基礎(chǔ)模擬資料

單選題題目1：股票期貨的主要優(yōu)點不包括（）。分值:5A:交易費用低廉B:使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略C:不具有杠桿效應(yīng)D:賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷題目2：下列說法不正確的是（）。分值:5A:滬深300股指期貨對結(jié)算會員的規(guī)定是：當(dāng)某一合約市場持倉總量超過10萬手時，結(jié)算會員在該合約上的持倉量不得超過該合約市場持倉總量的25%。B:滬深300股指期貨對結(jié)算會員的規(guī)定是：當(dāng)某一合約市場持倉總量超過10萬手時，結(jié)算會員在該合約上的持倉量不得超過該合約市場持倉總量的20%C:滬深300股指期貨以期貨合約最后一小時成交量加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價D:滬深300股指期貨的限倉規(guī)定是：投資者在某一合約上的按單邊計算的持倉數(shù)不得超過600手。題目3：英國倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所于（）年1月29日首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易，交易量增長迅速。分值:5A:2001B:2004C:2003D:2002題目4：美國CRB期貨合約由（）于1986年開發(fā)推出。分值:5A:芝加哥商業(yè)交易所B:芝加哥期貨交易所C:紐約商業(yè)交易所D:紐約期貨交易所題目5：布雷頓森林體系崩潰，（）。分值:5A:美元相對西方主要國家貨幣升值B:美元與西方主要國家貨幣掛鉤C:固定匯率制度取代浮動匯率制度D:浮動匯率制度取代固定匯率制度題目6：目前，芝加哥商業(yè)交易所推出了19種不同貨幣衍生出來的（）種期合約和32種期權(quán)合約。分值:5A:41B:55C:51D:30題目7：當(dāng)WMS%R高于（），即處于超賣狀態(tài)，行情即將見底，應(yīng)當(dāng)考慮買進(jìn)。分值:5A:80B:90C:50D:60題目8：關(guān)于技術(shù)分析和基本分析的說法不正確的是（）。分值:5A:技術(shù)分析法側(cè)重于對歷史交易狀況的分析B:基本分析法側(cè)重于對微觀因素的分析C:基本分析法判斷的是期貨價格的中長期走勢D:技術(shù)分析法判斷的是期貨價格的短期或中期走勢題目9：下面說法不正確的是（）。分值:5A:若某種商品存在較少替代品，則該商品的彈性越強(qiáng)B:若商品支出比重越大，需求就越有彈性C:消費者適應(yīng)新價格所需時間長度越長，越缺乏彈性D:商品支出比重越小，需求就越有彈性題目10：（）可以對模擬誤差風(fēng)險及其他風(fēng)險進(jìn)行控制，同時它也會發(fā)揮管理指數(shù)期貨保證金賬戶的作用。分值:5A:套利機(jī)會發(fā)覺子系統(tǒng)B:風(fēng)險管理系統(tǒng)C:自動下單子系統(tǒng)D:成交報告及結(jié)算子系統(tǒng)題目11：漲跌停板一般是以合約（）的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的。分值:5A:當(dāng)日B:前一周平均C:前兩日D:上一交易日題目12：下面關(guān)于強(qiáng)制減倉制度的描述不正確的是（）。分值:5A:強(qiáng)制減倉制度的設(shè)立目的在于迅速、有效化解市場風(fēng)險，防止會員大量違約。B:我國期貨交易實行強(qiáng)制減倉制度。C:在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)不同方向單邊市時采用。D:強(qiáng)制減倉制度造成的經(jīng)濟(jì)損失由會員及其投資者承擔(dān)。題目13：（）預(yù)測價格運(yùn)行的時間周期。分值:5A:廣東萬通期貨經(jīng)紀(jì)公司B:浙江永安期貨經(jīng)紀(jì)公司C:北京金鵬期貨經(jīng)紀(jì)公司D:中國國際期貨經(jīng)紀(jì)公司題目35：關(guān)于集合競價的說法不正確的是（）。