決策理論與方法-決策的基本概念課件

教材及參考書教材：岳超源，《決策理論與方法》，北京：科學(xué)出版社，2003。參考書：陳珽，《決策分析》，北京：科學(xué)出版社，1987。PaulGoodwin,GeorgeWright.DecisionAnalysisforManagementJudgment(ThirdEdition).JohnWiley&Sons,2004.RobertT.Clemen.MakingHardDecisions:AnIntroductiontoDecisionAnalysis(2ndEdition).DuxburyPress,Belmont,USA.1996.

教材及參考書教材：1教學(xué)及考核方式本課程采用課堂教授為主，案例教學(xué)為輔的教學(xué)方式，希望學(xué)生多參與課堂討論?？己朔绞剑海?）課堂測驗：30%（2）期末考試：70%教學(xué)及考核方式本課程采用課堂教授為主，案例教學(xué)為輔的教學(xué)方式2主要內(nèi)容第一部分：決策理論部分(第1章-第3章)決策分析的基本概念；決策問題的建模方法；主觀概率和先驗分布；效用理論。第二部分：單目標(biāo)決策(第4章-第6章)嚴(yán)格不確定問題的決策準(zhǔn)則；風(fēng)險型問題的決策準(zhǔn)則(重點:貝葉斯決策)；隨機優(yōu)勢（難點）第三部分：多目標(biāo)決策(第7章-第10章)多目標(biāo)決策基本概念；多屬性決策（重點：方法的掌握）；多目標(biāo)決策（難點）。主要內(nèi)容第一部分：決策理論部分(第1章-第3章)3學(xué)習(xí)目標(biāo)要求學(xué)生理解決策理論的內(nèi)涵，掌握基本的決策問題建模方法和決策算法。培養(yǎng)學(xué)生觀察問題、提出問題和分析問題的能力，借助于決策模型和計算機軟件，使學(xué)生具備熟練運用所學(xué)的模型理論和方法解決社會和經(jīng)濟(jì)管理實際問題的能力。

學(xué)習(xí)目標(biāo)要求學(xué)生理解決策理論的內(nèi)涵，掌握基本的決策問題建模方4常用方法嚴(yán)格不確定問題的決策方法不確定性決策的各類方法貝葉斯決策隨機優(yōu)勢分析層次分析法TOPSIS法ELECTRE法PROMETHEE法常用方法嚴(yán)格不確定問題的決策方法5管理科學(xué)的本質(zhì)管理科學(xué)（Managementscience）是對與定量因素（quantitativefactors）有關(guān)的管理問題，通過應(yīng)用科學(xué)的方法（scientificapproach）進(jìn)行輔助管理決策制定（aidmanagerialdecisionmaking）的一門學(xué)科（discipline）。管理者：制定決策管理科學(xué)：運用合理的分析來改善決策的制定。管理科學(xué)的本質(zhì)管理科學(xué)（Managementscience6定量分析與定性分析定量分析：用數(shù)學(xué)語言進(jìn)行描述。它是依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建立數(shù)學(xué)模型，并用數(shù)學(xué)模型計算出分析對象的各項指標(biāo)及其數(shù)值的一種方法。定性分析：用文字語言進(jìn)行相關(guān)描述。它是依據(jù)專家個人的直覺、經(jīng)驗進(jìn)行分析判斷，對分析對象的性質(zhì)、特點、發(fā)展變化規(guī)律作出判斷的一種方法。定量分析與定性分析定量分析：7定量分析與定性分析兩者聯(lián)系：任何問題都可以采用定性分析和定量分析這兩種方法來評價、判斷和研究，它們之間有不同也有聯(lián)系。定性分析與定量分析應(yīng)該是統(tǒng)一的，相互補充的；定性分析是定量分析的基本前提，沒有定性的定量是一種盲目的、毫無價值的定量；定量分析使之定性更加科學(xué)、準(zhǔn)確，它可以促使定性分析得出廣泛而深入的結(jié)論。優(yōu)缺點：

