商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理第一次作業(yè)

1、第 1 題 .（ 復(fù)合題 共計(jì) 0 分 ） 一、 名詞解釋1、流動(dòng)性：流動(dòng)性是指資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。2、銀行制度：銀行制度是指銀行系統(tǒng)在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的地位、性質(zhì)、功能和作用，及其運(yùn)行機(jī)制和管理方式等。3、銀行資本充足性：銀行資本充足性是指銀行資本數(shù)量必須超過金融管理當(dāng)局所規(guī)定的能夠保障正常營(yíng)業(yè)并足以維持充分信譽(yù)的最低限度；同時(shí)， 銀行現(xiàn)有資本或新增資本的具體目的。因此銀行資本充足性有數(shù)量和結(jié)構(gòu)兩個(gè)層面的內(nèi)容。4、外源資本：主要由投資者超繳資本和資本增值構(gòu)成，是銀行資本的重要組成部分。5、內(nèi)源資本：商業(yè)銀行的資本主要來(lái)源于股息分配后的留存利益所形成的內(nèi)源資本，留存收益受銀行凈利息收入、貸款損失準(zhǔn)備（

2、貸款質(zhì)量）、耗費(fèi)、稅收、股息分配政策等因素的影響。6、債務(wù)資本：債務(wù)資本是作為銀行補(bǔ)充資本的一種外源資本，債務(wù)資本的求償權(quán)僅次于存款者。7、核心資本：又稱一級(jí)資本，包括股本和公開儲(chǔ)備。8、附屬資本：又稱二級(jí)資本，包括未公開儲(chǔ)備（隱蔽準(zhǔn)備）、重估儲(chǔ)備、普通儲(chǔ)備金/普通呆賬準(zhǔn)備金、帶有債務(wù)性質(zhì)的資本工具和長(zhǎng)期次級(jí)債券。9、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是指對(duì)銀行的資產(chǎn)加以分類，根據(jù)不同類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)確定不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，以這種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為權(quán)重求得的資產(chǎn)。10、可用資金成本：可用資金成本是指銀行可以實(shí)際用于貸款和投資的資金，它是銀行總的資金來(lái)源扣除應(yīng)交存的法定存款準(zhǔn)備金和必要的儲(chǔ)備金后的余額，即扣除庫(kù)存

3、現(xiàn)金、在中央銀行存款、在聯(lián)行或往來(lái)行的存款及其其它現(xiàn)金項(xiàng)目之后的資金。11、邊際存款成本：邊際存款成本是指銀行在吸收的存款達(dá)到一定規(guī)模后，再新增一個(gè)單位的存款所要增加的成本。12、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬存款：能夠按照要求劃撥資金的存款。13、回購(gòu)協(xié)議：商業(yè)銀行在出售證券等金融資產(chǎn)時(shí)簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按原定價(jià)格或約定價(jià)格購(gòu)回所賣證券，以獲得即時(shí)可用資金，再以即使可用資金做相反交易。14、歐洲金融債券：國(guó)際金融債券的一種，是票面金額貨幣而非發(fā)行國(guó)家當(dāng)?shù)刎泿诺膫?。是指通貨為單位，在本?guó)外在通貨市場(chǎng)進(jìn)行買賣的債券。歐洲金融債券不受任何國(guó)家資本市場(chǎng)的限制，免扣繳稅，其面額可以在發(fā)行者當(dāng)?shù)氐耐ㄘ浕蚱渌ㄘ洖橛?jì)

4、算單位。對(duì)多國(guó)公司集團(tuán)及第三世界而言，歐洲金融債券是他們籌措資金的重要渠道。15、現(xiàn)金資產(chǎn)：現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準(zhǔn)備金。即銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。16、資金頭寸：分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸，是指一種以買入或賣出表達(dá)的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。17、基礎(chǔ)頭寸：商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。18、貸款承諾費(fèi)：貸款承諾費(fèi)也稱為承擔(dān)費(fèi)，是指銀行對(duì)已承諾貸給顧客而顧客又沒有使用的那部分資金收取的費(fèi)用。也就是說(shuō)，銀行已經(jīng)與客戶簽訂了貸款意向協(xié)議，并為此作好了資金準(zhǔn)備，但客戶并沒有實(shí)際從銀行貸出這筆資金。19、補(bǔ)償余額：

