風(fēng)險管理-銀行業(yè)從業(yè)資格考試題庫

風(fēng)險管理-銀行從業(yè)資格考試題庫1 衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（）。 A、Delta B、Gamma C、Vega D、Theta。 C2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的（）。 A、金融頭寸 B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸 D、商品頭寸 C3 巴塞爾委員會依據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險管理協(xié)會及普華永道詢問公司的看法，將操作風(fēng)險定義為（） A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)料這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事務(wù)所造成損失的風(fēng)險 C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻艄?yīng)其他服務(wù)時，面對的意外狀況 D、由于市場競爭等緣由，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險 B4 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依靠的風(fēng)險，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)？（） A、缺乏足夠的后援/替代人員 B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機(jī)制 C5 失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有依據(jù)雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項(xiàng)活動屬于這一因素？（） A、交易不報告 B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長 C、意識到本身缺乏必要的學(xué)問，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動 B6 專家推斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品 C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 D7 由于某債務(wù)人因某種緣由無法按原有合同履約，商業(yè)銀行確定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 B8 CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 B9 在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段一般不包括（）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 D10 CreditMetrics的核心思想是（）。 A、組合價值的變更不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變更也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)確定了公司的信用質(zhì)量特征 C、信用質(zhì)量的變更是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變更的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) A11 有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變更的程度 B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變更的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 D12 有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的是（）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變更的程度 B、該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo) C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變更的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 D13 在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵須要計(jì)算客戶的（）。 A、最高債務(wù)承受實(shí)力 B、最低債務(wù)承受實(shí)力 C、平均債務(wù)承受實(shí)力 D、以上均不對 A14 在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在將來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否剛好和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資實(shí)力和投資實(shí)力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 C15 在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 B16 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本安排權(quán)重，這里“資本安排’’中的資本是指（）。 A、所預(yù)料的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預(yù)料的將來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 A17 （）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕獲信用風(fēng)險指標(biāo)的異樣變動，推斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險度量 C、信用風(fēng)險監(jiān)測 D、信用風(fēng)險限制 C18 在分析企業(yè)償債實(shí)力過程中不常運(yùn)用的指標(biāo)是（）。 A、速動比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 B19 與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消退的是（）。 A、區(qū)域風(fēng)險 B、行業(yè)風(fēng)險 C、管理層風(fēng)險 D、產(chǎn)品風(fēng)險 A20 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)留意的問題有（）。 A、統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個體限制 B、駕馭充分信息，避開對集團(tuán)總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D、盡量少用抵押，爭取多用保證 E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶剛好報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 BCE21 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、VAR法 C、歷史違約閱歷 D、外部評級映射 E、五級分類法 ACD22 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種緣由無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新支配、重新組織的過程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。 A、貸款期限 B、貸款擔(dān)保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費(fèi)用 ABCE23 以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有（）。 A、國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險 B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容 C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險分析必需是靜態(tài)的 D、國家主權(quán)評級須要特別多的閱歷推斷 E、對于目前的主權(quán)評級而言，須要更多的是技巧而不是方法 BDE24 對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）。 A、盈利實(shí)力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析 D、效率分析 E、流淌比率分析 ABCE25 對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。 A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動趨勢 B、監(jiān)測對合同條款的遵守狀況 C、評估抵押品相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場的變動趨勢 D、識別合同還款的違約狀況，并剛好對潛在的有問題授信進(jìn)行分類 E、對已發(fā)生問題的對象或項(xiàng)目，可快速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序 ABCDE26 為了避開某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采納各種信用風(fēng)險緩釋工具來降低風(fēng)險，這主要包括（）。 A、抵押 B、擔(dān)保 C、總收益互換 D、信用違約互換 E、信用價差衍生產(chǎn)品 ABCDE27 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正須要資金的時候可實(shí)行的方式是 A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流淌性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C、出售流淌資產(chǎn) D、外部融資 B28 絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)峻的流淌性危機(jī)都源于() A、金融衍生品的交易 B、市場整體流淌性風(fēng)險的加大 C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化 D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 D29 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是() A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn) B、（現(xiàn)金頭寸—應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn) D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn) D30 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。