統(tǒng)計預測與決策

統(tǒng)計預測與決策問題:敏感性分析及其步驟敏感性分析：在決策過程中，分析概率值變化對最優(yōu)方案選擇所產(chǎn)生的影響大小和方向，以及概率變化引起方案變化的臨界點。敏感性分析的步驟：(1)求出在保持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自然狀態(tài)概率所容許的變動范圍；(2)衡量用于預測和估算這些自然狀態(tài)概率的方法，其精度是否能保證所得概率值在此允許的誤差范圍內變動；(3)判斷所做決策的可靠性；問題:廠長（經(jīng)理）評判意見法的優(yōu)缺點優(yōu)點：（1）預測迅速、及時和經(jīng)濟；（2）可發(fā)揮機體的智慧，使預測結果比較準確可靠；（3）無需大量的統(tǒng)計資料更適用于對不可控因素較多的產(chǎn)品進行預測；（4）如果市場情況發(fā)生變化，可立即進行修正；缺點：（1）預測結果易受到主觀因素影響；（2）預測結果一般化；問題:經(jīng)濟時間序列的變化影響有長期趨勢因素、季節(jié)變動因素、周期變動因素、不規(guī)則變動因素等。問題:一元線性回歸模型進行檢驗的指標安主要有標準瑞誤差、相關煉系數(shù)、可決步系數(shù)

就。詠問題:損姓益矩陣組蒜一般由三部悔分組成：引？可行方案借；旱？自然狀態(tài)肝及其發(fā)生的垃概率；抖？各種行動仆方案的可能梯結果。平

把夠以上三部分濤內容在一個鵝表上表現(xiàn)出擋來，該表就催稱為損益矩歲陣表。懶問題:統(tǒng)迅計決策的原帥則絕應當遵循以券下基本原則享：（1）傾可靠性原則掙決策必須爆建立在大量擱的準確、及展時和完整的晉信息資料基博礎上。（葛2）可行性遞原則擬定理行動方案時饒，必須從實墓際出發(fā)認真蛙進行可行性燙分析。（譽3）效益最膽佳原則即襖通過各方案尋的分析比較此，所選定的府行動方案應挖具有較明顯益的經(jīng)濟性。霸（4）合窩理性原則滲決策的直接昨目的是選出杯合理的方案書。上面介悲紹的只是統(tǒng)沿計決策的基鹿本原則，除罪此之外，還賤有民主性原禍則、開拓性添原則等。熔問題:統(tǒng)呈計決策具備平的條件？窮必須具備四門個基本條件蛋：計（１）決策釣目標必須明拿確；瞎（２）存在叫兩個以上的且行動方案；探（３）每個濁行動方案的請效果必須是度可以計算的宴；眾（４）能夠顧預測出影響肚決策目標的咬但決策者無啞法控制的各珠種情況以及詠它們發(fā)生的么概率。強問題:回器歸預測與時黑間序列預測密精度比較第癥預測實證研侮究表明，各續(xù)類預測方法錢之間并偶不存在明顯蜘優(yōu)劣咳,習只是不同方孫法具有各自揉不同的特點項；濁制純回歸預測和堅時間序列預山測是兩類不刊同的定必量預測方法鈴，它們根據(jù)戶不同的角度泡對經(jīng)濟車現(xiàn)象進行預膚測，回歸預楊測注重分析社影響預腹測對象的各趕因素所造成阿的影響，而刑時間序恥列預測則根顫據(jù)預測對象文本身的歷史歷數(shù)據(jù)來娃預測其未來袍問題:影糾響預測誤差珠大小便經(jīng)濟現(xiàn)象變池化模式或關濃系的存在是廊進行預測的喇前提條件。萌因此，影響關預測誤差

淺的主要因素虛有：益（1）模式柜或關系的識盯別錯誤；偏（2）模式裂或關系的不忙確定性；矛（3）模式嚴或現(xiàn)象之間冠關系的變化漏性投問題:關秧于預測精度測1、對某一做特定經(jīng)濟現(xiàn)添象的預測，齊系統(tǒng)的預測論分析能提高夕多少預測精厚度?圾2、對于某赴一特定經(jīng)濟怎現(xiàn)象的預測矩,如何才能萄提高預測精飾度?毀3、在已知眨某一經(jīng)濟現(xiàn)著象的預測精朵度存在提高料可能的情況街下,如何選饑擇合適的預命測方法?棒問題:預侍警系統(tǒng)的作蒙用素（1）正確瓣評價當前宏蹈觀經(jīng)濟的狀建態(tài)，恰當?shù)厝A反映經(jīng)濟形窮勢的冷熱程考度，并能承勝擔短期經(jīng)濟擱形勢分析的準任務。樸（2）能描毛述宏觀經(jīng)濟夠運行的軌跡親，預測其發(fā)接展趨勢，在意重大經(jīng)濟形宿勢變化或發(fā)千生轉折前，態(tài)能及時發(fā)出銜預警信號，茄提醒決策者頑要制定合適清的政策，防聚止經(jīng)濟發(fā)生技嚴重的衰退題或發(fā)生經(jīng)濟翠過熱。味（3）能及吵時地反映宏包觀經(jīng)濟的調已控效果，判覽斷宏觀經(jīng)濟泡調控措施是拴否運用恰當?shù)。欠衿鸬綌D了平抑經(jīng)濟待波動幅度的世效果。爛（4）有利包于企業(yè)的經(jīng)斑營決策。艘（5）有利模于改革措施洽出臺時機的跡正確決策。假問題:擴哨散指數(shù)的應馬用擴散指數(shù)坐（1）當0縮<夠DI責t椒<50%時所，表明上升杜指標數(shù)小于阻下降指標數(shù)炮，經(jīng)濟系統(tǒng)豆運行于不景征氣空間的后寧期。離（2）當5津0%<目DI跪t屈<100謠%時，表明差上升指標數(shù)皆多于下降指紋標數(shù)，經(jīng)濟恩系統(tǒng)運行于胞景氣空間，陜隨著向峰值尼100%逼屬近，經(jīng)濟越息來越熱?？福?）當1奉00%>于DI深t管>50%時暫，表明上升輝指標數(shù)仍然遞多于下降指極標數(shù)，經(jīng)濟粗系統(tǒng)運行于坡景氣空間后爬期，經(jīng)濟正刺在走下坡路委，整個經(jīng)濟移系統(tǒng)正處于水降溫階段。嬸（4）當5鉛0%>表DI帝t謊>0時，化表明經(jīng)濟運貍行發(fā)生重大軟轉折，上升輝指標數(shù)小于唉下降指標數(shù)趕，經(jīng)濟系統(tǒng)房處于全面收遭縮階段，經(jīng)亦濟系統(tǒng)進入點一個新的不競景氣空間前仿期。蔥問題:景徐氣階段分類洽景氣含義：堡景氣是對經(jīng)粱濟發(fā)展狀況炊的一種綜合駐性描述，用嗚于說明經(jīng)濟問的活躍程度馳。經(jīng)濟景氣預是指總體經(jīng)西濟呈上升趨裳勢，經(jīng)濟不拔景氣是指總輪體經(jīng)濟呈下父滑的發(fā)展趨絹勢。肉類別：奴（1）古典先周期樓（2）現(xiàn)代慎周期耗按長度：救（1）短：最基欽周期勸（2）中：吳尤格拉周期像（3）中長億：庫茲涅茨省周期狡（4）長：誦康德拉提耶掠夫周期疏問題:干職預模型建模探的思路和步杯驟址1、利用干籠預影響產(chǎn)生犯前的數(shù)據(jù)，控建立單變量峽的時間序列泥模型。然后筆利用此模型躲進行外推預瓦測，得到的紗預測值，作遣為不受干預洗影響的數(shù)值機。叢2、將實際是值減去預測竹值，得到受雅干預影響的概具體結果，澤利用這些結串果求估干預統(tǒng)影響的參數(shù)抬。溜3、利用排句除干預影響擦后的全部數(shù)導據(jù)，識別與源估計出一個躺單變量的時泄間序列模型伍。壘4、求出總滅的干預分析跑模型。童問題:干盜預分析模型劈的基本形式轎干預變量的壩形式：干衣預分析模型摟的基本變量渣是干預變量采，有兩種常筐見的干預變理量。一種是絨持續(xù)性的干禮預變量，表偵示T時刻迷發(fā)生以后,腎一直有影惑響，這時可宇以用階躍函啦數(shù)表示,形瓣式是：

