保險(xiǎn)學(xué)之道德風(fēng)險(xiǎn)課件

第三講道德風(fēng)險(xiǎn)

1第一節(jié)道德與道德風(fēng)險(xiǎn)一、道德的形成

從博弈論的角度看，道德是一個(gè)人類(lèi)群體經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期博弈而形成的穩(wěn)定預(yù)期下的共同信念。2二、道德的性質(zhì)時(shí)代性地域性階級(jí)性文化性局限性3四、道德風(fēng)險(xiǎn)道德之所以成為“風(fēng)險(xiǎn)”，是因?yàn)橛腥藭?huì)為追求自己利益的最大化而違反既定的道德規(guī)范，并將成本轉(zhuǎn)嫁給他人造成他人的損失。

5投保人的道德風(fēng)險(xiǎn)可以分為事前道德風(fēng)險(xiǎn)和事后道德風(fēng)險(xiǎn)兩種。7二、投保人道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響數(shù)字化的例子假設(shè)藍(lán)貓先生當(dāng)前的資源稟賦是價(jià)值為4000美元的家庭轎車(chē)和12000美元的現(xiàn)金，假設(shè)一次車(chē)禍就會(huì)導(dǎo)致汽車(chē)的全損，藍(lán)貓先生開(kāi)車(chē)出車(chē)禍的概率取決于他開(kāi)車(chē)的謹(jǐn)慎程度，這里用開(kāi)車(chē)的速度來(lái)表示謹(jǐn)慎程度。開(kāi)快車(chē)全損的概率為50%；開(kāi)慢車(chē)全損的概率為20%。但謹(jǐn)慎駕駛是有成本的，這里假設(shè)開(kāi)慢車(chē)的時(shí)間成本是1000元。再假定藍(lán)貓先生的效用函數(shù)是其財(cái)富的平方根，現(xiàn)在來(lái)預(yù)測(cè)藍(lán)貓?jiān)谟斜ｋU(xiǎn)和沒(méi)有保險(xiǎn)的情況下是否會(huì)開(kāi)慢車(chē)。8如果藍(lán)貓先生可以按照精算公平費(fèi)率購(gòu)買(mǎi)足額保險(xiǎn)。因?yàn)榇嬖谥ｋU(xiǎn)人和投保人信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題，保險(xiǎn)公司很難把謹(jǐn)慎的藍(lán)貓和其它的投保人區(qū)別開(kāi)來(lái)如果保險(xiǎn)公司相信他會(huì)開(kāi)慢車(chē)，則精算公平費(fèi)率即為：0.2×4000=800美元；如果保險(xiǎn)公司相信他會(huì)開(kāi)快車(chē)，則精算公平費(fèi)率即為：0.5×4000=2000美元。如果藍(lán)貓先生已經(jīng)用800美元買(mǎi)了保險(xiǎn)，似乎不會(huì)再以花費(fèi)1000美元的時(shí)間成本去開(kāi)慢車(chē)，因?yàn)殚_(kāi)慢車(chē)受益的是保險(xiǎn)公司而非藍(lán)貓本人。保險(xiǎn)公司相信藍(lán)貓先生出于經(jīng)濟(jì)上的考慮不會(huì)開(kāi)慢車(chē)，則信息不對(duì)稱(chēng)下的道德風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)公司按照藍(lán)貓先生開(kāi)快車(chē)的假設(shè)收取保險(xiǎn)費(fèi)2000美元。10則在此保險(xiǎn)費(fèi)條件下，藍(lán)貓先生不會(huì)開(kāi)慢車(chē)，因?yàn)樗呀?jīng)付出開(kāi)快車(chē)才有的保費(fèi)成本，那么，他投保后的期望效用為：于是有：藍(lán)貓先生將選擇開(kāi)慢車(chē)而不是購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。11三、道德風(fēng)險(xiǎn)的成本在上個(gè)例子中，如果藍(lán)貓先生在簽訂保險(xiǎn)合同的時(shí)候許諾會(huì)開(kāi)慢車(chē)，并且藍(lán)貓先生的誠(chéng)信狀況值得保險(xiǎn)公司信任，或者保險(xiǎn)公司能夠?qū)λ{(lán)貓先生是否開(kāi)慢車(chē)進(jìn)行有效的監(jiān)督，比如可以用GPS〔全球定位系統(tǒng)〕對(duì)藍(lán)貓先生的車(chē)速進(jìn)行監(jiān)控，保險(xiǎn)公司就完全可以相信藍(lán)貓先生的許諾并僅向他收取800美元的保險(xiǎn)費(fèi)，投保人和保險(xiǎn)人之間的帕累托改進(jìn)就出現(xiàn)了。但這樣，保險(xiǎn)公司可能又要承擔(dān)另外的成本：藍(lán)貓先生誠(chéng)信狀況的調(diào)查費(fèi)用或者車(chē)速監(jiān)控系統(tǒng)的安裝和使用成本，而這些成本實(shí)際上就是道德風(fēng)險(xiǎn)的成本。13道德風(fēng)險(xiǎn)的成本有多大，可以用下列博弈模型進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析：仍然是藍(lán)貓先生，他向保險(xiǎn)公司支付L元的保險(xiǎn)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)了一張預(yù)期賠款為C元的車(chē)輛損失險(xiǎn)保單。保單的條款規(guī)定，藍(lán)貓先生必須在燃油中加入一種能夠保障車(chē)輛安全的添加劑，添加劑的價(jià)格為a元，添加劑的成本由藍(lán)貓先生支付，并從保險(xiǎn)費(fèi)中扣減，所以其實(shí)際保費(fèi)為P〔P<L-a〕，預(yù)期賠款為K〔K<C〕。為約束藍(lán)貓先生，保險(xiǎn)公司可以檢查藍(lán)貓先生是否真的按其承諾使用了添加劑，該項(xiàng)檢查的成本是b元。

