銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試考點練習(xí)題及答案

1、銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試考點練習(xí)題及答案1.在外部審計與信息披露的關(guān)系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有助于（ ）。A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B.消除信息不對稱及降低代理成本C.對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束D.提高審計效率【答案】:C【解析】:由于我國商業(yè)銀行信息披露存在披露內(nèi)容不全面，風(fēng)險信息、表外業(yè)務(wù)信息披露不充分，信息披露監(jiān)控機(jī)制不完善等問題，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風(fēng)險較低，或要求風(fēng)險較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行

2、產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束。2.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（ ）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。3.（ ）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。A.識別風(fēng)險B.制作風(fēng)險清單C.

3、感知風(fēng)險D.分析風(fēng)險【答案】:C【解析】:風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。4.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（ ）來計量市場風(fēng)險資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】:B【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求。5.為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（ ）。A.異質(zhì)化、分散化B.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化C.同質(zhì)化、集中化D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)

4、應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風(fēng)險。即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化。6.下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確？（ ）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實地檢查B.監(jiān)管當(dāng)局通過現(xiàn)場檢查，可以對金融宏觀調(diào)控的運行情況是否正常等問題進(jìn)行客觀檢驗C.通過現(xiàn)場檢查，對商業(yè)銀行正當(dāng)?shù)摹⒑戏ǖ慕?jīng)營活動以及先進(jìn)的管理操作做法予以肯定并予以保護(hù)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】:

5、D【解析】:D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導(dǎo)作用，非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析結(jié)果將為每個現(xiàn)場檢查小組提供被檢查機(jī)構(gòu)以及同類機(jī)構(gòu)的最新情況和信息，特別是對一些風(fēng)險點和重大的問題缺陷進(jìn)行檢查提示和建議，從而大大提高現(xiàn)場檢查的針對性。7.（ ）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】:A6.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（ ）。A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險是未來的期望收益C.風(fēng)險是未來的盈利D.風(fēng)險是損失的可能性【

6、答案】:A【解析】:風(fēng)險一般被定義為“未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險。8.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（ ）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對手違約或破產(chǎn)等。9.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為（ ）。A.自我對沖B.一

7、般對沖C.市場對沖D.特殊對沖E.內(nèi)部對沖【答案】:A|C【解析】:商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為：自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖；市場對沖，指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。10.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險預(yù)警分析時，可考慮將（ ）作為區(qū)域風(fēng)險預(yù)警信號。A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低【答案】:A|B|C|D|E【解析】:區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境的惡化以及

8、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等，其風(fēng)險預(yù)警主要包括：政策法規(guī)發(fā)生重大變化；區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化；區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。BC兩項屬于政策法規(guī)發(fā)生重大變化的情況；ADE三項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的情況。11.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（ ）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk模型D.Credit Monitor模型【答案】:B【解析】:A項，Credit Me

9、trics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項，Credit Risk模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析；D項，Credit Monitor模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風(fēng)險組合模型。12.市場約束參與方主要包括（ ）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.評級機(jī)構(gòu)D.其他債權(quán)人E.股東【答案】:A|B|C|D|E【解析】:市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)（評級機(jī)構(gòu)）和其他參與方。13.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成九大類業(yè)務(wù)條線，主要包括（ ）。A

10、.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】:A|B|C|E【解析】:標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線的總收入為計量基礎(chǔ)，總收入是個廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險暴露。業(yè)務(wù)條線分為9個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。14.第二支柱資本要求是在（ ）的基礎(chǔ)上提出的。A.儲備資本要求B.逆周期資本要求C.最低資本要求D.最低資本充足率【答案】:C【解析】:第二支柱資本要求是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。15.下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)

11、活動的有（ ）。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠(yuǎn)期的買賣E.跨境投資【答案】:A|B|C|E【解析】:商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易。銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)主要是指外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。16.銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（ ）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.財務(wù)報表檢查C.會計資料規(guī)范性D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】:A【解析】:銀行監(jiān)管側(cè)重于合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價；外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性

12、、可靠性。17.下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是（ ）。A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】:A【解析】:A項，風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。18.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（ ）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員【答案】:C【解析】:關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在

13、直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。19.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風(fēng)險的高、中、低風(fēng)險給出了評判標(biāo)準(zhǔn)，下列哪一項不屬于高風(fēng)險的特征？（ ）A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化B.管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標(biāo)C.管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面的以往表現(xiàn)一般D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致【答案】:C【解析】:C項為中風(fēng)險的評判標(biāo)準(zhǔn)。20.風(fēng)險抵補類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，主要包括（ ）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.核心負(fù)債比例D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】:B|D|E【解析】:風(fēng)險抵補類指標(biāo)主要衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力