相比而言，定量分析方法更加科學(xué)，但需要較高深的數(shù)學(xué)知識，而定性分析方法雖然較為粗糙，但在數(shù)據(jù)資料不夠充分或分析者數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較為薄弱時比較適用。定量分析與定性分析兩者聯(lián)系：8定量分析在組織決策中的位置組織中存在的問題定性分析定量分析評價與評估決策定量分析在組織決策中的位置組織中存定性分析定量分析評價與評估9定量分析在組織決策中的位置所謂定量分析是指基于能刻畫問題本質(zhì)的數(shù)據(jù)和數(shù)量關(guān)系，建立能描述問題的目標(biāo)、約束及其關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，通過一種或多種數(shù)量方法，求出最好的解決方案。定量分析在組織決策中的位置所謂定量分析是指基于能刻畫問題本質(zhì)10科學(xué)的方法問題的確定分析問題建立模型軟件求解結(jié)果分析確定解決方案實施方案控制科學(xué)的方法問題的確定分析問題建立模型軟件求解結(jié)果分析確定解決111決策的基本概念1.1決策的定義1.2決策問題的分類1.3決策分析的步驟1.4決策論的發(fā)展簡史1.5決策與對策、運籌問題的區(qū)別1.6決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)1決策的基本概念1.1決策的定義121.1決策的定義決策:decisionmaking決策論:decisiontheory決策分析:decisionanalysis1.1決策的定義決策:decisionmaking131.1決策的定義通俗地說，決策就是針對問題“作出決定”。狹義：決策就是作出決定的行為，或者說，為了解決某個問題，從多種替代方案中選擇一種行動方案的過程（這偏重于從“如何作出”決策的角度去理解決策）。廣義：決策是一個過程。這個過程大體包括五個主要階段，即提出決策問題、確定決策目標(biāo)、擬定備選方案、選擇行動方案、決策實施與反饋。1.1決策的定義通俗地說，決策就是針對問題“作出決定”。14決策過程問題目標(biāo)方案評價抉擇實施決策信息方法決策分析行為研究反饋決策過程問題目標(biāo)方案評價抉擇實施決策信息方法決策分析行為研究15例1:HP公司的決策問題HP公司計劃生產(chǎn)一種新型醫(yī)療設(shè)備，該設(shè)備需要用到一種特殊的鍵盤。該鍵盤的生產(chǎn)和制造，HP公司有二種選擇：（1）自己生產(chǎn)（2）對外采購HP公司預(yù)計該新型醫(yī)療設(shè)備的銷售存在三種情況：（1）差（2）一般（3）好例1:HP公司的決策問題HP公司計劃生產(chǎn)一種新型醫(yī)療設(shè)備，16HP公司二種選擇的優(yōu)、缺點：HP公司的決策問題：在三種銷售情況下，HP公司是選擇自己生產(chǎn)，還是對外采購。（1）自己生產(chǎn)：HP公司需要為此投入大量的固定資產(chǎn)和人力培訓(xùn)。如果該產(chǎn)品市場銷售不好，那么HP公司的前期投入將難以收回；如果該產(chǎn)品市場銷售好，那么HP公司的前期投入才可以收回，并且銷售量越大，生產(chǎn)成本越低。（2）對外采購：HP公司不需要為此投入大量的固定資產(chǎn)和人力培訓(xùn)。如果該產(chǎn)品市場銷售不好，那么HP公司承擔(dān)的風(fēng)險?。坏?，如果該產(chǎn)品市場銷售好，購買鍵盤的成本比自己生產(chǎn)高。HP公司二種選擇的優(yōu)、缺點：HP公司的決策問題：在三種銷售情17HP公司的決策問題行動方案：自己生產(chǎn)/對外采購特點：完全由HP公司自己選擇和控制決策風(fēng)險：該新型醫(yī)療設(shè)備的銷售存在三種情況特點：不由HP公司自己選擇和控制HP公司的決策問題行動方案：自己生產(chǎn)/對外采購18決策問題的特點:決策人面臨選擇，行動不唯一自然狀態(tài)的不確定性后果不確定決策問題的特點:決策人面臨選擇，行動不唯一19HP公司的決策問題建模HP公司差？自己生產(chǎn)一般？好？一般？好？HP公司的決策樹模型對外采購后果？差？后果？后果？后果？后果？后果？行動集決策人自然狀態(tài)集后果集信息集？(概率和效用)HP公司的決策問題建模HP差？自己生產(chǎn)一般？好？一般？好？H20決策問題的要素：自然界狀態(tài)集：Θ（Ω，S）行動(策略)集：A（Δ，D）后果集：C（U，V，L）信息：Z（X）決策問題的要素：自然界狀態(tài)集：Θ（Ω，S）21例2:畢業(yè)生的決策問題A3:出國留學(xué)?A2:考博A1:找工作例2:畢業(yè)生的決策問題A3:出國留學(xué)?A2:考博A1:找工作22畢業(yè)生的決策問題建模畢業(yè)生找到找工作畢業(yè)生的決策樹模型后果？后果？行動集決策人自然狀態(tài)集后果集找不到考上考博士考不上出國留學(xué)失敗成功后果？后果？后果？后果？信息集？(概率和效用)畢業(yè)生的決策問題建模畢業(yè)生找到找工作畢業(yè)生的決策樹模型后果？23例2:畢業(yè)生的決策問題問題1:不同的畢業(yè)生為什么選擇不同？（決策問題的隨意性與主觀性，理性假設(shè)的必要性。）問題2:決策分析與主觀臆斷的區(qū)別？問題3:行動方案的一次選擇？還是逐次選擇？（單步?jīng)Q策，多步/序貫決策）例2:畢業(yè)生的決策問題問題1:不同的畢業(yè)生為什么選擇不同？（241.2決策問題的分類1)按容易區(qū)分的因素劃分--單人決策，多人決策--單目標(biāo)決策，多目標(biāo)決策--單步?jīng)Q策，多步(序貫)決策--確定性決策，風(fēng)險型決策，嚴(yán)格不確定型決策1.2決策問題的分類1)按容易區(qū)分的因素劃分251.2決策問題的分類2)按涉及面的寬窄(結(jié)構(gòu)化決策、非結(jié)構(gòu)化決策)

