期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試題型資料

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試題型資料

單選題（共50題）1、根據(jù)確定具體時(shí)間點(diǎn)時(shí)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，若基差交易時(shí)間的權(quán)利屬于買(mǎi)方，則稱為()。A.買(mǎi)方叫價(jià)交易B.賣(mài)方叫價(jià)交易C.贏利方叫價(jià)交易D.虧損方叫價(jià)交易【答案】A2、滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。A.1B.2C.3D.4【答案】A3、期貨交易實(shí)行保證金制度，交易者繳納一定比率的保證金作為履約保證，這種交易也叫做()。A.保證金交易B.杠桿交易C.風(fēng)險(xiǎn)交易D.現(xiàn)貨交易【答案】B4、在行情變動(dòng)有利時(shí)，不必急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)盡量延長(zhǎng)持倉(cāng)時(shí)間，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn)。這就要求投機(jī)者能夠（）。A.靈活運(yùn)用盈利指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利B.靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利C.靈活運(yùn)用買(mǎi)進(jìn)指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利D.靈活運(yùn)用賣(mài)出指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】B5、投資者預(yù)計(jì)銅不同月份的期貨合約價(jià)差將縮小，買(mǎi)入1手7月銅期貨合約，價(jià)格為7000美元／噸，同時(shí)賣(mài)出1手9月同期貨合約，價(jià)格為7200美元／噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是（）交易。A.蝶式套利B.買(mǎi)入套利C.賣(mài)出套利D.投機(jī)【答案】C6、建倉(cāng)時(shí)，當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格（）近期月份合約的價(jià)格時(shí)，做空頭的投機(jī)者應(yīng)該賣(mài)出近期月份合約。A.等于B.低于C.大于D.接近于【答案】B7、國(guó)債期貨交割時(shí)，發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為（）。A.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息B.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息C.期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D.期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子【答案】B8、在我國(guó)，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)賣(mài)出500手3月白糖期貨合約、買(mǎi)入1000手5月白糖期貨合約、賣(mài)出500手7月白糖期貨合約；成交價(jià)格分別為6370元/噸、6360元/噸和6350元/噸。1月13日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)成交價(jià)格分別為6350元/噸、6320元/噸和6300元/噸。則該交易者（）。A.盈利5萬(wàn)元B.虧損5萬(wàn)元C.盈利50萬(wàn)元D.虧損50萬(wàn)元【答案】B9、某國(guó)債對(duì)應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，期貨結(jié)算價(jià)格為97．525，持有期間含有利息為1．5085。則該國(guó)債交割時(shí)的發(fā)票價(jià)格為（）元。A.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答案】A10、銅生產(chǎn)企業(yè)利用銅期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是（）。A.銅精礦價(jià)格大幅上漲B.銅現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.以固定價(jià)格簽訂了遠(yuǎn)期銅銷(xiāo)售合同D.有大量銅庫(kù)存尚未出售【答案】D11、在價(jià)格形態(tài)分析中，（）經(jīng)常被用作驗(yàn)證指標(biāo)。A.威廉指標(biāo)B.移動(dòng)平均線C.持倉(cāng)量D.交易量【答案】D12、現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生地是（）。A.美國(guó)芝加哥B.英國(guó)倫敦C.法國(guó)巴黎D.日本東京【答案】A13、目前，我國(guó)上海期貨交易所采用()。A.集中交割方式B.現(xiàn)金交割方式C.滾動(dòng)交割方式D.滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合【答案】A14、對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的是（）。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】B15、某投資者以2100元／噸賣(mài)出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元／噸買(mǎi)入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人獲利。