分值:5A:低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交B:等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按多的一方的申報量成交C:高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交D:等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交題目36：RSI取值在（）時投資者可以考慮賣出建倉。分值:5A:90B:10C:60D:70題目37：外匯風(fēng)險不包括（）。分值:5A:交易風(fēng)險B:儲備風(fēng)險C:通脹風(fēng)險D:經(jīng)濟(jì)風(fēng)險題目38：滬深300股指期貨對結(jié)算會員的規(guī)定是：當(dāng)某一合約市場持倉總量超過10萬手時，結(jié)算會員在該合約上的持倉量不得超過該合約市場持倉總量的（）。分值:5A:30%B:25%C:20%D:15%題目39：引導(dǎo)投機(jī)行為規(guī)范發(fā)展的做法不包括（）。分值:5A:選擇好期貨上市品種B:拓寬市場覆蓋面，調(diào)整交易者結(jié)構(gòu)C:控制投機(jī)交易的數(shù)量D:加大政府監(jiān)督，打擊市場操縱題目40：開盤價集合競價在某合約每一交易日開始前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中后1分鐘為（）。分值:5A:申報時間B:指令時間C:成交時間D:撮合時間題目41：（）成立于1933年。分值:5A:CBOTB:COMEXC:NYMEXD:LME題目42：以下關(guān)于公司制期貨交易所的描述正確的是（）。分值:5A:公司制期貨交易所不以營利為目的B:公司制期貨交易所規(guī)定股份不可以轉(zhuǎn)讓C:公司制交易所下設(shè)股東大會、董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)理機(jī)構(gòu)，各負(fù)其責(zé)，相互制約D:公司制期貨交易所參與合約標(biāo)的物的買賣題目43：買入套期保值付出的代價是（）。分值:5A:使投資者失去了因價格變動而可能得到的獲利機(jī)會B:降低了商品的品質(zhì)C:對需要庫存的商品來說，可能增加倉儲費、保險費和損耗費D:不利于企業(yè)參與現(xiàn)貨合同的簽訂題目44：期貨交易的資金成本是指（）。分值:5A:從期貨交易開始到結(jié)束的全部時間內(nèi)繳付保證金所占用資金而應(yīng)付的利息B:從期貨交易開始到結(jié)束的全部時間內(nèi)所繳付的保證金C:期貨合約交割后買方所交付的貨款D:賣方進(jìn)行期貨交易所支付的交割手續(xù)費題目45：按照設(shè)計的套利機(jī)會發(fā)覺子系統(tǒng)將會及時發(fā)現(xiàn)市場是否存在套利機(jī)會，或及時發(fā)現(xiàn)對已有的套利頭寸是否存在了解的機(jī)會，一旦產(chǎn)生機(jī)會，便會向交易者發(fā)出提示或者按照預(yù)定的程序向（）發(fā)出下單指令。分值:5A:自動下單子系統(tǒng)B:風(fēng)險管理系統(tǒng)C:成交報告及結(jié)算子系統(tǒng)D:套利機(jī)會發(fā)覺子系統(tǒng)題目46：《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法》規(guī)定，交割月份所有品種的期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)均為（）。分值:5A:15%B:40%C:20%D:30%題目47：（）期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利。分值:5A:美式B:看漲C:歐式D:看跌題目48：2004年我國批準(zhǔn)上市的期貨品種不包括（）。分值:5A:燃料油B:棉花C:玉米D:白糖題目49：以下專業(yè)委員會中負(fù)責(zé)監(jiān)督所有與交易活動有關(guān)的問題的是（）。分值:5A:業(yè)務(wù)委員會B:新品種委員會C:交易行為管理委員會D:交易規(guī)則委員會題目50：期貨投機(jī)與股票投機(jī)的區(qū)別不包括（）。分值:5A:期貨投機(jī)實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，股票投機(jī)不實行每日結(jié)算制度B:期貨投機(jī)的合約有特定到期日，而股票投機(jī)無特定到期日C:期貨投機(jī)的交易方向是雙向的，而股票投機(jī)的交易方向是單向的D:期貨投機(jī)要交全額保證金，股票投機(jī)則不需要題目51：為便于交易，每一種期貨品種都有交易代碼。