XXXX銀行從業(yè)風(fēng)險管理預(yù)測試卷六

1、年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測試卷(六)一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。 1典型的的組合信信用模型型通常采采用( )法通通過對可可能的情情景進行行模擬來來計算組組合中多多種資產(chǎn)產(chǎn)的相關(guān)關(guān)性。 A資產(chǎn)分分組B集中度度指標(biāo) C蒙特卡卡洛模擬擬D歷史損損失數(shù)據(jù)據(jù)均值與與方差替替代 2( )是是指協(xié)議議雙方同同意在約約定的將將來某個個日期按按約定的的條件買買入或賣賣出一定定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)量的某某種金融融工具的的標(biāo)準(zhǔn)化化協(xié)議。 A期貨合合約B掉期合合約C期權(quán)合約約D遠(yuǎn)期合合約 3( )不不屬于

2、事事前風(fēng)險險控制手手段。 A風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險規(guī)規(guī)避C風(fēng)險補補償D風(fēng)險分分散 4經(jīng)濟資資本是指指在一個個給定的的置信水水平下，用用來吸收收或緩沖沖所有風(fēng)風(fēng)險帶來來的非預(yù)預(yù)期損失失的資本本。置信信水平由由銀行的的管理層層規(guī)定，選選擇的置置信水平平越高，發(fā)發(fā)生風(fēng)險險的概率率就( )。 A不變BB越低C越高D無法判判斷 5風(fēng)險文文化的精精神核心心是( )。 A風(fēng)險管管理理念念B知識C制度D內(nèi)部控控制 6下列關(guān)關(guān)于財務(wù)務(wù)比率的的表述，正正確的是是( )。 A盈利能能力比率率體現(xiàn)管管理層控控制費用用并獲得得投資收收益的能能力 B杠桿比比率用來來判斷企企業(yè)歸還還短期債債務(wù)的能能力 C流動性性比率用用于體現(xiàn)現(xiàn)

3、管理層層管理和和控制資資產(chǎn)的能能力 D效率比比率用來來衡量企企業(yè)所有有者利用用自有資資金獲得得融資的的能力 7假設(shè)某某商業(yè)銀銀行以市市場價值值表示的的簡化資資產(chǎn)負(fù)債債表中，資資產(chǎn)A=1 0000億億元，負(fù)負(fù)債L=8000億元，資資產(chǎn)久期期為DAA=5年年，負(fù)債債久期為為DL=4年。根根據(jù)久期期分析法法，如果果年利率率從5上升到到5.5，則則利率變變化使銀銀行的價價值變化化( )億億元。 A8.553B-8.53C9.000D-9.00 8銀行用用3年期期美元存存款作為為3年期期歐元貸貸款的融融資來源源，存款款按照倫倫敦同業(yè)業(yè)拆借 市場利利率每年年定價一一次，而而貸款按按照美國國國庫券券利率每每

4、年定價價一次；該筆歐歐元貸款款為可提提前償還還的貸款款。銀行行所面臨臨的市場場風(fēng)險不不包括( ）。A期權(quán)性性風(fēng)險BB基準(zhǔn)風(fēng)風(fēng)險C匯率風(fēng)風(fēng)險D重新定定價風(fēng)險險9下列流流動性監(jiān)監(jiān)管核心心指標(biāo)的的計算公公式，正正確的是是( )。 A流動性性比例=流動性性負(fù)債余余額流動性性資產(chǎn)余余額1000 B人民幣幣超額準(zhǔn)準(zhǔn)備金率率=在中中國人民民銀行超超額準(zhǔn)備備金存款款人民幣幣各項存存款期末末余額1000 C核心負(fù)負(fù)債比率率=核心心負(fù)債期期末余額額總負(fù)債債期末余余額1000 D流動性性缺口率率=流動動性缺口口到期流流動性資資產(chǎn)1000 10下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行資本的的說法，不不正確的的是( )。 A重估儲儲備指

5、商商業(yè)銀行行經(jīng)國家家有關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)，對固固定資產(chǎn)產(chǎn)進行重重估時，固固定資產(chǎn)產(chǎn)公允價價值與賬賬面價值值之間的的正差額額 B若銀監(jiān)監(jiān)會認(rèn)為為重估作作價是審審慎的，這這類重估估儲備可可以列入入附屬資資本，但但計入附附屬資本本的部分分不超過過重估儲儲備的770 C優(yōu)先股股是商業(yè)業(yè)銀行發(fā)發(fā)行的，給給予投資資者在收收益分配配、剩余余資產(chǎn)分分配等方方面優(yōu)先先權(quán)利的的股票 D少數(shù)股股權(quán)指在在合并報報表時，母母銀行凈凈經(jīng)營成成果和凈凈資產(chǎn)中中，不以以任何直直接或間間接方式式歸屬于于子銀行行的部分分 11下列列關(guān)于資資本的說說法，正正確的是是( )。 A經(jīng)濟資資本也就就是賬面面資本 B會計資資本是監(jiān)監(jiān)管部門門規(guī)

6、定的的商業(yè)銀銀行應(yīng)持持有的同同其所承承擔(dān)的業(yè)業(yè)務(wù)總體體風(fēng)險水水平相匹匹配的資資本 C經(jīng)濟資資本是商商業(yè)銀行行在一定定的置信信水平下下，為了了應(yīng)對未未來一定定期限內(nèi)內(nèi)資產(chǎn)的的非預(yù)期期損失而而應(yīng)該持持有的資資本金 D監(jiān)管資資本是一一種完全全取決于于商業(yè)銀銀行實際際風(fēng)險水水平的資資本 12下列列關(guān)于信信用風(fēng)險險的說法法，正確確的是( )。 A信用風(fēng)風(fēng)險只有有當(dāng)違約約實際發(fā)發(fā)生時才才會產(chǎn)生生 B對商業(yè)業(yè)銀行來來說，貸貸款是唯唯一的信信用風(fēng)險險來源 C信用風(fēng)風(fēng)險包括括違約風(fēng)風(fēng)險、結(jié)結(jié)算風(fēng)險險等主要要形式 D交易對對手信用用評級的的下降不不屬于信信用風(fēng)險險 13多種種信用風(fēng)風(fēng)險組合合模型被被廣泛應(yīng)應(yīng)用于國

7、國際銀行行業(yè)中，其其中( )直接將將轉(zhuǎn)移概概率與宏宏觀因素素的關(guān)系系模型化化，然后后通過不不斷加入入宏觀因因素沖擊擊來模擬擬轉(zhuǎn)移概概率的變變化，得得出模型型的一系系列參數(shù)數(shù)值。 ACreeditt Meetriics模模型BCreeditt Poortffoliio VVieww模型 CCreeditt Riisk+模型DCreeditt Moonittor模模型 14某銀銀行20006年年貸款應(yīng)應(yīng)提準(zhǔn)備備為1 1000億元，貸貸款損失失準(zhǔn)備充充足率為為80，則貸貸款實際際計提準(zhǔn)準(zhǔn)備為( )億元元。 A8800 BB 1 3375 CC1 1100 D1 0000 15商品品價格風(fēng)風(fēng)險是指指商

8、業(yè)銀銀行所持持有的各各類商品品的價格格發(fā)生不不利變動動而給商商業(yè)銀行行帶來損損失的風(fēng)風(fēng)險。這這里的商商品不包包括( )。 A大豆BB石油C銅D黃金 16下列列關(guān)于貨貨幣互換換的說法法，不正正確的是是( )。 A貨幣互互換是指指交易雙雙方基于于不同的的貨幣進進行的互互換交易易 B貨幣互互換通常常需要在在互換交交易的期期初和期期末交換換本金，不不同貨幣幣本金的的數(shù)額由由事先確確定的匯匯率決定定 C貨幣互互換既明明確了利利率的支支付方式式，又確確定了匯匯率 D貨幣互互換交易易雙方規(guī)規(guī)避了利利率和匯匯率波動動造成的的市場風(fēng)風(fēng)險 17在自自我評估估法中，下下列操作作風(fēng)險與與內(nèi)部控控制評估估的工作作流程各

