ETF月度跟蹤：滬深300流入千億A50ETF募集完成

東吳證券研究所內(nèi)容目錄東吳證券研究所TOC\o"1-1"\h\z\uETF月度跟蹤：非貨幣型ETF均呈積極表現(xiàn)，股票型ETF表現(xiàn)突出 4資金流動：滬深ETF吸引最多資金流入，電子ETF有較多資金流出 4業(yè)績表現(xiàn)：股票型ETF整體收益上升，TMT相關(guān)ETF收益增長 8規(guī)模變動：滬深300寬基ETF規(guī)模增長領(lǐng)先，行業(yè)ETF整體規(guī)模下跌 8融資融券：最近一個月股票型ETF融資總額為713.74億元，融券總量為53.85億份 9在發(fā)、待發(fā)ETF：A50集中募集，價值型產(chǎn)品待發(fā) 風(fēng)險提示 122/13東吳證券研究所圖表目錄東吳證券研究所圖1：最近一個月二級分類股票型ETF資金流動情況（2024/02） 5圖2：最近一個月三級分類股票型ETF資金流動情況（2024/02） 5圖3：主要寬基ETF最近一個月資金流動（2024/02） 6圖4：不同行業(yè)ETF最近一個月資金流動（2024/02） 6圖5：不同主題ETF最近一個月資金流動（2024/02） 7圖6：不同風(fēng)格ETF最近一個月資金流動（2024/02） 7圖7：最近一個月融資買入額排名前十的股票型ETF（2024/02） 10圖8：最近一個月融券賣出量前十的股票型ETF（2024/02） 10表1：不同資產(chǎn)類別ETF最近一個月表現(xiàn)（2024/02） 4表2：最近一個月收益排名前十的股票型ETF（2024/02） 8表3：不同分類方式下最近一個月規(guī)模變動排名前五的ETF類別（2024/02） 9表4：最近一個月在發(fā)、本月待發(fā)基金情況（2024/02） 3/13東吳證券研究所ETF月度跟蹤：非貨幣型ETF均呈積極表現(xiàn)，股票型ETF表現(xiàn)突出東吳證券研究所股票型ETFETF1788.021734.77ETF37.40、8.417.44ETF21836.1417869.442841.55803.96321.20ETF5.37%、8.65%0.94%0.01%。表1：不同資產(chǎn)類別ETF最近一個月表現(xiàn)（2024/02）資產(chǎn)類別最近一月資金流動（億元）最近一月收益率規(guī)模變動（億元）凈申贖（億份）股票型ETF1734.7711.91%17869.44430.47 債型ETF 8.418.65%2841.55-30.98商品型ETF7.44-0.01%321.201.30 跨境ETF 37.400.94%803.961.50數(shù)據(jù)來源：，下面就股票型ETF資金流動：滬深ETF吸引最多資金流入，電子ETF金流出滬深300ETF獲最多資金凈流入，電子ETF資金流出最多。300ETF1003.445001000100403.71318.31139.15ETF75.1250ETF43.21ETF2035.96、34.1921.47ETF3.9223.403.392.21ETF70.991021.4715.2113.36億元。4/13東吳證券研究所東吳證券研究所圖1：最近一個月二級分類股票型ETF資金流動情況（2024/02）數(shù)據(jù)來源：，注：單位：億元；日期：2024/02/01-2024/02/29；二級分類為：寬基、行業(yè)&主題、風(fēng)格&策略的具體分類圖2：最近一個月三級分類股票型ETF資金流動情況（2024/02）數(shù)據(jù)來源：，注：單位：億元；日期：2024/02/01-2024/02/29；三級分類針對行業(yè)&ETF：根據(jù)板塊-申萬一級-申萬二級行業(yè)逐步下探，直至分類后的行業(yè)&細(xì)分的主題類型；本期：TMTTMTETF，ETF5/13寬基ETF整體呈資金流入和正收益。從一級市場資金流動情況來看，最近一個月寬基ETF基金凈流入金額合計為1903.73億元。其中滬深300ETF表現(xiàn)優(yōu)異，流入資金1003.445001000100403.71318.31139.15億元。同時，寬基ETF50ETF17.65%1005020015%15.91%、15.53%15.01%。圖3：主要寬基ETF最近一個月資金流動（2024/02）MSCIMSCI（億元）MSCIMSCI中A50MSCI中 國A50MSCI國A科 中 國 滬滬 中A證200018030020001000100505001002002000180300200010001005050010020050100505003005050030050100800AA

證他 國證國證

深

深深證證

業(yè) 板 證 指

際 互 板 證 通股股 通 綜

1000.00800.00600.00400.00200.000.00-200.00最近一月資金流動(右軸） 最近一月收益率數(shù)據(jù)來源：，電子行業(yè)ETFETFETF75.1235.96億元和34.19ETFETF22.15%，公用事業(yè)行業(yè)ETF漲幅最小，上升3.94%。圖4：不同行業(yè)ETF最近一個月資金流動（2024/02）機(jī) 復(fù) 國基

