中國結算深圳分公司2012年12月

1、中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited中國結算深圳分公司2012年12月注：請參加12月6日培訓的參會單位自行打印，本次培訓不提供書面材料。中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited主要內(nèi)容l業(yè)務變化要點l主要

2、工作安排l數(shù)據(jù)接口調(diào)整中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited業(yè)務變化一覽業(yè)務變化變化前變化后賬戶體系按業(yè)務開立結算保證金賬戶按業(yè)務開立結算保證金賬戶必須開立自營（有）結算保證金賬戶收取額度按成交金額計算最低限額每交易單元25萬按結算凈額計算最低限額每賬戶20萬資金用途未明確流動性墊付、彌補/分攤價差損失調(diào)整周期每季度每月計付利息不計付利息計付利息配套措施繳納權證、ETF履約保證金取消權證、ETF履約保證金中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository

3、 and Clearing Corporation Limited業(yè)務變化要點l賬戶體系l收取額度l資金用途l調(diào)整周期l計付利息l配套措施中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited賬戶體系業(yè)務類型業(yè)務類型包含種類包含種類結算備付金賬戶結算備付金賬戶結算保證金賬戶結算保證金賬戶證券公司自營交易結算業(yè)務自營證券投資業(yè)務自營結算備付金賬戶自營結算保證金賬戶 客戶交易結算業(yè)務客戶經(jīng)紀業(yè)務 客戶結算備付金賬戶客戶結算保證金賬戶 融資融券業(yè)務信用交易結算備付金賬戶客戶結算保證金賬戶 銀行自營交易結算業(yè)

4、務上市商業(yè)銀行參與交易所債券交易等結算備付金賬戶（債券自營）自營結算保證金賬戶 客戶交易結算業(yè)務基金、年金、理財產(chǎn)品等托管業(yè)務結算備付金賬戶（托管基金、年金、理財?shù)龋┛蛻艚Y算保證金賬戶自營結算保證金賬戶QFII托管業(yè)務結算備付金賬戶（QFII）客戶結算保證金賬戶自營結算保證金賬戶 其他特殊業(yè)務證券公司質(zhì)押貸款業(yè)務質(zhì)押貸款結算備付金專戶自營結算保證金賬戶 與本公司上海分公司不同的是，僅從事承銷業(yè)務的結算參與人需在深圳分公司開立結算保證金賬戶，但無需繳納結算保證金。中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation

5、Limited收取額度l調(diào)整了計算公式 由上一季度納入凈額結算業(yè)務的證券日均成交額調(diào)整為過去半年內(nèi)日均結算凈額l調(diào)整了最低限額 由單個交易單元最少不低于25萬元調(diào)整為單個賬戶不低于20萬元l收取額度大幅下降 根據(jù)對2011年至2012年6月測算結果，深圳市場結算保證金收取總額度下降約為91%以上中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited資金用途l流動性墊付l彌補價差損失 客戶結算保證金用于自保 自營結算保證金用于自保和有限額度的互保中國證券登記結算有限責任公司China Securitie

6、s Depository and Clearing Corporation Limited調(diào)整周期l每季度調(diào)整改為每月調(diào)整 清算時間改為每月第一個交易日，仍采取預記賬處理中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited計付利息l計付利息 向結算保證金計付利息l計息利率 本公司與結算銀行的協(xié)商利率l結息日 結息清算日為每季度末月20日（該日為節(jié)假日時為該日前一個交易日） 記賬日期為每季度末月21日l利息結轉 直接計入結算保證金對應的結算備付金賬戶中國證券登記結算有限責任公司China Securi

7、ties Depository and Clearing Corporation Limited配套措施l取消權證交收履約保證金2012年3月曾將其繳納額度調(diào)整為0l取消ETF申購贖回履約保證金退還至結算參與人客戶備付金賬戶l注銷權證、ETF履約保證金賬戶（B006、B008）l權證、ETF履約保證金退還后，本公司統(tǒng)一注銷該兩類賬戶l退還時間 2013年1月前3個交易日中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited主要工作安排l賬戶開立l原保證金結轉l計息方式調(diào)整中國證券登記結算有限責任公司C