依據(jù)久期分析法，假如年利率從8%上升到8.5%，則利率變更對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為() A、損失13億 B、盈利13億 C、損失42.6億 D、盈利42.6億 A31 在銀行的組織架構(gòu)中，（）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風(fēng)險管理部門 B32 法律風(fēng)險的特征包括（）。 A、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險 B、法律風(fēng)險的分布特別廣泛 C、法律風(fēng)險是一種須要計(jì)提資本的風(fēng)險 D、以上都是 D33 當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種狀況下，貸款活動通常是以（）方式進(jìn)行，從而削減個別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險。 A、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 A34 以下不影響流淌性風(fēng)險的因素是() A、利率結(jié)構(gòu) B、分布結(jié)構(gòu) C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D、幣種結(jié)構(gòu) A35 （）是指在極端情景下，分析評估流淌性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)覺問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事務(wù)。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急支配 B36 商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的實(shí)力。 A、平安性 B、流淌性 C、收益性 D、風(fēng)險性 B37 1976年，美國進(jìn)出口銀行對37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)覺這些銀行分析國家風(fēng)險的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是運(yùn)用（）。 A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析 B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析 C、清單分析和定量分析 D、完全定性分析和定量分析 B38 進(jìn)行（）保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是特別重要的。銀行須要依據(jù)融資工具類別、資金供應(yīng)者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依靠程度。 A、情景分析 B、壓力測試 C、融資渠道管理 D、應(yīng)急支配 C39 （）是降低國家風(fēng)險的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險的目的。 A、風(fēng)險自留 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險抑制 D、以上都是 B40 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險擔(dān)當(dāng)實(shí)力確定 C、風(fēng)險計(jì)量 D、風(fēng)險限制 B41 在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析推斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和限制，這是（）。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險計(jì)量 C、風(fēng)險監(jiān)測 D、風(fēng)險限制 A42 商業(yè)銀行內(nèi)部限制的主體是（）。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 D43 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債實(shí)力和償債意愿的計(jì)量和評價，其主體是（）。 A、商業(yè)銀行 B、專家 C、債務(wù)人 D、客戶 A44 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在將來確定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者 C、計(jì)算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必需包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期 D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 D45 在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) D、部門成本的數(shù)據(jù) D46 在授權(quán)管理中，假如由自動化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險相一樣的信貸條件時，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（）。 A、營銷人員 B、風(fēng)險分析人員 C、信貸審批人員 D、信貸組合管理人員 A47 下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險打算金額度 C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度 B48 某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，其次年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。 A、1% B、1.02% C、2% D、3% D49 在組合風(fēng)險限額管理中確定資本安排的權(quán)重時，不須要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中狀況 C50 （）不屬于依據(jù)信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費(fèi) C51 商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新支配、重新組織，其目的主要在于()。 A、增加收益 B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 C、降低客戶違約風(fēng)險 D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置 C52 銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動狀況 B、依據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、依據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 C53 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 C54 單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不確定 A55 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，依據(jù)因子大小來安排經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失安排法 B、損失變更安排法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失安排法 A56 從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、預(yù)期損失安排法 B、損失變更安排法 C、矩陣分解法 D、收入變動法 D57 就我國商業(yè)銀行的發(fā)呈現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。 A、市場風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、流淌性風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 B58 典型的組合信用模型通常采納（）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C59 在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采納，其一般公式為：RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。 A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率 B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率 D、風(fēng)險資本回報率 A60 假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為（）。 A、80% B、20% C、125% D、150% B61 在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家推斷法來對客戶進(jìn)行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為（）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、債務(wù)人還款實(shí)力 C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品 C62 商業(yè)銀行限額管理對限制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。 A、限額是指對某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在確定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露 B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋 C、在限額管理中，賜予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅依據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額供應(yīng)授信，還必需將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和打算發(fā)放的新授信一并加以考慮 C63 壓力測試是一種商業(yè)銀行常常采納的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法 A64 客戶評級/評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。 