戰(zhàn)略決策管理(戰(zhàn)術(shù))決策日常事務(wù)業(yè)務(wù)決策決策權(quán)集中分散信息不全較全問題結(jié)構(gòu)不良良好風(fēng)險大小組織復(fù)雜簡單程序復(fù)雜簡單目標(biāo)長期短期1.2決策問題的分類2)按涉及面的寬窄(結(jié)構(gòu)化決策、非結(jié)261.2決策問題的分類3)個人事務(wù)決策與公務(wù)決策--強調(diào)決策人的價值觀：對決策人的判斷、意見、感覺進(jìn)行量化，由此進(jìn)行合乎邏輯的分析、推理→作決策--我國的行政部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策是公務(wù)決策，應(yīng)強調(diào)價值判斷的客觀性和理性化。1.2決策問題的分類3)個人事務(wù)決策與公務(wù)決策271.2決策問題的分類4)決策人與決策分析人：

決策人：所面臨的實際的決策問題通常是在利益沖突、信息不全、資源有限和環(huán)境十分復(fù)雜的情況下進(jìn)行的。--建立復(fù)雜決策問題的適當(dāng)數(shù)學(xué)模型并用現(xiàn)代化的科學(xué)手段求解，需要專門的知識和技能。決策分析人：運用決策理論和方法，系統(tǒng)、科學(xué)的對決策問題進(jìn)行進(jìn)行分析、推理，為決策人制定正確決策提供邏輯判斷，使決策人更好地達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。1.2決策問題的分類4)決策人與決策分析人：281.3決策分析的步驟求解一個實際的決策問題通常包括：第一步：

構(gòu)造決策問題。

第二步：確定各種決策可能的后果并設(shè)定各種后果發(fā)生的概率。第三步：確定各種后果對決策人的實際價值，即確定決策人對后果的偏好。第四步：對備選方案進(jìn)行評價和比較。1.3決策分析的步驟求解一個實際的決策問題通常包括：291.3決策分析的步驟1.3決策分析的步驟301.3決策分析的步驟說明

以上步驟并不是一成不變的，例如為了分析的方便，有時可把第三步放在第二步之前進(jìn)行。如果決策人對于分析的結(jié)果感到不夠滿意，則需要收集新的信息，并把這種新信息運用到?jīng)Q策分析中去。

