初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷11)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷11)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共179題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。該銀行賬面凈資產(chǎn)價值將（）A)增加7.5萬元B)減少7.5萬元C)減少5萬元D)增加5萬元[單選題]2.巴塞爾委員會認(rèn)為()是對付操作風(fēng)險的一道防線。A)資本約束B)風(fēng)險防范C)內(nèi)部控制D)公司治理[單選題]3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)B)借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性C)建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D)代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證[單選題]4.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19B)18C)16D)22[單選題]5.（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。A)撥備覆蓋率B)貸款撥備率C)貸款遷徙率D)不良貸款率[單選題]6.商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力是指（）。A)資產(chǎn)流動性B)資本流動性C)負(fù)債流動性D)表外流動性[單選題]7.從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A)保護(hù)銀行的正常經(jīng)營B)為銀行的注冊提供資金C)吸收損失D)組織營業(yè)[單選題]8.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備()的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A)至少5年B)至少3年C)至多5年D)至多3年[單選題]9.在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括()。A)過分依賴于外部評級B)沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C)對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D)與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性[單選題]10.自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)及時實施，對實施效果應(yīng)及時追蹤指的是（）原則。A)全面性B)及時性C)重要性D)客觀性[單選題]11.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于()。A)購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]B)購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款)÷2]C)購貨成本÷(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)D)購貨成本÷[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)÷2][單選題]12.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述，錯誤的是()。A)核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案B)核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)C)核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量D)核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷[單選題]13.()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A)董事會B)監(jiān)事會C)股東大會D)高級管理層[單選題]14.下列關(guān)于信用風(fēng)險組合模型，說法正確的是（）。A)CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入微觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。B)CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在無期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。C)CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。D)CreditPortfolioView模型比較適用于沖動類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。[單選題]15.在銀行的組織架構(gòu)中，()負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險管理體系。A)董事會B)高級管理層C)監(jiān)事會D)法律風(fēng)險管理部門[單選題]16.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）。A)降低2.452元B)上升2.452元C)下降2.942元D)上升2.942元[單選題]17.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()萬元。12A)925.47B)960.26C)957.57D)985.62[單選題]18.（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。A)專項準(zhǔn)備B)一般準(zhǔn)備C)特種準(zhǔn)備D)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備[單選題]19.在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A)越低B)越高C)變動方向不一定D)不受影響[單選題]20.風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量，表述錯誤的是（）。A)較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B)現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量C)在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中D)對于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法[單選題]21.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（）。A)系統(tǒng)風(fēng)險B)非系統(tǒng)風(fēng)險C)特定風(fēng)險D)宏觀風(fēng)險[單選題]22.資產(chǎn)凈利率的公式為()。A)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％[單選題]23.絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機都源于()A)金融衍生品的交易B)市場整體流動性風(fēng)險的加大C)宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D)商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題[單選題]24.()是及時地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進(jìn)行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風(fēng)險信息的過程。A)法律風(fēng)險的評估B)法律風(fēng)險的識別C)法律風(fēng)險的監(jiān)測D)法律風(fēng)險的控制和緩釋[單選題]25.某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A)17％B)7％C)10％D)15％[單選題]26.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括()。A)分散風(fēng)險B)實現(xiàn)利益共享C)實現(xiàn)資產(chǎn)多元化D)增加收益[單選題]27.在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。A)組合在戰(zhàn)略層面的重要性B)經(jīng)濟(jì)前景C)收益率D)過去的組合集中情況[單選題]28.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法中，不正確的是()。A)風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)B)期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C)期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和D)期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額[單選題]29.()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A)董事會B)高級管理層C)風(fēng)險管理部門D)董事會和高級管理層[單選題]30.0通過()可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時獲取高流動性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力。A)備用流動性B)危機處理方案C)融資渠道管理D)資產(chǎn)證券化[單選題]31.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是()。A)非流程風(fēng)險B)流程環(huán)節(jié)風(fēng)險C)控制派生風(fēng)險D)以上都不是[單選題]32.國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置不包括（）。