金融工作室運(yùn)營(yíng)模式

1、一、交易理念經(jīng)過(guò)多年在股海、匯海中的征戰(zhàn)，交易策略層出不窮，但最大的問(wèn)題是心魔，是貪婪。 閱人無(wú)數(shù)起起伏伏，大家都在為金錢(qián)而戰(zhàn)，但在利益面前除了貪婪還是貪婪，而貪婪的本質(zhì) 就是沒(méi)有理性，貪婪導(dǎo)致過(guò)度交易，紀(jì)律散漫，忽略資金管理等等，總想跑在最高位，而把 大部分已獲利潤(rùn)賠掉，貪婪使交易者為了多賺一點(diǎn)而去承擔(dān)不成比例的風(fēng)險(xiǎn)，要想在金融市 場(chǎng)中生存下去，就必須戰(zhàn)勝貪婪，交易時(shí)不能有一絲情感，想成功就必須遵守紀(jì)律。而這紀(jì) 律就是一套完善的交易系統(tǒng)。一套完善的交易系統(tǒng)包括以下幾個(gè)方面：1、明確的交易品種。2、確切的進(jìn)、出場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。3、嚴(yán)格的止損標(biāo)準(zhǔn)。4、合理的資金管理。5、優(yōu)化的交易時(shí)間。6、完善的應(yīng)急預(yù)

2、案。在傳統(tǒng)的交易過(guò)程中，想要實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格遵守交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，至少需要三個(gè)部門(mén)。分析 部、交易部和風(fēng)險(xiǎn)控制部。由分析部得出結(jié)論，傳遞給交易部進(jìn)行交易。在交易過(guò)程中，風(fēng) 控部嚴(yán)格監(jiān)督交易部的執(zhí)行。即使是有這樣的結(jié)構(gòu)也存在一些不確定性因素。比如：1、分析部門(mén)交易策略的唯一性，當(dāng)然這說(shuō)的“唯一”不是只有一條進(jìn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，假定有10種交易策略的話，那是不是每一次都是在這10種交易策略當(dāng)中？如果其他的交易策略 進(jìn)場(chǎng)，勢(shì)必會(huì)對(duì)最終的交易結(jié)果造成影響。2、分析部分和交易部門(mén)信息傳遞速度的快慢，行情的變化可謂是瞬息萬(wàn)變，往往一個(gè)微小 的變化會(huì)導(dǎo)致最終結(jié)果差距。3、交易部門(mén)是否能夠完全按照分析部門(mén)給出的策略交易？比如

3、說(shuō)由于某種原因?qū)е陆灰?操作失敗、只贏止損設(shè)置錯(cuò)誤等等。4、風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)于交易過(guò)程中，最后的一道防線，如果由于疏忽出現(xiàn)問(wèn)題，怎么辦？以上種種問(wèn)題，都是在傳統(tǒng)交易過(guò)程中會(huì)遇到的，雖然我們本意是要嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，但 是不免還是會(huì)從在以上的隱患。對(duì)于現(xiàn)代化的交易來(lái)說(shuō)，我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)。首先，我們將交易系統(tǒng)編譯成EA（Expert Advisors智能交易軟件）。在近幾年歷史數(shù) 據(jù)中進(jìn)行復(fù)盤(pán)測(cè)試，得出交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性。其中包括了總盈利、總虧損、最大連續(xù)虧損、 預(yù)期收益比、單次交易準(zhǔn)確率等一些數(shù)據(jù)。其次，我們根據(jù)已得數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，調(diào)整不同的參數(shù)（比如止盈，止損，交易時(shí)間等 等）進(jìn)行優(yōu)化。

4、得到最理想的效果。第三，每一個(gè)新的EA研發(fā)出來(lái)，都要先在模擬盤(pán)上試運(yùn)行。在程序運(yùn)行中沒(méi)有任何問(wèn) 題的時(shí)候才允許進(jìn)入實(shí)盤(pán)交易。一個(gè)穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，必須在得到我們證實(shí)之后才能付 諸于實(shí)踐。第四，即時(shí)的信息反饋與調(diào)整。當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一程序出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，我們會(huì)停止該EA運(yùn) 行。根據(jù)問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，調(diào)整。比如出現(xiàn)連續(xù)交易虧損，我們根據(jù)最近的行情走勢(shì)進(jìn)行調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)。進(jìn)行優(yōu)化，測(cè)試等一些列的處理辦法。直至程序運(yùn)行后能夠穩(wěn)定盈利。第五，24小時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)于程序運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控。程序本身就包含了，風(fēng)險(xiǎn) 控制環(huán)節(jié)，當(dāng)虧損到某一值的時(shí)候，會(huì)全部平倉(cāng)。當(dāng)程序運(yùn)行出現(xiàn)失敗，風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)進(jìn)行操作， 實(shí)現(xiàn)了雙重