14、，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面。A項屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)；C項屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)中的流動性風(fēng)險指標(biāo)。21.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點是（ ）。A.低負(fù)債經(jīng)營B.全負(fù)債經(jīng)營C.中負(fù)債經(jīng)營D.高負(fù)債經(jīng)營【答案】:D【解析】:與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負(fù)債經(jīng)營為特色，是高杠桿經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)，其資本占比較低，承擔(dān)著巨大的風(fēng)險。同時，商業(yè)銀行在一國經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中要比一般企業(yè)重要得多。22.下列關(guān)于違約的說法，正確的有（ ）。A.違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義B.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人主要關(guān)聯(lián)債務(wù)人

15、的評級進(jìn)行檢查C.違約的定義是估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EAD）等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.如果內(nèi)部評級基于整個企業(yè)集團(tuán)，并依據(jù)企業(yè)集團(tuán)評級進(jìn)行授信，集團(tuán)內(nèi)任一債務(wù)人違約應(yīng)被視為集團(tuán)內(nèi)所有債務(wù)人違約的觸發(fā)條件E.如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，是否對關(guān)聯(lián)債務(wù)人實行交叉違約認(rèn)定，取決于關(guān)聯(lián)債務(wù)人在經(jīng)濟(jì)上的相互依賴和一體化程度【答案】:A|C|D|E【解析】:B項，如果某債務(wù)人被認(rèn)定為違約，銀行應(yīng)對該債務(wù)人所有關(guān)聯(lián)債務(wù)人的評級進(jìn)行檢查。23.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)

16、險監(jiān)管資本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】:B【解析】:國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，例如計算機(jī)犯罪保險，主要承保由于有目的地利用計算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險。商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。24.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（ ）。A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額【答案】:B【解析】:市場風(fēng)險控制方法包括限額管理、

17、風(fēng)險對沖等。限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進(jìn)行有效控制的一項重要手段，主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報告、限額調(diào)整、超限額管理等；風(fēng)險對沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過配置合理的經(jīng)濟(jì)資本也可以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟(jì)資本，超出銀行可以承受的范圍，限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)。B項，自我評估法是操作風(fēng)險控制措施。25.Credit Risk模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（ ）分布。A.正態(tài)B.泊松C.指數(shù)D.均勻【答案】:B【解析】:Credit Risk模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，

18、并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的，且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。26.下列各項中不屬于風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（ ）。A.風(fēng)險糾正B.風(fēng)險防范C.市場退出D.風(fēng)險救助【答案】:B【解析】:風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險糾正；風(fēng)險救助；市場退出。27.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是（ ）。A.客戶利益B.股東利益C.資本D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求【答案】:C【解析】:資本是風(fēng)險的最終承擔(dān)者，因而

19、也是風(fēng)險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。28.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測/報告的具體內(nèi)容包括（ ）。A.開發(fā)風(fēng)險計量模型B.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風(fēng)險授信限額【答案】:B|C|D【解析】:風(fēng)險監(jiān)測/報告包含風(fēng)險管理的兩項重要內(nèi)容：監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?，確保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi)；報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并

20、隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。29.客戶評級必須具有（ ）的功能。A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B.能夠有效防止違約風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率D.能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營E.將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)【答案】:A|C|E【解析】:客戶評級必須具有兩大功能：能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差

21、控制在一定范圍內(nèi)。30.風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括（ ）。A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.正常貸款遷徙率C.信用風(fēng)險指標(biāo)D.市場風(fēng)險指標(biāo)E.操作風(fēng)險指標(biāo)【答案】:A|C|D|E【解析】:風(fēng)險水平類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和流動性風(fēng)險指標(biāo)。B項，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。31.下列不屬于操作風(fēng)險的特點的是（ ）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】:D【解析】:D項，周期性屬于信用風(fēng)險的特征之一。32.商業(yè)銀行提高資本充足率的方法有（ ）。A.降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總量B.提高留存利潤C(jī).多計提超額貸款損失準(zhǔn)備

22、D.發(fā)行減記型資本債券E.收購上市公司【答案】:A|B|C【解析】:商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個途徑：分子對策，即增加資本。商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等。分母對策，即降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策，總體的思路是降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降低信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本要求。A項為分母對策；BC兩項為分子對策。33.（ ）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.

