初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷11)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷11)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共179題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個(gè)月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問(wèn)題。該銀行賬面凈資產(chǎn)價(jià)值將（）A)增加7.5萬(wàn)元B)減少7.5萬(wàn)元C)減少5萬(wàn)元D)增加5萬(wàn)元[單選題]2.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為()是對(duì)付操作風(fēng)險(xiǎn)的一道防線。A)資本約束B(niǎo))風(fēng)險(xiǎn)防范C)內(nèi)部控制D)公司治理[單選題]3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)B)借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性C)建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率D)代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證[單選題]4.某公司2015年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為9000萬(wàn)元，2015年期初存貨為500萬(wàn)元，2015年期末存貨為600萬(wàn)元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19B)18C)16D)22[單選題]5.（）是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類(lèi)的周期性，引入的一個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。A)撥備覆蓋率B)貸款撥備率C)貸款遷徙率D)不良貸款率[單選題]6.商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類(lèi)流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力是指（）。A)資產(chǎn)流動(dòng)性B)資本流動(dòng)性C)負(fù)債流動(dòng)性D)表外流動(dòng)性[單選題]7.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A)保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)B)為銀行的注冊(cè)提供資金C)吸收損失D)組織營(yíng)業(yè)[單選題]8.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備()的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A)至少5年B)至少3年C)至多5年D)至多3年[單選題]9.在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括()。A)過(guò)分依賴(lài)于外部評(píng)級(jí)B)沒(méi)有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C)對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類(lèi)債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性D)與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性[單選題]10.自我評(píng)估工作應(yīng)及時(shí)開(kāi)展，評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)及時(shí)實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤指的是（）原則。A)全面性B)及時(shí)性C)重要性D)客觀性[單選題]11.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于()。A)購(gòu)貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]B)購(gòu)貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款)÷2]C)購(gòu)貨成本÷(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)D)購(gòu)貨成本÷[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)÷2][單選題]12.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷(xiāo)的表述，錯(cuò)誤的是()。A)核銷(xiāo)后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷(xiāo)檔案B)核銷(xiāo)后銀行應(yīng)移交對(duì)貸款的追索權(quán)C)核銷(xiāo)是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過(guò)程，核銷(xiāo)后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量D)核銷(xiāo)是指對(duì)無(wú)法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷(xiāo)[單選題]13.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)股東大會(huì)D)高級(jí)管理層[單選題]14.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型，說(shuō)法正確的是（）。A)CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入微觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。B)CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在無(wú)期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。C)CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。D)CreditPortfolioView模型比較適用于沖動(dòng)類(lèi)型的借款人，因?yàn)樵擃?lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。[單選題]15.在銀行的組織架構(gòu)中，()負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)監(jiān)事會(huì)D)法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)[單選題]16.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為102元，市場(chǎng)利率為4%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格（）。A)降低2.452元B)上升2.452元C)下降2.942元D)上升2.942元[單選題]17.商業(yè)銀行向某客戶(hù)提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶(hù)在第l年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶(hù)違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為()萬(wàn)元。12A)925.47B)960.26C)957.57D)985.62[單選題]18.（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。A)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備B)一般準(zhǔn)備C)特種準(zhǔn)備D)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備[單選題]19.在其它條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。A)越低B)越高C)變動(dòng)方向不一定D)不受影響[單選題]20.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類(lèi)別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，表述錯(cuò)誤的是（）。A)較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量C)在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中D)對(duì)于不滿(mǎn)足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法[單選題]21.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C)特定風(fēng)險(xiǎn)D)宏觀風(fēng)險(xiǎn)[單選題]22.資產(chǎn)凈利率的公式為()。A)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D)資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％[單選題]23.絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于()A)金融衍生品的交易B)市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C)宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D)商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題[單選題]24.()是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過(guò)程。A)法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估B)法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別C)法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)D)法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋[單選題]25.某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為()。A)17％B)7％C)10％D)15％[單選題]26.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括()。