矩形形態(tài)策略（TS版）

矩形形態(tài)策略(TS版)一種基于技術分析的交易策略，旨在利用矩形形態(tài)在金融市場中的應用。矩形形態(tài)是價格在一定范圍內波動形成的圖表模式，通常被視為市場整理或過渡階段的信號。該策略的核心在于識別矩形形態(tài)的形成，并在突破時進行交易。研究背景與發(fā)現(xiàn)矩形形態(tài)在技術分析中歷史悠久，但其可靠性一直存在爭議。研究表明，矩形形態(tài)既可以作為延續(xù)形態(tài)，也可以作為反轉形態(tài)，具體取決于其突破方向與前期價格趨勢的關系。突破時的成交量通常會顯著增加，這表明市場參與者對突破方向的預期較為一致。此外，研究發(fā)現(xiàn)矩形的高度與其突破后的收益之間存在顯著的相關性。策略邏輯矩形形態(tài)策略的主要邏輯包括以下幾個步驟：1.識別矩形形態(tài)：-策略首先計算市場的波動性和價格范圍。通過分析價格走勢，識別出矩形形態(tài)的形成。矩形形態(tài)通常表現(xiàn)為價格在一定范圍內上下波動，形成一個相對穩(wěn)定的區(qū)間。2.監(jiān)測突破信號：-一旦識別出矩形形態(tài)，策略會監(jiān)測價格是否突破矩形的上邊界或下邊界。突破信號通常伴隨著成交量的增加，這表明市場情緒的變化。3.交易執(zhí)行：-當價格突破矩形的上邊界時，策略會發(fā)出買入信號。相反，當價格突破下邊界時，策略會發(fā)出賣出信號。這種交易邏輯基于矩形形態(tài)的突破通常會導致價格繼續(xù)沿突破方向移動的假設。4.目標設定與風險管理：-策略會根據(jù)矩形的高度設定盈利目標。研究表明，矩形高度與突破收益之間存在顯著相關性，因此策略利用這一關系來估計突破后的目標價格。-此外，策略還包括風險管理機制。當價格接近矩形邊界的一定比例時，策略會發(fā)出止損信號，以減少潛在的損失。5.持續(xù)監(jiān)測與調整：-策略會持續(xù)監(jiān)測市場動態(tài)，并根據(jù)新的價格走勢調整交易信號。這種靈活性使得策略能夠適應市場的變化。特點-可靠性：通過統(tǒng)計分析和實證研究，策略提供了更準確和可靠的矩形形態(tài)突破目標估計方法。-靈活性：策略能夠適應不同的市場環(huán)境和價格波動，適用于多種金融產(chǎn)品。-風險管理：內置的風險管理機制有助于減少交易中的潛在損失。-適應性：策略能夠根據(jù)市場條件的變化進行自我調整，保持其有效性?？傊?，矩形形態(tài)策略通過識別和分析矩形形態(tài)的形成及其突破信號，提供了一種有效的交易方法。通過結合統(tǒng)計分析和風險管理機制，該策略能夠在金融市場中實現(xiàn)穩(wěn)健的交易表現(xiàn)。研究背景：-矩形形態(tài)是技術分析中的古老形態(tài)，但對其可靠性的統(tǒng)計評估有限。-傳統(tǒng)測量公式過于保守，常導致過早退出。研究方法：-分析了2009-07年間的100個矩形形態(tài)。-記錄了支撐線、阻力線價格、持續(xù)時間、斜率、成交量趨勢等關鍵數(shù)據(jù)。-進行了統(tǒng)計分析，以評估矩形形態(tài)的盈利潛力和準確性。主要發(fā)現(xiàn)：-矩形形態(tài)既可以是延續(xù)形態(tài)，也可以是反轉形態(tài)，取決于突破方向與前期價格趨勢的關系。-突破時的成交量通常會激增。-矩形高度與突破收益之間存在顯著相關性。新公式：-提出了一個新的公式來估計矩形形態(tài)突破的估計價格目標，即突破目標應為矩形高度的2.3倍（提高到0.8倍）。-該公式基于與突破收益顯著相關的五個變量：高度百分比、波動率、成交量、價格和市值。通過統(tǒng)計分析和新公式的提出，為矩形形態(tài)的交易者提供了一個更準確、更可靠的突破價格目標估計方法。策略信號代碼解釋：輸入?yún)?shù)：-

Price(Close)

：用于計算標準差的價格數(shù)據(jù)。-

Length(90)

：在平均真實波動范圍（ATR）和標準差（SD）計算中使用的柱線數(shù)量。-

nK(3)

：用于形成肯特納通道時添加的ATR數(shù)量。-

nBB(2)

：計算布林帶時使用的標準差數(shù)量。-

AlertLine(1)

