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文檔簡介

第七章擴展的單方程計量經濟模型理論及方法

在上一章討論了經典的單方程計量經濟模型理論及方法。討論局限于常參數、線性、揭示變量間因果關系的單方程模型，在模型估計過程中僅利用樣本信息，主要依靠對經濟理論與行為規(guī)律的理解確定模型的結構形式。本章將討論各種擴展模型，主要包括將常參數擴展為變參數的模型、將線性關系擴展為非線性關系模型、將因果關系擴展為非因果關系回歸模型、將僅利用樣本信息的估計方法擴展為利用非樣本信息的估計方法、將主要依靠經濟理論和行為規(guī)律確定模型結構形式擴展為利用數據關系確定模型的結構形式。當然這里介紹的遠不是全部。如在模型結構方面還有分布滯后模型、無參數回歸模型等；在估計方法方面還有局部回歸估計、核權估計、廣義矩估計等；在樣本數據方面還有利用平行數據作為樣本數據模型、被解釋變量觀測值為離散數據的離散選擇模型、被解釋變量觀測值受到限制的受限被解釋變量模型、被解釋變量觀測值為持續(xù)時間的持續(xù)被解釋變量模型等。(3)損失函數常見的有線性函數和二次函數。2．

單方程計量經濟模型的Bayes估計過程（1）

確定模型形式及待估參數；（2）

給出待估參數的先驗分布；（3）

利用樣本信息，修正先驗分布，即利用Bayes定理導出待估參數后驗密度函數；（4）

利用上述后驗密度函數，進一步推斷待估參數的點估計值，或者進行區(qū)間估計與假設檢驗，一般利用損失函數推斷待估參數的點估計值，利用最高后驗密度區(qū)間進行待估參數的區(qū)間估計，利用最高后驗密度區(qū)間或利用后驗優(yōu)勢比進行假設檢驗；（5）

預測，依據參數估計值進行預測。3．正態(tài)線性單方程計量經濟模型的Baye

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