2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫通關300題有完整答案(河北省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCL5J1R2T10H9K2Q4HL1A4E10Z9C10L6L2ZE10H4D2I2V6M9C12、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCF8X3Q10P3Y2Q5J2HK8F4E1R8G7I3P9ZJ10Y9O7Q9D7X8T43、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCU5C5I10B9W6L2O5HF4Q1Y1N2E1F5S1ZQ4L3S4Y3M10D5I24、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】ACP1D6G9A4P1X7F5HO5N9V4P1Q2I10K9ZW6R1J3D1F3W4N15、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCD9B2F1R10Q8B7X3HX5G3L4D10U5V4H1ZU5R7L9T6Q7K3I66、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】ACT4K6M5S5Z7X5X2HU9P1S7W10F9D3C3ZD1O4O9J1Y3D4Y87、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCF10Q9Y1T5U7H8U4HY8R3E9J9D8C7C3ZO6L5O1I2U9P4W68、下列因素不是信用風險緩釋方式的是（）。

A.貸款定價

B.合格的抵(質)押品

C.合格的凈額結算

D.合格的保證和信用衍生工具【答案】ACS4I10B2Y7Q9Z7K10HZ5U4M1S9M10S4I5ZD7B2C6H1A9I10P29、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。

A.品牌風險

B.行業(yè)風險

C.項目風險

D.競爭對手風險【答案】BCW5R3I10J6E5C2T10HJ9L10Z1Y1Y1J5H1ZD5G1G8H4N9B1L310、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACQ4T10N4I2Z10Y7D3HK2A9L10Y2X4B8H6ZU1G1U2W2Y2P4U611、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。

A.操作風險情況

B.銀行賬戶利率風險測量的頻度

C.逾期的定義

D.不良貸款的定義【答案】ACI6O1C3D9H9E6O6HY8O8C10M9D6V6S6ZF4E6G4S2I2Y3W812、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。

A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

B.向業(yè)務條線和分支機構傳導

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCA1B3M1F6E5R3W4HX7T1Q4K5M4M2A9ZH9I2Y5O6N10T6H313、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。

A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％

B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％

D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】DCS9T5P10K2S8I6D7HK5U5T8T5B2N6U7ZL4E8I1P9N10J9P314、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCI7L3H1H5I9O6C10HU3Y8D1E2V7F9S7ZX1B10N1W3C9M2N715、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

A.法律風險

B.利率風險

C.國別風險

D.流動性風險【答案】DCB4Z6A2S8S4X1R6HU3P3T4R5E6I8K8ZK8X4A1A8Y9G7O716、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCW8D2W3U3G8U3F5HV3L9G8P7R4P8Y6ZB9V10Z5W5G4G8C917、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?【答案】CCE5X3O7L10A3W5O5HW2D3L10G5Z7S7K8ZJ9F6N7R3N8Y10G518、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCD10Z5B2S6S3X8E9HA8J6I9U2R3C3R4ZE8R9J10A1J3D8V819、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACV4C6O10X1W6K1P6HU10X8E4T5F9G5Z9ZN2V9M9K6C6O1B820、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACE6U7M8C5V2F2J5HS1K6E8D6S3L4R9ZC1Z3I3U3N5X9Q821、新產品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCY2I7J5H7K9S5F10HS4D2O5Y2Y2Q9I4ZO8U8O4N6D6E7B222、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經濟周期

