研究生課程《經(jīng)濟統(tǒng)計與預測》教學大綱

1、研究生課程經(jīng)濟統(tǒng)計與預測教學大綱課程編號：Math2082課程名稱：經(jīng)濟統(tǒng)計與預測英文名稱：Economical statistics and forecasting開課單位：數(shù)學科學學院                     開課學期：秋課內(nèi)學時：36           &

2、#160;                   教學方式：講授適用專業(yè)及層次：數(shù)學、統(tǒng)計學各專業(yè)碩士     考核方式：考查預修課程：統(tǒng)計學、運籌學 一、教學目標與要求組合預測就是設法把不同的預測模型組合起來，綜合利用各種預測方法所提供的信息，以適當?shù)募訖嗥骄问降贸鼋M合預測模型。本課程介紹組合預測方法有效性理論及其應用，建立基于不同準則的最優(yōu)組合

3、預測模型。主要內(nèi)容包括常用的單項預測模型、非最優(yōu)的組合預測模型、基于預測誤差指標的最優(yōu)組合預測模型、基于預測有效度的最優(yōu)組合預測的有效性理論、非線性加權平均的最優(yōu)組合預測的有效性理論、基于相關性指標的最優(yōu)組合預測的有效性理論、基于誘導有序信息集成算子的最優(yōu)組合預測模型及其有效性理論、組合預測技術的應用研究等。課程重點為最優(yōu)組合預測模型的構建和有效性分析，課程難點為最優(yōu)組合預測模型的有效性理論分析。通過本課程中基本概念和基本定理的闡述和論證，培養(yǎng)研究生的抽象思維與邏輯推理能力，提高研究生的數(shù)學和統(tǒng)計學素養(yǎng)。在重視數(shù)學論證的同時，強調(diào)數(shù)學概念在經(jīng)濟統(tǒng)計等方面的實際背景，培養(yǎng)研究生應用數(shù)學知識解決實

4、際經(jīng)濟統(tǒng)計問題的能力。通過本課程的學習，要求研究生掌握統(tǒng)計預測的基本理論和方法，為學習后繼課程、開展科學研究打好基礎。 二、課程內(nèi)容與學時分配    第一章  緒論（2學時）        11  預測的基本概念及其遵循的基本原則        12  對傳統(tǒng)預測方法的評價    

5、0;   13  組合預測方法研究的國內(nèi)外現(xiàn)狀                          第二章  常用的單項預測模型（4學時）        21  時間序列預

6、測模型                  22  回歸分析預測模型        23  隨機時間序列預測模型                

7、;              24  灰色系統(tǒng)預測模型        25  季節(jié)變動時間序列的預測模型     第三章  非最優(yōu)的組合預測模型（2學時）        31  組

8、合預測的分類                            32  非最優(yōu)正權組合預測模型權系數(shù)的確定方法        33  組合預測權系數(shù)確定的一種合作對策方法  &

9、#160;       34  熵值法及其在確定組合預測權系數(shù)中的應用    第四章  基于預測誤差指標的最優(yōu)組合預測模型（4學時）        41  預備知識                &#

10、160;             42  以預測誤差平方和達到最小的線性組合預測模型        43  以誤差絕對值和達到最小的線性組合預測模型                 

11、;             44  以最大誤差絕對值達到最小的線性組合預測模型        45  以預測誤差全距作為目標函數(shù)的組合預測模型                 &#

12、160;46  非負可變加權系數(shù)的組合預測模型        47  基于預測誤差指標的最優(yōu)組合預測模型的實例分析    第五章  基于預測有效度的最優(yōu)組合預測的有效性理論（6學時）        51  預測有效度的一般數(shù)學表達形式        

13、  52  基于一階預測有效度的組合預測模型        53 基于一階預測有效度的非劣性組合預測和優(yōu)性組合預測存在的條件                            54 &#

14、160;基于一階預測有效度組合預測方法冗余信息的判定        55  基于二階預測有效度的優(yōu)性組合預測模型        56  回歸型組合預測模型的權系數(shù)估計及其顯著性檢驗    第六章  非線性加權平均的最優(yōu)組合預測的有效性理論（6學時）        61&

15、#160; 基于L2和L1范數(shù)的加權幾何平均組合預測方法                              62  基于L1范數(shù)的加權幾何平均組合預測方法的性質        63&

16、#160; 調(diào)和平均的組合預測方法的性質研究                    64  廣義加權算術平均組合預測法的最優(yōu)化理論基礎及性質    第七章  基于相關性指標的最優(yōu)組合預測的有效性理論（4學時）        71 

17、 基于相關系數(shù)的優(yōu)性組合預測模型的性質                              72  基于灰色關聯(lián)度的組合預測模型的性質        73  基于向

18、量夾角余弦的組合預測模型的性質        74  基于Theil不等系數(shù)的優(yōu)性組合預測模型的性質研究    第八章  基于誘導有序信息集結算子的組合預測模型及其有效性理論（4學時）        81  三種主要的有序信息集結算子和誘導有序集結算子        &

19、#160;        82  基于IOWA算子的組合預測方法        83  基于IOWGA算子的組合預測方法        84  IOWHA算子及其在組合預測中的應用        85 

20、0;一類基于OWA算子的組合預測模型及其性質    第九章  組合預測技術的應用研究（2學時）        91  多屬性決策中最優(yōu)組合賦權方法研究                   92  最優(yōu)證券組合投資決策動態(tài)模型研究&

21、#160;       93  證券組合投資的多目標區(qū)間數(shù)線性規(guī)劃模型        94  剩余勞動力配置的結構模型    第十章  組合判斷矩陣及相關決策問題（2學時）               101  組合判斷矩陣的相容性與一致性關系                      102  模糊判斷矩陣的相容性研究        103