1.3決策分析的步驟說明311.4決策理論的發(fā)展簡史1)決策論的產(chǎn)生與賭博有關(guān)：16-17世紀(jì)法國宮廷設(shè)有賭博顧問，他們是研究概率論、對策論的先驅(qū)，這是決策論的先導(dǎo)。2)20世紀(jì)30年代以后，決策論從對策論中分離，對策論研究人與人之間的對抗；決策論研究人與非智能對手-自然界之間的關(guān)系。3)Ransay在效用和主觀概率的基礎(chǔ)上提出了DecisionTheory，效用最初是Bernoulli(1738)提出的。1.4決策理論的發(fā)展簡史1)決策論的產(chǎn)生與賭博有關(guān)：16-321.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)1)4)40年代VonNeumann-Morgenstern建立了效用的公理體系.5)二次大戰(zhàn)開始后發(fā)展起來的運籌學(xué)在決策論的概念、方案的優(yōu)化、統(tǒng)計決策理論、決策方法中有著堅實的基礎(chǔ)，使決策理論成為運籌學(xué)中的一支。6)50年代，統(tǒng)計決策理論得到迅速的發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上建立了決策分析理論體系。代表性科學(xué)家有：L.J.Savage，AbraharmWald，P.C.Fishburn，R.A.Fisher等都是統(tǒng)計學(xué)家，他們在統(tǒng)計決策的基礎(chǔ)上建立了具有產(chǎn)格哲學(xué)基礎(chǔ)和公理框架的決策理論體系。1.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)1)4)40年代VonNeu331.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)2)7)H.Raiffa，R.O.Schlaifer等人20世紀(jì)60年代進(jìn)一步發(fā)展了統(tǒng)計決策理論，他們主要研究如何通過收集新的信息來改進(jìn)決策，由此形成了貝葉斯統(tǒng)計理論和方法。與此間時，以H.Raiffa為代表的哈佛大學(xué)商學(xué)院的研究人員把這種理論應(yīng)用于實際的商業(yè)問題，形成了應(yīng)用統(tǒng)計決策。8)在統(tǒng)計決策理論發(fā)展的同時，決策的概念也在不確定性問題范圍以外的其他領(lǐng)域中得到很大的發(fā)展。1966年，Howard在第4屆國際運籌會議上發(fā)表了《決策分析：應(yīng)用決策理論》一文，首次提出了決策分析（DecisionAnalysis）這一名詞。1.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)2)7)H.Raiffa，R.341.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)3)9)此后，決策分析方法及其研究成果得到越來越廣泛的應(yīng)用，并逐步形成自己的理論體系，決策分析也逐漸成為決策科學(xué)研究的代名詞。這時的決策分析在理論基礎(chǔ)和研究方法上已經(jīng)超越單純的統(tǒng)計領(lǐng)域，而囊括了規(guī)劃、優(yōu)化和行為科學(xué)等領(lǐng)域；在應(yīng)用方面，決策分所也在許多非概率支配的領(lǐng)域得到了極大的發(fā)展。10)從20世紀(jì)70年代開始，決策分析已經(jīng)成了工業(yè)、商業(yè)、政府部門制訂決策所使用的一種重要方法。一些規(guī)范性的決策方法，如成本效益分析、資源分配、計劃評審技術(shù)(PERT)、關(guān)鍵路徑法(CPM)等的應(yīng)用得到普及；多目標(biāo)決策問題的研究也逐步深入，方法層出不窮。1.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)3)9)此后，決策分析方法及其351.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)4)11)計算機技術(shù)和人工智能與決策分析方法的結(jié)合產(chǎn)生了決策支持系統(tǒng)（DecisionSupportSystem），決策支持系統(tǒng)在信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了模型庫和知識庫，使決策支持系統(tǒng)具有一定的人工智能，能夠在一定程度上代替人常見的決策分析。12)計算機技術(shù)、人工智能和通信技術(shù)與決策分析方法的結(jié)合產(chǎn)生了群決策支持系統(tǒng)（GroupDecisionSupportSystem），群決策支持系統(tǒng)充分利用現(xiàn)代通信技術(shù)，使得在不同空間地理位置的專家學(xué)者能夠在同一時間對共同關(guān)心的決策分析問題進(jìn)行探討和研究，從而拓寬了決策分析方法的應(yīng)用范圍。1.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)4)11)計算機技術(shù)和人工智能361.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)5)13)模糊決策、序貫決策、群決策和組織決策及其支持系統(tǒng)等新的研究領(lǐng)域不斷出現(xiàn)。14)行為決策的出現(xiàn)，是當(dāng)代決策科學(xué)的最前沿問題。1.4決策論的發(fā)展簡史(續(xù)5)13)模糊決策、序貫決策、371.5決策與對策、運籌問題的區(qū)別決策：decisionmaking對策(博弈)：gametheory運籌：operationresearch1.5決策與對策、運籌問題的區(qū)別決策：decisionm38典型對策(博弈)問題:“囚徒困境”(prisoner'sdilemma)假設(shè)警察局抓住了兩個合伙犯罪的嫌疑犯，但獲得的證據(jù)并不十分確切，對于兩者的量刑就可能取決于兩者對于犯罪事實的供認(rèn)。警察局將這兩名嫌疑犯分別關(guān)押以防他們串供。兩名囚徒明白:如果他們都交代犯罪事實，則可能將各被判刑5年；如果他們都不交代，則有可能只會被以較輕的妨礙公務(wù)罪各判1年；如果一人交代，另一人不交代，交代者有可能會被立即釋放，不交代者則將可能被重判8年。

