2013年上半年《風險管理》真題

2013年上半年《風險管理》真題卷面總分：145分答題時間：240分鐘試卷題量：145題練習次數：6次

單選題（共90題，共90分）

1.股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為（）。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正確答案：C

您的答案：

本題解析：股票風險分為股票風險特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為8%。

2.下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司

正確答案：A

您的答案：

本題解析：橫向多元化企業(yè)集團內部的關聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組，顯然B、C、D三項均是正確的，而A項屬于企業(yè)集團縱向一體化的內容。

3.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指（）。

A.每天

B.每月

C.每周

D.每年

正確答案：B

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。

4.法律風險與操作風險之間的關系是（）。

A.操作風險和法律風險產生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

正確答案：D

您的答案：

本題解析：按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險。

5.假設一位投資者將10萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計101000元，則投資的絕對收益是()

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

正確答案：A

您的答案：

本題解析：絕對收益=期末的資產價值總額-期初投入的資金總額=101000-100000=1000元。

6.投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產組合的預期收益率為()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%

正確答案：B

您的答案：

本題解析：資產組合的預期收益為：40%*15%+60%*6%=9.6%。

7.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內的概率為()

A.68%

B.95%

C.99%

D.97%

正確答案：B

您的答案：

本題解析：隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值1倍標準差范圍內的概率為68%，落在距均值2倍標準差范圍內的概率為95%，落在距均值2.5倍標準差范圍內的概率為99%。

8.內部審計的主要內容不包括()

A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性

B.會計記錄和財務報告的準確性

C.內部控制的有效性

D.基層員工的待遇情況

正確答案：D

您的答案：

本題解析：內部審計的主要內容包括：(1)經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況。(2)內部控制的健全性和有效性。(3)風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況。(5)會計記錄和財務報告的準確性和可靠性。(6)與風險相關的資本評估系統(tǒng)情況。(7)機構運營績效和管理人員履職情況等。

9.風險識別與分析的主要方法不包括()

A.失誤樹分析法

B.制作風險清單

C.專家預測法

D.分解分析法

正確答案：C

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行風險識別與分析常用的方法有：(1)制作風險清單。(2)資產財務狀況分析法。(3)失誤樹分析法。(4)分解分析法。

10.商業(yè)銀行實施有效風險管理的重要基礎是()

A.風險管理信息系統(tǒng)

B.財務管理系統(tǒng)

C.為風險管理進行的管理活動

D.風險報告

正確答案：A

您的答案：

本題解析：風險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行實施有效風險管理的重要基礎。

11.貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。

A.大于或等于

B.小于或等于

C.等于

D.小于

正確答案：D

您的答案：

本題解析：暫無解析

12.以下哪個是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值()

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

正確答案：B

您的答案：

本題解析：暫無解析

13.以下哪個是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

正確答案：B

您的答案：

本題解析：CreditRisk+模型是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

14.行業(yè)經營風險因素包括()

A.經濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產業(yè)政策

D.產業(yè)成熟度

正確答案：D

您的答案：

本題解析：行業(yè)經營風險因素主要包括市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產業(yè)依賴度、產品替代性、行業(yè)競爭主體的經營狀況和行業(yè)整體財務狀況。

15.風險報告的職責主體現(xiàn)在()

A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內容和注意事項

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

16.下面關于區(qū)域風險限額管理的說法，正確的是()

A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額

B.國外銀行一般對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額

C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致

D.在我國，在一定時期內，實施區(qū)域風險限額管理是有必要的

正確答案：D

您的答案：

本題解析：暫無解析

17.下列不屬于信用衍生產品的作用的是()

A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

B.提供化解不良貸款的新思路

C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題

D.減弱資本的流動性

正確答案：D

您的答案：

本題解析：信用衍生產品可以在以下方面發(fā)揮一定作用：(1)分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險。(2)提供化解不良貸款的新思路。(3)有助于緩解中小企業(yè)融資難問題。(4)防止信貸萎縮，增強資本的流動性。(5)使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。

18.以下屬于經濟資本計量對象的是()

A.流動資產

B.固定資產

C.存放與拆放同業(yè)

D.無形資產

正確答案：C

您的答案：

本題解析：經濟資本計量對象為表內各類風險資產和表外業(yè)務，包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵債資產、其他應收款、承兌、擔保和信用證等。