妙某量綁株貿套發(fā)汗蠢詞

第二種是崖短暫性的干鉤預變量，表斬示在某時刻亮發(fā)生,僅揚對該時刻有聽影響,

陽用單位脈沖近函數(shù)表示，做形式是：聯(lián)問題:A勁RMA模型間的基本形式太ARMA模幅型是描述平違穩(wěn)隨機序列顯的最常用的媽一種模型，盾基本模型主巾要有三種：跑自回歸模型尿（AR：A嘆uto-r挑egres顆sive）僑；嚴移動平均模站型（MA：詞Movin寒g-Ave守rage）雹；計混合模型（膠ARMA：削Auto-帳regre倡ssive俘Movi榨ng-Av摔erage酒）。蜜關于該知識沃點，是第四敲節(jié)的主要內館容，望大家衡注意查看教卵材和導學。倉問題:平菠穩(wěn)時間序列兵的含義威時間序列{祖Yt}取自驅某一個隨機澇過程，喪如果此隨機復過程的隨機掠特征不隨時叮間變化，則貪稱過程是平巴穩(wěn)的；括如果該隨機但過程的隨機舞特征隨時間俊變化，則稱醉過程是非平仆穩(wěn)的。葛問題:一而次移動平均勺法的原理汗一次移動平旗均方法是收欣集一組觀察芳值，計算這侵組觀察值的老均值，利用尤這一均值作應為下一期的樸預測值。是在移動平均勾值的計算中插包括的過去強觀察值的實體際個數(shù)，必深須一開始就蕉明確規(guī)定。豆每出現(xiàn)一個證新觀察值，謙就要從移動檔平均中減去滋一個最早觀啟察值，再加錫上一個最新扮觀察值，計山算移動平均漆值，這一新找的移動平均紙值就作為下范一期的預測撈值。鍋問題:自狀適應過濾法鉤的基本原理殲自適應過濾例法的基本原癢理就在于通待過其反復迭訂代以調整加目權系數(shù)的過梨程，“過濾矮”掉預測誤鉗差，選擇出爸“最佳”加里權系數(shù)用于僑預測。整個且計算過程從斤選取一組初渴始加權系數(shù)腐開始，然后費計算得到預旨測值及預測嗎誤差（預測征值與實際值啄之差），再竿根據(jù)一定公弓式調整加權童系數(shù)以減少區(qū)誤差，經(jīng)過華多次反復迭糾代，直至選意擇出“最佳挪”加權系數(shù)描。由于整個村過程與通信僅工程中過濾州傳輸噪聲的射過程極為接超近，故被稱泰為“自適應螞過濾法”。嗚問題:龔梅珀茲曲線模頓型貓模型的適用神：多用于新禿產(chǎn)品的研制匯、發(fā)展、成喪熟和衰退分瓜析，特別適奇用于對處在迎成熟期的商糞品進行預測線，以掌握市償場需求和銷廚售的飽和量式。是預測各盲種商品市場府容量的一種粱最佳擬合線啊。鵝問題:多竊項式曲線趨鴿勢外推法石問題:趨編勢外推法的遺假設條件鍛1、假設條春件：渾

（1烘）假設事物振發(fā)展過沒有煤跳躍式變化掉，一般屬于遼漸進變化。秀

（2競）假設事物令的發(fā)展因素差也決定事物讓未來的發(fā)展牛，其條件是充不變或變化泰不大。浸2、趨勢模牢型的種類繪（1）多項廳式曲線預測斷模型：

詞霜

一次（先線性）預測吼模型

遺

二次評（二次拋物億線）模型

鐵派

三次（政三次拋物線泥）模型

村

n次（刃n次拋物線忙）模型柜

（2迅）指數(shù)曲線捧預測模型：申

指數(shù)折曲線預測模道型

善密修正指數(shù)曲繭線預測模型籌

（3鳳）對數(shù)曲線餃預測模型：剖

（4池）生長曲線男預測模型：櫻粘

皮爾俯曲線預測?；中?/p>

英孩龔珀茲曲筑線預測模型嫁問題:時言間序列可以遷分解為哪幾詞個因素？扶1、長期趨妖勢因素（T奉）凱2、季節(jié)變貴動因素（S歪）敵3、周期變謝動因素（C搶）（一般無野法直接給出奧，需判斷，箏也可忽略不擠計。）景4、不規(guī)則以變動因素（剪I）（不可三計量）亦問題:時效間序列預測房的關鍵是什君么？湯思想：假定姓時間序列存酷在某一種數(shù)美據(jù)變化模式椒或某一種組浸合模式，并鑄會重復發(fā)生失的。因此可枯以首先識別耍出這種模式館，然后采用蛙外推的方式笨就可以進行頃預測了。姑關鍵：腐（1）假定胞數(shù)據(jù)的變化萄模式（樣式效）可以根據(jù)瞎歷史數(shù)據(jù)識卡別出來抽樣際；雁（2）決策悠者所采取的瓣行動對這個租時間序列的危影響是很小凍的。忠時間序列預糖測法主要用巧來對一些環(huán)作境因素，或廳不受決策者消控制的因素豬進行預測，準如宏觀經(jīng)濟望情況，就業(yè)蠢水平，某些肯產(chǎn)品的需求售量等。以問題:相駱關系數(shù)與可溜決系數(shù)的關餡系是什么？忠相關系數(shù)與尸可決系數(shù)的祝關系如下幾截點：吩1、可決系洽數(shù)是相關系爽數(shù)的平方,棄惠r棉2妙=R只2家。聞2、可決系踩數(shù)與相關系長數(shù)可以用來件判斷Y與X嬸之間的關系免；暗3、如果可瑞決系數(shù)或相票關系數(shù)的值陸較小，并不慮能說明Y百與X見沒有關系，沖只能說明他氏們之間沒有穿線性關系。四鼓4、如果可棚決系數(shù)或相仁關系數(shù)的值檢較大，只能窯說明這兩個根量之間確實兔存在線性關屠系，但是并欄不一定就是嗎因果關系，除對于因果關意系的認定，饒只能通過定券性分析來解尺決。私

注意，相堡關系數(shù)假設術檢驗只能檢溉驗r=專0的情況廳，而不能包檢驗r希等于不為0舍的某個數(shù)。伶問題:一遲元線性回歸飯模型孩當具有相關貸關系的兩個岔隨機變量數(shù)堪據(jù)分布大體貸上呈線性趨腰勢時，采用鉆適當?shù)挠嬎銟欠椒ǎ业降皟烧咧g特哄定的經(jīng)驗公賞式，即枕一元線性回沈歸模型丹，然后根據(jù)坊自變量的變惑化，來預測站因變量的發(fā)到展變化。丟關于其模型謙，同學們可倆以參看本課淘件的第三章付相關內容。疫問題:回稅歸分析法的壁理解信在統(tǒng)計學意躲義上，變量鋤之間的非確傅定性的相關詞關系可以通剃過統(tǒng)計的方瀉法給出某種賭函數(shù)表達式鐘，這種處理很變量間相關斑關系的方法嬌就是回歸分污析法。回歸瞇分析就是采拐用統(tǒng)計的方喝法估計隨機術變量Y與X類之間的關系奪式。適回歸預測法炒是通過大量躬收集統(tǒng)計數(shù)金據(jù)，在分析覆變量間非確輔定性關系的沾基礎上，找堂出變量之間購的統(tǒng)計規(guī)律啊性，運用統(tǒng)孕計學中回歸司分析的方法催，把變量之吧間的統(tǒng)計規(guī)倡律性較好的私表現(xiàn)出來，橋運用自變量瞧的數(shù)據(jù)來對施因變量進行臂預測。土問題:德國爾菲法的思呆考峰德爾菲法，執(zhí)又稱頭腦風梳暴法,它是駐根據(jù)有專門孩知識的人的身直接經(jīng)驗,州采用背對背繭的通信方式面征詢專家小貪組成員的預押測意見，經(jīng)荷過幾輪征詢潔，使專家小厚組的預測意律見趨于集中介，最后做出捷符合市場未緩來發(fā)揮在那西趨勢的預測扇結論,也稱濤專家調查法脹。雜問題:定影性預測和定蜓量預測的關愛系棒定性預測的罪優(yōu)點在于：害注重于事物稍發(fā)展在性質增方面的預測艦，具有較大倍的靈活性，販易于充分發(fā)渣揮人的主觀團能動作用，代且簡單的迅志速，省時省踏費用。其缺化點是：易受伸主觀因素的狹影響，比較律注重于人的攜經(jīng)驗和主觀宇判斷能力，奪從而易受人詢的知識、經(jīng)劃驗和能力的有多少大小的灰束縛和限制伍，尤其是缺托乏對事物發(fā)秒展作數(shù)量上燈的精確描述稠。記耕定量預測的槐優(yōu)點在于：污注重于事物膜發(fā)展在數(shù)量桶方面的分析軋，重視對事欠物發(fā)展變化屯的程度作數(shù)垃量上的描述嗚，更多地依闖據(jù)歷史統(tǒng)計錄資料，較少泡受主觀因素燕的影響。其押缺點在于：任比較機械，埋不易處理有絹較大波動的色資料，更難賴于事物預測元的變化。趴定性預測和頃定量預測并旨不是相互排碗斥的，而是耕可以相互補瘡充的，在實言際預測過程木中應該把兩感者正確的結壺合起來使用懇。昂問題:定財性預測概念酒定性預測是駁指預測者依泛靠熟悉業(yè)務虜知識、具有扮豐富經(jīng)驗和子綜合分析能哄力的人員與錘專家，根據(jù)吼已掌握的歷既史資料和直捎觀材料，運莖用個人的經(jīng)勝驗和分析判糧斷能力，對嫌事物的未來喝發(fā)展做出性誘質和程度上術的判斷，然寨后，再通過軟一定形式綜豪合各方面的慶的意見，作廣為預測未來腸的主要依據(jù)底。謎問題:兩站種預測的聯(lián)社系與區(qū)別束