：布林帶擠壓指標（BBS_Ind）發(fā)出警報的水平。-

TargetPctOfRange(100)

：放置利潤目標的矩形寬度的百分比。變量：-

Rectangle(false)

：矩形狀態(tài)標志，初始為假。-

ATR(0)

：平均真實波動范圍。-

SDev(0)

：標準差。-

BBS_Ind(0)

：布林帶擠壓指標。-

RectangleTop(0)

：矩形頂部價格。-

RectangleBase(0)

：矩形底部價格。-

RectangleRange(0)

：矩形價格范圍。主要邏輯：-如果當前有持倉，則將

Rectangle

置為

false

。-計算平均真實波動范圍

ATR

和標準差

SDev

。-如果

nK

不為0且

ATR

不為0，計算

BBS_Ind

。當

BBS_Ind

下穿

AlertLine

，且

Rectangle

為假且無持倉時，記錄矩形的頂部和底部價格，并將

Rectangle

置為真。-如果

Rectangle

為真，當價格達到矩形頂部時買入，達到矩形底部時賣空。-如果持倉為多頭：-當價格達到矩形頂部加上一定比例的矩形范圍時賣出獲利。-當價格低于矩形頂部減去一定比例的矩形范圍時賣出止損。-如果持倉為空頭：-當價格低于矩形底部減去一定比例的矩形范圍時買入平倉獲利。-當價格高于矩形底部加上一定比例的矩形范圍時買入平倉止損。指標一代碼注解：矩形定義：請參考“RectangleBreakout”策略中的代碼注釋輸入?yún)?shù)：-

Price(Close)

：用于計算標準差的價格數(shù)據(jù)。-

Length(90)

：在平均真實波動范圍（ATR）和標準差（SD）計算中使用的柱線數(shù)量。-

nK(3)

：用于形成肯特納通道時添加的ATR數(shù)量。-

nBB(2)

：計算布林帶時使用的標準差數(shù)量。-

AlertLine(1)

：布林帶擠壓指標（BBS_Ind）發(fā)出警報的水平。-

TargetPctOfRange(100)

：放置利潤目標的矩形寬度的百分比。變量：-

ATR(0)

：平均真實波動范圍。-

SDev(0)

：標準差。-

BBS_Ind(0)

：布林帶擠壓指標。-

Rectangle(false)

：矩形狀態(tài)標志，初始為假。-

LongPosition(false)

：多頭持倉標志，初始為假。-

ShortPosition(false)

：空頭持倉標志，初始為假。-

RectangleTop(0)

：矩形頂部價格。-

RectangleBase(0)

：矩形底部價格。-

RectangleRange(0)

：矩形價格范圍。-

LongTarget(0)

：多頭目標價格。-

LongPositionCount(0)

：多頭持倉計數(shù)。-

ShortTarget(0)

：空頭目標價格。-

ShortPositionCount(0)

：空頭持倉計數(shù)。-

LongTargetCount(0)

：多頭達到目標價格的計數(shù)。-

ShortTargetCount(0)

