產品風險管理辦法

為加強金融產品與服務的風險管理工作，明確產品風險管理范圍，建立健全本行產品風險管理體系，根據銀監(jiān)會《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》，本行《關于建立產品創(chuàng)新管理體制的通知》(民銀發(fā)【2022】126號)、《中國民生銀行風險管理委員會風險報告制度(試行)》(民銀發(fā)【2022】號)等有關規(guī)定，制定本辦法。本辦法所稱的金融產品與服務(以下簡稱產品)，是指為滿足客戶金融需求，并為銀行創(chuàng)造價值和帶來收益的、能夠單獨銷售的金融產品與服務。按產品推出時間劃分，產品可分為創(chuàng)新產品和存續(xù)產品。本辦法所稱的產品風險，是指本行大公司業(yè)務、中小企業(yè)、零售銀行和金融同業(yè)業(yè)務條線銷售的各類產品所承擔的風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、合規(guī)風險等。本辦法所稱的產品風險管理，是指通過建立完善的產品風險管理制度、控制流程及標準，保證產品生命周期的各類風險得到充分的評估、有效的監(jiān)控和管理，實現產品經風險調整后收益率的最大化。本行的產品風險管理遵循“全面覆蓋、全程監(jiān)控、專業(yè)分工、統(tǒng)籌管理”的原則。全面覆蓋，指產品風險全面覆蓋本行所有業(yè)務條線的所有創(chuàng)新產品和存續(xù)產品。全程監(jiān)控，指對產品銷售及運營管理的所有環(huán)節(jié)進行風險監(jiān)控。專業(yè)分工，指職能管理部門、產品管理部門、經營機構在不同環(huán)節(jié)各負其責的產品風險管理體系。統(tǒng)籌管理，指由總行風險管理委員會統(tǒng)籌協調，各職能管理部門、產品管理部門在其職責范圍內進行專業(yè)化管理的產品風險管理機制。本行產品風險管理組織架構由總行風險管理委員會、職能管理部門、產品管理部門、經營機構組成。產品風險管理實行總行風險管理委員會統(tǒng)籌協調，各經營機構、各產品管理部門承擔具體產品風險管理職責，并與各職能管理部門共擔產品風險管理責任的管理原則?？傂酗L險管理委員會是全行產品風險管理的最高領導和決策機構，負責統(tǒng)籌協調本行產品風險管理各項工作。其職責主要包括：(一)組織制定本行產品風險管理的政策和基本制度；(二)審定本行產品風險的控制標準、產品風險評估的關鍵模型及參數；根據本行產品風險管理有關規(guī)定，對產品風險重大事項進行風險審批；(四)審議本行產品風險管理報告，對全行各機構的產品風險管理工作進行監(jiān)督評價?？傂酗L險管理部作為風險管理委員會秘書機構，承擔產品風險的統(tǒng)籌管理支持工作，負責全行產品風險統(tǒng)籌管理及日常協調工作的具體實施。其職責主要包括：根據全行產品風險管理狀況，牽頭制定本行產品風險管理的政策、風險控制標準及風險評估報告制度等，提請總行風險管理委員會審議決策；(二)組織制定各業(yè)務條線產品的風險控制標準和程序，定期對產品風險評估的關鍵模型、假設條件和模型參數進行驗證和修正，提請總行風險管理委員會審議決策后實施；(三)提供創(chuàng)新產品的風險評估技術支持，統(tǒng)籌各類創(chuàng)新產品的風險評估與審查工作；(四)組織開展本行各業(yè)務條線存續(xù)產品和創(chuàng)新產品的風險監(jiān)測評估及產品風險管理監(jiān)督評價工作，分析產品風險管理中存在的缺陷或者風險患，指導產品管理責任單位持續(xù)改進產品風險的控制能力；(五)定期編制本行產品風險管理報告，提請總行風險管理委員會審議，并組織落實委員會各項決議安排；(六)總行風險管理委員會交辦的其他工作。