A)建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)B)完善風(fēng)險信息監(jiān)控C)加強風(fēng)險控制D)健全預(yù)警信息傳遞機制[單選題]33.下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是()。A)董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程B)高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任C)風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D)風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作[單選題]34.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A)審貸分離原則B)統(tǒng)一考慮原則C)公平對待原則D)展期重審原則[單選題]35.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的()。A)競爭能力B)風(fēng)險管理水平C)盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間D)客戶資源[單選題]36.按照操作風(fēng)險損失事件類型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于（）。A)內(nèi)部欺詐事件B)外部欺詐事件C)就業(yè)制度和工作場所安全事件D)執(zhí)行、交割和流程管理事件[單選題]37.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準(zhǔn)備是()。A)24億元B)9億元C)4.5億元D)30億元[單選題]38.商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A)確保貸款的資金安全B)爭取貸款本息的最終償還或減少損失C)減少負(fù)債的損失D)以抵押品價值來補償經(jīng)濟(jì)資本[單選題]39.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是()。A)風(fēng)險管理知識B)風(fēng)險管理制度C)風(fēng)險管理理念D)風(fēng)險管理技能[單選題]40.關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法中不正確的()。A)如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督C)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D)治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作[單選題]41.下列降低風(fēng)險的方法中，(.)是一種消極的風(fēng)險管理策略。A)風(fēng)險分散B)風(fēng)險規(guī)避C)風(fēng)險對沖D)風(fēng)險轉(zhuǎn)移[單選題]42.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A)久期B)敞口C)現(xiàn)值D)終值[單選題]43.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種()。A)長期的潛在的風(fēng)險B)短期的風(fēng)險C)顯性的風(fēng)險D)以上都不對[單選題]44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是()。A)貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng))貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金C)貨幣互換需要在期初和期末交換本金D)以上都不對[單選題]45.CreditPortfolioView模型在計算違約率時，取決的因素不包括()。A)宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B)債務(wù)人的信用狀況C)對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策D)僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革[單選題]46.某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。A)200B)400C)600D)800[單選題]47.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是()。A)信息系統(tǒng)升級換代B)合規(guī)問題C)員工的知識或技能培養(yǎng)D)公司治理結(jié)構(gòu)的完善[單選題]48.JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于()。A)10%B)15%C)20%D)25%[單選題]49.股票風(fēng)險分為股票風(fēng)險特定風(fēng)險和股票風(fēng)險一般風(fēng)險，其資本計提比率都為（）。A)3%B)5%C)8%D)10%[單選題]50.在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值被稱為()。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估[單選題]51.()相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵。A)股東大會B)董事會C)市場風(fēng)險管理部門D)高級管理層[單選題]52.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存()年。A)1B)2C)3D)5[單選題]53.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%，比巴塞爾委員會的要求高（）個百分點。A)2,1B)2,2C)4,1D)4,2[單選題]54.下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。A)法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B)金融自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充C)規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D)在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成[單選題]55.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A)業(yè)務(wù)特點B)風(fēng)險類型C)風(fēng)險特點D)風(fēng)險事件[單選題]56.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B)《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》C)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》D)《會計準(zhǔn)則第39號》[單選題]57.()是第三道風(fēng)險防線。A)業(yè)務(wù)條線部門B)風(fēng)險管理部門C)合規(guī)部門D)內(nèi)部審計部門[單選題]58.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。A)員工的必要知識不足B)業(yè)務(wù)流程無效C)一般配套設(shè)備不完善D)外部欺詐[單選題]59.()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A)CreditMetrics模型B)CreditRisk+模型C)CreditPortfolioView模型D)CreditMonitor模型[單選題]60.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，?將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實?，是()部門的責(zé)任。A)風(fēng)險管理部門B)監(jiān)事會C)高級管理層D)業(yè)務(wù)管理部門[單選題]61.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于()。A)市場風(fēng)險B)操作風(fēng)險C)流動性風(fēng)險D)信用風(fēng)險[單選題]62.目前聲譽風(fēng)險管理最佳的實踐操作是（）。A)采用精確的定量分析方法B)確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C)按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D)采取平等原則對待所有風(fēng)險[單選題]63.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。A)增強對客戶的透明度B)確保及時處理投訴和批評C)明確董事會和高級管理層的責(zé)任D)建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)[單選題]64.()指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種策略性選擇。A)風(fēng)險分散B)風(fēng)險對沖C)風(fēng)險轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險規(guī)避[單選題]65.對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移。A)提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng))資本金C)保險手段D)沖減利潤[單選題]66.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A)管理危機過程中的信息交流B)危機處理過程中持續(xù)溝通C)確保及時處理投訴和批評D)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃[單選題]67.操作風(fēng)險管理與控制情況報告中不包括（）。A)主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息B)未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險損失等信息C)操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果D)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果[單選題]68.