如我國期貨市場中，豆粨合約的代碼為（）。分值:5A:MB:WTC:ALD:RU題目52：對沖基金的出資人一般在（）以下，而且對投資者有著很高的資金實力要求。分值:5A:200B:100C:50D:150題目53：關(guān)于威廉指標(biāo)的絕對值的說法不正確的是（）。分值:5A:在下半?yún)^(qū)WMS%R小于50，表示行情處于強(qiáng)勢B:WMS%R的取值介于0-100之間，以50為中軸將其分為上下兩個區(qū)域C:在上半?yún)^(qū)WMS%R大于50，表示行情處于弱勢D:WMS%R的取值介于0-50之間，以25為中軸將其分為上下兩個區(qū)域題目54：上海期貨交易所的黃金期貨于（）上市交易。分值:5A:2008年1月19日B:2008年1月9日C:2008年2月19日D:2008年3月19日題目55：（），浮動匯率制的實行使以往不受重視的外匯風(fēng)險空前增大，對外匯風(fēng)險的防范要求也日益強(qiáng)烈。分值:5A:20世紀(jì)50年代B:20世紀(jì)70年代C:20世紀(jì)60年代D:20世紀(jì)40年代題目56：從世界范圍來看，外匯期貨的主要市場在（）。分值:5A:歐洲B:美國C:英國D:亞洲題目57：目前，（）擁有世界上成交量最大的黃金期貨合約。分值:5A:COMEXB:NYMEXC:LMED:CBOT題目58：（）年2月，美國堪薩斯期貨交易所開發(fā)了價值線綜合指數(shù)期貨合約，使股票價格指數(shù)也成為期貨交易的對象。分值:5A:1982B:1985C:1975D:1972題目59：（）年8月2日，國務(wù)院發(fā)出了《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步整頓和規(guī)范期貨市場的通知》，開始了第二次清理整頓工作。分值:5A:1993B:1995C:1998D:1999題目60：在期貨市場上，交易者一般只需要交納合約總值（）左右的保證金。分值:5A:10%-15%B:5%-10%C:5%-15%D:15%-20%多選題題目61：以下操作中能使持倉量保持不變的是（）。分值:5A:多頭開倉，空頭開倉B:空頭平倉，多頭開倉C:多頭開倉，多頭平倉D:空頭開倉，多頭平倉題目62：下列（）狀況的出現(xiàn)，表示基差走弱。分值:5A:7月時上海期貨交易所鋁9月合約基差為-2元/噸，到8月時為0元/噸B:7月時上海期貨交易所陰極銅9月合約基差為-2元/噸，到8月時為-6元/噸C:7月時大連商品交易所豆粕9月合約基差為4元/噸，到9月時為3元/噸D:7月時大連商品交易所豆油9月合約基差為5元/噸，到9月時為-1元/噸題目63：期貨投機(jī)與套期保值交易的區(qū)別在于（）。分值:5A:期貨投機(jī)交易是價格波動風(fēng)險的承擔(dān)者，套期保值交易是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者B:期貨投機(jī)交易以獲得價差收益為目的，套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場的盈利與虧損基本平衡為目的C:期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤為目的，套期保值交易以利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險為目的D:期貨投機(jī)交易主要在期貨市場操作，套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個市場同時操作題目64：下面說法正確的是（）。分值:5A:MACD可以提示未來價格上升和下降的深度B:MACD用起來比MA更有把握C:MACD可以避免假信號的出現(xiàn)D:MACD發(fā)出信號的要求和限制增加題目65：期貨市場的機(jī)構(gòu)投資者按投資領(lǐng)域劃分可以分為（）。分值:5A:共同基金B(yǎng):養(yǎng)老基金C:對沖基金D:對沖基金的基金題目66：對沖基金按照交易手段可以分為（）。分值:5A:高風(fēng)險對沖基金B(yǎng):低風(fēng)險對沖基金C:混合型對沖基金D:離岸對沖基金題目67：2006年我國批準(zhǔn)上市的期貨品種包括（）。分值:5A:白糖B:棉花C:豆油D:燃料油題目68：2004年我國批準(zhǔn)上市的期貨品種包括（）。分值:5A:棉花B:白糖C:燃料油D:玉米題目69：2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，該交易所是由（）共同發(fā)起設(shè)立的。