職能管理部門是為產品風險管理提供專業(yè)領域服務支持和管理指導的部門，包括風險管理部、授信評審部、資產監(jiān)控部、法律合規(guī)部、發(fā)展規(guī)劃部、資產負債管理部、財務會計部、運營管理部、科技開辟部、信息管理中心、品牌管理部等相關職能部門。各職能管理部門在部門職責范圍內履行產品風險管理相關職責，具體包括：(一)根據本行產品風險管理有關規(guī)定，對新產品準入及運行涉及的流程管理、資源配置、運營管理、財務核算、科技及信息系統(tǒng)、法律合規(guī)、風險監(jiān)測預警和風險處置預案、聲譽風險控制等方面提出專業(yè)建議及意見；根據本行產品風險管理有關規(guī)定，對存續(xù)產品運行涉及到的產品生命周期的全過程風險控制，提出專業(yè)建議及意見。產品管理部門是本行各業(yè)務條線產品風險管理的組織實施部門，各產品管理部門在部門職責范圍內履行本業(yè)務條線產品的風險管理職能，承擔各具體產品的風險管理職責。具體職責包括：(一)組織制定本條線各類產品的管理辦法、操作規(guī)程，編制產品名錄和產品手冊，推進產品管理的標準化和規(guī)范化進程；(二)組織制定本條線各類產品的客戶準入、風險定價、作業(yè)流程標準，開展存續(xù)產品的日常風險審查和風險控制工作，開展新產品的風險預評估工作；(三)開展本條線各類產品的風險識別、控制、監(jiān)測與計量工作，及時預警風險變化，及時報告突發(fā)風險事件并提出處置意見，定期向風險管理委員會提交條線產品風險管理報告；(四)提供本條線產品風險管理的指導、咨詢和培訓工作。依客戶分類及部門職責分工，公司銀行部、中小企業(yè)金融事業(yè)部、零售銀行部作為本業(yè)務條線的產品主管部門，分別負責本行的大公司客戶、中小客戶、零售客戶業(yè)務條線的產品風險歸口管理日常工作。金融市場事業(yè)部、貿易金融事業(yè)部、私人銀行事業(yè)部、資產托管部、票據業(yè)務部、電子銀行部、信用卡中心等專項產品管理部門，分別負責本部門職責范圍內產品的風險管理日常工作。經營機構是各類產品的銷售及營銷作業(yè)機構，負責本單位銷售產品的風險管理日常工作，具體職責包括：(一)建立完善本單位產品營銷和銷售管理體系，組織開展銷售產品及客戶風險的盡職調查、風險評估和監(jiān)控預警管理；(二)對已銷售產品進行風險監(jiān)控，在浮現風險事件、發(fā)現風險預警狀況或者風險隱患時，及時向相關機構報告，并采取有效的措施進行處置；定期報送本單位產品風險的監(jiān)控報告、日常管理報表以及其他報告。我行根據銀行產品風險特征進行分類管理。將產品劃為授信產品、金融市場產品、其他金融產品三大類。授信產品。授信產品是指我行承擔信用風險的，以及由眾多不特定的個人客戶承擔信用風險的銀行產品。包括：貸款、項目融資、貿易融資、貼現、透支、保理、拆借和回購、貸款承諾、保證、信用證、票據承兌等。授信產品不論風險由我行還是客戶承擔，授信采用同一標準評審審批。該類產品在發(fā)售前應當對投資對象、交易對手和信用增級機構等有關當事人進行授信審批，并獲得專門的授信額度。對于授信產品，本行依據產品清償率水平進行產品風險的分級管理。根據產品的信用風險特征，參考本行產品運營的歷史統(tǒng)計數據，確定每一類產品的產品清償率，將產品清償率等級納入本行債項評級管理，并建立客戶的產品準入與限額管理政策。金融市場產品。金融市場產品是指我行或者所服務的客戶承擔市場風險的銀行產品，包括各種與利率、匯率、股票和商品等市場價格變動掛鉤或者有關的銀行產品。