第八章 指數(shù)分析

第八章指數(shù)分析第一頁，共三十八頁，2022年，8月28日第一節(jié)指數(shù)的意義與分類一、指數(shù)的概念二、指數(shù)的作用三、指數(shù)的分類先學(xué)理論！第二頁，共三十八頁，2022年，8月28日幾種常見的重要指數(shù)一、零售物價(jià)指數(shù)二、道·瓊斯工業(yè)股票價(jià)格指數(shù)三、標(biāo)準(zhǔn)普爾股票價(jià)格指數(shù)四、倫敦《金融時(shí)報(bào)》股票價(jià)格指數(shù)五、香港恒生股票價(jià)格指數(shù)六、上證指數(shù)七、深證指數(shù)第三頁，共三十八頁，2022年，8月28日指數(shù)的概念廣義指數(shù)：指反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動(dòng)與差異程度的相對(duì)數(shù)。包括一切動(dòng)態(tài)相對(duì)數(shù)和某些比較相對(duì)數(shù)。如：產(chǎn)量指數(shù)、出口額指數(shù)、產(chǎn)值指數(shù)、出口購買力指數(shù)、貿(mào)易條件指數(shù)等。狹義指數(shù)就是指反映由不同度量的事物所構(gòu)成的特殊總體變動(dòng)或差異程度的特殊相對(duì)數(shù)。如：產(chǎn)量總指數(shù)、物價(jià)總指數(shù)、成本總指數(shù)等。指數(shù)的作用(P209)第四頁，共三十八頁，2022年，8月28日指數(shù)的分類（一）按指數(shù)所研究對(duì)象或研究范圍的不同分為：個(gè)體指數(shù)和總指數(shù)。(P209)

個(gè)體指數(shù)=報(bào)告期水平/基期水平（二）按指數(shù)的作用不同可分為：質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)(p)和數(shù)量指標(biāo)指數(shù)(q)。(P209)

個(gè)體數(shù)量指標(biāo)指數(shù);個(gè)體質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)

