2023年銀行從業(yè)資格考試真題及答案風(fēng)險(xiǎn)管理

２023年銀行從業(yè)資格考試真題及答案《風(fēng)險(xiǎn)管理》62023年銀行從業(yè)資格證考試真題及答案請(qǐng)?jiān)L問以下試題為銀行從業(yè)資格證考試歷年真題一、單項(xiàng)選擇題1．下列關(guān)于擔(dān)保的說法,不對(duì)的的是()。A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以規(guī)定保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B.抵押規(guī)定債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C．質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償Ｄ.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保[答案]Ｂ[解析]抵押下,債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人。2．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。Ａ．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率Ｂ.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C．由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行規(guī)定給出違約損失率[答案］C[解析]實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率,而實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)低檔法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。3.假定股票市場(chǎng)一年后也許出現(xiàn)5種情況,每種情況所相應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率０．050.20０.15０.250.３5收益率5０%-1０％－25＠％則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A.1８.2５%B.27.２5％C.1１.２5％D.1１.7５％[答案]D[解析]通過加權(quán)平均計(jì)算可以得出,預(yù)期收益率＝0．０５×50%＋0.20×15%+０．1５×(-10%)＋0．2５×(－25%)+0．３5×4０％。4.金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指()。A．金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B．在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非逼迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C．交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值[答案］B［解析]考察金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。5．久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?()A.利率B．匯率C．股票指數(shù)D.商品價(jià)格指數(shù)[答案]A[解析]久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(）。Ａ．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)Ｃ.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)[答案]C[解析]注意最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。7.從長(zhǎng)期來看,商業(yè)銀行資本分派于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為()。Ａ.40％Ｂ.30%Ｃ.2０%D.1０％[答案]Ｂ[解析]略。8.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于()。A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)[答案]B[解析］市場(chǎng)交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。9.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)涉及那些內(nèi)容？()A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B.完善激勵(lì)約束機(jī)制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是[答案]Ｄ[解析]考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。10.某銀行2０23年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在20２3年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（)。Ａ．12.5%B.15.0%C.17.1％D．11.3%[答案]C[解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／（期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100%。1１．下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法,不對(duì)的的是(）。A．是一種定性分析的方法B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析D．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警[答案]A[解析］是定量與定性分析相結(jié)合的方法。1２.某銀行20２３年的銀行資本為１000億元,計(jì)劃2023年注入100億元資本,若電子行業(yè)在資本分派中的權(quán)重為５%,則以資本表達(dá)的電子行業(yè)限額為（)億元。A.５B.４5Ｃ.5０D.５5[答案]Ｄ[解析]以資本表達(dá)的組合限額＝資本×資本分派權(quán)重。２02３年的資本100０億元加上計(jì)劃202３年投入的１00億元,可得本行業(yè)的資本(1００0＋10０)×5%=55。13.下列指標(biāo)計(jì)算公式中,不對(duì)的的是（）。A．不良貸款率:(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×1０0%B．預(yù)期損失率:預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×1００%C.單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額×100%Ｄ.貸款損失準(zhǔn)備金率:貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額［答案]Ｃ［解析］單一客戶貸款集中度:最大一家客戶貸款總額／資本凈額×１00％。14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與()中的較高者。A.0.1%B.0.01%C.0．３%D.0.0３%[答案]Ｄ[解析]略。15．下列關(guān)于情景分析的說法，不對(duì)的的是（)。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的鈔票流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充足運(yùn)用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)Ｃ.商業(yè)銀行關(guān)于鈔票流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不擬定性D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取鈔票的能力下降得更厲害[答案]Ｃ［解析]不擬定性是不可完全消除的。1６.假如一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款５0億,關(guān)注類貸款30億,次級(jí)類貸款1０億,可疑類貸款7億,損失類貸款３億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(）。A．３%Ｂ.10％Ｃ.20%D.50％[答案］C[解析](10+7＋３)÷(5０+30+１0+7+3)×1０0%１7.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。Ａ.活期存款業(yè)務(wù)B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D.結(jié)算業(yè)務(wù)[答案］C[解析]期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。18.假如Ａ公司需要固定利率融資,B公司需要浮動(dòng)利率融資,那么假如雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換,則各自應(yīng)當(dāng)如何融資()。Ａ．A公司進(jìn)行固定利率融資,B公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A公司進(jìn)行固定利率融資,B公司進(jìn)行固定利率融資C.A公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,Ｂ公司進(jìn)行固定利率融資D．A公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資[答案］Ｃ[解析]公司融資和所需融資相反并且能互相吻合才干實(shí)現(xiàn)互換。1９.下列關(guān)于資本的說法,對(duì)的的是（）。A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于