A、客戶信用評級 B、風(fēng)險區(qū)分實(shí)力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險參數(shù) D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試 A65 在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險限額管理時，常常會遇到這樣的狀況：一個具有清償實(shí)力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的限制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類狀況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做（）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險 B、外匯風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、操作風(fēng)險 A66 以下各模型不屬于信用評分模型的是（）。 A、線性概率模型 B、Probit模型 C、Logit模型 D、死亡率模型 D67 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表示須要多少比例的資原來覆蓋在該組合的支配授信的風(fēng)險 B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合支配的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以支配授信額表示的組合限額 C68 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（）。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 C69 依據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） A、法人客戶和個人客戶 B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶 A70 在限額管理過程中須要進(jìn)行的決策不包括（）。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、確定用來計(jì)算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 D71 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約愛護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可實(shí)行實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 B72 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個安排單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，假如該商業(yè)銀行采納基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、CVAR2 B、C× C、CVAR2 D、C× C73 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種狀況是（）。 A、銀行停止對貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)擔(dān)當(dāng)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非實(shí)行追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團(tuán)的債務(wù) B74 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯誤的是（）。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以準(zhǔn)確計(jì)算為某一個具體數(shù)值的 D、通常狀況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵擋概率在99．9％以上的非預(yù)期損失 C75 一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用愛護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變更，同時，信用愛護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。 A、10%和13% B、5%和13% C、15%和10% D、5%和15% B76 依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也確定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類貸款 C77 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。 A、管理層風(fēng)險 B、生產(chǎn)風(fēng)險 C、系統(tǒng)風(fēng)險 D、個體風(fēng)險 C78 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有干脆或間接限制與被限制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所限制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系親密的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式干脆或間接限制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債實(shí)力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有確定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 D79 關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是（）。 A、依據(jù)火災(zāi)險的財(cái)險精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 C80 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 B81 可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。 A、單一客戶風(fēng)險限額 B、組合風(fēng)險限額 C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額 D、以上均不對 B82 （）不屬于在進(jìn)行貸款定價時明確考慮的因素。 A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模 D83 采納保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險模型是（）。 A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C、CreditMetricis D、CreditPortfolioView A84 Credimetrics的核心思想是（）。 A、組合價值的變更不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變更也對其價值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)確定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變更是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變更的結(jié)果 A85 依據(jù)國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采納（）。 A、評級方法和評分方法 B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法 D、評分方法和評分方法 A86 （）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證 D87 商業(yè)銀行信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 C88 中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行依據(jù)三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（） A、資本足夠率 B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 B89 在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營實(shí)力的指標(biāo)不包括（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 D90 在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行須要運(yùn)用反映客戶盈利實(shí)力、營運(yùn)實(shí)力、資產(chǎn)流淌性等狀況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營運(yùn)實(shí)力指標(biāo)的是（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 D91 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約愛護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可實(shí)行實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 B92 假定某銀行2006會計(jì)年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般打算8億人民幣，專項(xiàng)打算1億人民幣，特種打算1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。 A、5% B、5.6% C、20% D、50% D93 以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價時不須要明確考慮的是（）。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C94 假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。 A、20% B、26% C、53% D、56% D95 一般而言，以下因素不會造成借款人信用風(fēng)險提高的是（）。 