銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試卷第4套

1、判斷題（當(dāng)前1/138題，1分）商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)通常包括頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。判斷題（當(dāng)前2/138題，1分）某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權(quán)重法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將1000萬元視同其表內(nèi)資產(chǎn)。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)

2、量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以應(yīng)視同200萬元的表內(nèi)資產(chǎn)。判斷題（當(dāng)前3/138題，1分）金融衍生品交易(包括交易所內(nèi)和交易所外)不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上屬于信用風(fēng)險(xiǎn)范疇，對(duì)金融衍生產(chǎn)品交易而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。所以，認(rèn)為金融衍生品交易不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)的。判斷題（當(dāng)前4/138題，1分）商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證過程和結(jié)果的獨(dú)立檢查應(yīng)由監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 驗(yàn)證過程

3、和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。判斷題（當(dāng)前5/138題，1分）商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)，可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn) 組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤貢獻(xiàn)度)等維度。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng) 險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。判斷題（當(dāng)前6/138題，1分）監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)

4、行監(jiān)督檢查，在對(duì)資本充足率進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時(shí)，可視情況實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 銀監(jiān)會(huì)通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查。除對(duì)資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部情況或外部市場環(huán)境的變化實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。判斷題（當(dāng)前7/138題，1分）只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利月風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。判斷題（當(dāng)

5、前8/138題，1分）在商業(yè)銀行設(shè)立國別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)，應(yīng)充分考慮國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。判斷題（當(dāng)前9/138題，1分）商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試結(jié)果編制資本充足率壓力測試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測試目的、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試結(jié)果編制資本充足率壓力測試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測試目的

6、、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其它改進(jìn)措施等。判斷題（當(dāng)前10/138題，1分）在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，來自前臺(tái)的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應(yīng)當(dāng)由后臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)集中修正。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 在風(fēng)險(xiǎn)信息處理的過程中，除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正的能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問題都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會(huì)重復(fù)出現(xiàn)。判斷題（當(dāng)前11/138題，1分）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 商業(yè)

7、銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估；定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。判斷題（當(dāng)前12/138題，1分）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能提高負(fù)債的流動(dòng)性和資產(chǎn)的穩(wěn)定性，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。判斷題（當(dāng)前13/138題，1分）商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證，且不劃分責(zé)任情況時(shí)，可選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)

8、險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證且不劃分保證責(zé)任的情況下，內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法不同時(shí)考慮多個(gè)保證人的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，銀行可以選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。判斷題（當(dāng)前14/138題，1分）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)法用于計(jì)量貸款的預(yù)期損失，壓力測試用于計(jì)量貸款的非預(yù)期損失。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。判斷題（當(dāng)前15/138題，1分）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收

9、益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率著重強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有代價(jià)的。判斷題（當(dāng)前16/138題，1分）商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)測損失數(shù)據(jù)。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：B您的答案： 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。判斷題（當(dāng)前17/138題，1分）商業(yè)銀行內(nèi)部計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)或?qū)Σ煌袌鲲L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較時(shí)，可以根據(jù)需要選取不同的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的置信水平。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 置

10、信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%：如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不十分重要。判斷題（當(dāng)前18/138題，1分）商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等重要風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，它是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。判斷題（當(dāng)前19/138題，1分）在商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，返回檢驗(yàn)主要用于驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的準(zhǔn)確性。

11、A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 返回檢驗(yàn)是指將內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，據(jù)此進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。判斷題（當(dāng)前20/138題，1分）商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。A 正確B 錯(cuò)誤正確答案：A您的答案： 單選題（當(dāng)前21/138題，0.5分）假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚(yáng)，國債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。A 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀

12、行AB 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行AC 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AD 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A正確答案：D您的答案： 利率掉期交易一般發(fā)生在固定利率與浮動(dòng)利率之間。一般資產(chǎn)持有者可以在預(yù)期利率下跌時(shí)，轉(zhuǎn)換資產(chǎn)為固定利率形態(tài)，或在預(yù)期利率上漲時(shí)，轉(zhuǎn)換其資產(chǎn)為浮動(dòng)利率形態(tài)。B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A，A就可以收到浮動(dòng)利率的利息。單選題（當(dāng)前22/138題，0.5分）企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是( )。A 鎖定未來的借款成本B 對(duì)沖未來的匯率風(fēng)險(xiǎn)C 鎖定未來的投資收益D 對(duì)沖利率

13、下降的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A您的答案： 企業(yè)向銀行購買遠(yuǎn)期利率合約主要目的是鎖定未來的借款成本，對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前23/138題，0.5分）在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是( )。A 外部事件B 系統(tǒng)缺陷C 違反內(nèi)部流程D 人員因素正確答案：A您的答案： 業(yè)務(wù)外包引起的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆谕獠渴录?。單選題（當(dāng)前24/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是( )。A 信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B 信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理

14、成本的有效途徑之一C 信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對(duì)經(jīng)營者行為的約束D 信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性正確答案：D您的答案： 信息披露能降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息不對(duì)稱，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前25/138題，0.5分）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，( )不屬于合格信用緩釋工具。A 上市公司發(fā)行的債券B 人民銀行發(fā)行的票據(jù)C 黃金D 商業(yè)銀行承兌匯票正確答案：A您的答案： BCD三項(xiàng)都屬于合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。單選題（當(dāng)前26/138題，0.5分）銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。A 銀行機(jī)構(gòu)

15、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C 會(huì)計(jì)資料的規(guī)范性D 關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性正確答案：A您的答案： 外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同。通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。單選題（當(dāng)前27/138題，0.5分）針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。A 企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款B 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息D 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力正確答

16、案：A您的答案： 對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。單選題（當(dāng)前28/138題，0.5分）我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化( )的管理。A 信用風(fēng)險(xiǎn)B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C 市場風(fēng)險(xiǎn)D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B您的答案： 我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品朋艮務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理。單選題（當(dāng)前29/138題，0.5分）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(

17、)為基礎(chǔ)計(jì)算的。A 經(jīng)濟(jì)資本B 會(huì)計(jì)資本C 監(jiān)管資本D 賬面資本正確答案：C您的答案： 資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。建立在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。單選題（當(dāng)前30/138題，0.5分）假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差( )。A 賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金B(yǎng) 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YC 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合XD 賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相

18、關(guān)系數(shù)為- 0.5的資產(chǎn)組合Z正確答案：C您的答案： 因?yàn)镃選項(xiàng)購買的資產(chǎn)與A正相關(guān)，所以降低組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差。單選題（當(dāng)前31/138題，0.5分）商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的( )。A 20%B 50%C 25%D 8%正確答案：A您的答案： 商業(yè)銀行可以將保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的緩釋因素，保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的20%。單選題（當(dāng)前32/138題，0.5分）銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。A 非現(xiàn)場監(jiān)管B 市場準(zhǔn)入C 現(xiàn)場檢查D 信息披露正確答案：B您的答案： 市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的

19、首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。單選題（當(dāng)前33/138題，0.5分）商業(yè)銀行精確計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是( )。A 正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B 制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略C 正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D 建立完善的內(nèi)部控制體系正確答案：A您的答案： 資產(chǎn)分類(即銀行賬戶與交易賬戶的劃分)是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。單選題（當(dāng)前34/138題，0.5分）下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是( )。A 不良貸款率B 客戶授信集中度C 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率D 不良貸款撥備覆蓋率正確答案：B您的答案： 客戶授

20、信集中度與銀行自身資產(chǎn)的質(zhì)量無關(guān)。單選題（當(dāng)前35/138題，0.5分）甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是( )。A 440萬元B 560萬元C 620萬元D 540萬元正確答案：C您的答案： 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露=400+200+(300- 200)0.2=620萬元。單選題（當(dāng)前36/138題，0.5分）某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002- 2007年間，其貸款主

21、要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要榘中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可 確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C 市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A您的答案： 本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險(xiǎn)：“明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前37/138題，0.5分）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口