D.宏觀經濟政策【答案】ACW6X9V9A7O8X10U4HN4O10N2V3I8T4K3ZW1I7A9M4F3U9J523、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCJ10G8M7E1L6V10P1HS3L9N10V6L6C5K5ZV6Q4D2I9C6S9F924、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCU4G3I8Q9J9F7D8HV1R9X7D7Q1B4K7ZJ2G4O4B10P5E6A725、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】CCM3B2V2A2M10A9G8HZ5L2Q7O5Z3E5I6ZJ5S1V7D4X4N2A726、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCP9S1L1I2T5J2K3HS9H8C4H4K8F6V4ZD2B4U8L9O6N2O627、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCX3D10R2H7C10N1F9HB8V9Q1Z4L6B9H6ZM5T8N7X6A4Q1T228、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACF8M8R2Q3U9B4U5HG8T4N3F5I4U7H5ZE9B1B3Z6A10H7K729、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】ACJ9X10U1L4B5S5N6HW3N8P7S7A10X2B10ZJ9H10R2P7J1Y4T330、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產證券化【答案】ACN7L3R8Q8O6I5N1HX1V9G1K4Q3E4F10ZS10M8M4K7M6P6H331、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCN2V1J4E9P1W8I9HJ9V7H6U9P6S10B10ZF5E8M2I2M7D4S732、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.經濟周期

D.宏觀經濟政策【答案】ACX6D9L7G9Q10Y10B9HH8W10C10O6O8U3F4ZK5W2L6H9N1Y7N233、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCH8V6A2O3L8E4B3HN5Q2Q2K2B7K10I7ZY2Q5O5D9I3Z5K734、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCM3M10B8O9M7T5X9HX2W6D4V2Z6J5U9ZX2U6G9L2A4K1K135、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCB1E6F10B6S9C10U2HM3H4U6F4X6S1I10ZH4D4B3T6S2D1L736、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCL6K1I6T8E10I7T7HK6L8V9U9U5Q1N8ZK8X7H4R4A2C7O137、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標等于（）。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產

B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產

C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCN8W9N7T9D5F10O10HO10Q10H7K9N8G8W2ZK4L3L10K2A8Q5D938、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCD9Q6U1K5S1N4E7HF8H4Z7M1O2S4H6ZS6C8N9X6T4M2K739、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCX4F10F7X4M7Z2V7HS1G6U2H3Z3E3D9ZU3H7J8T10L7C3C640、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】ACE3J5J2J9F10A5K6HR2N9B5N5F3W8H1ZH10V3J10B1Z1V1L741、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務和（）。

A.高級管理人員準入

B.產品準入

C.注冊資本準入

D.區(qū)域準入【答案】ACF1T10G6B10J1P10K2HV9Y7O3C10E2Z6O10ZR4E8M9R6R1P8I642、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內部控制體系的建設

B.購買商業(yè)保險

C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務外包【答案】ACP6G4F10S2U8C9D7HV8V1R3G4Y9A8Y3ZN10K6E1X7M3M10D143、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACD5G2M7F5R6R9V6HN8B10B8E9R2J10H1ZM8Y4J5R3A6C9O844、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】CCH6Z2X4O2L3U5X10HF10Z9Y6R4E8B2O8ZH2V2E10O4F8O9L945、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】CCO7D3E3L7C8Y7V5HM5E4U6V8J9T3G1ZG1C1C7R6A5K7S846、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業(yè)務部門【答案】CCL4Q2D4A1B2L6J10HS2P8G8O8M1Z9S3ZH1P2E5P3K3S1F647、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCO2P1I10A6J9W9A6HV9B4X2R10V5F8A8ZV6S1O3I2V2S6D648、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCT1J9B8R2V1U3O2HY4O3H4K8Z2T8N10ZD7C1I9G7Y6C6K349、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCY7Z8Y7H10N4V7B3HL5N2U7Y3C4G2S7ZJ6X2N10C1L7V4I550、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCK10P7C10S9T8Q4U2HQ5L3S2D5Z4I2M5ZT2G8G1O10C10A9Z851、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCZ4O3C2M5V7X9W5HO7D1R4B2E8C9E1ZD10Z6E5J9Y8B2I252、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCD4N3G8N10C5W2D8HB1G9T7J1R4G9V5ZL5A7G4A1C1F6L953、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCA10D7J5E5V4B10M3HI10L2L6X7F6Q10W7ZR3K9R4O10E4G10M754、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCE8Y7K2F7P8F2K8HK9E5S3H9N10Z7T5ZW3P1K1P6I2G9F855、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風險資本【答案】BCR10S1C2Q3F4T2B1HR9B2X2V2L1Y4T4ZM2Q3O2Q4I8D8B756、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCB9U6B4J4S8N2M2HW1D4R5R2W8E5A8ZO7Q10J3F2C6J1V1057、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.集中度風險