19.以下哪個不屬于對信用風險的經濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()

A.總行明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配

B.分行按照自身的經營狀況自行確立經濟資本總量和增量額度

C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配

D.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

正確答案：B

您的答案：

本題解析：我國目前對信用風險的經濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成：首先，由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配；其次，總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配；最后，總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配。

20.企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()

A.鎖定未來放款成本

B.鎖定未來借款成本

C.減少貨幣頭寸

D.對沖未來外匯風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：企業(yè)購買遠期利率合約就是擔心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。

21.以下關于期權的論述，錯誤的是()

A.期權的價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零

正確答案：C

您的答案：

本題解析：期權的價值由時間價值和內在價值組成，所以A項正確；當期權為價外期權或平價期權時，由于期權的內在價值為零，則期權價值即為時間價值，所以在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值，B項正確；對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的內在價值為零，所以C項錯誤；由于期權的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差，所以價外期權的內在價值為零，D項正確。

22.以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()

A.記入該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險

B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶

正確答案：D

您的答案：

本題解析：與交易賬戶相對應，銀行的其他業(yè)務歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務。

23.根據業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.遠期凈敞口頭寸

正確答案：A

您的答案：

本題解析：根據業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為兩類：交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。

24.在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()

A.即期凈敞口頭寸

B.累計凈敞口頭寸

C.敞口頭寸

D.總敞口頭寸

正確答案：A

您的答案：

本題解析：單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。

25.如果某商業(yè)銀行持有3000萬美元即期資產，2700萬美元即期負債，美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()

A.700萬美元

B.300萬美元

C.600萬美元

D.500萬美元

正確答案：B

您的答案：

本題解析：即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債，即3000-2700=300（萬美元）。

26.以下關于久期的論述，正確的是()

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

正確答案：A

您的答案：

本題解析：久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風險暴露量也就越大，因而銀行最終面臨的利率風險越高。

27.以下承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險的是()

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.董事長

正確答案：B

您的答案：

本題解析：董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

28.商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素不包括()

A.壓力測試結果

B.外部社會環(huán)境

C.內部控制水平

D.資本實力

正確答案：B

您的答案：

本題解析：暫無解析

29.下列不屬于常用的市場限額風險的是()

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價限額

正確答案：D

您的答案：

本題解析：常用的市場風險限額指標有頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

30.期權風險資本計提有簡易法和()

A.高級法

B.加權法

C.累計法

D.平均法

正確答案：A

您的答案：

本題解析：期權風險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為高級法(得爾塔+，Delta-Plus)。簡易法適合只存在期權多頭的金融機構，得爾塔+法適合同時存在期權空頭的金融機構。

31.市場風險加權資產等于市場風險資本要求乘以()

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5

正確答案：D

您的答案：

本題解析：市場風險加權資產等于市場風險資本要求乘以12.5。

32.外部人員的故意欺詐屬于()

A.內部流程

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件

正確答案：D

您的答案：

本題解析：暫無解析

33.誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件可由一個或多個操作風險原因引發(fā)是指()

A.操作風險分類

B.操作風險構成

C.操作風險特征

D.操作風險原因

正確答案：D

您的答案：

本題解析：操作風險原因是指誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件可由一個或多個操作風險原因引發(fā)。

34.操作風險損失事件分類共有()分類。

A.一級、二級、四級

B.二級、四級、六級

C.一級、二級、三級

D.二級、三級、四級

正確答案：C

您的答案：

本題解析：操作風險損失事件分類共有一級、二級和三級分類。

35.商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是()

A.鼓勵各級機構制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現(xiàn)利益最大化

C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍

D.鼓勵各級機構主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理

正確答案：D

您的答案：

本題解析：自我評估法是在商業(yè)銀行內部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經營管理中存在的風險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風險的重要程度。商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是鼓勵各級機構主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。

36.在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用()能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。

A.隨機模型

B.計量模型

C.資本模型

D.因果分析模型

正確答案：D

您的答案：

本題解析：暫無解析

37.操作風險評估的準備階段不包括()

