計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題(20200916131644)

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)期末模擬試題B一名詞解釋?zhuān)ü?0分，每小題4分） 1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2最小二乘法3虛擬變量4工具變量法5聯(lián)立方程的識(shí)別二簡(jiǎn)答題（共30分，每小題6分）1應(yīng)用最小二乘法應(yīng)滿(mǎn)足的古典假定2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)解決問(wèn)題的步驟3序列相關(guān)性存在的原因4回歸分析中經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)的步驟5隨機(jī)擾動(dòng)的特性三計(jì)算分析（30分）1.請(qǐng)根據(jù)下面的資料，研究河北省農(nóng)民收入與消費(fèi)問(wèn)題。要求：（1 ）建立回歸模型，（列出表格和計(jì)算公式，檢驗(yàn)只進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義和擬合優(yōu)度檢驗(yàn)）（2）若2008年的河北省農(nóng)民人均純收入3200元，請(qǐng)預(yù)測(cè)2008的河北省農(nóng)民人均生活消費(fèi)支出。年份項(xiàng)目 199419952003農(nóng)民人均純收入（百元） 生活消

2、費(fèi)支出（百元）1996199719981999200020012002111721232424252627298111414131314141516四論述題（20分）1簡(jiǎn)述異方差性的含義、來(lái)源、后果并寫(xiě)出結(jié)合檢驗(yàn)方法的檢驗(yàn)步驟。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)期末模擬試題B答案一、名詞解釋1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是融合數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)理論，結(jié)合研究經(jīng)濟(jì)行為和現(xiàn)象的理論和實(shí)務(wù)。2最小二乘法：使全部觀(guān)測(cè)值的殘差平方和為最小的方法就是最小二乘法。3虛擬變量：在經(jīng)濟(jì)生活研究中，有一些暫時(shí)起作用的因素。如戰(zhàn)爭(zhēng)、天災(zāi)、人禍等，這些 因素在經(jīng)濟(jì)中不經(jīng)常發(fā)生，但又帶有相同特性，經(jīng)濟(jì)學(xué)家把這些不經(jīng)常發(fā)生的、又起暫時(shí)影 響作用的稱(chēng)為虛擬變量

3、。4工具變量法：工具變量法是以適當(dāng)?shù)念A(yù)定變量為工具變量代替結(jié)構(gòu)方程中作為解釋變量的 內(nèi)生變量，以減少隨機(jī)項(xiàng) 與解釋變量之間的相關(guān)性。5聯(lián)立方程的識(shí)別：構(gòu)成聯(lián)立方程的單個(gè)方程在其聯(lián)立方程中具有唯一的統(tǒng)計(jì)形式，則此方 程叫做可識(shí)別，否則叫做不可識(shí)別。若聯(lián)立方程中的每一個(gè)方程都可識(shí)別，這個(gè)聯(lián)立方程叫 做可識(shí)別，否則叫做不可識(shí)別。二、簡(jiǎn)答題1應(yīng)用最小二乘法應(yīng)滿(mǎn)足的古典假定答：（1）隨機(jī)項(xiàng)的均值為零；（2）隨機(jī)項(xiàng)無(wú)序列相關(guān)和等方差性；（3）解釋變量是非隨機(jī)的，如果是隨機(jī)的則與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)；（4）解釋變量之間不存在多重共線(xiàn)性。2運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的步驟答：1 ）建立模型；2）估計(jì)參數(shù)；3）驗(yàn)證

4、理論；4）使用模型3序列相關(guān)存在的原因序列相關(guān)： 即隨機(jī)項(xiàng)U和以前的其它項(xiàng)有關(guān)。則稱(chēng)為序列相關(guān)或自相關(guān)。存在的原因：首先，在經(jīng)濟(jì)生活的問(wèn)題和時(shí)間上具有連續(xù)型，即時(shí)間上的重復(fù)性反復(fù)性，因此，解釋變量 帶有相關(guān)性。其次，建立選用模型的錯(cuò)誤，使的解釋變量相關(guān)。最后，建立模型時(shí)，隨機(jī)項(xiàng)帶有自相關(guān)性，也使得序列帶有自相關(guān)性。4回歸分析中經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)的方法 提出了如下的檢驗(yàn)方法： 首先合并兩個(gè)樣本， 構(gòu)成觀(guān)測(cè)值個(gè)數(shù)為 +的樣本，對(duì)模型(4.25 )進(jìn)行回歸，得回歸方程為:，這里k為解釋變量的個(gè)數(shù)。分別對(duì)(4.25 )進(jìn)行回歸分析，得回歸方程分別為(4.26 ) 、，其自由度分別為1和1。(4.28)求得殘

5、差平方和，其自由度為+ 1 其次，利用上面給定的兩個(gè)小樣本， 和(4.27 )，計(jì)算得殘差平方和分別為 然后，根據(jù)以上得出的各殘差平方和，構(gòu)造如下統(tǒng)計(jì)量：-F(1, + -22) (4.29)4.29 )檢驗(yàn)(4.26 )、(4.27 )的顯著異同，即檢驗(yàn)假設(shè)：(0, 1,2,)(如=0.05 , =0.01),查第一自由度為 1,第二自由度為 + -22 的F分布表,認(rèn)為(4.26 )、( 4.27 )有顯著差異，即兩個(gè)樣本反映的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)關(guān)系顯著不同,利用統(tǒng)計(jì)量( 給定顯著水平 得臨界值。 若，拒絕， 我們說(shuō)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化；反之，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)關(guān)系比較穩(wěn)定。5隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) 卩的一些特性：