5、保護(hù)資金在交易過(guò)程中的安全。第六，交易系統(tǒng)的評(píng)估。對(duì)于一個(gè)交易系統(tǒng)的好壞，我們有一套自己的評(píng)估方法。比如 最長(zhǎng)用的恢復(fù)指數(shù)評(píng)估法。F=P/MIDD。F：恢復(fù)指數(shù)。P：系統(tǒng)使用過(guò)程中的利潤(rùn)總值。 MIDD：最大日間累計(jì)損失。對(duì)于一套好的交易系統(tǒng)而言，F(xiàn)應(yīng)該大于2?，F(xiàn)代化交易和傳統(tǒng)交易相比主要優(yōu)點(diǎn)如下：1、交易策略?xún)?yōu)劣，可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)測(cè)試，得出相關(guān)數(shù)據(jù)。而且在交易系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整后， 也可以再短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的測(cè)試。是交易系統(tǒng)更加穩(wěn)定成熟。2、交易更快更準(zhǔn)。因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)經(jīng)過(guò)編譯處理和執(zhí)行交易在一個(gè)程序里面，所以當(dāng)滿足交 易系統(tǒng)的出入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，程序會(huì)自動(dòng)執(zhí)行開(kāi)倉(cāng)程序，所以交易速度更快，準(zhǔn)確度更

6、 精。3、排除了人性中的恐懼和貪婪。比如在沒(méi)有滿足交易系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，程序不會(huì)進(jìn)行交 易。當(dāng)持有的訂單達(dá)到出場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，程序會(huì)果斷平倉(cāng)。在賬戶達(dá)到最低虧損底線的 時(shí)候，程序會(huì)全部停止。等等。所以程序只是在做事，而這也正是我們想要的，重點(diǎn)在 做事，事情做好了，盈利只是一個(gè)結(jié)果。現(xiàn)代化交易流程策略研發(fā) 團(tuán)隊(duì)研發(fā)交易策略技術(shù)團(tuán)隊(duì)編譯.生成EA優(yōu)化參數(shù)反饋信息歷史數(shù)據(jù)測(cè)試優(yōu)化參數(shù)二、工作室的運(yùn)營(yíng)模式和客戶溝通，達(dá)成合作意向，簽署合作合辦理開(kāi)戶，以及入金手續(xù)根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理分配資 金比例。開(kāi)始操作（根據(jù)實(shí)際交易情 況微調(diào)比例）人工（決策、風(fēng)險(xiǎn)控制）收集反饋信息，分析制定交易策略?xún)?yōu)化之后的程

7、序。智能交易程序（執(zhí)行）執(zhí)行交易策略，反饋交易信息。統(tǒng)計(jì)交易數(shù)據(jù)，反饋 信息依據(jù)合同分配收益三、理財(cái)方案安心賬戶：主要用于大資金操作，本金需要在5萬(wàn)美金以上。月盈利能在在3%-5%左右。卓越賬戶：主要用于小資金操作，風(fēng)險(xiǎn)較大。但是收益頗高。本金需要在1萬(wàn)美金以上。 穩(wěn)健賬戶：安心賬戶和卓越賬戶的多種組合方式。在風(fēng)險(xiǎn)控制為10%的情況下，以10萬(wàn)美金為例，用安心賬戶和卓越賬戶進(jìn)行組合，年細(xì)化 收益如下：計(jì)算條件：安心收益率在每個(gè)月3%-5%之間卓越收益率在每個(gè)月100%左右安心計(jì)算為復(fù)利計(jì)算卓越在盈利后，首先提出本金。其次每個(gè)月計(jì)提25%到安心賬戶虧損控制：安心風(fēng)險(xiǎn)控制10%，卓越無(wú)風(fēng)險(xiǎn)控制，最大風(fēng)險(xiǎn)100%。1月2月3月4月5月6月安心（10）10.310.61110.311.6312.5卓越（0）000223收益率（0）3%6%10%23%36.3%55%風(fēng)險(xiǎn)控制-1-1-1-2.1-2.1-2.77月8月9月10月11月12月安心13.6315.217.420.532531.