2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理?？碱A(yù)測(cè)題庫

2023年6月中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)

險(xiǎn)管理?？碱A(yù)測(cè)題庫（奪冠系列）

單選題（共50題）

1、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有

效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.高級(jí)管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)部門

【答案】C

2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】A

3、如果商業(yè)銀行對(duì)市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)

銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

【答案】D

4、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息

與溝通五大要素

C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)

【答案】A

5、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

【答案】B

6、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是（）o

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授

信的風(fēng)險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授

信額表示的組合限額

【答案】C

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不

正確的是（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)

務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)?/p>

被動(dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)

險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)

分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)

技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案】B

8、商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）o

A.極端損失

B.違約損失

C.非預(yù)期損失

D.預(yù)期損失

【答案】D

9、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力

情景。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

10、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.監(jiān)管部門

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.審計(jì)師

【答案】C

11、金融穩(wěn)定⑺在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了

限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)

務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)？

【答案】C

12、()是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較,

以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模

型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測(cè)試

D.返回檢驗(yàn)

【答案】D

13、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在()的基礎(chǔ)上，而且如果

能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益？

【答案】C

14、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）o

A.75%

B.60%

C.50%

D.45%

【答案】A

15、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、

維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。

A.領(lǐng)導(dǎo)能力

B.企業(yè)社會(huì)責(zé)任

C.盈利能力

D.戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃

【答案】B

16、正常貸款遷徙率等于（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）-（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額一期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

【答案】A

17、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出

現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口

【答案】D

18、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

19、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)

系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公

司本部）的最高授信限額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限

額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

【答案】D

20、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲

線

【答案】B

21、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)

估

【答案】C

22、商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?/p>

()。

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

【答案】A

23、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)

充，因?yàn)?)。

A.VaR值只在99%的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

【答案】D

24、假設(shè)等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬元，處

于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值為10000萬元，等級(jí)為B的

債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級(jí)

為B的債券總價(jià)值仍為10000萬元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

25、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)入

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級(jí)管理人員聘用

【答案】A

26、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置

來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

B.對(duì)于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的

經(jīng)濟(jì)資本

C.對(duì)于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本

配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來確定

【答案】B

27、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)

合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來確定。

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估

【答案】B

28、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目

標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織

在一起

【答案】B

29、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率

【答案】D

30、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策,

并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)？

【答案】C

31、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)

險(xiǎn)文化

C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)

到目的

【答案】C

32、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的

說法，正確的是（）。

A.相互獨(dú)立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】C

33、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法.通常用來衡量

商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

34、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相

關(guān)的是（）o

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】B

35、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動(dòng)

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化

【答案】C

36、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作

為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

管資本要求的（）。

A.8%

B.50%

C.20%

D.25%

【答案】C

37、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債

結(jié)構(gòu)是()。

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

C.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資

D.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

【答案】D

38、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳

方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

【答案】C

39、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是

()。

A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)

造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行

必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的

持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

40、公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏

感，通過(?)，來評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和

去向。

A.金融知識(shí)和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場交易價(jià)格的變化？

【答案】D

41、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求

產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)

品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀

行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情

況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等

【答案】C

42、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。

A.確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全

性

C.明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)

任、利益形成的相互制衡關(guān)系

D.確?？煽康墓_發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以

及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告

【答案】C

43、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持

續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資

料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管

理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè),

督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況

【答案】C

44、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年

初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門安排人員

接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動(dòng)

【答案】C

45、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最

后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引

起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

46、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）o

A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

【答案】B

47、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因

素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸

款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A.100%

B.90%

C.120%

D.70%

【答案】C

48、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀

行的這部分貸款面臨的是（）o

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過剩

D.流動(dòng)性短缺

【答案】A

49、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行

為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金

融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】C

50、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)

的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率

【答案】D

多選題（共30題）

1、內(nèi)部控制的要素包括（）。

A.內(nèi)部環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.控制活動(dòng)

E.信息與溝通

【答案】ABCD

2、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲(chǔ)

C.備份

D.使用

E.銷毀

【答案】ABC

3、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)中，由于信息科技系統(tǒng)和一

般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為（）。

A.硬件

B.軟件

C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路

D.動(dòng)力輸送損耗/中斷

E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高

【答案】ABCD

4、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人有助

于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降

低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

【答案】ABCD

5、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有

()。

A.提高信貸準(zhǔn)入門檻

B.提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)性與準(zhǔn)確性

C.應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)

D.購買信用保護(hù)

E.將部分貸款打包出售

【答案】ABCD

6、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)

【答案】ACD

7、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）o

A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)

C.隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果

D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

【答案】BCD

8、《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。

A.內(nèi)部審計(jì)

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

C.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素

D.風(fēng)險(xiǎn)限額

E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)

【答案】BCD

9、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

A.危機(jī)現(xiàn)場處理

B.提高日常解決問題的能力

C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

D.管理危機(jī)過程中的信息交流

E.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。

A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】BD

11、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)和違約損失率（LGD）估計(jì)時(shí),

通常需要考慮（）

A.抵押和擔(dān)保

B.還款方式

C.客戶所在地區(qū)

D.貨款品種、期限

E.客戶所處行業(yè)

【答案】ABCD

12、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）。

A.橫向分析

B.結(jié)構(gòu)分析

C.縱向分析

D.定性分析

E.總量分析

【答案】B

13、在巴賽爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大

監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

A.資本要求

B.杠桿率

C.撥備率

D.流動(dòng)性要求

E.壓力測(cè)試

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括

以下內(nèi)容（）。

A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平

的影響

B.評(píng)估銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求

C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

D.提出抵御各類風(fēng)險(xiǎn)的具體措施

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

【答案】AC

15、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（？）。

A.重要性

B.全面性

C.長期性

D.謹(jǐn)慎性

E.客觀性？

【答案】ACD

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，正確的是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制和薪酬激勵(lì)機(jī)制能夠很好地反映風(fēng)險(xiǎn)文化

B.風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容

C.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致

D.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分

E.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、

哲學(xué)和價(jià)值觀

【答案】AD

17、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類

C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋類

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類

E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類

【答案】AB

18、下列反向壓力測(cè)試描述正確的有（）

A.反向壓力測(cè)試將壓力測(cè)試情景作為外生變量

B.反向壓力測(cè)試分為單一風(fēng)險(xiǎn)因子和多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子

C.反向壓力測(cè)試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風(fēng)險(xiǎn)情景

D.反向壓力測(cè)試是壓力測(cè)試的子方法和并行測(cè)試方法

E.反向壓力測(cè)試是傳統(tǒng)壓力測(cè)試的補(bǔ)充手段

【答案】BC

19、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生

積極作用，這些作用包括（）o

A.增進(jìn)市場信心

B.確保銀行有能力履行貸款承諾

C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售

D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

20、商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性要求）是

由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。

A.流動(dòng)性資產(chǎn)

B.發(fā)放的貸款

C.凈利潤

D.客戶規(guī)模

E.核心存款

【答案】AB

21、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。

A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張

B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益

C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度

D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用

E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

【答案】BCD

22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,

與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

B.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必

須設(shè)置不同的登錄級(jí)別

【答案】ABC

23、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管