《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》條文修訂對照表

《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》《上海期貨交易所異常交易行為管理辦法》條文修訂對照表注：加雙刪除線表示刪除內(nèi)容，紅色字體加粗表示新增內(nèi)容第五條期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為：（一第五條期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為：（一）以自己為交易對象，多次進(jìn)行自買自賣的行為（自成交）;（二）一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶內(nèi)的客戶之間多次進(jìn)行相互為對手方的交易；（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)期貨市場其他參與者進(jìn)行期貨交易的行為（頻繁報(bào)撤單（四）日內(nèi)出現(xiàn)多次大額申報(bào)并撤銷申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)期貨市場其他參與者進(jìn)行期貨交易的行為（大額報(bào)撤單（五）一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超過交易所持倉限?額規(guī)定的十（五六）單個(gè)交易日在某一上市品種或者合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日內(nèi)開倉交易量的；（六七）采取程序化交易方式下達(dá)交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為；（七八）中國證監(jiān)會規(guī)定或者交易所認(rèn)定的其他情形。第八條一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶非套期保值持倉合并計(jì)算后超過交易所規(guī)定的持倉限額和同時(shí)期其獲批的套利交易頭寸總和的丁構(gòu)成林3^行為礦第五條期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，交易所認(rèn)定為異常交易行為：（一）以自己為交易對象，多次進(jìn)行自買自賣的行為（自成交（二）一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶內(nèi)的客戶之間多次進(jìn)行相互為對手方的交易；（三）日內(nèi)出現(xiàn)頻繁申報(bào)并撤銷申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)期貨市場其他參與者進(jìn)行期貨交易的行為（頻繁報(bào)撤單（四）日內(nèi)出現(xiàn)多次大額申報(bào)并撤銷申報(bào)，可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)期貨市場其他參與者進(jìn)行期貨交易的行為（大額報(bào)撤單（五）一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定的；（六）單個(gè)交易日在某一上市品種或者合約上的開倉交易數(shù)量超過交易所制定的日內(nèi)開倉交易量的；（七）采取程序化交易方式下達(dá)交易指令，可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的行為；（八）中國證監(jiān)會規(guī)定或者交易所認(rèn)定的其他情形。第八條一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶非套期保值持倉合并計(jì)算后超過交易所規(guī)定的持倉限額和同時(shí)期其獲批的套利交易頭寸總和的，構(gòu)成異常交易行為。k-JSk-JSxiJLLMuAiJLLIIXIWJ-'J-^7//1交易所對期貨、期權(quán)合約上的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)分開統(tǒng)計(jì)U第九豐條因套期保值交易、立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）等產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等行為不構(gòu)成異常交易行為。因做市交易產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。實(shí)施申報(bào)費(fèi)收費(fèi)的合約上產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交JB行務(wù)第十=條客戶或者一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算后，單個(gè)交易日在兩個(gè)及以上期貨合約或者兩個(gè)及以上期權(quán)合約因自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單達(dá)到交易所異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)的，同一種異常交易行為按照發(fā)生一次異常交易行為認(rèn)定。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶單個(gè)交易B■在兩仝的田仝廿住弁招［寸住合阻痛M刊本伊而勺卜所淮的r按照建一詼異常整行為標(biāo)?的物為同一期貨合約的所有期極?合約?為一A麗土T7Z功Izuh*jo第十七條=-紙實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生合并持倉超過持倉限額的交易所對客戶所在期貨公司會員進(jìn)行電話提-號期貨公司會員-應(yīng)及時(shí)呼交■易所提示轉(zhuǎn)詁客戶丁并對客戶-進(jìn)行教-育—引導(dǎo)、勸阻及制止。合并持倉超過持倉限額發(fā)生在不同期貨公司會員的-廠交易所對持倉分布最夫的期貨公司會員-進(jìn)行電話4^^-第+A條=一4&實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生合并持倉超過持倉限額的「交易-所在當(dāng)曰收市后通知客戶?所在的期貨公司會員要求其自行平&客戶在不一交易日第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)未自行平倉完畢的，由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉U交易所按照非套期保值持倉合并計(jì)算后從大交易所對期貨、期權(quán)合約上的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)分開統(tǒng)計(jì)。