布林通道策略（TB版）

布林通道策略（TB版）一種基于技術(shù)分析的交易策略，主要利用布林通道來識(shí)別市場趨勢和潛在的進(jìn)出點(diǎn)。該策略的核心思想是通過布林通道的中軌、上軌和下軌來判斷市場的波動(dòng)性和趨勢強(qiáng)度。首先，布林通道策略通過計(jì)算布林通道的中軌、上軌和下軌來確定市場的波動(dòng)范圍。中軌通常是移動(dòng)平均線，反映了市場的中心趨勢。上軌和下軌則是根據(jù)中軌和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算得出，用于標(biāo)識(shí)市場的波動(dòng)范圍。當(dāng)價(jià)格突破上軌或下軌時(shí)，通常被視為市場趨勢的延續(xù)或反轉(zhuǎn)信號(hào)。其次，策略引入了一個(gè)動(dòng)量振蕩器作為進(jìn)場過濾器。動(dòng)量振蕩器通過比較當(dāng)前收盤價(jià)與一段時(shí)間前的收盤價(jià)來衡量價(jià)格的動(dòng)量變化。如果動(dòng)量振蕩器顯示價(jià)格具有上升或下降的動(dòng)量，并且價(jià)格突破了布林通道的上軌或下軌，策略將發(fā)出買入或賣出的信號(hào)。這種結(jié)合動(dòng)量和通道突破的方法可以減少假突破的可能性，提高交易的準(zhǔn)確性。此外，策略還采用了自適應(yīng)出場均線來優(yōu)化出場條件。自適應(yīng)出場均線根據(jù)當(dāng)前持倉的時(shí)間動(dòng)態(tài)調(diào)整，以確保在價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)能夠及時(shí)出場，而在價(jià)格波動(dòng)較小時(shí)能夠保持持倉以獲取更多利潤。這種自適應(yīng)方法有助于平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益。布林通道策略的特點(diǎn)在于其靈活性和適應(yīng)性。通過結(jié)合布林通道、動(dòng)量振蕩器和自適應(yīng)出場均線，策略能夠在不同的市場環(huán)境中表現(xiàn)出色。它適用于多種資產(chǎn)類別，包括股票、外匯和商品等。此外，策略的設(shè)計(jì)考慮了風(fēng)險(xiǎn)管理，通過合理的出場條件來控制潛在的損失。總體而言，布林通道策略是一種結(jié)合了趨勢識(shí)別、動(dòng)量分析和自適應(yīng)調(diào)整的技術(shù)交易策略。它通過綜合運(yùn)用多種技術(shù)工具來捕捉市場機(jī)會(huì)，同時(shí)注重風(fēng)險(xiǎn)管理，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定和可持續(xù)的交易結(jié)果。在實(shí)際應(yīng)用中，交易者可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和市場條件對策略進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和調(diào)整。買賣規(guī)則如下：策略說明:基于布林通道的突破系統(tǒng)系統(tǒng)要素:1、基于收盤價(jià)計(jì)算而來的布林通道2、基于收盤價(jià)計(jì)算而來的進(jìn)場過濾器3、自適應(yīng)出場均線入場條件:1、滿足過濾條件，并且價(jià)格上破布林通道上軌，開多單2、滿足過濾條件，并且價(jià)格下破布林通道下軌，開空單出場條件:1、持有多單時(shí)，自適應(yīng)出場均線低于布林通道上軌，并且價(jià)格下破自適應(yīng)出場均線，平多單2、持有空單時(shí)，自適應(yīng)出場均線高于布林通道下軌，并且價(jià)格上破自適應(yīng)出場均線，平空單做多代碼信號(hào):ParamsNumericbollingerLengths(50);//布林通道參數(shù)NumericOffset(1.25);//布林通道固定系數(shù)NumericrocCalcLength(30);//過濾器參數(shù)NumericliqLength(50);//自適應(yīng)出場均線參數(shù)NumericLots(0);//交易手?jǐn)?shù)VarsNumericSeriesMidLine(0);//布林通道中軌NumericBand(0);//通道距離NumericSeriesupBand(0);//布林通道上軌NumericSeriesrocCalc(0);//過濾器NumericSeriesliqDays(50);//自適應(yīng)出場均線參數(shù)NumericSeriesliqPoint(0);//自適應(yīng)出場均線BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;MidLine=AverageFC(Close,bollingerLengths);Band=StandardDev(Close,bollingerLengths,2);upBand=MidLine+Offset*Band;PlotNumeric("MidLine",MidLine);PlotNumeric("upBand",upBand);rocCalc=Close-Close[rocCalcLength-1];If(MarketPosition!