A.150B.120C.100D.-80【答案】D16、基差的變化主要受制于（）。A.管理費(fèi)B.保證金利息C.保險(xiǎn)費(fèi)D.持倉(cāng)費(fèi)【答案】D17、某套利者賣(mài)出5月份鋅期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入7月份鋅期貨合約，價(jià)格分別為20800元/噸和20850元/噸，平倉(cāng)時(shí)5月份鋅期貨價(jià)格變?yōu)?1200元/噸，則7月份鋅期貨價(jià)格為（）元/噸時(shí)，價(jià)差是縮小的。A.21250B.21260C.21280D.21230【答案】D18、某期貨公司客戶李先生的期貨賬戶中持有SR0905空頭合約100手。合約當(dāng)日出現(xiàn)漲停單邊市，結(jié)算時(shí)交易所提高了保證金收取比例，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3083元/噸，李先生的客戶權(quán)益為303500元。該期貨公司SR0905的保證金比例為17％。SR是鄭州商品交易所白糖期貨合約的代碼，交易單位為10噸/手。A.32B.43C.45D.53【答案】B19、—般來(lái)說(shuō)，期貨投機(jī)者在選擇合約月份時(shí)，應(yīng)選擇（）合約，避開(kāi)（）合約。A.交易不活躍的，交易活躍的B.交易活躍的，交易不活躍的C.可交易的，不可交易的D.不可交易的，可交易的【答案】B20、8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是（）。A.同時(shí)賣(mài)出8月份合約與9月份合約B.同時(shí)買(mǎi)入8月份合約與9月份合約C.賣(mài)出8月份合約同時(shí)買(mǎi)入9月份合約D.買(mǎi)入8月份合約同時(shí)賣(mài)出9月份合約【答案】C21、我國(guó)期貨市場(chǎng)上，某上市期貨合約以漲跌停板價(jià)成交時(shí)，其成交撮合的原則是（）。A.價(jià)格優(yōu)先和平倉(cāng)優(yōu)先B.平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先C.價(jià)格優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先D.時(shí)間優(yōu)先和價(jià)格優(yōu)先【答案】B22、目前，貨幣政策是世界各國(guó)普遍采用的經(jīng)濟(jì)政策，其核心是對(duì)（）進(jìn)行管理。A.貨幣供應(yīng)量B.貨幣存量C.貨幣需求量D.利率【答案】A23、（）自創(chuàng)建以來(lái)，交易穩(wěn)定發(fā)展，至今其價(jià)格依然是國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的“晴雨表”。A.芝加哥商業(yè)交易所B.倫敦金屬交易所C.美國(guó)堪薩斯交易所D.芝加哥期貨交易【答案】B24、假設(shè)某期貨品種每個(gè)月的持倉(cāng)成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費(fèi)2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進(jìn)行期現(xiàn)套利。若在正向市場(chǎng)上，一個(gè)月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差（），則適合進(jìn)行賣(mài)出現(xiàn)貨買(mǎi)入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）A.大于48元/噸B.大于48元/噸，小于62元/噸C.大于62元/噸D.小于48元/噸【答案】D25、期貨交易流程中，客戶辦理開(kāi)戶登記的正確程序?yàn)椋ǎ?。A.簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示→繳納保證金B(yǎng).風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同→繳納保證金C.繳納保證金→風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同D.繳納保證金→簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示【答案】B26、債券價(jià)格中將應(yīng)計(jì)利息包含在內(nèi)的債券交易方式為()。A.全價(jià)交易B.凈價(jià)交易C.貼現(xiàn)交易D.附息交易【答案】A27、在利率期貨套利中，一般地，市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅（）期限較短的同債期貨合約價(jià)格的跌幅。A.等于B.小于C.大于D.不確定【答案】C28、在我國(guó)，某交易者3月3日買(mǎi)入10手5月銅期貨合約的同時(shí)賣(mài)出10手7月銅期貨合約，價(jià)格分別為45800元/噸和46600元/噸；3月9日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和7月平倉(cāng)價(jià)格分別為46800元/和47100元/噸。銅期貨合約的交易單位為5噸/手，該交易者盈虧狀況是（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用）A.虧損25000B.盈利25000C.盈利50000D.虧損50000【答案】B29、下列不是期貨市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）。A.有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立和完善B.促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際化C.