A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 C96 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C97 假設(shè)某銀行在2006會計(jì)年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、2% B、5% C、20% D、25%； B98 一般認(rèn)為，顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不包括（）。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標(biāo) D、人均收入 D99 在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是（）。 A、合并報表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實(shí)體的償債實(shí)力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報表能為預(yù)料和評價母公司及子公司將來的股利分派供應(yīng)依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點(diǎn)編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) B100 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 A101 以下說法中不正確的是（）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個概念 C、違約概率和違約頻率通常狀況下是相等的 D、違約概率與不良率是不行比的 C102 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，運(yùn)用內(nèi)部評級法的銀行必需建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，其次維是（）。 A、債務(wù)人評級 B、債項(xiàng)評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 B103 商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù) B104 假設(shè)某銀行在2006會計(jì)年度結(jié)束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、2% B、5% C、20% D、25% B105 采納VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時，需首先確定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 A106 目前，在國際銀行業(yè)中運(yùn)用最多的風(fēng)險調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為（）。 A、RAROC＝(收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本 B、RAROC＝(收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本 C、RAROC＝(收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用)／經(jīng)濟(jì)資本 D、RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 C107 (）不屬于信用風(fēng)險限制的手段。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程限制 C、貸款定價 D、客戶財(cái)務(wù)分析 D108 下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在將來確定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計(jì)算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必需包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者 B109 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不須要對相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D110 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法，不正確的是（）。 A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場約束的目的 C、有效的信息披露可以向市場參與者供應(yīng)信息 D、商業(yè)銀行須要向市場參與者供應(yīng)盡可能多的信息 D111 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個安排單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，假如該商業(yè)銀行采納基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、CVAR2 B、C*CVAR2 C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3） D112 假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（）。 A、28% B、35% C、39% D、40% B113 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時還須要涉及到（） A、分析企業(yè)經(jīng)營實(shí)力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債實(shí)力的問題 D、分析企業(yè)還款實(shí)力的問題 B114 與一般單個企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時還須要涉及到（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營實(shí)力的問題 B、分析企業(yè)償債實(shí)力的問題 C、匯總報表與合并報表問題 D、分析企業(yè)還款實(shí)力的問題 C115 假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的狀況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則依據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述有風(fēng)險債券的違約概率約為（）。 A、2.5% B、5% C、10% D、15% B116 與綜合發(fā)覺風(fēng)險報告不同，專項(xiàng)風(fēng)險報告主要是（）。 A、對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告 B、至少每年打算一次 C、僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事務(wù)進(jìn)行報告 D、定期報告的 C117 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（） A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失 B118 商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本安排的權(quán)重時，不須要考慮的因素是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中狀況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景 C119 CreditMonitor對有風(fēng)險貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、保險學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論 B120 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C121 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B、個人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D、個人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C122 國際領(lǐng)先銀行目前所采納的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估方法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個常用的指標(biāo)RAROA是指（）。 A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率 B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率 D、風(fēng)險資本回報率 C123 銀行在進(jìn)行壓力測試時，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動狀況 B、依據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設(shè)定情景假設(shè) D、依據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失 C124 在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（）。 A、預(yù)期損失率=違約概率× B、違約損失率 C、預(yù)期損失率=違約概率× D、違約風(fēng)險暴露 A125 某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。 A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、0.9 B126 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保特別普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高 D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小 D127 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。 A、統(tǒng)計(jì)模型 B、VAR法 C、歷史違約閱歷 D、外部評級映射 B128 依據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也確定要造成較大損失的貸款屬于（）。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 D129 亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理中須要進(jìn)行（）。 