多維濾網(wǎng)策略（MC版）

多維濾網(wǎng)策略（MC版）本策略是一種基于多種技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)條件綜合判斷的自動(dòng)化交易系統(tǒng)，旨在通過識(shí)別市場(chǎng)趨勢(shì)、超買超賣狀態(tài)以及價(jià)格動(dòng)量變化來(lái)指導(dǎo)買入和賣出操作。其主要邏輯思路可以分為以下幾個(gè)部分：市場(chǎng)條件篩選：策略首先判斷當(dāng)前日期是否為特定的結(jié)算日（每月15日至21日中的星期三），這一設(shè)定可能旨在規(guī)避某些特定的市場(chǎng)不確定性或風(fēng)險(xiǎn)事件。通過MACD（移動(dòng)平均收斂發(fā)散指標(biāo)）的柱狀圖變化來(lái)判斷市場(chǎng)動(dòng)量，區(qū)分市場(chǎng)的上升或下降趨勢(shì)。利用隨機(jī)指標(biāo)（K/D）判斷市場(chǎng)是否處于超買或超賣狀態(tài)，這有助于識(shí)別潛在的市場(chǎng)反轉(zhuǎn)點(diǎn)。買入與賣出信號(hào)生成：當(dāng)市場(chǎng)滿足特定的上升動(dòng)量（MACD柱狀圖上升）、超賣狀態(tài)結(jié)束（K/D指標(biāo)從超賣區(qū)域回升）且價(jià)格上穿長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，策略生成買入信號(hào)。相反，當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)出下降動(dòng)量（MACD柱狀圖下降）、超買狀態(tài)結(jié)束（K/D指標(biāo)從超買區(qū)域回落）且價(jià)格下穿長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，策略生成賣出信號(hào)。倉(cāng)位管理與風(fēng)險(xiǎn)控制：策略通過開多計(jì)數(shù)（kb）和開空計(jì)數(shù)（ks）來(lái)跟蹤當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)，確保在已有持倉(cāng)的情況下不再重復(fù)開倉(cāng)。設(shè)置明確的利潤(rùn)目標(biāo)和止損點(diǎn)，一旦持倉(cāng)達(dá)到這些目標(biāo)，立即觸發(fā)平倉(cāng)操作，以鎖定利潤(rùn)或限制損失。在每個(gè)交易日結(jié)束前（設(shè)定為14:55），以及特定結(jié)算日的市場(chǎng)收盤前，策略會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)所有持倉(cāng)，以降低隔夜風(fēng)險(xiǎn)。交易執(zhí)行：買入和賣出操作均設(shè)定為在下一個(gè)交易條開盤時(shí)以市價(jià)執(zhí)行，這有助于確保交易能夠及時(shí)成交。止損單則設(shè)置為在特定價(jià)格水平觸發(fā)，以保護(hù)持倉(cāng)免受不利市場(chǎng)波動(dòng)的影響。策略特點(diǎn)多維度指標(biāo)融合：策略結(jié)合了MACD、隨機(jī)指標(biāo)（K/D）和移動(dòng)平均線等多種技術(shù)指標(biāo)，從多個(gè)角度綜合判斷市場(chǎng)趨勢(shì)和交易機(jī)會(huì)，提高了交易的準(zhǔn)確性和穩(wěn)健性。靈活的倉(cāng)位管理：通過開多計(jì)數(shù)和開空計(jì)數(shù)以及利潤(rùn)目標(biāo)和止損點(diǎn)的設(shè)置，策略能夠靈活地管理倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)，確保在市場(chǎng)波動(dòng)中保持相對(duì)穩(wěn)定的收益表現(xiàn)。嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制：設(shè)置了明確的止損點(diǎn)和日終平倉(cāng)機(jī)制，有效控制了潛在損失并降低了隔夜風(fēng)險(xiǎn)，使策略能夠在不同市場(chǎng)環(huán)境下保持較好的穩(wěn)定性。自動(dòng)化的交易執(zhí)行：策略的買入、賣出和止損操作均設(shè)定為自動(dòng)化執(zhí)行，減少了人為干預(yù)和情緒影響，提高了交易的客觀性和一致性。特定市場(chǎng)條件適應(yīng)性：通過設(shè)置特定的結(jié)算日判斷條件，策略能夠在一定程度上規(guī)避某些特定市場(chǎng)條件下的交易風(fēng)險(xiǎn)，提高整體策略的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。綜上所述，本策略是一種基于多維度技術(shù)指標(biāo)、靈活倉(cāng)位管理和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制的自動(dòng)化交易系統(tǒng)。其邏輯思路清晰、交易執(zhí)行自動(dòng)化程度高且具有較高的適應(yīng)性和穩(wěn)定性特點(diǎn)。策略代碼注解://輸入：交易利潤(rùn)目標(biāo)(0.04)，交易止損(0.01)Input:tradeprofit(0.04),tradestoploss(0.01);//輸入：超買閾值(95)，超賣閾值(5)，買入周期(35)，賣出周期(45)Input:overbought(95),oversold(5),buylength(35),selllength(45);//變量：是否為結(jié)算日(False)，市場(chǎng)持倉(cāng)(0)，開多計(jì)數(shù)(0)，開空計(jì)數(shù)(0)var:isbalanceday(False),mp(0),kb(0),ks(0);//如果日期在每月的第15天到第21天，并且是星期三，則標(biāo)記為結(jié)算日ifdayofmonth(date)>14anddayofmonth(date)<22anddayofweek(date)=3thenisbalanceday=Trueelseisbalanceday=False;//獲取當(dāng)前市場(chǎng)持倉(cāng)mp=marketposition;//過濾器1：MACD柱狀圖是上升還是下降condition1=MACD(close,12,26)ofdata3>MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition2=MACD(close,12,26)ofdata3<MACD(close,12,26)[1]ofdata3;//過濾器2：隨機(jī)指標(biāo)(K/D)是否超買或超賣condition3=FastK(9)ofdata2<overboughtandSlowD(9)ofdata2<overbought;condition4=FastK(9)ofdata2>oversoldandSlowD(9)ofdata2>oversold;//過濾器3：價(jià)格是否上穿/下穿移動(dòng)平均線condition5=Closeofdata1>Average(closeofdata1,buylength);condition6=Closeofdata1<Average(closeofdata1,selllength);//如果日期改變，重置開多和開空計(jì)數(shù)ifDate<>Date[1]thenbeginkb=0;ks=0;end;//如果開多和開空計(jì)數(shù)之和小于1，則嘗試開倉(cāng)if(kb+ks)<1thenbegin//如果滿足條件1、3、5，并且尚未開多，則買入ifcondition1andcondition3andcondition5andkb<1thenbeginbuy("lb")icontractsnextbaratmarket;kb=kb+1;end;//如果滿足條件2、4、6，并且尚未開空，則賣空ifcondition2andcondition4andcondition6andks<1thenbeginsellshort("ss")1contractsnextbaratmarket;ks=ks+1;end;end;//多頭交易退出ifmp>0thenbegin//如果持倉(cāng)多頭且達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo)，則設(shè)置止損賣單ifmp>0andhigh>entryprice*(1+tradeprofit)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1+tradeprofit)stop;//如果持倉(cāng)多頭且達(dá)到止損點(diǎn)，則設(shè)置止損賣單ifmp>0andLow<entryprice*(1-tradestoploss)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;end;//空頭交易退出ifmp<0thenbegin//如果持倉(cāng)空頭且達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo)，則設(shè)置止損買單ifmp<0andLow<entryprice*(1-tradeprofit)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;//如果持倉(cāng)空頭且達(dá)到止損點(diǎn)，則設(shè)置止損買單ifmp<0andhigh>entryprice*(1+tradestoploss)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1+tradestoploss)stop;end;//日終平倉(cāng)ifmp<>0andTime=1455thenbegin//如果持倉(cāng)多頭，則市價(jià)賣出ifmp>0thensell1contractsnextbaratmarket;//如果持倉(cāng)空頭，則市價(jià)買入平倉(cāng)ifmp<0thenbuytocover1contractsnextbaratmarket;end;