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)D.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)【答案】C30、期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買(mǎi)方了結(jié)期權(quán)頭寸的方式包括對(duì)沖平倉(cāng)、行權(quán)了結(jié)和（）三種。A.放棄行權(quán)B.協(xié)議平倉(cāng)C.現(xiàn)金交割D.實(shí)物交割【答案】A31、目前我國(guó)上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止損指令C.停止限價(jià)指令D.限價(jià)指令【答案】D32、當(dāng)買(mǎi)賣(mài)雙方均為新交易者，交易對(duì)雙方來(lái)說(shuō)均為開(kāi)新倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量（）A.增加B.減少C.不變D.先增后減【答案】A33、甲、乙雙方達(dá)成名義本金為2500萬(wàn)美元的1年期美元兌人民幣貨幣互換協(xié)議，美元兌人民幣的協(xié)議價(jià)格為6．4766。約定每3個(gè)月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民幣利息，乙方以3個(gè)月Libor+30bps支付美元利息。若當(dāng)前3個(gè)月Libor為7．35％，則該互換交易首次付息日（）。(1bp=0．01％)A.乙方向甲方支付約52萬(wàn)元人民幣，甲方向乙方支付約48萬(wàn)美元B.甲方向乙方支付約52萬(wàn)美元，乙方向甲方支付約311萬(wàn)元人民幣C.乙方向甲方支付約52萬(wàn)美元，甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣D.甲方向乙方支付約336萬(wàn)元人民幣，乙方向甲方支付約48萬(wàn)美元【答案】D34、某交易者賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為35美元/蒲式耳，則該交易者賣(mài)出的看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（）美元/蒲式耳。（不考慮交易費(fèi)用）A.520B.540C.575D.585【答案】C35、假設(shè)某機(jī)構(gòu)持有一籃子股票組合，市值為75萬(wàn)港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，該組合與香港恒生股指機(jī)構(gòu)完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)恒生指數(shù)為15000點(diǎn)（恒生指數(shù)期貨合約的系數(shù)為50港元），市場(chǎng)利率為6%，則3個(gè)月后交割的恒生指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。A.15125B.15124C.15224D.15225【答案】B36、在大豆期貨市場(chǎng)上，甲為買(mǎi)方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為3000元／噸，乙為賣(mài)方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為3200元／噸，大豆期貨交割成本為80元／噸，甲乙進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉(cāng)價(jià)格為3160元／噸，當(dāng)交收大豆價(jià)格為（）元／噸時(shí)，期轉(zhuǎn)現(xiàn)1甲和乙有利。（不考慮其他手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.3050B.2980C.3180D.3110【答案】D37、客戶保證金不足時(shí)應(yīng)該（）。A.允許客戶透支交易B.及時(shí)追加保證金C.立即對(duì)客戶進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.無(wú)期限等待客戶追繳保證金【答案】B38、某客戶開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元／噸，當(dāng)天平倉(cāng)5手合約，成交價(jià)格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元／噸，則其當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為（）元，持倉(cāng)盈虧為（）元。A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】A39、6月10日，國(guó)際貨幣市場(chǎng)6月期瑞士法郎的期貨價(jià)格為0.8764美元/瑞士法郎，6月期歐元的期貨價(jià)格為1.2106美元/歐元。某套利者預(yù)計(jì)6月20日瑞士法郎對(duì)歐元的匯率將上升，在國(guó)際貨幣市場(chǎng)買(mǎi)入100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時(shí)賣(mài)出72手6月期歐元期貨合約。6月20日，瑞士法郎對(duì)歐元的匯率由0.72上升為0.73，該交易套利者分別以0.9066美元/瑞士法A.盈利120900美元B.盈利110900美元C.盈利121900美元D.盈利111900美元【答案】C40、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣(mài)出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為（）元/噸。