A、風(fēng)險計(jì)量 B、壓力測試 C、風(fēng)險監(jiān)控 D、風(fēng)險分析 B130 違約概率的估計(jì)包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）全部借款人的違約概率。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合 D、某一信用等級 D131 （）是指借款人在將來確定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、不良率 B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項(xiàng)余額在全部債項(xiàng)余額的占比 B132 反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)實(shí)力和對貸款風(fēng)險的防范實(shí)力的指標(biāo)是（）。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款打算足夠率 B133 假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；假如假定后者在發(fā)生違約的狀況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，依據(jù)風(fēng)險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。 A、5% B、10% C、15% D、20% C134 對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。 A、5 B、10 C、20 D、100 B135 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 B136 假如一家銀行采納標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險，且對零售業(yè)務(wù)采納組合管理，假設(shè)其對某居民供應(yīng)了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險暴露為（）萬人民幣。 A、35 B、65 C、75 D、100 A137 從確定差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、相對于無風(fēng)險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風(fēng)險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 A138 從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按依次經(jīng)驗(yàn)了（）三個主要發(fā)展階段。 A、專家推斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家推斷法、違約概率模型分析 C、專家推斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家推斷法 A139 以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的依次要求的是（）。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價 B、風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價 C、風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置 A140 （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險計(jì)量 C、信用風(fēng)險監(jiān)控 D、信用風(fēng)險報告 B141 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無關(guān) B142 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者供應(yīng)類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) A143 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本安排權(quán)重，這里“資本安排”中的資本是指（）。 A、所預(yù)料的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)料的將來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 A144 參照國際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對個人客戶評分時，在拓展客戶期，宜采納（）。 A、信用局評分 B、申請?jiān)u分 C、行為評分 D、CreditMonitor評分 A145 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系（）。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D、是實(shí)施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 B146 "“5C""方法屬于（）評級方法。" A、信用評分法 B、專家推斷法 C、模型法 D、部分基于模型法 B147 在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險化解的手段不包括（）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 D148 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于確定差額而言，假如指定證券和無風(fēng)險證券的差額削減時，交易方就（）。 A、獲得盈利 B、承受確定損失 C、不受影響 D、以上均不對 A149 關(guān)于信用風(fēng)險外部評級的以下說法，不正確的是（）。 A、外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債實(shí)力和意愿的整體評估 B、外部評級主要對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評價 C、外部評級主要依靠專家定性推斷 D、外部評級的評級對象主要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群 D150 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，運(yùn)用內(nèi)部評級法的銀行必需建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，其次維是（）。 A、債務(wù)人評級 B、債項(xiàng)評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 B151 商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時，常常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何安排的問題，而要做到科學(xué)安排經(jīng)濟(jì)資本，一般須要具備的前提包括（）。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定特別規(guī)事務(wù)的發(fā)生次數(shù) C、確定各類風(fēng)險敞口的額度 D、確定各類風(fēng)險敞口的損失相關(guān)性 E、確定商業(yè)銀行對風(fēng)險的容忍程度 ACDE152 監(jiān)管當(dāng)局在推斷依據(jù)模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（）。 A、高級管理層應(yīng)當(dāng)了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并相識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度 B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)當(dāng)是可以找到來源的，并與市場價格的變更相一樣 C、在可能的狀況下，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用對某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法 D、應(yīng)當(dāng)有正式的變更限制程序和模型備份，并定期用于對計(jì)值狀況進(jìn)行測試 E、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)相識到所運(yùn)用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。 ABCDE153 用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險配置資本時，假如某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。（） A、正確 B、錯誤 A154 高級計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必需表明操作風(fēng)險計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)峻的概率分布“尾部”損失事務(wù)。（） A、正確 B、錯誤 A155 對于初次運(yùn)用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許運(yùn)用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（） A、正確 B、錯誤 A156 操作風(fēng)險也須要確定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險管理方案時必需考慮風(fēng)險管理的成本。（） A、正確 B、錯誤 A157 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時管理，對損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。（） A、正確 B、錯誤 B158 可能危及商業(yè)銀行平安的事務(wù)很少，所以必需利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問題。（） A、正確 B、錯誤 A159 運(yùn)用外部數(shù)據(jù)必需協(xié)作采納專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對比，隨時進(jìn)行驗(yàn)證和重新評估，以確保其合理性。（） A、正確 B、錯誤 A160 保險是彌補(bǔ)操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。（） A、正確 B、錯誤 B161 對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行精確預(yù)料操作風(fēng)險的變更趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險指標(biāo)的變更狀況、與門檻值的距離等作出分析和說明。（） A、正確 B、錯誤 A162 提交給管理層的風(fēng)險報告中，關(guān)于風(fēng)險評估結(jié)果通常有風(fēng)險圖和風(fēng)險表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。