計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)大作業(yè)-建立模型

word文檔精品文檔分享學(xué)院：__________金融學(xué)院_____________上課學(xué)期：___2021-2021第一學(xué)期_________課程名稱(chēng):_______金融計(jì)量學(xué)_____________指導(dǎo)教師：______________________實(shí)驗(yàn)主題：_GDP增長(zhǎng)與三大產(chǎn)業(yè)關(guān)系模型____小組成員：二零一一年十一月二十四日目錄word文檔精品文檔分享摘要................................................................31.引言..............................................................32.提出問(wèn)題..........................................................33.建立模型..........................................................44.制作散點(diǎn)圖........................................................45.模型參數(shù)估計(jì)......................................................86.模型的檢驗(yàn)........................................................96.1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)..............................................96.1.1.多重共線性檢驗(yàn).........................................96.1.1.1.簡(jiǎn)單回歸系數(shù)檢驗(yàn)................................106.1.1.2.找出最簡(jiǎn)單的回歸形式............................106.1.1.3.逐步回歸法檢驗(yàn)..................................146.1.2.異方差性檢驗(yàn)..........................................156.1.2.1.圖示檢驗(yàn)法......................................166.1.2.2.White檢驗(yàn).......................................166.1.2.3.異方差的修正....................................176.1.3.隨即擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)檢驗(yàn)................................186.1.3.1.D.W.檢驗(yàn)........................................186.1.3.2.拉格朗日乘數(shù)〔LM〕檢驗(yàn)..........................196.1.3.3.序列相關(guān)性修正..................................196.2.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)...............................................206.3.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)...................................................216.3.1.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)..........................................216.3.2.方程顯著性檢驗(yàn)——F檢驗(yàn)..............................216.3.3.參數(shù)顯著性檢驗(yàn)——t檢驗(yàn)..............................217.結(jié)論.............................................................228.對(duì)策與建議.......................................................239.參考文獻(xiàn)：.......................................................23word文檔精品文檔分享摘要經(jīng)濟(jì)開(kāi)展是以GDP增長(zhǎng)為前提的，而GDP增長(zhǎng)與產(chǎn)業(yè)構(gòu)造變動(dòng)又有著密不可分的關(guān)系。本文采用1981年至2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過(guò)建立多元線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)開(kāi)展方式，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開(kāi)展的重要性。關(guān)鍵字：GDP增長(zhǎng)；三大產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)構(gòu)造引言GDP增長(zhǎng)通常是指在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間跨度上，一個(gè)國(guó)家人均產(chǎn)出〔或人均收入〕水平的持續(xù)增加。GDP增長(zhǎng)率的上下表達(dá)了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)速度，也是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長(zhǎng)速度的標(biāo)志。它構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的物質(zhì)根底，而產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)對(duì)于GDP增長(zhǎng)乃至經(jīng)濟(jì)開(kāi)展至關(guān)重要。