以市場風險矩陣識別市場風險因子，可分為以下三類存在市場風險敞口的產品：產生利率風險敞口的生息資產類業(yè)務、付息負債類業(yè)務、形成自營利率敞口的資金類業(yè)務；(二)產生匯率風險敞口的外匯資產和負債業(yè)務、形成自營匯率敞口的資金類業(yè)務；(三)可能承擔利率、匯率、股票和商品風險敞口的表外業(yè)務。對于存在市場風險敞口的金融產品，本行依據產品的市場風險敞口集中性特征進行分類管理。不同類型的產品采用差異化市場風險管理流程和差異化市場風險限額指標體系進行分類監(jiān)控管理。其他金融產品。其他金融產品是指不屬于授信產品和金融市場產品的銀行產品。包括存款、支付結算、代理、銀行卡、資產托管、咨詢顧問等產品。其他金融產品主要風險有如下方面：(一)合規(guī)風險：是否存在與國家法律、行政性法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)規(guī)范和行內制度不盡符合之處，因此對本行造成傷害的可能性和傷害程度預測；信用風險：業(yè)務中浮現本行墊款和客戶的惡意拖欠的可能性及損失大小預測；(三)操作風險：因制度疏漏、人員違規(guī)、外部欺詐導致本行損失的可能性和損失程度預測。本行通過定性與定量相結合的方法，評估各類操作風險，建立操作風險評估體系，操作風險的風險控制采用關鍵風險指標、自我評估表、外部獨立評估和測試以及損失分布等方法；本行根據各類產品的操作風險特征確定產品的準入標準，并根據對各級經營機構風險管理評價結果調整各機構的產品準入名錄。本行對銀行產品相關的聲譽風險按照事件分級進行分類管理。按照性質、嚴重程度、可控性、影響范圍和緊急程度等因素，將聲譽風險事件分為特大聲譽風險事件、重大聲譽風險事件和普通聲譽風險事件，依據相關要求進行風險控制。各產品管理部門的負責人應當對本部門所管理產品的經營活動的合規(guī)性負首要責任。各經營機構的合規(guī)管理部門應根據合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險，按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。產品風險過程管理是指根據產品的生命周期對產品風險在不同階段實施的風險管理手段，以實現管理目標。過程管理實行全程管理和節(jié)點控制相結合的管理方法。全程管理是指風險管理貫通于產品發(fā)起和立項、產品研發(fā)、投產準備、營銷與售后管理、后評價和更新等過程中。節(jié)點控制是指產品在產品立項、產品投產前需要通過風險管理部門進行風險評估。產品發(fā)起和立項。產品主管部門和經營機構在所分工的范圍內發(fā)現業(yè)務需求并發(fā)起申請產品立項。立項申請需要明確哪一類型的客戶群體有何種特定的銀行服務需求、研發(fā)該產品目的在于解決我行何種問題、產品存在的主要風險因素等內容。產品立項按本行產品管理相關辦法進行立項審批，風險管理相關職能部門參預產品立項審議進行產品風險評估，應就準入性審核、潛在風險因素審查等方面提出明確意見。產品研發(fā)。產品研發(fā)包括可行性分析、產品設計、測試等具體工作內容。(一)可行性分析的風險管理內容1、描述目標客戶群的風險特征(如風險偏好、風險認知能力和承受能力等)、真實需要；2、估計客戶需求的市場容量、相應銀行產品可能的定價和相應的收入水平、成本與承擔的業(yè)務風險；3、研究風險政策和風險限額，使產品創(chuàng)新活動限制在可控的風險范圍之內；在涉及投資和交易業(yè)務時，還要認真分析和研究交易對手的信用風險、市場風險和法律風險，做好交易對手風險的管理。(二)產品設計過程的風險評估內容產品設計對產品業(yè)務流程等進行規(guī)定，設定產品價格等各種業(yè)務參數，并制定相應的業(yè)務合同、管理制度等。