開放式證券投資基金半年度報告

1、泰信天天收益開放式證券投資基金2021年半年度報告摘要2009年6月30日基金管理人：泰信基金管理基金托管人：中國銀行股份送出日期：2009年8月25日1 重要提示及目錄1.1 重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承

2、諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應閱讀半年度報告正文。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2 目錄1 重要提示及目錄21.1 重要提示21.2 目錄12 基金簡介12.1 基金基本情況12.2 基金產(chǎn)品說明12.3 基金管理人和基金托管人12.5 信息披露方式13 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)23.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標23.2 基金凈值表現(xiàn)24 管理人

3、報告34.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況34.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明44.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明54.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明54.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望54.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明64.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明65 托管人報告75.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明75.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明75.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見76半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）7

4、6.1資產(chǎn)負債表76.2 利潤表86.3 所有者權益（基金凈值）變動表96.4 報表附注107 投資組合報告147.1 期末基金資產(chǎn)組合情況147.2 債券回購融資情況147.3 基金投資組合平均剩余期限157.4 期末按債券品種分類的債券投資組合157.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細167.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離167.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細167.8 投資組合報告附注168 基金份額持有人信息178.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構178.2 期末基金管理人的從業(yè)人員

5、持有本開放式基金的情況179 開放式基金份額變動1710 重大事件揭示1810.1 基金份額持有人大會決議1810.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動1810.3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟1810.4 基金投資策略的改變1810.5 為基金進行審計的會計師事務所情況1810.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況1810.7基金租用證券公司交易單元的有關情況1810.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況192 基金簡介2.1 基金基本情況基金簡稱泰信天天收益貨幣交易代碼290001基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2004年2月10日

6、報告期末基金份額總額2,423,452,594.082.2 基金產(chǎn)品說明投資目標確保本金安全和資產(chǎn)的充分流動性,追求超過業(yè)績比較基準的現(xiàn)金收益投資策略運用久期控制、類別配置和無風險套利等投資策略追求低風險穩(wěn)定收益并保持基金資產(chǎn)的最佳流動性業(yè)績比較基準半年期銀行定期存款稅后利率：（1-利息稅率）*半年期銀行定期存款利率風險收益特征屬于風險較低、預期收益率較低、流動性較強的證券投資基金品種2.3 基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱泰信基金管理中國銀行股份信息披露負責人姓名吳勝光寧敏聯(lián)系 電子郵箱tgxxplbank-of-china 客戶服務 400-888-598895566 2

7、.5 信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42 F3 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已實現(xiàn)收益19,185,255.24本期利潤19,185,255.24本期凈值收益率0.7672% 期末數(shù)據(jù)和指標報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末基金資產(chǎn)凈值2,423,452,594.08期末基金份額凈值1.0000 累計期末指標報告期（2009年1月1日-2009年6月30日）累計凈值收益率14.17

8、22%注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2、上述基金業(yè)績指標不包括持有人申購或交易基金的各項費用（例如基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 3、本基金收益分配是按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2 基金凈值表現(xiàn)基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段份額凈值收益率份額凈值收益率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差過去一個月0.1340%0.007

9、5%0.1627%0.0000%-0.0287%0.0075%過去三個月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.1086%0.0065%過去六個月0.7672%0.0052%0.9819%0.0000%-0.2147%0.0052%過去一年2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%過去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0039%自基金合同生效起至今14.1722%0.0050%11.6009%0.0021%2.5713%0.0029%注：本基金業(yè)績比較基準為：半年期銀行定期存款稅后利率半

10、年期銀行定期存款稅后利率=（1-利息稅率）*半年期銀行定期存款利率 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起三個月內(nèi)為建倉期。截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同的“十七、基金的投資”部分中“（四）投資對象與范圍”和“（八）投資組合”所規(guī)定的各項比例。各種短期金融工具占基金財產(chǎn)總值的比重浮動范圍分別為，短期債券20-60%，債券回購0-80%，央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)金5-80%。2、因業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)基金管理人第二屆董事會2021年第2次（通訊）會議審議通過，同意何俊春女士不再兼任泰信天天收益基金基金經(jīng)

