國(guó)證定向增發(fā)綜合指數(shù)編制方案

1、CNINDEX深證指數(shù)I國(guó)證指數(shù)指數(shù)編制方案Methodology國(guó)證定向增發(fā)綜合指數(shù)編制方案（2015 年 6 月）為反映滬深兩市擬定向增發(fā)上市公司的整體表現(xiàn)，向投資者提 供更豐富的指數(shù)化投資標(biāo)的，推進(jìn)指數(shù)基金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，編制國(guó)證 定向增發(fā)綜合指數(shù)。該指數(shù)包括純價(jià)格指數(shù)和全收益指數(shù)，純價(jià)格指數(shù)通過(guò)深交所 行情系統(tǒng)發(fā)布實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)，全收益指數(shù)通過(guò)巨潮指數(shù)網(wǎng)發(fā)布收盤(pán) 行情數(shù)據(jù)。一、指數(shù)代碼與名稱(chēng)指數(shù)代碼：CN5111指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)：定增綜指指數(shù)中文全稱(chēng)：國(guó)證定向增發(fā)綜合指數(shù)指數(shù)英文名稱(chēng)：CNI NON-PUBLIC OFFERING COMPOSITE INDEX指數(shù)代碼：CN6111指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)：定增綜

2、指R指數(shù)中文全稱(chēng)：國(guó)證定向增發(fā)綜合全收益指數(shù)指數(shù)英文名稱(chēng)： CNI NON-PUBLIC OFFERING COMPOSITE TRN INDEX基日與基點(diǎn)指數(shù)的基日為2012年12月31日，基點(diǎn)為1000點(diǎn)三、選樣原則指數(shù)的樣本選取按照以下規(guī)則：1. 在深圳證券交易所、上海證券交易所上市交易的A股；2. 已披露定向增發(fā)預(yù)案，且定向增發(fā)目的不單純?yōu)椤把a(bǔ)充流動(dòng) 性資金”及/或“配套融資”；3. 涉及非現(xiàn)金資產(chǎn)注入的，其資產(chǎn)類(lèi)別不包括“債權(quán)”；4. 定向增發(fā)規(guī)模不低于其 A股總股本的20%。四、指數(shù)計(jì)算采用派氏加權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實(shí)時(shí)計(jì)算：實(shí)時(shí)指數(shù)二上一交易日收市指數(shù)（樣本股實(shí)時(shí)成交價(jià)樣本

3、股權(quán)數(shù)）龍（樣本股上一交易日收市價(jià)4羊本股權(quán)數(shù)）樣本股：指納入指數(shù)計(jì)算范圍的股票。樣本股權(quán)數(shù)：為樣本股的自由流通量，子項(xiàng)和母項(xiàng)的權(quán)數(shù)相 同。分子與分母：分子項(xiàng)中的乘積為樣本股經(jīng)過(guò)權(quán)重調(diào)整后的實(shí)時(shí) 自由流通市值，分母項(xiàng)中的乘積為樣本股經(jīng)過(guò)權(quán)重調(diào)整后的上一交 易日收市自由流通市值。藝符號(hào)：是指對(duì)納入指數(shù)計(jì)算的樣本股經(jīng)過(guò)權(quán)重調(diào)整后的自由 流通市值進(jìn)行匯總。自由流通量：是上市公司實(shí)際可供交易的流通股數(shù)量，它是無(wú)限售條件股份剔除“持股比例超過(guò) 5%的下列三類(lèi)股東及其一致行動(dòng) 人所持有的無(wú)限售條件股份”后的流通股數(shù)量：國(guó)有（法人）股 東；戰(zhàn)略投資者；公司創(chuàng)建者、家族或公司高管人員自由流通市值：股票價(jià)格乘以

4、自由流通量。股票價(jià)格選?。好總€(gè)交易日集合競(jìng)價(jià)開(kāi)市后用樣本股的開(kāi)市價(jià) 計(jì)算開(kāi)市指數(shù)，其后在交易時(shí)間內(nèi)用樣本股的實(shí)時(shí)成交價(jià)計(jì)算實(shí)時(shí) 指數(shù)，收市后用樣本股的收市價(jià)計(jì)算收市指數(shù)。樣本股當(dāng)日無(wú)成交 的，取上一交易日收市價(jià)。樣本股暫停交易的，取最近成交價(jià)。五、樣本股調(diào)整國(guó)證定向增發(fā)綜合指數(shù)對(duì)于涉及樣本變動(dòng)的事項(xiàng)實(shí)施實(shí)時(shí)調(diào) 整，調(diào)整規(guī)則如下：1. 對(duì)于新披露定向增發(fā)預(yù)案的 A股，如其符合選樣原則，則于 預(yù)案披露次日將該股票納入指數(shù)計(jì)算，樣本期為 1年，如非交易日 則相應(yīng)順延。2. 如樣本股于樣本期內(nèi)再次披露新的定向增發(fā)方案，且該方案 符合選樣原則，則該股票樣本有效期自新預(yù)案披露次日重新開(kāi)始計(jì) 算，樣本期仍為1年，如非交易日則相應(yīng)順延。3. 樣本股暫停上市的，從暫停上市日起，將相應(yīng)樣本股從指數(shù) 計(jì)算中剔除。4. 樣本股終止上市的，從進(jìn)入退市整理期的第一個(gè)交易日起， 將相應(yīng)樣本股從指數(shù)計(jì)算中剔除。5. 若樣本股公司因重大違規(guī)行為（如財(cái)務(wù)報(bào)告重大造假）而可 能被暫停或者終止交易的，將依據(jù)指數(shù)專(zhuān)家委員會(huì)的決定將其在指 數(shù)樣本中及時(shí)剔除。6. 樣本股公司發(fā)生收購(gòu)合并的，合并后的新公司股票保留樣本 股資格。7. 一家樣本股公司分拆為兩家或多家公司的，分拆后仍涉