商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的宏觀氣流指數(shù)

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的宏觀氣流指數(shù)

建設(shè)中的銀行績效指數(shù)是指由經(jīng)過一定技術(shù)處理后的幾個行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)組成的指數(shù)綜合指數(shù)。它用來描述、測定商業(yè)銀行當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)和今后發(fā)展趨勢，它像“晴雨表”指示并預(yù)報著商業(yè)銀行整體經(jīng)營狀況上升（下降）的方向和幅度，為決策層或管理層進行調(diào)控提供可靠的依據(jù)。經(jīng)濟景氣監(jiān)測理論的研究和實踐至今已有百年歷史。目前，美、日、歐盟各國都建有龐大的經(jīng)濟景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。我國從上世紀(jì)90年代初開始借鑒國外的經(jīng)驗開展景氣調(diào)查、建立了景氣監(jiān)測系統(tǒng)。目前比較著名的有：卡斯特評介中心的卡斯特經(jīng)濟景氣指數(shù)，中國經(jīng)濟監(jiān)測中心的國民經(jīng)濟綜合景氣評分、國經(jīng)指數(shù)、企業(yè)景氣指數(shù)、國房指數(shù)和消費者信心指數(shù)，國家計委的宏觀經(jīng)濟監(jiān)測系統(tǒng)等。商業(yè)銀行可以借鑒這些理論基礎(chǔ)和實踐迅速地建立起景氣指數(shù)。一、．建立業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，進行分支行和分信心指數(shù)商業(yè)銀行景氣指數(shù)的主要內(nèi)容包括整體景氣指數(shù)和分支行景氣調(diào)查兩部分。所謂整體景氣指數(shù)是指用事后的統(tǒng)計數(shù)字來構(gòu)造指數(shù)，即在大量的統(tǒng)計指標(biāo)中篩選出具有代表性的指標(biāo)，建立一個業(yè)務(wù)景氣監(jiān)測指標(biāo)體系，以此為基礎(chǔ)計算各種指數(shù)，達到監(jiān)測商業(yè)銀行業(yè)務(wù)景氣的目的。它由商業(yè)銀行景氣燈號系統(tǒng)和商業(yè)銀行指數(shù)兩個部分組成。而分支行景氣調(diào)查是指總行對部分分支行長定期進行問卷調(diào)查，分支行長對本行的經(jīng)營狀況及宏觀經(jīng)濟情況作“上升”、“不變”或“下降”的判斷和預(yù)期，總行將分支行長的定性判斷定量化，編制分支行景氣指數(shù)、分支行長信心指數(shù)的一種方法。下面分別作簡要介紹：（一）商業(yè)銀行的景觀美化系統(tǒng)就是用宏觀景氣分析方法建立的監(jiān)測模型，直觀反映商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運行狀況。具體步驟如下：2“過冷”的燈界監(jiān)測對各個統(tǒng)計指標(biāo)的月度數(shù)據(jù)序列（一般應(yīng)保證10年左右的月度值）進行季節(jié)調(diào)整和剔除不規(guī)則因素，形成月度值。將每個指標(biāo)的月度值分為“過熱”，“偏熱”，“正常”，“偏冷”，“過冷”五類狀態(tài)，并分別以“紅燈”、“黃燈”、“綠燈”、“淺藍燈”、“藍燈”表示。每個指標(biāo)五類狀態(tài)的四個臨界值（燈界）在結(jié)合歷史上業(yè)務(wù)發(fā)展變動的情況，考慮各個時期經(jīng)營目標(biāo)和調(diào)控措施并綜合專家們的意見后確定。當(dāng)被監(jiān)測的指標(biāo)數(shù)據(jù)超過某一燈界時就分別亮出相應(yīng)的信號燈。同時，紅、黃、綠、淺藍和藍燈分別賦予5、4、3、2和1的分值。3系統(tǒng)綜合指數(shù)的確定將各個統(tǒng)計指標(biāo)的得分相加（必要時可對各項指標(biāo)賦予不同的權(quán)數(shù)），得到綜合指標(biāo)的分值，這就是景氣燈號系統(tǒng)的綜合指數(shù)。對綜合指數(shù)臨界值的確定一般是根據(jù)過去的實際數(shù)據(jù)，先確定出五類狀態(tài)的百分比，再換算成相對應(yīng)的分?jǐn)?shù)段。也可采用五等分確定綜合指數(shù)的臨界值，分別為42、34、26、18。4從“黃燈”區(qū)指標(biāo)出發(fā)，應(yīng)根據(jù)市根據(jù)上述各指標(biāo)和綜合指數(shù)的臨界值即可得到商業(yè)銀行景氣燈號圖和綜合指數(shù)趨勢圖。