11、理，由現(xiàn)任基金經(jīng)理之一馬成先生繼續(xù)管理該基金。詳細情況請見2009年4月18日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報上的泰信基金管理關于調(diào)整泰信天天收益基金基金經(jīng)理的臨時公告。4 管理人報告4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗基金管理人：泰信基金管理注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42F成立日期：2003年5月23日法定代表人：孟凡利總經(jīng)理：高清海 ：（021）50372168 ：（021）50372197聯(lián)系人：王偉毅發(fā)展沿革：泰信基金管理（First-Trust Fund Management

12、Co.，Ltd.）是山東省國際信托投資（現(xiàn)更名為山東省國際信托）聯(lián)合江蘇省投資管理有限責任公司、青島國信實業(yè)共同發(fā)起設立的基金管理公司。公司于2002年9月24日經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會批準正式籌建，2003年5月8日獲準開業(yè)，是國內(nèi)實施“好人舉手制”以來第一家以信托投資公司為主發(fā)起人而發(fā)起設立的基金管理公司。公司目前下設市場營銷團隊（分華東、華北、華南三個業(yè)務部）、營銷策劃及基金事務團隊（分基金事務、客戶服務、營銷策劃）、新業(yè)務團隊（分理財顧問部、新業(yè)務銷售）、基金投資部、研究部、金融工程部、清算會計部、信息技術部、監(jiān)察稽核部、綜合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至2009年6月30日，公司共

13、管理泰信天天收益貨幣、泰信先行策略混合、泰信雙息雙利債券、泰信優(yōu)質(zhì)生活股票、泰信優(yōu)勢增長混合、泰信藍籌精選股票等6只開放式基金，基金資產(chǎn)規(guī)模141.96億元。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期何俊春女士本基金基金經(jīng)理兼泰信雙息雙利基金經(jīng)理2007年2月9日2009年4月18日11工商管理碩士，曾在齊魯證券任職。2002年12月加入泰信基金管理，先后擔任交易員、交易主管。2021年10月起兼任泰信雙息雙利基金基金經(jīng)理。馬成先生本基金基金經(jīng)理2008年10月10日-6經(jīng)濟學碩士。2003年加入泰信基金管理公司，先后擔任理財顧

14、問部高級經(jīng)理，投資管理部經(jīng)理助理，集中交易室交易主管，泰信雙息雙利基金經(jīng)理助理。注：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會證券從業(yè)人員資格管理辦法的相關規(guī)定。4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循證券投資基金法、證券投資基金運作管理辦法、貨幣市場基金管理暫行辦法等法律法規(guī)和泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產(chǎn)。本基金管理人在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為，本基金的投資運作符合有關法規(guī)的規(guī)定。4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的

15、專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況根據(jù)證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見（中國證券監(jiān)督管理委員會公告2021 9號），公司制定了公平交易制度，適用于所有投資品種，以及所有投資管理活動，涵蓋授權、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關的各環(huán)節(jié)，從研究、投資、交易合規(guī)性監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑交易立即報告，并由金融工程部負責對公平交易情況進行定期和不定期評估。本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本公司旗下管理的其他基金中不存在與本基金風格相似的情形，相互之間的業(yè)績表現(xiàn)不具有可比性。異常交易行為的專項說明本基金在本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的

16、投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 基金業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，本報告期基金凈值收益率為0.7672%，同期業(yè)績比較基準收益率為0.9819%。 行情回顧及運作分析一季度，雖然國際經(jīng)濟環(huán)境形勢不明朗，但是隨著國內(nèi)外一系列振興經(jīng)濟措施的出臺以及部分經(jīng)濟指標的回升，特別是在貸款超預期的增長下，引發(fā)了市場對通脹上升的擔憂，最明顯的就是對繼續(xù)降息的預期大大降低。加之A股反彈所造成的資金分流效應使得債市在1月份出現(xiàn)一波較大幅度的回調(diào)，收益率曲線進一步陡峭化，信用債利差顯著縮小。隨后，債券價又開始小幅反彈。二季度，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢逐步好轉(zhuǎn)，央行繼續(xù)維持適度寬松的貨幣政策，信貸規(guī)模超預期增長，上半年新增貸款達到創(chuàng)紀錄

