人大：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營第7章個人貸款

第七章個人貸款個人貸款概述個人貸款的信用評估個人貸款定價我國個人貸款的發(fā)展1第一節(jié)個人貸款概述（一）個人貸款的產(chǎn)生對商業(yè)銀行的意義1.個人貸款可以改善銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險。2.個人貸款是商業(yè)銀行的主要的利潤源泉。3.個人貸款是提高商業(yè)銀行競爭力的重要途徑。2(二)個人貸款的種類按照資金的用途：1.個人住房貸款：指向借款人發(fā)放的用于購買住房的貸款。期限較長，最長為30年。個人住房貸款的利率有兩種：固定利率：利率波動的風(fēng)險由銀行承擔(dān)（歐美國家）；浮動利率：利率風(fēng)險由借款人承擔(dān)。我國是自中國人民銀行調(diào)整利率后的下一個年度開始，銀行開始采用變動后的利率計算住房貸款余額的利息。32.個人汽車貸款指為借款人發(fā)放的用語后買汽車的貸款。自用車的首付比例為20%，商用車的首付比例為30%。個人汽車貸款屬于中長期個人貸款，貸款期限一般為3~5年，要求借款人提供抵押、質(zhì)押或擔(dān)保。43.個人綜合消費(fèi)貸款向借款人發(fā)放的、用于指定消費(fèi)用途的擔(dān)保貸款，貸款用途包括住房裝修、購買耐用消費(fèi)品、教育支出、旅游和醫(yī)療等消費(fèi)用途。個人綜合消費(fèi)貸款屬于中長期貸款貸款期限通常不超過5年，但留學(xué)貸款、醫(yī)療貸款的期限最長可到8年。54.國家助學(xué)貸款指向高等院校中經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放的，用于支付學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)的貸款。分為:國家助學(xué)貸款：對符合中央和地方財政貼息規(guī)定的高等學(xué)校在校學(xué)生發(fā)放的人民幣貸款；一般助學(xué)貸款:指對高等學(xué)校在校學(xué)生和新錄取的學(xué)生發(fā)放的無貼息的人民幣貸款。一般要求借款人畢業(yè)后6年還清，也可延期償還，但最長不超過10年。65.個人經(jīng)營貸款指向借款人發(fā)放的用于其合法經(jīng)營活動所需資金周轉(zhuǎn)的貸款。貸款對象：個人獨(dú)資、合伙企業(yè)的主要出資人和股東。個人經(jīng)營貸款的金額最高為3000萬，單筆貸款最長可達(dá)5年。76.信用卡貸款向借款人發(fā)放的短期、用于消費(fèi)的貸款。目前國際上最著名的信用卡是由美國管理和經(jīng)營的VISA和MASTERCARD。我國在2002年設(shè)立了自己的銀行卡聯(lián)合組織-中國銀聯(lián)。8（三）個人貸款的特點(diǎn)高風(fēng)險性個人貸款的還款來源不穩(wěn)定，波動性較大。信息不對稱風(fēng)險比較嚴(yán)重。個人貸款的貸款結(jié)構(gòu)內(nèi)含較高的利率風(fēng)險和違約風(fēng)險。高收益性：個人貸款的收益主要來自利息收入和其他相關(guān)手續(xù)費(fèi)。周期性利率不敏感性9（四）個人貸款的風(fēng)險控制1.使用個人信息系統(tǒng)2.選擇合適的合作機(jī)構(gòu)3.實(shí)行五級分類管理4.貸后監(jiān)測和檢查貸后檢查分為日常檢查、定期或不定期信貸檢查。5.通過二級市場出售貸款10第二節(jié)個人信貸的信用評估世界三大評級機(jī)構(gòu)：美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司、穆迪投資服務(wù)公司、惠譽(yù)國際信用評級有限公司。中國五大評級公司：東方金誠國際信用評估有限公司、中誠信、聯(lián)合、大公國際資信評估、上海新世紀(jì)資信評估服務(wù)有限公司。11（二）個人財務(wù)分析的主要內(nèi)容和目標(biāo)1.個人財務(wù)分析的內(nèi)容未來的還款來源或抵押品負(fù)債和費(fèi)用綜合分析2.個人財務(wù)分析的目標(biāo)確定借款人各種資產(chǎn)的價值和可靠性確定一個或幾個可能作為抵押品的流動性資產(chǎn)明確客戶的財務(wù)狀況和未來的變化，估計流動負(fù)債金額及其償還方式通過比較財務(wù)報表的各部分信息來確定客戶的總體負(fù)債情況和流動性。12（三）個人財務(wù)報表的分析方法1.個人資產(chǎn)分析范圍是否有可抵押資產(chǎn)是否計劃將資產(chǎn)變賣來償還貸款借款人從資產(chǎn)獲得的收入是其主要的收入來源嗎某項資產(chǎn)占借款人總資產(chǎn)的比重是否超過了10%2.流動資產(chǎn)分析3.不動資產(chǎn)分析4.應(yīng)收貸款分析135.人壽保險分析人壽保險有兩種方式：終身人壽保險和定期人壽保險。定期人壽保險沒有退保金額，終身壽險有退保金額。6.退休基金分析7.死人財產(chǎn)8.其他資產(chǎn)9.個人收入分析工資和其他經(jīng)常收入是第一還款來源，利息和股利收入是第二還款來源