9、各階段，按按照先后后順序排排序結(jié)果果是( )。 (1)全員員風(fēng)險識識別與報報告 (2)控制制活動識識別與評評估 (3)制定定與實施施控制優(yōu)優(yōu)化方案案 (4)報告告自我評評估工作作與日常常監(jiān)控 (5)作業(yè)業(yè)流程分分析和風(fēng)風(fēng)險識別別與評估估 A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2) C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(2)(3)(4) 18如果果銀行的的總資產(chǎn)產(chǎn)為1 0000億元，總總存款為為8000億元，核核心存款款為2000億元元，應(yīng)收收存款為為10億億元，現(xiàn)現(xiàn)金頭寸寸為5億億元，總總負(fù)債為為9000億元，則則該銀行行核心存存款比例例等于( )。 A0.11

10、B0.22C0.33 D0.44 19某330000萬美元元的1年年期借款款承諾由由3個月月期的歐歐洲貨幣幣期貨合合約來保保值，合合約的名名義本金金為3000萬美美元。那那么此項項貸款承承諾的套套保比率率為( )。A35BB38CC40DD6020下列列關(guān)于操操作風(fēng)險險分類的的說法，正正確的是是( )。 A高管欺欺詐屬于于可降低低的風(fēng)險險 B交易差差錯和記記賬差錯錯屬于可可規(guī)避的的風(fēng)險 C火災(zāi)和和搶劫屬屬于可規(guī)規(guī)避的風(fēng)風(fēng)險 D改變市市場定位位屬于可可規(guī)避風(fēng)風(fēng)險 21自我我評估法法有助于于( )。 A識別銀銀行日常常經(jīng)營存存在的風(fēng)風(fēng)險點BB員工績績效考核核 C簡化管管理流程程 D計算損損失金額額

11、和發(fā)生生概率 22銀行行評估未未來擠兌兌流動性性風(fēng)險的的方法是是( )。 A現(xiàn)金流流分析BB久期分分析法CC缺口分分析法DD情景分分析 23下列列指標(biāo)計計算公式式中，不不正確的的是( )。A不良貸貸款率=(次級級類貸款款+可疑疑類貸款款+損失失類貸款款)各項貸貸款1000 B預(yù)期損損失率=預(yù)期損損失資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險敞口口1000 C單一客客戶貸款款集中度度=最大大一家客客戶貸款款總額貸款類類資產(chǎn)總總額1000 D貸款損損失準(zhǔn)備備金率=貸款損損失準(zhǔn)備備金余額額貸款類類資產(chǎn)總總額 24商商業(yè)銀行行財務(wù)報報表附注注特別規(guī)規(guī)定對對上市銀銀行的( )三項項內(nèi)容的的披露做做了非常常詳細(xì)的的規(guī)定。 A長期貸貸款、

12、逾逾期貸款款、呆賬賬貸款BB長期貸貸款、逾逾期貸款款、呆滯滯貸款 C貸款總總額、逾逾期貸款款、呆賬賬貸款DD貸款總總額、逾逾期貸款款、呆滯滯貸款 25信用用聯(lián)動票票據(jù)的主主要吸引引力在于于( )。 A可獲得得更高的的投資收收益 B可完全全規(guī)避信信用風(fēng)險險 C可獲得得其他信信用衍生生產(chǎn)品無無法達到到的避稅稅功能 D不需要要對相關(guān)關(guān)的證券券進行實實際投資資，而是是通過人人為方式式就能夠夠獲得標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)的現(xiàn)金金收益 26關(guān)于于到期日日之前的的期權(quán)價價值，下下列表述述正確的的是( )。A美式看看漲期權(quán)權(quán)的最大大價值小小于歐式式看漲期期權(quán)的最最大價值值B歐式看看跌期權(quán)權(quán)的最大大價值等等于美式式看跌期期

13、權(quán)的最最大價值值C美式看看漲期權(quán)權(quán)的最大大價值大大于歐式式看漲期期權(quán)的最最大價值值D歐式看看跌期權(quán)權(quán)的最大大價值大大于美式式看跌期期權(quán)的最最大價值值27巴塞塞爾委員員會在有有效銀行行監(jiān)管核核心原則則的評價價方法中中對于商商業(yè)銀行行國家風(fēng)風(fēng)險的監(jiān)監(jiān)管給出出了具體體的原則則和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。其中中要求各各國監(jiān)管管機構(gòu)(或其他他官方當(dāng)當(dāng)局)規(guī)規(guī)定銀行行對各國國風(fēng)險暴暴露的固固定比例例，并據(jù)據(jù)此確定定合理的的計提準(zhǔn)準(zhǔn)備金( )標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。 A最高BB最低C中間D以上都都不對 28法律律風(fēng)險和和合規(guī)風(fēng)風(fēng)險之間間的關(guān)系系是( )。 A兩者是是一回事事 B兩者毫毫無聯(lián)系系 C兩者有有關(guān)但又又有區(qū)別別D以上都都不對 29

14、在巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議公公布之前前，巴塞塞爾委員員會發(fā)布布了( )次資本本協(xié)議征征求意見見稿。A1B2C3 DD4 30( )不能規(guī)規(guī)避利率率風(fēng)險。 A金融期期貨B金融期期權(quán)C利率互互換D定期存存款 31巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議要要求實施施內(nèi)部評評級法初初級法的的商業(yè)銀銀行( )。 A必須自自行估計計每筆債債項的違違約損失失率 B參照其其他同等等規(guī)模商商業(yè)銀行行的違約約損失率率 C由監(jiān)管管當(dāng)局根根據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)類別給給定違約約損失率率 D由信用用評級機機構(gòu)根據(jù)據(jù)商業(yè)銀銀行要求求給出違違約損失失率 32下列列關(guān)于事事后檢驗驗的說法法，不正正確的是是( )。 A事后檢檢驗將市市場風(fēng)險險計量方方法或模模型

15、的估估算結(jié)果果與實際際發(fā)生的的損益進進行比較較，以檢檢驗計量量方法或或模型的的準(zhǔn)確性性和可靠靠性，并并據(jù)此對對計量方方法或模模型進行行調(diào)整和和改進 B事后檢檢驗是市市場風(fēng)險險計量方方法的一一種C若估算算結(jié)果與與實際結(jié)結(jié)果近似似，則表表明該風(fēng)風(fēng)險計量量方法或或模型的的準(zhǔn)確性性和可靠靠性較高高 D若估算算結(jié)果與與實際結(jié)結(jié)果差距距較大，則則表明事事后檢驗驗的假設(shè)設(shè)前提存存在問題題33風(fēng)險險評級的的程序是是( )。A制定監(jiān)監(jiān)管措施施+收集集評級信信息+分分析評級級信息+得出評評級結(jié)果果+整理理評級檔檔案 B收集評評級信息息+分析析評級信信息+得得出評級級結(jié)果+制定監(jiān)監(jiān)管措施施+整理理評級檔檔案 C制定

16、監(jiān)監(jiān)管措施施+整理理評級檔檔案+收收集評級級信息+分析評評級信息息+得出出評級結(jié)結(jié)果 D整理評評級檔案案+收集集評級信信息+制制定監(jiān)管管措施+分析評評級信息息+得出出評級結(jié)結(jié)果 34下列列對銀行行業(yè)機構(gòu)構(gòu)信息披披露要求求的說法法，不正正確的是是( )。 A必須每每季度披披露風(fēng)險險管理政政策 B根據(jù)巴巴塞爾委委員會的的要求，銀銀行應(yīng)進進行并表表披露 C必須提提高信息息披露的的相關(guān)性性 D必須保保持合理理頻度 35國際際會計準(zhǔn)準(zhǔn)則對金金融資產(chǎn)產(chǎn)劃分的的優(yōu)點不不包括( )。 A它是基基于會計計核算的的劃分 B按照確確認(rèn)、計計量、記記錄和報報告等程程序嚴(yán)格格界定了了進入四四類賬戶戶的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、時間間和數(shù)