一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的狀態(tài)及優(yōu)化升級(jí)能力，是GDP開(kāi)展的重要?jiǎng)恿?。十六大?bào)告提出，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級(jí)，形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、根底產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、效勞業(yè)全面開(kāi)展的產(chǎn)業(yè)格局。十七大報(bào)告明確指出，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級(jí)，這是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局緊迫而重大的戰(zhàn)略任務(wù)。?十二五規(guī)劃綱要?又將經(jīng)濟(jì)構(gòu)造戰(zhàn)略性調(diào)整作為主攻方向和核心任務(wù)。產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級(jí)對(duì)于促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)開(kāi)展具有重要作用。提出問(wèn)題我國(guó)把各種產(chǎn)業(yè)劃分為第一產(chǎn)業(yè)，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。他們?cè)谡麄€(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各自發(fā)揮著不同程度的作用。近幾十年來(lái)來(lái)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆調(diào)整。對(duì)于這種變化是否符合我國(guó)的經(jīng)濟(jì)開(kāi)展趨勢(shì)，對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響作用是否word文檔精品文檔分享明顯，他們與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值又有著怎樣的關(guān)系，對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值又有多大的影響，對(duì)于三大產(chǎn)業(yè)，在新的條件下哪一產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的影響更明顯，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷開(kāi)展以及改革開(kāi)放的不斷深入，研究經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展?fàn)顩r及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)因素，成為決策部門(mén)的一個(gè)重要課題。伴隨著這些想法我們小組做了下面的模型進(jìn)展分析。本文采用1981年至2021年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過(guò)建立多元線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)與我國(guó)GDP即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)增長(zhǎng)的關(guān)系，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)構(gòu)造對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)開(kāi)展方式，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)開(kāi)展的重要性。建立模型根據(jù)GDP增長(zhǎng)與三大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)系建立模型。其模型表達(dá)式為：Y=0+1X1+2X2+3X3+μi(i=1,2,3)其中：Y表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年增長(zhǎng)率，X1、X2、X3分別表示第一、二、三產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)率，0表示在不變情況下經(jīng)濟(jì)固有增長(zhǎng)率,βi分別表示各產(chǎn)業(yè)部門(mén)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的權(quán)數(shù)；βiXi那么表示各產(chǎn)業(yè)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)。μi表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。通過(guò)上式，我們可以了解到，各產(chǎn)業(yè)每增長(zhǎng)１個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)會(huì)如何變化。從而進(jìn)展經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，為產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整提供依據(jù)與參考。制作散點(diǎn)圖1、首先制作解釋變量X1,X2,X3對(duì)被解釋變量〔即GDP〕的散點(diǎn)圖，初步認(rèn)知他們之間的關(guān)系?！矆D〕word文檔精品文檔分享2、再分別對(duì)第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率X1，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率X2，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率X3與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的關(guān)系進(jìn)展散點(diǎn)圖分析，對(duì)它們之間的大致關(guān)系做一個(gè)初步了解?！?