K:個(gè)體指數(shù)，q:數(shù)量指標(biāo)，p:質(zhì)量指標(biāo)。（三）按所用基期不同可分為：定基指數(shù)和環(huán)比指數(shù)(P209)（四）按計(jì)算時(shí)所依據(jù)的數(shù)列性質(zhì)不同可分為：時(shí)間數(shù)列指數(shù)、空間數(shù)列指數(shù)和屬性數(shù)列指數(shù)。（五）按編制方法和計(jì)算公式不同可分為：綜合指數(shù)、平均指數(shù)和平均指標(biāo)指數(shù)。第五頁，共三十八頁，2022年，8月28日案例：廣本2.0小轎車的價(jià)格2003年22萬元，銷售量1萬輛；2004年價(jià)格21萬元，銷售量1.2萬輛。個(gè)體價(jià)格指數(shù)P1/P0=21/22=0.9545(環(huán)比指數(shù)、質(zhì)量指標(biāo)指數(shù))個(gè)體銷售量指數(shù)q1/q0=1.2/1=1.2(環(huán)比指數(shù)、數(shù)量指標(biāo)指數(shù))銷售額2003年22億元，2004年25.2億元。銷售額指數(shù)=25.2/22=1.1454第六頁，共三十八頁，2022年，8月28日第二節(jié)綜合指數(shù)和平均指數(shù)一、綜合指數(shù)的概念綜合指數(shù)即用綜合法加總總體各部分?jǐn)?shù)值來計(jì)算的指數(shù)。二、綜合指數(shù)的產(chǎn)生和發(fā)展綜合指數(shù)是最基本的統(tǒng)計(jì)指數(shù)。第七頁，共三十八頁，2022年，8月28日1、物價(jià)指數(shù)的萌芽是16502、最早物價(jià)指數(shù)產(chǎn)生1738年（法杜托）3、1864年德國拉斯貝爾首創(chuàng)加權(quán)綜合法（基期）第八頁，共三十八頁，2022年，8月28日4、1874年德國派許改進(jìn)加權(quán)綜合法（報(bào)告期）5、1887-1890英國人馬歇爾和艾奇渥司首創(chuàng)“中介權(quán)數(shù)”第九頁，共三十八頁，2022年，8月28日6、1901-1912年美國人沃爾斯和皮古提出“理想公式”以上物價(jià)指數(shù)的發(fā)展過程主要是圍繞著權(quán)數(shù)應(yīng)該如何選擇的問題。究竟權(quán)數(shù)應(yīng)該定在哪一個(gè)時(shí)期，如何構(gòu)建呢？這成為指數(shù)理論中一個(gè)長(zhǎng)期探討的問題。第十頁，共三十八頁，2022年，8月28日三、綜合指數(shù)的同度量因素如某地區(qū)2006年生產(chǎn)三種產(chǎn)品:電視機(jī)1000臺(tái),酒20噸,襪子30萬雙.2007年分別為了1500臺(tái),30噸,45萬雙.試問該地區(qū)全部工業(yè)產(chǎn)品總的發(fā)展情況如何?1、綜合指數(shù)由兩個(gè)因素構(gòu)成（1）指數(shù)化因素：即通過指數(shù)去反映其變化或差異程度的因素。（2）同度量因素：即將特殊總體中不同度量的事物轉(zhuǎn)化為同度量事物的媒介因素。第十一頁，共三十八頁，2022年，8月28日例如：銷售量綜合指數(shù)（數(shù)量指標(biāo)綜合指數(shù)）指數(shù)化因素是q，同度量因素是p。銷售單價(jià)綜合指數(shù)（質(zhì)量指標(biāo)綜合指數(shù)）指數(shù)化因素是p，同度量因素是q。銷售額=價(jià)格×銷售量銷售額指數(shù)=價(jià)格指數(shù)×銷售量指數(shù)第十二頁，共三十八頁，2022年，8月28日綜合指數(shù)的編制方法:第一步.利用同度量因素,使不能相加和對(duì)比的因素指標(biāo)過渡到能夠相加對(duì)比的總量指標(biāo).第二步.確定同度量因素所屬的時(shí)期.第三步.列出綜合指數(shù)的計(jì)算公式,并進(jìn)行計(jì)算.第十三頁，共三十八頁，2022年，8月28日數(shù)量指標(biāo)綜合指數(shù)=質(zhì)量指標(biāo)綜合指數(shù)=經(jīng)濟(jì)效果（絕對(duì)額）：=0沒有影響>0增加或增收<0減少或節(jié)支(P211例1)四、綜合指數(shù)的計(jì)算和分析

=0沒有影響

>0增加或增收

<0減少或節(jié)支(P212例2)第十四頁，共三十八頁，2022年，8月28日同度量因素的選擇一般原則：質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)應(yīng)當(dāng)以報(bào)告期的數(shù)量指標(biāo)作為同度量因素，而數(shù)量指標(biāo)指數(shù)則應(yīng)當(dāng)以基期的質(zhì)量指標(biāo)作為同度量因素。（見課本P211--212例1、例2）數(shù)量指標(biāo)指數(shù)同度量因素質(zhì)量指標(biāo)指數(shù)第十五頁，共三十八頁，2022年，8月28日練習(xí)(一)某工廠生產(chǎn)二種產(chǎn)品的有關(guān)資料如下：試計(jì)算兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量總指數(shù)，單位成本總指數(shù)和總成本總指數(shù)