17、量量，以及及在賬戶戶之間變變動、終終止的量量化標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) C直接面面對風(fēng)險險管理的的各項要要求 D有強大大的會計計核算理理論和銀銀行流程程框架、基基礎(chǔ)信息息支持 36缺口口分析和和久期分分析采用用的都是是( )敏敏感性分分析方法法。 A利率BB匯率C股票價價格D商品價價格 37下列列哪一項項不屬于于國際會會計準(zhǔn)則則對金融融資產(chǎn)劃劃分的優(yōu)優(yōu)點？( )A有強大大的會計計核算理理論和銀銀行流程程框架、基基礎(chǔ)信息息支持B按照確確認(rèn)、計計量、記記錄和報報告等程程序嚴(yán)格格界定了了進入四四類賬戶戶的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、時間間和數(shù)量量，以及及在賬戶戶之間變變、終止止的量化化標(biāo)準(zhǔn)C直接面面對風(fēng)險險管理的的各項要要求D它是基基于

18、會計計核算的的劃分38風(fēng)險險管理的的最基本本要求是是( )。 A適時、準(zhǔn)準(zhǔn)確地識識別風(fēng)險險B準(zhǔn)確、詳詳細(xì)地計計量風(fēng)險險 C適時、完完整地監(jiān)監(jiān)測風(fēng)險險D迅速、有有效地控控制風(fēng)險險 39商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)濟資本本配置的的作用主主要體現(xiàn)現(xiàn)在( )兩個方方面。 A資本金金管理和和負(fù)債管管理B資產(chǎn)管管理和負(fù)負(fù)債管理理 C績效考考核和風(fēng)風(fēng)險管理理 D流動性性管理和和績效考考核 40下列列關(guān)于市市場約束束和信息息披露的的說法，不不正確的的是( )。 A銀行的的信息披披露主要要由資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、利潤潤表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表、報報表附注注、部分分公司治治理情況況和部分分風(fēng)險管管理情況況所構(gòu)成成 B信息披披露是巴巴塞爾新

19、新資本協(xié)協(xié)議提提出的三三大支柱柱之一 C市場約約束是巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議提提出的三三大支柱柱之一 D市場約約束機制制發(fā)揮外外部監(jiān)督督作用，推推動銀行行業(yè)金融融機構(gòu)持持續(xù)改進進經(jīng)營管管理，提提高經(jīng)營營效益，降降低經(jīng)營營風(fēng)險 41通常常金融工工具的到到期日或或距下一一次重新新定價日日的時間間越長，并并且在到到期日之之前支付付的金額額越小，則則久期的的絕對值值( )。A不變BB越高C越低D無法判判斷42根據(jù)據(jù)我國銀銀監(jiān)會制制定的商商業(yè)銀行行風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管核心心指標(biāo)，其其中關(guān)于于累計外外匯敞口口頭寸比比例的表表述，下下面選項項中不正正確的一一項是( )。 A累計外外匯敞口口頭寸為為一個季季度末的的匯率敏

20、敏感性外外匯資產(chǎn)產(chǎn)減去匯匯率敏感感性外匯匯負(fù)債 B資本凈凈額定義義與資本本充足率率指標(biāo)中中定義一一致 C在計算算比率時時應(yīng)將各各種外匯匯敞口統(tǒng)統(tǒng)一折合合為美元元 D累計外外匯敝口口頭寸比比例=累累計外匯匯敞口頭頭寸資本凈凈額 43( )是指獲獲得銀行行信用支支持的債債務(wù)人由由于種種種原因不不能或不不愿遵照照合同規(guī)規(guī)定按時時償還債債務(wù)而使使銀行遭遭受損失失的可能能性。 A信用風(fēng)風(fēng)險B市場風(fēng)風(fēng)險C操作風(fēng)風(fēng)險D流動性性風(fēng)險 44巴塞塞爾委員員會對巴巴塞爾資資本協(xié)議議進行行全面修修改，并并于( )首次次公布修修改后的的資本協(xié)協(xié)議征求求意見稿稿。 A19998年55月B19999年66月C20001年1

21、1月D20003年44月 45風(fēng)險險管理的的核心在在于( )。 A風(fēng)險識識別B風(fēng)險計計量 C風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測D選擇最最佳風(fēng)險險管理技技術(shù)組合合 46某22年期債債券麥考考利久期期為1.6年，債債券目前前價格為為1011.00元元，市場場利率為為8%，假假設(shè)市場場利率突突然上升升2%，則則按照久久期公式式計算，該該債券價價格( )。A上漲22.76%B下跌2.76%C上漲2.96%D下跌2.96%47風(fēng)險險監(jiān)管的的演變階階段不包包括( )。 A審慎監(jiān)監(jiān)管B風(fēng)險為為本的監(jiān)監(jiān)管C風(fēng)險價價值監(jiān)管管D以上都都不包括括 48關(guān)于于市場約約束的表表述，下下面選項項中不正正確的是是( )。 A市場約約束機制制在新資

22、資本協(xié)議議出臺前前只存在在于監(jiān)管管框架的的理論中中 B市場約約束的目目的在于于保證市市場提供供另一層層面的監(jiān)監(jiān)督 C市場約約束的運運作機制制主要是是依靠利利益相關(guān)關(guān)者的利利益驅(qū)動動，包括括存款人人、債權(quán)權(quán)人、銀銀行股東東等 D這些利利益相關(guān)關(guān)者采取取的舉措措，會對對銀行在在金融市市場上的的運作產(chǎn)產(chǎn)生多方方面的影影響 49操作作風(fēng)險管管理職能能部門的的工作不不包括( )。 A創(chuàng)建結(jié)結(jié)構(gòu)化的的風(fēng)險評評估方法法B監(jiān)控和和事故處處理 C承擔(dān)操操作風(fēng)險險管理的的最終責(zé)責(zé)任D了解整整個銀行行的風(fēng)險險狀況 50根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議的有有關(guān)規(guī)定定，操作作風(fēng)險損損失事件件被劃分分為( )種事事件類型型。

23、 A6B7C8 DD9 51目前前，( )是我國國商業(yè)銀銀行面臨臨的最大大、最主主要的風(fēng)風(fēng)險種類類。 A信用風(fēng)風(fēng)險B市場風(fēng)風(fēng)險C操作風(fēng)風(fēng)險D聲譽風(fēng)風(fēng)險 52馬柯柯維茨提提出的( )描繪繪出了資資產(chǎn)組合合選擇的的最基本本、最完完整的框框架，是是目前投投資理論論和投資資實踐的的主流方方法。 A均值方差模模型B資本資資產(chǎn)定價價模型 C套利定定價理論論 D二叉樹樹模型 53巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議為為商業(yè)銀銀行提供供三種操操作風(fēng)險險經(jīng)濟資資本計量量方法，其其中不包包括( )。 A高級計計量法BB標(biāo)準(zhǔn)法法C基本指指標(biāo)法DD內(nèi)部評評級法 54在操操作風(fēng)險險經(jīng)濟資資本計量量的方法法中，( )的的原理是是，將商

24、商業(yè)銀行行的所有有業(yè)務(wù)劃劃分為八八類產(chǎn)品品線，對對每一類類產(chǎn)品線線規(guī)定不不同的操操作風(fēng)險險資本要要求系數(shù)數(shù)，并分分別求出出對應(yīng)的的資本，然然后加總總八類產(chǎn)產(chǎn)品線的的資本，即即可得到到商業(yè)銀銀行總體體操作風(fēng)風(fēng)險的資資本要求求。 A高級計計量法BB基本指指標(biāo)法CC標(biāo)準(zhǔn)法法D內(nèi)部評評級法 55下列列關(guān)于VVaR的的說法，正正確的是是( )。A均值VVaR是是以均值值作為基基準(zhǔn)來測測度風(fēng)險險B均值VVaR度度量的是是資產(chǎn)價價值的平平均損失失C均值VVaR是是以期末末價值作作為基準(zhǔn)準(zhǔn)來測度度風(fēng)險D均值VVaR度度量的是是資產(chǎn)價價值的相相對損失失56關(guān)于于操作風(fēng)風(fēng)險報告告的說法法，正確確的是( )。 A不