（） A、正確 B、錯誤 A163 流淌性比率為流淌性資產(chǎn)總額與流淌性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流淌性的總體水平，不得低于10％。 A、正確 B、錯誤 B164 流淌性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流淌性狀況及其波動性。 A、正確 B、錯誤 A165 依據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引，流淌性比例為流淌性資產(chǎn)總額與流淌性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流淌性的總體水平，不得高于25％。 A、正確 B、錯誤 B166 央行宣布上調(diào)利率0.5%會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 A、正確 B、錯誤 A167 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配的狀況是，商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 A、正確 B、錯誤 B168 缺口分析法針對特定時段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以推斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流淌性是否足夠。 A、正確 B、錯誤 B169 通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流淌性風(fēng)險。 A、正確 B、錯誤 A170 現(xiàn)金流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)料和分析，評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流淌性狀況。 A、正確 B、錯誤 B171 商業(yè)銀行的流淌性需求是由確定水平的核心存款和貸款及確定數(shù)量的流淌性資產(chǎn)和負(fù)債來確定的。 A、正確 B、錯誤 B172 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必需保持長期固定不變。（） A、正確 B、錯誤 B173 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)與全部利益持有者的期望一樣，否則這個戰(zhàn)略就是失敗的。（） A、正確 B、錯誤 B174 銀行的聲譽(yù)風(fēng)險僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與信用、市場、操作、流淌性等風(fēng)險無關(guān)。（） A、正確 B、錯誤 B175 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本足夠率不得低于4％。（） A、正確 B、錯誤 B176 確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目標(biāo)。（） A、正確 B、錯誤 B177 假如商業(yè)銀行的流淌性需求和流淌性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流淌性需求（）流淌性來源，或者獲得流淌性的成本過高降低了銀行的收益，流淌性風(fēng)險就發(fā)生了。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不對 A178 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流淌性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是() A、商業(yè)銀行的很多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必需按期償還，因此不得不削減相應(yīng)資產(chǎn) B、市場對信用等級特殊重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資實(shí)力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C、商業(yè)銀行必需建立適當(dāng)?shù)牧魈市燥L(fēng)險管理的內(nèi)部限制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部限制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史閱歷和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機(jī)時刻主觀推斷常常占有更重要的地位。 A179 （）是剛好地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進(jìn)行重要性方面的推斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風(fēng)險信息的過程。 A、法律風(fēng)險的評估 B、法律風(fēng)險的識別 C、法律風(fēng)險的監(jiān)測 D、法律風(fēng)險的限制和緩釋 C180 流淌性需求和流淌性來源之間的（）是流淌性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。 A、不匹配 B、匹配 C、兩者沒有關(guān)系 D、以上都不對 A181 以下不是商業(yè)銀行獲得資金，滿足流淌性需求的快捷通道的是() A、公開市場 B、外匯市場 C、貨幣市場 D、債券市場 B182 中國人民銀行從2004年起先實(shí)行差別存款打算金政策以及再貸款浮息制度表明白() A、商業(yè)銀行不需擔(dān)當(dāng)最終流淌性風(fēng)險 B、央行對流淌性管理不善的商業(yè)銀行起先賜予“經(jīng)濟(jì)懲處” C、央行為商業(yè)銀行供應(yīng)便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理機(jī)制更完善。 B183 嚴(yán)峻的流淌性問題可能導(dǎo)致全部的債權(quán)人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流淌性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、付款 B、擠兌 C、追索 D、支付 B184 以下是商業(yè)銀行流淌性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的因素有() A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價格下跌 B185 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是() A、盈利性 B、平安性 C、流淌性 D、均衡性 D186 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變更而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的狀況是() A、嚴(yán)峻的流淌性風(fēng)險 B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金 C、增加所持有的流淌性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) C187 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是() A、行宣布上調(diào)利率0.5% B、滬市投資收益率上漲5% C、商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 D、貸款人推動新的貸款懇求 C188 內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面？（） A、財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤 B、文件合同缺陷 C、錯誤監(jiān)控/報告 D、結(jié)算支付錯誤 B189 錯誤監(jiān)控/報告是簡潔引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不剛好、不精確，造成未履行的（）或者外部匯報不精確。 A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) C、匯報義務(wù) D、風(fēng)險限制義務(wù) C190 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（） A、為預(yù)料到市場的變更，須要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)學(xué)問相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 D191 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的看法是（） A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，運(yùn)用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本 C192 在影響銀行操作風(fēng)險的外部事務(wù)中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于斗爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（） A、政府新興的立法 B、公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的變更 D193 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵擋操作風(fēng)險造成的損失支配（） A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款打算金 C、資本足夠率 D、央行票據(jù) A194 在計(jì)算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)等（）類。 A、6 B、7 C、8 D、9 C195 在計(jì)算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于18％？ A、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) C196 高級計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。 A、外部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng) B、外部操作風(fēng)險限制系統(tǒng) C、內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險限制系統(tǒng) C197 運(yùn)用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必需有哪兩類嚴(yán)格的程序？