2023年全國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)10月高等教育自學(xué)考試試題與答案

全國(guó)２0２3年10月高等教育自學(xué)考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題課程代碼：０01４２一、單項(xiàng)選擇題（本大題共25小題，每小題1分，共25分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目規(guī)定的,請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無分。Ｂ1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時(shí)序數(shù)據(jù),另一類是（)Ａ.總量數(shù)據(jù) B.橫截面數(shù)據(jù)C.平均數(shù)據(jù)?D.相對(duì)數(shù)據(jù)Ｃ2．經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)起源于對(duì)經(jīng)濟(jì)問題的()Ａ.理論研究 B．應(yīng)用研究C.定量研究 Ｄ.定性研究Ｃ3．下列回歸方程中一定錯(cuò)誤的是()A. Ｂ.C．?D.C4．以Yi表達(dá)實(shí)際觀測(cè)值，表達(dá)預(yù)測(cè)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是（)A.∑（Yi一)2=０ Ｂ.∑(Yｉ-)2=0C.∑(Yi一)2最小?Ｄ．∑（Yi-)2最小A５.在對(duì)回歸模型進(jìn)行記錄檢查時(shí),通常假定隨機(jī)誤差項(xiàng)ui服從()Ａ.Ｎ(0,σ2) Ｂ．ｔ(ｎ-1)C.N(0，)(假如i≠j，則≠) D.t(n)D6．已知兩個(gè)正相關(guān)變量的一元線性回歸模型的鑒定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為()Ａ.0．32 Ｂ.0.4Ｃ.0．64 D.0.８A7．在運(yùn)用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測(cè)時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差越大,則()Ａ.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低?B．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄,精度越高 D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄,預(yù)測(cè)誤差越大B８.對(duì)于運(yùn)用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線,下面說法中錯(cuò)誤的是()Ａ.∑eｉ=0?Ｂ．∑ｅi≠0C.∑eiXi=0?D.∑Yi=∑D９．下列方法中不是用來檢查異方差的是()A.安斯卡姆伯-雷姆塞檢查?B．懷特檢查Ｃ.戈里瑟檢查?D.方差膨脹因子檢查B1０.假如線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與某個(gè)變量Zi成比例，則應(yīng)當(dāng)用下面的哪種方法估計(jì)模型的參數(shù)?()A.普通最小二乘法 Ｂ.加權(quán)最小二乘法C．間接最小二乘法?D．工具變量法D1１.假如一元線性回歸模型的殘差的一階自相關(guān)系數(shù)等于0.３,則DW記錄量等于(）A.０.３ Ｂ．０.６Ｃ.1?D.１.４D12.假如dL<DW<du，則（)A．隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階正自相關(guān) B.隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階負(fù)自相關(guān)Ｃ．隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在一階自相關(guān) D.不能判斷隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在一階自相關(guān)Ｂ１3.記ρ為回歸方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)，一階差分法重要合用的情形是()A.ρ≈0 B.ρ≈1Ｃ.ρ>0 Ｄ.ρ＜0A１４.方差膨脹因子的計(jì)算公式為()Ａ. B．C.?D.C15.在有限分布滯后模型Yt＝０.5＋0.6Xｔ-0.8Ｘｔ-1+0.3Ｘt-２＋ut中，短期影響乘數(shù)是()A.0.3?B.0．5Ｃ.０.６?D.0.8A16．對(duì)于一個(gè)無限分布滯后模型,假如模型參數(shù)的符號(hào)都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉(zhuǎn)化為()Ａ．Koycｋ變換模型 B.自適應(yīng)預(yù)期模型Ｃ.部分調(diào)整模型?D.有限多項(xiàng)式滯后模型C17.在聯(lián)立方程模型中，辨認(rèn)的階條件是（)A.充足條件 Ｂ.充要條件C.必要條件?D.等價(jià)條件Ｄ1８.在簡(jiǎn)化式模型中,其解釋變量都是(）A.外生變量?B.內(nèi)生變量C．滯后變量?D.前定變量D19.對(duì)于聯(lián)立方程模型中的制度方程，下面說法中對(duì)的的是()Ａ.不可辨認(rèn)?B.恰好辨認(rèn)Ｃ.過度辨認(rèn) D.