25、能使使用外部部人員撰撰寫的報報告 B除高級級管理層層外，報報告不應(yīng)應(yīng)發(fā)送給給相應(yīng)的的各級管管理層 C內(nèi)審部部門應(yīng)直直接參與與業(yè)務(wù)部部門的操操作風(fēng)險險管理 D業(yè)務(wù)部部門可以以單獨向向高級管管理層匯匯報，不不一定需需要經(jīng)過過風(fēng)險管管理部門門 57如果果商業(yè)銀銀行的流流動性需需求和流流動性來來源之間間出現(xiàn)了了不匹配配，流動動性需求求( )流流動性來來源，或或者獲得得流動性性的成本本過高降降低了銀銀行的收收益，流流動性風(fēng)風(fēng)險就發(fā)發(fā)生了。 A大于BB小于C等于D以上都都不對 58按照照巴塞爾爾委員會會的規(guī)定定，銀行行要在合合適的時時候建立立一個在在一定時時點上的的本外幣幣之間現(xiàn)現(xiàn)金流允允許發(fā)生生錯配的的

26、( )限限額，并并依據(jù)實實際情況況對這個個限額進進行調(diào)整整。不僅僅要對總總體外幣幣設(shè)置限限額，還還要分別別對每種種外幣都都設(shè)置一一個限額額。 A最小BB最大C中等D以上都都不對 59( )是風(fēng)風(fēng)險評估估和監(jiān)測測的重要要工具，它它有助于于銀行進進行日常常監(jiān)控和和實時監(jiān)監(jiān)測的動動態(tài)操作作風(fēng)險管管理。 A風(fēng)險指指標(biāo)B風(fēng)險誘誘因C績效測測評D因果模模型 60根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會會的定義義，操作作風(fēng)險的的每類業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品品線事事件類型型共有( )個組組合。 A60BB64CC56DD49 61關(guān)于于事后檢檢驗，下下列說法法正確的的是( )。A事后檢檢驗是操操作風(fēng)險險計量方方法的一一種B事后檢檢驗將市市場風(fēng)

27、險險計量方方法或模模型的估估算結(jié)果果與實際際發(fā)生的的損益進進行比較較，以檢檢驗計量量方法或或模型的的準(zhǔn)確性性和可靠靠性，并并據(jù)此對對計量方方法或模模型進行行調(diào)整和和改進C若估算算結(jié)果與與實際結(jié)結(jié)果差距距較大，則則暗示該該風(fēng)險計計量方法法或模型型存在問問題，但但結(jié)論不不確定D若估算算結(jié)果與與實際結(jié)結(jié)果差距距較大，則則表明事事后檢驗驗的假設(shè)設(shè)前提存存在問題題62如果果第一個個資產(chǎn)組組合的預(yù)預(yù)期收益益為8，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差為66，第第二個資資產(chǎn)組合合的預(yù)期期收益為為8，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)差為為3，那那么投資資者通常常選擇哪哪個資產(chǎn)產(chǎn)組合來來投資( )。 A第一個個 B第二個個 C第一個個或第二二個均可可D均不選選擇 6

28、3在抵抵押貸款款證券化化過程中中，建立立一個獨獨立的特特殊中介介機構(gòu)SSPV的的主要目目的是( )。 A為了發(fā)發(fā)行證券券 B為了真真正實現(xiàn)現(xiàn)權(quán)益資資產(chǎn)與原原始權(quán)益益人的破破產(chǎn)隔離離 C為了保保證投資資者本息息的按期期支付 D為了購購買權(quán)益益資產(chǎn) 64計算算VaRR值的歷歷史模擬擬法存在在的缺陷陷不包括括( )。 A風(fēng)險包包含著時時間的變變化，單單純依靠靠歷史數(shù)數(shù)據(jù)進行行風(fēng)險度度量，將將低估突突發(fā)性的的收益率率波動 B風(fēng)險度度量的結(jié)結(jié)果受制制于歷史史周期的的長短 C無法充充分度量量非線性性金融工工具的風(fēng)風(fēng)險 D以大量量的歷史史數(shù)據(jù)為為基礎(chǔ)，對對數(shù)據(jù)的的依賴性性強 65下列列關(guān)于表表外項目目的處理

29、理的說法法，不正正確的是是( )。 A表外項項目的處處理，按按兩步轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換的方方法計算算普通表表外項目目的風(fēng)險險加權(quán)資資產(chǎn) B首先將將表外項項目的名名義本金金額乘以以信用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)數(shù)，獲得得等同于于表內(nèi)項項目的風(fēng)風(fēng)險資產(chǎn)產(chǎn)，然后后根據(jù)交交易對象象的屬性性確定風(fēng)風(fēng)險權(quán)重重，計算算表外項項目相應(yīng)應(yīng)的風(fēng)險險加權(quán)資資產(chǎn)C對于匯匯率、利利率及其其他衍生生產(chǎn)品合合約的風(fēng)風(fēng)險加權(quán)權(quán)資產(chǎn)，使使用現(xiàn)期期風(fēng)險暴暴露法計計算 D利率和和匯率合合約的風(fēng)風(fēng)險資產(chǎn)產(chǎn)由兩部部分組成成：一部部分是賬賬面價值值，另一一部分由由市值乘乘以固定定系數(shù)獲獲得 66下列列關(guān)于操操作風(fēng)險險的描述述正確的的是( )。A操作風(fēng)風(fēng)險管理理者對操

30、操作風(fēng)險險管理負(fù)負(fù)有最主主要的責(zé)責(zé)任B由于金金融機構(gòu)構(gòu)對操作作風(fēng)險定定義看法法一致，操操作風(fēng)險險的計量量手段已已經(jīng)非常常成熟C操作風(fēng)風(fēng)險的計計量需要要評估操操作風(fēng)險險事件發(fā)發(fā)生的可可能性以以及其嚴(yán)嚴(yán)重程度度D操作風(fēng)風(fēng)險與其其他風(fēng)險險有著明明確的界界線，如如信用風(fēng)風(fēng)險和市市場風(fēng)險險67商業(yè)業(yè)銀行在在進行行行業(yè)風(fēng)險險分析時時，通常常會用到到以下指指標(biāo)，這這些指標(biāo)標(biāo)中，數(shù)數(shù)值越低低說明行行業(yè)風(fēng)險險越小的的是( )。 A行業(yè)凈凈資產(chǎn)收收益率BB資本積積累率 C行業(yè)盈盈虧系數(shù)數(shù) D行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷銷率 68金金融違法法行為處處罰辦法法屬于于( )。 A法律BB行政法法規(guī)C部門規(guī)規(guī)章D“指引引” 69商業(yè)業(yè)

31、銀行的的( )是是商業(yè)銀銀行為實實現(xiàn)經(jīng)營營管理目目標(biāo)，通通過制定定并實施施系統(tǒng)化化的政策策、程序序和方案案，對風(fēng)風(fēng)險進行行有效識識別、評評估、管管理、監(jiān)監(jiān)測和報報告的動動態(tài)過程程和機制制。 A風(fēng)險控控制B風(fēng)險管管理C內(nèi)部控控制D公司治治理 70商業(yè)業(yè)銀行的的流動性性需求的的變化是是( )。 A容易預(yù)預(yù)測的 BB可以預(yù)預(yù)測的，但但很難精精確預(yù)測測 C不可能能預(yù)測的的D以上都都不對 71下列列哪種情情形屬于于由于系系統(tǒng)缺陷陷而引發(fā)發(fā)的操作作風(fēng)險？( )A地震致致使某銀銀行貯存存的賬冊冊嚴(yán)重?fù)p損毀B某銀行行因為通通訊系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備老老化而發(fā)發(fā)生失業(yè)業(yè)中斷C某銀行行財務(wù)制制度不完完善，未未保留部部分重要要

