華夏大盤精選證券投資基金季度報告

1、熬華夏大盤精選證埃券投資基金襖2010年第3敗季度報告班2010年9月阿30日艾基金管理人：埃華夏基金管理有敗限公司靶基金托管人：絆中國銀行股份有氨限公司襖報告送出日期：敗二一年十月伴二十六日1重要提示頒基金管理人的董笆事會及董事保證版本報告所載資料澳不存在虛假記載澳、誤導(dǎo)性陳述或艾重大遺漏，并對板其內(nèi)容的真實(shí)性拔、準(zhǔn)確性和完整邦性承擔(dān)個別及連八帶責(zé)任。 把基金托管人中國扮銀行股份有限公吧司根據(jù)本基金合癌同規(guī)定，于20斑10年10月2拜2日復(fù)核了本報柏告中的財務(wù)指標(biāo)胺、凈值表現(xiàn)和投柏資組合報告等內(nèi)把容，保證復(fù)核內(nèi)半容不存在虛假記懊載、誤導(dǎo)性陳述案或者重大遺漏。爸基金管理人承諾佰以誠實(shí)信用、勤熬

2、勉盡責(zé)的原則管澳理和運(yùn)用基金資熬產(chǎn)，但不保證基扒金一定盈利。敗基金的過往業(yè)績叭并不代表其未來唉表現(xiàn)。投資有風(fēng)奧險，投資者在作氨出投資決策前應(yīng)辦仔細(xì)閱讀本基金愛的招募說明書。懊本報告中財務(wù)資笆料未經(jīng)審計。叭本報告期自20跋10年7月1日扮起至9月30日藹止。疤2安基金產(chǎn)品概況愛基金簡稱 盎華夏大盤精選混熬合按基金主代碼 俺000011襖交易代碼 半000011壩000012敗基金運(yùn)作方式 案契約型開放式凹基金合同生效日白 吧2004年8月哎11日敖報告期末基金份扒額總額 岸631,658矮,288.47辦份熬投資目標(biāo) 拔追求基金資產(chǎn)的氨長期增值。鞍投資策略 隘本基金主要采取氨“壩自下而上伴”藹的

3、個股精選策略礙，根據(jù)細(xì)致的財吧務(wù)分析和深入的敖上市公司調(diào)研，罷精選出業(yè)績增長笆前景良好且被市吧場相對低估的個扒股進(jìn)行集中投資骯。考慮到我國股哎票市場的波動性白，基金還將在資頒產(chǎn)配置層面輔以板風(fēng)險管理策略，拜即根據(jù)對宏觀經(jīng)熬濟(jì)、政策形勢和拜證券市場走勢的稗綜合分析，監(jiān)控笆基金資產(chǎn)在股票懊、債券和現(xiàn)金上胺的配置比例，以哎避免市場系統(tǒng)性奧風(fēng)險，保證基金柏所承擔(dān)的風(fēng)險水疤平合理。佰業(yè)績比較基準(zhǔn) 俺本基金整體的業(yè)鞍績比較基準(zhǔn)為霸“凹新華富時中國A搬200指數(shù)八斑80%+新華富愛時中國國債指數(shù)靶拌20%搬”班。吧風(fēng)險收益特征 搬本基金在證券投扮資基金中屬于中爸等風(fēng)險的品種，耙其長期平均的預(yù)霸期收益和風(fēng)險高

4、案于債券基金和混絆合基金，低于成伴長型股票基金。稗基金管理人 爸華夏基金管理有板限公司拌基金托管人 埃中國銀行股份有扳限公司搬3熬主要財務(wù)指標(biāo)和百基金凈值表現(xiàn)澳3.1奧主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元疤主要財務(wù)指標(biāo)俺報告期(201壩0年7月1日-矮2010年9月案30日)挨1.本期已實(shí)現(xiàn)盎收益疤293,850辦,843.63板2.本期利潤拌1,206,2爸15,397.暗14叭3.加權(quán)平均基吧金份額本期利潤艾1.9050盎4.期末基金資頒產(chǎn)凈值靶6,844,8般39,726.奧04扳5.期末基金份隘額凈值岸10.836哀注：敖霸所述基金業(yè)績指扮標(biāo)不包括持有人霸認(rèn)購或交易基金藹的各項費(fèi)用，計般入費(fèi)用后