不存在辨認(rèn)問題Ｂ2０.假如某種商品需求的自價(jià)格彈性系數(shù)>0,則該商品是()Ａ.正常商品?B．非正常商品C.高檔商品?D．劣質(zhì)商品A21.假如某種商品需求的收入彈性系數(shù)0<＜1,則該商品是()A．必須品 Ｂ．高檔商品C．劣質(zhì)商品 Ｄ.吉芬商品B２2.設(shè)生產(chǎn)函數(shù)為Y＝f(L，K),對(duì)于任意的>ｌ,假如f(L,K)>f(L，K)，則稱該生產(chǎn)函數(shù)為()A.規(guī)模報(bào)酬大于?B.規(guī)模報(bào)酬遞增C．規(guī)模報(bào)酬遞減 Ｄ.規(guī)模報(bào)酬規(guī)模小于C23.假如某商品需求的自價(jià)格彈性=１,則()A.需求富有彈性?B.需求完全有彈性C.單位需求彈性 Ｄ.需求缺少?gòu)椥訟24．下列各種用途的模型中，特別注重模型擬合優(yōu)度的是(）Ａ.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型?B．結(jié)構(gòu)分析模型C．政策分析模型?D.專門模型B２5.假如△Yt為平穩(wěn)時(shí)間序列，則Ｙt為()A.0階單整 B.1階單整C.2階單整?D.協(xié)整二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題,每小題2分，共10分)在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二至五個(gè)是符合題目規(guī)定的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。２6.下列現(xiàn)象中不屬于相關(guān)關(guān)系的有(BＥ)Ａ．家庭消費(fèi)支出與收入?B.商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C.物價(jià)水平與商品需求 D.小麥產(chǎn)量與施肥量E.成績(jī)總分與各門課程分?jǐn)?shù)27.常用的解決多重共線性的方法有(AＢCDE）A.追加樣本信息 B．使用非樣本先驗(yàn)信息C.進(jìn)行變量形式的轉(zhuǎn)換 D.嶺回歸估計(jì)法E.主成分回歸估計(jì)法28.在消費(fèi)(Y）對(duì)收入(X)的回歸分析中考慮性別的影響,則下列回歸方程也許對(duì)的的有(BCE)A.Y=＋X+u B.Y=+D+Ｘ＋uＣ．Y=+++ｕ Ｄ.Ｙ=+(DX)＋uＥ.Y=＋D+Ｘ++ｕ2９.根據(jù)樣本數(shù)據(jù)和分析期限的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為（BDＥ)A．月度模型 B.季度模型C．半年度模型 Ｄ.年度模型E.中長(zhǎng)期模型3０.下列檢查中屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則檢查的有（BCDE）Ａ.鑒定系數(shù)檢查?B.序列相關(guān)檢查Ｃ.方差非齊次性檢查?D.多重共線性檢查Ｅ.聯(lián)立方程模型的辨認(rèn)性判斷三、名詞解釋題(本大題共５小題，每小題3分，共15分）31.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作32.宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的總體設(shè)計(jì)３3．區(qū)間預(yù)測(cè)34.平穩(wěn)時(shí)間序列35.恩格爾定律四、簡(jiǎn)答題(本大題共4小題,每小題5分，共2０分）36.簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析之間的區(qū)別。３7.有限多項(xiàng)式滯后模型可以解決有限分布滯后模型的哪些問題?38.簡(jiǎn)述辨認(rèn)的定義和種類。３9．與單一需求方程模型相比,需求方程系統(tǒng)模型有哪些優(yōu)點(diǎn)?五、計(jì)算題（本大題共２小題，每小題10分,共2０分)４０．根據(jù)某地區(qū)居民過去2023的人均年儲(chǔ)蓄額（Y)和人均年收入額(X）的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算得:∑Xi=293，∑Yｉ=８1,∑(Xi-）（Ｙｉ-)=2０0.7,∑(Xi-)2=９９２.1,∑(Ｙi－)2＝４４.9。求:(1)人均年儲(chǔ)蓄額(Y)關(guān)于人均年收入額(X）的線性回歸方程；(2)該回歸方程的鑒定系數(shù)。41.根據(jù)某種商品在2６個(gè)城市的銷售量(Ｙ)和銷售價(jià)格（X）的橫截面數(shù)據(jù)，對(duì)銷售量(Y)關(guān)于銷售價(jià)格(Ｘ）進(jìn)行線性回歸。為了檢查回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在異方差，將２6對(duì)觀測(cè)值按銷售價(jià)格(Ｘ)從大到小排序。根據(jù)前面1３對(duì)觀測(cè)值，對(duì)銷售量(Y）關(guān)于銷售價(jià)格（X)進(jìn)行線性回歸,回歸的殘差平方和為ＲＳＳ１=153６.8。根據(jù)后面13對(duì)觀測(cè)值，對(duì)銷售量(Y)關(guān)于銷售價(jià)格(X)進(jìn)行線性回歸,回歸的殘差平方和為RSS2=37７.17。（1）試在5％的顯著性水平下判斷回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在異方差性。(Ｆ０.05（１1,１I)=2.82，F(xiàn)０.０5（12，12)=２.６9)(2)假如回歸模型的隨機(jī)