A)分散風(fēng)險(xiǎn)B)實(shí)現(xiàn)利益共享C)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D)增加收益[單選題]27.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。A)組合在戰(zhàn)略層面的重要性B)經(jīng)濟(jì)前景C)收益率D)過(guò)去的組合集中情況[單選題]28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法中，不正確的是()。A)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)B)期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款C)期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類(lèi)/次級(jí)類(lèi)/可疑類(lèi)/損失類(lèi)的貸款余額之和D)期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額[單選題]29.()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D)董事會(huì)和高級(jí)管理層[單選題]30.0通過(guò)()可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力。A)備用流動(dòng)性B)危機(jī)處理方案C)融資渠道管理D)資產(chǎn)證券化[單選題]31.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是()。A)非流程風(fēng)險(xiǎn)B)流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C)控制派生風(fēng)險(xiǎn)D)以上都不是[單選題]32.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置不包括（）。A)建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)B)完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控C)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制D)健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制[單選題]33.下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是()。A)董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B)高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作[單選題]34.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A)審貸分離原則B)統(tǒng)一考慮原則C)公平對(duì)待原則D)展期重審原則[單選題]35.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品的品牌管理直接影響了商業(yè)銀行的()。A)競(jìng)爭(zhēng)能力B)風(fēng)險(xiǎn)管理水平C)盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間D)客戶(hù)資源[單選題]36.按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于（）。A)內(nèi)部欺詐事件B)外部欺詐事件C)就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件D)執(zhí)行、交割和流程管理事件[單選題]37.商業(yè)銀行對(duì)新發(fā)放的30億元貸款的流動(dòng)性準(zhǔn)備是()。A)24億元B)9億元C)4.5億元D)30億元[單選題]38.商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保（）。A)確保貸款的資金安全B)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失C)減少負(fù)債的損失D)以抵押品價(jià)值來(lái)補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本[單選題]39.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是()。A)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C)風(fēng)險(xiǎn)管理理念D)風(fēng)險(xiǎn)管理技能[單選題]40.關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說(shuō)法中不正確的()。A)如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒(méi)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督C)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D)治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作[單選題]41.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(.)是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移[單選題]42.證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A)久期B)敞口C)現(xiàn)值D)終值[單選題]43.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種()。A)長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B)短期的風(fēng)險(xiǎn)C)顯性的風(fēng)險(xiǎn)D)以上都不對(duì)[單選題]44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是()。A)貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng))貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金C)貨幣互換需要在期初和期末交換本金D)以上都不對(duì)[單選題]45.CreditPortfolioView模型在計(jì)算違約率時(shí)，取決的因素不包括()。A)宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)B)債務(wù)人的信用狀況C)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策D)僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革[單選題]46.某銀行2015年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3％，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為（）億元。A)200B)400C)600D)800[單選題]47.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是()。A)信息系統(tǒng)升級(jí)換代B)合規(guī)問(wèn)題C)員工的知識(shí)或技能培養(yǎng)D)公司治理結(jié)構(gòu)的完善[單選題]48.JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于()。A)10%B)15%C)20%D)25%[單選題]49.股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為（）。A)3%B)5%C)8%D)10%[單選題]50.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值被稱(chēng)為()。A)名義價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估[單選題]51.()相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。A)股東大會(huì)B)董事會(huì)C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D)高級(jí)管理層[單選題]52.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料?？蛻?hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存()年。A)1B)2C)3D)5[單選題]53.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高（）個(gè)百分點(diǎn)。A)2,1B)2,2C)4,1D)4,2[單選題]54.下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A)法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B)金融自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C)規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D)在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成[單選題]55.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。A)業(yè)務(wù)特點(diǎn)B)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型C)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)D)風(fēng)險(xiǎn)事件[單選題]56.2004年底，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的區(qū)分結(jié)果報(bào)送中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)。A)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B)《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》C)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》D)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》[單選題]57.()是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。A)業(yè)務(wù)條線部門(mén)B)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C)合規(guī)部門(mén)D)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)[單選題]58.