：空頭達到目標價格的計數(shù)。主要邏輯：-計算平均真實波動范圍

ATR

和標準差

SDev

。-如果

nK

不為0且

ATR

不為0，計算

BBS_Ind

。當

BBS_Ind

下穿

AlertLine

，且矩形未形成、無多頭和空頭持倉時，記錄矩形的頂部和底部價格，設置矩形狀態(tài)為真，并繪制

Close

的

Alert

曲線。-如果矩形頂部價格不為0且矩形狀態(tài)為真，繪制矩形頂部和底部的曲線。-如果矩形狀態(tài)為真，當價格上穿矩形頂部時，設置多頭目標價格，矩形狀態(tài)置為假，多頭持倉標志置為真，多頭持倉計數(shù)加1；當價格下穿矩形底部時，設置空頭目標價格，矩形狀態(tài)置為假，空頭持倉標志置為真，空頭持倉計數(shù)加1。-如果處于多頭持倉狀態(tài)，當價格超過多頭目標價格時，多頭達到目標價格的計數(shù)加1，多頭持倉標志置為假；當價格低于矩形頂部減去一定比例的矩形范圍時，多頭持倉標志置為假，并繪制多頭目標價格的曲線。-如果處于空頭持倉狀態(tài)，當價格低于空頭目標價格時，空頭達到目標價格的計數(shù)加1，空頭持倉標志置為假；當價格高于矩形底部加上一定比例的矩形范圍時，空頭持倉標志置為假，并繪制空頭目標價格的曲線。指標二代碼注釋：//矩形定義：請參考"RectangleBreakout"策略中的代碼注釋inputs://輸入價格數(shù)據(jù)（收盤價），用于計算標準差Price(Close),{priceofwhichthestandarddeviationiscalculated}//平均真實波動范圍（ATR）和標準差（SD）計算中使用的柱線數(shù)量Length(90),{numberofbarsusedinaveragetruerange(ATR)andstandarddeviation(SD)calculations}//用于形成肯特納通道時添加的ATR數(shù)量nK(3),{numberofATRstoaddtoaveragetoformKeltnerchannel}//計算布林帶時使用的標準差數(shù)量nBB(2),{numberofstandarddeviationsusedtocalculateBollingerbands}//布林帶擠壓指標（BBS_Ind）發(fā)出警報的水平AlertLine(1),{Bollingerbandsqueezeindicator(BBS_Ind)levelatwhichtoissuealerts}//放置利潤目標的矩形寬度的百分比TargetPctOfRange(100);{percentageofwidthofrectangleatwhichtoplaceprofittarget}variables://平均真實波動范圍，初始值為0ATR(0),//標準差，初始值為0SDev(0),//布林帶擠壓指標，初始值為0BBS_Ind(0),//矩形狀態(tài)標志，初始為假Rectangle(false),//多頭持倉標志，初始為假LongPosition(false),//空頭持倉標志，初始為假ShortPosition(false),//矩形頂部價格，初始為0RectangleTop(0),//矩形底部價格，初始為0RectangleBase(0),//矩形價格范圍，初始為0RectangleRange(0),//多頭目標價格，初始為0LongTarget(0),//多頭持倉計數(shù)，初始為0LongPositionCount(0),//空頭目標價格，初始為0ShortTarget(0),//空頭持倉計數(shù)，初始為0ShortPositionCount(0),//多頭達到目標價格的計數(shù)，初始為0LongTargetCount(0),//空頭達到目標價格的計數(shù)，初始為0ShortTargetCount(0),//多頭目標命中率，初始為0LongTgtHitRatio(0),//空頭目標命中率，初始為0ShortTgtHitRatio(0);//計算布林帶擠壓指標ATR=AvgTrueRange(Length);SDev=StandardDev(Price,Length,1);ifnK<>0andATR<>0thenbegin//計算并更新布林帶擠壓指標BBS_Ind=(nBB*SDev)/(nK*ATR);//當指標下穿警報線，且矩形未形成、無多頭和空頭持倉時ifBBS_IndcrossesunderAlertLineandRectangle=falseandLongPosition=falseandShortPosition=falsethenbegin//記錄矩形的頂部和底部價格RectangleTop=Highest(Close,Length);RectangleBase=Lowest(Close,Length);//計算矩形價格范圍RectangleRange=RectangleTop-RectangleBase;//標記矩形已形成Rectangle=true;end;end;//如果矩形頂部價格不為0且矩形已形成ifRectangleTop<>0andRectangle=truethenbegin//繪制矩形頂部和底部的曲線Plot2(RectangleTop,"Top");Plot3(RectangleBase,"Base");end;//如果矩形已形成ifRectangle=truethenbegin//當價格上穿矩形頂部ifClosecrossesoverRectangleTopthenbegin//設置多頭目標價格LongTarget=RectangleTop+0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;//標記矩形結束Rectangle=false;//標記多頭持倉LongPosition=true;//多頭持倉計數(shù)加1LongPositionCount=LongPositionCount+1;end;//當價格下穿矩形底部ifClosecrossesunderRectangleBasethenbegin//設置空頭目標價格ShortTarget=RectangleBase-0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;//標記矩形結束Rectangle=false;//標記空頭持倉ShortPosition=true;//空頭持倉計數(shù)加1ShortPositionCount=ShortPositionCount+1;end;end;//如果處于多頭持倉狀態(tài)ifLongPosition=truethenbegin//當價格超過多頭目標價格ifClose>LongTargetthenbegin//多頭達到目標價格的計數(shù)加1LongTargetCount=LongTargetCount+1;//結束多頭持倉LongPosition=false;end//當價格低于矩形頂部減去一定比例的矩形范圍elseifClose<RectangleTop-0.5*RectangleRangethenLongPosition=false;end//如果處于空頭持倉狀態(tài)elseifShortPosition=truethenbegin//當價格低于空頭目標價格ifClose<ShortTargetthenbegin//空頭達到目標價格的計數(shù)加1ShortTargetCount=ShortTargetCount+1;//結束空頭持倉ShortPosition=false;end//當價格高于矩形底部加上一定比例的矩形范圍elseifClose>RectangleBase+0.5*RectangleRangethenShortPosition=false;end;//如果多頭持倉計數(shù)大于0ifLongPositionCount>0thenbegin//計算并繪制多頭目標命中率LongTgtHitRatio=LongTargetCount/LongPositionCount;Plot5(LongTgtHitRatio,"LongTgtRatio");end;//如果空頭持倉計數(shù)大于0ifShortPositionCount>0thenbegin//計算并繪制空頭目標命中率ShortTgtHitRatio=ShortTargetCount/ShortPositionCount;Plot6(ShortTgtHitRatio,"ShrtTgtRatio");end;指標一代碼：inputs:Price(Close),Length(90),nK(3),nBB(2),AlertLine(1),TargetPctOfRange(100);variables:ATR(0),SDev(0),BBS_Ind(0),Rectangle(false),LongPosition(false),ShortPosition(false),RectangleTop(0),RectangleBase(0),RectangleRange(0),LongTarget(0),LongPositionCount(0),ShortTarget(0),ShortPositionCount(0),LongTargetCount(0),ShortTargetCount(0);ATR=AvgTrueRange(Length);SDev=StandardDev(Price,Length,1);ifnK<>0andATR<>0thenbeginBBS_Ind=(nBB*SDev)/(nK*ATR);ifBBS_IndcrossesunderAlertLineandRectangle=falseandLongPosition=falseandShortPosition=falsethenbeginRectangleTop=Highest(Close,Length);RectangleBase=Lowest(Close,Length);RectangleRange=RectangleTop-RectangleBase;Rectangle=true;Plot1(Close,"Alert");end;end;ifRectangleTop<>0andRectangle=truethenbeginPlot2(RectangleTop,"Top");Plot3(RectangleBase,"Base");end;ifRectangle=truethenbeginifClosecrossesoverRectangleTopthenbeginLongTarget=RectangleTop+0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;LongPosition=true;LongPositionCount=LongPositionCount+1;end;ifClosecrossesunderRectangleBasethenbeginShortTarget=RectangleBase-0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;ShortPosition=true;ShortPositionCount=ShortPositionCount+1;end;end;ifLongPosition=truethenbeginifClose>LongTargetthenbeginLongTargetCount=LongTargetCount+1;LongPosition=false;endelseifClose<RectangleTop-.5*RectangleRangethenLongPosition=false;Plot4(LongTarget,"Tgt");endelseifShortPosition=truethenbeginifClose<ShortTargetthenbeginShortTargetCount=ShortTargetCount+1;ShortPosition=false;endelseifClose>RectangleBase+.5*RectangleRangethenShortPosition=false;Plot4(ShortTarget,"Tgt");end;指標二代碼：inputs:Price(Close),Length(90),nK(3),nBB(2),AlertLine(1),TargetPctOfRange(100);variables:ATR(0),SDev(0),BBS_Ind(0),Rectangle(false),LongPosition(false),ShortPosition(false),RectangleTop(0),RectangleBase(0),RectangleRange(0),LongTarget(0),LongPositionCount(0),ShortTarget(0),ShortPositionCount(0),LongTargetCount(0),ShortTargetCount(0),LongTgtHitRatio(0),ShortTgtHitRatio(0);ATR=AvgTrueRange(Length);SDev=StandardDev(Price,Length,1);ifnK<>0andATR<>0thenbeginBBS_Ind=(nBB*SDev)/(nK*ATR);ifBBS_IndcrossesunderAlertLineandRectangle=falseandLongPosition=falseandShortPosition=falsethenbeginRectangleTop=Highest(Close,Length);RectangleBase=Lowest(Close,Length);RectangleRange=RectangleTop-RectangleBase;Rectangle=true;end;end;ifRectangleTop<>0andRectangle=truethenbeginPlot2(RectangleTop,"Top");Plot3(RectangleBase,"Base");end;ifRectangle=truethenbeginifClosecrossesoverRectangleTopthenbeginLongTarget=RectangleTop+0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;LongPosition=true;LongPositionCount=LongPositionCount+1;end;ifClosecrossesunderRectangleBasethenbeginShortTarget=RectangleBase-0.01*TargetPctOfRange*RectangleRange;Rectangle=false;ShortPosition=true;ShortPositionCount=ShortPositionCount+1;end;end;ifLongPosition=truethenbeginifClose>LongTargetthenbeginLongTargetCount=LongTargetCount+1;LongPosition=false;endelseifClose<RectangleTop-.5*RectangleRangethenLongPosition=false;endelseifShortPosition=truethenbeginifClose<ShortTargetthenbeginShortTargetCount=ShortTargetCount+1;ShortPosition=false;endelseifClose>RectangleBase+.5*RectangleRangethenShortPosition=false;end;ifLongPositionCount>0thenbeginLongTgtHitRatio=LongTargetCount/LongPositionCount;Plot5(LongTgtHitRatio,"LongTgtRatio");end;ifShortPositionCount>0thenbeginShortTgtHitRatio=ShortTargetCount/ShortPositionCount;Plot6(ShortTgtHitRatio,"ShrtTgtRatio");end;策略信號代碼：inputs:Price(Close),Length(90),nK(3),nBB(2),AlertLine(1),