分值:5A:鄭州商品交易所B:上海期貨交易所C:上海證券交易所和深圳證券交易所D:大連商品交易所題目70：1999年6月2日，國務(wù)院頒布了《期貨交易暫行條例》，配套（）也相繼發(fā)布實施。分值:5A:《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級管理人員任職資格管理辦法》B:《期貨交易所管理辦法》C:《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》D:《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》題目71：在有效市場理論中，學(xué)術(shù)派認(rèn)為，交易者在決定買賣時，所依賴的信息可分為（）個層次。分值:5A:虛假信息B:市場信息C:公共信息D:全部信息題目72：世界上影響范圍較大，具有代表性的股票指數(shù)包括（）。分值:5A:道瓊斯平均價格指數(shù)B:道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)C:標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)D:香港恒生指數(shù)題目73：下列說法錯誤的是（）。分值:5A:國內(nèi)交易所均采用計算機(jī)撮合成交方式。B:等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按多的一方的申報量成交。C:計算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買賣申報單以價格優(yōu)先，時間優(yōu)先原則進(jìn)行排序。D:開盤集合競價中的未成交保單不會自動參與開始后競價交易。題目74：遠(yuǎn)期交易的履約方式包括（）。分值:5A:到期交割B:背書轉(zhuǎn)讓C:對沖平倉D:商品交收題目75：波浪理論的主要原理包括（）。分值:5A:價格走勢圖中各個高點和低點所處的相對位置B:價格走勢所形成的形態(tài)C:宏觀經(jīng)濟(jì)波動程度D:完成某個形態(tài)所經(jīng)歷的時間長短題目76：下面說法正確的是（）。分值:5A:現(xiàn)貨市場和期貨市場的盈虧不會完全相抵B:基差指某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與同種的某一特定期貨合約價格間的價差C:套期保值交易也存在風(fēng)險D:現(xiàn)貨市場和期貨市場的盈虧可以完全相抵題目77：下面關(guān)于RSI敘述正確的是（）。分值:5A:頂背離時時比較強(qiáng)烈的賣出信號B:底背離時時較強(qiáng)烈的賣出信號C:RSI指標(biāo)值距離50越遠(yuǎn)，其結(jié)論越可靠。D:RSI處于高位，并形成一峰比一峰低的兩個峰，而此時，價格卻對應(yīng)的是一峰比一峰高，這叫頂背離。題目78：負(fù)責(zé)金融期貨交割的指定銀行必須具有（）。分值:5A:較強(qiáng)的進(jìn)行大額資金結(jié)算的業(yè)務(wù)能力B:較大的資金規(guī)模C:現(xiàn)金高效的現(xiàn)金結(jié)算手段和設(shè)備D:良好的金融資信題目79：以下指標(biāo)可以考慮賣出建倉的有（）。分值:5A:DIF和DEA為負(fù)值，且DIF向下突破DEAB:KD為80，并出現(xiàn)頭肩頂C:KD為90D:WMS為90后回頭，但價格繼續(xù)上升題目80：中國期貨保證金監(jiān)控中心由（）出資興辦，是非盈利性的公司制法人。分值:5A:鄭州商品交易所B:上海期貨交易所C:上海證券交易所和深圳證券交易所D:大連商品交易所題目81：影響大豆價格的因素包括（）。分值:5A:政府農(nóng)業(yè)政策B:庫存C:供求狀況D:季節(jié)氣候題目82：關(guān)于趨勢線的說法正確的是（）。分值:5A:趨勢線起到支撐和壓力的作用B:趨勢線被突破后就失去了預(yù)測價值C:趨勢線維持的時間越長越有效。D:趨勢線被觸及的次數(shù)越多越有效題目83：增倉應(yīng)該遵循的原則包括（）。分值:5A:只有在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉B:持倉的增加應(yīng)漸次遞減C:持倉的增加應(yīng)漸次遞增D:并不一定在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉題目84：葛蘭威爾法則的內(nèi)容包括（）。