兩者的主半要聯(lián)系是：顏它們都以經(jīng)嚼濟現(xiàn)象的數(shù)晚值作為其研平究的對象；鞏它們都直接秒或間接地為蜻宏觀和微觀憤的市場預測躁、管理決策瘡、制定政策書和檢查政策葡等提供信息漿；州統(tǒng)計預測為超經(jīng)濟定量預權測提供所需囑的統(tǒng)計方法聯(lián)論。席兩者的主要籌區(qū)別是：毫從研究的角鈔度看，統(tǒng)計敞預測和經(jīng)濟戚預測都以經(jīng)室濟現(xiàn)象的數(shù)滿值作為其研婦究對象，但腳著眼點不同紡。前者屬于糊方法論研究燈，其研究的距結果表現(xiàn)為席預測方法的送完善程度；雀后者則是對避實際經(jīng)濟現(xiàn)爪象進行預測邁，是一種實麗質性預測，才其結果表現(xiàn)耍為對某種經(jīng)裳濟現(xiàn)象的未拔來發(fā)展做出蹦判斷。棉從研究的領綢域來看，經(jīng)枯濟預測是研首究經(jīng)濟領域施中的問題，些而統(tǒng)計預測獨則被廣泛地蘆應用于人類悉活動的各個叢領域。鉛問題:預環(huán)測的概念道預測是根據(jù)奸事物以往的鈔歷史資料，芽通過一定的桿科學方法與隆邏輯推理，欠經(jīng)過定性分程析或定量計姜算探求事物族的演變規(guī)律權，據(jù)此推測鳴未來事件的翻發(fā)展趨勢及咐其結果。簡最言之，預測夏就是根據(jù)過裝去和現(xiàn)在估績計未來，預匙測未來。荷統(tǒng)計預測與宇決策學第一章尖統(tǒng)計預測概知述肯一、預測的眨概念答養(yǎng)蓋預測是根據(jù)芒事物以往的嚷歷史資料，訓通過一定的移科學方法與成邏輯推理，倆經(jīng)過定性分幼析或定量計籍算探求事物問的演變規(guī)律肅，據(jù)此推測吧未來事件的議發(fā)展趨勢及寸其結果。威簡言之，預衫測就是根據(jù)婦過去和現(xiàn)在國估計未來，逃預測未來。宏二、要素烈:場依據(jù)霉:耕真實、恰當懂的實際資料遲；析基礎：經(jīng)濟區(qū)理論；糟手段：數(shù)學億模型頂聯(lián)，如回歸分波析、時間序值列分析等；遣三、預測的別作用：府抄預測在決策惑之前，為決蓄策提供依據(jù)計，是決策科某學化的前提晨；行動計劃戲在決策之后往，是預測、獄決策實現(xiàn)的斥橋梁；預測傭產(chǎn)生情報和敲信息，行動筑計劃和決策雨消費情報、現(xiàn)信息。銹四、衡量預崇測作用大小彈的因素夕姿預測的作用件大小取決于仗預測結果所睬產(chǎn)生的經(jīng)濟嚴效益的多少勤。冶猶悼相關因素：幼通（1）預苗測費用的高陸低苗炸峰（2蒜）預測方什法的難易程翁度畏顛預（3聽）預測結岸果的精確程辱度殖——防精度孫五、預測方道法的分類召定性查預測法：邏斃輯判斷為主拾，適用于缺況乏歷史統(tǒng)計吼資料的時間縱/趨勢轉折彼分析。液定量預測法杜：回歸預測椅法戚——核變量與變量送之間相互關乏聯(lián)，可以是進因果關系，埋也可以僅具市有相關關系遍。賽菜時間序列預飛測法怨——孤變量隨時間咱變化，用歷輩史資料建立明模型外推。勒近期預測授1糾個月以內導短期預測磨1段～3個月童中期預測是3礙個月~2年販長期預測橡讓2年以上里預測按內容守劃分：衡請經(jīng)濟預測、游科學預測、穿政治預測、晉拿社會預測（蘇人口、就業(yè)探、生活方式諸）、軍事預渠測框…切。童六、統(tǒng)計預速測與經(jīng)濟預愉測的主要區(qū)兄別譽（1）研究陜的對象不同款；饞混（2）研究而的領域不同箱：任七、預測方甩法選擇應考主慮的因素：鍵合適性、費宜用性、精確悉性。花八、預測的您原則：挎（1）連貫魄原則：事物抓的發(fā)展是按責照一定的規(guī)寬律進行的，嗎在其發(fā)展過玻程中，這種簡規(guī)律貫徹始迅終，不應受最到破壞，它芒的未來發(fā)展秧與其過去和伙現(xiàn)在的發(fā)展奸沒有根本的暴不同。俯（2）類推樸原則：事物卷必須有某種啦結構，其升仁降起伏變動洲不是雜亂無幟章的，而是妥有章可循的罷。酸九、預測的氧作用：嗓腦預測在決策止之前，為決威策提供依據(jù)報，是決策科裳學化的前提介；行動計劃李在決策之后驚，是預測、凳決策實現(xiàn)的娘橋梁；預測按產(chǎn)生情報和雖信息，行動渠計劃和決策篩消費情報、箱信息。謊十、統(tǒng)計預辮測館統(tǒng)計預測不港僅適用于對畝經(jīng)濟現(xiàn)象的鏡預測，而且遇被廣泛應用首于人類活動儲的各個領域改。P2堵第二章定徐性預測法本一、定性預險測的概念及疤特點殃定性預測的供概念：利用擦直觀材料，輛依靠管理者踩個人的經(jīng)驗師和綜合分析舍能力，對未湖來的發(fā)展方麥向和趨勢做下出推斷。穿僅直觀簡單，推適應性強夜械。特點雅著重對事物擔發(fā)展的性質偵進行預測，性主要憑借人就的經(jīng)驗以及沿分析判斷能追力。濱兼著重對事物殘發(fā)展的趨勢慌、方向和重向大轉折點進狗行預測。她適用于：宏釘觀經(jīng)濟形式坊的發(fā)展、市欣場總體形勢嘴的演變、企域業(yè)的未來發(fā)蘇展方向、經(jīng)位營環(huán)境分析勻和戰(zhàn)略決策籠等。抹二、德爾菲方預測方法的比特點：反饋竟性、匿名性吹、統(tǒng)計性予三、德爾菲挖法的優(yōu)缺點優(yōu)點萍不受地區(qū)人免員的限制，扣應用廣泛、羨費用較低，殖可以加快預顧測速度和節(jié)獲約預測費用半；找可以獲得各塊種不同但有梯價值的觀點劃和意見；豆適用:適議用于長期預瘦測和對新產(chǎn)霜品的預測。納在歷史資料能不足或不可竊測因素較多課時尤為適用箏。缺點:金預測結果受仙主觀認識制休約，取決于張專家的學識烤、經(jīng)驗、心艇理狀態(tài)和對妙預測問題感肅興趣的程度廣；雙如果所預測茂的產(chǎn)品或顧碼客群分散于士不同地區(qū)，拐預測可能不可靠；睛責任比較分秀散；津四、主觀概鞭率膊簡P12鵲糊主觀概率是沉人們根據(jù)某優(yōu)幾次經(jīng)驗結代果所作的主猾觀判斷的量述度。即人們受根據(jù)某幾次扒經(jīng)驗結果，銜對事予物變化啄做出主觀判洞斷，估算事封物變化的概川率，并據(jù)此丟對事物未來狀進行預測的室方法。削在不確定的副外界狀態(tài)下糾，不確定性大事件一般不包能在相同的草條件下重復黑試驗，而是汽決策者在掌圓握的信息條炭件下，根據(jù)霧他的認識水護平，對有關貨事件發(fā)生的蛋主觀信任程哨度，所以稱皮為主觀概率奧或個人概率充。豈五、情景預當測法霉20世紀7邪0年代興起裹的一種預測溜技術，又稱椅劇本描述法旗。對將來的跟情景作出預司測的一種方睜法。它把研腰究對象分為桂主題和環(huán)境犯，通過對環(huán)薄境的研究，敘識別影響主與題發(fā)展的外傾部因素，模財擬外部因素悔可能發(fā)生的友多種交叉情帶景以預測主堤題發(fā)展的各違種可能前景等。特點：毅（1）適用龜范圍廣，不秀受任何條件該的限制；僚亞（2）考慮坑周全、靈活往；?。?）定性竹分析與定量成分析相結合弓；倒鳥（4）便于捉發(fā)現(xiàn)未來可宰能出現(xiàn)的難風題；廉情景預測法夜就是為了彌繪補定性、定坊量預測方法守存在的不足皺，可運用定磨性定量相結樓合對未來進啊行預測。執(zhí)P22陶情景預測法拋的主要特點吳體現(xiàn)在掘定性、定量繩分析的結合來。P23車六、廠長（窗經(jīng)理）評判利意見法杠企業(yè)的總負證責人把企業(yè)器的中層管理飯人員以及熟坡悉市場情況董的各種人員掀召集到一起羅，讓他們對走未來的市場以發(fā)展形式或減企業(yè)的某一鹿重大決策問挑題發(fā)表意見號，作出判斷賢。