商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A)權(quán)力制衡B)風(fēng)險控制C)權(quán)責(zé)明確D)產(chǎn)權(quán)清晰[單選題]69.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是()。A)當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B)當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升C)資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大D)負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大[單選題]70.2()是運用法律風(fēng)險的定義對各種風(fēng)險事件的法律性質(zhì)進(jìn)行分析判斷的過程，這是整個法律風(fēng)險管理程序的基礎(chǔ)性工作。A)法律風(fēng)險的評估B)法律風(fēng)險的識別C)法律風(fēng)險的監(jiān)測D)法律風(fēng)險的控制和緩釋[單選題]71.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價值的影響為()A)損失13億B)盈利13億C)損失42.6億D)盈利42.6億[單選題]72.商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)違約損失D)極端損失[單選題]73.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是()。A)賬戶開立B)現(xiàn)金存取款C)柜員管理D)評級授信[單選題]74.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A)失誤樹分析方法B)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C)制作風(fēng)險清單D)情景分析法[單選題]75.風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用()的形式申請銀行貸款。A)單一擔(dān)保B)連環(huán)擔(dān)保C)部分擔(dān)保D)獨立擔(dān)保[單選題]76.2商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是()A)敏感性分析B)情景分析C)信號分析D)壓力測試[單選題]77.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》指出，商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過（）%。A)9B)10C)11D)12[單選題]78.()是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險管理的底線。A)風(fēng)險治理B)風(fēng)險防范C)風(fēng)險偏好D)風(fēng)險文化[單選題]79.下列選項中，()是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。A)商業(yè)銀行內(nèi)部控制B)商業(yè)銀行風(fēng)險管理C)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略D)商業(yè)銀行公司治理[單選題]80.以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A)軟件產(chǎn)品B)服務(wù)提供商C)硬件設(shè)備D)服務(wù)接受方[單選題]81.通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。A)商業(yè)銀行B)客戶C)商業(yè)銀行和客戶D)中國銀行業(yè)協(xié)會[單選題]82.下列各項說法正確的是（）。A)風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B)風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本C)風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償D)風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的[單選題]83.商業(yè)銀行面臨的()要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A)客戶風(fēng)險B)技術(shù)風(fēng)險C)項目風(fēng)險D)品牌風(fēng)險[單選題]84.以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是()A)盈利性B)安全性C)流動性D)均衡性[單選題]85.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。A)信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B)信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C)信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D)信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性[單選題]86.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A)不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B)不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C)按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D)按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算[單選題]87.不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(?戶?指獨立企業(yè)法人，?項?指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A)1B)3C)5D)10[單選題]88.進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。A)情景分析B)壓力測試C)融資渠道管理D)應(yīng)急計劃[單選題]89.下列關(guān)于授信審批的說法中，不正確的是()。A)授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B)原有貸款的展期無需再次經(jīng)過審批程序C)在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D)在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險[單選題]90.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、（）的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。A)承擔(dān)主要操作風(fēng)險B)承擔(dān)次要操作風(fēng)險C)控制主要操作風(fēng)險D)控制次要操作風(fēng)險[單選題]91.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D)全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理[單選題]92.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A)違反貸款?三查?制度B)地方政府行政干預(yù)C)違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D)銀行員工違法[單選題]93.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A)違約概率B)非預(yù)期損失C)預(yù)期損失D)風(fēng)險價值[單選題]94.下列不屬于操作風(fēng)險評估原則的是(.)。A)客觀性B)由表及里C)自下而上D)從已知到未知[單選題]95.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于()。A)綜合評級1級B)綜合評級2級C)綜合評級3級D)綜合評級4級[單選題]96.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A)個人貸款B)抵債資產(chǎn)C)按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款D)已核銷的賬銷案存資產(chǎn)[單選題]97.期權(quán)性工具()。A)具有期權(quán)性風(fēng)險B)具有對稱性C)不會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險D)給期權(quán)買入方帶來風(fēng)險[單選題]98.（）向董事會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。A)監(jiān)事會B)董事會C)高級管理層D)經(jīng)理層[單選題]99.關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是()。A)在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動存在國家風(fēng)險B)國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C)國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D)個人一般不會遭受國家風(fēng)險[單選題]100.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用說法，錯誤的是()。A)資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險損失的緩沖器B)商業(yè)銀行在高風(fēng)險高收益、做大做強的目標(biāo)驅(qū)動下，難以真正實現(xiàn)自我約束C)資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的第一資金來源D)商業(yè)銀行負(fù)責(zé)無法起到提供融資的關(guān)鍵作用[單選題]101.(.)通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A)董事會B)高級管理層C)監(jiān)事會D)風(fēng)險管理總監(jiān)[單選題]102.