32、文件D某銀行行員工李李某未經(jīng)經(jīng)客戶授授權(quán)而使使用客戶戶的資金金進行投投資，造造成客戶戶損失72連續(xù)續(xù)三次投投擲一枚枚硬幣的的基本事事件共有有( )件。 A6B4C8 DD2 73( )是指指金融資資產(chǎn)根據(jù)據(jù)歷史成成本所反反映的賬賬面價值值。 A名義價價值B市場價價值C公允價價值D市值重重估價值值 74下列列情況會會引發(fā)基基準(zhǔn)風(fēng)險險的是( )。 A利息收收入和利利息支出出依據(jù)相相同的基基準(zhǔn)利率率，該利利率波動動劇烈 B利息收收入和利利息支出出依據(jù)相相同的基基準(zhǔn)利率率，該利利率較穩(wěn)穩(wěn)定 C利息收收入和利利息支出出依據(jù)不不同的基基準(zhǔn)利率率，兩種種利率變變動一致致 D利息收收入和利利息支出出依據(jù)不不同

33、的基基準(zhǔn)利率率，兩種種利率不不同步變變化 75聲譽譽風(fēng)險管管理應(yīng)當(dāng)當(dāng)成為業(yè)業(yè)務(wù)單位位日常工工作的重重要部分分，商業(yè)業(yè)銀行必必須通過過定期的的( )，保證證聲譽風(fēng)風(fēng)險管理理政策的的執(zhí)行效效果。 A外部審審計和非非現(xiàn)場檢檢查B內(nèi)部審審計和非非現(xiàn)場檢檢查 C外部審審計和現(xiàn)現(xiàn)場檢查查D內(nèi)部審審計和現(xiàn)現(xiàn)場檢查查 76巴塞塞爾委員員會提出出要將銀銀行總經(jīng)經(jīng)濟資本本的( )分配給給操作風(fēng)風(fēng)險，這這種按總總收入一一定比例例提取資資本的方方法也稱稱為“阿爾法法（）法”。A4%BB8%CC12%D15%77市場場風(fēng)險在在( )中中的匯率率和商品品價格風(fēng)風(fēng)險被納納入了資資本要求求的范圍圍。 A基本賬賬戶B銀行賬賬戶

34、和交交易賬戶戶 C交易賬賬戶D銀行賬賬戶 78在組組合風(fēng)險險限額管管理中確確定資本本分配的的權(quán)重時時，不需需要考慮慮的因素素是( )。 A組合在在戰(zhàn)略層層面的重重要性B經(jīng)濟前前景 C收益率率D過去的的組合集集中情況況 79在( ) 對對沖中只只是在對對沖開始始時建立立頭寸，然然后使對對沖頭寸寸保持不不變，直直到對沖沖期間結(jié)結(jié)束。A靜態(tài)BB期權(quán)C動態(tài)D股票 80商商業(yè)銀行行風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管核心心指標(biāo)規(guī)規(guī)定操作作風(fēng)險損損失率的的計算公公式為( )。A操作風(fēng)風(fēng)險損失失率=操操作風(fēng)險險損失當(dāng)當(dāng)期發(fā)生生額/前前三期總總利息收收入與非非利息收收入之和和的平均均值B操作風(fēng)風(fēng)險損失失率=操操作風(fēng)險險損失當(dāng)當(dāng)期發(fā)生生

35、額/前前三期凈凈利息收收入與非非利息收收入之和和的平均均值C操作風(fēng)風(fēng)險損失失率=操操作風(fēng)險險損失當(dāng)當(dāng)期發(fā)生生額/前前三期總總利息收收入與非非利息收收入之和和D操作風(fēng)風(fēng)險損失失率=操操作風(fēng)險險損失當(dāng)當(dāng)期發(fā)生生額/前前三期總總利息收收入與凈凈利息收收入之和和81操作作風(fēng)險評評估和控控制的內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境因素不不包括( )。A公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)B合規(guī)文文化C信息系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)D外部控控制體系系82內(nèi)部部控制評評價主要要包括( )。A過程評評價和目目標(biāo)評價價B結(jié)果評評價和目目標(biāo)評價價C過程評評價和結(jié)結(jié)果評價價D過程評評價和方方法評價價83大量量存款人人的擠兌兌行為可可能會導(dǎo)導(dǎo)致商業(yè)業(yè)銀行面面臨( )危機。 A

36、流動性性B操作C法律D戰(zhàn)略 84對于于商業(yè)銀銀行來說說，市場場風(fēng)險中中最重要要的是( )。 A利率風(fēng)風(fēng)險B股票風(fēng)風(fēng)險C商品風(fēng)風(fēng)險D匯率風(fēng)風(fēng)險 85商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險險的估計計，一般般不包括括( )。 A違約概概率B實際損損失C違約損損失率DD違約風(fēng)風(fēng)險暴露露 86使用用內(nèi)部或或外部數(shù)數(shù)據(jù)的銀銀行，必必須證明明自己的的估計代代表了( )。A目前的的情況 BB長期的的經(jīng)驗C同行業(yè)業(yè)的平均均水平DD同行業(yè)業(yè)的最高高水平87按照照巴塞塞爾新資資本協(xié)議議，下下列屬于于違約的的是( )。A債務(wù)人人欠息或或手續(xù)費費60天天以上（含含）B銀行將將貸款出出售并相相應(yīng)承攬攬了經(jīng)濟濟損失C債務(wù)人人對銀行行集團的的

37、任何重重要債務(wù)務(wù)逾期超超過600天D銀行同同意債務(wù)務(wù)重組88某銀銀行20008年年初次級級類貸款款余額為為10000億元元，其中中在20008年年末轉(zhuǎn)為為可疑類類、損失失類的貸貸款金額額之和為為6000億元，期期間次級級類貸款款因回收收減少了了4000億元，則則次級類類貸款遷遷徙率為為( )。A25.0%BB50.0%CC75.0%DD1000.0%89下列列關(guān)于外外匯遠(yuǎn)期期合約的的表述，不不正確的的是( )。A外匯遠(yuǎn)遠(yuǎn)期合約約可以實實物交割割，也可可以現(xiàn)金金結(jié)算B外匯遠(yuǎn)遠(yuǎn)期合約約根據(jù)外外匯未來來的利率率定價C本幣升升值，如如果沒有有超過遠(yuǎn)遠(yuǎn)期價格格的話，外外幣的多多方仍然然盈利D外匯遠(yuǎn)遠(yuǎn)期合

38、約約到期日日的結(jié)算算金額取取決于匯匯率的變變化90( )是對VVaR估估計結(jié)果果的誤差差水平測測量和精精度評估估。A準(zhǔn)確性性檢驗BB敏感性性分析CC誤差分分析D有效性性檢驗二、多項選選擇題（共共40題題，每小小題1分分，共440分）以以下各小小題所給給出的五五個選項項中，有有兩項或或兩項以以上符合合題目要要求，請請選擇相相應(yīng)選項項，多選選、少選選、錯選選均不得得分。 1( )說說明商業(yè)業(yè)銀行流流動性風(fēng)風(fēng)險高。A現(xiàn)金頭頭寸指標(biāo)標(biāo)低B貸款總總額與核核心存款款的比率率小C易變負(fù)負(fù)債與總總資產(chǎn)的的比率大大D借款總總額與總總資產(chǎn)的的比率高高E大型商商業(yè)銀行行的大額額負(fù)債依依賴度為為50%2運用情情景分析

39、析方法進進行壓力力測試時時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)選擇的的情景包包括( )。 A模型假假設(shè)和參參數(shù)不再再適用的的情形 B市場價價格發(fā)生生劇烈變變動的情情形 C市場流流動性嚴(yán)嚴(yán)重不足足的情形形 D外部環(huán)環(huán)境發(fā)生生重大變變化、可可能導(dǎo)致致重大損損失或風(fēng)風(fēng)險難以以控制的的情景 E歷史上上發(fā)生過過重大損損失的情情景 3內(nèi)部流流程引起起的操作作風(fēng)險是是指由于于商業(yè)銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)流程缺缺失、設(shè)設(shè)計不完完善，或或者沒有有被嚴(yán)格格執(zhí)行而而造成的的損失，主主要包括括( )。 A財務(wù)會計錯錯誤B文件合同缺缺陷C產(chǎn)品設(shè)設(shè)計缺陷陷 DD交易定價錯錯誤E錯誤監(jiān)監(jiān)控報報告 4根據(jù)220011年我國國監(jiān)管當(dāng)當(dāng)局出臺臺的貸款款風(fēng)險分分類指導(dǎo)導(dǎo)

