蒼玉權(quán)老師 統(tǒng)計(jì)學(xué)PPT課件版 第9章 時(shí)間序列分析

第9章時(shí)間序列分析9.1時(shí)間序列的描述性分析9.2時(shí)間序列及其的構(gòu)成要素9.3時(shí)間序列趨勢變動(dòng)分析9.4季節(jié)變動(dòng)分析9.5循環(huán)變動(dòng)分析

9.1時(shí)間序列的描性述分析時(shí)間序列及其分類時(shí)間序列按時(shí)間順序記錄并排列的數(shù)據(jù)序列稱時(shí)間序列時(shí)間數(shù)列的基本要素：所屬的時(shí)間范圍反映數(shù)量特征的數(shù)值

時(shí)間序列的分析目的分析目的分析過去描述動(dòng)態(tài)變化認(rèn)識(shí)規(guī)律揭示變化規(guī)律

預(yù)測未來未來的數(shù)量趨勢時(shí)間序列的速度分析發(fā)展速度說明現(xiàn)象在觀察期內(nèi)發(fā)展變化的相對程度發(fā)展速度環(huán)比發(fā)展速度定基發(fā)展速度關(guān)系：定基發(fā)展速度（總速度）＝相應(yīng)時(shí)期的環(huán)比發(fā)展速度之積。兩個(gè)相鄰的定基發(fā)展速度，用后者除以前者，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。增長速度環(huán)比增長速度=環(huán)比發(fā)展速度—1定基增長速度=定基發(fā)展速度—1平均發(fā)展速度和平均增長速度平均增長速度=平均發(fā)展速度—1平均發(fā)展速度的計(jì)算幾何平均法（水平法）以xi表示環(huán)比發(fā)展速度，根據(jù)環(huán)比發(fā)展速度與總速度的關(guān)系，計(jì)算平均發(fā)展速度應(yīng)該采用幾何平均法：年平均增長速度如1953-2003年平均增長速度是以1952年為基期計(jì)算的9.2時(shí)間序列及其的構(gòu)成要素▲長期趨勢T(A圖)

▲季節(jié)變動(dòng)S(B圖)

▲循環(huán)變動(dòng)C(C圖)

▲不規(guī)則變動(dòng)I

CBA長期趨勢(SecularTrend)現(xiàn)象在較長時(shí)期內(nèi)持續(xù)發(fā)展變化的一種趨向或狀態(tài)；由影響時(shí)間序列的基本因素作用形成；是時(shí)間序列中最基本的構(gòu)成要素；可分為上升趨勢、下降趨勢、水平趨勢或分為：線性趨勢和非線性趨勢季節(jié)變動(dòng)(SeasonalFluctuation)是一種使現(xiàn)象以一定時(shí)期（如一年、一月、一周等）為一周期呈現(xiàn)較有規(guī)律的上升、下降交替運(yùn)動(dòng)的影響因素。通常表現(xiàn)為現(xiàn)象在一年內(nèi)隨著自然季節(jié)的更替而發(fā)生的較有規(guī)律的增減變化，有旺季和淡季之分是一種周期性的變化；周期長度小于一年；形成原因——有自然因素，也有人為因素。循環(huán)變動(dòng)(CyclicalVariation)

這種因素的影響使現(xiàn)象呈現(xiàn)出以若干年為一周期、漲落相間、擴(kuò)張與緊縮、波峰與波谷相交替的波動(dòng)。不同于長期趨勢表現(xiàn)為單一方向的持續(xù)變動(dòng)，C表現(xiàn)為波浪式的漲落交替的變動(dòng)。又不同于季節(jié)周期周期長度不同模型識(shí)別的難易程度不同形成原因不同不規(guī)則變動(dòng)(IrregularVariations)包括隨機(jī)變動(dòng)和突然變動(dòng)。隨機(jī)變動(dòng)—現(xiàn)象受到各種偶然因素影響而呈現(xiàn)出方向不定、時(shí)起時(shí)伏、時(shí)大時(shí)小的變動(dòng)突然變動(dòng)—戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害或其它社會(huì)因素等意外事件引起的變動(dòng)。影響作用無法相互抵消，影響幅度很大。一般只討論有隨機(jī)波動(dòng)而不含突然異常變動(dòng)的情況。時(shí)間序列構(gòu)成因素的組合模型兩種模型時(shí)間序列的構(gòu)成要素分為四種，即趨勢(T)、季節(jié)性或季節(jié)變動(dòng)(S)、周期性或循環(huán)波動(dòng)(C)、隨機(jī)性或不規(guī)則波動(dòng)(I)非平穩(wěn)序列時(shí)間序列的分解模型乘法模型