8、hina Securities Depository and Clearing Corporation Limited本次業(yè)務變動需要申請開立賬戶的情形參與人類型參與人類型業(yè)務類型業(yè)務類型開立賬戶開立賬戶托管行基金托管基金托管自營結算備付金賬戶自營結算保證金賬戶QFII托管QFII托管自營結算備付金賬戶自營結算保證金賬戶證券公司僅開展經(jīng)紀業(yè)務自有結算備付金賬戶自有結算保證金賬戶本次調(diào)整共有22家托管行和7家證券公司需要開立結算保證金賬戶。托管行開戶流程詳見關于發(fā)布中國結算深圳分公司證券結算保證金管理業(yè)務指南的通知。證券公司開戶按照http:/ Securities Depository and

9、 Clearing Corporation Limited本次業(yè)務變動需要開立賬戶的托管銀行序號序號參與人編碼參與人編碼名稱名稱基金基金( (自營自營) )QFII(QFII(自營自營) )1100200工行2100202建行3100203農(nóng)行4100204中行5100199招行6100195交行7100201光大8100196浦發(fā)9100197深發(fā)展10100205中信11100210民生12100206華夏13100198興業(yè)14100208匯豐15100207花旗16100209渣打17100214德意志18100312廣東發(fā)展19100385郵政儲蓄20100211上海銀行211002

10、93北京銀行22100386渤海銀行中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited本次業(yè)務變動需要開立賬戶的證券公司序號名稱參與人編碼開立賬戶類型1100102五礦證券有限公司 自有結算保證金賬戶結算備付金賬戶2100133眾成證券經(jīng)紀有限公司 3100071聯(lián)訊證券有限責任公司 4100110廈門證券有限公司 5100014川財證券經(jīng)紀有限責任公司 6100047和興證券經(jīng)紀有限責任公司 7100009恒泰長財證券有限責任公司 中國證券登記結算有限責任公司China Securities D

11、epository and Clearing Corporation Limited原保證金結轉l原結算保證金結轉時間 2013年1月第2個交易日l結算保證金賬戶結算參與人已有的結算保證金賬戶繼續(xù)使用l結轉方式原結算保證金按照多退少補的原則，由本公司通過結算保證金對應的結算備付金賬戶進行退還或補扣，參與人無需申請中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited計息方式調(diào)整l自2013年起，對計息方式進行調(diào)整 當前利息記賬日期：季度末月21日，當21日為節(jié)假日調(diào)整為21日后第一個交易日 調(diào)整后的利

12、息記賬日期：季度末月21日中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited數(shù)據(jù)接口調(diào)整l 調(diào)整內(nèi)容包括： 保證金計算明細數(shù)據(jù) 基金租用席位保證金基數(shù)、履約保證金調(diào)整相關數(shù)據(jù) 參與人上月成交量 保證金利息數(shù)據(jù)中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited數(shù)據(jù)接口調(diào)整一覽數(shù)據(jù)類型調(diào)整前調(diào)整后保證金計算明細數(shù)據(jù)為參與人上季度買入總額及賣出總額；為參與人前六個月的權益類日均結算凈額、固定收益類日均結算凈

13、額；每季度首月第一個交易日發(fā)送每月第一個交易日發(fā)送托管行無其托管產(chǎn)品的保證金計算明細數(shù)據(jù)為托管行新增了其托管產(chǎn)品的保證金計算明細數(shù)據(jù)基金租用席位保證金基數(shù)每季度首月第一個交易日向托管行發(fā)送不再發(fā)送履約保證金成交量數(shù)據(jù)履約保證金上月成交額、上月單日最大凈買入、比例及額度不再發(fā)送參與人上月成交量托管行無其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)。為托管行新增了其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)。保證金利息結息數(shù)據(jù)無SJSZJ.DBF中用途代號為J020的數(shù)據(jù)，在每季度結息日發(fā)送。中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limit