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A)員工的必要知識(shí)不足B)業(yè)務(wù)流程無(wú)效C)一般配套設(shè)備不完善D)外部欺詐[單選題]59.()是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A)CreditMetrics模型B)CreditRisk+模型C)CreditPortfolioView模型D)CreditMonitor模型[單選題]60.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，?將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí)?，是()部門(mén)的責(zé)任。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)業(yè)務(wù)管理部門(mén)[單選題]61.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]62.目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是（）。A)采用精確的定量分析方法B)確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C)按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D)采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)[單選題]63.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說(shuō)法正確的是（）。A)增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度B)確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C)明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任D)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)[單選題]64.()指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避[單選題]65.對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來(lái)轉(zhuǎn)移。A)提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng))資本金C)保險(xiǎn)手段D)沖減利潤(rùn)[單選題]66.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A)管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流B)危機(jī)處理過(guò)程中持續(xù)溝通C)確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃[單選題]67.操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告中不包括（）。A)主要操作風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息B)未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險(xiǎn)損失等信息C)操作風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的評(píng)估結(jié)果D)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)結(jié)果[單選題]68.商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A)權(quán)力制衡B)風(fēng)險(xiǎn)控制C)權(quán)責(zé)明確D)產(chǎn)權(quán)清晰[單選題]69.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A)當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B)當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C)資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D)負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大[單選題]70.2()是運(yùn)用法律風(fēng)險(xiǎn)的定義對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事件的法律性質(zhì)進(jìn)行分析判斷的過(guò)程，這是整個(gè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理程序的基礎(chǔ)性工作。A)法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估B)法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別C)法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)D)法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋[單選題]71.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為()A)損失13億B)盈利13億C)損失42.6億D)盈利42.6億[單選題]72.商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)違約損失D)極端損失[單選題]73.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是()。A)賬戶(hù)開(kāi)立B)現(xiàn)金存取款C)柜員管理D)評(píng)級(jí)授信[單選題]74.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。A)失誤樹(shù)分析方法B)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C)制作風(fēng)險(xiǎn)清單D)情景分析法[單選題]75.風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用()的形式申請(qǐng)銀行貸款。A)單一擔(dān)保B)連環(huán)擔(dān)保C)部分擔(dān)保D)獨(dú)立擔(dān)保[單選題]76.2商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加/減少20%的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法是()A)敏感性分析B)情景分析C)信號(hào)分析D)壓力測(cè)試[單選題]77.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》指出，商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)（）%。A)9B)10C)11D)12[單選題]78.()是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。A)風(fēng)險(xiǎn)治理B)風(fēng)險(xiǎn)防范C)風(fēng)險(xiǎn)偏好D)風(fēng)險(xiǎn)文化[單選題]79.下列選項(xiàng)中，()是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。A)商業(yè)銀行內(nèi)部控制B)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理C)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略D)商業(yè)銀行公司治理[單選題]80.以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A)軟件產(chǎn)品B)服務(wù)提供商C)硬件設(shè)備D)服務(wù)接受方[單選題]81.通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A)商業(yè)銀行B)客戶(hù)C)商業(yè)銀行和客戶(hù)D)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)[單選題]82.下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D)風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的[單選題]83.商業(yè)銀行面臨的()要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)B)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D)品牌風(fēng)險(xiǎn)[單選題]84.以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則的是()A)盈利性B)安全性C)流動(dòng)性D)均衡性[單選題]85.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是()。A)信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束B(niǎo))信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為C)信息披露是消除信息不對(duì)稱(chēng)及降低代理成本的有效途徑之一D)信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性[單選題]86.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A)不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B)不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤(pán)活、保全和以資抵債C)按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D)按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算[單選題]87.不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對(duì)()戶(hù)／項(xiàng)(?戶(hù)?指獨(dú)立企業(yè)法人，?項(xiàng)?指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣(mài)等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A)1B)3C)5D)10[單選題]88.進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類(lèi)別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴(lài)程度。A)情景分析B)壓力測(cè)試C)融資渠道管理D)應(yīng)急計(jì)劃[單選題]89.下列關(guān)于授信審批的說(shuō)法中，不正確的是()。