（） A、信用風(fēng)險模型和模型獨(dú)立限制 B、技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立預(yù)料 C、系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨(dú)立操作 D、操作風(fēng)險模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 D198 運(yùn)用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險資本配置時，須要考慮將來可能的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總下列（）損失來得出監(jiān)管資本要求。 A、預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險 B、預(yù)期損失，非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險，非預(yù)期風(fēng)險 D、預(yù)期資本，非預(yù)期資本 B199 監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險損失時，運(yùn)用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必需驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A、風(fēng)險假設(shè) B、相關(guān)性假設(shè) C、精確性假設(shè) D、完整性假設(shè) B200 巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必需具備（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A、至少3年 B、至少5年 C、至多5年 D、至多10年 B201 運(yùn)用高級計(jì)量法的過程中，除了運(yùn)用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面運(yùn)用的風(fēng)險評估方法還必需考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。下面的（）兩個因素是必需考慮的？ A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部限制 B、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部限制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭 D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險 B202 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和限制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于實(shí)行”，是（）部門的責(zé)任。 A、風(fēng)險管理部門 B、監(jiān)事會 C、高級管理層 D、業(yè)務(wù)管理部門 C203 以下屬于20世紀(jì)60年頭華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定價理論 A204 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流淌性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是()。 A、按風(fēng)險事故 B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險的緣由 D205 商業(yè)銀行常常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其緣由是()。 A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖 B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) C206 一家商業(yè)銀行對全部客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)實(shí)行以下風(fēng)險管理措施()。 A、風(fēng)險分散 B、風(fēng)險對沖 C、風(fēng)險規(guī)避 D、風(fēng)險補(bǔ)償 D207 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信念、充當(dāng)愛護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行打算金 B208 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。 A、10% B、10.5% C、13% D、9.5% D209 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。 A、信用擔(dān)保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 B210 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括()。 A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B、負(fù)債風(fēng)險管理模式 C、全面風(fēng)險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D211 下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是()。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換實(shí)力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 C212 下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 B213 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是()。 A、轉(zhuǎn)換實(shí)力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供應(yīng)理論 D、銷售理論 D214 ()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種緣由不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭遇損失的可能性。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流淌性風(fēng)險 A215 ()是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流淌性風(fēng)險 B216 ()不包括在市場風(fēng)險中。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、商品價格風(fēng)險 C217 假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。假如3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為（）。 A、凈收益5萬美元 B、凈損失5萬美元 C、凈收益32.5萬美元 D、凈收益37.5萬美元 C218 利率風(fēng)險依據(jù)來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險；就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。 A、基準(zhǔn)風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、重新定價風(fēng)險 D、收益率曲線風(fēng)險 C219 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其確定因素不包括（）。 A、即期匯率 B、市場對匯率波動方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差 D、期限 B220 假如期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）。 A、平價期權(quán) B、價內(nèi)期權(quán) C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) B221 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值上升的是（）。 A、到期時間縮短 B、利率提高 C、標(biāo)的股票價格波動性增加 D、期權(quán)需求小于供應(yīng) C222 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是（）。 A、計(jì)入該賬戶的頭寸必需交易方面不受任何條款限制 B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行精確估值 C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價 D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶 A223 關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是（）。 A、國際會計(jì)準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公允交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值” B、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值 C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括 D、在大多數(shù)狀況下，市場價值可以代表公允價值 B224 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。 A、200 B、400 C、600 D、1000 C225 “風(fēng)險價值”是指在確定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變更時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在（）損失。 A、期望 B、最小 C、最大 D、相對 C 226 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約愛護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可實(shí)行實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險 B W227 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù) C W228 從確定差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（）。 A、相對于無風(fēng)險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風(fēng)險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 A W229 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中，對于確定差額而言，假如指定證券和無風(fēng)險證券的差額削減時，交易方就（）。 