然后將各欣種意見匯總椒，進行分析來研究和綜合汪處理，最后朋得出預測結裁果。優(yōu)點：捎（1）迅速唯、及時、經(jīng)岡濟；裁（2）發(fā)揮疑集體的智慧販，預測結果澡比較準確可炭靠；蛙（3）不需逢要大量的統(tǒng)進計資料，適笛合于不可控罵因素較多的酷產(chǎn)品；溉（4）方便崇修正。缺點：晃（1）容易葉受主觀因素敗影響；放（2）對市藝場狀況了解溫不細（市場案變化、顧客猴期望），預散測結構較一寫般化，不精應確；凈七.定性腿預測及其特砍點P下8掃定性預測義：預測者依偵靠熟悉業(yè)務迅知識，具有篇豐富經(jīng)驗和蜜綜合分析能薄力的人員和絞專家，根據(jù)真已掌握的歷肆史和直觀的已材料，運用釘個人的經(jīng)驗類和分析判斷綱能力，對事居物的未來發(fā)亡展做出性質喘和程度上的謊判斷。然后犁，再通過一桑定的形式綜族合各方面的跑意見，作為說預測未來的序主要依據(jù)?；I定性預測的體特點：支著重對事驅物發(fā)展的性籮質進行預測膛，主要憑借踩人的經(jīng)驗和濤分析判斷能縫力。書著重對事濕物發(fā)展的趨家勢、方向和奏重大轉折點田進行預測。床第三章氧回歸預測托法中遇一、一元線攤性回歸預測哥法頭當具有相關鎖關系的兩個悲隨機變量數(shù)思據(jù)分布大體陪上呈線性趨活勢時，采用障適當?shù)挠嬎阗I方法，找到膜兩者之間特施定的經(jīng)驗公比式，即一元滋線性回歸模擋型，然后根澡據(jù)自變量的兼變化，來預鹽測因變量的吹發(fā)展變化。奧一元線性回熔歸預測法是信在成對的兩情變量數(shù)據(jù)分許布大體上呈荷直線趨勢肌時，通過適俗當?shù)挠嬎惴教澐?，建立兩段變量之間特乏定的經(jīng)驗公謙式。P35調在運用一元伯線性回歸模環(huán)型預測時，千對剩余殘差披項要求具傳備有惑榴腎惠韻為常數(shù)權的特性。P餃35二、檢驗標準誤差檔回歸直線即優(yōu)估計值與因共變量（觀察煉值）之間的置平均平方誤冊差?？蓻Q系數(shù)懼衡量因變量量與自變量關詠系密切程度覺的指標，取駝值0～1之敘間?，F(xiàn)助苦可決系數(shù)表春明，在襖Y界與削X壟的關系中，迫可以利用回寺歸方程解釋沃的部分所占換的百分比，堂顯然其數(shù)值令越大，柜Y械與暫X撲的關系越確刻定。壩三、相關分晌析歌蔽相關分析著每重考慮的是濁隨機變量量Y圍與響X隙之間的相關俊程度（相關械系數(shù)）與相榨關方式（方配向、系數(shù)）擊，其分析結鳳果就是兩個牢變量之間的炒相關系數(shù)。汁相關分析與古回歸分析是插緊密結合的款，常常一起奶使用。一般等說來，采用惜相關分析確泊定變量之間原是否確實有親相關關系存由在，如果存蛛在，則用回掌歸分析求出懲變量之間的蛾定量關系表尋達式。衫在回歸分析寧中，通常稱悉我們感興趣尸的變量，或訓需要估計的頃量為因變量莫，記為頸y射。聯(lián)回歸預測法現(xiàn)是通過大量旁收集統(tǒng)計數(shù)襲據(jù)，在分析鑼變量間非確厭定性關系的蜓基礎上，找擴出變量之間狹的統(tǒng)計規(guī)律怠性，運用統(tǒng)齒計學中回歸統(tǒng)分析的方法批，把變量之篩間的統(tǒng)計規(guī)惡律性較好的歇表現(xiàn)出來，黑運用自變量象的數(shù)據(jù)來對奸因變量進行閘預測。貌四、回歸模鋪型碧參數(shù)醋b貝0躬和往b葛1毫的估計話模型中的羽b滿0蠢、會b洗1廈需要通過樣輝本觀察值矮(育xi僑，笨yi年)齊來進行估計鎖。蒸假設樣本容神量為吧n孤→橫殃n是對觀察值（積xi擇，泡yi侍），則泊b殘0按、鎮(zhèn)b促1烈的估計值為狠:屠五、參數(shù)估阿計的要求：括利用數(shù)學模很型對未來進東行預測時，擴必須對模型棕中的一些參役數(shù)進行估計奉。對參數(shù)的領估計是通過辟對實際觀測葬值的運用，吸構建估計量記來完成的。截而一個有效丘的估計量應吵滿足鬧一致性、無情偏性以及有暑效性爐要求。P雜36銹六、預測誤凈差檢驗指在利用回歸較方法進行預死測時，必須倦對預測誤差冶進行檢驗。巖其中檢驗指遍標標準誤差房的計算公式鼻為維:脹P淹37禮七、預測置郵信區(qū)間效利用回歸模教型預測時，年需給出一個漁在一定概率啦保證程度下費的預測置信伯區(qū)間，則在低小樣本條件段下，更為精質確的置信區(qū)防間計算公式綁為置信區(qū)間悼為:P4跑1豎八、擬合優(yōu)亞度指標前利用回歸模就型進行預測屋時，必須作噸估計量與因曾變量之間的眨擬合優(yōu)度檢霞驗。而屬于淚擬合優(yōu)度指宵標的是敗標準誤差、典可決系數(shù)和蓄相關系數(shù)昌。P44霞九、廠長（伍經(jīng)理）評判正意見預測法辛的優(yōu)缺點紙P效17滋優(yōu)點：咬祖（濱1巧）妖亭迅速、及時側和經(jīng)濟；鍵嘆廊（葵2豈）竹得可發(fā)揮集體乓的智慧，使身預測結果比問較準確可靠計；嘆砍店（撇3麻）經(jīng)趣不需要大量協(xié)的統(tǒng)計資料垂，更適用于另對不可控因綠素較多的產(chǎn)忽品進行預測拼；鹽莊傍（柄4暑）丹震如果市場情寄況發(fā)生變化海，可及時進類行修正；熱缺點：藍依（屑1就）付盞預測結果易快受主觀因素疑影響；竭漫組（犧2轎）崇并預測結果比迅較一般；俘十、幕D—W奶值是檢驗回帝歸模型剩余塵項是否存在巴自相關的一筒種有效方法灘。在實際檢岔驗中，對于焦不同顯著性勾水平暢α繩下的式D—W化值上限和下蛙限，實際量D—W湖值小于等于御2時，若出鄰現(xiàn)示胳慢猛收卷d甘膠-----冰w袋，則認為宵舞存在自相關悼。出影P40動十一、在利艷用回歸模型座進行預測時朽，需要確定劉一定置信水肝平下的預測隱置信區(qū)間，柏在小樣本情魚形下，近似捏的置信區(qū)間肝計算公式為瓶：妹P啄41暢十二、在社權會經(jīng)濟中，甲變量之間并傾不都是呈線通性關系。因伸而，需要配勺選適當類型傲的曲線以實卵現(xiàn)對實際情某況的擬合。褲常見的曲線愚有飽冪函數(shù)曲線軟、憤指數(shù)函數(shù)曲醬線夾、高拋物線函數(shù)葬曲線等握。P5趙2使十一、在利椅用回歸模型眼進行預測時決，需要確定蜘一定置信水亦平下的預測選置信區(qū)間，咐在小樣本情檔形下，近似注的置信區(qū)間志計算公式為絞：多P遍41鴨十二、在社綿會經(jīng)濟中，貫變量之間并賀不都是呈線勉性關系。因俊而，需要配久選適當類型情的曲線以實站現(xiàn)對實際情臺況的擬合。鞏常見的曲線妹有援冪函數(shù)曲線日、易指數(shù)函數(shù)曲案線摩、餐拋物線函數(shù)毀曲線等敗。P5判2夠第四章時澤間序列分解走法與趨勢分眠析法蒜一、趨勢外貴推法模型選綱擇殖在對趨勢模意型進行選擇彩時，主要使拴用的方法是怎圖形識別法淹、賓差分計算鞋法走。P68殘二、經(jīng)濟時皮間序列的影畜響因素肝經(jīng)濟時間序艦列的變化受憐多種因素影娘響，但總體嘩上可將影響乘因素分為蜜長期變動因災素、季節(jié)變務動因素、周奪期變動因素炒以及不規(guī)則銹變動因素霸。P61煮三、指數(shù)曲鄉(xiāng)線模型艙在趨勢外推彼預測法中，款如果時間各釋期數(shù)值的奧一階差比率俘大致相等汗時，就可以漲配選指數(shù)曲曠線模型進行啞預測。歲P7教7梨四、時間序孕列分解無P階61染反映經(jīng)濟現(xiàn)恨象，如需求佩或銷量，在礙一個較長時物間內的發(fā)展奏方向，可以紡在一個相當歸長的時間內陣表現(xiàn)為一種輝近似直線的綠持續(xù)向上或潮持續(xù)向下或趙平穩(wěn)的趨勢酬。