40、原則，借借款人無無法足額額償還貸貸款本息息，即使使執(zhí)行擔(dān)擔(dān)保，也也肯定要要造成較較大損失失的貸款款屬于( )。 A關(guān)注類類貸款BB次級類類貸款C可疑類類貸款DD損失類類貸款E不良貸貸款 5個人客客戶評分分方法中中，信用用局評分分常用的的風(fēng)險評評分是預(yù)預(yù)測消費費者( )。 A違約風(fēng)風(fēng)險的大大小B開戶后后給商業(yè)業(yè)銀行帶帶來潛在在收益 C破產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險的大大小D壞賬風(fēng)風(fēng)險的大大小 E風(fēng)險偏偏好 6在戰(zhàn)略略風(fēng)險評評估中，應(yīng)應(yīng)由專家家審核的的假設(shè)條條件主要要有( )。A公司的的整體戰(zhàn)戰(zhàn)略B利率變變化及預(yù)預(yù)期C公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu) DD整體經(jīng)經(jīng)濟指標(biāo)標(biāo)E信用風(fēng)風(fēng)險參數(shù)數(shù)7當(dāng)久期期缺口為為正值時時，下列列說法正正確

41、的有有( )。 A資產(chǎn)的的加權(quán)平平均久期期大于負(fù)負(fù)債的加加權(quán)平均均久期與與資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率的的乘積 B如果市市場利率率下降，資資產(chǎn)與負(fù)負(fù)債的價價值都會會增加 C如果市市場利率率下降，銀銀行的市市場價值值將下跌跌 D如果市市場利率率上升，資資產(chǎn)與負(fù)負(fù)債的價價值都會會減少 E如果市市場利率率上升，銀銀行的市市場價值值將增加加 8下列屬屬于商業(yè)業(yè)銀行面面臨的戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險的有( )。 A產(chǎn)業(yè)風(fēng)風(fēng)險B操作風(fēng)風(fēng)險C品牌風(fēng)風(fēng)險D信用風(fēng)風(fēng)險E客戶風(fēng)風(fēng)險 9下列關(guān)關(guān)于表內(nèi)內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)風(fēng)險權(quán)重重的說法法，錯誤誤的是( )。A采用外外部評價價機構(gòu)評評級結(jié)果果來確定定對境外外主權(quán)債債券的風(fēng)風(fēng)險權(quán)重重B對省及及省以下下政府投投

42、資的公公用企業(yè)業(yè)給予1100%的風(fēng)險險權(quán)重C對中央央政府投投資的公公用企業(yè)業(yè)的債權(quán)權(quán)風(fēng)險為為20%D對商業(yè)業(yè)銀行的的其他資資產(chǎn)，包包括對企企業(yè)、個個人貸款款和自用用房地產(chǎn)產(chǎn)等資產(chǎn)產(chǎn)都給予予1000%的風(fēng)風(fēng)險權(quán)重重E商業(yè)銀銀行持有有的其他他銀行發(fā)發(fā)行的次次級債務(wù)務(wù)工具，風(fēng)風(fēng)險權(quán)重重為500%10風(fēng)險險計量模模型的監(jiān)監(jiān)督檢查查的內(nèi)容容包括( )。 A建立各各類風(fēng)險險計量模模型的原原理、邏邏輯和模模擬函數(shù)數(shù)是否正正確合理理 B風(fēng)險管管理人員員是否充充分理解解模型設(shè)設(shè)計原理理，并充充分應(yīng)用用其結(jié)果果 C是否建建立對管管理體系系、業(yè)務(wù)務(wù)、產(chǎn)品品發(fā)生重重大變化化，以及及其他突突發(fā)事件件的例外外安排 D是否

43、建建立對風(fēng)風(fēng)險計量量模型的的修正、檢檢驗和內(nèi)內(nèi)部審查查程序 E是否積積累足夠夠的歷史史數(shù)據(jù)，用用于計量量、監(jiān)測測風(fēng)險的的各種主主要假定定、參數(shù)數(shù)是否恰恰當(dāng) 11在風(fēng)風(fēng)險為本本的監(jiān)管管框架中中，風(fēng)險險評估是是風(fēng)險為為本監(jiān)管管最為核核心的步步驟，其其作用是是識別機機構(gòu)所面面臨的風(fēng)風(fēng)險種類類、風(fēng)險險水平和和演變方方向以及及風(fēng)險管管理能力力。它包包含的環(huán)環(huán)節(jié)有( )。 A了解銀銀行的業(yè)業(yè)務(wù)和風(fēng)風(fēng)險管理理制度 B界定其其主要的的業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域 C用風(fēng)險險矩陣對對每一業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域的八種種潛在風(fēng)風(fēng)險逐一一進行識識別和衡衡量 D列舉風(fēng)風(fēng)險產(chǎn)生生的原因因 E形成風(fēng)風(fēng)險評估估報告 12下列列關(guān)于全全面風(fēng)險險管理體體系

44、的說說法，正正確的是是( )。A全面風(fēng)風(fēng)險管理理要素有有8個B企業(yè)的的4個目目標(biāo)都是是為全面面風(fēng)險管管理的88個要素素服務(wù)的的C企業(yè)的的層級，包包括整個個企業(yè)、各各職能部部門、各各條業(yè)務(wù)務(wù)線以及及下屬各各子公司司D企業(yè)各各個層級級都要堅堅持同樣樣的4個個目標(biāo)E外部環(huán)環(huán)境屬于于全面風(fēng)風(fēng)險管理理要素13根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會會的規(guī)定定，在風(fēng)風(fēng)險報告告中，為為了提高高商業(yè)銀銀行透明明度，信信息應(yīng)當(dāng)當(dāng)具備哪哪些特征征?( ) A全面性性B相關(guān)性性C及時性性D可靠性性E可比性性 14信用用評分模模型在分分析借款款人信用用風(fēng)險過過程中，存存在的突突出問題題是( )。 A信用評評分模型型是一種種向后看看的模型

45、型，無法法及時反反映企業(yè)業(yè)信用狀狀況的變變化 B信用評評分模型型對歷史史數(shù)據(jù)的的要求相相當(dāng)高，對對于多數(shù)數(shù)新興商商業(yè)銀行行而言，所所收集的的歷史數(shù)數(shù)據(jù)極為為有限 C無法全全面地反反映借款款人的信信用狀況況 D信用評評分模型型無法提提供客戶戶違約概概率的準(zhǔn)準(zhǔn)確數(shù)值值 E方法過過于機械械死板，太太依賴于于數(shù)理方方法，而而忽視了了一些定定量性的的、需要要基于經(jīng)經(jīng)驗進行行判斷的的因素 15目前前RARROC等等經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的業(yè)績評評估方法法在國際際先進銀銀行中廣廣泛應(yīng)用用，其原原因是與與以往的的盈利指指標(biāo)ROOE、RROA相相比，RRAROOC( )。A使銀行行不再注注重盈利利性B放棄了了股東價價值

