期貨公司股票期權(quán)結(jié)算方案

期貨公司股票期權(quán)結(jié)算方案1總則2.1概述品合約賬戶；(2)在銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(儲(chǔ)蓄卡賬戶);(3)在本公司開(kāi)立投資者期權(quán)賬戶一覽表開(kāi)戶地點(diǎn)資金賬戶證券賬戶中國(guó)結(jié)算衍生品合約賬戶銀行銀行結(jié)算賬戶公司開(kāi)戶柜臺(tái)證券賬戶(新開(kāi))衍生品保證金賬戶(期貨保證金賬戶，可復(fù)用)公司期權(quán)賬戶一覽表開(kāi)戶地點(diǎn)資金賬戶證券賬戶中國(guó)結(jié)算客戶衍生品保證金賬戶證券處置賬戶(新開(kāi))客戶結(jié)算互保金賬戶銀行客戶衍生品結(jié)算資金匯總賬戶(期貨保證金賬戶，復(fù)用)2.2合約賬戶(1)賬戶功能衍生品保證金賬戶用于權(quán)利金和行權(quán)資金的交收及2.4結(jié)算互保金賬戶(1)賬戶功能(2)結(jié)算互保金使用2.5銀行存管匯總賬戶銀行存管匯總賬戶是由公司在各存管銀行開(kāi)立，用3股票期權(quán)結(jié)算3.1結(jié)算原則3.2交易結(jié)算交易類型處理方式買入開(kāi)倉(cāng)減少衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品資金賬戶中的權(quán)利金。如客戶衍生品合約賬戶已持有權(quán)利方合約或沒(méi)有持有合約，則增加衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品合約賬戶的權(quán)利方合約持倉(cāng)數(shù)量；否則，先對(duì)沖客戶衍生品合約賬戶持有的義務(wù)方合約后，再增加權(quán)利方合約數(shù)量。減少衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品合約賬戶的權(quán)利方合約持倉(cāng)數(shù)量，增加衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品資金賬戶中的權(quán)利金。增加衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品資金賬戶中的權(quán)利金。如客戶衍生品合約賬戶已持有義務(wù)方合約或沒(méi)有持有合約，則增加衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品合約賬戶的義務(wù)方合約持倉(cāng)數(shù)量；否則，先對(duì)沖持有的權(quán)利方頭寸后，再增加義務(wù)方頭寸。買入平倉(cāng)減少衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品資金賬戶中的權(quán)利金，減少衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品合約賬戶的義務(wù)方合約持倉(cāng)數(shù)量備兌開(kāi)倉(cāng)凍結(jié)客戶現(xiàn)貨交易系統(tǒng)中參與備兌開(kāi)倉(cāng)的普通證券賬戶中的證券，增加衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品資金賬戶中的權(quán)利金。備兌平倉(cāng)減少衍生品交易系統(tǒng)中客戶衍生品合約賬戶的義務(wù)方備兌合約持倉(cāng)數(shù)量，扣減衍生品交易系統(tǒng)中客戶的權(quán)利金，同時(shí)解凍現(xiàn)貨交易系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)數(shù)量的被凍結(jié)證券。合同約定的方式通知客戶追加保證金，客戶可于T+1日9：00前補(bǔ)足。3.4行權(quán)結(jié)算規(guī)定),對(duì)未被指派的未平倉(cāng)(到期約合)義務(wù)方解凍凍結(jié)的保證金。4資金劃付付資金利息，并按違約金額的0.1%按天計(jì)如公司在T+1日9：00前補(bǔ)足違約金、利息和罰息，中國(guó)結(jié)算對(duì)公司的違如公司未在T+1日9：00前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)公司進(jìn)行(1)使用公司在中國(guó)結(jié)算存放的其他自有資金補(bǔ)充違約資金。(2)按照中國(guó)結(jié)算《證券登記結(jié)算業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)自律管理措施實(shí)施細(xì)則》(3)將公司交收違約情況記入相關(guān)誠(chéng)信檔案，報(bào)告監(jiān)管部門。(4)暫停或終止公司的股票期權(quán)結(jié)算業(yè)務(wù)資格，提請(qǐng)上交所暫?；蚪K止公詢統(tǒng)計(jì)應(yīng)交收金額(包括期權(quán)交易、行權(quán)、維持保證金等及其違約金、利息和罰息),檢查客戶股票期權(quán)交易結(jié)算資金匯總賬戶資金是否足額。(1)若客戶股票期權(quán)交易結(jié)算資金匯總賬戶資金足額的，應(yīng)于T+1日8：00辦理資金劃撥，保證9：00前劃至股票期權(quán)保證金賬戶。(2)若客戶股票期權(quán)交易結(jié)算資金匯總賬戶資金不足的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)(一)違約條件 (1)公司的客戶股票期權(quán)保證金充足的：E+1日15：00權(quán)交易資金賬戶余額不足的，應(yīng)根據(jù)客戶協(xié)議約定及時(shí)通知現(xiàn)金結(jié)算資金及利息、違約金和罰息)。被占用的客戶(2)公司的客戶股票期權(quán)保證金不足的：按上述方式無(wú)法完成行權(quán)資金準(zhǔn)(一)違約條件(二)中國(guó)結(jié)算處置措施中國(guó)結(jié)算開(kāi)立股票期權(quán)待清償證券賬戶，用于存放公司(行權(quán)資金違約結(jié)算參與人)的暫不交付證券。中國(guó)結(jié)算根據(jù)公司的申報(bào)向公司(應(yīng)付資金結(jié)算參與人)暫不交付不足資金的100%(按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算)的應(yīng)收證券。公司(違約結(jié)算參與人)未申報(bào)暫不交付證券各類、數(shù)量及對(duì)應(yīng)證券賬戶同時(shí)，從E+1日開(kāi)始向公司按違約交收金額按與客戶約定的利率按天計(jì)收利息，同時(shí)，并按違約金額的0.1%按天計(jì)收違約金。E+2日，公司(違約結(jié)算參與人)如補(bǔ)足