5、補(bǔ)償余額是銀行要求借款人在銀行中保持按貸款限額或?qū)嶋H借用額一定百分比（一般為10%至 20%）計(jì)算的最低存款余額。補(bǔ)償余額有助于銀行降低貸款風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)償其可能遭受的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)借款企業(yè)來(lái)說(shuō)，補(bǔ)償余額提高了借款的實(shí)際利率，加重了企業(yè)的利息負(fù)擔(dān)。20、質(zhì)押貸款：質(zhì)押貸款是以擔(dān)保法中規(guī)定的質(zhì)押方式發(fā)放的貸款。21、票據(jù)貼現(xiàn)：票據(jù)貼現(xiàn)是一種以票據(jù)所有權(quán)的有償轉(zhuǎn)讓為前提的約期性資金融通。、住房按揭貸款：住房按揭貸款是目前我國(guó)銀行發(fā)放的一種主要的消費(fèi)者貸款。它是由樓宇的購(gòu)買者在22）后，不足部分向銀行申請(qǐng)貸款，以向賣樓者（通常是發(fā)支付一定的購(gòu)房款（通常占總購(gòu)房款的30%-40% 展商）付清全部房款。、不良貸款：

6、不良貸款也指非正常貸款或有問題貸款，是指借款人未能按原定的貸款協(xié)議按時(shí)償還商業(yè)23 銀行的貸款本息，或者已有跡象表明借款人不可能按原定的貸款協(xié)議按時(shí)償還商業(yè)銀行的貸款本息而形成 的貸款。 、關(guān)注貸款：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但是存在一些可能對(duì)償還貸款本息產(chǎn)生不利影響的24 因素。 、次級(jí)貸款：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入已無(wú)法保障足額償還本息，即執(zhí)25 行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失。、可疑貸款：這類貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，只是因?yàn)榇嬖诮杩钊酥亟M、兼并、合并、抵押品處26 理和訴訟未決等待定因素，損失金額還不能確定。、審貸分離：指將貸款的推銷調(diào)查信用分析、貸

7、款的評(píng)估審查發(fā)放、貸款的監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)收回三個(gè)27 階段，分別由三個(gè)不同的崗位來(lái)完成。復(fù)習(xí)思考題二、商業(yè)銀行有何功能？、金融服務(wù)、支付中介；、信用中介；23、信用創(chuàng)造；4 答： 1 商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的地位？、國(guó)家實(shí)施42、對(duì)貨幣供給具有重要影響；3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息中心；答：1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的中樞；宏觀經(jīng)濟(jì)政策的重要途徑和基礎(chǔ)；5、社會(huì)資本運(yùn)動(dòng)的中心商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則有哪些？如何貫徹這些原則？、流動(dòng)性；3、盈利性1答： 、安全性；2 合理安排資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，注重資產(chǎn)質(zhì)量；提高自有資本在全部負(fù)債中的比重；必須遵紀(jì)守法，合法經(jīng)營(yíng)。流動(dòng)性是指資產(chǎn)的變現(xiàn)能力；銀行為了保持清償力，維護(hù)銀行信譽(yù)

8、，必須保持足夠的流動(dòng)性；資產(chǎn)流動(dòng)性高低取決于該資產(chǎn)的變現(xiàn)速度和變形成本。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終目標(biāo)，是商業(yè)銀行的性質(zhì)所決定的；商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)盈利的主要途徑；為了實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性的協(xié)調(diào)和統(tǒng)一，商業(yè)銀行必須從資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面加強(qiáng)管理。為何充足的銀行資本能降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)？部的，也就是銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要包括兩方面，一方面是內(nèi)部的，指的是本身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面是外答： 擠兌風(fēng)險(xiǎn)，作為主要的金融機(jī)構(gòu)，銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了它發(fā)生經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的可能性不太大，而他們真正忌憚的是來(lái)自擠兌的風(fēng)險(xiǎn)，所以擁有更充足資本金的銀行在這方面能夠經(jīng)受更大的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中于一其危害程度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大也更有優(yōu)勢(shì)。銀行的資產(chǎn)

9、負(fù)債率可以非常高，但銀行一旦出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)或破產(chǎn)，控制，以保證金融般性的企業(yè)，破產(chǎn)的多米諾效應(yīng)甚至?xí)陆鹑谖C(jī)。因此，必須對(duì)其負(fù)債率進(jìn)行有效概念在資本上的反映，相當(dāng)于權(quán)銀行資產(chǎn)負(fù)債率的控制方式是資本充足率。充足率實(shí)際上是負(fù)債率安全。益資產(chǎn)比。盡管資本充足率并不是完全的權(quán)益資產(chǎn)比，因?yàn)槠渲械馁Y本和資產(chǎn)都與一般意義上的權(quán)益和資產(chǎn)有著規(guī)定上的區(qū)別，但總體的邏輯是一致的，即負(fù)債率與權(quán)益比的關(guān)系一樣，負(fù)債率應(yīng)該與資本充足率呈反向變動(dòng)關(guān)系。銀行如何確定其資本金要求？應(yīng)考慮哪些關(guān)鍵的因素？，全世界所有的銀行都是遵循這一4%，而核心資本不得低于答： 巴塞爾協(xié)議規(guī)定銀行的資本率為8%規(guī)定的， 國(guó)外很多的銀行的資