46、最大大化的目目標(biāo)CRARROC=（收益益-預(yù)期期損失）/經(jīng)濟資資本D可以全全面反映映銀行經(jīng)經(jīng)營長期期的穩(wěn)定定性和健健康性E可以在在揭示盈盈利性的的同時，反反映銀行行所承擔(dān)擔(dān)的風(fēng)險險水平16下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險分散散化的論論述正確確的是( )。 A如果資資產(chǎn)之間間的風(fēng)險險不存在在相關(guān)性性，那么么分散化化策略將將不會有有風(fēng)險分分散的效效果B如果資資產(chǎn)之間間的相關(guān)關(guān)性為-1，風(fēng)風(fēng)險分散散化效果果最好 C如果資資產(chǎn)之間間的相關(guān)關(guān)性為+1，分分散化策策略將不不能分散散風(fēng)險 D如果資資產(chǎn)之間間的相關(guān)關(guān)性為正正，那么么風(fēng)險分分散化效效果較差差 E如果資資產(chǎn)之間間的相關(guān)關(guān)性為負(fù)負(fù)，那么么風(fēng)險分分散化效效果較好好

47、17對中中長期客客戶授信信，需要要了解以以下哪些些情況?( ) A客戶預(yù)預(yù)計資金金來源以以及使用用情況BB預(yù)計的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債情況況 C損益情情況 D項目建建設(shè)情況況 E運營計計劃 18商業(yè)業(yè)銀行對對客戶的的財務(wù)分分析主要要是( )。A企業(yè)經(jīng)經(jīng)營成果果 B財務(wù)狀狀況C主管財財務(wù)的工工作人員員能否勝勝任D現(xiàn)金流流量情況況E公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)是否完完善19下列列關(guān)于貸貸款組合合信用風(fēng)風(fēng)險的說說法，不不正確的的是( )。A貸款組組合內(nèi)的的單筆貸貸款之間間一般沒沒有相關(guān)關(guān)性B貸款組組合的總總體風(fēng)險險通常小小于單筆筆貸款信信用風(fēng)險險的簡單單相加C風(fēng)險分分散化有有助于降降低商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)組合合的整體體風(fēng)險D

48、貸款資資產(chǎn)可以以過于集集中E商業(yè)銀銀行在識識別和分分析貸款款組合信信用風(fēng)險險時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)更多多地關(guān)注注系統(tǒng)性性風(fēng)險因因素可能能造成的的影響20某33年期債債券麥考考利久期期為2.3年，債債券目前前價格為為1055.00元元，市場場利率為為9。假假設(shè)市場場利率突突然上升升到100，則則按照久久期公式式計算，該該債券價價格( )。 A下降22.10B下降2.50C下降22.2元DD下降2.6255元E上升22.6255元 21下列列關(guān)于外外匯敞口口分析的的說法，正正確的有有( )。 A外匯敞敞口主要要來源于于銀行表表內(nèi)外業(yè)業(yè)務(wù)中的的貨幣錯錯配 B當(dāng)在某某一時間間段內(nèi)，銀銀行某一一幣種的的多頭頭頭寸與

49、空空頭頭寸寸不一致致時，所所產(chǎn)生的的差額就就形成了了外匯敞敞口 C在進行行敞口分分析時，銀銀行只需需分析各各幣種敞敞口折成成報告貨貨幣并加加總軋差差后形成成的外匯匯總敞口口 D銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)對交交易業(yè)務(wù)務(wù)和非交交易業(yè)務(wù)務(wù)形成的的外匯敞敞口加以以區(qū)分 E對因存存在外匯匯敞口而而產(chǎn)生的的匯率風(fēng)風(fēng)險，銀銀行通常常采用套套期保值值和限額額管理等等方式進進行控制制 22下列列關(guān)于信信用風(fēng)險險預(yù)期損損失的說說法，不不正確的的是( )。A是商業(yè)業(yè)銀行沒沒有預(yù)計計到的損損失B代表大大量貸款款或交易易組合在在整個經(jīng)經(jīng)濟周期期內(nèi)的平平均損失失C預(yù)期損損失率=預(yù)期損損失/資資產(chǎn)風(fēng)險險敞口D代表大大量貸款款或交易易組合過

50、過去一般般時期的的平均損損失E是指信信用風(fēng)險險損失分分布的數(shù)數(shù)學(xué)期望望23下列列關(guān)于遠(yuǎn)遠(yuǎn)期和期期貨的說說法，正正確的有有( )。 A遠(yuǎn)期合合約允許許投資者者在不確確定的未未來時間間購買或或出售某某項資產(chǎn)產(chǎn) B期貨合合約允許許投資者者按不確確定的價價格購買買或出售售某項資資產(chǎn) C遠(yuǎn)期合合約是非非標(biāo)準(zhǔn)化化的，期期貨合約約是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的 D遠(yuǎn)期合合約一般般通過金金融機構(gòu)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)紀(jì)商柜臺臺交易，合合約持有有者面臨臨交易對對手的違違約風(fēng)險險，而期期貨合約約一般在在交易所所交易，由由交易所所承擔(dān)違違約風(fēng)險險 E遠(yuǎn)期合合約的流流動性較較差，合合約一般般要持有有到期，而而期貨合合約的流流動性較較好，合合約可以以

51、在到期期前隨時時平倉 24( )的存款款通常不不夠穩(wěn)定定，對商商業(yè)銀行行的流動動性影響響較大。 A零售客客戶 B小額存存款人C個人存存款人DD公司存存款人E機構(gòu)存存款人 25開展展操作風(fēng)風(fēng)險和內(nèi)內(nèi)部控制制的自我我評估的的作用包包括( )。 A建立覆覆蓋商業(yè)業(yè)銀行各各類經(jīng)營營管理的的操作風(fēng)風(fēng)險動態(tài)態(tài)識別評評估機制制，實現(xiàn)現(xiàn)操作風(fēng)風(fēng)險的主主動識別別與內(nèi)部部控制持持續(xù)優(yōu)化化 B不斷優(yōu)優(yōu)化和完完善各類類經(jīng)營管管理作業(yè)業(yè)流程，平平衡風(fēng)險險與收益益，提升升商業(yè)銀銀行服務(wù)務(wù)效率和和盈利能能力 C在自我我評估基基礎(chǔ)上，可可以建立立操作風(fēng)風(fēng)險事件件數(shù)據(jù)庫庫，構(gòu)建建操作風(fēng)風(fēng)險日常常監(jiān)測的的基礎(chǔ)平平臺 D為案件件防

52、查工工作提供供方法和和技術(shù)支支持，使使案件專專項治理理工作成成為長期期任務(wù)融融入商業(yè)業(yè)銀行日日常管理理中，從從源頭上上控制案案件隱患患及風(fēng)險險損失 E促進操操作風(fēng)險險管理文文化的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，通通過全員員風(fēng)險識識別，提提高員工工參與操操作風(fēng)險險管理的的主動性性和積極極性 26常用用的風(fēng)險險識別方方法有( )。 A專家調(diào)調(diào)查列舉舉法B高級計計量法C情景分分析法 D分解分分析法E制作風(fēng)風(fēng)險清單單 27期權(quán)權(quán)的價值值由哪幾幾部分組組成？( )A時間價價值B內(nèi)在價價值C執(zhí)行價價格D標(biāo)地資資產(chǎn)價格格E無風(fēng)險險利率28在銀銀行存在在正缺口口和資產(chǎn)產(chǎn)敏感的的情況下下，其他他條件不不變，有有( )。A利率上上升，凈

53、凈利息收收入增加加B利率上上升，凈凈利息收收入減少少C利率下下降，凈凈利息收收入上升升D利率下下降，凈凈利息收收入下降降E利率不不變，凈凈利息收收入上升升29下列列關(guān)于利利率互換換操作原原則的說說法，正正確的有有( )。 A預(yù)期利利率上升升，固定定利息收收入者應(yīng)應(yīng)將固定定利率調(diào)調(diào)為浮動動利率 B預(yù)期利利率下降降，固定定利息支支出者應(yīng)應(yīng)將固定定利率調(diào)調(diào)為浮動動利率 C預(yù)期利利率上升升，固定定利息支支出者應(yīng)應(yīng)不做利利率互換換 D預(yù)期利利率上升升，浮動動利息收收入者應(yīng)應(yīng)將浮動動利率調(diào)調(diào)為固定定利率 E預(yù)期利利率下降降，浮動動利息支支出者應(yīng)應(yīng)將浮動動利率調(diào)調(diào)為固定定利率 30現(xiàn)場場檢查的的重點內(nèi)內(nèi)容有

