商業(yè)銀行經營管理第一次作業(yè)

1、第 1 題 .（ 復合題 共計 0 分 ） 一、 名詞解釋1、流動性：流動性是指資產的變現能力。2、銀行制度：銀行制度是指銀行系統(tǒng)在經濟和社會中的地位、性質、功能和作用，及其運行機制和管理方式等。3、銀行資本充足性：銀行資本充足性是指銀行資本數量必須超過金融管理當局所規(guī)定的能夠保障正常營業(yè)并足以維持充分信譽的最低限度；同時， 銀行現有資本或新增資本的具體目的。因此銀行資本充足性有數量和結構兩個層面的內容。4、外源資本：主要由投資者超繳資本和資本增值構成，是銀行資本的重要組成部分。5、內源資本：商業(yè)銀行的資本主要來源于股息分配后的留存利益所形成的內源資本，留存收益受銀行凈利息收入、貸款損失準備（

2、貸款質量）、耗費、稅收、股息分配政策等因素的影響。6、債務資本：債務資本是作為銀行補充資本的一種外源資本，債務資本的求償權僅次于存款者。7、核心資本：又稱一級資本，包括股本和公開儲備。8、附屬資本：又稱二級資本，包括未公開儲備（隱蔽準備）、重估儲備、普通儲備金/普通呆賬準備金、帶有債務性質的資本工具和長期次級債券。9、風險加權資產：風險加權資產是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。10、可用資金成本：可用資金成本是指銀行可以實際用于貸款和投資的資金，它是銀行總的資金來源扣除應交存的法定存款準備金和必要的儲備金后的余額，即扣除庫存

3、現金、在中央銀行存款、在聯(lián)行或往來行的存款及其其它現金項目之后的資金。11、邊際存款成本：邊際存款成本是指銀行在吸收的存款達到一定規(guī)模后，再新增一個單位的存款所要增加的成本。12、自動轉賬存款：能夠按照要求劃撥資金的存款。13、回購協(xié)議：商業(yè)銀行在出售證券等金融資產時簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按原定價格或約定價格購回所賣證券，以獲得即時可用資金，再以即使可用資金做相反交易。14、歐洲金融債券：國際金融債券的一種，是票面金額貨幣而非發(fā)行國家當地貨幣的債券。是指通貨為單位，在本國外在通貨市場進行買賣的債券。歐洲金融債券不受任何國家資本市場的限制，免扣繳稅，其面額可以在發(fā)行者當地的通貨或其它通貨為計

4、算單位。對多國公司集團及第三世界而言，歐洲金融債券是他們籌措資金的重要渠道。15、現金資產：現金資產是指廣義現金資產，即包括現金和準備金。即銀行持有的庫存現金以及與現金等同的可隨時用于支付的銀行資產。16、資金頭寸：分為基礎頭寸和可用頭寸，是指一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。17、基礎頭寸：商業(yè)銀行的庫存現金與在中央銀行的超額準備金之和。18、貸款承諾費：貸款承諾費也稱為承擔費，是指銀行對已承諾貸給顧客而顧客又沒有使用的那部分資金收取的費用。也就是說，銀行已經與客戶簽訂了貸款意向協(xié)議，并為此作好了資金準備，但客戶并沒有實際從銀行貸出這筆資金。19、補償余額：

5、補償余額是銀行要求借款人在銀行中保持按貸款限額或實際借用額一定百分比（一般為10%至 20%）計算的最低存款余額。補償余額有助于銀行降低貸款風險，補償其可能遭受的風險；對借款企業(yè)來說，補償余額提高了借款的實際利率，加重了企業(yè)的利息負擔。20、質押貸款：質押貸款是以擔保法中規(guī)定的質押方式發(fā)放的貸款。21、票據貼現：票據貼現是一種以票據所有權的有償轉讓為前提的約期性資金融通。、住房按揭貸款：住房按揭貸款是目前我國銀行發(fā)放的一種主要的消費者貸款。它是由樓宇的購買者在22）后，不足部分向銀行申請貸款，以向賣樓者（通常是發(fā)支付一定的購房款（通常占總購房款的30%-40% 展商）付清全部房款。、不良貸款：

