國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程教學(xué)大綱

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程教學(xué)大綱一、課程基本情況課程代碼：1071239015課程名稱：金融風(fēng)險(xiǎn)管理/FinancialRiskManagement課程類別：專業(yè)選修課開課學(xué)期：第六學(xué)期學(xué)分：2總學(xué)時：32理論學(xué)時：32實(shí)驗(yàn)學(xué)時：0適用專業(yè)：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易適用對象：本科先修課程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)開課學(xué)院：經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院二、課程簡介金融風(fēng)險(xiǎn)管理是國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)國際金融方向的專業(yè)選修課程。隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出。本課程在教學(xué)內(nèi)容方面著重風(fēng)險(xiǎn)度量方法和風(fēng)險(xiǎn)管理方法的講解，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)的方法和策略分析并解決實(shí)際金融風(fēng)險(xiǎn)問題的能力。為學(xué)生未來從事商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)或上市公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理崗位打下較好的理論基礎(chǔ)。同時在教學(xué)過程中，通過查閱資料、收集整理數(shù)據(jù)、分組進(jìn)行案例討論，調(diào)動學(xué)生主動學(xué)習(xí)的積極性，培養(yǎng)自主學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。教學(xué)過程中，通過對當(dāng)下復(fù)雜金融體系中金融風(fēng)險(xiǎn)日益增強(qiáng)的現(xiàn)狀分析，使學(xué)生認(rèn)識到金融從業(yè)人員除了要有過硬的專業(yè)知識，同時還需要有科學(xué)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，讓學(xué)生在不斷的學(xué)習(xí)過程中認(rèn)識到從事風(fēng)險(xiǎn)管理需要具備的責(zé)任感和使命感。三、課程教學(xué)目標(biāo)1.課程對畢業(yè)要求的支撐【指標(biāo)點(diǎn)4.2】能夠通過專業(yè)系統(tǒng)課程學(xué)習(xí)，具備分析與解決對外貿(mào)易和國際金融問題的能力。【指標(biāo)點(diǎn)6.3】具備文獻(xiàn)檢索、調(diào)查與數(shù)據(jù)處理的基本方法，具有初步的調(diào)查與數(shù)據(jù)分析能力。【指標(biāo)點(diǎn)7.1】具備查找發(fā)現(xiàn)對外貿(mào)易和國際金融業(yè)務(wù)問題的能力，能夠熟練運(yùn)用專業(yè)知識研究并解決問題。2.課程教學(xué)目標(biāo)（1）掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和理論。（2）掌握通過數(shù)據(jù)分析進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法，掌握VaR方法、信用評級法、基本指標(biāo)法等幾種主要金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。（3）通過案例及數(shù)據(jù)分析熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與方法。讓學(xué)生在不斷的學(xué)習(xí)過程中認(rèn)識到從事風(fēng)險(xiǎn)管理需要具備的責(zé)任感和使命感，培養(yǎng)學(xué)生樹立社會主義核心價(jià)值觀。3.主要教學(xué)內(nèi)容與課程教學(xué)目標(biāo)之間的對應(yīng)關(guān)系課程教學(xué)目標(biāo)教學(xué)內(nèi)容教學(xué)方法目標(biāo)1：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和理論。金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述、市場風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、信用風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、流動性風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、操作風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論。1.授課2.啟發(fā)式教學(xué)目標(biāo)2：掌握通過數(shù)據(jù)分析進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法，掌握VaR方法、信用評級法、基本指標(biāo)法等幾種主要金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的概念及原則，從財(cái)務(wù)報(bào)表角度辨識金融風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的主要方法，市場風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR方法、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的信用評級法、操作風(fēng)險(xiǎn)度量的基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部度量法，流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。1.授課2.啟發(fā)式教學(xué)3.講練結(jié)合4案例分析目標(biāo)3：通過案例及數(shù)據(jù)分析熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與方法。讓學(xué)生在不斷的學(xué)習(xí)過程中認(rèn)識到從事風(fēng)險(xiǎn)管理需要具備的責(zé)任感和使命感，培養(yǎng)學(xué)生樹立社會主義核心價(jià)值觀。將學(xué)生分成小組，通過查閱資料，收集整理數(shù)據(jù)，分組進(jìn)行案例討論，激發(fā)主動學(xué)習(xí)的興趣，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，掌握分析金融風(fēng)險(xiǎn)管理問題的實(shí)際動手能力。通過案例分析使學(xué)生進(jìn)一步認(rèn)識富強(qiáng)、和諧、誠信、法制等社會主義核心價(jià)值觀在金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程中的現(xiàn)實(shí)體現(xiàn)，培養(yǎng)高尚的道德情操。