14、ed結算保證金計算明細數(shù)據(jù)l綜合數(shù)據(jù)服務庫SJSFW.DBF中數(shù)據(jù)類別0A FWMRJE、FWMCJE字段分別為前六個月的權益類日均結算凈額、固定收益類日均結算凈額 在每月月初第一個交易日發(fā)送 對證券公司，每個備付金賬戶對應一條記錄，F(xiàn)WGDDM字段為空。 對托管銀行，每個備付金賬戶對應多條記錄。 若FWGDDM為空，則為該備付金賬戶的數(shù)據(jù)； 若FWGDDM不為空，則為該備付金賬戶下托管產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。 托管行下已將證券賬戶銷戶的托管產(chǎn)品的成交量將不會納入結算保證金計算中。中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporat

15、ion Limited結算保證金計算明細數(shù)據(jù)l對證券公司備付金賬戶，數(shù)據(jù)樣例：FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJE0AB00100XX001,000,000.002,000,000.00中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結算保證金計算明細數(shù)據(jù)l對托管行的托管備付金賬戶，數(shù)據(jù)樣例：l注意：托管備付金賬戶的日均結算凈額與其下每個產(chǎn)品的日均結算凈額無總分關系。（見下頁例）FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJE0AB0019997XX1,000

16、,000.002,000,000.000AB0019997XX08000XXXXX2,000,000.002,000,000.000AB0019997XX08000YYYYY1,000,000.00500,000.00中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結算保證金計算明細數(shù)據(jù)l 例：設一個托管行備付金賬戶下托管有兩只產(chǎn)品A,B，一個保證金調(diào)整周期為2個交易日。權益類交易量如下表所示：n 該結算備付金賬戶在保證金調(diào)整周期內(nèi)的權益類日均結算凈額為 （|-300+100|+|100-100

17、|）/2=100萬 產(chǎn)品A的權益類日均結算凈額為：（|-300|+|100|）/2=200萬 產(chǎn)品B的權益類日均結算凈額為：（|100|+|-100|）/2=100萬股東代碼股東代碼交易日交易日1交易日交易日2產(chǎn)品A08000XXXXX凈買入300萬凈賣出100萬產(chǎn)品B08000YYYYY凈賣出100萬凈買入100萬中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結算保證金計算明細數(shù)據(jù)l 其保證金計算明細數(shù)據(jù)為：l 托管行需要自行確定如何將結算保證金分攤到每個托管產(chǎn)品。FWSJLBFWMXZHF

18、WGDDMFWMRJEFWMCJE0AB0019997XX1,000,000.000AB0019997XX08000XXXXX2,000,000.000AB0019997XX08000YYYYY1,000,000.00中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited結算保證金計算明細數(shù)據(jù)l綜合數(shù)據(jù)服務庫SJSFW.DBF中取消如下數(shù)據(jù)的發(fā)送： 數(shù)據(jù)類別04：履約保證金統(tǒng)計上月成交額 數(shù)據(jù)類別05：履約保證金統(tǒng)計上月最大凈買入 數(shù)據(jù)類別06：履約保證金調(diào)整比例及額度 數(shù)據(jù)類別09：基金租用席位結算

19、保證金基數(shù)中國證券登記結算有限責任公司China Securities Depository and Clearing Corporation Limited參與人上月成交量l綜合數(shù)據(jù)服務庫SJSFW.DBF中01數(shù)據(jù) 用于每月月初最低備付額度調(diào)整。 新增托管行的托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)，對證券公司無變化。 托管行備付金賬戶的上月成交量數(shù)據(jù)和其托管產(chǎn)品的上月成交量數(shù)據(jù)有總分關系。FWSJLBFWMXZHFWGDDMFWMRJEFWMCJEFWBYSZ01B0019997XX1,000,000.00500,000.00300,000.0001B0019997XX08000XXXXX600,000.00200,000.00100,000.0001B0019997XX08000YYYYY400,000.00300,000.002