10.個人負(fù)債分析14（四）個人財務(wù)報表綜合分析

15（五）個人信用評估方法1.Z值評分模型1968年美國紐約大學(xué)斯特商學(xué)院的愛德華.奧爾曼教授提出的。具體步驟：選取一組最能反映借款人財務(wù)狀況、還本付息能力的財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率。從銀行過去的消費(fèi)信貸資產(chǎn)中分類收集借款人正常、違約的案例樣本?？茖W(xué)的確定每一個財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率的權(quán)重。計算所選財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率的加權(quán)平均值，從而得到一個z值。對一系列所選樣本的z值進(jìn)行分析，可得到一個權(quán)衡貸款風(fēng)險度的z值或值域。

Z值越大，信用越好；z值越小，信用越差。162.5c判斷法品德(character):個人的穩(wěn)定性、新年代理是、職和個人聲望。能力(capacity)資本(capital)：資本評估的目的在于明確申請人收入出現(xiàn)波動時的其他還款途徑。擔(dān)保品(collateral)環(huán)境（condition）173.信貸記分法（1）杜蘭德九因素評分法：通過統(tǒng)計分析找出與發(fā)生消費(fèi)信貸違約事件相關(guān)的9個因素，并運(yùn)用打分的方法刻畫各因素與風(fēng)險相關(guān)的相關(guān)性，并將各因素的分值加總后獲得個人信用分。杜蘭德九因素消費(fèi)信貸評分體系因素得分年齡超過20歲后每年給0.01分，最高分為0.3分性別女性0.4分，男性0分居住的穩(wěn)定性長期居住在現(xiàn)在住所給0.42分，最高分0.42分職業(yè)好職業(yè)0.55分，差職業(yè)0分，其他0.16分就業(yè)的產(chǎn)業(yè)在公共行業(yè)、政府部門和銀行給0.21分就業(yè)的穩(wěn)定性長期工作在現(xiàn)在的部門給0.59分在銀行有賬戶0.21分有不動產(chǎn)0.35分有人身保險0.91分18個人信用分在1.25以上，申請人為資信良好者，低于1.25分，屬于資信較差者。19（2）FICO信用分基本原理是統(tǒng)計學(xué)的聚類原理，將借款申請人過去的信用歷史資料與收集的數(shù)據(jù)庫中全體借款人的信用資料比較。FICO信用分越高越好，反之越差，違約風(fēng)險越大。20（3）我國商業(yè)銀行的個人資信評分多數(shù)采用因素評分。銀行根據(jù)這些因素的影響力賦予分值，分別對借款人進(jìn)行信用打分，得分越高，表明借款人的信用越好。個人資信評分的應(yīng)用個人自信評分貸款可獲得性資信評分低于60限制客戶，不予貸款60-70基本合格客戶，需審慎貸款70-80合格客戶，可貸款80以上優(yōu)質(zhì)客戶，優(yōu)先貸款21第三節(jié)個人貸款定價（一）個人貸款定價的原則定義:銀行確定不同個人貸款產(chǎn)品的價格或利率水平。原則：1.成本收益原則。收益要與資金成本相匹配，保持一定的利差。2.風(fēng)險定價。