A.確認評估對象

B.繪制流程圖

C.提出優(yōu)化方案

D.收集整理操作風險信息

正確答案：C

您的答案：

本題解析：C項屬于評估階段的內容。

38.下列關于商業(yè)銀行操作風險的說法，不正確的是()

A.操作風險主要是由歐洲的巴塞爾委員會倡導的概念

B.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險

C.操作風險包括策略風險

D.中國銀監(jiān)會和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會在新資本協(xié)議中提出的定義

正確答案：C

您的答案：

本題解析：操作風險包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。

39.操作風險的特點不包括()

A.內生性

B.轉化性

C.集中性

D.差異性

正確答案：C

您的答案：

本題解析：暫無解析

40.最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

正確答案：B

您的答案：

本題解析：柜臺業(yè)務是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

41.可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理六個環(huán)節(jié)的是()

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

正確答案：A

您的答案：

本題解析：法人信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之一。按照法人信貸業(yè)務的流程，可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放和貸后管理六個環(huán)節(jié)。

42.可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)的是()

A.法人信貸業(yè)務

B.柜臺業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

正確答案：D

您的答案：

本題解析：從資金交易業(yè)務流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)。

43.根據銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備()年的內部損失數據。

A.至多4年

B.至多5年

C.至少3年

D.至少5年

正確答案：D

您的答案：

本題解析：根據銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備至少5年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內部損失數據。

44.AMA是指()

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.流程分析法

正確答案：C

您的答案：

本題解析：高級計量法(AdvancedMeasurementApproach,AMA)，是銀行根據本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。

45.()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。

A.內部模型法

B.權重法法

C.基本指標法

D.內部評級法

正確答案：C

您的答案：

本題解析：暫無解析

46.下列關于流動性風險的說法，錯誤的是()

A.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業(yè)銀行資不抵債

B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C.流動性風險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響

D.資產變現(xiàn)能力越強，流動性風險相應越低

正確答案：C

您的答案：

本題解析：流動性風險既可能來自商業(yè)銀行的資產負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉化，也可能來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響，即由于外部融資市場深度不足或市場動蕩，導致商業(yè)銀行無法及時以合理價格變現(xiàn)或抵押資產以獲得流動性支持。

47.以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產的是()

A.流動性風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險標準

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

48.現(xiàn)金頭寸指標等于()

A.（現(xiàn)金頭寸+應收存款）/總資產

B.核心存款/貸款總額

C.貸款總額/核心存款

D.流動資產/總資產

正確答案：A

您的答案：

本題解析：現(xiàn)金頭寸指標=（現(xiàn)金頭寸+應收存款）/總資產，對同類商業(yè)銀行而言，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。

49.以下各指標中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.核心存款指標

C.貸款總額與核心存款的比率

D.貸款總額與總資產的比率

正確答案：D

您的答案：

本題解析：現(xiàn)金頭寸指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強；核心存款比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好；貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越??；貸款總額與總資產的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

50.以下指標中哪個數值越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高()

A.大額負債依賴度

B.核心存款比率

C.貸款總額與核心存款比率

D.流動資產與總資產的比率

正確答案：C

您的答案：

本題解析：暫無解析

51.我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標時要求()

A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于70%

B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于80%

C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于90%

D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%

正確答案：D

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。

52.下列指標中不應低于25%的是()

A.流動性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

正確答案：D

您的答案：

本題解析：流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額*100%，該指標不應低于25%。

53.商業(yè)銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預測和分析，力圖準確判斷未來特定時段的資金凈需求的是()

A.流動性風險預警

B.壓力測試

C.情景分析

D.流動性風險管理

正確答案：B

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行應當定期對因資產、負債及表外項目變化所產生的現(xiàn)金流量及期限變化進行預測和分析，為圖準確判斷未來特定時段的資金凈需求的是壓力測試。

54.以下是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部預警信號的是()

A.某項業(yè)務風險水平增加

B.盈利水平下降

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.資產質量下降

正確答案：C

您的答案：

本題解析：A、B、D三項均是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的內部預警信號。

55.在流動性風險監(jiān)測參考指標中，核心負債比例等于()