如果檢查表明藍(lán)貓先生沒(méi)有信守承諾使用添加劑，保險(xiǎn)公司對(duì)其罰款Q元。

14兩者的收益矩陣如下表所示：16如若博弈是以混合戰(zhàn)略的形式出現(xiàn)假設(shè)藍(lán)貓不守信的概率是，則守信的概率就是1－；假設(shè)保險(xiǎn)公司檢查的概率是，信任的概率就是1－。1719第三節(jié)保險(xiǎn)人的道德風(fēng)險(xiǎn)一、保險(xiǎn)人的道德風(fēng)險(xiǎn)博弈（一）一次性博弈和重復(fù)博弈202122（二）存在外在的懲罰機(jī)制〔或道德心理成本〕的博弈

24但如果存在外在的懲罰機(jī)制，但懲罰機(jī)制卻由于法律本身或者法律執(zhí)行者――法官人為的原因不能有效發(fā)揮甚至是扭曲的，情況就會(huì)變得相當(dāng)糟糕。25二、保險(xiǎn)業(yè)信任機(jī)制建立的基本條件保險(xiǎn)博弈必須是縱向或橫向重復(fù)的；交易關(guān)系必須有足夠的概率持續(xù)下去。保險(xiǎn)人的不守信的行為能夠被及時(shí)觀察到，因此高效率的信息傳遞系統(tǒng)是必要的。投保人必須有足夠的積極性和可能性對(duì)保險(xiǎn)公司的欺騙行為進(jìn)行懲罰。26第四節(jié)道德風(fēng)險(xiǎn)下的博弈均衡一、對(duì)稱(chēng)信息博弈：保險(xiǎn)公司可以監(jiān)控被保險(xiǎn)人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的看護(hù)狀況數(shù)字化的例子：藍(lán)貓先生駕駛的“賽歐”牌汽車(chē)價(jià)值12萬(wàn)元。假定當(dāng)藍(lán)貓先生細(xì)心看護(hù)自己的汽車(chē)時(shí)，汽車(chē)被盜搶的概率為0.5；當(dāng)他疏忽大意時(shí)，汽車(chē)被盜搶的概率高達(dá)0.75。因?yàn)槌鲭U(xiǎn)的概率大，保險(xiǎn)公司要求的保費(fèi)率也較高，達(dá)50%，則購(gòu)買(mǎi)盜搶險(xiǎn)支出的保險(xiǎn)費(fèi)為6萬(wàn)元，保險(xiǎn)事故發(fā)生之后，保險(xiǎn)公司的賠償金額是12萬(wàn)元。再假設(shè)藍(lán)貓先生可以向當(dāng)?shù)氐膬杉蚁嗷ジ?jìng)爭(zhēng)的保險(xiǎn)公司投保。27二、非對(duì)稱(chēng)信息博弈：保險(xiǎn)公司無(wú)法監(jiān)控被保險(xiǎn)人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的看護(hù)狀況數(shù)字化的例子：由于保險(xiǎn)公司無(wú)法監(jiān)控被保險(xiǎn)人對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的看護(hù)狀況，所以藍(lán)貓先生的優(yōu)勢(shì)策略為采取較低的看護(hù)水平，出險(xiǎn)概率為0.75，又因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司無(wú)法區(qū)分哪一個(gè)投保人會(huì)在社會(huì)道德規(guī)范的約束下信守承諾，所以保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)策略是向所有的投保人都收取更高的保險(xiǎn)費(fèi)，把保險(xiǎn)費(fèi)率也提高的0.75。

2930第五節(jié)分析實(shí)例：中國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)制度中的道德風(fēng)險(xiǎn)與費(fèi)用控制一、醫(yī)療保險(xiǎn)的基本矛盾醫(yī)療保險(xiǎn)面臨的最基本矛盾是道德風(fēng)險(xiǎn)和逆選擇。醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)由被保險(xiǎn)方、保險(xiǎn)方與醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供方構(gòu)成。31患者——被保險(xiǎn)人的一方的特征是：

1.乏知性與被動(dòng)性2.衛(wèi)生服務(wù)需求的不確定性及需求缺乏彈性3.衛(wèi)生服務(wù)消費(fèi)的外部性32醫(yī)院和醫(yī)生——衛(wèi)生服務(wù)提供者在醫(yī)療保險(xiǎn)體系中的特征是：1.專(zhuān)業(yè)性2.公益性33社保局——醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體系中的特點(diǎn)是：

1.福利公益性2.風(fēng)險(xiǎn)性3.主導(dǎo)性中的被動(dòng)性

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