A、獲得盈利 B、承受確定損失 C、不受影響 D、以上均不對 A W230 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是（）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券 C W231 信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能 D、不須要對相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 D W232 下列不屬于對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。 A、了解各種風(fēng)險的概率分布 B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險打算金額度 C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度 B W233 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，依據(jù)因子大小來安排經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失安排法 B、損失變更安排法 C、矩陣分解法 D、非預(yù)期損失安排法 A W234 在分析企業(yè)償債實(shí)力過程中不常運(yùn)用的指標(biāo)是（）。 A、速動比率 B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率 B W235 在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 B、在將來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否剛好和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資實(shí)力和投資實(shí)力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 C W236 在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 B W237 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（）。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有干脆或間接限制與被限制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所限制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系親密的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式干脆或間接限制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債實(shí)力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有確定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 D W238 與一般單個企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時還須要涉及到（） A、分析企業(yè)經(jīng)營實(shí)力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析企業(yè)償債實(shí)力的問題 D、分析企業(yè)還款實(shí)力的問題 B W239 在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報表時，下列說法正確的是（）。 A、合并報表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個法律實(shí)體的償債實(shí)力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報表能為預(yù)料和評價母公司及子公司將來的股利分派供應(yīng)依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點(diǎn)編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務(wù) B W240 （）不屬于依據(jù)信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶 D、信用卡消費(fèi) C W241 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。 A、系統(tǒng)風(fēng)險 B、非系統(tǒng)風(fēng)險 C、特定風(fēng)險 D、宏觀風(fēng)險 A W242 典型的組合信用模型通常采納（）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C W243 （）是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后馬上交割劃分。 A、現(xiàn)貨交易 B、現(xiàn)金交易 C、即期買賣 D、錢貨兩訖。 C 244 中國銀監(jiān)會在（）明確要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。 A、2003 B、2004 C、2005 D、2006。 B 245 （）也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，是一種重要的利率風(fēng)險來源。 A、重新定價風(fēng)險 B、基準(zhǔn)風(fēng)險 C、收益率曲線風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險 B 246 （）擔(dān)當(dāng)對市場風(fēng)險管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和限制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所擔(dān)當(dāng)?shù)母黝愂袌鲲L(fēng)險。 A、董事會 B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、股東大會。 A 247 在某一時點(diǎn)上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（）。 A、正向收益率曲線 B、水平收益率曲線 C、反向收益率曲線 D、波動收益率曲線 C 248 市場風(fēng)險不包括（）。 A、利率風(fēng)險 B、匯率風(fēng)險 C、股票價格風(fēng)險 D、新產(chǎn)品上市風(fēng)險。 D 249 （）是指雙方約定在將來的某一確定時間，按確定的價格買賣確定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 A、互換合約 B、遠(yuǎn)期合約 C、期貨合約 D、期權(quán)合約。 B 250 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是（）風(fēng)險。 A、市場 B、操作 C、信用 D、價格。 A 251 RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A、核心資本 B、經(jīng)濟(jì)資本 C、附屬資本 D、監(jiān)管資本 B 252 （）指的是“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的狀況下通過公允交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值”。 A、公允價值 B、名義價值 C、市場價值 D、內(nèi)在價值。 C 253 假如期權(quán)的持有者馬上行使期權(quán)時有正的現(xiàn)金流量，則稱為（）。 A、兩平期權(quán) B、歐式期權(quán) C、虛值期權(quán) D、實(shí)值期權(quán) D 254 （）限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。 A、止損 B、總頭寸 C、風(fēng)險 D、凈頭寸。 B 255 巴塞爾委員會建議計(jì)算風(fēng)險價值時的持有期長度為（）個營業(yè)日。 A、10 B、1 C、7 D、5 A 256 （）是指在公允交易中，熟識狀況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)交換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。 A、賬面價值 B、名義價值 C、公允價值 D、市場價值 C 257 黃金價格的波動一般被納入（）。 A、利率風(fēng)險 B、商品價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、股票價格風(fēng)險。 C258 利率期限結(jié)構(gòu)變更風(fēng)險也稱為（）風(fēng)險。 A、收益率曲線風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、重新定價風(fēng)險 A259 巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計(jì)算風(fēng)險價值時運(yùn)用的置信水平為（）。 A、95％ B、90％ C、99％ D、97．5％ C260 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常（）向高級管理層報告一次 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度。 B261 在市值重估過程中，假如資產(chǎn)有活躍交易的市場價格，即可依據(jù)其市價來進(jìn)行定價，這也被稱為（）方法。 A、模擬 B、方差 C、盯市 D、盯模 C262 （）是指企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加愛護(hù)的部分。 A、風(fēng)險價值 B、缺口 C、市場價值 D、敞口 D263 （）是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風(fēng)險。 A、利率風(fēng)險 B、價格風(fēng)險 C、匯率風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險 C264 （）是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。 A、股票價格風(fēng)險 B、折算風(fēng)險 C、交易風(fēng)險 D、市場風(fēng)險 A265 以下哪種交易產(chǎn)品不是衍生產(chǎn)品（）。 A、期貨 B、即期 C、期權(quán) D、遠(yuǎn)期。 B266 （）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)隨意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方依據(jù)期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A、平價期權(quán) B、歐式期權(quán) C、買入期權(quán) D、美式期權(quán)。 D2