分值:5A:平均線從上升開始走平，價格從下上穿平均線B:平均線從下降開始走平，價格從下上穿平均線C:價格跌破平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線D:價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離平均線，突然下跌，但在平均線附近再度上升題目85：目前，各國和地區(qū)的行業(yè)自律都有著許多共同特征，具體包括（）。分值:5A:自律組織一般應(yīng)為非營利性團(tuán)體B:自律組織應(yīng)有一套嚴(yán)密詳實的自律規(guī)章C:自律組織的存在有著法律上的依據(jù)，入英國實行承認(rèn)制，美國實行注冊制D:有能力推行自律規(guī)章，確保會員及市場依章運(yùn)行題目86：以下關(guān)于現(xiàn)貨交易和期貨交易敘述不正確的是（）。分值:5A:期貨交易和現(xiàn)貨交易都是標(biāo)準(zhǔn)化合約。B:現(xiàn)貨交易是為了轉(zhuǎn)移風(fēng)險或者追求風(fēng)險收益。C:現(xiàn)貨交易實行每日無負(fù)債結(jié)算。D:期貨交易存在時間差，商流和物流分離。題目87：（）是指套期保值者為了回避價格上漲的風(fēng)險，先在期貨市場上買入與其將在現(xiàn)貨市場上買入的現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)數(shù)量相等、交割日期相同或相近的以該商品或資產(chǎn)為標(biāo)的期貨合約，然后，當(dāng)該套期保值者在現(xiàn)貨市場上買入現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的同時，將原先買進(jìn)的期貨合約對沖平倉，從而為其在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)交易進(jìn)行保值。分值:5A:買入套期保值B:多頭套期保值C:賣出套期保值D:買期保值題目88：金融貨幣因素包括（）。分值:5A:股票與債權(quán)市場B:外匯市場C:黃金市場D:利率與匯率題目89：循環(huán)周期理論中周期一般分為（）。分值:5A:基本周期B:交易周期C:長期周期D:季節(jié)性周期題目90：期權(quán)的基本交易方法包括（）。分值:5A:買進(jìn)看漲期權(quán)B:賣出看漲期權(quán)C:買進(jìn)看跌期權(quán)D:賣出看跌期權(quán)題目91：世界上最主要的天然橡膠進(jìn)口國是（）。分值:5A:中國B:美國C:日本D:西歐各國題目92：從交易頭寸區(qū)分，期貨市場中投機(jī)者可以分為（）。分值:5A:多頭投機(jī)者B:空頭投機(jī)者C:大投機(jī)商D:中小投機(jī)商題目93：下列敘述中錯誤的是（）。分值:5A:目前，芝加哥商業(yè)交易所推出了19種不同貨幣衍生出來的41種期貨合約和31種期權(quán)合約。B:芝加哥期貨交易所于1985年開始美元指數(shù)期貨期權(quán)交易。C:外匯期貨期權(quán)品種最多、交易規(guī)模最大的市場是芝加哥商業(yè)交易所。D:外匯指數(shù)期貨合約的推出是為了適應(yīng)交易的全球化與交易所規(guī)模拓展、跨國經(jīng)營的需要。題目94：當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為（）。分值:5A:逆轉(zhuǎn)市場B:反向市場C:正向市場D:現(xiàn)貨溢價題目95：下列關(guān)于保證金的說法錯誤的是（）。分值:5A:結(jié)算準(zhǔn)備金是已被合約占用的保證金。B:交易準(zhǔn)備金是未被合約占用的保證金。C:交易準(zhǔn)備金是指會員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算賬戶預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。D:交易準(zhǔn)備金是指會員在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。題目96：芝加哥商業(yè)交易所推出的期權(quán)期貨合約主要品種可以分為（）。分值:5A:雙邊匯率外匯期貨合約B:外匯指數(shù)期貨合約C:以美元為基礎(chǔ)的貨幣組合外匯期貨合約D:交叉匯率外匯期貨合約題目97：根據(jù)存貨持有者身份的不同，可以分為（）。分值:5A:生產(chǎn)者存貨B:政府存貨C:消費者存貨D:經(jīng)營者存貨題目98：期權(quán)交易中，常見的保證金制度包括（）。