商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理第10章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理

1、第10章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理 學(xué)習(xí)目標(biāo) 主要內(nèi)容 綜合訓(xùn)練了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義、成因，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；熟悉商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與識(shí)別的基本方法。主要內(nèi)容10.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述10.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)10.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因不確定因素的單一或綜合影響，使自身遭受損失或獲取額外收益的機(jī)會(huì)和可能性。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義涉及四個(gè)基本要素，即商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受者、收益與風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)度、不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)的度量。 10.1.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)源于客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)源于經(jīng)營(yíng)策略及管理水平 10.1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因 1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行沒(méi)有足夠的現(xiàn)金來(lái)彌補(bǔ)客戶取款需要和未能滿足客戶合理的貸款需求或其他即時(shí)的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險(xiǎn)。 10.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的類別 2.利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。 3.信貸風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)是指接受信貸者不能按約償付貸款的可能性。它是商業(yè)銀行的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中的一部分。 4.投資風(fēng)險(xiǎn) 投資風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行因受未來(lái)不確定性的變動(dòng)影響而使其投入的本金和預(yù)期收益產(chǎn)生損失的可能性。商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自四個(gè)方面。（1）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（2）政治風(fēng)險(xiǎn)。（3）道德風(fēng)險(xiǎn)。（4）法律風(fēng)險(xiǎn)。 5.匯率風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行在開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)的過(guò)

3、程中，其持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債因匯率波動(dòng)而造成價(jià)值增減的不確定性。匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于外匯風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 6.資本風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行的資本風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行最終支持清償債務(wù)能力方面的風(fēng)險(xiǎn)。該類風(fēng)險(xiǎn)的大小反映銀行資本的耐力程度。10.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)1.銀行的營(yíng)業(yè)環(huán)境分析2.銀行的管理環(huán)境分析3.銀行的地位分析 10.2.1調(diào)查分析1.對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別2.對(duì)銀行管理環(huán)境引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別3.對(duì)銀行在金融系統(tǒng)中的地位引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別4.對(duì)銀行債權(quán)人的法律地位引發(fā)的銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 10.2.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.商業(yè)銀行屬高風(fēng)險(xiǎn)性企業(yè)，在其經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能會(huì)因?yàn)椴淮_定因素的單一或綜合影響而遭受損失。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

4、涉及四個(gè)基本要素，即風(fēng)險(xiǎn)承受者、收益和風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)度、不確定性因素和風(fēng)險(xiǎn)度量。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)源于客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)策略及管理水平。2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類標(biāo)準(zhǔn)有很多：按風(fēng)險(xiǎn)的主體構(gòu)成可分為資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)；按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因可分為客觀風(fēng)險(xiǎn)和主觀風(fēng)險(xiǎn)；按風(fēng)險(xiǎn)的程度可分為低度風(fēng)險(xiǎn)、中度風(fēng)險(xiǎn)和高度風(fēng)險(xiǎn)；按風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)；按風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)可分為有形風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)形風(fēng)險(xiǎn)；按業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)可分為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和資本風(fēng)險(xiǎn)等。其中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)為主要風(fēng)險(xiǎn)。3.商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)對(duì)尚未發(fā)生的潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)歸類和全面的分析研究，揭示潛在風(fēng)險(xiǎn)及其性質(zhì)，對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和造成損失的范圍與程度進(jìn)行預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)環(huán)節(jié)，是整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理中最棘手的部分，也是風(fēng)險(xiǎn)控制的前提條件。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)主要由調(diào)查分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)衡量三個(gè)步驟組成。本章小結(jié)1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因。2.銀行為何要保持一定的流動(dòng)性？試討論銀行的流動(dòng)性和盈利性之間的關(guān)系。3.什么是信貸