風險管理相關職能部門按本行產品管理相關辦法參預產品創(chuàng)新及產品設計相關工作，產品設計完成后，由風險管理部門牽頭組織開展創(chuàng)新產品風險評估，并實施分類管理。1、本行產品創(chuàng)新管理委員會規(guī)定的A類及部份B類創(chuàng)新產品：總行風險管理部參加產品創(chuàng)新流程小組相關工作，并參預產品創(chuàng)新管理委員會審議。對產品研發(fā)過程中提出風險評估意見及控制措施，提出產品設計的建議解決方案。如遇特殊重大、疑難的產品風險，須提請總行風險管理委員會審議相關產品的風險評估意見后，方可提交產品創(chuàng)新管理委員會。2、產品管理部門自行研發(fā)的B類創(chuàng)新產品：總行風險管理部組織相關產品管理職能部門或者相關崗位對產品設計方案進行總體風險審查，出具風險審查意見，參加產品創(chuàng)新管理委員會審議。3、C類創(chuàng)新產品：由產品管理部門內設的風險管理職能中心或者崗位進行審查，出具風險審查意見，產品方案及風險審查意見書需報備總行風險管理部。產品測試是通過摹擬或者試點的方法，對開辟設計制定的業(yè)務程進行試驗驗證，以確認業(yè)務過程可以符合設計預期有效運行。原則上需要IT開辟相配合的產品都應當摹擬運行，需要多部門配合才干運行的產品應當試點。投產準備。投產準備包括對外的監(jiān)管備案或者報批、廣告宣傳、知識產權保護等，對內包括投產前的審批、培訓等工作。投產準備階段，法律合規(guī)部負責知識產權保護，法律合規(guī)部、品牌管理部應當對廣告文本進行審核允許。產品投產前培訓工作應有風險管理人員參加，須確保有關業(yè)務人員熟悉該銀行產品的風險特性、業(yè)務操作流程、風險控制要點等內容。營銷與售后管理。經營機構、產品管理部門內設的風險管理機構負責產品運行中的日常風險管理工作。營銷工作主要由經營機構承擔，經營機構應當采用資格管理或授權管理等辦法，保證業(yè)務人員操守與勝任能力、操作的合規(guī)性與規(guī)范性、服務品質等滿足業(yè)務要求。經營機構應當識別目標客戶群，按產品設計要求對客戶進行風險識別。(二)售后服務由經營機構為客戶提供，產品主管部門應對售后服務質量進行統(tǒng)一管理。產品主管部門應及時發(fā)布有關產品信息，建立接受客戶投訴和建議的渠道。(三)對售后發(fā)生的批量投訴、群體事件、突發(fā)或者意外事件、以及其他引起我行財產或者聲譽損失的事件，經營機構和產品主管部門應及時向風險管理部報告。后評價和更新。產品設計期限屆滿、產品運行滿一年或由于風險事件觸發(fā)應當由該產品原發(fā)起立項部門組織進行產品評價；發(fā)現產品缺陷或者產品設計所依賴的環(huán)境條件發(fā)生變化的，應當組織對產品進行更新或者修正。產品正常屆滿的應當重點測算成本收益，風險事件發(fā)生時應當檢討作業(yè)流程與風險控制。當期和預期收益不足以覆蓋成本和風險的產品應予以淘汰。風險管理部統(tǒng)籌協調本行產品風險評估與報告工作，組織開展本行各業(yè)務條線存續(xù)產品和創(chuàng)新產品的風險監(jiān)測評估及產品風險管理監(jiān)督評價工作，定期向總行風險管理委員會提交本行產品風險管理報告。產品管理部門應定期開展本條線產品風險評估，編制產品風險評估報告。產品風險評估包括各業(yè)務條線產品的全面風險評估和對特定產品的專項風險評估。(一)全面風險評估是針對業(yè)務條線某一大類產品的整體性風險識別與評估工作；專項風險評估對某一特定產品的某些特殊觸發(fā)因素(監(jiān)管要求的調整、經營環(huán)境的變化等)，進行的有針對性的風險因