A)授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放B)原有貸款的展期無(wú)需再次經(jīng)過(guò)審批程序C)在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量D)在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)[單選題]90.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)、（）的部門(mén)應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與控制情況報(bào)告。A)承擔(dān)主要操作風(fēng)險(xiǎn)B)承擔(dān)次要操作風(fēng)險(xiǎn)C)控制主要操作風(fēng)險(xiǎn)D)控制次要操作風(fēng)險(xiǎn)[單選題]91.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是()。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理[單選題]92.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A)違反貸款?三查?制度B)地方政府行政干預(yù)C)違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D)銀行員工違法[單選題]93.用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A)違約概率B)非預(yù)期損失C)預(yù)期損失D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值[單選題]94.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是(.)。A)客觀性B)由表及里C)自下而上D)從已知到未知[單選題]95.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于()。A)綜合評(píng)級(jí)1級(jí)B)綜合評(píng)級(jí)2級(jí)C)綜合評(píng)級(jí)3級(jí)D)綜合評(píng)級(jí)4級(jí)[單選題]96.根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A)個(gè)人貸款B)抵債資產(chǎn)C)按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款D)已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)[單選題]97.期權(quán)性工具()。A)具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)具有對(duì)稱(chēng)性C)不會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)D)給期權(quán)買(mǎi)入方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]98.（）向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。A)監(jiān)事會(huì)B)董事會(huì)C)高級(jí)管理層D)經(jīng)理層[單選題]99.關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是()。A)在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的D)個(gè)人一般不會(huì)遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)[單選題]100.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A)資本金又被稱(chēng)為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器B)商業(yè)銀行在高風(fēng)險(xiǎn)高收益、做大做強(qiáng)的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，難以真正實(shí)現(xiàn)自我約束C)資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來(lái)源D)商業(yè)銀行負(fù)責(zé)無(wú)法起到提供融資的關(guān)鍵作用[單選題]101.(.)通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)監(jiān)事會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)[單選題]102.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A)假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B)組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C)認(rèn)為不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D)根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析[單選題]103.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款60億，關(guān)注類(lèi)貸款20億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款6億，損失類(lèi)貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％[單選題]104.銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)是()。A)利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B)利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C)利率預(yù)測(cè)D)利率風(fēng)險(xiǎn)控制[單選題]105.按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。A)普通股B)資本公積C)重估儲(chǔ)備D)未分配利潤(rùn)[單選題]106.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的β值的說(shuō)法，正確的是()。A)交易和銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的β值為8%B)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的β值為12%C)支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的β值為15%D)公司金融對(duì)應(yīng)的β值為18%[單選題]107.用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A)效率比率B)杠桿比率C)流動(dòng)比率D)盈利能力比率[單選題]108.下列各項(xiàng)中，屬于違反就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件的是（）。A)性別及種族歧視事件B)盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C)產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件D)公司政策導(dǎo)致的損失事件[單選題]109.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶(hù)出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢(qián)大軍，市場(chǎng)?平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢(qián)荒?進(jìn)一步升級(jí)。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。A)10B)20C)60D)30[單選題]110.下列選項(xiàng)中，關(guān)于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說(shuō)法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查B)一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶(hù)偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度C)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶(hù)，應(yīng)該給予較小的容忍度D)對(duì)單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，做好對(duì)該客戶(hù)的管理便好，不用監(jiān)測(cè)其他變量[單選題]111.(.)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D)董事會(huì)和高級(jí)管理層[單選題]112.巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架的改進(jìn)不包括（）。A)實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理B)從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理C)嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理D)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值替代預(yù)期尾部損失指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法[單選題]113.最低資本要求資本充足率為()。A)4%B)5%C)6%D)8%[單選題]114.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A)來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B)不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C)比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低D)來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高[單選題]115.下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說(shuō)法，不正確的是(.)。A)事后檢驗(yàn)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)B)事后檢驗(yàn)是調(diào)整和改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種方法C)若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高D)若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提是合理的[單選題]116.