計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)chapter1

1、第一章第一章 緒論緒論0.1 關(guān)于緒論關(guān)于緒論0.2 課程教學(xué)大綱課程教學(xué)大綱1.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型0 .1 關(guān)于緒論關(guān)于緒論緒論是課程的綱。緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和

2、在課程體系中緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。0.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱教學(xué)大綱 課程課程 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 總課時(shí)：總課時(shí)：32 32 其中上機(jī)實(shí)習(xí)：其中上機(jī)實(shí)習(xí)：8 8 課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程 教師教師 姓名：蘇衛(wèi)東姓名：蘇衛(wèi)東 電

3、話：電話：88942373 e-mail: 課程說明課程說明 教學(xué)目的教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程先修課程 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)

4、 教材及參考書教材及參考書教材：教材：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，張曉峒，南開大學(xué)出版社，張曉峒，南開大學(xué)出版社，20062006年年1 1月月參考書參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，龐皓，科學(xué)出版社， ，20062006年年1 1月月basic econometricsbasic econometrics,damodar n. gujarrati,damodar n. gujarrati，20012001計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，李子奈，清華大學(xué)出版社，19921992年年高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，李子

5、奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，20002000年年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型理論、方法與模型，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，版社，19881988年年 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件1tsp (time series programs) v. 6.5，tsp (time series processor) v. 4.32eviews (econometric views) v. 2, v. 3, v. 43pcgive (personal computer, general instrumental variable estimation) v. 8.0, v. 9.0,

6、v. 10.04pcfiml (personal computer, full information maximum likelihood estimation) v. 9.0, 10.05rats (時(shí)間序列分析，協(xié)整分析，時(shí)間序列分析，協(xié)整分析，arch, garch模型，畫圖模型，畫圖)6hummer (t.d. wallace and j.l. silver)7limdep (w. h. green, new york university)8microfit (h. pesaran and b. pesaran, oxford university)9shazam (k.j.whi

7、te, usa)10mathematica v. 3.011s-plus v. 5.0（包括回歸分析、方差分析、判（包括回歸分析、方差分析、判別分析、聚類分析、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、非參數(shù)方法、生別分析、聚類分析、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、非參數(shù)方法、生存分析、時(shí)間序列分析、譜分析、投影尋蹤等。）存分析、時(shí)間序列分析、譜分析、投影尋蹤等。）12ox v. 1.11, gauss v. 3.2.1913spss, sas(5) (5) 課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排（授課課時(shí)數(shù)（授課課時(shí)數(shù)2424） 第一章第一章 緒論緒論 2 2學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第二章第二章 一元線性回歸模型一元線性回歸模型 6 6學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第三章

8、第三章 多元線性回歸模型多元線性回歸模型 6 6學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第四章第四章 非線性回歸模型的線性化非線性回歸模型的線性化 2 2學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第五章第五章 異方差異方差 2 2學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第六章第六章 自相關(guān)自相關(guān) 2 2學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第七章第七章 多重共線性多重共線性 2 2學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 第八章第八章 模型的特殊解釋變量模型的特殊解釋變量 2 2學(xué)時(shí)學(xué)時(shí) 課程成績課程成績 上機(jī)與平常成績：上機(jī)與平常成績：3030分分 期末考試：期末考試：7070分分 關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明 理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決；模

9、型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決； 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要了解適當(dāng)介紹的、以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要了解適當(dāng)介紹的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；教材中沒有的非經(jīng)典理論方法； 對于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程；對于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程； 對于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演對于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；變與發(fā)展的方法論； 必須十分重視綜合練習(xí)；必須十分重視綜合練習(xí)； 必須掌握一種應(yīng)用軟件，我們準(zhǔn)備用必須掌握一種應(yīng)用軟件，我們準(zhǔn)備用eviews1.1 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展產(chǎn)生的歷史： 起因

10、：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究 名詞：名詞：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “biometrics” “econometrics” 標(biāo)志：標(biāo)志：1930年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會 說明：說明： “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”特點(diǎn)： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點(diǎn)是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計(jì)量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)。計(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義：從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)從定性研究到定量分析的發(fā)展，是

11、經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展： 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少由少到多，又趨向較少 多個(gè)模型歸并為整體模型多個(gè)模型歸并為整體模型 理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn)除了經(jīng)典線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn) 非線性模型、非線性模型、合理預(yù)期模型、變參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時(shí)間序合理預(yù)期模型、變參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、列模型、協(xié)整理論、panel data數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域小樣本理論等新的研究領(lǐng)域 應(yīng)用領(lǐng)域的拓

12、展 宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn) 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述：若干代表性表述： “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?（弗瑞希） “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支通過統(tǒng)計(jì)方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！保绹F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典） “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀

13、測的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對實(shí)際運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時(shí)推導(dǎo)，對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：各種表述的共性： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系 一般性定義： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實(shí)為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 研究的主體研究的主體（出發(fā)點(diǎn)、歸宿、核心）： 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具研究的工具（手段）： 模型模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法必須明確：必

14、須明確： 方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同） 方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù) 注意：計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的三個(gè)方面：理論：經(jīng)濟(jì)理論，即說明所研究對象經(jīng)濟(jì)行為的 理論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟(jì)行為觀測所得到的信息 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料原料或依據(jù)依據(jù)方法：模型的方法與估計(jì)、檢驗(yàn)、分析的方法 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具工具與手段手段三者缺一不可三者缺一不可計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述： 經(jīng)濟(jì)理論 數(shù)量化 經(jīng)濟(jì)模型 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 根據(jù)數(shù)據(jù) 結(jié)構(gòu)分析 運(yùn)用方法事 實(shí) 反映為 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 加工的數(shù)據(jù) 對模型估 經(jīng)濟(jì)預(yù)測 計(jì)、檢驗(yàn) 數(shù)理統(tǒng)計(jì) 補(bǔ)充改造 經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法 政策評價(jià) 準(zhǔn) 備 階

15、 段 計(jì) 量 過 程 運(yùn) 用 階 段 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型：理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量的理論和方法 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域 的具體經(jīng)濟(jì)問題的具體經(jīng)濟(jì)問題三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：聯(lián)系：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān) 系的數(shù)量規(guī)律 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則 加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善 區(qū)別區(qū)別 經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析,并不對經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù) 量上的度量 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對

16、經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計(jì)，對 經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：聯(lián)系： 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)也是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，但側(cè)重于對社會 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng) 濟(jì)理論的基本依據(jù) 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實(shí)驗(yàn)，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動 的既成事實(shí)，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)區(qū)別區(qū)別 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系關(guān)系進(jìn)行計(jì)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律性的數(shù)學(xué)學(xué)科 聯(lián)系聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別：區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計(jì)

17、學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法1.21.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法需要做的工作： 選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式 模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系 估計(jì)參數(shù) 檢驗(yàn)所得結(jié)論的可靠性 模型檢驗(yàn) 作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 模型應(yīng)用 一、模型設(shè)定 經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定模型：對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（specification） 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素 對所研究經(jīng)濟(jì)變量之間

18、的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達(dá)出來 模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性 構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量： 不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù)： 表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。例：例： y = +x + u y 消費(fèi)支出消費(fèi)支出 x收入收入 、 參數(shù)參數(shù) u隨機(jī)誤差項(xiàng)隨機(jī)

19、誤差項(xiàng)隨機(jī)誤差項(xiàng)：模型中沒有包含的所有因素的代表 設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求：設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求： 要有科學(xué)的理論依據(jù) 選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 方程應(yīng)有解，形式盡可能簡單 類型: 單一方程 線性形式 聯(lián)立方程 非線性形式 模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性：兩種不好的模型： 太真實(shí)過分復(fù)雜 過分簡單不真實(shí) 包含隨機(jī)誤差項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測性二、估計(jì)參數(shù)為什么要對參數(shù)作估計(jì)？為什么要對參數(shù)作估計(jì)？ 一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。 由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計(jì)算。 只能通過變量樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。 （如何通過變量樣本觀測值去科

20、學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容） 兩個(gè)概念兩個(gè)概念：參數(shù)的估計(jì)值：所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計(jì)式：估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計(jì)的常用方法：參數(shù)估計(jì)的常用方法： 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法 三、模型檢驗(yàn)為什么要檢驗(yàn)？ 建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果 可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定對模型檢驗(yàn)什么？ 對模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評判，判定在理 論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否可靠 。 對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式： 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符 統(tǒng)計(jì)推斷

21、檢驗(yàn) 檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 預(yù)測檢驗(yàn) 將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對比四、模型應(yīng)用 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如： 邊際分析、彈 性分析、乘數(shù)分析） 例：分析消費(fèi)增加對gdp的拉動作用 經(jīng)濟(jì)預(yù)測經(jīng)濟(jì)預(yù)測 由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測） 例：預(yù)測股票市場價(jià)格的走勢 政策評價(jià)政策評價(jià) 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價(jià) （把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實(shí)驗(yàn)室） 例：分析道路收費(fèi)政策對汽車市場的影響1.3 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 從變量的因果關(guān)系區(qū)分：從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量（應(yīng)變量）要分析研究的變量 解釋變量（自變量）說明應(yīng)變量變動主要原因的變 量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)）從變量的性質(zhì)區(qū)分：從變量的性質(zhì)區(qū)分： 內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解 的結(jié)果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 關(guān)系：關(guān)系： 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變