17、的7.4萬億。PMI 從3 月份開始，連續(xù)四個月位于臨界點50%以上，6 月全月發(fā)電量同比實現(xiàn)3.6%的正增長，是自2021年10月以來首次實現(xiàn)月發(fā)電量正增長?；鶞世屎痛婵顪蕚浣鹇蕸]有調(diào)整，但是銀行超儲率比第一季度有較大幅度所回落。市場流動性依然充裕，貿(mào)易數(shù)據(jù)仍然沒有明顯好轉(zhuǎn)。隨著大宗商品價格的上漲，市場對通貨膨脹的預期加大。5月下旬，IPO的恢復，對債券市場產(chǎn)生了較大的影響，貨幣市場收益率顯著上行。報告期內(nèi)本基金規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，繼續(xù)維持低久期策略，降低利率風險，充分保證了基金的流動性。4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望對國內(nèi)而言，經(jīng)濟復蘇已經(jīng)得到確認。雖然當前市場上流

18、動性仍然充裕，但是隨著IPO的恢復，以及央行對寬松的貨幣政策進行微調(diào)，將對貨幣市場利率產(chǎn)生較大的影響，中短期利率的波動性必將加大，而且將出現(xiàn)逐步上行的趨勢。雖然央行將繼續(xù)維持適度寬松的貨幣政策，但是進一步釋放流動性并沒有太多的空間。央行使用最頻繁的手段可能仍然是公開市場業(yè)務，而且公開市場操作的利率將逐步上行。我們認為未來一段時間債券收益率曲線可能會進一步平坦然后再繼續(xù)陡峭。泰信天天收益基金將繼續(xù)堅持穩(wěn)健投資策略，采取短久期策略，以保證本基金良好的流動性、靈活性和安全性，積極把握各種交易機會，為持有人繼續(xù)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的收益。4.6 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明按照相關法律法規(guī)，本公司

19、制定了泰信基金管理證券投資基金估值政策與程序，成立了估值委員會，由主管基金運營的公司總經(jīng)理助理負責，成員包括清算會計、金融工程、基金投資、監(jiān)察稽核等業(yè)務骨干，所有成員均具有較為豐富的證券投資基金從業(yè)經(jīng)驗。估值委員會負責制定、修訂估值政策與程序、定期對估值政策和程序進行評價，負責確定估值模型、估值流程，對特殊投資品種給出估值價格，及對外信息披露工作等。估值委員會各方不存在任何重大利益沖突，本基金基金經(jīng)理不參與估值。4.7 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明1、基金合同關于利潤分配的約定：（1）本基金收益根據(jù)每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，每月集中

20、支付收益。投資者當日收益的精度為0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余額進行再次分配。（2）本基金根據(jù)每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日凈收益大于零時，為投資者記正收益；若當日凈收益小于零時，為投資者記負收益；若當日凈收益等于零時，當日投資者不記收益。（3）本基金每日收益計算并分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結(jié)清，若收益恰好為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。（4）

21、T 日申購的基金份額不享有當日分紅權益，贖回的基金份額享有當日分紅權益。（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不滿一個月不支付。每一基金份額享有同等分配權。2、報告期內(nèi)已實施的利潤分配情況：本報告期內(nèi)，本基金以累計收益轉(zhuǎn)份額的形式進行了6次收益支付，金額總計21,713,183.99 元。進行的收益支付包括上年度最后一個收益結(jié)轉(zhuǎn)日之后未結(jié)轉(zhuǎn)的收益，不包括當前會計期間最后一個結(jié)轉(zhuǎn)日之后實現(xiàn)的收益。5 托管人報告5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明本報告期內(nèi)，中國銀行股份（以下稱“本托管人”）在對泰信天天收益開放式證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守證券投資基金法

22、及其他有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職地履行了應盡的義務。5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)證券投資基金法及其他有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見本半年度報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務會計報告、投資組合

