2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力提升試卷A卷附答案

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理能力提升試卷A卷附答案單選題（共100題）1、下列風(fēng)險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D2、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D3、下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C4、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A5、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C6、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設(shè)施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務(wù)中心區(qū)【答案】D7、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C8、（）是指將市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D9、下列（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】C10、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費(fèi)品貸款C.汽車貸款D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C11、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B12、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C13、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C14、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C15、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C16、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。A.期權(quán)風(fēng)險B.重新定價風(fēng)險C.收益率曲線風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】B17、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A18、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨(dú)立性的表述，錯誤的是（）。A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外C.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計工作【答案】C19、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D20、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.內(nèi)部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B21、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C22、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B23、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C24、對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機(jī)D.以上都是【答案】D25、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A26、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A27、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動【答案】A28、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域【答案】C29、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資【答案】D30、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大D.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同【答案】B31、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理【答案】B32、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D33、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C34、在風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.未來收益率D.預(yù)期收益率【答案】B35、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗證【答案】D36、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C37、交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤【答案】D38、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】D39、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】B40、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C41、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D42、以下對于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】C43、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】D44、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D45、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D46、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】A47、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D48、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A49、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】C50、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C51、（）是指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】D52、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風(fēng)險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B53、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D54、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。A.控制活動B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】C55、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性【答案】C56、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C57、下列不屬于國別風(fēng)險的是()。A.政治風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.結(jié)算風(fēng)險D.傳染風(fēng)險【答案】C58、（）根據(jù)需要對外包活動進(jìn)行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評級。A.證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)B.財政部C.中國人民銀行D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D59、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B60、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機(jī)構(gòu)在對商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風(fēng)險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風(fēng)險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】A61、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A62、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】A63、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B64、聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C65、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B66、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點(diǎn)。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A67、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險資本【答案】B68、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D69、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】C70、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。A.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)D.直接面向風(fēng)險管理；可操作性相對較強(qiáng)【答案】B71、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D72、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求B.報告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查【答案】D73、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】B74、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指的是（）。A.市場風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A75、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B76、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D77、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C78、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C79、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D80、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A81、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D82、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A83、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A84、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D85、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D86、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B87、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備?【答案】B88、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，指出風(fēng)險治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評估和報告風(fēng)險敞口C.風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線D.風(fēng)險管理不保持獨(dú)立性【答案】D89、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D90、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】C91、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D92、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。A.國別風(fēng)險敞口識別B.國別風(fēng)險敞口計量C.國別風(fēng)險敞口監(jiān)控D.國別風(fēng)險敞口評估【答案】B93、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C94、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.即期D.互換【答案】C95、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】B96、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險屬于（）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A97、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】B98、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B99、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B100、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A多選題（共50題）1、下列選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負(fù)債比例D.融資集中度指標(biāo)E.存貸比【答案】ABCD2、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD3、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員B.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平C.強(qiáng)化一線實(shí)時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進(jìn)D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點(diǎn)【答案】BCD4、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點(diǎn)設(shè)計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD5、外部審計起到的作用有（）。A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束C.提高銀行經(jīng)營的透明度D.提高銀行的經(jīng)營效益E.有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷【答案】B6、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有(?)。A.內(nèi)部交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大?【答案】ABC7、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員B.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平C.強(qiáng)化一線實(shí)時監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進(jìn)D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點(diǎn)【答案】BCD8、單一法人客戶的財務(wù)報表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經(jīng)營管理狀況D.識別和評價負(fù)債管理狀況E.識別和評價資產(chǎn)管理狀況【答案】ACD9、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD10、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書”的作出D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行E.現(xiàn)場檢查事實(shí)與評價【答案】AB11、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施包括（）。A.強(qiáng)化風(fēng)險意識B.堅持委托一代理業(yè)務(wù)合同書面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD12、流動性風(fēng)險是（）長期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】ABCD13、在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟(jì)波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD14、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實(shí)施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD15、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的基石。良好的公司治理目標(biāo)包括()。A.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任B.完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序C.建立外部監(jiān)事制度D.建立獨(dú)立董事制度E.發(fā)揮公眾參與的積極作用【答案】ABCD16、在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要作出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD17、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD18、下列屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ABCD19、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險價值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D20、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.商品風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.投資風(fēng)險【答案】BC21、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有（）A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴E.銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品【答案】ABCD22、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.相互制衡C.權(quán)責(zé)分離D.職責(zé)明確E.報告關(guān)系清晰【答案】ABD23、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A.信息科技預(yù)算和支出B.信息科技內(nèi)部控制C.監(jiān)督各項職責(zé)的落實(shí)D.信息安全管理E.信息科技項目發(fā)起和管理【答案】ABD24、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD25、當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險頭寸B.購買保險C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時結(jié)算【答案】ABCD26、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD27、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。A.危機(jī)現(xiàn)場處理B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D.管理危機(jī)過程中的信息交流E.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD28、風(fēng)險控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧〣.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性／定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果C.風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】CD29、材料題風(fēng)險事件：A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風(fēng)險管理職責(zé)，風(fēng)險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險經(jīng)營模式【答案】ABD30、下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風(fēng)險價值C.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險資本要求為一般風(fēng)險價值及壓力風(fēng)險價值之和E.最低市場風(fēng)險資本要求為最近60個交易日風(fēng)險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD31、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD32、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB33、根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。A.發(fā)送范圍B.報告內(nèi)容C.詳略程度D.報告展示形式E.報告制作材料【答案】ABC34、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD35、下列屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.員工水平B