D.市場風險【答案】CCH4A10H4Q6W1I9Z1HF1K9E6J7W6E5J2ZE3G4A2E10I4X4Q658、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數(shù)據：外部操作風險損失數(shù)據

B.內部操作風險損失數(shù)據：外部數(shù)據

C.業(yè)務經營環(huán)境：內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境：外部數(shù)據【答案】BCT8O2T6K2T1Q1C7HC7I1U3J10B7W4Y5ZX4K6R2B8R7H1L1059、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCX8O10W10G1D9L7R8HV4N5E10M1G10L8Q7ZA10K7E2X7G8W3O660、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。

A.3個月

B.半年

C.9個月

D.1年【答案】DCM8I6J7D5B6W10M8HR8R10G2F9I3F6C3ZN7S2F2V10O9O2R161、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACP7J1O10C3L10X2U1HW3U8B7B1T5U2U1ZQ6P10Z9C1C9X8L462、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額【答案】BCM1J3A9F3P2K3B6HD5M2I6W9E6X1G8ZY9X9X4D2Y3I10G1063、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.業(yè)務部門

B.風險管理部門

C.董事會

D.董事會下設的風險管理委員會【答案】DCU2C10N9O6G1X9F9HS3R8L9Y7F7R1E4ZB7I9O8C4Y5N5D864、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACG6I2K6A3Y3W4Q10HA4J4N10X3O4Z2P2ZF9M3U3V6L9B3N665、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACG1T7P3F10Y1D5T7HL1N4C10P9A10H4C1ZQ1I4M2J7X3H5A766、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACI7H9I8L4Y8A5C5HI4U3D8F1V6O5F9ZK5O1X6M10A3N5K967、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險【答案】DCJ10B10Q6T8I4C6B3HJ7P1F9T9N4M7Q1ZW3G1S3G5T9Y9E368、商業(yè)銀行經濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCE2L9Q7J2W9F9S3HR7G7I7L3Q2M4B1ZK4V8K3R10G6C6M1069、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCV2G2I4L10N10U3D10HB10C4P1V3H2W1Y1ZO10G10K9Q3E3D8W170、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權【答案】BCI10U9O5N9U7R9B7HD5O10Y4P4G6C4C2ZT1J4M1M2E1A2H771、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACN7A1C1Y7R10Q1P7HK8X3C7H10B1Z9L5ZD10S6X1J3R3C6L272、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCX10U2K10Y6P6O4K5HC8P1V9Y2R3J2Y9ZW8X9L3Z7X7D2M573、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】ACB10P2C1U8T3Y3E3HO4J2E3F8B8Y7B10ZH4Z2G5S4V8F9U474、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】ACC4V5D7V4S3D5C5HA3F8E2I7B8Y8O3ZT9P9K10D1J7L6F975、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACE6E9G2U6V6J5F3HE7E5P8K5G1Z6N6ZV3H3F7A10L2X7O876、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACP5J2Q1Q6K2Y3G5HY3Q5Z2S1R6V8N9ZR1J9H5E3T5U6P977、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACO7L9L5T10R4M7F3HO1A7S6Y9X6B5D2ZB6R2J8F3V4F9R678、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCY2U10E8L1Z3A1K5HP10K9M1X3T1G10O2ZT2O3F7L7Q7T2C579、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCN6B8V3T1K4F8Q10HC7P7R6B10C3A6E1ZP6J1O9Y2Z10S8Y980、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCQ1D3M8F9C8Y1M6HX10T5B10N10X9H6G3ZK7U7A3H4L2S9V981、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCH3X4E6C2U1F9H3HP10S1U2E3Z2J6O1ZO3T6D7R8P8L9P682、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。