典型對策(博弈)問題:“囚徒困境”(prisoner's39“囚徒困境”的支付矩陣坦白不坦白囚徒1囚徒2

-5，-50，-8-8，0-1，-1囚徒1坦白不坦白問題：該對策問題的納什均衡（NashEquilibrium,簡稱NE）策略是什么?“囚徒困境”的支付矩陣坦白不坦白囚徒1囚徒2

-5，-5040決策與對策的區(qū)別：對策論研究人與人之間的對抗，其重點是研究對手之間的反應(yīng)函數(shù)，即決策者策略的選擇是基于對手的最優(yōu)反應(yīng)。對策問題的一個極端例子是“單人博弈”，即只有一個博弈方的博弈問題，這種博弈由于不存在其他博弈方對博弈中惟一的博弈方的反應(yīng)和反作用，嚴(yán)格地講“單人博弈”已經(jīng)退化為一般的優(yōu)化問題。決策論研究人與非智能對手--自然界之間的關(guān)系，其重點是研究自然界的不確定性，和由此帶來的人價值判斷的影響。決策與對策的區(qū)別：對策論研究人與人之間的對抗，其重點是研究對41“田忌賽馬”的故事：出自《史記》卷六十五：《孫子吳起列傳第五》。我國古代有個“田忌賽馬”的故事，說的是齊威王與大將田忌各出三匹馬，一對一比賽三場，由于齊威王的上、中、下三等的三匹馬分別跑得比田忌的三匹馬快，所以田忌總是以0：3告負(fù)。后來田忌的謀士孫臏給田忌出主意，讓下等的馬去與齊威王上等的馬比，而讓上等的馬去贏齊威王中等的馬比，讓中等的馬去贏齊威王下等的馬比，這樣便以2：1取勝。但我們還可進(jìn)一步設(shè)想，如果齊威王知道了田忌的花招后，便會在以后的比賽中也更改出馬的次序，當(dāng)然田忌的出馬次序也應(yīng)改動。雙方的出馬次序怎樣才是最合理的呢？這便是“博弈論”更深一層次研究的問題了。

“田忌賽馬”的故事：出自《史記》卷六十五：《孫子吳起列傳第五42“田忌賽馬”的支付矩陣上中囚徒1齊威王

0，11，01，00，10，11，00，10，10，1田忌上中下下問題1：該對策問題的納什均衡（NashEquilibrium,簡稱NE）策略是什么?問題2：純策略納什均衡與混合策略納什均衡？“田忌賽馬”的支付矩陣上中囚徒1齊威王

0，11，01，0043運籌學(xué)案例：生產(chǎn)計劃問題ⅠⅡ每天可用能力

設(shè)備A0515

設(shè)備B6224

調(diào)試工序115

利潤21兩種家電各生產(chǎn)多少,可獲最大利潤?運籌學(xué)案例：生產(chǎn)計劃問題兩種家電各生產(chǎn)多少,可獲最大利潤?44運籌學(xué)案例：生產(chǎn)計劃問題解:設(shè)兩種家電產(chǎn)量分別為變量x1，x2maxZ=2x1+x2