Yi=Ti×Si×Ci×Ii加法模型

Yi=Ti+Si+Ci+Ii

加法模型各種影響因素是相互獨(dú)立的，均為與Y同計(jì)量單位的絕對量。季節(jié)變動(dòng)和循環(huán)變動(dòng)的數(shù)值在各自的周期時(shí)間范圍內(nèi)總和為零；不規(guī)則變動(dòng)的數(shù)值從長時(shí)間來看，其總和也應(yīng)為零。加法模型中，各因素的分解是根據(jù)減法進(jìn)行（如：Y–T=S+C+I）乘法模型只有長期趨勢是與Y同計(jì)量單位的絕對量；其余因素均為以長期趨勢為基礎(chǔ)的比率，通常以百分?jǐn)?shù)表示。季節(jié)變動(dòng)和循環(huán)變動(dòng)的數(shù)值在各自的一個(gè)周期內(nèi)平均為1（or100%）；不規(guī)則變動(dòng)的數(shù)值從長時(shí)間來看，其平均也應(yīng)為1（or100%）。乘法模型中，各因素的分解是根據(jù)除法進(jìn)行（如:Y/T=SCI）。）9.3時(shí)間序列趨勢變動(dòng)分析研究長期趨勢的目的和意義認(rèn)識(shí)和掌握現(xiàn)象隨時(shí)間演變的趨勢和規(guī)律，為制定相關(guān)政策和進(jìn)行管理提供依據(jù)；通過對現(xiàn)象過去變動(dòng)規(guī)律的認(rèn)識(shí)，對事物的未來發(fā)展趨勢做出預(yù)計(jì)和推測；測定出趨勢因素后，便于從原時(shí)間數(shù)列中剔除趨勢因素，更好地分解、研究其他因素。測定長期趨勢的移動(dòng)平均法基本原理消除時(shí)間序列中的不規(guī)則變動(dòng)和其他變動(dòng)，揭示出時(shí)間序列的長期趨勢移動(dòng)平均方式

選擇一定的用于平均的時(shí)距項(xiàng)數(shù)K，采用對序列逐項(xiàng)遞移的方式，對原序列遞移的

K項(xiàng)計(jì)算一系列序時(shí)平均數(shù)。移動(dòng)平均法的特點(diǎn)對原序列有修勻或平滑的作用。時(shí)距項(xiàng)數(shù)K越大，對數(shù)列的修勻作用越強(qiáng)移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)K為偶數(shù)時(shí)，需移正平均平均時(shí)距項(xiàng)數(shù)K與季節(jié)變動(dòng)長度一致才能消除季節(jié)變動(dòng)；時(shí)距項(xiàng)數(shù)K和周期一致才能消除周期波動(dòng)。移動(dòng)平均會(huì)使原序列失去部分信息，平均項(xiàng)數(shù)越大，失去的信息越多方差分析

dfSSMSFSignificanceF回歸分析13.31E+083.31E+08699.84374.64E-34殘差5827400453472421.6總計(jì)593.58E+08

Coefficients標(biāo)準(zhǔn)誤差tStatP-valueIntercept5099.222179.709528.374811.06E-35XVariable1135.54695.12376226.454564.64E-34二次曲線現(xiàn)象的發(fā)展趨勢為拋物線形態(tài)一般形式為根據(jù)最小二乘法求得a、b、c標(biāo)準(zhǔn)方程季節(jié)變動(dòng)分析的原理與方法季節(jié)變動(dòng)指因受自然因素或社會(huì)因素影響，而形成的在一年內(nèi)有規(guī)則的周期性變動(dòng)。測定季節(jié)變動(dòng)的意義分析與測定過去的季節(jié)變動(dòng)規(guī)律對未來現(xiàn)象季節(jié)變動(dòng)作出預(yù)測消除季節(jié)變動(dòng)對時(shí)間序列的影響原始資料平均法方法計(jì)算各年同期（月或季）的平均數(shù)計(jì)算全部數(shù)據(jù)的總平均數(shù)計(jì)算季節(jié)比率季節(jié)比率特性：其總和等于季節(jié)周期L(=12或=4)年

份社會(huì)商品零售額(億元)一季度二季度三季度四季度12345662.671.574.875.985.286.588.095.3106.3106.0117.6131.179.188.596.495.7107.3115.464.068.768.569.978.490.3合計(jì)456.5644.3582.4439.82123.0同季平均76.08