通過觀察分析信號的變動情況，可以直觀地判斷當(dāng)期商業(yè)銀行的整體經(jīng)營情況及應(yīng)采取的措施。如果綜合指數(shù)落在“紅燈”區(qū)，說明經(jīng)營狀況“過熱”，應(yīng)該采取相應(yīng)降溫措施。如果綜合指數(shù)落在“黃燈”區(qū)，說明經(jīng)營狀況景氣尚穩(wěn)，短期內(nèi)有轉(zhuǎn)熱或趨穩(wěn)的可能；由“紅燈”轉(zhuǎn)為“黃燈”時，不宜繼續(xù)緊縮，由“綠燈”轉(zhuǎn)為“黃燈”時，在“綠燈”時期所采取的措施雖可繼續(xù)維持，但力度不宜加大，避免過熱?！熬G燈”表示經(jīng)營狀況穩(wěn)定，由“淺藍燈”轉(zhuǎn)為“綠燈”時，表示經(jīng)營狀況趨穩(wěn)，可繼續(xù)采取促進業(yè)務(wù)增長的措施。“淺藍燈”表示偏冷，經(jīng)營狀況有轉(zhuǎn)穩(wěn)或萎縮的可能，由“綠燈”轉(zhuǎn)為“淺藍燈”時，表示業(yè)務(wù)增長率下降，此時應(yīng)采取促使業(yè)務(wù)發(fā)展的調(diào)控措施?！八{燈”表示經(jīng)營狀況衰退，若信號由“淺藍燈”轉(zhuǎn)為“藍燈”時，表示業(yè)務(wù)增長率開始跌入谷底，此時應(yīng)采取強有力的措施來刺激業(yè)務(wù)增長。（二）建立指標(biāo)體系及模型構(gòu)成單位1．確定指標(biāo)體系。選定指數(shù)構(gòu)成指標(biāo)的原則：一是能反映商業(yè)銀行發(fā)展的整體情況；二是必須兼有總量指標(biāo)、相對指標(biāo)和平均指標(biāo)，還必須兼有數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；三是應(yīng)為目前商業(yè)銀行統(tǒng)計和財務(wù)報表中的常用指標(biāo)。據(jù)此商業(yè)銀行指數(shù)的指標(biāo)構(gòu)成為：總資產(chǎn)凈回報率、股本凈回報率、成本收入比、不良資產(chǎn)比率、資本充足率、大額風(fēng)險集中度、不良貸款撥備覆蓋率、經(jīng)濟增加值、利息實收率、全口徑存款市場份額、人均創(chuàng)利、中間業(yè)務(wù)收入占比等。2．建立指標(biāo)體系原始數(shù)據(jù)庫：對指數(shù)構(gòu)成的各項指標(biāo)整理出10年以月為時間單位的一列數(shù)。3．消除季節(jié)因素的影響。先要對各構(gòu)成指標(biāo)的一列數(shù)據(jù)進行季節(jié)調(diào)整和消除不規(guī)則因素，再去掉各指標(biāo)的增長趨勢，留下增長幅度的波動。然后通過各指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化使其具有可比性。4．根據(jù)各構(gòu)成指標(biāo)對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響程度，確定其權(quán)重。5．選擇商業(yè)銀行經(jīng)營初具規(guī)模的年度作為景氣指數(shù)序列基期。6．建立分類指數(shù)，即分別計算各構(gòu)成統(tǒng)計指標(biāo)的指數(shù)。7．根據(jù)各構(gòu)成統(tǒng)計指標(biāo)指數(shù)與權(quán)重計算合成指數(shù)即商業(yè)銀行指數(shù)。8．對商業(yè)銀行指數(shù)計算結(jié)果進行分析并發(fā)布。（三）．我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理的基本情況分支行景氣指數(shù)是根據(jù)分支行長對本行當(dāng)前綜合經(jīng)營情況的判斷及未來綜合經(jīng)營狀況的預(yù)期而編制的指數(shù)，用以綜合反映調(diào)查總體范圍內(nèi)分支行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理景氣狀況。分支行長信心指數(shù)：是根據(jù)分支行長對本行外部市場經(jīng)濟環(huán)境與宏觀政策以及對全國商業(yè)銀行發(fā)展?fàn)顩r的認(rèn)識、看法、判斷及其未來走勢的預(yù)期而編制的指數(shù)，反映分支行長對整個商業(yè)銀行發(fā)展的信心和預(yù)期。分支行景氣調(diào)查及生成景氣指數(shù)的步驟為：1調(diào)查內(nèi)容及方法(1)確定調(diào)查范圍（各一級分行、二級分行、支行）；(2)確定調(diào)查對象（在調(diào)查范圍內(nèi)選取的部分分支行及負(fù)責(zé)人）；(3)確定調(diào)查內(nèi)容。