〕第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率X1與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點(diǎn)圖〔圖〕word文檔精品文檔分享由圖可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X1大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，但相關(guān)度不高。〔〕第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率X2與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點(diǎn)圖〔圖〕word文檔精品文檔分享由圖也可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X2大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，相關(guān)度比擬高〔〕第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率X3與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的散點(diǎn)圖〔圖〕word文檔精品文檔分享由圖同樣可以初步看出被解釋變量Y與解釋變量X3大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，相關(guān)度同樣是比擬高的。模型參數(shù)估計(jì)運(yùn)用gretl軟件，采用最小二乘法，對(duì)搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)展線性回歸，對(duì)所建模型參數(shù)進(jìn)展估計(jì)?！矆D〕word文檔精品文檔分享可得到模型表達(dá)式為：Y=0.6902+0.1869X1+0.4564X2+0.2875X3〔1.727〕〔3.971〕〔15.04〕〔6.837〕2R0.96102RF=239.180.965028.11960.3123D.W.=0.537230-3-1模型的檢驗(yàn)6.1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)多重共線性檢驗(yàn)對(duì)于模型的根本假設(shè)之一就是解釋變量之間相互獨(dú)立。如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，那么稱(chēng)為存在多重共線性。word文檔精品文檔分享在本模型中，經(jīng)過(guò)最小二乘法估計(jì)，模型的2R和F值都比擬大，但各參數(shù)估計(jì)值的t檢驗(yàn)值大小不一，說(shuō)明各解釋變量對(duì)Y的聯(lián)合作用顯著，但各解釋變量間可能存在共線性而使得它們對(duì)Y的獨(dú)立作用并不都是很明顯。接下來(lái)我們需要進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)展檢驗(yàn)。6.1.1.1.簡(jiǎn)單回歸系數(shù)檢驗(yàn)〔圖〕結(jié)果顯示變量X2與X3之間可能存在著較高的多重共線性。需要進(jìn)展進(jìn)一步檢驗(yàn)已確定變量間是否真的存在多重共線性。我們采用逐步回歸法做進(jìn)一步分析。6.1.1.2.找出最簡(jiǎn)單的回歸形式〔〕Y與X1構(gòu)成的回歸模型〔圖〕word文檔精品文檔分享^Y0.94770.1292X1(8.486)(0.6236)22R0.R0.0215〔2〕Y與X2構(gòu)成的回歸模型〔圖〕word文檔精品文檔分享^Y3.68840.5537X2(5.872)(10.95)22R0.R0.8038〔3〕Y與X3構(gòu)成的回歸模型〔圖〕word文檔精品文檔分享^Y2.52730.6727X3(2.301)(7.183)22R0.R0.6357由上，分別歸納出Y與X1,X2,X3之間的回歸，得：^(1)0.94770.12921YX(8.486)(0.6236)22R0.02150.R^(2)3.68840.55372YX(5.872)(10.95)22R0.R0.8038^(3)2.52730.67273YX(2.301)(7.183)22R0.R0.6357word文檔精品文檔分享可見(jiàn)，GDP增長(zhǎng)率受第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率影響最大，與經(jīng)歷相符，因此選〔2〕為初始回歸模型。6.1.1.3.逐步回歸法檢驗(yàn)以GDP為解釋變量，逐個(gè)引入解釋變量，構(gòu)成回歸模型，進(jìn)展模型檢驗(yàn)。根據(jù)擬合優(yōu)度的變化來(lái)決定新引入的變量是否可以用其他變量的線性組合代替。第一步，以GDP為被解釋變量，引入X2,X1進(jìn)展模型估計(jì)。GDPf(X，X1)〔圖10〕圖中可以看出，引入變量X10.8106提高到，擬合擬合優(yōu)度提高，且參數(shù)符號(hào)合理，變量也通過(guò)了t檢驗(yàn)。word文檔精品文檔分享第二步，引入解釋變量X3GDP=f(X2,X1，X3)〔圖11〕模型的擬合優(yōu)度再次提高，變量也通過(guò)了t檢驗(yàn)。以上結(jié)果說(shuō)明，模型中選取的變量都是必要且合理的。所以綜上所述，該模型不存在多重共線性,不需要增減變量。異方差性檢驗(yàn)在模型的根本假設(shè)中，假定了隨機(jī)干擾項(xiàng)之間同方差。然而對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不一樣的，那么認(rèn)為出現(xiàn)了異方差。我們先用圖示檢驗(yàn)的方法大致判斷模型是否存在異方差。word文檔精品文檔分享6.1.2.1.圖示檢驗(yàn)法〔圖12〕由圖示檢驗(yàn)大致可以看出，模型存在不同形式的異方差，但還不準(zhǔn)確，需要下面做進(jìn)一步檢驗(yàn)。6.1.2.2.White檢驗(yàn)〔圖13〕word文檔精品文檔分享White檢驗(yàn)結(jié)果得n2R=19.6057，大于在給定的5%的顯著性水平下查表得到的〔〕=15.515%的顯著性水平下模型存在異方差性。下面我們需要0.5對(duì)他進(jìn)展修正；6.1.2.3.