23、報告等數(shù)據(jù)核對無誤。（注：財務會計報告中的“金融工具風險管理”部分未在托管人復核范圍內(nèi)。）中國銀行股份2009年8月20日6半年度財務會計報告（未經(jīng)審計）6.1資產(chǎn)負債表會計主體：泰信天天收益開放式證券投資基金報告截止日： 2009年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款.1328,469,937.44732,006,454.75結(jié)算備付金4,888,888.891,500,000.00存出保證金-交易性金融資產(chǎn).21,329,735,503.693,487,978,977.76其中：股票投資-債券投資1,329,735,5

24、03.693,487,978,977.76資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn).3-買入返售金融資產(chǎn).4790,000,000.00-應收證券清算款-100,028,000.00應收利息.513,050,523.126,091,017.49應收股利-應收申購款140,410,439.17-其他資產(chǎn).6-資產(chǎn)總計2,606,555,292.314,327,604,450.00負債和所有者權益附注號本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日負 債：短期借款-交易性金融負債-衍生金融負債-賣出回購金融資產(chǎn)款-應付證券清算款179,983,900.00-應付贖回款40,694.089,920.

25、10應付管理人報酬538,660.69859,381.71應付托管費163,230.50260,418.70應付銷售服務費408,076.32651,046.73應付交易費用.711,075.6047,938.05應交稅費-應付利息-應付利潤1,659,148.027,267,513.88其他負債.8297,913.02294,500.00負債合計183,102,698.239,390,719.17所有者權益：實收基金.92,423,452,594.084,318,213,730.83未分配利潤.10-所有者權益合計2,423,452,594.084,318,213,730.83負債和所有者權

26、益總計2,606,555,292.314,327,604,450.00注：報告截止日2009年6月30日，基金份額凈值1.0000元，基金份額總額2,423,452,594.08份。6.2 利潤表會計主體：泰信天天收益開放式證券投資基金本報告期：2009年1月1日至2009年6月30日單位：人民幣元項 目附注號本期金額2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間金額2008年1月1日至2008年6月30日一、收入28,309,157.5338,867,720.781.利息收入22,299,574.2438,648,261.27其中：存款利息收入.11549,873.771,316,1

27、14.78債券利息收入20,086,288.0323,204,263.19資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入1,663,412.4414,127,883.30其他利息收入-2.投資收益（損失以“-”填列）6,009,583.29218,584.51其中：股票投資收益.12-債券投資收益.136,009,583.29218,584.51資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益.14-股利收益.15-3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列）.16-4.其他收入（損失以“-”號填列）.17-875.00二、費用-9,123,902.29-8,131,289.191管理人報酬-4,210,516.

28、92-3,754,095.772托管費-1,275,914.14-1,137,604.733銷售服務費-3,189,785.65-2,844,012.044交易費用.18-5利息支出-229,256.97-280,068.33其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出-229,256.97-280,068.336其他費用.19-218,428.61-115,508.32三、利潤總額19,185,255.2430,736,431.59四、凈利潤19,185,255.2430,736,431.596.3 所有者權益（基金凈值）變動表會計主體：泰信天天收益開放式證券投資基金本報告期：2009年1月1日至2009年6

29、月30日單位：人民幣元項目本期2009年1月1日至2009年6月30日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）4,318,213,730.83-4,318,213,730.83二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）-19,185,255.2419,185,255.24三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“-”號填列）-1,894,761,136.75-1,894,761,136.75其中：1.基金申購款4,416,085,214.77-4,416,085,214.772.基金贖回款（以“-”號填列）-6,310,846,351.52-6,310,

30、846,351.52四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）-19,185,255.24-19,185,255.24五、期末所有者權益（基金凈值）2,423,452,594.08- 2,423,452,594.08 項目上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）3,669,627,758.73-3,669,627,758.73二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）-30,736,431.5930,736,431.59三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“-”號

31、填列）-1,324,414,224.45-1,324,414,224.45其中：1.基金申購款8,314,063,473.68-8,314,063,473.682.基金贖回款（以“-”號填列）-9,638,477,698.13-9,638,477,698.13四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）-30,736,431.59-30,736,431.59五、期末所有者權益（基金凈值）2,345,213,534.28-2,345,213,534.286.4 報表附注6.4.1基金基本情況泰信天天收益開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委

