2020年銀行初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題與答案

1、5. 資本充足率壓力測(cè)試框架以 ( ) 的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。2020 年銀行初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題與答案銀行專(zhuān)業(yè)資格欄目們精心為廣大考生準(zhǔn)備了“ 2020 年銀行初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題與答案” ，各位同學(xué)趕快學(xué)起來(lái)吧，做好萬(wàn)全準(zhǔn)備，祝各位同學(xué)考試順利通過(guò)。以下不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查程序的是( ) ?，F(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段現(xiàn)場(chǎng)檢查后續(xù)階段【正確答案】 D【答案解析】現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段、處理階段，檢查檔案整理。風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國(guó)商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露( ) 。核心資本指標(biāo)附屬資本指標(biāo)資本充足率指標(biāo)資本扣除項(xiàng)指標(biāo)【正確答

2、案】 C【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)信息披露是我國(guó)商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標(biāo)，缺少核心資本. 附屬資本及資本扣除項(xiàng)等指標(biāo)。下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是( ) 。監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控監(jiān)管部門(mén)高度關(guān)注銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的公司治理、 內(nèi)部控制 .風(fēng)險(xiǎn)管理體系以及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有效性在分析銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，只需分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平即可，不需分析分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平【正確答案】 D【答案解析】在分析銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況時(shí)，既

3、要分析銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還要分析其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查與( ) 共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。最低資本充足率市場(chǎng)約束外部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)【正確答案】 B【答案解析】監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。【答案解析】資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋綜合風(fēng)險(xiǎn)混合風(fēng)險(xiǎn)多風(fēng)險(xiǎn)單一風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】 D【答案解析】資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。原則上，定期壓力測(cè)試至少( ) 一次。兩年半年一年一季度【正確答案】 C【答案解析】原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)

4、管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的 ( ) ， 包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、 集中度風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)【正確答案】 A全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是( ) 。A.20%B.15%-25%C.100%D.150%【正確答案】 D【答案解析】國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150%。重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少( ) 向董事會(huì)報(bào)告。每日每月每季度每年【正確答案】 C【答案解析】重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是 ( ) 。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)