10、本率大多都超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。銀行確定資本金一般是考慮表內(nèi)業(yè)務(wù)，即必須能夠滿足其貸款的需要，并不會(huì)發(fā)生擠兌現(xiàn)象就可以了。簡(jiǎn)述存款創(chuàng)新的原則和存款商品的營(yíng)銷過程？答： 組合儲(chǔ)蓄就是銀行推出的一種新型理財(cái)產(chǎn)品，它通過對(duì)傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄類別進(jìn)行不同組合，使投資者的儲(chǔ)蓄存款實(shí)現(xiàn)收益最大化。目前，深圳工行的“組合儲(chǔ)蓄”產(chǎn)品、深圳建行的“樂當(dāng)家”理財(cái)卡等都具有這樣的功能。深圳工行在組合儲(chǔ)蓄的“存本取息零存整取儲(chǔ)蓄”中，銀行按約定將客戶存本取息賬戶的利息自動(dòng)以零存整取方式進(jìn)行儲(chǔ)蓄，使客戶在獲得存本取息利息的同時(shí)，又能獲得該利息轉(zhuǎn)零存整取的利息收益。簡(jiǎn)述商業(yè)短期借款的渠道和管理重點(diǎn)答：渠道：1、同業(yè)借款；2、向中央銀行借款

11、；3、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)；4、回購(gòu)協(xié)議；5、歐洲貨幣市場(chǎng)借款；6、大面額存單管理重點(diǎn)：1、主動(dòng)把握借款期限和金額；2、盡量把借款到期時(shí)間和金額與存款的增長(zhǎng)規(guī)律相協(xié)調(diào)；3、將借款對(duì)象和金額分散化；4、正確統(tǒng)計(jì)借款到期的時(shí)機(jī)和金額商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？其主要作用是什么？答：構(gòu)成：1、庫(kù)存現(xiàn)金；2、在中央銀行的存款；3、同業(yè)存款；4、在途資金作用：1、保持清償力；2、保持流動(dòng)性商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？答： 1、總量適度原則；2、適時(shí)調(diào)節(jié)原則；3、安全保障原則影響商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金需要量的因素有哪些？如何測(cè)算商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金的需要量和最適送鈔量？答：因素：1 、現(xiàn)金收支規(guī)律；2、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量；3、

12、后勤保障的條件；4、與中央銀行發(fā)行庫(kù)的距離、交通條件及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定；5、商業(yè)銀行內(nèi)部管理需要量測(cè)算：庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間、現(xiàn)金支出水平最適送鈔量測(cè)算：經(jīng)濟(jì)批量法商業(yè)銀行的貸款政策包括哪些內(nèi)容？制定貸款政策時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？答：內(nèi)容：1、貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略；2、貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分；3、貸款的規(guī)模和比率控制；4、貸款種類及地區(qū)；5、貸款的擔(dān)保；6、貸款定價(jià)；7、貸款檔案管理政策；8、貸款的日常管理和催收制度；9、不良貸款的管理因素：1、有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家的財(cái)政、貨幣政策；2、銀行的資本金狀況；3、銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)；4、服務(wù)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)周期；5、銀行信貸人員的素質(zhì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的原則是什么？答

13、： 1、利潤(rùn)最大化原則；2、擴(kuò)大市場(chǎng)份額原則；3、保證貸款安全原則；4、維護(hù)銀行形象原則銀行如何發(fā)現(xiàn)不良貸款的信號(hào)？如何控制不良貸款的損失？答：信號(hào)：1、企業(yè)在銀行的賬戶上反映的預(yù)警信號(hào)；2、從企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的預(yù)警信號(hào)；3、在企業(yè)人事管理及與銀行的關(guān)系方面的預(yù)警信號(hào)；4、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面表現(xiàn)出來(lái)的預(yù)警信號(hào)控制： 1、監(jiān)督企業(yè)整改、積極催收到期貸款；2、簽訂貸款處理協(xié)議，借貸雙方共同努力，確保貸款安全；3、落實(shí)貸款債權(quán)債務(wù)，防止企業(yè)逃廢銀行債務(wù)，銀行應(yīng)區(qū)別企業(yè)重組的不同形成，明確并落實(shí)相應(yīng)的債權(quán)債務(wù)；4、依靠法律武器，收回貸款本息；5、呆賬沖銷商業(yè)銀行應(yīng)建立哪些貸款管理制度？其內(nèi)容是什么？