5、實(shí)際收岸益水平要低于所伴列數(shù)字。辦藹本期已實(shí)現(xiàn)收益板指基金本期利息阿收入、投資收益皚、其他收入（不拌含公允價值變動敖收益）扣除相關(guān)鞍費(fèi)用后的余額，柏本期利潤為本期唉已實(shí)現(xiàn)收益加上白本期公允價值變扒動收益。暗3.2基金凈值敗表現(xiàn)罷3.2.1本報阿告期基金份額凈笆值增長率及其與扮同期業(yè)績比較基霸準(zhǔn)收益率的比較阿階段胺凈值增長率八辦凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)阿差伴盎業(yè)績比較基準(zhǔn)收白益率安吧業(yè)績比較基準(zhǔn)收背益率標(biāo)準(zhǔn)差敗絆阿-氨辦捌-扮奧過去三個月奧21.32%翱1.17%半10.78%拜1.01%熬10.54%骯0.16%拜3.2.2案自基金合同生效辦以來基金份額累壩計凈值增長率變啊動及其與同期業(yè)拜績比較基準(zhǔn)收益

6、唉率變動的比較藹華夏大盤精選證拌券投資基金頒份額累計凈值增隘長率與業(yè)績比較拜基準(zhǔn)收益率歷史哀走勢對比圖奧（2004年8辦月11日至20懊10年9月30翱日）4管理人報告案4.1基金經(jīng)理版（或基金經(jīng)理小搬組）簡介壩姓名啊職務(wù)捌任本基金的基金凹經(jīng)理期限背證券從業(yè)年限懊說明敖任職日期捌離任日期板王亞偉挨本基金的基金經(jīng)白理、公司副總經(jīng)耙理瓣2005-12藹-31靶-壩15年辦經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾翱任中信國際合作把公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，拌華夏證券有限公稗司研究經(jīng)理。1唉998年加入華版夏基金管理有限襖公司，歷任興華拜證券投資基金基壩金經(jīng)理助理、基熬金經(jīng)理（199八8年4月28日敖至2002年1般月8日期間），半華夏成

7、長證券投背資基金基金經(jīng)理笆（2001年1礙2月18日至2凹005年4月1拔2日期間）。扒注：案半上述任職日期、敖離任日期根據(jù)本耙基金管理人對外霸披露的任免日期板填寫。板藹證券從業(yè)的含義俺遵從行業(yè)協(xié)會隘證券業(yè)從業(yè)人員啊資格管理辦法礙的相關(guān)規(guī)定。哎4.2扒管理人對報告期昂內(nèi)本基金運(yùn)作遵案規(guī)守信情況的說邦明班本報告期內(nèi)，本霸基金管理人嚴(yán)格白遵守證券投資霸基金法、證矮券投資基金銷售傲管理辦法、斑證券投資基金運(yùn)百作管理辦法、壩基金合同和其他哀有關(guān)法律法規(guī)、安監(jiān)管部門的相關(guān)骯規(guī)定，依照誠實(shí)昂信用、勤勉盡責(zé)拔、安全高效的原岸則管理和運(yùn)用基白金資產(chǎn)，在認(rèn)真按控制投資風(fēng)險的啊基礎(chǔ)上，為基金稗份額持有人謀求澳最大

8、利益，沒有懊損害基金份額持襖有人利益的行為藹。扮4.3公平交易靶專項說明霸4.3.1頒公平交易制度的瓣執(zhí)行情況白本基金管理人一般貫公平對待旗下伴管理的所有基金埃和組合，制定并暗嚴(yán)格遵守相應(yīng)的藹制度和流程，通把過系統(tǒng)和人工等板方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)奧格控制交易公平板執(zhí)行。報告期內(nèi)扒，本公司嚴(yán)格執(zhí)柏行了證券投資熬基金管理公司公芭平交易制度指導(dǎo)藹意見和華夏哀基金管理有限公板司公平交易制度骯的規(guī)定。隘4.3.2本投礙資組合與其他投扒資風(fēng)格相似的投礙資組合之間的業(yè)辦績比較敖本基金與本基金般管理人旗下的其隘他投資組合的投版資風(fēng)格不同。疤4.3.般3跋異常交易行為的芭專項說明跋報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)礙本基金存在異常頒交易行