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A)假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B)組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C)認(rèn)為不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D)根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析[單選題]103.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％[單選題]104.銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是()。A)利率風(fēng)險計量B)利率風(fēng)險評估C)利率預(yù)測D)利率風(fēng)險控制[單選題]105.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。A)普通股B)資本公積C)重估儲備D)未分配利潤[單選題]106.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是()。A)交易和銷售對應(yīng)的β值為8%B)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%C)支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%D)公司金融對應(yīng)的β值為18%[單選題]107.用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A)效率比率B)杠桿比率C)流動比率D)盈利能力比率[單選題]108.下列各項中，屬于違反就業(yè)制度和工作場所安全事件的是（）。A)性別及種族歧視事件B)盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C)產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件D)公司政策導(dǎo)致的損失事件[單選題]109.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場?平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A)10B)20C)60D)30[單選題]110.下列選項中，關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查B)一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度C)對于風(fēng)險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度D)對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，做好對該客戶的管理便好，不用監(jiān)測其他變量[單選題]111.(.)對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A)董事會B)高級管理層C)風(fēng)險管理部門D)董事會和高級管理層[單選題]112.巴塞爾協(xié)議Ⅲ對市場風(fēng)險管理框架的改進(jìn)不包括（）。A)實施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理B)從監(jiān)管資本計量角度規(guī)范交易臺管理C)嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的計量管理D)以風(fēng)險價值替代預(yù)期尾部損失指標(biāo)，提出全新的市場風(fēng)險內(nèi)部模型法管理流程和計量方法[單選題]113.最低資本要求資本充足率為()。A)4%B)5%C)6%D)8%[單選題]114.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A)來源集中，流動性風(fēng)險低B)不穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險高C)比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動性風(fēng)險低D)來源分散，流動性風(fēng)險高[單選題]115.下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是(.)。A)事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)B)事后檢驗是調(diào)整和改進(jìn)市場風(fēng)險計量方法的一種方法C)若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高D)若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提是合理的[單選題]116.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A)10%～15%B)15%～20%C)20%～25%D)25%～30%[單選題]117.()是降低國家風(fēng)險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險的目的。A)風(fēng)險自留B)風(fēng)險分散C)風(fēng)險抑制D)以上都是[單選題]118.銀行審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。其中，定期指的是（）。A)至少每年一次B)至少每年兩次C)至少每年三次D)至少每年四次[單選題]119.關(guān)于?貸款風(fēng)險遷徙率?，下列說法中錯誤的是()。A)該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B)該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)C)該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D)該指標(biāo)是一個動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)[單選題]120.以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是()。A)本外幣現(xiàn)金B(yǎng))銀行存單C)黃金D)中央政府發(fā)行債券[單選題]121.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對風(fēng)險進(jìn)行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A)事前防范B)事前審查C)事前調(diào)查D)前期防范[單選題]122.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B)科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C)合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D)越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化[單選題]123.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬元。A)6000B)8000C)10000D)11000[單選題]124.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括(.)。A)危機現(xiàn)場處理B)危機處理過程中的持續(xù)溝通C)模擬訓(xùn)練和演習(xí)D)明確記載的危機處理/決策流程[單選題]125.下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A)品質(zhì)類指標(biāo)B)實力類指標(biāo)C)環(huán)境類指標(biāo)D)盈利能力指標(biāo)[單選題]126.下列有關(guān)風(fēng)險文化的說法，不正確的是（）。A)薪酬機制應(yīng)堅持?薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)??短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)?的原則B)在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險損失暴露，商業(yè)銀行無權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績效薪酬全部追回C)績效考評應(yīng)堅持?綜合平衡?的原則D)在考評指標(biāo)上，銀監(jiān)會強調(diào)必須包括風(fēng)險管理類指標(biāo)[單選題]127.借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形是指（）。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動蕩[單選題]128.商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()。A)10%B)15%C)20%D)25%[單選題]129.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。A)債項評級B)市場風(fēng)險評級C)操作風(fēng)險評級D)國家風(fēng)險主權(quán)評級[單選題]130.下列商業(yè)銀行利益相關(guān)者中，作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行收益問題的是()。A)債權(quán)人B)管理層C)監(jiān)管機構(gòu)D)信用評級機構(gòu)[單選題]131.不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A)最佳避險報告B)整體風(fēng)險報告C)具體的頭寸報告D)風(fēng)險監(jiān)測報告[單選題]132.()是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A)衍生品對沖B)非自我對沖C)自我對沖D)市場對沖[單選題]133.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A)1．33％B)1．60％C)2．00％D)3．08％[單選題]134.與綜合報告不同，專題報告主要是（）。A)對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告B)至少每年一次C)重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告D)定期報告的[單選題]135.下列哪一項不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶?()A)汽車消費貸款B)抵押房地產(chǎn)貸款C)新申請客戶D)信用卡消費客戶[單選題]136.針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足，這種流動性評估方法是()。A)流動性比率/指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[單選題]137.一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿足流動性需求的能力還依賴于其正式的(.)的內(nèi)容。A)情景分析B)壓力測試C)融資渠道管D)應(yīng)急計劃[單選題]138.企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是()。A)鎖定未來的借款成本B)對沖未來的匯率風(fēng)險C)鎖定未來的投資收益D)對沖利率下降的風(fēng)險[單選題]139.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認(rèn)的財務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。損失數(shù)據(jù)收集包括幾個核心環(huán)節(jié)，以下不屬于其步驟的是()。A)損失事件識別B)損失事件填報C)損失數(shù)據(jù)確定D)損失事件信息審核[單選題]140.下列()不是聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容。A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B)深入理解不同利益持有者對自身的期望值C)建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警D)實現(xiàn)銀行利潤的最大化[單選題]141.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B)商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C)商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D)盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值[單選題]142.關(guān)于久期缺口的說法，錯誤的是()。A)當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強B)當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱C)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強D)當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響[單選題]143.根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時期的回收率低（）。A)1／4B)1／3C)1／2D)2／3[單選題]144.()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程。A)董事會和股東會B)董事會和風(fēng)險管理委員會C)董事會和高級管理層D)股東會和風(fēng)險管理委員會[單選題]145.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為()。A)2.5%B)5%C)10%D)15%[單選題]146.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險不包括()。A)系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險B)系統(tǒng)維護(hù)的風(fēng)險C)系統(tǒng)設(shè)計的風(fēng)險D)系統(tǒng)報告的風(fēng)險[單選題]147.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A)公共客戶和私人客戶B)法人客戶和個人客戶C)單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D)企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶[單選題]148.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，說法錯誤的是()。A)?借短貸長?是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況B)商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C)商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的?借短貸長?的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險[單選題]149.通過設(shè)定()，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險。A)組合限額B)信用等級C)國家風(fēng)險限額D)單一客戶授信限額[單選題]150.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在()。A)0～1B)1～2C)2～3D)3～4[單選題]151.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容的是()。A)進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B)接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C)是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D)投資組合中是否選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè)務(wù)[單選題]152.（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。A)流動性比率／指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[單選題]153.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。A)成本收入比B)資本充足率C)大額風(fēng)險集中度D)不良貸款撥備覆蓋率[單選題]154.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是()。A)市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B)商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C)分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D)商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期[單選題]155.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A)從下至上B)從上至下C)由內(nèi)到外D)由外到內(nèi)[單選題]156.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，正確的是()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手B)經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一C)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面D)最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案[單選題]157.商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準(zhǔn)確的是()。A)這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額B)這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額C)這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款D)這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準(zhǔn)備[單選題]158.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A)銀行現(xiàn)金流B)銀行資本金C)銀行負(fù)債D)銀行準(zhǔn)備金[單選題]159.系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由()的變動反映出來。A)借款人管理層因素B)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C)借款人所在行業(yè)因素D)宏觀經(jīng)濟(jì)因素[單選題]160.關(guān)于流動性風(fēng)險管理常用的比率或指標(biāo)。下列說法中錯誤的是()。A)核心存款指標(biāo)的比率越高，商業(yè)銀行的流動性越好B)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強C)商業(yè)銀行的規(guī)模越大，表明其流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率這一指標(biāo)越小D)對大型商業(yè)銀行來說，其大額負(fù)債依賴度這一指標(biāo)通常為負(fù)值[單選題]161.以下不屬于風(fēng)險評估總體要求的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險C)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染D)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完全消除風(fēng)險[單選題]162.下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(.)。A)資產(chǎn)負(fù)債表B)損益表C)銀行職工變動D)部分公司治理情況[單選題]163.銀行業(yè)是()的行業(yè)。A)低杠桿、低風(fēng)險B)低杠桿、高風(fēng)險C)高杠桿、高風(fēng)險D)高杠桿、低風(fēng)險[單選題]164.下列哪項不屬于政治風(fēng)險?（）A)政府更替B)財產(chǎn)征用C)洗錢D)政治沖突[單選題]165.流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A)減少;增加B)增加;減少C)減少;不變D)不變;增加[單選題]166.