初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案梳理

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案梳理

單選題（共50題）1、幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險是（）引發(fā)的風險。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.外部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】C2、集體土地所有權(quán)主體不包括（）。A.鄉(xiāng)農(nóng)民集體B.村農(nóng)民集體C.村民個人D.村民小組農(nóng)民集體【答案】C3、（）這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質(zhì)押【答案】C4、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【答案】C5、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于()，資金實力屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D6、信用風險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金D.以上都不對【答案】B7、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D8、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在C.風險管理部門負責制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓【答案】A9、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權(quán)交易【答案】B10、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額C.預期損失率=預期損失/負債總額D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口【答案】D11、下列屬于操作風險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務缺陷【答案】D12、在商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A13、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C14、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援／替代人員B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制【答案】C15、流動性覆蓋指標（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A16、備案機關(guān)發(fā)現(xiàn)建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關(guān)建設工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應在收訖竣工驗收備案文件（）日內(nèi)，責令停止使用，重新組織竣工驗收。A.5B.15C.10D.8【答案】B17、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關(guān)風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A19、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5CS系統(tǒng)B.5PS系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.以上都是【答案】D20、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B21、（）對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內(nèi)部審計部門D.高級經(jīng)理【答案】A22、下列各項說法正確的是()。A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D23、商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗是用風險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結(jié)果B.市場風險資本要求C.壓力風險價值D.每日損益【答案】D24、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設B.相關(guān)性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B25、資產(chǎn)證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務而形成的表內(nèi)外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.資產(chǎn)支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D26、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A27、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B28、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關(guān)重要的因素是()。A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平【答案】A29、商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是()。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B30、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B31、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B32、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務()環(huán)節(jié)的操作風險。A.評級授信B.貸前調(diào)查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C33、限制民事行為能力人和無民事行為能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理機構(gòu)B.由其監(jiān)護人擔任C.縣級土地主管部門D.當事人自己【答案】B34、成本控制是（）。A.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】C35、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A.實體公正B.監(jiān)管立法和政策標準公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開【答案】A36、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。A.越大：越低B.越??；越高C.越?。辉降虳.越大；越高【答案】B37、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.利潤表和所有者權(quán)益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和財務報表【答案】A38、下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產(chǎn)收益率D.貸款風險遷徙率【答案】C39、下列各項不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。A.等價交換原則B.等價有償原則C.平等自愿原則D.合法原則【答案】A40、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D41、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由()三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.憲法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.憲法、監(jiān)管文件、制度【答案】A42、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C43、（2019年真題）以下不屬于操作風險特征的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.外生性【答案】D44、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權(quán)人，國家B.債務人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務人所在國的行為，債權(quán)人【答案】D45、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔最終風險責任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經(jīng)理D.股東大會【答案】B46、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化D.銀行評級下調(diào)【答案】A47、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C48、新產(chǎn)品／業(yè)務因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指()。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D49、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭10，日元多頭20，歐元多頭30，英鎊多頭40，美元空頭50，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.150B.90C.30D.60【答案】B50、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預期損失、非預期損失、災難性損失B.預期損失、實際損失、災難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預期損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】A多選題（共30題）1、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定()A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.監(jiān)管成本E.資本成本【答案】ABC2、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括()。A.建立完善的信息報告和信息披露制度B.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務E.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序【答案】ABCD3、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標體系中的主要指標包括（）。A.貸款風險遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD4、2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機給銀行業(yè)的風險管理帶來了深刻教訓，主要體現(xiàn)在()。A.與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風險B.資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內(nèi)嚴重受損C.信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大D.全球經(jīng)濟金融一體化進程的加快為金融危機向全球集中創(chuàng)造了條件E.全球經(jīng)濟金融一體化進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件【答案】ABC5、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇．其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果。減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設計檢查和監(jiān)督方案【答案】ABCD6、以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有()。A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備C.制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化D.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散【答案】ABCD7、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.按照模型計值B.按照市場價格計值C.按照公允價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB8、下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分【答案】AB9、市場風險計量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響D.主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收人敏感性方面的差異【答案】ABCD10、市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括（）。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示B.是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法C.有利于進行風險監(jiān)測和管理D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件【答案】ABCD11、因合同糾紛的訴訟屬于民事訴訟，當事人如果沒有（），任何一方都可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院對合同糾紛依法予以審定處理。A.意見一致B.合同約定C.仲裁協(xié)議D.和解成功【答案】C12、企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容有(?)。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析B.行業(yè)的競爭力分析C.行業(yè)監(jiān)管政策分析D.企業(yè)的長遠規(guī)劃分析E.行業(yè)周期性分析【答案】BC13、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經(jīng)營活動中。A.對“一帶一路”國家的授信B.由境外服務提供商提供的外包服務C.建立境外機構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務E.代理行往來【答案】ABCD14、在銀行公司治理架構(gòu)中，風險管理部門的職責包括（）。A.批準風險管理的政策及相關(guān)文件B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)。并制定相應的政策、程序和步驟C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術(shù)和方法【答案】BD15、國別風險可能由一國或地區(qū)()等情況引發(fā)。A.經(jīng)濟狀況惡化B.政治和社會動蕩C.債務人資產(chǎn)被國有化或被征用D.政府拒付對外債務E.外匯管制或貨幣貶值【答案】ABCD16、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用有（）。A.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D.降低商業(yè)銀行借人資金所需支付的風險溢價E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險【答案】ABCD17、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在（）期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的。A.平價期權(quán)B.價內(nèi)期權(quán)C.價外期權(quán)D.買入期權(quán)E.賣出期權(quán)【答案】BD18、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD19、計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要()變量。A.違約概率B.違約損失率C.違約風險暴露D.期限E.行業(yè)風險指數(shù)【答案】ABC20、商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)E.雄厚的研發(fā)實力【答案】ABCD21、內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容包括()。A.風險評估B.風險預測C.資本規(guī)劃D.資本評估E.壓力測試【答案】AC22、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且價值平穩(wěn)；與高風險資產(chǎn)的低相關(guān)性；在廣泛認可的發(fā)達市場中交易；具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征（）。A.具有負責任的做市商B.存在多元化的買賣方，市場集中度低C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時期，