1.授課2.啟發(fā)式教學(xué)3.分組討論四、教學(xué)內(nèi)容第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述教學(xué)內(nèi)容：1、金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念及其特點(diǎn)；2、風(fēng)險(xiǎn)的誘因、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)后果；3、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本的定義及與金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；4、金融風(fēng)險(xiǎn)分類；5、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、目的、流程。本章重點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)分類及各類風(fēng)險(xiǎn)的含義、特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本的定義及與金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、目的、流程。本章難點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本的定義及與金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。第二章金融風(fēng)險(xiǎn)辨識教學(xué)內(nèi)容：1、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的概念及原則；2、從不同角度識別金融風(fēng)險(xiǎn)的類型、嚴(yán)重程度和受險(xiǎn)部位；3、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的主要方法。本章重點(diǎn)：從財(cái)務(wù)報(bào)表角度辨識金融風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的主要方法。本章難點(diǎn)：從財(cái)務(wù)報(bào)表角度辨識金融風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的模糊集合分析法。第三章金融市場風(fēng)險(xiǎn)的度量教學(xué)內(nèi)容：1、金融市場風(fēng)險(xiǎn)度量方法的演變；2、靈敏度方法，波動性方法，VaR方法；3、基于歷史模擬法的VaR計(jì)算。本章重點(diǎn)：VaR方法，基于歷史模擬法的VaR計(jì)算。本章難點(diǎn)：VaR方法，基于歷史模擬法的VaR計(jì)算。第四章信用風(fēng)險(xiǎn)教學(xué)內(nèi)容：1、信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述；2、度量信用風(fēng)險(xiǎn)的基本參數(shù)及其估計(jì)方法；3、信用評級方法，信用等級轉(zhuǎn)移分析及信用等級轉(zhuǎn)移概率的計(jì)算；4、基于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的評分模型和方法。本章重點(diǎn)：度量信用風(fēng)險(xiǎn)的基本參數(shù)及其估計(jì)方法，信用評級方法，基于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的評分模型和方法。本章難點(diǎn)：度量信用風(fēng)險(xiǎn)的基本參數(shù)及其估計(jì)方法。第五章操作風(fēng)險(xiǎn)教學(xué)內(nèi)容：1、操作風(fēng)險(xiǎn)度量的歷史演變；2、基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，內(nèi)部度量法等基本原理和使用步驟。本章重點(diǎn)：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，內(nèi)部度量法。本章難點(diǎn)：內(nèi)部度量法。第六章流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量教學(xué)內(nèi)容：1、流動性風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述；2、融資流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法；3、資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量的主要方法。本章重點(diǎn)：融資流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法，資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)度量的主要方法。本章難點(diǎn)：融資流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法中的基于VaR的流動性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法。第七章金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略教學(xué)內(nèi)容：1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類型；2、市場風(fēng)險(xiǎn)管理策略，信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略，操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略，流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略。本章重點(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)管理策略，信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略，操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略，流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理。本章難點(diǎn)：衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理。五、教學(xué)安排序號教學(xué)內(nèi)容學(xué)時對應(yīng)課程教學(xué)目標(biāo)對應(yīng)畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)1第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述414.22第二章金融風(fēng)險(xiǎn)辨識41、24.2、6.33第三章市場風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理51、2、34.2、6.3、7.14第四章信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理51、2、34.2、6.3、7.15第五章操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理51、2、34.2、6.3、7.16第六章流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理51、2、34.2、6.3、7.17第七章金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略41、2、34.2、6.3、7.1合計(jì)32六、課程考核方式1.