分值:5A:傳統(tǒng)制度B:SPAN制度C:每日結(jié)算制度D:Delta制度題目99：豆油的主要消費大國是（）。分值:5A:歐盟B:阿根廷C:美國D:巴西題目100：期貨交易的結(jié)算大體上可以分為三個層次，包括（）。分值:5A:結(jié)算會員與非結(jié)算會員之間的結(jié)算B:非結(jié)算機(jī)構(gòu)對非結(jié)算會員的結(jié)算C:非結(jié)算會員對客戶的結(jié)算D:結(jié)算機(jī)構(gòu)對結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算題目101：下列說法正確的是（）。分值:5A:股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略B:股票期貨不具有杠桿效應(yīng)C:股票期貨交易費用低廉D:賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷題目102：跨期套利可以分為（）。分值:5A:長期套利B:蝶式套利C:熊市套利D:牛市套利題目103：資金管理包括（）。分值:5A:報償與風(fēng)險比的權(quán)衡B:投資組合的設(shè)計C:在各個市場上應(yīng)分配多少資金去投資D:止損點的設(shè)計題目104：建倉階段包括（）。分值:5A:平均買低和平均賣高策略B:選擇入市時機(jī)C:金字塔式買入賣出D:合約交割月份的選擇題目105：以下說法正確的是（）。分值:5A:投機(jī)者的參與增加了市場交易量B:投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者所希望轉(zhuǎn)嫁的價格風(fēng)險C:投機(jī)交易使市場的價格變化走勢出現(xiàn)分歧D:期貨投機(jī)與套期保值時期貨市場不可或缺的兩個基本因素題目106：關(guān)于套期保值者、投機(jī)者和套利者之間的關(guān)系敘述正確的是（）。分值:5A:投機(jī)者、套利者承擔(dān)了套期保值轉(zhuǎn)移出來的風(fēng)險B:投機(jī)、套利交易促進(jìn)市場流動性，促進(jìn)了期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實現(xiàn)C:套期保值交易促進(jìn)了市場流動性D:套期保值者轉(zhuǎn)移出來的風(fēng)險只有投機(jī)者進(jìn)行承擔(dān)題目107：買進(jìn)看漲期權(quán)的運(yùn)用場合包括（）。分值:5A:預(yù)期后市看漲，運(yùn)用看漲期權(quán)可以節(jié)約保證金B(yǎng):熊市，但隱含價格波動率高C:市場波動率正在擴(kuò)大D:愿意利用買進(jìn)期權(quán)的優(yōu)勢，即有限風(fēng)險的杠桿作用題目108：會員制和公司制期貨交易所不僅在設(shè)立時存在不同，在實際運(yùn)行過程中也有明顯的差別，主要表現(xiàn)在（）。分值:5A:資金來源不同B:使用的法律不同C:承擔(dān)的法律責(zé)任不同D:設(shè)立目的不同題目109：利率期貨合約按照標(biāo)的產(chǎn)品的期限與特點不同，可以分為（）。分值:5A:利率指數(shù)期貨合約B:中期利率期貨合約C:短期利率期貨合約D:中長期利率期貨合約題目110：下列說法正確的是（）。分值:5A:1989年，紐約期貨交易所根據(jù)商品期貨研究局價格指數(shù)開發(fā)CRB期貨合約。B:英國倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所于2001年1月29日首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易，交易量增長迅速。C:窄基指數(shù)和單只股票期貨被定義為股票期貨，接受美國商品期貨交易委員會和美國證券交易委員會的聯(lián)合監(jiān)管。D:美國國會于2002年12月15日取消對于股票期貨交易的禁止性規(guī)定。題目111：套期保值者的本性決定其具有（）的特點。分值:5A:經(jīng)營規(guī)模大B:規(guī)避價格風(fēng)險，利用期貨與現(xiàn)貨盈虧相抵保值C:頭寸保留時間長D:頭寸方向比較穩(wěn)定題目112：由于同種商品受到相同供求關(guān)系的影響和持倉費的作用，其現(xiàn)貨價格與其期貨價格的變動呈現(xiàn)（）的規(guī)律。