5x2

156x1+2x2

24

x1+x2

5

x1，x2

0運籌學(xué)案例：生產(chǎn)計劃問題解:設(shè)兩種家電產(chǎn)量分別為變量x1，45決策與運籌的區(qū)別：如果決策人在進(jìn)行選擇之前了解真實的自然狀態(tài)，即他可以確切地知道各種行動的后果，這類“確定型決策問題”的求解屬于運籌學(xué)中的優(yōu)化問題。決策問題的本質(zhì)是處理自然狀態(tài)的不確定性，根據(jù)不確定的程度不同，可以分為“嚴(yán)格不確定問題”和“風(fēng)險決策問題”。所謂“嚴(yán)格不確定問題”，是指決策人只知道有哪些自然狀態(tài)可能出現(xiàn)，卻無法以任何方式量化這種不確定性，對各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的可能性的大小一無所知，各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法估計，也無法量化，這類問題不是決策科學(xué)研究的重點?！帮L(fēng)險決策問題”的決策人雖然無法確切知道將來的真實自然狀態(tài)，但他不僅能給出各種可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)，還可以給出各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率，并能通過設(shè)定概率分布來量化這種不確定性，這類問題是決策科學(xué)研究的重點。決策與運籌的區(qū)別：如果決策人在進(jìn)行選擇之前了解真實的自然狀態(tài)461.6決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的相同點：（1）對人的相同假設(shè)：“完全理性”（2）相同的理論基石：期望效用理論決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的不相同點：研究視角（1）決策科學(xué)：突出個體的價值；（2）經(jīng)濟(jì)學(xué)：突出群體的價值。1.6決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的相同點：47決策科學(xué)的理論基石決策科學(xué)的理論基石是期望效用（ExpectedUtility）理論?！靶в谩笔侵干唐窛M足人的欲望的能力和消費者在消費商品時所感受到的滿足程度。期望效用是備擇方案x的結(jié)果發(fā)生的概率p與該備擇方案的效用u的函數(shù)。期望效用理論認(rèn)為：如果決策者選擇風(fēng)險決策備擇方案的過程符合效用公理，那么他一定是選擇期望效用值最大的備擇方案。決策科學(xué)的理論基石決策科學(xué)的理論基石是期望效用（Expect48經(jīng)濟(jì)學(xué)對決策問題的研究決策與偏好共同構(gòu)成了人類一切經(jīng)濟(jì)行為的起點，而經(jīng)濟(jì)學(xué)對決策問題的研究主要針對的風(fēng)險決策問題。傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是建立在“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)基礎(chǔ)上的、依據(jù)的嚴(yán)密的數(shù)學(xué)推理而建立起來的演繹式邏輯演繹體系。所謂“經(jīng)濟(jì)人”也稱為“理性人”，必須滿足兩個假設(shè)條件：（1）經(jīng)濟(jì)活動中的每個經(jīng)濟(jì)個體總是以利己為動力，企圖以最小的代價換取最大的利益；（2）每個經(jīng)濟(jì)個體掌握了完全信息。經(jīng)濟(jì)學(xué)對決策問題的研究決策與偏好共同構(gòu)成了人類一切經(jīng)濟(jì)行為的49經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究框架：在理性假設(shè)基礎(chǔ)上，“經(jīng)濟(jì)人”均擁有完全的理性，并形成符合邏輯的同質(zhì)性預(yù)期。基于同質(zhì)性預(yù)期的決策行為的綜合作用產(chǎn)生了預(yù)期的結(jié)果，它反過來又證明了預(yù)期和決策行為的有效性，從而形成均衡，這就是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析中理性預(yù)期的基本思想。經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究框架：在理性假設(shè)基礎(chǔ)上，“經(jīng)濟(jì)人”均擁有完全的理50經(jīng)濟(jì)學(xué)對決策問題的研究傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)在人的風(fēng)險決策問題上與傳統(tǒng)決策科學(xué)具有相同的理論基石，都是建立在期望效用理論上的，而該理論是建立在對人的決策行為進(jìn)行簡單、抽象的理性假設(shè)基礎(chǔ)上的。不僅如此，期望效用理論被阿羅（Arrow）和德布魯（Debreu）等人進(jìn)一步發(fā)展，成為價值理論的核心，以及市場均衡的前提，從而構(gòu)建了新古典微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的宏偉大廈。正如海葉（Hey，1979）所說，期望效用模型可擴(kuò)展到經(jīng)濟(jì)理論的幾乎每個分支。經(jīng)濟(jì)學(xué)對決策問題的研究傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)在人的風(fēng)險決策問題上與傳統(tǒng)決51決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系人的決策行為期望效用理論決策科學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)圖1決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的相同點：基礎(chǔ)（1）對人的相同假設(shè)：“完全理性”（2）相同的理論基石：期望效用理論決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的不相同點：研究視角（1）決策科學(xué)：突出個體的價值；（2）經(jīng)濟(jì)學(xué)：突出群體的價值。決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系人的決策行為期望效用理論決策經(jīng)濟(jì)圖152決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)面臨挑戰(zhàn)但是，隨著行為科學(xué)的發(fā)展，人們很快便發(fā)現(xiàn)了期望效用理論的局限性，不能用它來解釋決策實踐中的很多事實，就其原因來說，不在于它的邏輯體系上的缺陷，而在于其公理假設(shè)上的問題，許多學(xué)者都指出“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)過于簡單和理想化，不符合現(xiàn)實的情況。實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)，對傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)本身的理論基礎(chǔ)、研究內(nèi)容和具體方法都提出了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，動搖了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)和決策科學(xué)的理論基石。決策科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)面臨挑戰(zhàn)但是，隨著行為科學(xué)的發(fā)展，人們很快便53決策科學(xué)與實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)觀點認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門不需要實驗的科學(xué)。正如薩謬爾森和諾德豪斯（SamuelsonandNordhaus，1985）所指出的：“由于那些重要的參數(shù)難以控制，經(jīng)濟(jì)學(xué)家不能象化學(xué)家和生物學(xué)家那樣，進(jìn)行可控制條件下的實驗。所以，他們的工作跟天文學(xué)家和氣象學(xué)家一樣，主要依靠觀察?！倍恍┙?jīng)濟(jì)學(xué)家則意識到，經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門科學(xué)，無法進(jìn)行實驗將會阻礙它的持續(xù)發(fā)展。除非能進(jìn)行可控制條件下的實驗，否則經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將會有很大的局限性。決策科學(xué)與實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)觀點認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門不需要實驗的科54實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)是近40年來興起的一個新的經(jīng)濟(jì)學(xué)流派，它將實驗的方法引入經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，通過可重復(fù)性和可控制性的實驗，來檢驗傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論。實驗在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中主要有三種用途：（1）驗證與評價理論；（2）驗證解決實際問題的方案；（3）發(fā)現(xiàn)新問題。實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)是近40年來興起的一個新的經(jīng)濟(jì)學(xué)流派，它55實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的行為研究，是把社會中的“人”作為被實驗者，借助行為和心理分析的方法驗證人的行為命題。它不僅運用行為理論來完善和改進(jìn)實驗，而且運用行為理論來解釋實驗結(jié)果?，F(xiàn)實中，有許多實驗結(jié)果與理論預(yù)測出現(xiàn)差異，其原因就是理論假設(shè)行為人是理性人，而被實驗者恰恰是理性和非理性的統(tǒng)一。實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的行為研究，是把社會中的“人”作為被實驗56設(shè)計經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗的基本原理