=1AndrocCalc[1]>0AndHigh>=upBand[1])Buy(Lots,Max(Open,upBand[1]));If(MarketPosition==0)liqDays=liqLength;Else{liqDays=liqDays-1;liqDays=Max(liqDays,10);}liqPoint=Average(Close,liqDays);PlotNumeric("liqPoint",liqPoint);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>=1AndliqPoint[1]<upBand[1]AndLow<=liqPoint[1])Sell(0,Min(Open,liqPoint[1]));End做多代碼解釋：ParamsNumericbollingerLengths(50);//聲明參數(shù)bollingerLengths，初始值為50，即為布林通道參數(shù)。//NumericOffset(1.25);//聲明參數(shù)Offset，初始值為1.25，即布林通道固定系數(shù)。//NumericrocCalcLength(30);//聲明參數(shù)rocCalcLength，初值30，這是過濾器的參數(shù)。//NumericliqLength(50);//聲明參數(shù)liqLength，初值50，這是自適應(yīng)出場均線參數(shù)。//NumericLots(0);//聲明參數(shù)Lots，即為交易手?jǐn)?shù)。//VarsNumericSeriesMidLine(0);//聲明序列變量MidLine，初值為0，即為布林通道中軌。//NumericBand(0);//聲明變量Band，初值為0，即為通道距離。//NumericSeriesupBand(0);//聲明序列變量upBand，初值為0，即布林通道上軌。//NumericSeriesrocCalc(0);//聲明序列變量rocCalc，初值為0，即過濾器。//NumericSeriesliqDays(50);//聲明序列變量liqDay是，初值為50，即自適應(yīng)出場均線的參數(shù)。//NumericSeriesliqPoint(0);//聲明序列變量liqPoint，初值為0，即為自適應(yīng)的出場均線。//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價(jià)和小節(jié)休息過濾。//MidLine=AverageFC(Close,bollingerLengths);//布林通道中軌，變量MidLine值等于求50周期收盤價(jià)的均值。//Band=StandardDev(Close,bollingerLengths,2);//這個(gè)函數(shù)StandardDev看著眼熟吧，在解讀布林帶時(shí)，詳細(xì)說明，這里不再次啰嗦了。變量Band值等于，求50周期收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差。//upBand=MidLine+Offset*Band;//布林通道上軌upBand=中軌MidLine+固定系數(shù)50*距離Band值。//PlotNumeric("MidLine",MidLine);//畫線中軌MidLine。//PlotNumeric("upBand",upBand);//畫線上軌upBand。//rocCalc=Close-Close[rocCalcLength-1];//收盤價(jià)Close[rocCalcLength-1]數(shù)值代進(jìn)去等于Close[30-1]，則進(jìn)場過濾器rocCalc=當(dāng)前收盤價(jià)-前29根k線收盤價(jià)。//If(MarketPosition!=1AndrocCalc[1]>0AndHigh>=upBand[1])Buy(Lots,Max(Open,upBand[1]));//直白解讀了，假如當(dāng)前沒有持倉，滿足過濾條件，并且價(jià)格突破布林通道上軌，開多單。//If(MarketPosition==0)//假如當(dāng)前沒有持倉。這接下來寫的是自適應(yīng)出場均線代碼。//{liqDays=liqLength;//把參數(shù)liqLength初值50，賦值給變量liqDays。//}Else//持倉的情況。//{liqDays=liqDays-1;//變量liqDays自減1后，再賦值給變量liqDays。//liqDays=Max(liqDays,10);//把變量liqDays自減1后所得的值與數(shù)量10比較，取最大值，再把所得值賦值給變量liqDays。