32、員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)基金字2003147 號關于同意泰信天天收益開放式證券投資基金設立的批復核準，由泰信基金管理依照證券投資基金管理暫行辦法及其實施細則、開放式證券投資基金試點辦法等有關規(guī)定和泰信天天收益開放式證券投資基金基金契約(后更名為泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同)發(fā)起，并于2004 年2 月10 日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣6,020,966,560.32元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務所普華永道(中天)驗字(2004)第004 號驗資報告予以驗證。本基金的基金管理人為泰信基金管理，基金托管人為中國銀行股

33、份。根據(jù)貨幣市場基金管理暫行規(guī)定、泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同的有關規(guī)定，本基金的投資范圍為流動性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以內(nèi)的國債、金融債、央行票據(jù)、AAA 級企業(yè)債、債券回購、同業(yè)存款以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行等部門批準基金投資的商業(yè)票據(jù)及其他流動性良好的短期金融工具。本基金投資組合的平均剩余期限不超過180 天。各種短期金融工具占基金財產(chǎn)總值的比重浮動范圍分別為，短期債券20-60%，債券回購0-80%，央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)金5-80%。本基金的業(yè)績比較基準為半年期銀行定期存款稅后利率。6.4.2會計報表的編制基礎本基金的財務報表按照財政部于2006 年2 月

34、15 日頒布的企業(yè)會計準則基本準則和38 項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會基金部通知20214 號關于發(fā)布證券投資基金信息披露XBRL模板第3 號（試行）等問題的通知、中國證券業(yè)協(xié)會于2007 年5 月15 日頒布的證券投資基金會計核算業(yè)務指引、泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同和中國證監(jiān)會允許的如財務報表附注6.4.4所列示的基金行業(yè)實務操作的有關規(guī)定編制。6.4.3遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的聲明本基金2021年半年度財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金2021年6月30日的

35、財務狀況以及2021年上半年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關信息。 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致的說明。本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告一致。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明無。6.4.6稅項根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅2002128號關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知、財稅200478號關于證券投資基金稅收政策的通知及其他相關財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：(a) 以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。(b) 基金買賣債券的差價收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。(c) 對基金取得的企業(yè)債券

36、利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳20%的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。6.4.7 關聯(lián)方關系6.4.7.1 本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況無。6.4.7.2 本報告期與基金發(fā)生關聯(lián)交易的各關聯(lián)方關聯(lián)方名稱與本基金的關系泰信基金管理基金管理人、注冊登記機構、基金銷售機構中國銀行股份(“中國銀行”)基金托管人、基金代銷機構山東省國際信托(“山東國投”)基金管理人的股東江蘇省投資管理有限責任公司基金管理人的股東青島國信實業(yè)(“青島國信”)基金管理人的股東注：下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易.1

37、 通過關聯(lián)方交易單元進行的交易.1.1 股票交易無。.1.2 債券交易無。.1.3債券回購交易無。.1.4 權證交易無。.1.5 應支付關聯(lián)方的傭金無。.2 關聯(lián)方報酬.2.1 基金管理費單位：人民幣元項目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日當期應支付的管理費4,210,516.923,754,095.77其中：當期已支付3,671,856.233,165,170.73期末未支付538,660.69588,925.04注：支付基金管理人泰信基金管理的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。

38、其計算公式為：日管理人報酬前一日基金資產(chǎn)凈值* 0.33% / 當年天數(shù)。.2.2 基金托管費單位：人民幣元項目本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日當期應支付的托管費1,275,914.141,137,604.73其中：當期已支付1,112,683.64959,142.57期末未支付163,230.50178,462.16注：支付基金托管人中國銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日托管費前一日基金資產(chǎn)凈值* 0.1% / 當年天數(shù)。.2.3 銷售服務費 單位：人民幣元獲得