22、頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為( )。A 累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B 累計(jì)總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸100C 累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D 累計(jì)總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸300正確答案：B您的答案： 累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。單選題（當(dāng)前38/138題，0.5分）商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。A 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管

23、理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B 我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C 比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)和負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量D 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性正確答案：D您的答案： 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。單選題（當(dāng)前39/138題，0.5分）下列商業(yè)銀行資金來源中，( )對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A 證券業(yè)存款B 居民儲(chǔ)蓄

24、C 政府稅收D 公共事業(yè)費(fèi)收入正確答案：A您的答案： 敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。對(duì)這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的80%。單選題（當(dāng)前40/138題，0.5分）對(duì)于資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于各級(jí)資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會(huì)可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。A 與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談B 要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃C 下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見等的監(jiān)管意見書D 限制或禁止商業(yè)銀

25、行增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)正確答案：D您的答案： 銀監(jiān)會(huì)可以采取下列監(jiān)管措施： (一)與商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層進(jìn)行審慎性會(huì)談。 (二)下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內(nèi)容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措旎和限期達(dá)標(biāo)意見等。(三)要求商業(yè)銀行制定切實(shí)可行的資本補(bǔ)充 計(jì)劃和限期達(dá)標(biāo)計(jì)劃。(四)增加對(duì)商業(yè)銀行資本充足的監(jiān)督檢查頻率。(五)要求商業(yè)銀行對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。單選題（當(dāng)前41/138題，0.5分）權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)。這表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的( )增加。A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 信用風(fēng)險(xiǎn)D 法律風(fēng)險(xiǎn)正確

26、答案：C您的答案： 企業(yè)評(píng)級(jí)反映信用風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前42/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。A 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B 風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化D 風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成正確答案：D您的答案： 風(fēng)險(xiǎn)文化也稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個(gè)部門來完成。單選

27、題（當(dāng)前43/138題，0.5分）假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合( )。A 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9 500美元B 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過9 500美元C 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D 在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會(huì)超過1萬美元正確答案：D您的答案： 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。單選題（當(dāng)前44/138題，0.5分）某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為50

28、0萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8 000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。A 5.75%B 6.25%C 5%D 5.5%正確答案：C您的答案： RAROC=( NI-EL)/UL=( 500-60-40)/8 000=5%。單選題（當(dāng)前45/138題，0.5分）商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則( )。A 條件不足，無法判斷B 第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C 兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同

29、D 第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大正確答案：B您的答案： VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。單選題（當(dāng)前46/138題，0.5分）商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行( )的信息披露要求。A 年度重大事項(xiàng)B 公司治理情況C 資本計(jì)量和管理D 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告正確答案：C您的答案： 商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)中關(guān)于信息披露的要求，側(cè)重于與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。單選題（當(dāng)前47/138題，0.5分）根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是( )。A 外幣貸款和

30、外匯交易B 交易性人民幣債券投資C 人民幣貸款D 外幣債券投資正確答案：C您的答案： 目前商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括：交易性人民幣債券投資、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)；外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前48/138題，0.5分）某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4 500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1 000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為( )。A 12.50%B 11.30%C 17.10%D 15%正確答案：C您的答案： 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸

31、款期間減少金額)100%=600/(4 500-1 000) =17.1%。單選題（當(dāng)前49/138題，0.5分）某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為( )。A 15%B 7%C 17%D 10%正確答案：C您的答案： 預(yù)期收益率=0.820%+0.110%=17%。單選題（當(dāng)前50/138題，0.5分）下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是( )。A 資本規(guī)劃B 壓力測試C 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D 信息披露正確答案：D您的答案： 內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

32、估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。單選題（當(dāng)前51/138題，0.5分）( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A 股東大會(huì)B 董事會(huì)C 高級(jí)管理層D 監(jiān)事會(huì)正確答案：B您的答案： 董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，確保商業(yè)銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。單選題（當(dāng)前52/138題，0.5分）假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是( )。A 貸款金額為1 000萬元且無任何擔(dān)保B 貸款金額為2 000萬元且可收回率為40%C 貸款金額力11 00萬元且有保證擔(dān)保D 貸款金額為