6、不良貸款也指非正常貸款或有問題貸款，是指借款人未能按原定的貸款協(xié)議按時償還商業(yè)23 銀行的貸款本息，或者已有跡象表明借款人不可能按原定的貸款協(xié)議按時償還商業(yè)銀行的貸款本息而形成 的貸款。 、關注貸款：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但是存在一些可能對償還貸款本息產生不利影響的24 因素。 、次級貸款：借款人的還款能力出現明顯的問題，依靠其正常經營收入已無法保障足額償還本息，即執(zhí)25 行擔保，也可能會造成一定損失。、可疑貸款：這類貸款已經肯定要發(fā)生一定的損失，只是因為存在借款人重組、兼并、合并、抵押品處26 理和訴訟未決等待定因素，損失金額還不能確定。、審貸分離：指將貸款的推銷調查信用分析、貸

7、款的評估審查發(fā)放、貸款的監(jiān)督檢查風險監(jiān)測收回三個27 階段，分別由三個不同的崗位來完成。復習思考題二、商業(yè)銀行有何功能？、金融服務、支付中介；、信用中介；23、信用創(chuàng)造；4 答： 1 商業(yè)銀行在國民經濟活動中的地位？、國家實施42、對貨幣供給具有重要影響；3、社會經濟活動的信息中心；答：1、國民經濟活動的中樞；宏觀經濟政策的重要途徑和基礎；5、社會資本運動的中心商業(yè)銀行經營原則有哪些？如何貫徹這些原則？、流動性；3、盈利性1答： 、安全性；2 合理安排資產規(guī)模和結構，注重資產質量；提高自有資本在全部負債中的比重；必須遵紀守法，合法經營。流動性是指資產的變現能力；銀行為了保持清償力，維護銀行信譽

8、，必須保持足夠的流動性；資產流動性高低取決于該資產的變現速度和變形成本。商業(yè)銀行經營活動的最終目標，是商業(yè)銀行的性質所決定的；商業(yè)銀行實現盈利的主要途徑；為了實現安全性、流動性和盈利性的協(xié)調和統(tǒng)一，商業(yè)銀行必須從資產和負債兩個方面加強管理。為何充足的銀行資本能降低銀行經營風險？部的，也就是銀行的風險主要包括兩方面，一方面是內部的，指的是本身的經營風險，另一方面是外答： 擠兌風險，作為主要的金融機構，銀行的業(yè)務性質決定了它發(fā)生經營風險的可能性不太大，而他們真正忌憚的是來自擠兌的風險，所以擁有更充足資本金的銀行在這方面能夠經受更大的風險，同時在經營活動中于一其危害程度卻遠遠大也更有優(yōu)勢。銀行的資產

9、負債率可以非常高，但銀行一旦出現財務危機或破產，控制，以保證金融般性的企業(yè)，破產的多米諾效應甚至會引致金融危機。因此，必須對其負債率進行有效概念在資本上的反映，相當于權銀行資產負債率的控制方式是資本充足率。充足率實際上是負債率安全。益資產比。盡管資本充足率并不是完全的權益資產比，因為其中的資本和資產都與一般意義上的權益和資產有著規(guī)定上的區(qū)別，但總體的邏輯是一致的，即負債率與權益比的關系一樣，負債率應該與資本充足率呈反向變動關系。銀行如何確定其資本金要求？應考慮哪些關鍵的因素？，全世界所有的銀行都是遵循這一4%，而核心資本不得低于答： 巴塞爾協(xié)議規(guī)定銀行的資本率為8%規(guī)定的， 國外很多的銀行的資