A.核心負債/總負債*100%

B.核心負債/活期存款*100%

C.核心負債/總負債比例*100%

D.核心負債/總資產*100%

正確答案：A

您的答案：

本題解析：在流動性風險監(jiān)測參考指標中，核心負債比例=核心負債/總負債*100%。

56.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

正確答案：A

您的答案：

本題解析：聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以及即將執(zhí)行的決策可能產生的結果。

57.以下哪項是目前最恰當的聲譽風險管理方法()

A.采取平等原則對待所有風險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

正確答案：D

您的答案：

本題解析：目前，國內外金融機構尚未開發(fā)出適合于聲譽風險管理的量化技術，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：(1)推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備。(2)確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

58.()有助于商業(yè)銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現(xiàn)的不同狀況。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資渠道管理

D.應急計劃

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

59.國別風險的主要指標不包括()

A.數量指標

B.比例指標

C.等級指標

D.網點指標

正確答案：D

您的答案：

本題解析：國別風險的主要指標有數量指標、比例指標和等級指標。

60.下列關于國別風險管理的基本做法正確的是()

A.明確董事會和高級管理層的責任

B.進行國別風險管理評估

C.做好應急準備

D.將國別風險管理納入部分風險管理體系

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

61.下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()

A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

正確答案：C

您的答案：

本題解析：傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔責任并與內外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。

62.下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是()

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

B.戰(zhàn)略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在

C.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓

正確答案：A

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風險管理的另一重要工具是經濟資本配置。利用經濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模。

63.戰(zhàn)略風險管理流程中，下列哪項活動是在執(zhí)行風險管理方案之前執(zhí)行的()

A.制定戰(zhàn)略實施方案

B.識別戰(zhàn)略風險要素

C.定期自我評估風險管理的效果

D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標

正確答案：B

您的答案：

本題解析：暫無解析

64.戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項()的戰(zhàn)略投資。

A.長期性的

B.短期性的

C.臨時性的

D.永久性的

正確答案：A

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。

65.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于()的反饋循環(huán)。

A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

C.風險監(jiān)測和運營績效

D.風險識別和整體戰(zhàn)略

正確答案：B

您的答案：

本題解析：在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理活動的反饋循環(huán)。

66.強調風險管理獨立性的根本目的是()

A.維護管理

B.保證風險管理的執(zhí)行力

C.加強管理力度

D.深化風險管理強度

正確答案：B

您的答案：

本題解析：暫無解析

67.風險評估主要包括對全面風險管理框架的評估和()

A.整體評估

B.控制測試

C.資本規(guī)劃

D.實質性風險評估

正確答案：D

您的答案：

本題解析：風險評估主要包括兩個方面的內容：一方面是對全面風險管理框架的評估。另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

68.下列是資本充足率壓力測試框架的主要內容的是()

A.反饋評價

B.情景選擇

C.過程控制

D.情景再現(xiàn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：資本充足率壓力測試框架的主要內容包括：情景選擇、定量壓力測試、定性壓力測試及管理行動和結果輸出。

69.資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。

A.單一風險

B.組合風險

C.多維風險

D.風險管理

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

70.資本充足率壓力測試分為()

A.定性壓力測試和不定性壓力測試

B.定量壓力測試和不定量壓力測試

C.定期壓力測試和不定期壓力測試

D.單一壓力測試和組合壓力測試

正確答案：C

您的答案：

本題解析：暫無解析

71.內部資本充足評估報告應涵蓋的主要內容不包括()

A.風險評估

B.情景分析

C.資本規(guī)劃

D.壓力測試

正確答案：B

您的答案：

本題解析：內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。并且，報告要根據內部資本充足評估的結果，對銀行整體的資本充足情況進行說明。

72.為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。

A.1年或兩年

B.三年或四年

C.一年或五年

D.三年或五年

正確答案：D

您的答案：

本題解析：為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。

73.下列是市場準入應該遵循的原則的是()

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

正確答案：A

您的答案：

本題解析：市場準入要遵循公開、公平、公正、效率和便民的原則。

74.以下哪項是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)()

A.機構準入

B.市場準入

C.高級管理人員準入

D.運營準入

正確答案：B

您的答案：

本題解析：市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。

75.下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()

A.資本監(jiān)管

B.市場退出

C.監(jiān)督檢查

D.市場準入

正確答案：B

您的答案：

本題解析：銀行監(jiān)管的方法包括監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管和市場準入。