商品名稱產(chǎn)量單位成本(元)基期報(bào)告期基期報(bào)告期甲乙

5001800

6002800

100200

150230第十六頁，共三十八頁，2022年，8月28日平均指數(shù)一、平均指數(shù)的概念平均指數(shù)是個(gè)體指數(shù)的平均數(shù)。常用加權(quán)平均法。（一）算術(shù)平均指數(shù)(主要用于計(jì)算數(shù)量指標(biāo)總指數(shù))（二）調(diào)和平均指數(shù)(主要用于計(jì)算質(zhì)量指標(biāo)總指數(shù))第十七頁，共三十八頁，2022年，8月28日平均指數(shù)與綜合指數(shù)的聯(lián)系與區(qū)別聯(lián)系：在一定權(quán)數(shù)下，兩類指數(shù)之間存在變形的關(guān)系。區(qū)別：1、平均指數(shù)不只是作為綜合指數(shù)的變形而使用的，它本身也是一種獨(dú)立的指數(shù)，具有廣泛的使用價(jià)值。2、綜合指數(shù)需要全面的資料。加權(quán)平均指數(shù)可根據(jù)非全面資料來編制。3、綜合指數(shù)一般采用實(shí)際資料作為同度量因素，而平均指數(shù)除了可用實(shí)際資料作權(quán)數(shù)外，還可在實(shí)際資料基礎(chǔ)上確定比重作為固定權(quán)數(shù)來編制總指數(shù)。第十八頁，共三十八頁，2022年，8月28日練習(xí)(二)某工廠生產(chǎn)二種產(chǎn)品的有關(guān)資料如下：試計(jì)算兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量總指數(shù)，單位成本總指數(shù)和總成本總指數(shù)

商品名稱總成本(萬元)單位成本(元)基期報(bào)告期基期報(bào)告期甲乙

150180

160280

1020

1523第十九頁，共三十八頁，2022年，8月28日商品名稱計(jì)量單位銷售量單價(jià)（元）基期報(bào)告期基期報(bào)告期甲乙丙萬斤萬斤萬斤

40012080

50012580

0.20.40.5

0.180.400.45合計(jì)

—

—

—

—

—練習(xí)三、某農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售三種農(nóng)產(chǎn)品資料如下：要求：1、分析三種農(nóng)產(chǎn)品銷售量的綜合變動(dòng)情況，以及銷售量的變動(dòng)對(duì)銷售額的影響額。2、分析三種農(nóng)產(chǎn)品銷售價(jià)格的綜合變動(dòng)情況，以及價(jià)格的變動(dòng)對(duì)銷售額的影響額。第二十頁，共三十八頁，2022年，8月28日所需數(shù)據(jù)列表計(jì)算如下：商品名稱銷售量單價(jià)（元）甲乙丙

40012080

50012580

0.20.40.5

0.180.400.45合計(jì)

—

—

—

—q0q1p0p1銷售額（萬元）q0p0q1p1q1p08048401689050361761005040190解：設(shè)q表示銷售量，p表示價(jià)格，根據(jù)數(shù)量指標(biāo)綜合指數(shù)和質(zhì)量指標(biāo)綜合指數(shù)的公式，計(jì)算所需數(shù)據(jù)。第二十一頁，共三十八頁，2022年，8月28日計(jì)算得到：銷售量總指數(shù)銷售量變動(dòng)對(duì)銷售額產(chǎn)生的影響：說明：三種商品銷售量報(bào)告期比基期總的上升了