10、本率大多都超過這個標準。銀行確定資本金一般是考慮表內業(yè)務，即必須能夠滿足其貸款的需要，并不會發(fā)生擠兌現象就可以了。簡述存款創(chuàng)新的原則和存款商品的營銷過程？答： 組合儲蓄就是銀行推出的一種新型理財產品，它通過對傳統(tǒng)儲蓄類別進行不同組合，使投資者的儲蓄存款實現收益最大化。目前，深圳工行的“組合儲蓄”產品、深圳建行的“樂當家”理財卡等都具有這樣的功能。深圳工行在組合儲蓄的“存本取息零存整取儲蓄”中，銀行按約定將客戶存本取息賬戶的利息自動以零存整取方式進行儲蓄，使客戶在獲得存本取息利息的同時，又能獲得該利息轉零存整取的利息收益。簡述商業(yè)短期借款的渠道和管理重點答：渠道：1、同業(yè)借款；2、向中央銀行借款

11、；3、轉貼現；4、回購協(xié)議；5、歐洲貨幣市場借款；6、大面額存單管理重點：1、主動把握借款期限和金額；2、盡量把借款到期時間和金額與存款的增長規(guī)律相協(xié)調；3、將借款對象和金額分散化；4、正確統(tǒng)計借款到期的時機和金額商業(yè)銀行現金資產由哪些構成？其主要作用是什么？答：構成：1、庫存現金；2、在中央銀行的存款；3、同業(yè)存款；4、在途資金作用：1、保持清償力；2、保持流動性商業(yè)銀行現金資產管理的原則是什么？答： 1、總量適度原則；2、適時調節(jié)原則；3、安全保障原則影響商業(yè)銀行庫存現金需要量的因素有哪些？如何測算商業(yè)銀行庫存現金的需要量和最適送鈔量？答：因素：1 、現金收支規(guī)律；2、營業(yè)網點的數量；3、

12、后勤保障的條件；4、與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定；5、商業(yè)銀行內部管理需要量測算：庫存現金周轉時間、現金支出水平最適送鈔量測算：經濟批量法商業(yè)銀行的貸款政策包括哪些內容？制定貸款政策時應考慮哪些因素？答：內容：1、貸款業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略；2、貸款工作規(guī)程及權限劃分；3、貸款的規(guī)模和比率控制；4、貸款種類及地區(qū)；5、貸款的擔保；6、貸款定價；7、貸款檔案管理政策；8、貸款的日常管理和催收制度；9、不良貸款的管理因素：1、有關法律、法規(guī)和國家的財政、貨幣政策；2、銀行的資本金狀況；3、銀行負債結構；4、服務地區(qū)的經濟條件和經濟周期；5、銀行信貸人員的素質商業(yè)銀行貸款定價的原則是什么？答

13、： 1、利潤最大化原則；2、擴大市場份額原則；3、保證貸款安全原則；4、維護銀行形象原則銀行如何發(fā)現不良貸款的信號？如何控制不良貸款的損失？答：信號：1、企業(yè)在銀行的賬戶上反映的預警信號；2、從企業(yè)財務報表上反映的預警信號；3、在企業(yè)人事管理及與銀行的關系方面的預警信號；4、在企業(yè)經營管理方面表現出來的預警信號控制： 1、監(jiān)督企業(yè)整改、積極催收到期貸款；2、簽訂貸款處理協(xié)議，借貸雙方共同努力，確保貸款安全；3、落實貸款債權債務，防止企業(yè)逃廢銀行債務，銀行應區(qū)別企業(yè)重組的不同形成，明確并落實相應的債權債務；4、依靠法律武器，收回貸款本息；5、呆賬沖銷商業(yè)銀行應建立哪些貸款管理制度？其內容是什么？