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.40B.-40C.20D.-80【答案】A41、中國(guó)金融期貨交易所為了與其分級(jí)結(jié)算制度相對(duì)應(yīng)，配套采?。ǎ?。A.當(dāng)日結(jié)算制B.結(jié)算擔(dān)保制C.結(jié)算擔(dān)保金制度D.會(huì)員結(jié)算制【答案】C42、3月初，某紡織廠計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)進(jìn)棉花，決定利用棉花期貨進(jìn)行套期保值。3月5日該廠在7月份棉花期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為21300元／噸，此時(shí)棉花的現(xiàn)貨價(jià)格為20400元／噸。至6月5日，期貨價(jià)格為19700元／噸，現(xiàn)貨價(jià)格為19200元／噸，該廠按此價(jià)格購(gòu)進(jìn)棉花，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，該廠套期保值效果是（）。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.不完全套期保值，有凈虧損400元／噸B.基差走弱400元／噸C.期貨市場(chǎng)虧損1700元／噸D.通過(guò)套期保值操作，棉花的實(shí)際采購(gòu)成本為19100元／噸【答案】A43、3月2日，某交易者在我國(guó)期貨市場(chǎng)買(mǎi)入10手5月玉米期貨合約，同時(shí)賣(mài)出10手7月玉米期貨合約，價(jià)格分別為1700元／噸和1790元／噸。3月9日，該交易者將上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和7月玉米合約平倉(cāng)價(jià)格分別為1770元／噸和1820元／噸。該套利交易（）元。（每手玉米期貨合約為10噸，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利4000B.虧損2000C.虧損4000D.盈利2000【答案】A44、在2012年3月12日，我國(guó)某交易者買(mǎi)人100手5月菜籽油期貨合約同時(shí)賣(mài)出100手7月菜籽油期貨合約，價(jià)格分別為9500元／噸和9570元／噸，3月19日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和7月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為9600元／噸和9630元／噸，該套利盈虧狀況是（）元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.虧損20000B.盈利40000C.虧損40000D.盈利20000【答案】B45、期貨公司不可以（）。A.設(shè)計(jì)期貨合約B.代理客戶入市交易C.收取交易傭金D.管理客戶賬戶【答案】A46、滬深300股票指數(shù)的編制方法是（）。A.加權(quán)平均法B.幾何平均法C.修正的算術(shù)平均法D.簡(jiǎn)單算術(shù)平均法【答案】A47、期貨投機(jī)具有（）的特征。A.低風(fēng)險(xiǎn)、低收益B.低風(fēng)險(xiǎn)、高收益C.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益D.高風(fēng)險(xiǎn)、高收益【答案】D48、期權(quán)的簡(jiǎn)單策略不包括（）。A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)C.賣(mài)出看漲期權(quán)D.買(mǎi)進(jìn)平價(jià)期權(quán)【答案】D49、期貨公司開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)，（）。A.可以以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶間進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)B.依法既可以為單一客戶辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也可以為特定多個(gè)客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C.應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾D.與客戶共享收益，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B50、旗形和楔形是兩個(gè)最為著名的持續(xù)整理形態(tài)，休整之后的走勢(shì)往往是（）。A.與原有趨勢(shì)相反B.保持原有趨勢(shì)C.尋找突破方向D.不能判斷【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于期貨交易所性質(zhì)的表述，正確的有（）。A.期貨交易所擁有合約標(biāo)的商品B.期貨交易所不參與期貨價(jià)格形成C.期貨交易所自身不參與期貨交易活動(dòng)D.期貨交易所提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)【答案】BCD2、下列關(guān)于商品基金和對(duì)沖基金的說(shuō)法，正確的有()。A.商品基金的投資領(lǐng)域比對(duì)沖基金小得多B.商品基金運(yùn)作比對(duì)沖基金規(guī)范，透明度更高C.商品基金和對(duì)沖基金通常被稱為另類(lèi)投資工具或其他投資工具D.商品基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與股票和債券市場(chǎng)的相關(guān)度比對(duì)沖基金高【答案】ABC3、利用國(guó)債期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，買(mǎi)入套期保值適用于下列()情形。