第十條因套期保值交易、立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）等產(chǎn)生的自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單等行為不構(gòu)成異常交易行為。因做市交易產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。第十一條客戶或者一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并計(jì)算后，單個(gè)交易日在兩個(gè)及以上期貨合約或者兩個(gè)及以上期權(quán)合約因自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單達(dá)到交易所異常交易行為處理標(biāo)準(zhǔn)的，同一種異常交易行為按照發(fā)生一次異常交易行為認(rèn)定。一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶單個(gè)交易日在兩個(gè)及以上期貨合約或者兩個(gè)及以上期權(quán)系列合約因合并持倉超過持倉限額達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按照發(fā)生一次異常交易行為認(rèn)定。標(biāo)的物為同一期貨合約的所有期權(quán)合約為一個(gè)期權(quán)系列合約。第十七條一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生合并持倉超過持倉限額的，交易所對客戶所在期貨公司會員進(jìn)行電話提示，期貨公司會員應(yīng)及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶，并對客戶進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。合并持倉超過持倉限額發(fā)生在不同期貨公司會員的，交易所對持倉分布最大的期貨公司會員進(jìn)行電話提示。第十八條一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生合并持倉超過持倉限額的，交易所在當(dāng)日收市后通知客戶所在的期貨公司會員要求其自行平倉?？蛻粼谙乱唤灰兹盏谝还?jié)交易時(shí)間內(nèi)未自行平倉完畢的，由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉。交易所按照非套期保值持倉合并計(jì)算后從大到小的原則選擇客戶的持倉執(zhí)行強(qiáng)行平倉，直到■該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉符合交易所持倉限額制度的規(guī)定到小的原則選擇客戶的持倉執(zhí)行強(qiáng)行平倉，直到■該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉符合交易所持倉限額制度的規(guī)定。由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉的，當(dāng)日閉市后對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的。律管理措施，限制開倉的時(shí)間-原則上不少于豐第+九條-一蛆實(shí)際控制關(guān)系賬戶出現(xiàn)?合并持倉超過將倉限額的,交易所除按照第十七條-、一第十認(rèn)條處理外，還將采取以下自（一）第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)關(guān)注名單，并通報(bào)會員；.（二）.第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,?交易所手下一交易日對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的自律簪理措施，限制開倉的時(shí)間原則上不少手叫個(gè)交易日；（三）第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,?交易所手下一交易日對該蛆實(shí)際捶制關(guān)系賬戶采取限制開倉的自律管理措施，限制開倉的時(shí)間原則上不少手砰*第二?十條包含非期貨公司會?員的■組實(shí)標(biāo)控制關(guān)系賬戶?合并持倉超過持倉?限頷『參照不辦法第?十?七條?至第十夬條進(jìn)行處第M十一條=-組實(shí)際控制關(guān)系賬戶當(dāng)日結(jié)算時(shí)在某舍絢發(fā)生舍并持倉超過持倉限額，但其在該舍約的持倉未超過士一交易日結(jié)算時(shí)交易所持倉限額的丁可以爵免本辦法IZu條0-組實(shí)際控制關(guān)系賬戶當(dāng)日結(jié)算時(shí)在某舍約發(fā)生含并持倉超過持倉限額-廠因市場原因在下一交易日無法平倉且結(jié)算時(shí)繼續(xù)發(fā)生合并持倉超過持倉限額的，下一交易日也可以谿免本辦法第十九條的自律管理措施。前兩款睡免?本辦法第十九條自律督理措施的舍并持倉超過持倉限額的"超過持倉到小的原則選擇客戶的持倉執(zhí)行強(qiáng)行平倉，直到該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉符合交易所持倉限額制度的規(guī)定。由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉的，當(dāng)日閉市后對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的自律管理措施，限制開倉的時(shí)間原則上不少于1個(gè)月。第十九條一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶出現(xiàn)合并持倉超過持倉限額的，交易所除按照第十七條、第十八條處理外，還將采取以下自律管理措施：（一）第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)關(guān)注名單，并通報(bào)會員；（二）第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于下一交易日對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的自律管理措施，限制開倉的時(shí)間原則上不少于10個(gè)交易日；（三）第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于下一交易日對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的自律管理措施，限制開倉的時(shí)間原則上不少于6個(gè)月。第二十條包含非期貨公司會員的一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超過持倉限額的，參照本辦法第十七條至第十九條進(jìn)行處理。第二十一條一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶當(dāng)日結(jié)算時(shí)在某合約發(fā)生合并持倉超過持倉