13.1%,由于三種商品銷售量的上升使銷售額增加了22萬元。（1）分析三種商品銷售量的變動(dòng)：第二十二頁，共三十八頁，2022年，8月28日第三節(jié)指數(shù)體系指數(shù)體系是指若干經(jīng)濟(jì)上、數(shù)量上的相互聯(lián)系而形成的一個(gè)整體。1、物量指數(shù)與物價(jià)指數(shù)之積等于物值指數(shù)第二十三頁，共三十八頁，2022年，8月28日2、物量變動(dòng)而增減的物值與物價(jià)變動(dòng)而增減的物值之和等于物值增減總額。第二十四頁，共三十八頁，2022年，8月28日三、幾種常用的指數(shù)體系1、銷售額指數(shù)=物價(jià)指數(shù)×銷售量指數(shù)銷售額增減額=因物價(jià)變動(dòng)而影響的增減額+因銷售量變動(dòng)而影響的增減額2、總產(chǎn)值指數(shù)=價(jià)格指數(shù)×產(chǎn)品產(chǎn)量指數(shù)3、生產(chǎn)費(fèi)用指數(shù)=單位成本指數(shù)×產(chǎn)品產(chǎn)量指數(shù)生產(chǎn)費(fèi)用增減額=因單位成本變動(dòng)而影響的增減額+因產(chǎn)品產(chǎn)量變動(dòng)而影響的增減額4、產(chǎn)品產(chǎn)量指數(shù)=勞動(dòng)生產(chǎn)率指數(shù)×工人人數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增減額=因勞動(dòng)生產(chǎn)率變動(dòng)而影響的增減額+因工人人數(shù)變動(dòng)而影響的增減額第二十五頁，共三十八頁，2022年，8月28日例題：某市基期社會(huì)商品零售額為9560萬元，報(bào)告期為12850萬元，零售物價(jià)上漲10.5%。試計(jì)算該市社會(huì)商品零售額指數(shù)、零售價(jià)格指數(shù)和零售量指數(shù)，以及由于零售物價(jià)上漲居民多支出的金額？第二十六頁，共三十八頁，2022年，8月28日社會(huì)商品零售額指數(shù)零售價(jià)格指數(shù)零售量指數(shù)第二十七頁，共三十八頁，2022年，8月28日由于零售物價(jià)上漲居民多支出的金額第二十八頁，共三十八頁，2022年，8月28日第四節(jié)因素分析法一什么叫因素分析法？因素分析法是根據(jù)指數(shù)法的原理，再分析受多種因素影響的事物變動(dòng)時(shí)，為了觀察某一因素變動(dòng)的影響而將其他因素固定下來，如此逐項(xiàng)分析，逐項(xiàng)替代，故稱因素分析法或連環(huán)替代法。第二十九頁，共三十八頁，2022年，8月28日例：銷售額=價(jià)格×銷售量（質(zhì)量指標(biāo)X數(shù)量指標(biāo)）總產(chǎn)量=工人總數(shù)×勞動(dòng)生產(chǎn)率（數(shù)量指標(biāo)X質(zhì)量指標(biāo)）第三十頁，共三十八頁，2022年，8月28日二、因素分析法應(yīng)注意的問題1、應(yīng)將影響事物發(fā)展的因素分為數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)。2、遵循確定同度量因素的一般原則。3、各因素應(yīng)按一定的順序排列：數(shù)量指標(biāo)→質(zhì)量指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)）→質(zhì)量指標(biāo)……或完全倒置過來，但不能亂。4、從相對(duì)數(shù)和絕對(duì)數(shù)兩方面分析各因素變動(dòng)對(duì)事物總變動(dòng)的影響。第三十一頁，共三十八頁，2022年，8月28日三、總量指標(biāo)的因素分析（一）簡(jiǎn)單的多因素分析：就一種產(chǎn)品進(jìn)行的多因素分析。（二）加權(quán)的多因素分析：就兩種或兩種以上的產(chǎn)品進(jìn)行的多因素分析。第三十二頁，共三十八頁，2022年，8月28日四、相對(duì)數(shù)指標(biāo)的因素分析例：商品周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售額÷平均庫存額（數(shù)量指標(biāo)…質(zhì)量指標(biāo)）

C=A÷B第三十三頁，共三十八頁，2022年，8月28日五、平均指標(biāo)的因素分析1、計(jì)算報(bào)告期、基期和假定的三個(gè)平均數(shù)第三十四頁，共三十八頁，2022年，8月28日2、計(jì)算三個(gè)指數(shù)（1）可變組成指數(shù)（2