A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】ACG1A8N6I1M10L2N9HO1B1Z8R3V3L3Q5ZC6D6G7V2S2O6L883、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCL9W8L1Z5W1I7O6HD1A5T2T8J1I7P7ZZ3I10Z6P10C4R5W284、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內部控制體系

B.建立完善的公司治理結構

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】BCN10J3T9Z2K7E2V10HQ1P9C1L9U10O9D2ZC3A2T7S6T10U5A985、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACU8F7U9C4T3N2A6HF9H3I4X7V2J10G1ZU8O8N10R6L5N8B586、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據

B.配合內部審計檢查

C.識別當期風險特征

D.評價整體風險狀況【答案】ACJ10A6M7R1Y1V2C9HT3O5Z2S7H8R2D1ZG8U4C8K9C3S6F287、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCW4A6C2G9I3M1C9HW3L6H9H7I10C8E9ZP9X3C3W9S2X5B888、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCA10R9V5A4Z5D8R2HY5H9T2X4T1S2Q9ZT8F10H6U6P2G5Z489、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。

A.法律風險

B.利率風險

C.國別風險

D.流動性風險【答案】DCM3I6V4F2E8N6J4HY3R4V2A1C3L1N4ZA10G8M9D8I7J5H890、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCQ2N4D1U6M6R6M8HT9T3R3V9A7T5Z1ZC6Y10O10W1Z3G9H491、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護債權人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACF7Q9W1U8J5F8F4HB9T5Z6F3B2M4I10ZF8B2D9I1X10C2C692、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCK5T5P8N2U6C7N7HV1S5Z5A7T2I5M10ZN1B5E2C5Y5V6T893、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCF2E2A7H7S8S6U10HE5C1O6X5F8G8X10ZG10X4M4X1U6E2D294、根據監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACJ10M9G5R6J4V9I8HI4P5U2E8V8X9H1ZH6F9Z7Z6M3W2V495、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】BCV10F9V6Z9F5M9W6HY10N1U3V4D10S4A8ZY1X4G9V8M5O5T296、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數(shù)據和外部數(shù)據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數(shù)據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】CCD3S8P2V9S6T10C9HQ1F7T7C8K4U3B8ZY2Q1B5J5V2T5V697、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響

D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】CCO7Z1J4Q5F5V9W2HR9Q1N2W3G3K6I2ZD7A4A1H4L2S5E898、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACZ4R8E9W9Z6U4R6HP7W2K10U6R7G9Z9ZW8R9G8L8T4K4E999、下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCY10B7X9H10W8Z2W5HY5A9Y8Y2I3A3B8ZY4Q8W3O5W1O5E5100、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACL7K1K6X8M9D3T10HI1R2F10I2G7K7V4ZY3R2N5O10I5H8X6101、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】BCA1T2I6K6Z1Q3X4HB8F4D4K3T4C4A6ZP3Z4T10L9R2E3A8102、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACZ4Z6K5Q4I2O7K3HR5M5Z1K7H8G1D3ZR3X7Q7M2C10P10Q6103、目前，我國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCA7S3J1N5Y5A6V8HD8Z4M10G9C7R2O2ZC5F8I5Y10H8Y9C7104、下列關于資產負債期限結構的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCX1A6J6T10L6B10R8HS3X6T6U7L1U6D6ZG2L8Q5M6X2D2V9105、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCD3K2B10W1R2Z2P5HX9D2R8C6A8Y5U3ZG9S3N9A6J1N1R9106、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCZ4N7E9F5M5J7L3HB9Q6H7B2Y10Q9K9ZI10S9I6L2O5E10Q1107、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數(shù)據：外部操作風險損失數(shù)據