若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%[單選題]167.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬元，則下列表述正確的是（）。A)該組合在一天中的損失有99%的可能性不會超過100萬元B)該組合在一天中有99%的可能性其損失不會超過300萬元C)該組合當(dāng)前的市場價值為297萬元D)該組合當(dāng)前的損失價值為3萬元[單選題]168.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A)50％，50％B)30％，70％C)20％，80％D)40％，60％[單選題]169.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為()。A)0．3B)0．6C)0．7D)0．9[單選題]170.下列各項不屬于債項特定風(fēng)險因素的是（）。A)抵押B)質(zhì)押C)優(yōu)先性D)產(chǎn)品類別[單選題]171.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險識別B)戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃C)戰(zhàn)略風(fēng)險評估D)監(jiān)測和報告[單選題]172.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，下列說法中不正確的是()。A)不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求B)要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程C)要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程D)不能貪大求全[單選題]173.目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS[單選題]174.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()。A)下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B)集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C)母公司從子公司套取現(xiàn)金D)母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司[單選題]175.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在()以上。A)15%B)20%C)25%D)30%[單選題]176.（）并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A)風(fēng)險轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險規(guī)避C)風(fēng)險分散D)風(fēng)險對沖[單選題]177.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A)競爭對手風(fēng)險B)行業(yè)風(fēng)險C)項目風(fēng)險D)品牌風(fēng)險[單選題]178.風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。以下哪項不屬于交易對手信用風(fēng)險的計量?（）A)交易對手信用風(fēng)險暴露的計量B)對交易對手信用風(fēng)險的定價C)交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)D)交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量[單選題]179.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A)及時性假設(shè)B)相關(guān)性假設(shè)C)準(zhǔn)確性假設(shè)D)全部性假設(shè)第2部分：多項選擇題，共74題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.基本指標(biāo)法的計算中涉及（）變量。A)基本指標(biāo)法需要的資本B)前3年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)C)前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D)前3年各年為正的總收入E)所計量的總的年數(shù)[多選題]181.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法中，正確的是（）。A)風(fēng)險管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B)組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C)風(fēng)險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段D)風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理E)風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險[多選題]182.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門?()A)財務(wù)控制部門B)內(nèi)部審計部門C)法律合規(guī)部門D)風(fēng)險管理委員會E)風(fēng)險管理部門[多選題]183.貸款定價的形成機制比較復(fù)雜，()是形成均衡定價的主要力量。A)市場B)銀行C)企業(yè)D)監(jiān)管機構(gòu)E)央行[多選題]184.商業(yè)銀行在風(fēng)險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(dāng)()。A)將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合B)向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)C)充分考慮利益相關(guān)者的期望D)持續(xù)地監(jiān)測與報告E)參考同業(yè)水平[多選題]185.債務(wù)人或債項的評級結(jié)果是授信決策的主要條件之一，核心應(yīng)用范圍包括(.)。A)風(fēng)險報告B)風(fēng)險監(jiān)控C)市場定位D)授信審批E)信貸政策的制定[多選題]186.我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括（）。A)明確披露原則B)完善管理法規(guī)C)改進(jìn)銀行會計準(zhǔn)則D)強化表外信息披露E)落實監(jiān)控制度[多選題]187.全面性原則要求情景分析對當(dāng)前面臨的各種宏觀情景因素和業(yè)務(wù)經(jīng)營中的微觀情景進(jìn)行分析，其中宏觀情景因素包括（）。A)經(jīng)濟(jì)B)社會C)人員D)法律E)流程[多選題]188.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險識別中應(yīng)關(guān)注()。A)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性B)主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢C)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境D)區(qū)域開放度E)銀行客戶的地區(qū)集中度[多選題]189.關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解，正確的有()。A)其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B)是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排C)公司治理與董事會和高級管理層管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)D)良好的公司治理能夠激勵董事會和高級管理層一致地追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E)我國商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度[多選題]190.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（）。A)系統(tǒng)風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險E)聲譽風(fēng)險[多選題]191.對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有()。A)我國中央政府的債券B)中央政府投資的公用企業(yè)的債券C)政策性銀行債券D)商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券E)國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券[多選題]192.為降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識和技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視()。A)提高流動性管理的預(yù)見性B)建立多層次的流動性屏障C)完善公司治理結(jié)構(gòu)D)通過金融市場控制風(fēng)險E)開發(fā)金融產(chǎn)品[多選題]193.自我評估工作應(yīng)堅持的原則有（）。A)全面性B)主觀性C)謹(jǐn)慎性D)及時性E)前瞻性[多選題]194.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有（）。A)企業(yè)所處行業(yè)B)清償優(yōu)先性C)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)D)宏觀經(jīng)濟(jì)周期E)擔(dān)保情況[多選題]195.一般來說，收益率曲線()。A)形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系B)是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C)是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果D)是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E)是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果[多選題]196.