分值:5A:同升同降B:完全相反C:波幅相同D:收斂一致題目113：下列期貨商品中，在大連商品交易所上市交易的有（）。分值:5A:黃大豆2號合約B:棉花C:玉米合約D:優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥合約題目114：以下描述正確的是（）。分值:5A:上海期貨交易所的黃金期貨于2008年1月19日上市交易。B:國務(wù)院頒布的《期貨交易管理通知》于2007年4月15日起施行。C:1999年中國證監(jiān)會要求期貨經(jīng)紀(jì)公司提高最低注冊資本金，注冊資本不得低于3000萬元人民幣。D:截止至2008年3月31日，我國正在交易的期貨品種有20個。題目115：LME主要從事（）的期貨交易。分值:5A:銅B:錫C:鐵D:鋅題目116：金融貨幣體系對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在（）兩個方面。分值:5A:利率B:股票C:匯率D:基金題目117：商品需求量通常由（）構(gòu)成。分值:5A:期末商品結(jié)存量B:進(jìn)口量C:出口量D:國內(nèi)消費量題目118：基差走強(qiáng)具體可分為（）情況。分值:5A:正向市場轉(zhuǎn)向反向市場B:反向市場基差走強(qiáng)C:反向市場轉(zhuǎn)向正向市場D:正向市場基差走強(qiáng)題目119：關(guān)于保證金的說法正確的是（）。分值:5A:在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納履約保證金B(yǎng):在期貨交易中，若客戶交易過程中保證金水平不同，應(yīng)隨時追加保證金，作為履約保證C:在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)賣方必須交付一筆保證金，并將其維持在一定水平，以表明他具有相應(yīng)的履行期貨期權(quán)合約的能力D:在期貨交易中，期權(quán)買方和賣方都必須繳納履約保證金題目120：對天然橡膠的相關(guān)描述正確的是（）。分值:5A:馬來西亞是世界主要的天然橡膠出口國。B:中國是世界主要的天然橡膠出口國。C:美國是世界主要的天然橡膠出口國。D:泰國是世界主要的天然橡膠出口國。判斷題題目121：當(dāng)KD處在高位時，并形成兩個依次向下的峰，而此時價格還在上漲，這叫頂背離，是賣出的信號。分值:5A:正確B:錯誤題目122：現(xiàn)貨交易也要受到交易對象和時間的限制。分值:5A:正確B:錯誤題目123：期貨交易具有一定的轉(zhuǎn)移風(fēng)險的作用。分值:5A:錯誤B:正確題目124：按總資本的10%來確定投入該品種上每筆交易的資金是決定頭寸大小的原則之一。分值:5A:正確B:錯誤題目125：期貨公司向客戶收取的保證金屬于客戶所有。分值:5A:錯誤B:正確題目126：芝加哥期貨交易所以短期利率期貨為主。分值:5A:正確B:錯誤題目127：成交報告及結(jié)算子系統(tǒng)的作用是對成交情況迅速進(jìn)行結(jié)算并提供詳盡的報告，使套利者可以動態(tài)掌握套利交易情況，對其進(jìn)行評估，并在必要時對原有套利模式進(jìn)行修正。分值:5A:正確B:錯誤題目128：股票期貨是以多只股票作為標(biāo)的物的期貨合約。分值:5A:正確B:錯誤題目129：DIF和DEA為正值，DIF向上突破DEA時為多頭市場。分值:5A:正確B:錯誤題目130：頭肩頂向下突破頸線時成交量擴(kuò)大.分值:5A:錯誤B:正確題目131：當(dāng)KD處在低位時，并形成一底比一底高，而價格還繼續(xù)下跌，這構(gòu)成底背離，是買入信號。分值:5A:正確B:錯誤題目132：1920年，鉛和鋅兩種金屬在倫敦金融交易所正式上市交易。分值:5A:正確B:錯誤題目133：按照設(shè)計的套利機(jī)會發(fā)覺子系統(tǒng)將會及時發(fā)現(xiàn)市場是否存在套利機(jī)會，或及時發(fā)現(xiàn)對已有的套利頭寸是否存在了解的機(jī)會，一旦產(chǎn)生機(jī)會，便會向交易者發(fā)出提示或者按照預(yù)定的程序向自動下單子系統(tǒng)發(fā)出下單指令。分值:5A:錯誤B:正確題目134：投資者單個市場的最大交易資金應(yīng)控制在總資本的10%-20%之內(nèi)。分值:5A:錯誤B:正確題目135：合約上一交易日的結(jié)算價加上允許的最大跌幅構(gòu)成當(dāng)日價格上漲的上線，稱為漲停板。分值:5A:正確B:錯誤題目136：MACD用起來比MA更有把握。分值:5A:錯誤B:正確題目137：美國、巴西和中國是豆油的主要生產(chǎn)和消費大國。