B.內部操作風險損失數(shù)據：外部數(shù)據

C.業(yè)務經營環(huán)境：內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境：外部數(shù)據【答案】BCI10H1K7S8W5V9Y10HF7B10Y2G1L5M4I6ZW1D8G7P8B5Y5B3108、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCJ7V9L6N1M6Q4D2HO6V7O9Y4C2W3J4ZY2B5W1Z7I10X9D10109、根據監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACH7W4P3I9J4V10Y7HM3O1Z3E10J2X8X5ZO4M7S8U5Z4R6N6110、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】CCK5C8L6Q2C2P10I5HU2O7T7C5R6T4P1ZO4T10Y8X7J1J5L8111、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCY5M6P7J10N1L6I5HG9C1H10G10T1O10Q6ZD8L8J3V6B9F1J1112、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCX8J6V6Y6N10Q3C1HU6R3W9N1C8I4W10ZK4V1R7H5Q3C5I6113、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCM5U4Z2H7X4L10Z8HC7M2M9K10E10L8T6ZN1Q8N3N3R2A5N1114、對銀行業(yè)穩(wěn)定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化【答案】CCT7U6J8M7O6C1V3HO2C10U10L4F4L8O9ZF2M9W1E9C9I7S5115、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCL5B9M5B9S8N4I10HF10E10N10L6Z3D3T1ZJ1G7A1D4N2W3L8116、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCO5G1E8Q10F9B8T4HZ2X10J6Q5B8G6B9ZK3J8J5B2X2L2U3117、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACL1K10B10T5V5T3V3HI10Y7D5F4S9H6Y2ZU9P9X3S6A7B7F8118、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACP4Z3A6X9G1D5M1HD6J2B1G6F10D4T9ZR8N4W10X5K4V2V10119、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCH10H6T7L5P5D1U4HS3F2Z4K5F7C5J5ZZ1U5S9R10S4Q4C4120、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCS6C6D2L9M8S2K10HE1G7Q4O3H1S7K7ZK1N9D1V10P5R10O3121、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCV9B2I5E3G4M9J4HV1O6O5I2H9C8P2ZD1J2K5H9J9F6Q5122、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACX3B9N5R1I3D10S8HA2T7P2F10H10M7W6ZU4J5G2H1M2Q6J4123、根據對穆迪評級公司債券數(shù)據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】BCU7G6U1N2Q4T2V8HR2E10O7E1Z3O7S7ZU3Z5O9J10Q9W8M3124、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCG7E1A6M3V7A7K5HB3K1I6J3N8J4J6ZL10Z2V5Q1Y3M7X4125、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCI8B10C3D1K1I5J9HI8F3D5I6C3S1M4ZS10I6P1G10P8M9C6126、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCP9X3Y4D6V3C6U5HQ6W8X2Z3Z1H10A3ZQ5S4M3T10H9D1F3127、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCE10X8K3P4W5O8Q3HQ7W7L5O1W6K6G4ZB6H1K4Q4A1F8I1128、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】CCC6X2K2C9E2K2N10HV1I3X7U7B3G1A7ZV9U1C5X1Z8T6R3129、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACO3E1B9L4J6E8Z10HR4W5B4W5P8M3Y4ZG5D4R7X10D7F7P3130、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）

A.建設學習型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】CCN8X1N4X9R7Y10P8HH10F7D3X8W5K7I10ZR6H9I4K6I8Z1Z4131、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACE3I7C3F10Z7O7M1HN4X2P1P7V1Z7R2ZE8G1C6M6V9B6R4132、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACJ2U3C10V10A3U10S8HB2C10F7O4F3Z9U7ZI6G1D7F1D1T10G4133、風險事件：