54、( )。 A市場風(fēng)風(fēng)險敏感感度B業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營的合合法合規(guī)規(guī)性 C資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量 D管理水水平和內(nèi)內(nèi)部控制制 E風(fēng)險狀狀況和資資本充足足性 31市場場風(fēng)險報報告的形形式包括括( )。A投資組組合報告告B風(fēng)險分分解“熱點”報告C信用風(fēng)風(fēng)險報告告D最佳投投資組合合復(fù)制報報告E最佳風(fēng)風(fēng)險對沖沖策略報報告32國內(nèi)內(nèi)商業(yè)銀銀行在構(gòu)構(gòu)建個人人信用評評估模型型過程中中，并未未廣泛采采用客戶戶分類，主主要原因因在于( )。 A個別客客戶群體體沒有足足夠的歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)，使得得客戶分分類在統(tǒng)統(tǒng)計上的的效果不不顯著，建建模時沒沒有體現(xiàn)現(xiàn)個人客客戶分類類的優(yōu)勢勢 B很多剛剛開始建建立信用用評分機機制的商商業(yè)銀行行沒有能能力充

55、分分收集用用做客戶戶分類的的變量數(shù)數(shù)據(jù)，更更難以進進行深度度數(shù)據(jù)分分析 C中國這這樣的發(fā)發(fā)展中國國家的客客戶分類類變量存存在相當(dāng)當(dāng)程度的的不穩(wěn)定定性 D客戶分分類需要要耗費大大量人力力和資金金進行研研究，不不太經(jīng)濟濟 E客戶分分類方法法在信用用風(fēng)險評評估中的的作用不不大 33風(fēng)險險價值(VaRR)指標(biāo)標(biāo)相對于于其他衡衡量風(fēng)險險的指標(biāo)標(biāo)來說，具具有的優(yōu)優(yōu)勢是( )。 A有利于于衡量整整個貸款款組合的的風(fēng)險 B可以衡衡量一定定時期內(nèi)內(nèi)投資組組合所面面臨的風(fēng)風(fēng)險狀況況 C可以求求出在一一定置信信水平下下所遭受受的最大大損失，便便于計量量經(jīng)濟資資本的需需要量 D是一種種可以對對各種類類別的風(fēng)風(fēng)險進行行

56、綜合統(tǒng)統(tǒng)一反映映的指標(biāo)標(biāo) E只能用用來計量量市場風(fēng)風(fēng)險，而而不能計計量其他他類別的的風(fēng)險 34下列列商業(yè)銀銀行操作作風(fēng)險管管理和控控制措施施中，( )屬屬于風(fēng)險險緩釋措措施。A制定應(yīng)應(yīng)急和連連續(xù)營業(yè)業(yè)方案BB實行強強制休假假制度C購買保保險 D計提風(fēng)風(fēng)險損失失準(zhǔn)備E調(diào)整業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模模35除了了采用流流動性比比率/指指標(biāo)法和和現(xiàn)金流流分析法法以外，國國際商業(yè)業(yè)銀行還還廣泛利利用( )來深入入分析和和評估商商業(yè)銀行行的流動動狀況。A情景分分析 B壓力測測試C久期分分析法DD缺口分分析法E負(fù)債分分析法36風(fēng)險險抵補類類指標(biāo)用用于衡量量商業(yè)銀銀行抵補補風(fēng)險損損失的能能力，主主要包括括( )。A不良貸貸款

57、遷徙徙率B資本充充足程度度C核心負(fù)負(fù)債比例例 DD盈利能能力E準(zhǔn)備金金充足程程度37監(jiān)管管部門對對資本不不足銀行行會采取取一些必必要的糾糾正措施施，最常常見的有有( )。A對商業(yè)業(yè)銀行股股東實施施的糾正正措施B對商業(yè)業(yè)銀行董董事和高高級管理理層采取取的糾正正措施C對商業(yè)業(yè)銀行機機構(gòu)采取取的監(jiān)管管措施D對商業(yè)業(yè)銀行采采取的配配套措施施E對商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理部門采采取的糾糾正措施施38下列列關(guān)于行行業(yè)財務(wù)務(wù)風(fēng)險分分析指標(biāo)標(biāo)的說法法，正確確的有( )。 A行業(yè)盈盈虧系數(shù)數(shù)越低，說說明行業(yè)業(yè)風(fēng)險越越大 B行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷銷率越高高，說明明行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品供不不應(yīng)求 C行業(yè)銷銷售利潤潤率是衡衡量行業(yè)業(yè)盈利能

58、能力最重重要的指指標(biāo) D行業(yè)資資本積累累率越低低，說明明行業(yè)發(fā)發(fā)展?jié)摿αυ胶?E行業(yè)勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率在一一定程度度上反映映出行業(yè)業(yè)間的相相對技術(shù)術(shù)水平 39商業(yè)業(yè)銀行的的核心資資本包括括( )。A盈余公公積B混合性性債務(wù)工工具C公開儲儲備D未公開開儲備E重估儲儲備40現(xiàn)代代商業(yè)銀銀行管理理最重要要的兩份份報告是是( )。A每日資資產(chǎn)負(fù)債債表 B每日現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 C每日宏宏觀數(shù)據(jù)據(jù)報告DD每日收收益/損損失表E每日風(fēng)風(fēng)險狀況況報告三、判斷題題（共115題，每每小題11分，共共15分分）請對對以下各各題的描描述做出出判斷，正正確選AA，錯誤誤選B。1信貸資資產(chǎn)證券券化，是是銀行將將已經(jīng)存存在的信信

59、貸資產(chǎn)產(chǎn)集中起起來并分分檔，對對應(yīng)不同同檔(信信用等級級)的資資產(chǎn)向市市場上的的投資者者發(fā)行不不同收益益率的證證券，從從而使信信貸資產(chǎn)產(chǎn)在原持持有者資資產(chǎn)負(fù)債債表上消消失。( )A對B錯 2董事會會和高級級管理層層除制定定“正常的的”風(fēng)險處處理政策策和程序序外，還還應(yīng)當(dāng)制制定危機機處理程程序，以以應(yīng)對嚴(yán)嚴(yán)重的突突發(fā)事件件可能造造成的管管理混亂亂和重大大損失。( )A對B錯 3只有當(dāng)當(dāng)外部審審計組織織按照有有關(guān)監(jiān)管管法律的的授權(quán)或或接受監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局的委托托對商業(yè)業(yè)銀行進進行審計計時，其其工作才才具有風(fēng)風(fēng)險監(jiān)管管的性質(zhì)質(zhì)。( )A對B錯 4銀行風(fēng)風(fēng)險監(jiān)管管指標(biāo)設(shè)設(shè)計以風(fēng)風(fēng)險監(jiān)管管為核心心，以法法人

60、機構(gòu)構(gòu)為主體體，兼顧顧分支機機構(gòu)，并并形成分分類、分分級的監(jiān)監(jiān)測體系系。( )A對B錯 5在風(fēng)險險緩解的的處理中中，被認(rèn)認(rèn)可的質(zhì)質(zhì)押品分分成兩類類：一類類是現(xiàn)金金類資產(chǎn)產(chǎn)，另一一類是高高質(zhì)量的的金融工工具。( )A對B錯 6根據(jù)銀銀行監(jiān)管管的公正正原則，監(jiān)監(jiān)管部門門不能根根據(jù)商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險狀狀況和風(fēng)風(fēng)險管理理能力對對商業(yè)銀銀行資本本實行分分類監(jiān)管管。( )A對B錯 7信用風(fēng)風(fēng)險是指指債權(quán)人人或交易易對手未未能履行行合同所所規(guī)定的的義務(wù)或或者信用用質(zhì)量發(fā)發(fā)生變化化，影響響金融產(chǎn)產(chǎn)品價值值，從而而給債務(wù)務(wù)人或金金融產(chǎn)品品持有人人造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的風(fēng)險險。( )A對B錯 8國家風(fēng)風(fēng)險通常常是由債