復(fù)合醫(yī)中電家有食復(fù)機(jī)復(fù)

農(nóng)非石 交

（億元）建 建公TMT計 械 合TMT

防礎(chǔ) 藥游力用色品合械

林銀油

通合房筑 筑用

算電設(shè)通機(jī)子備信

傳軍化汽生制設(shè)電金飲消制周煤牧金石鋼運金地材銀裝事媒工工車物造備器屬料費造期炭漁融化鐵輸融產(chǎn)料行飾業(yè)

20.000.00-20.00-40.00-60.00-80.00東吳證券研究所東吳證券研究所最近一周資金流動(右軸） 最近一周收益率數(shù)據(jù)來源：，6/13主題ETF整體收益表現(xiàn)出色，央國企主題ETFETF流ETF2.43ETF流失資金最多，流失1.73億元?？萍肌⒚衿蠛兔褡迤放浦黝}ETF收益有較大漲幅，分別上漲15.12%、13.43%和12.23%。圖5：不同主題ETF最近一個月資金流動（2024/02）科技民企民族品牌一帶一路區(qū)域其他主題特色主題央國企（億元）16.00%3.0014.00%2.5012.00%2.001.5010.00%1.008.00%0.506.00%0.004.00%-0.50-1.002.00%-1.500.00%-2.00最近一月資金流動(右軸） 最近一月收益率數(shù)據(jù)來源：，風(fēng)格型ETFETF43.42/34.5819.48%15.07%。圖6：不同風(fēng)格ETF最近一個月資金流動（2024/02）成長動量

質(zhì) 紅 價量 利 值成 成 質(zhì) 質(zhì) 低 長 長 量 量 波

可 /持 /續(xù) ESG發(fā) 價 ESG展 值

（億元）紅利低 紅波 利40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00東吳證券研究所最近一月資金流動(右軸） 最近一月收益率東吳證券研究所數(shù)據(jù)來源：，7/13東吳證券研究所ETF相關(guān)ETF收益增長東吳證券研究所股票型ETF整體上升，TMT相關(guān)ETF漲幅較大。TMTETF的ETF28.34%50ETFETFETF，漲27.00%、26.40%26.23%。表2：最近一個月收益排名前十的股票型ETF（2024/02）跟蹤指數(shù)名稱代碼基金名稱成立日期近一月收益近一月漲跌今年以來收益通信設(shè)備515880.SH國泰中證全指通信設(shè)備ETF2019-08-1628.34%24.50%6.59%云計算50560660.SH新華中證云計算2021-08-0527.00%17.90%17.00%18.30%-0.13%-0.92%-1.27%-1.28%-1.07%-1.22%50ETF人工智能515980.SH華富中證人工智能2019-12-2426.40%產(chǎn)業(yè)ETF云計算516630.SH華夏中證云計算與2021-08-2426.23%26.22%26.15%26.04%大數(shù)據(jù)主題ETF云計算159890.SZ招商中證云計算與2021-03-2519.00%大數(shù)據(jù)ETF云計算516510.SH易方達(dá)中證云計算2021-03-2919.00%與大數(shù)據(jù)ETF云計算159739.SZ鵬華中證云計算與2021-11-0317.90%大數(shù)據(jù)主題ETF云計算159527.SZ廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF2024-01-2225.26%21.20%15.82%國證信創(chuàng)159538.SZ富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF2023-09-1424.69%17.60%-2.80%CS人工智159819.SZ易方達(dá)中證人工智能ETF2020-07-2724.57%14.70%-1.18%數(shù)據(jù)來源：，注：最近一月收益排名前十的ETF中若有跟蹤同一指數(shù)的多只ETF，僅挑選收益率最高的一只ETF作為代表規(guī)模變動：滬深300寬基ETF規(guī)模增長領(lǐng)先，行業(yè)ETF規(guī)模下跌滬深300寬基ETF規(guī)模增長領(lǐng)先，行業(yè)ETFETF300ETF355.64500ETF100101.4490.81TMTETF82.89、81.0875.59ETF94.01ETF5075.5950.18ETF1.28ETF0.77億元。8/13東吳證券研究所按照風(fēng)格劃分，紅利低波和紅利低波型ETF規(guī)模分別上升29.05億元。東吳證券研究所-81.08-29.01-20.20-75.59-82.89-94.01-75.59-20.55-50.18-81.08-29.01-20.20-75.59-82.89-94.01-75.59-20.55-50.18存量規(guī)模（截至分類方式 類別最近一月規(guī)模份額變動億份) 最近一月收益率2024.02.29）(億元)變動(億元)滬深3005325.471360.11355.649.16%科創(chuàng)501397.11166.88-44.4417.65%寬基上證501190.23154.4233.938.53%中證5001133.78516.3690.8113.20%創(chuàng)業(yè)板指1063.68278.18101.4414.85%TMT1375.97169.1719.25%金融982.8135.035.65%板塊消費480.3328.8610.15%醫(yī)藥828.9749.5312.43%中游制造866.6829.1410.34%電子906.2684.4319.47%醫(yī)藥生物828.9749.5312.43%行業(yè)非銀金融745.0731.756.68%電力設(shè)備499.6817.5710.95%食品飲料198.1914.44-7.8810.74%央國企351.9630.581.286.42%區(qū)域69.847.07-0.1410.55%主題科技18.631.90-0.7715.12%一帶一路10.351.08-0.0411.54%其他主題9.300.62-0.299.94%紅利/高股息334.6931.719.127.35%紅利低波198.7443.0129.055.09%風(fēng)格成長動量48.396.46-1.9719.48%成長16.701.42-0.7815.07%價值12.990.67-0.357.80%數(shù)據(jù)來源：，融資融券：最近一個月股票型ETF融資總額為713.74億元，融券總量為53.85億份最近一個月股票型ETF融資總額為713.74億元，融券總量為53.85億份。下表為ETFETF融券賣出量最高的ETF50ETF94.609.81億份。9/13圖7：最近一個月融資買入額排名前十的股票型ETF（2024/02）華夏上證科創(chuàng)板華泰柏瑞滬深易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF華泰柏瑞中證華夏上證南方中證易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生華寶中證醫(yī)療南方中證