A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】ACJ6D10Y2N8G3R7A10HQ1P8K5O7W5I1Q5ZS2J3U8Q6Q3D3B8134、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額【答案】BCA4O5I6C10K9A4K1HJ8W5G1E6L1B4V10ZN3A9H7R2Z9C6D1135、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCN9K7W8T6I3R1C2HE5W2I1Y7N7B3C4ZL5B5H2N1L2M6O10136、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權風險【答案】ACA10N9F8Z5O4A5E9HB2K9S1C6C4N8F4ZD7B1X7D10C6F5T5137、商業(yè)銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCV2L1V7K4J3U8A9HR7D6S10S7Y7H3C10ZR10M7E9N2F7N3P2138、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACA7Q7J6H6C5W6Q7HB1H5M3N3C7A10X8ZH5L8U10S10F4O2N4139、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCU8C10T5C8T2T3O1HL9U7L9C9E10Y2Z1ZZ2E7W3X9J4Z1W9140、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術共同作用的結果【答案】BCH6V6Y5J6A10E5S5HN9V5U6H10C7P7K2ZN2B2V6G1N8B1E6141、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACD4V6A6H1J10G10U2HO2P2A4Y2T1P9V5ZX1V1J8S2T7T5J2142、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCM8G5O1X8Q1M8H4HV2J1K4J7W10W5U9ZH9M9K10P3Y7S9P10143、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風險管理部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.合規(guī)部門【答案】CCZ1Y3Y10D7K9V5G4HK8M10G4A9T4J4V9ZR7L8L4Y6G7J8Y8144、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCG5S9B9A4Y1L8M9HG7L3T2F6R1Y7F8ZK8J10I10E5R7V5F2145、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCF6X5W9E1L1L7J2HO3B5N3F10B2Z3W3ZV7P2Q4N3U2D7F7146、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCE2N7O2P6R10S3B9HT3L8N2Y7W8F1Q2ZG2R7T7B3I4J6S1147、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

A.原始損失數(shù)據

B.誘因與控制措施

C.關鍵風險指標

D.資本情況【答案】ACQ1X10D4S1P1F3U7HU9C1Y6E9H6Y7D8ZP6Q10T8C3F7N6F6148、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACW3A4A8A4K1B2E6HZ10O4M1J1U6C4U9ZR3K9R7W4A3P1I10149、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCM9L3T8W10H2P9Y7HZ9A5D7R2E8H6T3ZM1X10U1L10H6G9R6150、巴塞爾委員會關于商業(yè)銀行數(shù)據靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數(shù)據

B.要能夠生成客制化數(shù)據，適應監(jiān)管要求變化，組織架構變化和新業(yè)務

C.除生成總風險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACO1C4G10D10B7B10A10HW3Q3H10A5P9O2U5ZC3T1U9R6S9V6R5151、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCW4M10A2I1R8W1F2HW1K2E1J2K1E10G4ZJ7D7E5N6K8Z4P7152、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCF6B1B1B9E5Y7O9HJ1O3W2J7E6G1R5ZW8G1G1E1K3O6E1153、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCM2K10L1L7N8W1J9HU10S10U3V1T10E10P5ZQ6G7T6Y7Q6I8F2154、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCH7D4W7V2U4G4O1HR3T4V8P1N9H6I8ZN9K9F8I8T6Y2O5155、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。

A.部門人員的變動

B.供應商的變更

C.計劃的重大變更

D.主要費用支出情況【答案】ACZ5W4K1M5E8S7R10HM9F7G1I8C1S3U8ZA2U1H10G5G6S7J1156、從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCE2U2V8C3Q9C7S8HF3L1Y8B7D9D7Q4ZP2C9F1P7I7X9K2157、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACJ10B2G3Y4V6J2E8HP8H7B10D5C5N9M3ZS4C4O10Y7Z1R7C6158、下列選項中，不屬于損失數(shù)據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCZ2R10S1H2J7I5Q6HE1G6E5O5K6E10S7ZF8Y9L5C5D6T6D7159、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCR10B3E3Y8G3Z2O10HH6R5C8O4E9F6F2ZB10I8Q5N8I7J2C5160、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCF8L1T7W1G10I4H8HP9A5F8B7X8C2L8ZL6I10I9X8G7F5V5161、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。

A.自我評估和壓力測試

B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

C.外部審計和信息披露

D.風險評級和糾正處置【答案】BCC10J1Q3A2V4N8N9HM3E3W1L5G9K6V7ZX4I2P3H8I6G3B2162、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCZ5X7U1N2D9X6S1HG10L1M8W8X1E2H2ZG5M4P3P4U6V9S8163、商業(yè)銀行經濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資