異方差的修正〔圖14〕word文檔精品文檔分享經(jīng)過(guò)修正后的模型表達(dá)式為：Y=0.7081+0.1567X1+0.4320X2+0.3223X3〔3.667〕〔4.391〕〔17.63〕〔7.468〕22RF=968.8639D.W.=0.6164R0.99110.9901隨即擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)檢驗(yàn)6.1.3.1.D.W.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)過(guò)修正后，由最小二乘法估計(jì)結(jié)果可知：DW值為0.6164，而n=30，〔包含常數(shù)項(xiàng)〕的DW臨界值下限為1.21，說(shuō)明模型存在序列相關(guān)性。word文檔精品文檔分享6.1.3.2.拉格朗日乘數(shù)〔LM〕檢驗(yàn)〔圖15〕在0.05的條件下，(1)3.8420<LM=27.1453,所以該模型.05存在1階序列相關(guān)性。同理可以得到模型同樣存在2階，3階序列相關(guān)性。下面要對(duì)它進(jìn)展修正：6.1.3.3.序列相關(guān)性修正〔圖16〕word文檔精品文檔分享經(jīng)過(guò)修正后的最終的模型表達(dá)式為：Y=0.4150+0.2506X1+0.4002X2+0.3852X3〔0.9177〕〔12.19.〕〔13.85〕〔9.853〕22RF=766.6608D.W.=2.2951R0.99040.98926.2.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過(guò)估計(jì)所得到參數(shù)，可進(jìn)展經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：⑴00.4150我國(guó)GDP仍能增加0.4150個(gè)百分點(diǎn)。這種結(jié)果符合經(jīng)濟(jì)開(kāi)展規(guī)律，合理。⑵1=0.2506,表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加0.2506個(gè)百分點(diǎn)；反之，降低0.2506，符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)。⑶2=0.4002,表示在其他條件不變的情況下，第產(chǎn)業(yè)每增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加0.4002個(gè)百分點(diǎn)；反之，降低0.4002，符合現(xiàn)實(shí)。word文檔精品文檔分享⑷3=0.3852,表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加0.3852個(gè)百分點(diǎn)；反之，降低0.3852，同樣符合邏輯。綜上可知，該模型符合經(jīng)濟(jì)意義，經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過(guò)。且根據(jù)這一數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，第二產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)對(duì)GDP的增長(zhǎng)影響是最大的，這也符合我們?nèi)粘Ｋ季S中對(duì)GDP增長(zhǎng)的理解。因此，大力開(kāi)展第二產(chǎn)業(yè)對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有至關(guān)重要的作用。6.3.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)由參數(shù)估計(jì)結(jié)果可得，樣本決定系數(shù)R^2=0.9904接近于1，可見(jiàn)其擬合優(yōu)度不錯(cuò)。說(shuō)明GDP的增長(zhǎng)99.04%可由第一、二、三產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)來(lái)解釋。該模型的指示性作用還是非常強(qiáng)的。調(diào)整后的可決系數(shù)因解釋變量為多元，使用調(diào)整的擬合優(yōu)度，以消除解釋變量對(duì)擬合優(yōu)度的影響。調(diào)整后的R^2=0.9892同樣很高，所以，其擬合程度不錯(cuò)。方程顯著性檢驗(yàn)——F檢驗(yàn)構(gòu)造假設(shè)H0:βi=0H1:βi不全為零在H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量F=(ESS/k)/(RSS/(n-K-1))=766.6608而在給定顯著性水平α=0.05,n=30,k=3時(shí)，查表得0.05(3,26)=2.98＜766.6608，由此可知，應(yīng)拒絕原假設(shè)，承受H1，認(rèn)為回歸方程顯著成立。參數(shù)顯著性檢驗(yàn)——t檢驗(yàn)同樣構(gòu)造假設(shè)H0:βi=0H1:βi≠0在H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量t=(^βi-βi)/S(^βi)word文檔精品文檔分享當(dāng)βi=0時(shí)，t1=12.19、t2=13.85、t3=9.853；在顯著性水平α=0.05,n=30,k=3時(shí)，查表得t0.025(26)=2.056,得t＞t0.025(16)=2.056,那么拒絕原假設(shè)，承受備擇假設(shè)，即認(rèn)為βi顯著不為0。結(jié)論由數(shù)據(jù)生成的趨勢(shì)圖〔圖17〕GDP與三大產(chǎn)業(yè)2520%GDP增長(zhǎng)率15率長(zhǎng)第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率增10第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率50189138915891789198911991399159917991999110023002500270029002年度綜合上圖，再聯(lián)系本次模型，可以發(fā)現(xiàn)：1、第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)率是幾個(gè)因素中最大的，其次是第三產(chǎn)業(yè)，最小的是第一產(chǎn)業(yè)；2、第二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的奉獻(xiàn)率總體來(lái)說(shuō)在不斷提高，其中以第三產(chǎn)業(yè)的增速最快，而