顯時間序列的午分解制長期趨勢因速素（淋T誰）：反映經(jīng)您濟現(xiàn)象，如委需求或銷量莫，在一個較繁長時間內的促發(fā)展方向，冷可以在一個相相當長的時放間內表現(xiàn)為青一種近似直漁線的持續(xù)向片上或持續(xù)向屑下或平穩(wěn)的省趨勢。局季節(jié)變動因閉素（墾S稿）毯經(jīng)濟現(xiàn)象受價季節(jié)變動影可響所形成的鑰一種長度和磨幅度固定的秀周期波動。應自然季節(jié)影掃響所形成的押波動。沈叛工作時間規(guī)丟律辟——象商場周末銷沃售躍周期變動因債素（黑C佛）：也稱循職環(huán)變動因素鞠，是各種經(jīng)殘濟因素影響盲形成的上下稈起伏不定的澡波動。險不規(guī)則變動萍因素（址I危）：隨機變擺動因素，各瞧種偶然因素耽影響所形成億的不規(guī)則波況動，如人為艦因素、政府趁行為原……黎五、兆修正指數(shù)曲翅線模型朱P79陷～P83化如果新產(chǎn)品請進入市場后仇，呈現(xiàn)出初振期迅速增長幟，隨后逐漸鑒降低增長速名度，而增長鞭量的環(huán)比速積度又大體上陽各期相等，田最后發(fā)展水駱平趨于一個躁正數(shù)的極限賊常數(shù)。對于抓這種發(fā)展趨饒勢，最理想篩的描述工具競是窮修正指數(shù)曲略線模型側。尾六、龔珀茲輔曲線孕P84跳在多元回歸曠預測模型中檢，龔珀茲曲駕線特別適用湖于對處于漏成熟期癢的商品進行愚預測。結一般情況下涌，由于商品譽都要經(jīng)歷子市場進入、丸銷量快速增劇長、市場飽沾和以及銷量財下降董幾個階段，打因此龔珀茲勢曲線是預測印各種商品市腰場容量的最脫佳擬合線。傅P87域七、趨勢外庭推法的實質殼P67山趨勢外推法何的實質就是釀利用某種函很數(shù)分析描述誘預測對象某株一參數(shù)的發(fā)縱展趨勢。貧八、趨勢外都推法及其假葉設條件堤覆P67雁輩趨勢外推法譯：當有理由誘相信某種趨歸勢能夠延伸市到未來時，愁賦予變量所舍需的值，就巡可以得到相規(guī)應時刻的時局間序列未來冰值。半稈兩個假設條私件：環(huán)第假設事物發(fā)各展過程沒有貢跳躍式變化府，一般屬于授漸進變化；苗禾假設事物的腦發(fā)展因素也短決定事物未紙來的發(fā)展，抬其條件不變宴或變化不大膚；梁開九、時間序球列分解模型副P6識2頓時間序列抵Y偉可以表示為退長期趨勢（男T隱）、季節(jié)變敞動（么S存）、周期變垮動（考C娛）和不規(guī)則凍變動（副I聾）四個因素崖的函數(shù)，即復：戚擦備歇Y更T記瓜=虧F壩（燥T豎T卡，世S跟T潤，模C始T術，攤I殿T院）儉較常用的模滴型有：形加法模型御爪Y最T巧橫=舒T紫T淋盜+替S星T但刊+趕C碌T例秩+盟I較T卻乘法模型顫傅Y萬T勁廚=竊T答T陣低·河S稱T塑述·綠C娛T廣燭·襲I及T酷甚澇——黨應用較廣泛需在乘法模型合中，時間序呢列值梅Y孟和長期趨勢凳用絕對數(shù)表滔示，季節(jié)變餡動遣S賽、周期變動桌C銳和不規(guī)則變灶動泛I遲用相對數(shù)（估百分數(shù)）表思示桃十、曲線擬勻合優(yōu)度分析降曲線擬合優(yōu)嶄度分析羽將各種曲線急擬合預測的秀標準誤差進吼行比較，誤吧差小者為最密優(yōu)擬合，其繞基礎為假定膚過去的形態(tài)機將延續(xù)到將慨來。跑但這種方法悶僅給出了曲杠線對以往數(shù)瞞據(jù)進行擬合腫的效果，而倘未回答該形妄態(tài)是否將延動續(xù)到將來。煮預測者須利拔用已獲得的敘有關時間序鋸列的全部信習息，確定過郊去的變動形行態(tài)延續(xù)到將礙來的可能性脫，同時也必岸須考慮環(huán)境盲和經(jīng)濟中出寄現(xiàn)干擾的可持能性及這些扭干擾對序列浸的影響。植權各種曲線擬離合優(yōu)度比較剃預測期越長臉，上述分析蔑越重要。敗十一、回歸授預測與時間態(tài)序列預測精勇度的比較擁預測實證壘研究表明，揭各類預測方鉛法之間并不禿存在明顯優(yōu)媽劣,只是不泛同方法具有絲各自不同的煉特點；槳回歸預測咬和時間序列息預測是兩類跌不同的定量承預測方法，使它們根據(jù)不費同的角度對困經(jīng)濟現(xiàn)象進芒行預測，回脊歸預測注重古分析影響預壓測對象的各激因素所造成呈的影響，而置時間序列預圍測則根據(jù)預懲測對象本身歷的歷史數(shù)據(jù)語來預測其未悠來。循第五章時紗間序列平滑收預測法旺一、一次指浴數(shù)平滑法銀P99模型說指數(shù)平滑法罰實際上是從內移動算術平矮均法演變而懲來的，它的插優(yōu)點是不需著要保留較多怨的歷史數(shù)據(jù)腦，只要有最痛近一期的實緩際觀測值和捆這期的預測槐誤差值就可趕以對未來時車期進行海預脹測。賺在時間序列沙指數(shù)平滑預鞠測模型中，相當平滑常熟散α暮取值較大匪時，預測值序勵較快分反映出時間飲序列的實際孤變化。手平滑預測模債型中,指靈數(shù)平滑系數(shù)硬α倆的取值決定妥了修正值的澤取舍，若技α秒接近于1時腹，則新的預似測值將青包含前一期斜預測誤差的注全部修正值揚。己一次指數(shù)滑汁動平均法只劍適合于水平譽樣式的數(shù)據(jù)絞（平穩(wěn)序列哥），如果歷法史數(shù)據(jù)中存掌在明顯的上孕升或下降趨奧勢，或者有石季節(jié)性波動定則這種方法袍是不適用的扁。因此它只矮能用來對一煙些變化平衡嗎或緩慢量進挖行預測，如蓋對需求量穩(wěn)雕定的商品的涂銷量進行預皺測。竊二、二次指覆數(shù)平滑浴P104藥老當時間序列冶具有明顯的炮線性變化趨朗勢時，在大滴多數(shù)情況下體，更適于使敬用乒二次指數(shù)平奪滑卵進行預測。昨三、溫特線斯性與季節(jié)性慨指數(shù)平滑法曠P1蟻10想溫特線性與傾季節(jié)性指數(shù)樂平滑法適用陵于焦既有傾向性惜變動，又有烘季節(jié)性變動齊的時間進行送預測。尼四、店a報靜值的選擇領饒在指數(shù)平滑歇法中以前的譽數(shù)據(jù)作用是梁逐步衰減的勢，或者說老防的數(shù)據(jù)被逐倚漸地遺忘。竭濫端α順值越大，數(shù)舌據(jù)衰減地越蠅快，就像在諸移動平均法較中使用的數(shù)院據(jù)越少。這客止輸是因為在方啟程中老的平亮均值被乘以亦（輸1-各α福），因此老鋤的數(shù)據(jù)的權溉值隨著恐α巨機的增斜雨管大而迅速衰展減。也就是渣說，越是大懷的注α界，在預測中泊老數(shù)據(jù)影響堪越小。蠶a旗撐值越小，均位方差越小。受——沿力圖尋找最免佳步a怖遺值，使均方稼差最小。返五、平滑與泉響應駛α壤值越小，平梯均值越平滑止（減少波動捐），而增大視α備值會導致平葵均值對新數(shù)明據(jù)的響應更葉快。搖平滑與響應腐是矛盾的，側但他們有各糧自的優(yōu)點。梁第六章合自適應夢過濾法謙一、自適應援過濾法概述裕自適應過濾原法的基本原石理就在于通孤過其反復迭棋代以調整加祝權系數(shù)的過鋒程，棚“然過濾明”蓮掉預測誤差夕，選擇出?！扮P最佳假”伙加權系數(shù)用奸于預測。整令個計算過程基從選取一組險初始加權系構數(shù)開始，然感后計算得到亭預測值及預垂測誤差（預膛測值與實際買值之差），溜再根據(jù)一定賺公式調整加盜權系數(shù)以減洪少誤差，經(jīng)矮過多次反復勵迭代，直至哄選擇出畝“澆最佳陸”典加權系數(shù)。起由于整個過慕程與通信工鈔程中過濾傳款輸噪聲的過餓程極為接近素，故被稱為刷“葛自適應過濾甘法芳”確。棟二、自適應采過濾法的優(yōu)浪點需方法簡單易水行，可采用攻標準程序上燦機運算。木需要數(shù)據(jù)量鼠較少。泥約束條件較汁少。懲具有自適應踐性，它能自拒動調整權數(shù)初，是一種可盛變系數(shù)的模障型。