銀行個人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務操作規(guī)程模版

PAGE—PAGE8—***銀行個人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務操作規(guī)程目錄第一章總則第二章職責分工第三章做市機制第四章保證金管理第五章風險監(jiān)控第六章會計處理第七章附則

第一章總則【發(fā)文依據(jù)】為規(guī)范****銀行個人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務操作，加強風險管理，根據(jù)《****銀行黃金交易業(yè)務管理暫行辦法》、《****銀行個人賬戶貴金屬做市業(yè)務操作規(guī)程》以及《****銀行個人賬戶貴金屬雙向交易業(yè)務管理辦法》，制定本規(guī)程?！緲I(yè)務定義】個人賬戶貴金屬雙向交易做市業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）是指****銀行通過雙向交易系統(tǒng)自主發(fā)布賬戶貴金屬的交易價格，供個人投資者以貨幣資金為保證金，進行賬戶貴金屬做空交易，并對因投資者交易而產生的敞口進行管理及風險對沖的業(yè)務。【交易品種】本業(yè)務設人民幣賬戶黃金（AU9999）、白銀、鉑金，美元鈔賬戶黃金、白銀、鉑金，美元匯賬戶黃金、白銀、鉑金九個交易品種，標的貴金屬為倫敦現(xiàn)貨黃金、倫敦現(xiàn)貨白銀、蘇黎世鉑金，涉及其它幣種另行規(guī)定。第二章職責分工【金融市場部】總行金融市場部（以下簡稱“前臺”）是本業(yè)務的歸口管理部門，具體負責本業(yè)務的產品研發(fā)及實施，包括做市報價、頭寸歸集、敞口管理、交易平盤及保證金管理，并牽頭負責業(yè)務相關的賬戶貴金屬雙向交易系統(tǒng)的管理?！举Y產負債管理部】總行資產負債管理部與產品管理部門共同負責制定本業(yè)務中賬戶貴金屬買入價和賣出價的價差水平?！矩攧諘嫴俊靠傂胸攧諘嫴控撠熤贫ū緲I(yè)務的會計核算制度并負責監(jiān)督執(zhí)行?！撅L險管理部】總行風險管理部（以下簡稱“中臺”）負責評估本業(yè)務的風險狀況，制定有關風險政策限額方案，并進行合規(guī)性監(jiān)督檢查及日常監(jiān)控?！緺I運管理部】總行營運管理部（以下簡稱“后臺”）負責本業(yè)務的賬務核算與資金結算、國際市場平盤的交易確認?！倦娮鱼y行部】總行電子銀行部負責本業(yè)務客戶電子交易渠道的日常管理、功能拓展、服務應用及相關電子銀行系統(tǒng)的管理?！拘畔⒓夹g管理部】總行信息技術管理部負責本業(yè)務相關的系統(tǒng)開發(fā)和運行維護。第三章做市機制【做市機制】本業(yè)務的做市機制由產品報價、敞口監(jiān)控、平盤操作和保證金管理四項內容組成。前臺人員必須嚴格按照總行相關授權開展做市操作，報價、盯市和對外平盤操作參照個人賬戶貴金屬業(yè)務執(zhí)行，保證金管理依照本規(guī)程執(zhí)行。【報價參考】本業(yè)務的報價模式和報價來源同個人賬戶貴金屬業(yè)務。報價單位為“元/克”和“美元/盎司”，保留兩位小數(shù)。【報價方式】本業(yè)務報價方式包括系統(tǒng)自動報價和手工報價。自動報價依據(jù)標的貴金屬的市場價格、人民幣即期匯率，系統(tǒng)自動報出相應賬戶貴金屬雙向交易的雙邊價格。手工報價為本業(yè)務的輔助報價方式，以應對市場異常波動、報價源不可得等特殊情況?！緬毂P量】為實現(xiàn)風險管理目標，本業(yè)務設置掛盤量以控制客戶瞬間或期間內交易規(guī)模。本業(yè)務交易產品采取價量平衡原則，價格對應掛盤量，客戶在該價格的交易需消耗對應掛盤量，報價變動時，掛盤量自動更新為滿額初值。當客戶交易達到價格條件且掛盤量足夠時，即達到成交條件，方能成交。我行將根據(jù)交易量、客戶數(shù)、交易員授權等綜合因素調整掛盤量。【運營安排】參照個人賬戶貴金屬做市業(yè)務安排本業(yè)務運營時段、敞口監(jiān)控及平盤工作。本業(yè)務全球三地運營參照《境外機構代理總行外匯與貴金屬交易業(yè)務操作規(guī)程》，由所在地交易員負責執(zhí)行交易時段的做市工作?！酒奖P與敞口管理】交易員按照授權及限額管理要求開展平盤操作。本業(yè)務形成的做市頭寸納入全行的貴金屬敞口統(tǒng)一管理，對客交易平盤形成的美元敞口納入全行統(tǒng)一敞口管理，美元敞口結售匯操作須嚴格遵照授權及限額管理要求執(zhí)行。【交易員賬號】交易員須使用各自專屬的路透Dealing3000系統(tǒng)(以下簡稱“Dealing”)、交易管理系統(tǒng)KondorPlus（以下簡稱“K+”）賬號進行交易和錄入操作。【平盤操作】前臺在交易時段須至少保證一名交易員專職負責敞口監(jiān)控和平盤工作。交易員的平盤操作須在確認交易對手可用額度足夠的前提下，通過Dealing進行。如Dealing故障，可使用交易電話和ReutersMessaging等其他即時通訊工具交易?！窘灰卒浫搿拷灰讍T完成交易后應及時將交易信息錄入K+?！竞藢灰住咳剡\營模式下，本業(yè)務敞口交接前，交易員須基于真實交易記錄逐筆核對K+交易記錄，確保K+交易記錄完整無誤。第四章保證金管理【保證金比率掃描】我行于每個交易日14:00掃描所有客戶的保證金比率，并以此為依據(jù)進行警戒、強平操作?！揪浜蛷娖健课倚性诒ＷC金比率掃描后，對低于警戒線的客戶發(fā)送短信提醒及時關注保證金狀況；對低于強平線的客戶發(fā)送補充保證金短信通知，并將其列入待強平名單；對連續(xù)兩個交易日停留在待強平名單中的客戶，我行將撤銷該保證金賬戶下的所有開、平倉掛單，對該保證金賬戶下所有頭寸按實時價格強行平倉，并短信通知客戶強平結果。第五章風險監(jiān)控前、中、后臺職責分離，不得混崗。中臺人員必須按照總行風險管理規(guī)定對本業(yè)務的風險狀況進行監(jiān)控，并及時匯報風險情況。中臺應不定期進行風險檢查，并出具檢查報告。本業(yè)務納入總行授權管理體系，遵照《****銀行股份有限公司授權書（總行內部）》，由總行對金融市場部進行授權，再由金融市場部向其所屬各級交易員進行轉授權。第六章會計處理后臺依照總行財