和規(guī)則在維農(nóng)

史密斯（VernonSmith）等人的共同努力下，實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)形成了一套獨特的實驗方法和實驗技術(shù)，他本人也因此與丹尼爾

卡尼曼（DanielKahneman）一起分享了2002年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎。設(shè)計經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗的基本原理和規(guī)則（Smith，1982）：1)報酬的單調(diào)性：參與實驗者愿意接受報酬激勵作出真實的行為反應(yīng)；2)顯著性：在實驗中，實驗參與者的行為與其報酬變動有顯著性關(guān)系，足以向外界傳達(dá)其信息；3)支配性：在實驗中，實驗參與者支付自己所作出任何決定的費用；4)隱私性：如同真實世界所作出的經(jīng)濟(jì)決策一樣，在實驗中每人僅獲得自己決策的報酬；5)并行性：在一個實驗室所做的實驗結(jié)果一定可以在另外同樣的實驗中重現(xiàn)，其設(shè)計實驗主要方法也可以在類似實驗中應(yīng)用。設(shè)計經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗的基本原理

和規(guī)則在維農(nóng)史密斯（Vernon57實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要領(lǐng)域:早期的實驗主要集中在：個人經(jīng)濟(jì)決策博弈論市場機制模擬現(xiàn)在，這三個方向依然是實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要部分，同時它的研究領(lǐng)域逐步擴(kuò)展到公共品、外部性、投票理論、非對稱信息等。實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要領(lǐng)域:早期的實驗主要集中在：58實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的國際組織國際上于1986年在美國的Tucson成立了專門從事實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的學(xué)術(shù)機構(gòu)ESA（economicscienceassociation），第一任主席就是2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎得主Prof.VernonSmith。ESA協(xié)會的官方網(wǎng)站：https://www.economicscience.org/