A.持有債券，擔(dān)心利率上升B.計(jì)劃買(mǎi)入債券，擔(dān)心利率下降C.資金的借方，擔(dān)心利率上升D.資金的貸方，擔(dān)心利率下降【答案】BD4、當(dāng)交易者僅持有期貨期權(quán)時(shí)，期貨期權(quán)被履約后成為期貨多頭方的有（）。A.看跌期權(quán)的賣(mài)方B.看漲期權(quán)的賣(mài)方C.看跌期權(quán)的買(mǎi)方D.看漲期權(quán)的買(mǎi)方【答案】AD5、下列款項(xiàng)中，（）屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。A.交易盈虧B.交易保證金C.手續(xù)費(fèi)D.席位費(fèi)【答案】ABC6、下列屬于利率期貨品種的是（）。A.3個(gè)月期歐洲美元期貨B.3個(gè)月期歐洲銀行間歐元利率期貨C.5年期國(guó)債期貨D.10年期國(guó)債期貨【答案】ABCD7、買(mǎi)入套期保值一般可運(yùn)用于如下一些情形（）。A.預(yù)計(jì)在未來(lái)要購(gòu)買(mǎi)某種商品或資產(chǎn)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其購(gòu)入成本提高B.目前尚未持有某種商品或資產(chǎn)，但己按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣(mài)出（此時(shí)處于現(xiàn)貨空頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，影響其銷(xiāo)售收益或者采購(gòu)成本C.按固定價(jià)格銷(xiāo)售某商品的產(chǎn)成品及其副產(chǎn)品，但尚未購(gòu)買(mǎi)該商品進(jìn)行生產(chǎn)（此時(shí)處于現(xiàn)貨空頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，購(gòu)人成本提高D.預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷(xiāo)售某種商品或資產(chǎn)，但銷(xiāo)售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷(xiāo)售收益下降【答案】ABC8、2015年4月初，某銅加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實(shí)物交割的銷(xiāo)售合同，為規(guī)避銅價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)賣(mài)出CU1604。2016年1月，該企業(yè)進(jìn)行展期，合理的操作有（）。A.買(mǎi)入CU1604，賣(mài)出CU1612B.買(mǎi)入CU1604，賣(mài)出CU1601C.買(mǎi)入CU1604，賣(mài)出CU1602D.買(mǎi)入CU1604，賣(mài)出CU1610【答案】AD9、外匯期貨合約對(duì)()等內(nèi)容都有統(tǒng)一的規(guī)定。A.合約金額B.交易時(shí)間C.交割月份D.交易幣種【答案】ABCD10、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的主要義務(wù)包括（）。A.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)，理事會(huì)的決議C.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管D.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定【答案】BCD11、國(guó)債賣(mài)出套期保值適用的情形主要有（）。A.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降B.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致融資成本上升C.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加D.資金的貸方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加?！敬鸢浮緼C12、期貨行情表中的主要期貨價(jià)格包括（）。A.開(kāi)盤(pán)價(jià)B.收盤(pán)價(jià)C.最新價(jià)D.結(jié)算價(jià)【答案】ABCD13、下列關(guān)于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的表述，正確的有（）。A.當(dāng)期貨交易成交后.買(mǎi)賣(mài)雙方繳納一定的保證金，結(jié)算機(jī)構(gòu)就承擔(dān)起保證每筆交易按期履約的責(zé)任B.結(jié)算機(jī)構(gòu)為所有合約賣(mài)方的買(mǎi)方和所有合約買(mǎi)方的賣(mài)方C.結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保履約，往往是通過(guò)對(duì)會(huì)員保證金的結(jié)算和動(dòng)態(tài)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)的D.當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)導(dǎo)致虧損使會(huì)員保證金不能達(dá)到規(guī)定水平時(shí)，結(jié)算機(jī)構(gòu)會(huì)向會(huì)員發(fā)出追加保證金的通知【答案】ABCD14、4月1日，現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)。則（）。A.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)B.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為