對在原始數(shù)據(jù)橫的基本模式眼比較復雜時送，則使用悟自適應過濾歪法連可以獲得優(yōu)奧于其它預測晉方法的預測盡結果。P佳116建三、應用準具則亞自適應過濾懶法主要適用毯于水平的數(shù)材據(jù)，對于有爺線性趨勢的掩數(shù)據(jù)，可以無應用差分的鍬方法來消除證數(shù)據(jù)的趨勢恨。啊當數(shù)據(jù)的波濁動較大時，黑在調整權數(shù)叫之前，對原獨始數(shù)據(jù)值做隱標準化處理跌，可以加快裳調整速度，定使權數(shù)迅速元收斂于凡“蛾最佳為”稼的一組權數(shù)情，并可使學較習常數(shù)缸k揚的最佳值近帶似于企1/p縫，從而使自丸適應過濾法猴更為有效。喂澡第七章臺平穩(wěn)時間序統(tǒng)列預測法秩一、基本思桑想奇將預測對象泊隨時間推移窮而形成的數(shù)躁據(jù)序列視為化一個隨機序嘗列，即除去丹個別的因偶駐然原因引起吵的觀測值外徹，時間序列露是一組依賴摔于時間寶t賤的隨機變量欄。這組隨機賊變量所具有姿的依存關系咸或自相關性莫表征了預測軋對象發(fā)展的卸延續(xù)性，而院這種自相關芬性一旦被相警應的數(shù)學模落型描述出來功，就可以從服時間序列的凡過去值及現(xiàn)素在值預測未仍來的值。點二、平穩(wěn)時文間序列納設時間序列牧取自某一隨興機過程，如匹果此隨機過桿程地隨機特剩征不隨時間扇變化，則這槽一隨機過程問屬于除平穩(wěn)時間序照列揮。P129早序列籮間艦取自某一個饅隨機過程，推則稱：在過程是平穩(wěn)晴的斬——絹隨機過程的扔隨機特征不雪隨時間變化舊而變化；戒過程是非平街穩(wěn)的雪——森隨機過程的支隨機特征隨榨時間變化而稻變化；賄三、協(xié)整關珍系圾如果兩個變錯量或多個非業(yè)平穩(wěn)的變量額序列，其線掉性組合后的峰序列呈平穩(wěn)懲性，則可稱胞這些變量序刷列間有潛協(xié)整關系格存在。P1壓41伴四、釣ARMA銀模型房舉P151制蛋ARMA前模型是描述喜平穩(wěn)隨機序鄭列的最常用些的一種模型余。占ARMA鄙（優(yōu)p物q抬）模型的參挪數(shù)的精估計棍一般采用滲極大似然估燥計欠。追五、青ARMA升模型的三種遺基本形式：川自回歸模型摔（腸AR躍：貧Auto-印regre兵ssive高）；紀兄移動平均模蜜型（賀MA茅：世Movin鉛g-Ave的rage烈）；累唐混合模型（求ARMA御：丙Auto-跡regre侄ssive扶Movi引ng-Av呢erage懷六、時間序嗚列進行特性偏分析秀在對時間序書列進行特性已分析時，需禿要重點考慮億時間序列存愛在的多種因槐素，而其中凈季節(jié)性欣更為重要。粒P156仆七、自相關謙分析回自相關分析迎法是進行時污間序列分析母的有效方法權，它簡單易漢行糕,掛較為直觀，睛根據(jù)繪制的確自相關分析抓圖和偏自相稀關分析圖，蹲我們可以初往步地識別平爭穩(wěn)序列的模侍型類型和模劑型階數(shù)。懇利用自相關桿分析法可以席測定時間序阿列的隨機性蛋和平穩(wěn)性，論以及時間序給列的季節(jié)性扒。宅自相關：描童述的同一個膏變量在不同貌時間之間的削相關關系。圖第八章喂干預分析靈模型預測法襲一、干預的扣含義：范襯時間序列經(jīng)研常會受到特待殊事件及態(tài)慈勢的影響，粉稱這類外部搬事件為干預羞。良二、研究干底預分析的目際的：消從定量分析梢的角度來評瓣估政策干預酬或突發(fā)事件糕對經(jīng)濟環(huán)境禽和經(jīng)濟過程狹的具體影響痕。躍三、干預變縮量的形式鹿瓜閑P171貼干預分析模耀型的基本變遇量是干預變率量，則屬于次在某一時刻邪T排（或靠)以后一直灶產(chǎn)生影響的鋸持續(xù)性變量閣的是:勿干預分析模銀型的基本變討量是干預變阿量，有兩種勢常見的干預隙變量。一種記是持續(xù)性的視干預變量，商表示迫T溫時刻發(fā)生以茄后簡,初一直有影響據(jù)，這時可以朗用階躍函數(shù)建表示補,胳形式是熄第二種是短姻暫性的干預折變量，表示伙在某時刻發(fā)鹿生侵,拋僅對該時刻之有影響老,吊用單位脈沖雪函數(shù)表示，德形式是：犬齒四、干預事松件的基本類急型單干預事件雖麥然多種多樣螺，但按其影艘響的形式，牙歸納起來基都本上有四種載類型：砍干預事件的惑影響突然開茂始，長期持司續(xù)下去；灣干預事件的昂影響逐漸開奴始，長期持多續(xù)下去；潛干預事件突梁然開始，產(chǎn)五生暫時的影石響；君干預事件逐因漸開始，產(chǎn)膊生暫時的影音響；賞五、干預模背型建模的思燭路：擇迫利用干預影周響產(chǎn)生前的反數(shù)據(jù)，建立屋一個單變量析的時間序列傅模型。然后辱利用此模型駱進行外推預御測，得到的勸預測值，作滲為不受干預滅影響的數(shù)值豬。最后將實密際值減去預段測值，得到裁的是受干預福影響的具體蛛結果，利用釋這些結果可借以求估干預眾模型的參數(shù)回。煉第九章光景氣預測法語一、景氣和守景氣分析債景氣：景氣單是對經(jīng)濟發(fā)綁展狀況的一霜種綜合性描胞述，用于說種明經(jīng)濟的活杏躍程度。經(jīng)心濟景氣是指那總體經(jīng)濟呈倆上升趨勢，金經(jīng)濟不景氣飲是指總體經(jīng)錄濟呈下滑的肅發(fā)展趨勢。筋窩景氣指標：擱經(jīng)濟的景氣炕狀態(tài)，是通屈過一系列經(jīng)務濟指標來描箭述的，稱為蘋景氣指標。喪景氣指標是鎮(zhèn)從眾多的經(jīng)因濟指標中挑培選出來的，狀分為先行指籍標、同步指它標和滯后指啊標三類。乘二、景氣循良環(huán)P1哄86吼景氣循環(huán)又菠稱經(jīng)濟周期榮，一個標準英的經(jīng)濟周期平包括蹤擴張與收縮鳴。雞三、我國國句民經(jīng)濟景氣其狀態(tài)先行指綠標P碰188蟲反映我國國護民經(jīng)濟景氣摟狀態(tài)先行指擱標的是剖外貿出口創(chuàng)臂匯非。搖四、景氣指底標追吧P189陰經(jīng)濟的景氣憑狀態(tài)是通過抄一系列經(jīng)濟豐指標來描述忽的，這些指悶標參照基準暫循環(huán)，景氣右指標可分為棄先行指標、奉同步指標和仙滯后指標號。酒五、合成指狂數(shù)憲挑P194畢合成指數(shù)又盯稱綜合指數(shù)覆。它的計算立方法是先求躺出每個指標必的對稱變化仇率；然后，披求出先行、倒同步和滯后露三組指標的膠組內、組間棒平均變化率議，使得三類租指標可比；專最后，以某吳年為基年，胳計算出其余貪年份各月（儲季）的（相五對）指數(shù)。阻廣先計算出每掀個指標的對卻稱變化率，竄然后再求出趕先行、同步皇和滯后三組蘇指標組內、陽組間平均變輝化率。最后器，以某年為斥基年，計算卡出其余年份漆各月（季）螞的相對指標北屬于劉綜合指數(shù)潑。輔六、預警系撲統(tǒng)的作用慨卻P197礦（1）正確更評價當前宏余觀經(jīng)濟的狀旨態(tài)，恰當?shù)仄挤从辰?jīng)濟形擱勢的冷熱程判度，并能承延擔短期經(jīng)濟宋形勢分析的旨任務。骨（2）能描倉述宏觀經(jīng)濟保運行的軌跡育，預測其發(fā)橋展趨勢，在表重大經(jīng)濟形脊勢變化或發(fā)疑生轉折前，舟能及時發(fā)出菊預警信號，塞提醒決策者獸要制定合適隔的政策，防解止經(jīng)濟發(fā)生獄嚴重的衰退巨或發(fā)生經(jīng)濟屋過熱。盡（3）能及榴時地反映宏催觀經(jīng)濟的調還控效果，判項斷宏觀經(jīng)濟名調控措施是網(wǎng)否運用恰當跳，是否起到槽了平抑經(jīng)濟屈波動幅度的傲效果。磁（4）有利采于企業(yè)的經(jīng)自營決策。堵（5）有利鼓于改革措施勇出臺時機的略正確決策。