3.參考市場價格原則。4.組合定價原則(購買理財產(chǎn)品)。5.與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)趨熱時，提高個人貸款價格，反之，則降低個人貸款價格。22資金成本風(fēng)險利率政策盈利目標(biāo)市場競爭擔(dān)保規(guī)模選擇性（二）影響個人貸款定價的因素選擇性是指銀行賦予客戶一些選擇性權(quán)利。銀行為此要收取較高的手續(xù)費(fèi)。23（三）個人貸款定價模型1.成本加成定價模型貸款價格=資金成本+貸款費(fèi)用+風(fēng)險補(bǔ)償費(fèi)+目標(biāo)利潤適合居于零頭地位或信貸市場需求旺盛時商業(yè)銀行采用，它充分考慮了銀行的資金成本、承擔(dān)的風(fēng)險和利潤目標(biāo)，是典型的“內(nèi)向”型定價模式。242.基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價模型（又稱為價格領(lǐng)導(dǎo)模型定價法是“外向型”貸款定價模式）選擇某種基準(zhǔn)利率（利率）作為基價，再此基礎(chǔ)上增加風(fēng)險加成點(diǎn)數(shù)，然后為具有不同信用等級或風(fēng)險程度的顧客確定不同的利率水平。貸款利率=優(yōu)惠利率+風(fēng)險加點(diǎn)或貸款利率=優(yōu)惠利率*（1+系數(shù)）風(fēng)險加點(diǎn)亦稱為風(fēng)險溢價或貼水，是補(bǔ)償違約風(fēng)險和期限風(fēng)險所要求的利率。風(fēng)險加點(diǎn)=違約風(fēng)險貼水+期限風(fēng)險貼水違約風(fēng)險貼水是指向優(yōu)質(zhì)客戶以外的借款人收取的風(fēng)險補(bǔ)償費(fèi)用；期限風(fēng)險貼水是向長期借款人征收的風(fēng)險補(bǔ)償費(fèi)用。253.客戶盈利分析模型綜合衡量客戶與銀行各種業(yè)務(wù)往來的成本和收益，根據(jù)客戶對銀行的貢獻(xiàn)來指定差別化的個人貸款價格，對大客戶、重要客戶的貸款在價格上給予一定的優(yōu)惠?！岸硕伞奔?0%的客戶帶來80%的利潤。26（四）個人貸款實(shí)際利息計算方法期限長短：個人長期貸款+個人短期貸款長期個人貸款定價主要是指住房貸款、汽車貸款等期限超過1年的貸款定價。27

28（2）單一利率法例：一筆期限為1年、年利率為12%，金額為2000美元的貸款。解：一次還本付息：應(yīng)付利息=2000*12%*1=240按季度：第一季度：I=2000*12%*1*1/4=60第二季度：I=1500*12%*1*1/4=45第三季度：I=1000*12%*1*1/4=30第四季度：I=500*12%*1*1/4=15應(yīng)付利息=60+45+30+15=15029

30（4）追加貸款法（又稱加息平均法）先按照借款金額、利率、期限計算出利息的金額，加上本金，然后按照償還的次數(shù)計算出平均每期應(yīng)支付的利率。例：一筆一年期的12%的2000元，按月等額償還。計算實(shí)際利率？解：應(yīng)支付利息=2000*12%=240客戶應(yīng)支付本息和=2000+240=2240每月支付額=2240