76.商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

正確答案：C

您的答案：

本題解析：暫無解析

77.市場退出可分為法人機構整體退出和()退出兩大類。

A.分支機構

B.組合機構

C.整體機構

D.多維機構

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

78.商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()

A.5%

B.4%

C.6%

D.7%

正確答案：A

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的核心一級資本充足率指標不得低于5%，資本充足率不得低于8%。

79.我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()

A.信息披露內容不全面

B.風險信息披露不充分

C.表外業(yè)務信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分

正確答案：D

您的答案：

本題解析：暫無解析

80.下列不屬于信息披露對于外部審計的影響的是()

A.它不是消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑

B.它能降低審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性，減少企業(yè)經營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險

C.它能強化外部市場對經營者行為的約束，以及對經營者的制約，從而優(yōu)化審計環(huán)境

D.它將企業(yè)及企業(yè)經營者的行為充分“暴露”在會計報表相關使用者面前，能夠促進經營者形成有效的自我約束

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

81.關于風險的概念，理解不正確的是()

A.風險是一個事前概念

B.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

D.風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。

82.歐式期權定價模型出現(xiàn)在以下哪個階段()

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段

正確答案：D

您的答案：

本題解析：在資產負債風險管理模式階段，利率、匯率、商品期貨/期權等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機構提供了更多的資產負債風險管理工具。費雪·布萊克、麥隆·舒爾斯等人提出的歐式期權定價模型，為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

83.以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命()

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

正確答案：B

您的答案：

本題解析：在負債風險管理模式階段，商業(yè)銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。同期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展也為風險管理提供了有力的支持：這一階段的金融理論被成為華爾街的第一次數學革命。

84.下列關于信用風險的說法，正確的是()

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

正確答案：C

您的答案：

本題解析：信用風險也可以發(fā)生在實際違約之前。對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最大最明顯的信用風險來源，但不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風險，因為存在潛在的損失。

85.監(jiān)管機構要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()

A.違規(guī)風險

B.監(jiān)管風險

C.政策風險

D.經濟風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：暫無解析

86.對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖的是()

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

正確答案：D

您的答案：

本題解析：本題題干中已經解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自我對沖，因此可直接排除C項。通過衍生產品市場進行對沖的風險既可以是系統(tǒng)性風險，也可以是非系統(tǒng)性風險，排除A、B兩項。

87.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于()

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖

正確答案：A

您的答案：

本題解析：題干所給情景既沒有發(fā)生將風險進行轉移的情況，也沒有通過組合甲、乙進行風險分散，更沒有購買別的產品來對沖風險。因此，排除B、C、D項，得出正確答案A。事實上，這是一種風險補償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔更高的風險進行補償。

88.下列關于資本的說法，正確的是()

A.經濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本

C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經營資本和破產清算資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

正確答案：C

您的答案：

本題解析：經濟資本和賬面資本是兩個概念，A項錯誤；B項應、改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的是其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本；D項應改為：經濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本。

89.下列關于監(jiān)管資本的說法，正確的是()

A.監(jiān)管資本包括一級資本和其他資本

B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本

C.未分配利潤屬于其他一級資本

D.一般風險準備不屬于核心一級資本

正確答案：B

您的答案：

本題解析：暫無解析

90.商業(yè)銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數額是()

A.經濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.實收資本

正確答案：A

您的答案：

本題解析：暫無解析

多選題（共40題，共40分）

91.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

A.正向收益率曲線

B.正態(tài)收益率曲線

C.垂直收益率曲線

D.水平收益率曲線

E.波動收益率曲線

正確答案：A、D、E

您的答案：

本題解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：(1)正向收益率曲線。(2)反向收益率曲線。(3)水平收益率曲線。(4)波動收益率曲線。

92.常用的風險事后控制的方法有()

A.風險緩釋或風險轉移

B.風險資本的重新分配

C.提高風險資本水平

D.限額管理

E.風險定價

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：常用的風險事后控制的方法有：(1)風險緩釋或風險轉移。(2)風險資本的重新分配。(3)提高風險資本水平。

93.集中度風險的情形有()