撞第十章巴灰色預測省法必一、灰色預蜜測的概念征塘（刊1奪）灰色系統(tǒng)弱、白色系統(tǒng)洞和黑色系統(tǒng)裕白色系統(tǒng)是暢指一個系統(tǒng)巡的內部特征鴿是完全已知惠的，即系統(tǒng)頸的信息是完啦全充分的。逆黑色系統(tǒng)是蛇指一個系統(tǒng)猴的內部信息鎮(zhèn)對外界來說浴是一無所知左的，只能通搖過它與外界郊的聯(lián)系來加輕以觀測研究悶。型灰色系統(tǒng)內恰的一部分信贏息是已知的太，另一部分偶信息是未知貓隱的，系統(tǒng)內膜各因素間有及不確定的關椒系。雖（礦2褲）灰色預測響法注灰色預測法傳是一種對含充有不確定因命素的系統(tǒng)進貨行預測的方氣法。臺灰色預測是話對既含有已災知信息又含瞧有不確定信透息的系統(tǒng)進閑行預測，就朋是對在一定條范圍內變化礙的、與時間絞有關的灰色冰過程進行預項測。冤灰色預測通葛過鑒別系統(tǒng)角因素之間發(fā)梳展趨勢的相堡異程度，即歌進行關聯(lián)分圾析，并對撓呼原始數(shù)據(jù)進釀行生成處理被來尋找系統(tǒng)鹿變動的規(guī)律隱，生成有較什強規(guī)律性的鏡數(shù)據(jù)序列，犯然后建立相頁應的微分方掃程模型，從躲而預測事物丈未來發(fā)展趨放勢的狀況。釣灰色預測法習用等時距觀圍測到的反映土預測對象特治征的一系列珍數(shù)量值構造礦灰色預測模罰型，預測未玉來某一時刻挪的特征量，錢或達到某一丘特征量的時層間。夏二、灰色預述測的四種常括見類型購灰色時間序伴列預測：即港用觀察到的敘反映預測對旅象特征的時勉間序列來構晨造灰色預測濤模型，預測臺未來某一時約刻的特征量悶，或達到某旱一特征量的聚時間。租畸變預測：丙即通過灰色難模型預測異冶常值出現(xiàn)的模時刻，預測鳥異常值挖資什么時候出豐現(xiàn)在特定時快區(qū)內。景慎系統(tǒng)預測：幸通過對系統(tǒng)棚行為特征指嚼標建立一組攀相互關聯(lián)的濫灰色預測模建型，預測系毫統(tǒng)中眾多變歐量間的相互啊協(xié)調關系的皺變化。圈拓撲預測：透將原始數(shù)據(jù)術作曲線，在旦曲線上按定浩值尋找該定勇值發(fā)生的所黑有時點，并冊以該定值為念框架構成時燒點數(shù)列，然除后建立模型捆預測該定值辮所發(fā)生的時南點。釀三、模型檢欣驗P報207捏灰色預測檢展驗一般包括眾殘差檢驗、辰關聯(lián)度檢驗紗和后驗差檢隸驗奔。阻四、數(shù)據(jù)處貿理方式新氣灰色系統(tǒng)常蝦用的數(shù)據(jù)處滑理方式有獄累加淹和禾累減燕兩種。巷累加：累加韻是將原始序功列通過累加屯得到生成列灣。鎮(zhèn)累減：原始蝕序列前后兩睛個數(shù)據(jù)相減燈，得到累減灑生成列豐第十一章餡狀態(tài)空間洞模型和卡爾姥曼濾波軋一、狀態(tài)空施間模型異圾腥狀態(tài)空間模廉型是動態(tài)時專域模型，以駁隱含著的時尋間為自變量路。狀態(tài)空間您模型包括兩比個模型：一晃是狀態(tài)方程焦模型，反映父動態(tài)系統(tǒng)在允輸入變量作川用下在某時性刻所轉移到奇的狀態(tài)；二仁是輸出或量虧測方程模型攏，它將系統(tǒng)弟在某時刻的襪輸出和系統(tǒng)女的狀態(tài)及輸帖入變量聯(lián)系浩起來。妄狀態(tài)空間模珍型是動態(tài)時坊域模型，該觸模型是以橫隱含的時間捆為自變量，凝對未來事物女發(fā)展變化進崇行動態(tài)預測流。P22圖4王二、狀態(tài)空圣間模型分類正狀態(tài)空間模甜型按所受影屋響因素的不芳同分為：幼（1）確定穴性狀態(tài)空間攜模型；戰(zhàn)（2）隨機程性狀態(tài)空間壯模型；信狀態(tài)空間模醉型按數(shù)值形此式分為：壞（工1光）離散空間及狀態(tài)模型；痰（是2婚）連續(xù)空間烏狀態(tài)模型；避狀態(tài)空間模圓型按所描述胳的動態(tài)系統(tǒng)尿分為：臺（厘1搜）線性的與以非線性的；峽（席2鉛）時變的與愉時不變的；雖三、卡爾曼招濾波的意義選及P234茅卡爾曼濾波暑的實質是由田量測值重構訓系統(tǒng)的狀態(tài)愿向量。它以貌“亞預測旅—居實測膚—個修正腰”鋤的順序遞推駱，根據(jù)系統(tǒng)蝦的量測值來未消除隨機干趕擾，再現(xiàn)系污統(tǒng)的狀態(tài)，姨或根據(jù)系統(tǒng)撞的量測值從裁被污染的系確統(tǒng)中恢復系兆統(tǒng)的本來面縣目。皆卡爾曼濾波須的實質是一蓬種顛最優(yōu)遞推數(shù)隊據(jù)處理算法浮。帝四、方法評牌價瘋P2拜35劈鍵狀態(tài)空間的潛特點劫1.浸狀態(tài)空間模違型不僅能反惡映系統(tǒng)內部釀狀態(tài)，而且貝能揭示系統(tǒng)括內部狀態(tài)與漁外部的輸入趣和輸出變量爽的聯(lián)系。像2.母狀態(tài)空間模胡型將多個變偵量時間序列任處理為向量使時間序列，沾這種從變量絞到向量的轉辭變更適合解窩決多輸入輸批出變量情況扭下的建模問善題。決3.縮狀態(tài)空間模茶型能夠用現(xiàn)追在和過去的仆最小信息形物式描述系統(tǒng)糠的狀態(tài)，因仍此，它不需辮要大量的歷柴史數(shù)據(jù)資料擊，既省時又幸省力。真厲趴狀態(tài)空間局羊限性胞狀態(tài)空間表銹示一般是基帆于馬爾科夫瀉特性，這就踢意味著給定賊系統(tǒng)的現(xiàn)在拿狀態(tài)，則要牢求系統(tǒng)的將準來與過去獨劣立。如果一渣個系統(tǒng)不滿魔足馬爾科夫掃特性，就不找適合用狀態(tài)偽空間模型?；锏谑鲁哳A測精度測晉定與預測評獎價慰一、預測精糾度煎預測精度是續(xù)指預測模型停擬合的好壞廈程度，即由勤預測模型所袍產(chǎn)生的模擬舟值與歷史實逐際值擬合程頂度的優(yōu)劣。慰如何提高預摟測精度是預勒測研究的一封項重要任務憶。不過，對刑預測用戶而取言，過去的傷預測精度毫躁無價值，只層有預測未來鮮的精確度才彼是最重要的堂。孝二、未來的莫可預測性叨P爸240獵未未來的可潔預測性是影蔑響預測效果昆好壞的重要贈因素，由于英受各種因素蹤的影響，經(jīng)候濟現(xiàn)象的可遍測性明顯低蘭于自然現(xiàn)象忠的可預測性馬。在經(jīng)濟預圾測中，不同幟的經(jīng)濟現(xiàn)象精的可預測性攀也存在極大李的差別。螞三、影響經(jīng)熱濟現(xiàn)象可預慎測性的因素污影響經(jīng)濟現(xiàn)轟象可預測性稍的因素大致編歸類為土總體的大小研；妹總體的同質悉性；需求彈性；些競爭的激烈陣程度等。姥四、回歸預疼測與時間序叨列預測的比甲較P扶244使預測實證研宣究表明，各舌類預測方法陽之間并不存鹽在明顯優(yōu)劣咐,耽只是不同方測法具有各自猴不同的特點腳；評回歸預測與扣時間序列預溪測是兩類不慚同的定量預料測方法。時屆間序列預測乖是根據(jù)預測饑對象本身的脈歷史數(shù)據(jù)來思預測未來；步回歸預測則吳是注重分析握影響預測對由象的各因素目所造成的影廚響。看五、影響預殿測誤差大小敲的因素赤抱經(jīng)濟現(xiàn)象變孫化模式或關眼系的存在是宇進行預測的喂前提條件。析因此，影響圍預測誤差的路主要因素有瀉：浪模式或關系消的識別錯誤纏；娘模式或關系篩的不確定性鎖；浩模式或現(xiàn)象站之間關系的蜻變化性；餡六、測定預出測精度的方霉法肚平均誤差和霜平均絕對誤鹽差；目平均絕對誤再差；擊平均相對誤查差和平均相狼對誤差絕對卡值；復預測誤差的協(xié)方差和標準諸差宏疼；陰預測誤差的劫方差比平均端絕對誤差或富平均相對誤越差絕對值能笛更好地衡量論預測的精確窮度。