33、2 200萬元且可收回率為50%正確答案：B您的答案： B選項(xiàng)估計(jì)違約后損失金額=2 000(1- 40%)=1200萬元，貸款損失最大。單選題（當(dāng)前53/138題，0.5分）商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A 存款準(zhǔn)備金率B 存貸款基準(zhǔn)利率C 票據(jù)貼現(xiàn)率D 市場收益率正確答案：B您的答案： 商業(yè)銀行對(duì)存貸款基準(zhǔn)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。單選題（當(dāng)前54/138題，0.5分）在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A 資本收益率B 存款偏離率C 流動(dòng)

34、性比率D 資本充足率正確答案：D您的答案： 在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。單選題（當(dāng)前55/138題，0.5分）下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的是( )。A 未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”B 2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失C 金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D 信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸正確答案：B您的答案： B選項(xiàng)屬于外部事件中的自然災(zāi)害。單選題（當(dāng)前56/138題，0

35、.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。A 銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)B 一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去C 選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估D 銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移正確答案：D您的答案： 業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。單選題（當(dāng)前57/138題，0.5分）某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )萬元。A 6 000B 8 000C 10 000D 11 000正確答案：A您的答

36、案： EVA=稅后凈利潤一資本成本=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)成本資本預(yù)期收益率=2(120%)205%=0.6(億元)。單選題（當(dāng)前58/138題，0.5分）某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1 000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是( )。A 該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0.5%B 該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0.5%C 該行AA級(jí)客戶的違約概率為0.5%D 該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0.5%正確答案：D您的答案： 題目所述應(yīng)為違約頻率。單選題（當(dāng)前59/138題，0.5分）某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收人為6億元：2012年度營業(yè)總收人為8億元

37、，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元：2013年度營業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為( )。A 900萬元B 9 000萬元C 945萬元D 9 450萬元正確答案：B您的答案： KBIA=(6+8- 1+5)15%/3=0.9(億元)。單選題（當(dāng)前60/138題，0.5分）金融衍生品市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是( )。A 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利B 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)C 套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D 價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利正確答案：C您的答案： 金融衍生品市場最基本的功能是套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前61/138題，0.5分）某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)

38、為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為( )億元。A 1.5B 1C 2.5D 5正確答案：B您的答案： 預(yù)期損失=違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=10%50%20=1(億元)。單選題（當(dāng)前62/138題，0.5分）商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于( )類別。A 法律風(fēng)險(xiǎn)B 市場風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D您的答案： 題目所述屬于內(nèi)部

39、流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前63/138題，0.5分）在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是( )。A 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平D 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：D您的答案： 在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。單選題（當(dāng)前64/138題，0.5分）假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高( )。A 5年期零息債券B 5年期票面利息為5%的固定利率債券C 5年期票面利率為7%的固定利率債券D 10年期浮動(dòng)利率債券正確答案：D您的答案：

40、 可用久期進(jìn)行分析，10年期債券的久期最大，所以對(duì)利率變化更為敏感。單選題（當(dāng)前65/138題，0.5分）商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是( )。A 小企業(yè)公司治理受股東影響較大B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)C 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D 小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握正確答案：B您的答案： 中小企業(yè)普遍具有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價(jià)格的波劫的特征，因此具有更為突出的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。單選題（當(dāng)前66/138題，0.5分）在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是( )。A 操作風(fēng)

41、險(xiǎn)B 信用風(fēng)險(xiǎn)C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D 市場風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D您的答案： 由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。單選題（當(dāng)前67/138題，0.5分）商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于( )策略。A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C 風(fēng)險(xiǎn)分散D 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖正確答案：C您的答案： 風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。單選題（當(dāng)前68/138題，0.5分）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中( )風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高