A.交易對手或借款人集中風險

B.地區(qū)集中風險

C.行業(yè)集中風險

D.資產集中風險

E.表外項目集中風險

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：集中度風險的情形有：交易對手或借款人集中風險、地區(qū)集中風險、行業(yè)集中風險、信用風險緩釋工具集中風險、資產集中風險、表外項目集中風險和其他集中風險。

94.零售風險暴露應同時具有的特征包括()

A.分散性

B.債務人是一個或幾個自然人

C.高度集中

D.按照組合方式進行管理

E.筆數多，單筆金額小

正確答案：B、D、E

您的答案：

本題解析：零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：(1)債務人是一個或幾個自然人。(2)筆數多，單筆金額小。(3)按照組合方式進行管理。

95.風險暴露包括()

A.主權風險暴露

B.金融機構風險暴露

C.公司風險暴露

D.零售風險暴露

E.股權風險暴露

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：風險暴露包括有主權風險暴露、金融機構風險暴露、公司風險暴露、零售風險暴露、股權風險暴露和其他風險暴露。

96.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定()

A.資金成本

B.經營成本

C.風險成本

D.監(jiān)管成本

E.資本成本

正確答案：A、B、C、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由資金成本、經營成本、風險成本、資本成本等因素決定。

97.資產證券化包括()

A.信貸資產證券化

B.實體資產證券化

C.證券資產證券化

D.現(xiàn)金資產證券化

E.外匯資產證券化

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：暫無解析

98.公允價值的計量方式有()

A.不可以直接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格

C.直接使用名義價值

D.實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）

E.允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

正確答案：B、D、E

您的答案：

本題解析：公允價值的計量方式有四種：(1)直接使用可獲得的市場價格。(2)如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格。(3)實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）。(4)允許使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突。

99.以下關于缺口分析的陳述正確的是()

A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

正確答案：B、C

您的答案：

本題解析：當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升。

100.商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的內容有()

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構

B.全面的市場風險管理政策

C.完善的市場風險管理流程

D.完備、可靠的IT系統(tǒng)

E.可靠的獨立驗證

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括六方面主要內容：(1)有效的董事會和高級管理層的治理架構。(2)全面的市場風險管理政策。(3)完善的市場風險管理流程。(4)完備、可靠的IT系統(tǒng)。(5)可靠的獨立驗證。(6)嚴格的內部控制和審計。

101.常用的市場風險限額指標包括()

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.發(fā)行人限額

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：常用的市場風險限額指標包括頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

102.一般市場風險的資本要求包含()

A.凈空頭資本要求

B.每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求

C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求

D.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求

E.多頭資本要求

正確答案：B、C、D

您的答案：

本題解析：一般市場風險的資本要求包含以下三部分：(1)每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求。(2)不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求。(3)整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求。

103.市場風險內部模型法的實施要素包括()

A.壓力測試

B.風險因素識別與構建

C.新增風險

D.返回檢驗

E.特定風險

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：市場風險內部模型法的實施要素包括壓力測試、風險因素識別與構建、新增風險、返回檢驗和特定風險。

104.操作風險的人員因素包括()

A.內部欺詐

B.知識/技能匱乏

C.失職違規(guī)

D.核心雇員流失

E.違反用工法

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：暫無解析

105.操作風險監(jiān)控與報告中損失數據收集應遵循的原則有()

A.重要性原則

B.準確性原則

C.統(tǒng)一性原則

D.謹慎性原則

E.全面性原則

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：操作風險監(jiān)控與報告中損失數據收集應遵循的原則有以下四個：(1)重要性原則。(2)準確性原則。(3)統(tǒng)一性原則。(4)謹慎性原則。

106.使用SMART方法，指標管理部門從()等方面對關鍵風險指標進行評估。

A.具體

B.可計量

C.可實現(xiàn)

D.時間

E.責任

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：暫無解析

107.不論采取何種方式，操作風險報告的內容都應當包括()

A.風險狀況

B.損失事件

C.誘因與對策

D.關鍵風險指標

E.資本金水平

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑是，各業(yè)務部門負責收集分析與操作風險相關的內部數據和信息，并報告至操作風險管理部門。不論采取何種方式，操作風險報告的內容都應當包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標和資本金水平五個主要部分。

108.我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標有()

A.流動性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

E.信貸比

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。

109.我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的四項主要指標中，屬于首次提出的有()