37.1732.2930.0025.5321.2419.3517.6015.66

51.26

94.60（億元）0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00數(shù)據(jù)來源：，圖8：最近一個月融券賣出量前十的股票型ETF（2024/02）華夏上證科創(chuàng)板南方中證國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體華夏中證南方中證易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生華泰柏瑞滬深易方達(dá)上證科創(chuàng)板廣發(fā)中證國泰CES半導(dǎo)體芯片

3.122.962.502.231.791.541.471.33

4.34

9.81（億份）東吳證券研究所0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00東吳證券研究所數(shù)據(jù)來源：，10/13在發(fā)、待發(fā)ETF：A50集中募集，價值型產(chǎn)品待發(fā)2321支為股票型ETF4別為廣發(fā)中證紅利ETFETFETF30年期國債ETF2支為股票型ETF。表4：最近一個月在發(fā)、本月待發(fā)基金情況（2024/02）基金

募集（億元）563283.OF （億元）563283.OF 富國MSCI中國A50聯(lián) 富國金徐幼華股票型2023-12-262024-03-2680562563.OF 華夏證指息術(shù) 華夏金魯亞運股票型2024-01-022024-03-2950562583.OF 華夏證指選費 華夏金魯亞運股票型2024-01-032024-03-0875159568.SZ 博時證股互網(wǎng) 博時金李慶陽股票型2024-01-082024-02-0210513910.SH 華夏證股央紅利 華夏金魯亞運股票型2024-01-222024-02-0280159565.SZ 易方中汽零件主 易方基金鮑杰股票型2024-01-242024-02-0220159557.OF 嘉實生療健ETF 萬家金王紫菡股票型2024-02-022024-04-30588453.OF 招商證板50成增 招商金鄧童股票型2024-02-022024-04-30513823.OF 匯添中港通股息 匯添基金董瑾股票型2024-02-072024-04-19159525.OF 富國證利動ETF 富國金金澤宇股票型2024-02-072024-05-0650159528.OF 富國證有業(yè)革 富國金曹璐迪股票型2024-02-072024-05-0650562343.OF銀華中證500質(zhì)量成長ETF銀華基金馬君,張亦馳股票型2024-02-082024-04-1950代碼 基金簡稱

管理人

經(jīng)理 類型 募集起始日 募集終止日 上限東吳證券研究所東吳證券研究所互通增強(qiáng)策略ETFETFETFETF題ETF強(qiáng)策略ETF投資ETF國際159561.OF國際159561.OF嘉實德國DAXETF嘉實基金張鐘玉(QDII)2024-02-192024-03-29基金560353.OF摩根中證A50ETF摩根基金韓秀一股票型2024-02-192024-02-2820159592.OF銀華中證A50ETF銀華基金王帥,張亦馳股票型2024-02-192024-03-0120159593.OF平安中證A50ETF易方達(dá)基金錢晶股票型2024-02-192024-02-2820563353.OF華泰柏瑞中證A50ETF平安基金李茜股票型2024-02-192024-03-0120159596.OF華寶中證A50ETF南方基金蔣俊陽股票型2024-02-192024-03-0120159591.OF 富國證A50ETF 華泰瑞基 蘇華清股票型2024-02-192024-03-0120金11/13表4：最近一個月在發(fā)、本月待發(fā)基金情況（2024/02）基金

募集基金 投資 份額代碼 基金簡稱

管理人

經(jīng)理 類型 募集起始日 募集終止日 上限（億元）李紹563083.OF易方達(dá)中證A50ETF易方達(dá)基金林偉斌股票型2024-02-192024-03-0120562893.OF李紹563083.OF易方達(dá)中證A50ETF易方達(dá)基金林偉斌股票型2024-02-192024-03-0120562893.OF嘉實中證A50ETF嘉實基金尚可股票型2024-02-192024-03-0120561233.OF 工銀證A50ET