9、為。扒4.4報告期內(nèi)襖基金的投資策略熬和業(yè)績表現(xiàn)說明頒4.4.1報告般期內(nèi)基金投資策鞍略和運(yùn)作分析半3季度，市場觸氨底反彈，結(jié)構(gòu)分爸化的格局依然延礙續(xù)。與戰(zhàn)略新興礙產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)相關(guān)柏的新能源、新材絆料、智能電網(wǎng)、氨軍工、醫(yī)藥、食敗品飲料等行業(yè)持版續(xù)表現(xiàn)活躍，整把體漲幅突出。而懊受嚴(yán)厲監(jiān)管政策八影響，金融、房笆地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)明疤顯弱勢，傳統(tǒng)的熬煤炭、鋼鐵、家頒電、交通運(yùn)輸、礙電力等行業(yè)也弱熬于大盤。板報告期內(nèi)，本基阿金基本保持倉位扮穩(wěn)定，小幅調(diào)整俺持倉結(jié)構(gòu)，減持啊了漲幅較大的醫(yī)耙藥股。笆4.4.2報告澳期內(nèi)基金的業(yè)績阿表現(xiàn)搬截至2010年案9月30日，本昂基金份額凈值為稗10.836元皚，本報告期份

10、額般凈值增長率為2霸1.32%，同懊期業(yè)績比較基準(zhǔn)壩增長率為10.版78%。柏4.頒5瓣管理人對宏觀經(jīng)骯濟(jì)、證券市場及罷行業(yè)走勢的簡要盎展望澳預(yù)計年內(nèi)市場將邦維持小幅震蕩格疤局，題材股面臨啊較大的回調(diào)壓力唉。笆“吧十二五扳”岸規(guī)劃出臺在即，艾其內(nèi)容將成為來頒年投資布局的參安考依據(jù)。本基金暗將在控制風(fēng)險的岸前提下，擺“安自下而上懊”芭地發(fā)掘具有長期版增長前景而且估凹值合理的投資品哀種。吧珍惜基金份額持半有人的每一分投隘資和每一份信任翱，本基金將繼續(xù)哀奉行華夏基金管昂理有限公司胺“板為信任奉獻(xiàn)回報板”頒的經(jīng)營理念，規(guī)扳范運(yùn)作，審慎投伴資，勤勉盡責(zé)地版為基金份額持有敖人謀求長期、穩(wěn)癌定的回報。背5矮

11、投資組合報告伴5.1報告期末罷基金資產(chǎn)組合情哀況板序號氨項目凹金額（元）盎占基金總資產(chǎn)的埃比例（耙昂）翱1胺權(quán)益投資阿6,065,4凹50,798.頒47扳87.78斑其中：股票把6,065,4靶50,798.搬47頒87.78昂2柏固定收益投資背394,300礙,773.20半5.71耙其中：債券靶394,300斑,773.20唉5.71巴 資邦產(chǎn)支持證券伴-矮-吧3疤金融衍生品投資壩-拜-敖4般買入返售金融資背產(chǎn)拌-辦-哀其中：買斷式回芭購的買入返售金靶融資產(chǎn)爸-阿-把5把銀行存款和結(jié)算半備付金合計芭420,823哎,912.65礙6.09哎6案其他各項資產(chǎn)班29,339,爸240.29版

12、0.42岸7百合計絆6,909,9阿14,724.笆61凹100.00耙5.2報告期末翱按行業(yè)分類的股礙票投資組合扳代碼敖行業(yè)類別百公允價值（元）捌占基金資產(chǎn)凈值般比例（）隘A芭農(nóng)、林、牧、漁埃業(yè)稗29,719,靶683.56半0.43敖B癌采掘業(yè)伴57,253,柏061.15暗0.84把C隘制造業(yè)瓣1,644,7芭23,409.罷68皚24.03敗C0安 食唉品、飲料般116,189板,840.80版1.70哀C1骯 紡胺織、服裝、皮毛背292,119版,798.66按4.27壩C2絆 木百材、家具愛-艾-敗C3跋 造拔紙、印刷翱8,719,6頒94.80癌0.13瓣C4絆 石皚油、化學(xué)、塑

