《麥克米倫談期權(quán) 原書第2版 》讀書筆記思維導(dǎo)圖PPT模板下載

思維導(dǎo)圖PPT模板《麥克米倫談期權(quán)原書第2版》最新版讀書筆記，下載可以直接修改期權(quán)交易波動(dòng)小結(jié)期貨價(jià)格率策略方法第章delta股票歷史實(shí)值理念理論標(biāo)的收益解釋本書關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖01深圳證券交易所金融衍生品叢書編委會(huì)譯者序第2章期權(quán)策略概述叢書序第1章期權(quán)歷史、定義及術(shù)語第3章期權(quán)的多種用途目錄030502040607第4章期權(quán)的預(yù)測(cè)力第6章波動(dòng)率交易和其他理論方法第5章交易體系和策略第7章其他重要考慮目錄0908010011附錄A指數(shù)和行業(yè)期權(quán)附錄C期權(quán)模型附錄B期貨期權(quán)條款和到期日目錄013012內(nèi)容摘要本書以資產(chǎn)管理、交易理念以及一些交易指南作為結(jié)尾——第7章。我喜歡的一些交易故事和交易諺語都在此章。希望讀者喜歡。希望通過本書，交易者可以了解到期權(quán)的多種用途，也能為期權(quán)市場(chǎng)吸引更多的交易者。期權(quán)不僅可以被視為投機(jī)工具，實(shí)際上，即便只是股票或者期貨交易者，期權(quán)也可以給出有價(jià)值的買入或賣出信號(hào)。理論愛好者也將發(fā)現(xiàn)波動(dòng)率交易能夠獲利豐厚。深圳證券交易所金融衍生品叢書編委會(huì)期權(quán)delta衡量的是標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)1點(diǎn)，對(duì)應(yīng)期權(quán)價(jià)格的波動(dòng)幅度。叢書序一些交易者將delta視為判斷期權(quán)到期是否為實(shí)值的簡單方法。譯者序雖然數(shù)學(xué)解釋并不嚴(yán)謹(jǐn)，有時(shí)卻很有效。第1章期權(quán)歷史、定義及術(shù)語用這種方法解釋上表數(shù)據(jù)，5月100認(rèn)購期權(quán)的delta是0.20，則說明在5月期權(quán)到期前股價(jià)上漲到100以上的概率是20%。1.1標(biāo)的1.2期權(quán)術(shù)語1.3期權(quán)成本1.4場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的歷史1.5期權(quán)交易流程1.6電子化交易010302040506第1章期權(quán)歷史、定義及術(shù)語1.7行權(quán)和指派1.8期貨與期貨期權(quán)1.9期權(quán)價(jià)格的影響因素1.10DELTA1.11技術(shù)分析12345第1章期權(quán)歷史、定義及術(shù)語第2章期權(quán)策略概述如果這樣能更清楚地解釋delta，那么就采用此方法。2.1損益圖2.2直接買入期權(quán)2.3通過買入期權(quán)來保護(hù)股票2.4同時(shí)買入認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán)第2章期權(quán)策略概述2.5賣出期權(quán)2.6價(jià)差2.7比率策略2.8小結(jié)第2章期權(quán)策略概述第3章期權(quán)的多種用途實(shí)際上這種解釋也沒有錯(cuò)。3.1期權(quán)作為標(biāo)的直接替代品3.2期權(quán)作為標(biāo)的代理3.3股票指數(shù)期貨對(duì)股票市場(chǎng)的影響3.4指數(shù)期貨和期權(quán)對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生的到...3.5期權(quán)的保險(xiǎn)策略3.6領(lǐng)口策略010302040506第3章期權(quán)的多種用途3.7利用場(chǎng)外期權(quán)對(duì)沖3.9小結(jié)3.8使用波動(dòng)率期貨構(gòu)建組合保險(xiǎn)第3章期權(quán)的多種用途第4章期權(quán)的預(yù)測(cè)力一般只有在符合下面兩個(gè)條件時(shí)，才會(huì)使用這個(gè)策略：①歷史數(shù)據(jù)表明，這些期權(quán)是便宜的（在后面章節(jié)還會(huì)進(jìn)一步討論如何判斷這一點(diǎn)）;②標(biāo)的曾經(jīng)出現(xiàn)過大幅波動(dòng)，使用跨式可以盈利。4.1將股票期權(quán)交易量作為指標(biāo)4.2將期權(quán)價(jià)格用作指標(biāo)4.3隱含波動(dòng)率可以用來預(yù)測(cè)趨勢(shì)變動(dòng)4.4期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購比第4章期權(quán)的預(yù)測(cè)力4.5期貨期權(quán)交易量4.7小結(jié)4.6移動(dòng)平均線第4章期權(quán)的預(yù)測(cè)力第5章交易體系和策略專業(yè)股票交易者使用期權(quán)的目的通常只有一個(gè)：降低頭寸中所需要的投資。5.1結(jié)合期貨公允價(jià)值進(jìn)行交易5.2日內(nèi)交易工具5.3TICKI日間交易體系5.4短線交易體系第5章交易體系和策略5.5跨市套利5.7小結(jié)5.6其他季節(jié)性趨向第5章交易體系和策略第6章波動(dòng)率交易和其他理論方法他們并不是為了獲取杠桿帶來的高額收益，而只是用期權(quán)替代股票。6.1波動(dòng)率6.2Delta中性交易6.3預(yù)測(cè)波動(dòng)率6.4歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的比較6.5交易隱含波動(dòng)率6.6希臘字母010302040506第6章波動(dòng)率交易和其他理論方法6.7交易波動(dòng)率偏斜6.8激進(jìn)的日歷價(jià)差6.9在波動(dòng)率交易中使用概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)6.10預(yù)期收益6.11小結(jié)12345第6章波動(dòng)率交易和其他理論方法第7章其他重要考慮為建立本質(zhì)上等同于股票頭寸的期權(quán)頭寸，你應(yīng)當(dāng)買入幾乎要到期的實(shí)值期權(quán)如果買入的認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和到期日都相同，持有的是跨式期權(quán)。7.1后臺(tái)工作7.2交易方法和理念7.3期權(quán)交易理念7.4小結(jié)第7章其他重要考慮附錄A指數(shù)和行業(yè)期權(quán)如果行權(quán)價(jià)格不同，持有的就是寬跨式期權(quán)（strangle），或者說組合期權(quán)（combination）他可能會(huì)考慮同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)格的認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán)，也就是跨式（stra