14、答：1、審貸崗位設置：貸款調查崗位貸款審查崗位貸款決策崗位貸款檢查崗位貸款稽核監(jiān)督崗位；2、貸款責任制：建立以行長負責制為中心內容的貸款管理責任制體系；將貸款管理的權限與相應的責任分級落實到部門、崗位和個人，按照“統(tǒng)一領導、分級管理、各司其職、各負其責”的原則嚴格劃定信貸人員、信貸部門負責人、行長的貸款管理權限和責任；在劃分貸款責任的前提下，明確獎懲條件和標準，實行“獎優(yōu)罰劣” ，將貸款管理工作的業(yè)績與有關人員的利益掛鉤。對損失的貸款，銀行應分清貸款責任，對由于信貸管理上或信貸人員個人原因造成的貸款損失，應追究有關責任人的行政、經濟以至法律責任；建立信貸人員離職審計制度；3、貸款質量的監(jiān)測與考

15、核：明確貸款質量分類標準及認定程序和辦法；建立貸款質量檢測考核指標體系；建立不良貸款的跟蹤管理制度計算題萬元人民幣，該行的資產負債表內和表外項目3000200萬元人民幣，總資產為1、一家銀行的資本規(guī)模為 如下：萬元資產負債表內項目100現金300短期政府債券500國內銀行存款500家庭住宅抵押貸款1600企業(yè)貸款3000資產負債表內總資產200支持政府發(fā)行債券的備用信用證（表外）500對企業(yè)的長期信貸承諾（表外）700表外項目加總 資產信用轉換系數及風險權重值如下：50%;,對企業(yè)的長期信貸承諾的信用轉換系數為支持政府發(fā)行債券的備用信用證的信用轉換系數為 100% :現金、短期政府債券0%類風

16、險權重為風險權重為20%類：國內銀行存款、備用信用證的信用對等額類：家庭住宅抵押貸款風險權重為50% 風險權重為100%類：對企業(yè)的貸款、對企業(yè)的長期信貸承諾對等額試計算該銀行的資本充足率水平。：答.峭曲源但觸嬲褊堿K加原啾礁 儆撕林口。慚麻蹣A嘛 淞枷坡城陽潮彖w固弊點 治。融2而近域感弱外於破鋤陋閑身:像""十33WW尿網”萬50萬元新存款。銀行估計，如果提供 7.5%的利率，可籌集資金、某銀行通過 27%的存款利率吸引了 25的利率，可 9%的利率，可籌集資金100萬元；提供8%的利率，可籌集資金75萬元；提供8.5%元；提供。由于貸款利率不隨貸款 量的增加而增加，因

17、此貸10%125萬元。如果銀行投資資產的收益率為籌集資金款利率就是貸款的邊際利率。當存款為 多少時，銀行可獲得最大的利潤，最大利潤為多少？ 存款利潤額邊際收益率（）邊際成本新增資金邊際成本率（） 利率（）存款量利息成本（萬元）答：利率（）存款量利息成本邊際成本新增資金邊際成本邊際收益利潤額（萬元）率（） 率（0.75 7 25 1.75 25 10 78252 3.7550 7.51.25101.5 10 25 9 8 75 6 2.251.5 25 8.5 100 10 8.5 10 2.51.251011.2525911125 2.751.5萬元。75萬和100萬元時，可獲得最大利潤，最大

18、利潤為當利率為8%和8.5%,存款量為30040公里處設一個分理處，根據往年有關數據測算，年投放現金量為3、工商銀行某市分行在距中心庫元，。每次運鈔需支出燃料費、保安人員出差補助費約 90萬元（全年按365天計算）萬元，平均每天投放 5 ,試計算每次最適運鈔數 量及在該經濟批量法下的總成本。5.4%資金占用費率為年利率T-C-44 f條檄勺杵陣省羽機快M折曲踹新鳴林的0.5%、假定銀行正在審查一筆一年期的100萬元的流動資金貸款申請，并決定承諾這筆貸款，同時以45000年存款服 務費為該借款人在這一年中貸款的平均使用額度為80萬元，比率收取貸款承諾費。據預測，15%元，銀行稅前產權資本目標利潤率為其存款的加權邊際成本為 6%,貸款的風險及管理費用為5000元，假，現有兩種定價方案