設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則包括（）。A)及時性B)重要性C)審慎性D)敏感性E)有效性[多選題]197.風(fēng)險承受能力較小的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)重點投資到()。A)新產(chǎn)品B)成熟的市場C)新興行業(yè)D)高信用等級的客戶E)低風(fēng)險產(chǎn)品[多選題]198.下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分優(yōu)點的有()。A)有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B)按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C)直接面對風(fēng)險管理的各項要求D)是基于會計核算的劃分E)維持良好的公共關(guān)系[多選題]199.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強凋的內(nèi)容?()A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B)有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策C)深入理解不同利益持有者對自身的期望值D)有明確記載的危機處理或決策流程E)建設(shè)學(xué)習(xí)型組織[多選題]200.建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機構(gòu)，（）。A)強化集中管理B)高效指揮協(xié)調(diào)C)強化分散管理D)提高全行預(yù)警意識E)提高全行風(fēng)險意識[多選題]201.中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。A)管風(fēng)險、管法人、管內(nèi)控、提高透明度B)通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費者的利益C)通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心D)通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解E)努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定[多選題]202.在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A)勞資關(guān)系B)經(jīng)濟(jì)波動C)環(huán)境安全性D)差別待遇E)性別歧視[多選題]203.信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了(.)等主要發(fā)展階段。A)專家判斷法B)系統(tǒng)判斷法C)科學(xué)計算法D)違約概率模型E)信用評分模型[多選題]204.下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。A)久期也稱持續(xù)期B)久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量C)久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)D)當(dāng)市場利率變化時，一般固定收益產(chǎn)品的久期越長，價格變動幅度越大E)利率大幅變動時，用久期估計固定收益產(chǎn)品的價格變化并不準(zhǔn)確[多選題]205.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險包括(.)。A)匯率風(fēng)險B)債券風(fēng)險C)利率風(fēng)險D)股票風(fēng)險E)商品風(fēng)險[多選題]206.現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。A)市場風(fēng)險敏感度B)業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C)資產(chǎn)質(zhì)量D)管理水平和內(nèi)部控制E)風(fēng)險狀況和資本充足性[多選題]207.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，下列各項中屬于內(nèi)部報告的有（）。A)評價整體風(fēng)險狀況B)識別當(dāng)期風(fēng)險特征C)分析重點風(fēng)險因素D)配合內(nèi)部審計檢查E)提供監(jiān)管數(shù)據(jù)[多選題]208.下列關(guān)于計量違約損失率的說法，正確的有（）。A)計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法B)可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率C)無論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計量違約損失率都是十分重要的D)對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)E)計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法[多選題]209.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是()。A)投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失B)對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C)結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險D)交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險E)信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類[多選題]210.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括()。A)是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品B)進(jìn)入重組流程的原因C)是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D)轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用E)對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估[多選題]211.2007年底，美國爆發(fā)了次級債務(wù)危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債務(wù)危機就產(chǎn)生了。危機信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險。A)市場風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險E)聲譽風(fēng)險[多選題]212.良好的聲譽風(fēng)險管理體系的作用包括（）。A)確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平B)維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度C)增進(jìn)和投資者的關(guān)系D)強化自身的可信度和利益持有者的信心E)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力[多選題]213.現(xiàn)代多元化的內(nèi)部審計類型有()。A)合同審計B)質(zhì)量審計C)隱私審計D)第三方審計E)信息技術(shù)審計[多選題]214.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有（）。A)計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B)識別和管理?尾部?風(fēng)險對模型假設(shè)進(jìn)行評估C)對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證D)分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E)協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施[多選題]215.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的表述，正確的有（）。A)行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好B)行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好C)資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好D)勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好E)行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好[多選題]216.商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有（）。A)風(fēng)險分散B)風(fēng)險對沖C)風(fēng)險轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險規(guī)避E)風(fēng)險補償[多選題]217.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處主要有(.)。A)對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失B)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力C)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險D)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本E)強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程[多選題]218.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有()。A)利率上升，凈利息收入上升B)利率上升，凈利息收入下降C)利率下降。凈利息收入上升D)利率下降，凈利息收入下降E)利率上升．凈利息收入不變[多選題]219.