課程考核方式本課程成總成績包括形成性評價(jià)（平時成績）、期中評價(jià)（案例分析成績）、結(jié)果性評價(jià)（期末考試成績），形成性評價(jià)占20%，采用五級制；期中評價(jià)占30%，采用百分制，折算30%計(jì)入總成績；結(jié)果性評價(jià)占50%，采用開卷測驗(yàn)方式，滿分100分，折算50%計(jì)入總成績。2.課程教學(xué)目標(biāo)的考核方式序號課程教學(xué)目標(biāo)考核內(nèi)容考核方式1目標(biāo)1：掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和理論。金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述、市場風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、信用風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、流動性風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、操作風(fēng)險(xiǎn)定義與特征、金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論。課堂提問、平時作業(yè)、期末測驗(yàn)2目標(biāo)2：掌握通過數(shù)據(jù)分析進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法，掌握VaR方法、信用評級法、基本指標(biāo)法等幾種主要金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的概念及原則，從財(cái)務(wù)報(bào)表角度辨識金融風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)辨識的主要方法，市場風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR方法、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的信用評級法、操作風(fēng)險(xiǎn)度量的基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部度量法，流動性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法。課堂提問、平時作業(yè)、案例分析、期末測驗(yàn)3目標(biāo)3：通過案例及數(shù)據(jù)分析熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與方法。將學(xué)生分成小組，通過查閱資料，收集整理數(shù)據(jù)，分組進(jìn)行案例討論，激發(fā)主動學(xué)習(xí)的興趣，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，掌握分析金融風(fēng)險(xiǎn)管理問題的實(shí)際動手能力。課堂提問、平時作業(yè)、案例分析、期末測驗(yàn)3.成績評定標(biāo)準(zhǔn)考核環(huán)節(jié)形成性評價(jià)（平時成績）考核結(jié)果及標(biāo)準(zhǔn)評估項(xiàng)目及權(quán)重優(yōu)秀（90~100分）良好（80~89分）中等（70~79分）及格（60~69分）不及格（<60分）課堂表現(xiàn)（25%）預(yù)習(xí)很充分，積極參加課堂討論，并有自己獨(dú)到的見解預(yù)習(xí)比較充分，積極參加課堂討論預(yù)習(xí)基本充分，能夠主動參加課堂討論預(yù)習(xí)基本充分，能夠參加課堂討論無預(yù)習(xí)，不能有效參加課堂討論考勤（25%）出勤率高，遵守課堂紀(jì)律，無遲到和曠課現(xiàn)象。出勤率高，遵守課堂紀(jì)律，遲到和曠課現(xiàn)象極少。出勤率較高，能遵守課堂紀(jì)律，遲到和曠課現(xiàn)象較少。出勤率一般，一般能遵守課堂紀(jì)律，遲到和曠課現(xiàn)象較多。出勤率較差，經(jīng)常不能遵守課堂紀(jì)律，遲到和曠課現(xiàn)象較多。平時作業(yè)（50%）作業(yè)能夠獨(dú)立完成，完成質(zhì)量優(yōu)秀，能夠靈活運(yùn)用所學(xué)知識和理論解決問題。成績多次評為A。作業(yè)能夠獨(dú)立完成，完成質(zhì)量較高，能夠運(yùn)用所學(xué)知識和理論解決問題。成績多次評為B。作業(yè)能夠獨(dú)立完成，完成質(zhì)量基本符合要求，能夠運(yùn)用所學(xué)知識和理論解決問題。成績多次評為C。作業(yè)基本能夠獨(dú)立完成，部分題目解答存在抄襲現(xiàn)象，運(yùn)用所學(xué)知識和理論解決問題的能力基本符合要求。成績多次評為D。作業(yè)不能獨(dú)立完成，存在抄作業(yè)現(xiàn)象。成績多次評為E。考核環(huán)節(jié)期中評價(jià)（案例分析成績）考核結(jié)果及標(biāo)準(zhǔn)評估項(xiàng)目及權(quán)重優(yōu)秀（90~100分）良好（80~89分）中等（70~79分）及格（60~69分）不及格（<60分）案例內(nèi)容（60%）案例選擇貼近課程內(nèi)容、引用數(shù)據(jù)及案例詳實(shí)可靠，案例分析思路清晰、主次分明、闡述清楚、語言邏輯性強(qiáng)，表達(dá)準(zhǔn)確案例選擇符合課程內(nèi)容，引用數(shù)據(jù)及案例詳實(shí)可靠，案例分析思路清晰、闡述清楚、語言邏輯性強(qiáng)案例選擇基本符合課程內(nèi)容，引用數(shù)據(jù)及案例較詳實(shí)可靠，案例分析思路較清晰、闡述較清楚、語言邏輯性較強(qiáng)案例選擇基本符合課程內(nèi)容，引用數(shù)據(jù)合理，案例分析思路基本清晰、闡述基本清楚、表達(dá)較準(zhǔn)確案例選擇不符合課程內(nèi)容，引用數(shù)據(jù)不合理，案例分析思路不清晰、主次不分、觀點(diǎn)模糊、表達(dá)不準(zhǔn)確PPT制作（20%）PPT制作簡潔、層次清楚、標(biāo)題標(biāo)注醒目，準(zhǔn)確、恰當(dāng)運(yùn)用（圖標(biāo)、圖形、音、視頻等）技術(shù)表現(xiàn)工具PPT制作層次清楚、標(biāo)題醒目，準(zhǔn)確、恰當(dāng)運(yùn)用技術(shù)表現(xiàn)工具PPT制作清楚、標(biāo)題較醒目，能運(yùn)用圖片、視頻等工具PPT制作合理、結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容充分PPT制作過于簡單，缺乏實(shí)質(zhì)性內(nèi)容案例講解（20%）思維開闊，觀點(diǎn)新穎，富有創(chuàng)意、規(guī)定時間內(nèi)完成表述思維開闊，有創(chuàng)意、規(guī)定時間內(nèi)完成表述思維較開闊，觀點(diǎn)新穎，能在規(guī)定時間內(nèi)完成表述思維較開闊，觀點(diǎn)新穎，能在規(guī)定時間內(nèi)完成表述思維混亂，未在規(guī)定時間內(nèi)完成表述七、教材、參考書目、重要文獻(xiàn)以及課程網(wǎng)絡(luò)資源建議教材：（1）張金清