6、1.眾多因素對(duì)被解釋變量 丫的影響代表的綜合體；2 .對(duì)丫的影響方向應(yīng)該是各異的，有正有負(fù)；3.由于是次要因素的代表，對(duì) 丫的總平均影響可能為零;4 .對(duì)丫的影響是非趨勢(shì)性的，是隨機(jī)擾動(dòng)的。三計(jì)算分析題1.請(qǐng)根據(jù)下面的資料，研究河北省農(nóng)民收入與消費(fèi)問(wèn)題。年份1996199719981999200020012002111721232424252627298111414131314141516項(xiàng)目 199419952003農(nóng)民人均純收入(百元) 生活消費(fèi)支出(百元)由經(jīng)濟(jì)理論可知，農(nóng)民生活消費(fèi)支出與其純收入之間具有相關(guān)關(guān)系。農(nóng)民生活消費(fèi)支出的根 本來(lái)源在于其取得的純收入，因此農(nóng)民人均純收入的增長(zhǎng)是

7、其生活消費(fèi)支出增加的原因。另 外，農(nóng)民生活消費(fèi)支出還受儲(chǔ)蓄、心理偏好等因素的影響，所以建立的模型是回歸模型。 設(shè)為農(nóng)民生活消費(fèi)支出，丫為農(nóng)民人均純收入，則可建立如下回歸模型精選范本12/15/97 : 16:441994 2003:100.406238C 3.9784090.9051260.893266.0.7353800.0465001.0808674.326269-9.9999881.3291308.7362503.68075513.20000.2.2509262.3999980.00000.0062()2.46051576.322070.000023回歸方程為3.9784+0.4062(

8、3.6801) (8.7363)因?yàn)?T(a)=8.7363T0.025(8)=2.30676.3221F0.05(1,8)=5.32所以回歸方程及其系數(shù)是顯著的.R2=0.9051,說(shuō)明回歸方程與樣本觀(guān)測(cè)值擬合優(yōu)度很好四論述題1.答：含義：對(duì)于回歸模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，若其他假定滿(mǎn)足，第二個(gè)假定不成立，同的觀(guān)測(cè)值中隨機(jī)項(xiàng)的方差不等于一個(gè)常數(shù)，（）= 常數(shù)（1, 2,，n）,（i j ）,這時(shí)我們就稱(chēng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)具有異方差性。 來(lái)源：1.模型中略去的經(jīng)濟(jì)變量 2.測(cè)量誤差 異方差性的后果：1 參數(shù)估計(jì)量仍然是線(xiàn)性無(wú)偏的，但不是有效的。 F分布之上的檢驗(yàn)失效。3 估計(jì)量的方差增大，預(yù)測(cè)精度下降。 檢驗(yàn)

9、：戈德菲爾德一夸特檢驗(yàn)（一檢驗(yàn)）簡(jiǎn)稱(chēng)G Q檢驗(yàn)，是在1965年由和提出來(lái)的。也就是說(shuō)在不）（U ）或者（Ut分布和這種檢2驗(yàn)方法適用于大樣本的情況，通常要求容量n應(yīng)為30或者觀(guān)測(cè)值的數(shù)目是所要估計(jì)參數(shù)的 倍以上（即樣本容量n要比模型中包含的解釋變量的個(gè)數(shù)大兩倍以上）。用該種方法對(duì)異方差性檢驗(yàn)還要符合以下幾個(gè)條件：第一，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)服從正態(tài)分布，且的方差隨著某一個(gè)解釋 變量的增加而增加；第二，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)無(wú)序列相關(guān)，即E（）=0（i驗(yàn)。j）。檢驗(yàn)的方法主要是F檢1系。2檢驗(yàn)原假設(shè)H0 :是等方差的，備選假設(shè) H1 ：是異方差的, .將解釋變量的觀(guān)測(cè)值按絕對(duì)值由小到大的順序進(jìn)行排列，G Q檢驗(yàn)的具體步

10、驟如下：被解釋變量保持與的對(duì)應(yīng)關(guān).將上述排列在正中間的 c個(gè)值刪去，將剩下的個(gè)觀(guān)測(cè)值劃分為容量相等的兩個(gè)子樣本，,其中的一個(gè)子樣本是相應(yīng)觀(guān)測(cè)值的較大部分，另一個(gè)是觀(guān)測(cè)值中每個(gè)子樣本的容量分別為較小的部分。這里應(yīng)當(dāng)注意的是：c值的確定不是隨意的，它是由和通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法確定的。對(duì)于樣本容量n30時(shí)，刪去的觀(guān)測(cè)值數(shù)目c為整個(gè)樣本數(shù)目的1/4(例如樣本容量為48時(shí)， 12,除去的觀(guān)測(cè)值為12個(gè)，這時(shí)兩個(gè)子樣本的容量分別為=18個(gè))。3 .對(duì)這兩個(gè)子樣本分別用最小二乘法求出回歸方程，然后分別計(jì)算出相應(yīng)的殘差平方和。設(shè) 為樣本值較小的子樣本的殘差平方和，為樣本值較大的子樣本的殘差平方和，他們的自由度為，其中的k為計(jì)量模型中解釋變量的個(gè)數(shù)。4 .建立統(tǒng)計(jì)量：可以證明：21F()，即它服從自由度分別為的F分布。