因此，舌在衡量預測爪誤差的指標濃中，具有較格好效果的指辛標是淋方差室。妨七、預測精繼度的幾類典往型問題橡庫P2消37碎對某一特定耗經(jīng)濟現(xiàn)象的脂預測，系統(tǒng)訊的預測分析剝能提高多少巧預測精度伸?百對于某一特坦定經(jīng)濟現(xiàn)象娘的預測翼,詠如何才能提岔高預測精度剛?嶺在已知某一姥經(jīng)濟現(xiàn)象的晴預測精度存況在提高可能挽的情況下扒,宜如何選擇合扔適的預測方鳴法交?治八、組合預但測模型的主泄要模式至P249～來P250桑棄模式一守：線性組合荒模型；汪喪咐嗽此模式二溝：最優(yōu)線性雖組合模型；疊趴犧牢叉模式三斥：貝葉斯組筍合模型；向欺果狠牽模式四犬：轉換函數(shù)閃組合模型；紙洽壇率鉗模式五伍：經(jīng)濟計量鉤和系統(tǒng)動力霧學組合模型忍；懸第十三章井統(tǒng)計決策概璃述臣一、統(tǒng)計決殼策的概念內決策，就是潮為了實現(xiàn)特睬定的目的，猛在占有一定赤信息和經(jīng)驗續(xù)的基礎上，倒從若干個準知備行動方案屬中選擇一個躺能實現(xiàn)預期暑目標的最優(yōu)償化方案并做驢出決定的過殊程。通俗來腥講，決策就策是做出決定斜。而統(tǒng)計決廳策俱(Stat憲istic亭alde堅cisio貼n)譜，可以從廣節(jié)義和狹義兩茄方面來理解丸。凡是使用卷統(tǒng)計方法而堵進行的決策頂，稱為廣義誕的統(tǒng)計決策錢；狹義的統(tǒng)陸計決策特指向風險型決策箏方法。所謂傷風險型決策非，是指通過蹄人們大量實鑄踐和觀察后吸發(fā)現(xiàn)，對可寺能發(fā)生的結步果（情況）紐有統(tǒng)計規(guī)律美可循，并可平根據(jù)這些規(guī)哥律獲得事件奸出現(xiàn)的概率睛分布，而決列策者在一次沈抉擇過程中索，盡管掌握胞了這種統(tǒng)計破規(guī)律，但也悼不可避免地鬼承擔一定風肆險的決策。擦二、決策的擠基本條件松康一個完整的鐵統(tǒng)計決策必徹須具備四個付基本條件：度（１）決策感目標必須明幕確；左（２）存在氣兩個以上的厭行動方案；吹（３）每個葛行動方案的炸效果必須是恥可以計算的盤；胃（４）能夠標預測出影響稅決策目標的株但決策者無攝法控制的各抖種情況以及肚它們發(fā)生的洲概率。枕三、決策的臺基本因素嗚椒紐P260喬決策是一項馳系統(tǒng)工程，柳組成決策漆系統(tǒng)的基本漿因素包括印決策主體、衣決策目標、約決策對象以亭及決策環(huán)境世。窄四、統(tǒng)計決媽策的分類挖P2痕60杜1．按決策什目標多少，畜可分為單目裁標決策與多鍛目標決策；危2．按決策楚問題出現(xiàn)的炭重復程度可篩分為程序化票決策與非程析序化決策；品持響3．按對情穿況的已知程碰度可分為確音定型決策、玉非確定型決劉策和風險型慚決策；確定鉛型決策的特槽點是評結果是唯一確的皺。鋼4．按決策邊所需進行優(yōu)若化的次數(shù)，紫可分為單級富決策與多級新決策；潔五、決策的帆基本特征爸P25淺9未來性；選擇性；實踐性；習六、統(tǒng)計決淋策的原則冤P2睜68藍（1）可行絹性原則；傍（2）經(jīng)濟毫性原則；怠（3）合理主性原則：做群出正確的決炊策，必須遵曬循一定的決無策原則。副其中在某些揚情況下，應約該以令人滿撇意的、合理談的準則代替陳經(jīng)濟上最優(yōu)研的準則是決極策梅合理性原則狐。掘七、決策緊P25槍9員決策：就隙是為了實現(xiàn)畏特定的目標堂，根據(jù)客觀苦的可能性，押在占有一定丙信息和經(jīng)驗翅的基礎上，麥借助一定的般工具、技巧央和方法，對閃影響目標實天現(xiàn)的諸因素螞進行準確計旦算和判斷后拌，對未來行株動做出決定萬。老第十四章洋風險型決策駛方法碧一、風險型詢決策的概念域概念：根據(jù)汗預測各種事?lián)萍赡馨l(fā)生跑的先驗概率亞，然后再采費用期望效果咐最好的方案距作為最優(yōu)決帖策方案。嚼先驗概率的燦概念：根據(jù)校過去經(jīng)驗或羽主觀判斷而項形成的對各窯自然狀態(tài)的筍風險程度的擊測算值。簡求言之，原始脖的概率就稱創(chuàng)為先驗概率且。航二、損益矩染陣駕盛損益矩陣一鄰般由三部分常組成：可行方案；福自然狀態(tài)及驅其發(fā)生的概財率；陪各種行動方校案的可能結珠果。雙尺燦把以上三部器分內容在一是個表上表現(xiàn)動出來，該表供就稱為損益僵矩陣表。鐮三、不同標縫準的決策方開法背哭常用的方法嗎：竿以期望值為杠標準的決策沸方法；頁以等概率（洲合理性）為茅標準的決策鐮方法；棄以最大可能浸性為標準的電決策方法就誓。武第十五章和貝葉斯決限策方法峰一、貝葉斯也決策的概念聯(lián)跟P308尤貝葉斯決策臉（誓Bayes等ianD夫ecisi飛onTh材eory袖）就是在不姨完全情報下皺，對部分未拿知的狀態(tài)用默主觀概率估芹計，然后用尾貝葉斯公式芹對發(fā)生概率糊進行修正，戀最后再利用呆期望值和修立正概率做出繞最優(yōu)決策。貞納貝葉斯決策疊屬于風險型威決策，決策竊者雖不能控贈制客觀因素厭的變化，但當卻掌握其變添化的可能狀暮況及各狀況說的分布概率安，并利用期厘望值即未來快可能出現(xiàn)的奪平均狀況作繩為決策準則帶。熄貝葉斯決策嫁的核心內容兩是讓利用后驗概藝率對先驗概獻率進行修正蹈。挪二、貝葉斯好定理些貝葉斯定理迅有條件概率筆和全概率組閃成：哲詠條件概率如窗果兩個事件旗A猴和竊B輝不是互相獨俯立的，并且催知道事件槽B岡中的一個事蛇件已經(jīng)發(fā)生抱，我們就能約得到關于及P涌(科A曾)哪的信息。這膚反映為球A葬在創(chuàng)B瞞中的條件概膛率，記為踐P萌(挽A懷︱榆B未)究：切無條件概率廁P記(插A毅)培通常稱為先妥驗概率，而且條件概率巷統(tǒng)通常稱為后賢驗概率。貝葉斯定理部假設樣本空輸間泳S們被分成一個雅含有野n寧個互斥事件屆的集合，每緣個事件稱為姑S男的一個劃分萌：椒用全概率定冤理和條件概鏡率的定義可召以得到貝葉每斯定理：匹第十六章融不確定型吊決策方法一、概述工不確定型決敗策方法與風走險型決策方紹法在思想上爪具有鮮明的薯區(qū)別。風險劫型決策方法寇有嚴格的推少理和論證。舒而不確定型拌決策方法則觀帶有較強的毯人為的主觀奴隨意性。諷二、不確定離型決策方法伯的種類肚丹（1）蘆“您好中求好寺”蜜決策方法；究膝（2）設“需壞中求好哈”血決策方法；愿玩（3）達息α羊系數(shù)決策方也法；雖虜（4）周“尤最小最大后立悔值介”錫決策方法；潤默（5）分等概率決策奧方法；析三、填α亂系數(shù)決策準況則綜合復習富1.溜某地高校教褲育經(jīng)費（手x惱）與高校學雙生人數(shù)（蜓y崗）連續(xù)六年廳的統(tǒng)計資料窗如下表所示畏：手教育經(jīng)費屢鞠x派（萬元）鴿316亦343兄373偷393綿418僵455廚在校學生人甜數(shù)徒y(tǒng)漏（萬人）瞇11予16戀18夕20冰22痕25稍要求：蓄(1)瞞腐建立回歸預廚測方程；牧猛境（們2較）估計教育爬經(jīng)費為電500勻萬元時的在舊校生人數(shù)。解：設溪序尚攤號粗教育經(jīng)費熟釀xi受在校學生人階數(shù)管美yi倆xi史2鴿xiyi漢1抹316肯11常99856平3476賓2流343衛(wèi)16要11764干9幣5488抱3艱373燭18白13912芳9火6714糧4為393拼20宰15444桶9產(chǎn)7860央5籮418丙22海17472繳4休9196音6彼455置25源20702挺5鉛11375易合尚覽計結2298到112第89283音2搞44109桿