其實(shí)不會(huì)看代碼的人可能看蒙了，我改一下，比如，a=liqDays-1，下一行為b=Max（a,10）。要這么寫，大家看明白了吧，但這得做多個(gè)聲明，麻煩，所以程序員用一個(gè)聲明變量也能代表這意思，所以很少有人這么寫的。//}liqPoint=Average(Close,liqDays);//序列變量liqPoint值等于求50周期收盤價(jià)均值了。//PlotNumeric("liqPoint",liqPoint);//畫線liqPoint即為自適應(yīng)出場均線。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>=1AndliqPoint[1]<upBand[1]AndLow<=liqPoint[1])Sell(0,Min(Open,liqPoint[1]));//持有多單時(shí)，自適應(yīng)出場均線低于布林通道上軌，并且價(jià)格下破自適應(yīng)出場均線，平多單。//End做空信號(hào)代瑪:ParamsNumericbollingerLengths(50);NumericOffset(1.25);NumericrocCalcLength(30);NumericliqLength(50);NumericLots(0);VarsNumericSeriesMidLine(0);NumericBand(0);NumericSeriesdnBand(0);NumericSeriesrocCalc(0);NumericSeriesliqDays(50);NumericSeriesliqPoint(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;MidLine=AverageFC(Close,bollingerLengths);Band=StandardDev(Close,bollingerLengths,2);dnBand=MidLine-Offset*Band;PlotNumeric("MidLine",MidLine);PlotNumeric("dnBand",dnBand);rocCalc=Close-Close[rocCalcLength-1];If(MarketPosition!=-1AndrocCalc[1]<0AndLow<=dnBand[1])SellShort(Lots,Min(Open,dnBand[1]));If(MarketPosition==0){liqDays=liqLength;}Else{liqDays=liqDays-1;liqDays=Max(liqDays,10);}liqPoint=Average(Close,liqDays);PlotNumeric("liqPoint",liqPoint);If(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>=1AndliqPoint[1]>dnBand[1]AndHigh>=liqPoint[1])BuyToCover(0,Max(Open,liqPoint[1]));End做空代碼注解://定義策略參數(shù)NumericbollingerLengths(50);//布林通道周期，初始值為50NumericOffset(1.25);//布林通道偏移量，初始值為1.25NumericrocCalcLength(30);//動(dòng)量振蕩器計(jì)算周期，初始值為30NumericliqLength(50);//清算周期，初始值為50NumericLots(0);//交易手?jǐn)?shù)，初始值為0，表示使用默認(rèn)手?jǐn)?shù)//聲明變量VarsNumericSeriesMidLine(0);//布林通道中軌NumericBand(0);//布林通道帶寬NumericSeriesdnBand(0);//布林通道下軌NumericSeriesrocCalc(0);//動(dòng)量振蕩器NumericSeriesliqDays(50);//清算日計(jì)數(shù)NumericSeriesliqPoint(0);//清算點(diǎn)，用于出場//策略開始執(zhí)行Begin//如果沒有通過拍賣過濾器，則退出策略If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算布林通道中軌MidLine=AverageFC(Close,bollingerLengths);//計(jì)算布林通道帶寬，使用收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差Band=StandardDev(Close,bollingerLengths,2);//計(jì)算布林通道下軌dnBand=MidLine-Offset*Band;//在圖表上繪制布林通道中軌和下軌PlotNumeric("MidLine",MidLine);PlotNumeric("dnBand",dnBand);//計(jì)算動(dòng)量振蕩器，用于進(jìn)場過濾器rocCalc=Clos