第01章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主弗里希美國成立了國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，學(xué)會(huì)的宗旨是“為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)理論在與統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合都不能與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不等同于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分都具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說都是必要的，但其中任何單獨(dú)一種都是不夠的，這三者結(jié)合起來才是強(qiáng)有從這段話不難看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)相結(jié)合的一門綜合性學(xué)科，是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，利用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本方法，通過數(shù)學(xué)模型來研究現(xiàn)實(shí)運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，以建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為主要手段，定量分析研究具有機(jī)的飛速發(fā)展，使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用又進(jìn)入了一個(gè)新的階段。人們不僅在微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而且在宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，建立了大量計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型并用于預(yù)測，解決了實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國出現(xiàn)的時(shí)間并不長，但是發(fā)展很快。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和預(yù)測廣泛應(yīng)用于各經(jīng)往往存在一些不確定的隨機(jī)因素，使得經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系不能表示成精確的函數(shù)關(guān)系。人們只能在模型中列出對所研究變量起主要影響作用的變量，將不重要的因素和一些不確定因例如，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)。經(jīng)濟(jì)理論假定某商品的需求量取決于它的價(jià)格與代用品價(jià)格、消費(fèi)者的收入和消費(fèi)者的偏好。然而在實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，除了這些因素外，還有其他一些不重要因素以及隨機(jī)因素的影響。例如新產(chǎn)品的發(fā)明、職業(yè)的改變、氣候條件的變化等。另外，人們可能受到謠傳、廣告的影響。即使市場價(jià)格、消費(fèi)者收入和消費(fèi)者偏好都不變，商品的需求量也會(huì)受到影響。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這些不重要因素及隨機(jī)因素的影響也要數(shù)據(jù)列中各個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的對象、范圍和時(shí)間長度必須一致，是同一口徑的，具有可比性。常人們常常采用時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計(jì)資料。即將若干期的時(shí)間序列和每期內(nèi)的橫截面數(shù)據(jù)合并作為樣本數(shù)據(jù)。時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計(jì)資料要求同時(shí)具有以．上兩由以上的介紹可知，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中提到的變量，是一個(gè)序列，其中包括若干個(gè)已知的據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是利用這些變量的樣本數(shù)據(jù)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，估計(jì)數(shù)學(xué)模型中的待定系數(shù)，以確定經(jīng)濟(jì)變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。因此，它與數(shù)學(xué)中的方程式以及方程的解法有著本質(zhì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以分為兩大類：單一方程模型和聯(lián)立方程模型。單一方程模型用來描述微觀或宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一個(gè)因變量和若干個(gè)自變量間的結(jié)構(gòu)關(guān)系；聯(lián)立方程模型用來描述微觀或宏如給出某商品的各種不同價(jià)格，分別預(yù)測未來各種不同的需求量，由此確定比較合適的商品理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法又分為單方程估計(jì)方法和聯(lián)立方程系統(tǒng)估計(jì)方法。單方程估計(jì)方法每次僅作用于一個(gè)方程；系統(tǒng)估計(jì)方法要考慮聯(lián)立應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)理論的特殊分支，即應(yīng)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究一般線性模型、非線性模型、聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法，回歸系數(shù)和相應(yīng)統(tǒng)計(jì)量的分布特征。而應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則使用這些方法解決經(jīng)濟(jì)理論中諸如需求、供第一階段，建立模型。根據(jù)所研究的問題與經(jīng)濟(jì)理論，找出經(jīng)濟(jì)變量間的因果關(guān)系及相互間的聯(lián)系。把要研究的經(jīng)濟(jì)變量作為因變量，影響因變量的主要因素作為自變量，影響因變量第二階段，估計(jì)參數(shù)。模型建立以后，首先收集模型中經(jīng)濟(jì)變量的統(tǒng)計(jì)資料，再應(yīng)用相應(yīng)的他統(tǒng)計(jì)資料。(2)到各有關(guān)部門調(diào)查獲得。(3)到基層調(diào)查獲得。再將調(diào)查得來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分品價(jià)格的提高而減少，如果估計(jì)出的價(jià)格參數(shù)是正的，則說明建立的模型不合適或使用的估計(jì)方法不合適，或采用的樣本數(shù)據(jù)有問題。另外，估計(jì)參數(shù)的過大或過小，都有可能不符合第四階段，經(jīng)濟(jì)預(yù)測。應(yīng)用估計(jì)出的并經(jīng)過檢驗(yàn)的回歸模型預(yù)測因變量的未來值。并