42、。A 標(biāo)準(zhǔn)法B 基本指標(biāo)法C 高級(jí)計(jì)量法D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法正確答案：C您的答案： 高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高，商業(yè)銀行采用這種高級(jí)量化方法更能真實(shí)反映操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。單選題（當(dāng)前69/138題，0.5分）某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為( )。A 70%B 120%C 100%D 90%正確答案：B您的答案： 貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備100%=(10- 5+7)/10=120%。單選題（當(dāng)前70/138題，0.5分）下列不屬于商業(yè)銀行資本充足

43、率壓力測試框架的是( )。A 定量壓力測試B 資本規(guī)劃C 情景選擇D 定性壓力測試及管理行動(dòng)正確答案：B您的答案： 資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容有：(1)情景選擇。(2)定量壓力測試。(3)定性壓力測試及管理行動(dòng)。(4)結(jié)果輸出。單選題（當(dāng)前71/138題，0.5分）從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依存度( )、自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求( )。A 較低：較高B 較高：較高C 較低：較低D 較高：較低正確答案：A您的答案： 從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力，說明流動(dòng)性較好，所以對(duì)大額負(fù)

44、債的依賴度較低，對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求較高。單選題（當(dāng)前72/138題，0.5分）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。A 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測C 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代化信息技術(shù)共同作用的結(jié)果D 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素正確答案：B您的答案： 截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。單選題（當(dāng)前73/138題，0.5分）商

45、業(yè)銀行將( )和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A 盈利能力B 領(lǐng)導(dǎo)能力C 企業(yè)社會(huì)責(zé)任D 戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃正確答案：C您的答案： 將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面。單選題（當(dāng)前74/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。A 負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平B 負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C 負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序D 負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性正確答案：C您的答案： 董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管

46、理實(shí)施監(jiān)控的 最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)負(fù)責(zé)審批市場風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；確定銀行可以承 受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平：督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場險(xiǎn)，并定期獲得關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告：監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面 性、有效性以及高級(jí)管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。單選題（當(dāng)前75/138題，0.5分）下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的是( )。A 銀行針對(duì)在某交易所交易的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資B 銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款1億元C 銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2 000萬元的流動(dòng)

47、資金貸款D 銀行為某家航空公司收購飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款正確答案：C您的答案： 專業(yè)貸款細(xì)分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款。單選題（當(dāng)前76/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是( )。A 內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道B 內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)C 內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求正確答案：A您的答案： 內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于 內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)

48、行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的 業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)反饋和 糾正。單選題（當(dāng)前77/138題，0.5分）在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是( )。A 對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門的債權(quán)B 對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)C 對(duì)我國中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國家中央政府的債權(quán)D 對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)正確答案：B您的答案： 符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型

49、企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75%。單選題（當(dāng)前78/138題，0.5分）商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的( )為核心。A 還款記錄B 盈利能力C 還款能力D 還款意愿正確答案：C您的答案： 對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)，要以評(píng)估借款人的還款能力為核心。單選題（當(dāng)前79/138題，0.5分）商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是( )。A 建立多層次的流動(dòng)性屏障B 通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)C 提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性D 制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序正確答案：D您的答案： 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本外幣

50、流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。單選題（當(dāng)前80/138題，0.5分）商業(yè)銀行的( )承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B 合規(guī)部門C 業(yè)務(wù)部門D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：C您的答案： 業(yè)務(wù)部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。單選題（當(dāng)前81/138題，0.5分）下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A 向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)C 識(shí)別、評(píng)估新業(yè)務(wù)中包含的市場風(fēng)險(xiǎn)D 審定市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和

51、程序正確答案：D您的答案： 負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常履行下列 具體職責(zé)：擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批；識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的 遵守情況，報(bào)告超限額情況；設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試；識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；向董事會(huì) 和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。單選題（當(dāng)前82/138題，0.5分）假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，以而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比( )。A 買入一份看漲期權(quán)B 賣出一份看跌期權(quán)C 買入一份看跌期權(quán)D 賣出一份看漲期權(quán)正確答案：A您的答案： KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)