A.流動性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

E.信貸比

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：暫無解析

110.流動性分險評估方法主要有()

A.現(xiàn)金流分析法

B.流動性比率/指標法

C.缺口分析法

D.久期分析法

E.利潤率分析法

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行除了采用傳統(tǒng)的流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析法以外，還應逐步采用更為有效的缺口分析法和久期分析法，深入分析和評估商業(yè)銀行不同時期的整體流動性狀況。

111.流動性風險預警信號中的融資預警信號包括()

A.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

B.所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.債權人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

E.存款大量流失

正確答案：D、E

您的答案：

本題解析：A項為內部預警信號的內容，B、C兩項為外部預警信號的內容。

112.國別風險可能由()等情況引發(fā)。

A.一國或地區(qū)經濟狀況惡化引發(fā)

B.政治和社會動蕩

C.政府拒付對外債務

D.資產被國有化或被征用

E.外匯管制或貨幣貶值等

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：暫無解析

113.國別風險的評估指標包括()

A.數量指標

B.比例指標

C.等級指標

D.質量指標

E.時間指標

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：暫無解析

114.國別風險的計量與評估的等級有()

A.低

B.較低

C.中

D.較高

E.高

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高和高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。

115.下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()

A.強化內部控制系統(tǒng)和信息

B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會

C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險

D.優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本

E.減少法律爭議/訴訟事件

正確答案：A、B、D、E

您的答案：

本題解析：暫無解析

116.商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實現(xiàn)()

A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

C.確保資本規(guī)劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

D.確保資本的增值

E.確保資本的完整

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標：(1)確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告。(2)確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應。(3)確保資本規(guī)劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

117.國際銀行業(yè)開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持的基本原則有()

A.符合監(jiān)管要求

B.符合銀行實際

C.保證一定的前瞻性

D.符合評價的要求

E.保持方法的先進性

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：國際銀行業(yè)開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際和保證一定的前瞻性。

118.賬面資本包括()

A.資本公積

B.盈余公積

C.一般風險準備

D.投資重估儲備

E.未分配利潤

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所有者權益，主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分。

119.內部資本充足評估報告應至少包括的內容有()

A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

B.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

D.報告存在的壞賬情況

E.提出防范風險的建議

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：暫無解析

120.面對當前復雜多變的全球經濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是()

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務

B.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

C.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益

D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：加強銀行監(jiān)管的原因有：(1)銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務。(2)銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動。(3)存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的。(4)風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲得收益。(5)銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

121.公正原則包括的內容有()

A.過程公正

B.結果公正

C.實體公正

D.程序公正

E.市場公開

正確答案：C、D

您的答案：

本題解析：公正原則包括兩個方面：(1)實體公正，要求平等對待監(jiān)管對象。(2)程序公正，要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。

122.資本監(jiān)管的具體措施包括()

A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)督檢查，確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風險

C.為確保商業(yè)銀行能夠應付經營過程中的各種不確定性而導致的損失，監(jiān)管部門可以根據商業(yè)銀行的風險狀況和風險管理能力，個案性地要求商業(yè)銀行持有高于最低標準的資本

D.監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，以提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平

E.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：暫無解析

123.市場約束參與方包括()

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.外部中介機構

D.內部管理層

E.債權人

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：市場約束參與方包括：(l)監(jiān)管部門。(2)公眾存款人。(3)股東。(4)其他債權人。(5)外部中介機構。(6)其他參與方。

124.提出歐式期權定價模型的是()

A.費雪·布萊克

B.威廉·夏普

C.哈瑞·馬柯維茨

D.麥隆·舒爾斯

E.羅伯特·默頓

正確答案：A、D、E

您的答案：

本題解析：1973年，費雪·布萊克(FisherBlack)、麥隆·舒爾斯(MyronScholes)、羅伯特·默頓(RobertMerton)提出的歐式期權定價模型，為當時的金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。

125.信用風險存在于哪些表內業(yè)務中()

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔保

D.貸款承諾

E.衍生產品交易

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業(yè)務中。

126.國別風險的主要類型包括()

A.轉移風險

B.主權風險

C.傳染風險

D.貨幣風險

E.政治風險

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險和間接國別風險七類。

127.根據不同的管理需要和