//如果是結(jié)算日并且在交易時(shí)間結(jié)束時(shí)，則平掉所有持倉(cāng)ifisbalancedaythenbegin//如果當(dāng)前時(shí)間等于交易日的收盤前10分鐘（即14:55）ifmp<>0andTime=1455thenbegin//如果持倉(cāng)多頭，則市價(jià)賣出ifmp>0thensell1contractsnextbaratmarket;//如果持倉(cāng)空頭，則市價(jià)買入平倉(cāng)ifmp<0thenbuytocover1contractsnextbaratmarket;end;end;

策略代碼:Input:tradeprofit(0.04),tradestoploss(0.01);Input:overbought(95),oversold(5),buylength(35),selllength(45);var:isbalanceday(False),mp(0),kb(0),ks(0);ifdayofmonth(date)>14anddayofmonth(date)<22anddayofweek(date)=3thenisbalanceday=Trueelseisbalanceday=False;mp=marketposition;condition1=MACD(close,12,26)ofdata3>MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition2=MACD(close,12,26)ofdata3<MACD(close,12,26)[1]ofdata3;condition3=FastK(9)ofdata2<overboughtandSlowD(9)ofdata2<overbought;condition4=FastK(9)ofdata2>oversoldandSlowD(9)ofdata2>oversold;condition5=Closeofdata1>Average(closeofdata1,buylength);condition6=Closeofdata1<Average(closeofdata1,selllength);ifDate<>Date[1]thenbeginkb=0;ks=0;end;if(kb+ks)<1thenbeginifcondition1andcondition3andcondition5andkb<1thenbeginbuy("lb")icontractsnextbaratmarket;kb=kb+1;end;ifcondition2andcondition4andcondition6andks<1thenbeginsellshort("ss")1contractsnextbaratmarket;ks=ks+1;end;end;ifmp>0thenbeginifmp>0andhigh>entryprice*(1+tradeprofit)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1+tradeprofit)stop;ifmp>0andLow<entryprice*(1-tradestoploss)thensell1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;end;ifmp<0thenbeginifmp<0andLow<entryprice*(1-tradeprofit)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1-tradestoploss)stop;ifmp<0andhigh>entryprice*(1+tradestoploss)thenbuytocover1contractsnextbaratentryprice*(1+tradestoploss)stop;end;ifmp<>0andTime=1455thenbeginif