實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的國際組織國際上于1986年在美國的Tucso59實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊ESA協(xié)會會刊：ExperimentalEconomicsJournalofEconomicBehavior&Organization(JEBO)JournalofEconomicDynamicsandControl(JEDC)實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊ESA協(xié)會會刊：Experim60實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究機構(gòu)近10年來，北美和歐洲的一些高校和研究機構(gòu)相繼建立一批實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心。在我國，有中國人民大學(xué)、南開大學(xué)、上海交通大學(xué)等也建立了實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中心。實驗經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究機構(gòu)近10年來，北美和歐洲的一些高校和研究機61決策科學(xué)與行為經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂行為經(jīng)濟(jì)學(xué)，是指以人類行為作為基本研究對象的經(jīng)濟(jì)理論，它通過觀察和實驗等方法對個體和群體的經(jīng)濟(jì)行為特征進(jìn)行規(guī)律性的研究。它以現(xiàn)實為基礎(chǔ)構(gòu)造理論，從而擺脫了傳統(tǒng)理論以抽象的假設(shè)并且常常是脫離實際的假設(shè)為基礎(chǔ)的分析方法的束縛。決策科學(xué)與行為經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂行為經(jīng)濟(jì)學(xué)，是指以人類行為作為基本62行為經(jīng)濟(jì)學(xué)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重點和方向主要包括這樣幾個方面：其一是效用理論的最大化假設(shè)，并用種種動機假設(shè)代替最大化假設(shè)，而這種動機假設(shè)能夠更精確地描述市場中的人類行為動機。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的另一個重點領(lǐng)域是不確定條件下的決策，也就是新古典理論所說的，它要決定經(jīng)濟(jì)行為者是否能作出決策并實現(xiàn)其主觀期望的效用最大化。此外，其研究內(nèi)容還涉及消費行為、廣告行為、企業(yè)家行為、投資行為、儲蓄行為、稅收行為以及通貨膨脹等，在一定程度上能夠解釋現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)世界中（尤其是證券市場）由主流經(jīng)濟(jì)學(xué)不能解釋的異象，彌補了主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的不足，從而為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究注入了生機和活力。

行為經(jīng)濟(jì)學(xué)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重點和方向主要包括這樣幾個方面：63行為經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本假設(shè)就是“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)，而行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展對這種傳統(tǒng)假設(shè)提出挑戰(zhàn)。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為在不確定條件下，人們的決策會系統(tǒng)地偏離傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論提出的理性假設(shè)，而且認(rèn)為決策者在決策時的偏好不是外生給定的，而是內(nèi)生于當(dāng)事人的決策過程中，不僅可能出現(xiàn)偏好逆轉(zhuǎn)，而且會出現(xiàn)時間不一致等。行為經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本假設(shè)就是“經(jīng)濟(jì)人”假設(shè)，而行為64行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要成果卡尼曼和特沃斯基（KahnemanandTversky，1979）在行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中做出了突出的貢獻(xiàn)，其中卡尼曼獲得了2002年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎。他們對促使人們無法做出符合傳統(tǒng)理性決策模型的因素歸納出三個效果：行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要成果卡尼曼和特沃斯基（Kahnemanan651)確定效果(certaintyeffect)在下命兩個博彩間進(jìn)行選擇：博彩A：33%的機會得到2500元，66%的機會得到2400元，1%的機會什么也得不到；博彩B：100%的機會得到2400元?，F(xiàn)在考慮下面兩個博彩：博彩C：33%的機會得到2500元，67%的機會什么也得不到；博彩D：34%的機會得到2400元，66%的機會什么也得不到。1)確定效果(certaintyeffect)在下命兩個661)確定效果(certaintyeffect)在A和B中,問卷的結(jié)果顯示有82%的受訪者選擇博彩B。在C和D中問卷顯示有83%的人選擇了博彩C。根據(jù)期望效用理論，在第一個博彩中0.33U(2500)+0.66U(2400)<U(2400)，即0.33U(2500)<0.34U(2400)，但是在第二個博彩中卻有0.33U(2500)>0.34U(2400)，兩者在邏輯上矛盾。產(chǎn)生矛盾的原因是，人們在面臨不確定性時的選擇表現(xiàn)出一些與傳統(tǒng)的效用理論不符的特征，人的效用函數(shù)低估一些只具有可能性的結(jié)果，而相對高估確定性的結(jié)果，稱之為確定效果。1)確定效果(certaintyeffect)在A和B中,672)反射效果(reflectioneffect)在下命兩個博彩間進(jìn)行選擇：博彩A：80%的機會得到4000元；博彩B：100%的機會得到3000元?，F(xiàn)在考慮下面兩個博彩：博彩C：80%的機會損失4000元；博彩D：100%的機會損失3000元。2)反射效果(reflectioneffect)在下命兩682)反射效果(reflectioneffect)在A和B中,問卷的結(jié)果顯示有80%的受訪者選擇博彩B。在C和D中,問卷顯示有83%的人選擇了博彩C,問卷的結(jié)果顯示92%的受訪者選擇博彩C。