財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A)資產(chǎn)負(fù)債表B)人事安排表C)損益表D)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E)現(xiàn)金流量表[多選題]220.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有()。A)處理程序外包B)業(yè)務(wù)營銷外包C)專業(yè)性服務(wù)外包D)核心業(yè)務(wù)外包E)后勤性事務(wù)外包[多選題]221.在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的（）三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A)風(fēng)險指標(biāo)B)風(fēng)險成因C)風(fēng)險成本D)風(fēng)險損失E)風(fēng)險發(fā)生頻率[多選題]222.商業(yè)銀行附屬資本包括()。A)核心資本B)一般準(zhǔn)備C)盈余公積D)未分配利潤E)長期次級債務(wù)[多選題]223.聲譽危機管理需要（），以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。A)經(jīng)驗B)技術(shù)C)全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃D)技能E)與媒體的良好關(guān)系[多選題]224.商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素包括（）。A)金融產(chǎn)品信用風(fēng)險暴露的具體狀況B)客戶的最高債務(wù)承受額C)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況D)客戶損失限額E)客戶資信狀況[多選題]225.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A)市場利率上升，銀行整體價值增加B)市場利率不變，銀行整體價值不變C)市場利率上升，銀行整體價值減少D)市場利率下降，銀行整體價值減少E)市場利率下降，銀行整體價值增加[多選題]226.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要()變量。A)違約概率B)違約損失率C)違約風(fēng)險暴露D)期限E)行業(yè)風(fēng)險指數(shù)[多選題]227.商業(yè)銀行應(yīng)從以下（）方面加強操作風(fēng)險管理。A)治理結(jié)構(gòu)B)數(shù)據(jù)管理C)政策制度D)信息系統(tǒng)E)成果應(yīng)用[多選題]228.市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為(.)A)信譽風(fēng)險B)匯率風(fēng)險C)利率風(fēng)險D)商品價格風(fēng)險E)股票價格風(fēng)險[多選題]229.（）是國別風(fēng)險管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也將有助于國別風(fēng)險管理的系統(tǒng)流程化和自動化。A)國別風(fēng)險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)B)國別風(fēng)險敞口計量C)限額管理系統(tǒng)D)國別風(fēng)險日常監(jiān)控E)集中管理系統(tǒng)[多選題]230.有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A)識別貸款組合的信用風(fēng)險B)監(jiān)測對合同條款的遵守情況C)識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類D)評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢E)對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，可迅速進(jìn)入補救和管理程序[多選題]231.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。A)貨幣互換B)基金代銷C)票據(jù)貼現(xiàn)D)外匯交易E)同城票據(jù)交換[多選題]232.風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A)方差一協(xié)方差法B)蒙特卡洛模擬C)解釋區(qū)間法D)歷史模擬法E)高級計量法[多選題]233.下列關(guān)于風(fēng)險文化的表述，不正確的是(.)A)風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成B)制度是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素C)風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益D)風(fēng)險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇E)培植風(fēng)險文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項?終身事業(yè)?[多選題]234.根據(jù)巴塞爾委員會頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場風(fēng)險補充規(guī)定》，市場風(fēng)險包括下列哪幾種風(fēng)險（）。A)匯率風(fēng)險B)結(jié)算風(fēng)險C)利率風(fēng)險D)商品風(fēng)險E)股票風(fēng)險[多選題]235.下列關(guān)于貸款分類與債項評級的說法不正確的有（）。A)債項評級與客戶評級構(gòu)成的二維評級能夠?qū)崿F(xiàn)更為細(xì)化的貸款分類B)債項評級綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素，實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級C)貸款分類可同時用于審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷D)債項評級主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價E)債項評級僅考慮影響交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成[多選題]236.下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A)某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài))是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響的一種方法。C)當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D)產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E)產(chǎn)生負(fù)缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降[多選題]237.國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是（）。A)貸款為融資余額B)債券為賬面價值C)金融衍生品為正的市場價值D)同業(yè)融資為融資余額E)等同貸款的授信[多選題]238.商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行(.)的獨立審查和評價。A)可靠性B)獨立性C)準(zhǔn)確性D)充分性E)有效性[多選題]239.商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％?（）A)公司金融B)支付和清算C)交易和銷售D)代理服務(wù)E)零售銀行業(yè)務(wù)[多選題]240.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。A)內(nèi)部控制環(huán)境B)風(fēng)險識別與評估C)內(nèi)部控制措施D)信息交流與反饋E)監(jiān)督、評價與糾正[多選題]241.內(nèi)部審計是一項(.)的約束與評價機制，在促進(jìn)風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用。A)獨立B)客觀C)有效D)公開E)公正[多選題]242.商業(yè)銀行可以從以下()等方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。A)建立并完善貸后管理制度體系B)優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任C)強化貸后激勵約束考核D)計提壞賬準(zhǔn)備E)加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接[多選題]243.年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有(.)。A)此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段B)深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險C)此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上D)此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心E)此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險[多選題]244.市場風(fēng)險指標(biāo)包括（）。A)不良資產(chǎn)率B)預(yù)期損失率C)累積外匯敞口頭寸比例D)市值敏感性比率E)E?貸款損失準(zhǔn)備金率[多選題]245.缺口分析的局限性包括（）。A)缺口分析假定同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同，因此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B)缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，即重新定價風(fēng)險，未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險C)缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化，例如忽略了具有期權(quán)性風(fēng)險的頭寸在收入方面的變化D)非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響E)缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響[多選題]246.下列關(guān)于風(fēng)險管