中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)精華B卷附答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)精華B卷附答案

單選題（共50題）1、下列屬于內(nèi)部控制第二類(lèi)目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)D.資源的安全性【答案】A2、將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D3、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D4、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】D5、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊(cè)資本準(zhǔn)入B.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B6、為控制個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程B.強(qiáng)化一線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查C.改革信貸經(jīng)營(yíng)管理模式D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度【答案】A7、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A.借短貸短B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)C.借長(zhǎng)貸短D.借短貸長(zhǎng)【答案】D8、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本情況【答案】A9、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類(lèi)和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.高級(jí)管理層C.業(yè)務(wù)部門(mén)D.信息科技部門(mén)【答案】D10、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。A.短期收益B.長(zhǎng)期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】A11、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長(zhǎng)；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長(zhǎng)；最低；最高【答案】C12、下列關(guān)于敏感性分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線(xiàn)性變化【答案】B13、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求B.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)C.報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書(shū)面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查【答案】D14、與單一法人客戶(hù)相比，()不是集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】A15、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C16、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。A.短期收益B.長(zhǎng)期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】A17、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)C.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】C18、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B19、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響B(tài).因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品C.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】B20、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對(duì)我國(guó)公共部門(mén)實(shí)體的債權(quán)C.個(gè)人住房抵押貸款D.對(duì)于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B21、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C22、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】B23、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C24、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài)，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個(gè)工作日B.第1個(gè)工作日C.第3個(gè)工作日D.第5個(gè)工作日【答案】A25、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類(lèi)交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A26、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中D.對(duì)于不滿(mǎn)足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D27、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A28、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國(guó)人民銀行B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.巴塞爾委員會(huì)D.中國(guó)香港金融管理局【答案】C29、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】A30、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B31、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A32、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.賬面資本【答案】B33、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C34、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.存款準(zhǔn)備金D.存款保險(xiǎn)【答案】B35、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶(hù)，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％【答案】A36、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)人或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買(mǎi)入期權(quán)【答案】C37、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C38、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)B.交易和銷(xiāo)售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A39、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5D.17【答案】A40、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實(shí)際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C41、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品B.100%投資國(guó)債C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品D.60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】C42、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D43、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測(cè)試B.信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.資本規(guī)劃【答案】B44、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A45、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較高的為下列哪項(xiàng)？（）A.某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天【答案】B46、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】A47、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B48、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?（）A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶(hù)的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B49、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車(chē)禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無(wú)法正?；厥铡４瞬僮黠L(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易【答案】A50、下列關(guān)于敏感性分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線(xiàn)性變化【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABD2、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。A.評(píng)估商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架B.審查商業(yè)銀行對(duì)合格資本工具的認(rèn)定C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序D.對(duì)工作壓力測(cè)試工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查E.評(píng)估資本充足率計(jì)算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性【答案】ABCD3、操作風(fēng)險(xiǎn)控制的基本要素包括（）。A.董事會(huì)的監(jiān)督控制B.高級(jí)管理層的職責(zé)C.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、方法、程序E.操作風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)【答案】ABCD4、戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。A.所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD5、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)績(jī)。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D6、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)（）。A.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案B.定期采取從上至下的方式進(jìn)行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中D.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低E.全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】ABCD7、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線(xiàn)，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線(xiàn)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性B.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.拉長(zhǎng)負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力E.拉長(zhǎng)資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD8、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC9、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要作出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶(hù)或公眾的政策性變化(例如營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整)C.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)【答案】ABCD10、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線(xiàn)，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線(xiàn)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC11、下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系說(shuō)法正確的是（）。A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查D.外部審計(jì)意見(jiàn)具有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)E.外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃【答案】CD12、銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”的“公開(kāi)”包含（）。A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開(kāi)E.監(jiān)管范圍的信息公開(kāi)【答案】ABC13、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD14、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)“三道防線(xiàn)”設(shè)置的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線(xiàn)”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門(mén)，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過(guò)獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提