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文檔簡介

銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)

理論和基本原理內(nèi)部評級法（IRB）內(nèi)部評級法即IRB方法IRB方法根據(jù)違約概率（PD），內(nèi)部評級是指銀行使用自己的評估系統(tǒng)，對信貸客戶進行評級及對銀行風(fēng)險資產(chǎn)監(jiān)測的信用管理活動。一般情況下，其對信貸客戶的評級結(jié)果直接用于信貸活動，在本銀行內(nèi)有效。從國際經(jīng)驗看，只有風(fēng)險管理水平高的銀行才能使用內(nèi)部評級。內(nèi)部評級法的兩個階段數(shù)據(jù)IRB初級法IRB高級法違約概率（PD）銀行提供的估計值銀行提供的估計值違約損失率（LGD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計值違約風(fēng)險暴露（EAD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計值有效期限（M）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者由各國監(jiān)管當(dāng)局自己決定允許采用銀行提供的估計值（但不包括某些風(fēng)險暴露）銀行提供的估計值（但不包括某些風(fēng)險暴露）內(nèi)部評級系統(tǒng)與內(nèi)部評級法內(nèi)部評級法（IRB）配套制度內(nèi)部評級系統(tǒng)監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn)內(nèi)部評級體系（IRS）數(shù)據(jù)支持內(nèi)部評級模型信息披露系統(tǒng)驗證巴塞爾標(biāo)準(zhǔn)資本充足率客戶評級債項評級違約概率PD預(yù)期損失率EL=PD*LGD10級20級五級分類12級分類

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