13、膠拔、塑料癌308,820啊,684.51盎4.51敖C5奧 電叭子把14,425,擺645.00壩0.21耙C6凹 金靶屬、非金屬翱187,267艾,838.67昂2.74芭C7熬 機(jī)唉械、設(shè)備、儀表哎566,589頒,549.86鞍8.28案C8挨 醫(yī)懊藥、生物制品版149,268拌,865.09盎2.18俺C99絆 其敖他制造業(yè)案1,321,4胺92.29佰0.02伴D愛電力、煤氣及水哀的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)笆86,200,邦219.11扒1.26扳E拌建筑業(yè)昂446,612皚,454.66疤6.52八F懊交通運(yùn)輸、倉儲傲業(yè)八78,701,氨393.39瓣1.15挨G疤信息技術(shù)業(yè)挨298,255

14、擺,537.61拜4.36柏H爸批發(fā)和零售貿(mào)易澳107,311案,132.65耙1.57哀I扒金融、保險業(yè)盎1,657,6爸62,009.按50案24.22靶J俺房地產(chǎn)業(yè)礙869,284案,985.97捌12.70疤K扮社會服務(wù)業(yè)艾288,112埃,653.27皚4.21絆L扮傳播與文化產(chǎn)業(yè)叭121,936叭,029.86澳1.78藹M柏綜合類伴379,678奧,228.06佰5.55拔合計熬6,065,4礙50,798.柏47扒88.61骯5.3報告期末芭按公允價值占基哎金資產(chǎn)凈值比例耙大小排序的前十按名股票投資明細(xì)爸序號唉股票代碼頒股票名稱佰數(shù)量（股）奧公允價值(元)霸占基金資產(chǎn)凈值頒比例

15、（）氨1俺600256搬廣匯股份伴19,999,氨966澳626,198翱,935.46叭9.15罷2柏601398扮工商銀行擺153,000罷,000班618,120斑,000.00辦9.03愛3絆601939斑建設(shè)銀行敗110,000搬,000擺506,000靶,000.00拌7.39唉4伴600068罷葛 洲 壩捌40,007,班090胺348,061埃,683.00擺5.09按5昂600252爸中恒集團(tuán)白13,000,暗000氨286,950按,400.00昂4.19絆6奧601328唉交通銀行班46,000,版427壩266,802扒,476.60柏3.90版7藹600086白東方金

16、鈺耙12,225,稗000扮253,302埃,000.00靶3.70吧8伴600372矮ST昌河百8,026,6背32埃221,695霸,575.84耙3.24傲9礙600135傲樂凱膠片癌15,808,傲926暗195,872八,593.14伴2.86敗10捌000888頒峨眉山笆7,900,0盎00皚157,921頒,000.00跋2.31案5.4報告期末跋按債券品種分類班的債券投資組合胺序號辦債券品種伴公允價值（元）凹占基金資產(chǎn)凈值凹比例（）吧1皚國家債券奧210,365安,227.00唉3.07敗2稗央行票據(jù)安101,470藹,000.00靶1.48昂3襖金融債券懊-芭-哀其中：政策性

17、金壩融債俺-靶-盎4板企業(yè)債券拜-阿-礙5隘企業(yè)短期融資券疤-哀-霸6搬可轉(zhuǎn)債柏82,465,八546.20拜1.20佰7爸其他胺-扮-哎8隘合計埃394,300邦,773.20斑5.76背5.5報告期末邦按公允價值占基暗金資產(chǎn)凈值比例板大小排名的前五熬名債券投資明細(xì)扒序號班債券代碼八債券名稱板數(shù)量（張）八公允價值(元)皚占基金資產(chǎn)凈值半比例（）翱1澳019004叭10國債04敖1,200,0挨00扒119,772跋,000.00拔1.75扒2半0801053版08央行票據(jù)5挨3皚1,000,0背00拔101,470辦,000.00吧1.48般3跋020028百10貼債02礙900,000跋8

18、8,893,拔000.00扮1.30按4巴113002八工行轉(zhuǎn)債熬738,740扒82,465,絆546.20胺1.20霸5把010404岸04國債邦熬16,700霸1,700,2挨27.00傲0.02傲5.6報告期末板按公允價值占基敖金資產(chǎn)凈值比例靶大小排名的前十八名資產(chǎn)支持證券啊投資明細(xì)拜本基金本報告期扮末未持有資產(chǎn)支邦持證券。哀5.7翱報告期末按公允背價值占基金資產(chǎn)扮凈值比例大小排哀名的前五名權(quán)證拜投資明細(xì)扮本基金本報告期瓣末未持有權(quán)證。胺5.8投資組合唉報告附注白5.8.1報告哎期內(nèi)基金投資的疤前十名證券的發(fā)襖行主體沒有被監(jiān)拜管部門立案調(diào)查案的，也沒有在報耙告編制日前一年擺內(nèi)受到公開譴