分支行基本情況，包括單位名稱、行長姓名、上年全口徑存款五日均余額等；分支行長對全國商業(yè)銀行景氣狀況的判斷，包括分支行長對當(dāng)前外部市場經(jīng)濟環(huán)境與宏觀政策及該商業(yè)銀行景氣狀況的判斷、對下期全國商業(yè)銀行的景氣狀況的預(yù)計等；分支行長對本行經(jīng)營管理景氣狀況的判斷，包括對當(dāng)期本行的存款、貸款、利潤、不良貸款等景氣狀況判斷和下期景氣狀況的預(yù)計；分支行長對本行經(jīng)營管理的問題的判斷，包括對本行經(jīng)營中存在主要問題、經(jīng)營的重點應(yīng)選在哪幾個方面的判斷以及分支行對上級行管理部門的要求等；(4)確定調(diào)查方式：采用抽樣調(diào)查方法。包括全部一級分行、50%的二級分行和10%的支行；(5)確定調(diào)查頻率：商業(yè)銀行景氣調(diào)查按季進行。2調(diào)查分支行比例和主要矛盾的變化按照上述方案，組織實施對分支行進行調(diào)查，取得分支行對全行景氣和本行經(jīng)營管理景氣的判斷和對未來發(fā)展變化的預(yù)期數(shù)據(jù)信息，并對數(shù)據(jù)信息進行審核、匯總、計算景氣指數(shù)等。景氣指數(shù)的計算方法為：一級分行依據(jù)全口徑存款平均余額進行加權(quán)，二級分行、支行不加權(quán)，之后通過一級分行與二級分行、支行的樣本比例再進行加權(quán)，總加權(quán)后得到景氣指數(shù)。具體匯總方法：(1)計算一級分行占上報分支行總數(shù)中的比例（T1），二級分行、支行占上報分支行總數(shù)的比例（T2);(2)計算所有一級分行的上年全口徑五日均存款余額總計（B），在一級分行中分別計算上升（B1）、持平（B2）、下降（B3）分行的上年全口徑五日均存款余額合計，再用B1、B2、B3分別除以B，得到一級分行中選擇上升（C1:B1/B）、持平（C2:B2/B）、下降（C3二B3/B）比例；(3)計算二級分行、支行上升（D1）、持平（D2）、下降（D3）的比例；(4)上升分支行的比例數(shù)是（Y1=C1*T1+D1*T2)持平分支行的比例數(shù)是（Y2=C2*T1+D2*T2)下降分支行的比例數(shù)是（Y3=C3*T1+D3*T2)(5)景氣指數(shù)的匯總方法：當(dāng)期景氣指數(shù)（BSIa)=100+（回答當(dāng)期上升的分支行所占比重（回答當(dāng)期下降的分支行所占比重）。下期景氣指數(shù)（BSIe)=100+（回答下期上升的分支行所占比重（回答下期下降的分支行所占比重）。BSI>100，反映調(diào)查分支行判斷景氣狀況趨于上升或改善；BSI<100，反映調(diào)查分支行判斷景氣狀況趨于下降或惡化；BSI接近100，反映調(diào)查分支行判斷景氣狀況變化不大。3行和行基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)好事資源分析根據(jù)已計算出的景氣指數(shù)和有關(guān)資料進行景氣分析，具體包括撰寫景氣分析研究報告，預(yù)期存款、貸款、利潤變化、建立景氣模型、進行短期業(yè)務(wù)預(yù)測等。4贊美這個向各級行及其職能部門提供景氣資料、景氣分析研究報告，發(fā)布分支行景氣指數(shù)、分支行長信心指數(shù)景氣指數(shù)等。二、應(yīng)盡快確定銀行的評級建立商業(yè)銀行景氣指數(shù)是一項系統(tǒng)工程，要使該系統(tǒng)工程得以實施，當(dāng)務(wù)之急是：（一）確定指標(biāo)和綜合指數(shù)、兩景氣指數(shù)基期和構(gòu)成指標(biāo)的選擇，原始數(shù)據(jù)的處理，各指標(biāo)權(quán)重的確定，各構(gòu)成指標(biāo)和綜合指數(shù)、景氣指數(shù)臨界值的確定，景氣調(diào)查對象及樣本數(shù)量的選定等等都需研究解決。（二）盡快研究制定中國銀行布局指數(shù)管理辦法在專題研究小組完成專題研究報告的基礎(chǔ)上，制定辦法，形成行內(nèi)文件，在全行系統(tǒng)組織實施。（三）帶設(shè)統(tǒng)計指標(biāo)該軟件應(yīng)該作為管理信息系統(tǒng)的一個模塊進行統(tǒng)籌考慮，其開發(fā)應(yīng)運用現(xiàn)代計算機技術(shù)、通訊技術(shù)以及數(shù)理統(tǒng)計分析的科學(xué)方法，基于商業(yè)銀行的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)對商業(yè)銀行景氣指數(shù)有關(guān)信息進行自動的采集、處理、傳輸、匯總、加工處理、景氣指數(shù)的計算和反饋，對業(yè)務(wù)運行狀況和可能性進行定性、定量的景氣監(jiān)測、預(yù)警和預(yù)