分值:5A:正確B:錯誤題目138：套期保值者生產(chǎn)、經(jīng)營或投資規(guī)模通常較大。分值:5A:正確B:錯誤題目139：無論是正向市場還是反向市場，隨著期貨合約到期的臨近，持倉費逐漸減少，基差均會趨向于無窮大。分值:5A:正確B:錯誤題目140：商品期貨采用實物交割方式。分值:5A:錯誤B:正確計算題題目141：接第四題。假設(shè)在5月1日，小麥價格上漲，他現(xiàn)貨市場上以1290元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1310元/噸將100手5月份小麥期貨合約平倉。該套期保值交易結(jié)果是（）。分值:20A:期貨市場虧損90元/噸，現(xiàn)貨市場盈利70元/噸，相抵后凈虧損20元/噸B:期貨市場盈利70元/噸，現(xiàn)貨市場虧損90元/噸，相抵后凈虧損20元/噸C:期貨市場盈利90元/噸，現(xiàn)貨市場虧損70元/噸，相抵后凈盈利20元/噸D:期貨市場盈利70元/噸，現(xiàn)貨市場虧損90元/噸，相抵后凈盈利20元/噸題目142：假設(shè)投資者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系數(shù)分別為1.2，0.9和1.05，其資金分配分別是：100萬元，200萬元和300萬元，則該股票組合的β系數(shù)為（）。分值:20A:1.025B:1.125C:0.95D:1.05題目143：4月份，某空調(diào)廠預(yù)計7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時銅的現(xiàn)貨價格是每噸53000/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進(jìn)。為了防止銅價上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)天7月份銅期貨價格為53300元/噸。該廠在期貨市場應(yīng)（）。分值:20A:賣出100張7月份銅期貨合約B:買入50張7月份銅期貨合約C:買入100張7月份銅期貨合約D:賣出50張7月份銅期貨合約題目144：3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元，到了6月1日，整個股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點（下跌10%），期貨指數(shù)跌至3450點。該基金的股票組合市值為1760萬元（下跌12%），此時該基金將期貨合約買入平倉。則該基金在股指期貨市場上的交易結(jié)果是（）。分值:20A:虧損204.6萬元B:虧損266.6萬元C:盈利204.6萬元D:盈利266.6萬元題目145：小麥生產(chǎn)商以20元的期權(quán)費在敲定價格2000元處買入一份看跌期權(quán)。如果最終現(xiàn)貨價漲到2500元，則該生產(chǎn)商虧損（不計手續(xù)費）（）。分值:20A:500元B:520元C:20元D:480元題目146：某投資者欲采取金字塔賣出方式建倉，故先以3.05美元/蒲式耳的價格賣出3手5月玉米合約。此后價格下跌到2.98美元/蒲式耳，該投資者再賣出2手5月玉米合約。當(dāng)（）該投資者可以繼續(xù)賣出1手玉米期貨合約。分值:20A:價格下跌至2.80美元/蒲式耳B:價格為2.98美元/蒲式耳C:價格漲到3.10美元/蒲式耳D:價格上漲到3美元/蒲式耳題目147：6月5日，某投資者以5點的權(quán)利金（每點250美元）買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點，權(quán)利金價格變?yōu)?0點，若該投資者將期權(quán)合約對沖平倉，則交易結(jié)果是（）。分值:20A:虧損3750美元B:盈利3750美元C:盈利5000美元D:虧損5000美元題目148：某投資者預(yù)計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價格漲幅。于是他在該市場以6800美元/噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元/噸的價格賣出5手9月銅合約。則當(dāng)（）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。分值:20A:6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美