19、責(zé)百、處罰的。辦5.8.2基金伴投資的前十名股吧票未超出基金合柏同規(guī)定的備選股埃票庫。扒5.8.3澳其他矮各項吧資產(chǎn)構(gòu)成艾序號隘名稱百金額（元）傲1藹存出保證金癌1,502,0艾30.64挨2柏應(yīng)收證券清算款安20,231,笆289.84阿3埃應(yīng)收股利安4,050,0半38.43瓣4搬應(yīng)收利息把3,555,8板81.38班5斑應(yīng)收申購款挨-癌6把其他應(yīng)收款背-霸7襖待攤費(fèi)用暗-啊8扳其他跋-八9頒合計懊29,339,懊240.29傲5.8.4敗報告期末持有的挨處于轉(zhuǎn)股期的可案轉(zhuǎn)換債券明細(xì)邦本基金本報告期板末未持有處于轉(zhuǎn)扒股期的可轉(zhuǎn)換債佰券。吧5.8.5傲報告期末前十名骯股票中存在流通拔受限情況

20、的說明笆序號澳股票代碼愛股票名稱敗流通受限部分的芭公允價值(元)般占基金資產(chǎn)凈值般比例(笆艾)捌流通受限情況說佰明暗1柏600252翱中恒集團(tuán)澳77,761,哎600.00叭1.14頒非公開發(fā)行流通奧受限邦5.8.6 投班資組合報告附注捌的其他文字描述熬部分按由于四舍五入的翱原因，分項之和暗與合計項之間可暗能存在尾差。骯6絆開放式基金份額扳變動單位：份癌本報告期期初基把金份額總額皚634,304哀,192.43芭本報告期基金總傲申購份額佰-埃減：本報告期基般金總贖回份額半2,645,9版03.96礙本報告期基金拆白分變動份額靶-白本報告期期末基吧金份額總額霸631,658扒,288.47哎頒7

21、案影響投資者決策凹的其他重要信息愛7.1報告期內(nèi)按披露的主要事項耙2010年7月暗20日發(fā)布華夏捌基金管理有限公瓣司公告。骯2010年8月笆12日發(fā)布華夏阿基金管理有限公靶司關(guān)于設(shè)立南京懊分公司的公告。愛2010年8月霸23日發(fā)布華夏按基金管理有限公扳司關(guān)于調(diào)整中國斑農(nóng)業(yè)銀行金穗借奧記卡基金網(wǎng)上交矮易優(yōu)惠費(fèi)率的公背告。霸2010年9月鞍7日發(fā)布華夏基敗金管理有限公司按關(guān)于旗下部分基柏金參加中國工商半銀行股份有限公柏司A股可轉(zhuǎn)換公安司債券公開發(fā)行罷的公告。奧2010年9月版15日發(fā)布華夏癌基金管理有限公傲司關(guān)于旗下證券佰投資基金估值調(diào)盎整情況的公告。搬7.2其他相關(guān)把信息百華夏基金管理有藹限公司成立于鞍1998癌年岸4岸月斑9奧日，是經(jīng)中國證叭監(jiān)會批準(zhǔn)成立的俺首批全國性基金俺管理公司之一。安公司總部設(shè)在北八京，在北京、上般海、深圳、成都鞍和南京設(shè)有分公藹司，在香港設(shè)有柏子公司。華夏基唉金是首批全國社艾?；鹜顿Y管理挨人、企業(yè)年金基搬金投資管理人、按QDII岸基金管理人、特辦定客戶資產(chǎn)管理芭人以及境內(nèi)首只斑ETF版基金管理人、境瓣內(nèi)唯一的亞債中版國基金投資管理礙人，是業(yè)務(wù)領(lǐng)域扳最廣泛的基金管壩理公司之一。敗3矮季度，華夏基金懊繼續(xù)鞍堅持穩(wěn)健的投資襖風(fēng)格，在加強(qiáng)風(fēng)靶險控制的基礎(chǔ)上哀，把握結(jié)構(gòu)性投隘資機(jī)會，旗下基挨金