23、風(fēng)險價值【答案】:B【解析】:久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。A項，缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響；C項，外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法；D項，風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。34.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的表述中，錯誤的有（ ）。A.要求我國商業(yè)銀行一級資本充足率不低于10.5%B.對于核心一級資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)

24、管標(biāo)準(zhǔn)C.若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定D.將商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求分為最低資本要求，儲備資本要求和逆周期資本要求E.要求我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不低于8%【答案】:A|D|E【解析】:AE兩項，商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）要求一級資本充足率不得低于6%，核心一級資本充足率不得低于5%，資本充足率不得低于8%；D項，商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲備資本要求、逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。35.由于許多集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（ ）。A.分別制定標(biāo)準(zhǔn)

25、，實施個體控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.盡量多用保證，爭取少用抵押D.統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)【答案】:B|D|E【解析】:集團(tuán)客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，在對其進(jìn)行授信限額管理時應(yīng)重點做到以下幾點：統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制；掌握充分信息，避免過度授信；主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。36.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（ ）。A.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費者的利益【答案】:B

26、|C|D|E【解析】:銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費者的利益；通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心；通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解；努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。37.風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（ ）。A.方差-協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】:A|B|D【解析】:目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。38.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是（ ）。A.以長

27、期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C.以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源D.以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源【答案】:B【解析】:B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風(fēng)險增大。39.銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段是嚴(yán)格的（ ）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】:A【解析】:壓力測試是銀行識別和評估風(fēng)險水平的重要手段，銀行通過開展壓力測試，判斷銀行的風(fēng)險狀況是否在風(fēng)

28、險偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動降低風(fēng)險水平。40.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（ ）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。41.杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點包括（ ）。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用B.簡單、

29、透明、具有風(fēng)險敏感性C.避免了資本套利和監(jiān)管套利D.是風(fēng)險中性的，相對簡單易懂E.兼具微觀審慎和宏觀審慎功效【答案】:A|C|D|E【解析】:作為簡單、透明、不具有風(fēng)險敏感性的監(jiān)管工具，杠桿率兼具宏觀審慎和微觀審慎功效。具體來說，杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點包括：杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利；杠桿率是風(fēng)險中性的，相對簡單易懂。42.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（ ）等組成因素。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)合約頭寸D.期權(quán)敞口頭寸E.其他敞口頭寸【答案】:A|B|D|E【解析】:單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈

30、敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險。43.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（ ）。A.具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險C.進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】:

31、D【解析】:D項，戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A.各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C.驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】:D【解析】:A項，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返

32、回檢驗等不同的驗證方法；B項，內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項，驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。45.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（ ）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】:D【解析】:貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：逆程序發(fā)放貸款；未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；貸款合同要素填寫不規(guī)范；未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；貸款錄入上

33、賬錯誤等。46.商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價、審計的頻率為（ ）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】:C【解析】:銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。審計應(yīng)當(dāng)既對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門，也對負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門進(jìn)行。47.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（ ）。A.組合的風(fēng)險權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）D.當(dāng)前組合集中度情況【答

34、案】:A【解析】:在確定資本分配的權(quán)重時，需考慮的因素包括：在戰(zhàn)略層面上的重要性；經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測）；當(dāng)前組合集中度情況；凈資產(chǎn)收益率（ROE）。48.在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（ ）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計、檢查和監(jiān)管方案【答案】

35、:A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五項以外，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有：通過對機(jī)構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險及風(fēng)險管理程序的評估能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險，具有前瞻性。49.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（ ）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk模型D.Credit Monitor模型【答案】:B【解析】:A項，Credit Met

36、rics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項，Credit Risk模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析；D項，Credit Monitor模型屬于客戶評級模型，不屬于信用風(fēng)險組合模型。50.下列關(guān)于零售風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的是（ ）。A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人B.債務(wù)人是一個或幾個自然人C.筆數(shù)多，單筆金額小D.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】:A【解析】:零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：債務(wù)人是一個或幾個自然人；筆數(shù)多，單筆金額?。话凑战M合方式進(jìn)行管理。51.下列關(guān)于商業(yè)銀行全

37、面風(fēng)險管理的說法，正確的是（ ）。A.風(fēng)險管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C.風(fēng)險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段D.風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理E.風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，全面風(fēng)險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理，風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險管理意識和自覺性。風(fēng)險管理絕不僅僅是風(fēng)險管理部門的職責(zé)，無論是董事會、

38、高級管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責(zé)時，都必須深刻認(rèn)識潛在風(fēng)險因素，并主動預(yù)防。52.記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（ ）A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】:A|C|D【解析】:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足以下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險；能夠準(zhǔn)確估值；能夠進(jìn)行積極的管理。53.一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于（ ）。A

39、.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險【答案】:B【解析】:市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按風(fēng)險類別可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。54.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（ ）。A.50%，50%B.30%，70%C.20%，80%D.40%，60%【答案】:A【解析】:根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率為：RpW1R1W2R2，其中，兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為R1和R2，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W21W1。本題由該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造的資產(chǎn)組合的收益率RpW18%（1