第三章-商業(yè)銀行流動性管理

第三章商業(yè)銀行流動性管理

第一節(jié)商業(yè)銀行流動性管理概述第二節(jié)商業(yè)銀行流動性需求的預測第三節(jié)商業(yè)銀行流動性管理策略第一節(jié)商業(yè)銀行流動性管理概述一、商業(yè)銀行流動性管理的涵義商業(yè)銀行的流動性——指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務和借款人正常貸款需求的能力。商業(yè)銀行流動性管理——指為保持流動性需求和供給達到均衡而施行的一系列活動。二、商業(yè)銀行流動性管理的原則1.靈活調(diào)節(jié)原則2.成本最低化和預期收益最大化原則3.流動性需求和流動性供給的時間對應原則三、商業(yè)銀行流動性管理的內(nèi)容1.商業(yè)銀行流動性需求2.商業(yè)銀行流動性供給銀行流動性的需求來源和供給來源流動性資金的供給銀行流動性需求客戶存款非存款服務收入客戶償還貸款出售銀行資產(chǎn)從貨幣市場上借款客戶提取存款品質(zhì)貸款客戶的信貸要求償還存款之外的借款產(chǎn)生、出售服務時產(chǎn)生的運營費用和賦稅向股東發(fā)放現(xiàn)金紅利第二節(jié)商業(yè)銀行流動性需求的預測

一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法二、商業(yè)銀行流動性可能出現(xiàn)的問題一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法1.資金來源和運用法2.資金結(jié)構(gòu)法3、流動性指標法（財務比率指標法）一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法（一）資金來源和運用法——預測模型預期的通貨膨脹率的函數(shù)估計下期總貸款的變化是預期該國的經(jīng)濟增長(如，國民生產(chǎn)總值或業(yè)務銷售的增長)公司預期的季度收入當前國家貨幣供給的增長率銀行預期的基礎貸款利率減商業(yè)票據(jù)利率預期的通貨膨脹率的函數(shù)估計下期總存款的變化是該國預期的個人收入增長率預期的零售增長率當前國家貨幣供給的增長率預期貨幣市場存款收益率資金來源與運用法基本步驟為：P.80（例題）1、存貸款趨勢預測2、存貸款季節(jié)性因素預測3、存貸款周期性因素預測4、存貸款預測值為趨勢性存貸款、季節(jié)性因素與周期性因素之和：存（貸）款預測值=趨勢預測+季節(jié)性因素+周期性因素5、流動性需求預測=貸款變化的預測值+法定準備金變化值-存款變化的預測值一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法（二）資金結(jié)構(gòu)法1、存款和非存款負債分類（1）“熱錢”債務——對利率非常敏感，會當期提?。?）敏感資金——當期，很大一部分（為25％、30％）資金可能會從銀行提走的客戶存款。（3）穩(wěn)定資金（核心存款、負債）—最不可能移走資金根據(jù)穩(wěn)定性程度，提取不同比例的流動性準備。例：對游資負債提取95%的流動性準備對易變負債持有30%的流動性準備對于穩(wěn)定資金不超過15%的流動性準備一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法（二）資金結(jié)構(gòu)法2、按資金來源儲備流動資金的模型負債流動性儲備＝0.95×（熱錢存款和非存款現(xiàn)金－所持法定準備金）＋0.3×（敏感存款和非存款現(xiàn)金－所持法定準備金）＋0.15×（穩(wěn)定的存款和非存款資金－所持法定準備金）一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法（二）資金結(jié)構(gòu)法銀行的總流動性要求＝0.95×（熱錢資金－熱錢存款的法定準備金）＋0.30×（敏感的存款和非存款資金－法定準備金）＋0.15×（穩(wěn)定的存款和非存款資金－法定準備金）＋1.00×（潛在的未清償貸款－實際的未清償貸款）＝存款和非存款負債流動性要求以及貸款流動性要求案例分析：P84

一、商業(yè)銀行流動性需求預測的方法

資產(chǎn)流動性指標負債流動性指標（三）流動性指標法——財務比率指標法1、資產(chǎn)流動性指標（1）現(xiàn)金狀況指標（2）流動性證券指標（3）凈聯(lián)邦頭寸比率（4）能力比率能力比率=貸款與租賃資產(chǎn)/總資產(chǎn)（5）擔保證券比率2、負債流動性指標（1）游資比率（熱線比率）（2）經(jīng)紀人存款比率（3）核心存款比率核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn)（4）存款結(jié)構(gòu)比率存款結(jié)構(gòu)比率=活期存款/定期存款

二、商業(yè)銀行流動性可能出現(xiàn)的問題1、流動性過剩（1）貿(mào)易順差不斷擴大，外匯儲備增長過快；（2）貨幣投放超常增長，銀行信貸增長；（3）熱錢流入

2、流動性不足原因：(1)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)不相匹配(2)市場利率變化(3)公眾對銀行信心(4)客戶流動性問題的轉(zhuǎn)移3.流動性風險分為：資產(chǎn)流動性風險、負債流動性風險第三節(jié)商業(yè)銀行流動性管理策略一、流動性不足的管理策略二、流動性過剩的管理策略三、流動性管理的其他策略

一、流動性不足的管理策略1、保持流動性的資產(chǎn)管理策略保持足夠的準備資產(chǎn)合理安排資產(chǎn)的期限組合增加資產(chǎn)的流動性（資產(chǎn)證券化）2、保持流動性的負債管理策略存款業(yè)務的創(chuàng)新主動型負債3.、保持流動性的資產(chǎn)負債管理策略

二、流動性過剩的管理策略1、積極分流儲蓄，減少存款負債來源推出理財產(chǎn)品2、大力發(fā)展中小企業(yè)及個人信貸3、創(chuàng)造條件開辦投資銀行業(yè)務

三、流動性管理的其他策略（一）推行資產(chǎn)證券化——信貸資產(chǎn)的證券化（二）建立存款保險制度資