14、答：1、審貸崗位設(shè)置：貸款調(diào)查崗位貸款審查崗位貸款決策崗位貸款檢查崗位貸款稽核監(jiān)督崗位；2、貸款責(zé)任制：建立以行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為中心內(nèi)容的貸款管理責(zé)任制體系；將貸款管理的權(quán)限與相應(yīng)的責(zé)任分級(jí)落實(shí)到部門、崗位和個(gè)人，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、各司其職、各負(fù)其責(zé)”的原則嚴(yán)格劃定信貸人員、信貸部門負(fù)責(zé)人、行長(zhǎng)的貸款管理權(quán)限和責(zé)任；在劃分貸款責(zé)任的前提下，明確獎(jiǎng)懲條件和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣” ，將貸款管理工作的業(yè)績(jī)與有關(guān)人員的利益掛鉤。對(duì)損失的貸款，銀行應(yīng)分清貸款責(zé)任，對(duì)由于信貸管理上或信貸人員個(gè)人原因造成的貸款損失，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)以至法律責(zé)任；建立信貸人員離職審計(jì)制度；3、貸款質(zhì)量的監(jiān)測(cè)與考

15、核：明確貸款質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定程序和辦法；建立貸款質(zhì)量檢測(cè)考核指標(biāo)體系；建立不良貸款的跟蹤管理制度計(jì)算題萬(wàn)元人民幣，該行的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)和表外項(xiàng)目3000200萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn)為1、一家銀行的資本規(guī)模為 如下：萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)項(xiàng)目100現(xiàn)金300短期政府債券500國(guó)內(nèi)銀行存款500家庭住宅抵押貸款1600企業(yè)貸款3000資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)總資產(chǎn)200支持政府發(fā)行債券的備用信用證（表外）500對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期信貸承諾（表外）700表外項(xiàng)目加總 資產(chǎn)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重值如下：50%;,對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期信貸承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為支持政府發(fā)行債券的備用信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100% :現(xiàn)金、短期政府債券0%類風(fēng)

16、險(xiǎn)權(quán)重為風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%類：國(guó)內(nèi)銀行存款、備用信用證的信用對(duì)等額類：家庭住宅抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50% 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%類：對(duì)企業(yè)的貸款、對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期信貸承諾對(duì)等額試計(jì)算該銀行的資本充足率水平。：答.峭曲源但觸嬲褊堿K加原啾礁 儆撕林口。慚麻蹣A嘛 淞枷坡城陽(yáng)潮彖w固弊點(diǎn) 治。融2而近域感弱外於破鋤陋閑身:像""十33WW尿網(wǎng)”萬(wàn)50萬(wàn)元新存款。銀行估計(jì)，如果提供 7.5%的利率，可籌集資金、某銀行通過 27%的存款利率吸引了 25的利率，可 9%的利率，可籌集資金100萬(wàn)元；提供8%的利率，可籌集資金75萬(wàn)元；提供8.5%元；提供。由于貸款利率不隨貸款 量的增加而增加，因

17、此貸10%125萬(wàn)元。如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為籌集資金款利率就是貸款的邊際利率。當(dāng)存款為 多少時(shí)，銀行可獲得最大的利潤(rùn)，最大利潤(rùn)為多少？ 存款利潤(rùn)額邊際收益率（）邊際成本新增資金邊際成本率（） 利率（）存款量利息成本（萬(wàn)元）答：利率（）存款量利息成本邊際成本新增資金邊際成本邊際收益利潤(rùn)額（萬(wàn)元）率（） 率（0.75 7 25 1.75 25 10 78252 3.7550 7.51.25101.5 10 25 9 8 75 6 2.251.5 25 8.5 100 10 8.5 10 2.51.251011.2525911125 2.751.5萬(wàn)元。75萬(wàn)和100萬(wàn)元時(shí)，可獲得最大利潤(rùn)，最大

18、利潤(rùn)為當(dāng)利率為8%和8.5%,存款量為30040公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為3、工商銀行某市分行在距中心庫(kù)元，。每次運(yùn)鈔需支出燃料費(fèi)、保安人員出差補(bǔ)助費(fèi)約 90萬(wàn)元（全年按365天計(jì)算）萬(wàn)元，平均每天投放 5 ,試計(jì)算每次最適運(yùn)鈔數(shù) 量及在該經(jīng)濟(jì)批量法下的總成本。5.4%資金占用費(fèi)率為年利率T-C-44 f條檄勺杵陣省羽機(jī)快M折曲踹新鳴林的0.5%、假定銀行正在審查一筆一年期的100萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款申請(qǐng)，并決定承諾這筆貸款，同時(shí)以45000年存款服 務(wù)費(fèi)為該借款人在這一年中貸款的平均使用額度為80萬(wàn)元，比率收取貸款承諾費(fèi)。據(jù)預(yù)測(cè)，15%元，銀行稅前產(chǎn)權(quán)資本目標(biāo)利潤(rùn)率為其存款的加權(quán)邊際成本為 6%,貸款的風(fēng)險(xiǎn)及管理費(fèi)用為5000元，假，現(xiàn)有兩種定價(jià)方案