39、銷售服務費的各關聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年6月30日當期應支付的銷售服務費當期已支付期末未支付合計泰信基金管理1,575,776.89208,125.371,783,902.26中國銀行620,477.58137,404.18757,881.76合計2,196,254.47345,529.552,541,784.02獲得銷售服務費的各關聯(lián)方名稱上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日當期應支付的銷售服務費當期已支付期末未支付合計泰信基金管理2,096,935.17386,785.662,483,720.83中國銀行88,885.40217,215.50306,10

40、0.90合計2,185,820.57604,001.162,789,821.73注：支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給泰信基金管理，再由泰信基金管理計算并支付給各基金銷售機構。其計算公式為：日銷售服務費前一日基金資產(chǎn)凈值* 0.25 % / 當年天數(shù)。.3 與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人民幣元本期2009年1月1日至2009年6月30日銀行間市場交易的各關聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行313,394,603.7098,809,998.63

41、-上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日銀行間市場交易的各關聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行596,364,609.84796,758,981.37-193,500,000.0010,369.35.4 各關聯(lián)方投資本基金的情況.4.1 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況無。.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況份額單位：份關聯(lián)方名稱本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例山

42、東省國際信托54,950,742.512.27%100,036,217.522.32%.5 由關聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期間2008年1月1日至2008年6月30日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國銀行328,469,937.44505,576.88134,354,931.051,222,634.12注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。.6 本基金在承銷期內(nèi)參與關聯(lián)方承銷證券的情況本報告期及上年可比期間本基金未在承銷期內(nèi)參與關聯(lián)方承銷證券。6.4.9 期末（

43、2009年6月30日）本基金持有的流通受限證券6.4.9.1 因認購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券無。6.4.9.2 期末持有的暫時停牌股票無。6.4.9.3.1 銀行間市場債券正回購無。6.4.9.3.2 交易所市場債券正回購無。6.4.10 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項無。7 投資組合報告7.1 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位:人民幣元序號項目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1固定收益投資1,329,735,503.6951.02其中：債券1,329,735,503.6951.02 資產(chǎn)支持證券-2買入返售金融資產(chǎn)790,000,000.0030.31其中：買斷式回購的買

44、入返售金融資產(chǎn)-3銀行存款和結(jié)算備付金合計333,358,826.3312.794其他資產(chǎn)153,460,962.295.88合計2,606,555,292.31100.007.2 債券回購融資情況金額單位:人民幣元序號項目金額占基金資產(chǎn)凈值的比例（）1報告期內(nèi)債券回購融資余額6,230,056,796.26 1.78 其中：買斷式回購融資-2報告期末債券回購融資余額-其中：買斷式回購融資-注：1.報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每個交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。對于交易所休市而銀行間有交易的情況，也視為交易日統(tǒng)計在內(nèi)。2.在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購

45、的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。7.3 基金投資組合平均剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限 51報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值172報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值39注：本報告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過180 天。 期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）130天以內(nèi)52.547.43其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債-230天(含)60天19.41-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債-360天(含)90天13.64-其中：剩余存續(xù)期超

46、過397天的浮動利率債-490天(含)180天6.05-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債1.11-5180天(含)397天（含）9.58-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債-合計101.227.437.4 期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位：人民幣元序號債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)688,624,945.2428.423金融債券393,044,298.3516.22其中：政策性金融債210,817,117.778.704企業(yè)債券26,900,539.30 1.115企業(yè)短期融資券221,165,720.80 9.136其他-合計1,329,

47、735,503.6954.87剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券26,900,539.301.117.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例（）1080109208央票922,900,000289,335,480.9111.942080110408央票1042,000,000199,602,703.788.24304070504建行03浮1,814,000182,227,180.587.52404021404國開141,000,000100,511,976.974.155090101209

48、央票121,000,00099,977,472.824.136080111208央票1121,000,00099,709,287.734.117088116708明珠CP01800,00080,453,738.233.328088119108北車CP01700,00070,659,809.402.92908041508農(nóng)發(fā)15600,00060,268,171.652.491002021802國開08500,00050,036,969.152.067.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù)58報告期內(nèi)偏離度的最高值 0.4086%報告期內(nèi)偏離度的最低值0.1510%報告期內(nèi)每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值0.2589%7.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。7.8 投資組合報告附注基金計價方法說明：本基金計價采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與