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()，高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負(fù)擔(dān)過(guò)重。A)10%～15%B)15%～20%C)20%～25%D)25%～30%[單選題]117.()是降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)貸款、投資分散化來(lái)達(dá)到降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的目的。A)風(fēng)險(xiǎn)自留B)風(fēng)險(xiǎn)分散C)風(fēng)險(xiǎn)抑制D)以上都是[單選題]118.銀行審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。其中，定期指的是（）。A)至少每年一次B)至少每年兩次C)至少每年三次D)至少每年四次[單選題]119.關(guān)于?貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率?，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A)該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B)該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C)該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D)該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)[單選題]120.以下不屬于現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的是()。A)本外幣現(xiàn)金B(yǎng))銀行存單C)黃金D)中央政府發(fā)行債券[單選題]121.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。A)事前防范B)事前審查C)事前調(diào)查D)前期防范[單選題]122.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ)經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失B)科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C)合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求D)越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化[單選題]123.某商業(yè)銀行資金交易部門(mén)的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門(mén)上期經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為()萬(wàn)元。A)6000B)8000C)10000D)11000[單選題]124.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括(.)。A)危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理B)危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通C)模擬訓(xùn)練和演習(xí)D)明確記載的危機(jī)處理/決策流程[單選題]125.下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。A)品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)B)實(shí)力類(lèi)指標(biāo)C)環(huán)境類(lèi)指標(biāo)D)盈利能力指標(biāo)[單選題]126.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，不正確的是（）。A)薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持?薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)??短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)?的原則B)在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行無(wú)權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績(jī)效薪酬全部追回C)績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持?綜合平衡?的原則D)在考評(píng)指標(biāo)上，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)指標(biāo)[單選題]127.借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形是指（）。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機(jī)C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動(dòng)蕩[單選題]128.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。A)10%B)15%C)20%D)25%[單選題]129.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。A)債項(xiàng)評(píng)級(jí)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)[單選題]130.下列商業(yè)銀行利益相關(guān)者中，作為內(nèi)部方，更關(guān)心銀行收益問(wèn)題的是()。A)債權(quán)人B)管理層C)監(jiān)管機(jī)構(gòu)D)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)[單選題]131.不同的職能部門(mén)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。A)最佳避險(xiǎn)報(bào)告B)整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C)具體的頭寸報(bào)告D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告[單選題]132.()是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A)衍生品對(duì)沖B)非自我對(duì)沖C)自我對(duì)沖D)市場(chǎng)對(duì)沖[單選題]133.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A)1．33％B)1．60％C)2．00％D)3．08％[單選題]134.與綜合報(bào)告不同，專(zhuān)題報(bào)告主要是（）。A)對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B)至少每年一次C)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專(zhuān)題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告D)定期報(bào)告的[單選題]135.下列哪一項(xiàng)不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人客戶(hù)?()A)汽車(chē)消費(fèi)貸款B)抵押房地產(chǎn)貸款C)新申請(qǐng)客戶(hù)D)信用卡消費(fèi)客戶(hù)[單選題]136.針對(duì)未來(lái)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足，這種流動(dòng)性評(píng)估方法是()。A)流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[單選題]137.一家銀行在自身危機(jī)或整個(gè)市場(chǎng)危機(jī)中滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的能力還依賴(lài)于其正式的(.)的內(nèi)容。A)情景分析B)壓力測(cè)試C)融資渠道管D)應(yīng)急計(jì)劃[單選題]138.企業(yè)向商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是()。A)鎖定未來(lái)的借款成本B)對(duì)沖未來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)C)鎖定未來(lái)的投資收益D)對(duì)沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)[單選題]139.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集(LDC)指操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會(huì)計(jì)記錄中確認(rèn)的財(cái)務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報(bào)告工作。損失數(shù)據(jù)收集包括幾個(gè)核心環(huán)節(jié)，以下不屬于其步驟的是()。A)損失事件識(shí)別B)損失事件填報(bào)C)損失數(shù)據(jù)確定D)損失事件信息審核[單選題]140.下列()不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B)深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D)實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化[單選題]141.關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值B)商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值C)商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模D)盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值[單選題]142.關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)B)當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱C)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性就加強(qiáng)D)當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響[單選題]143.根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低（）。A)1／4B)1／3C)1／2D)2／3[單選題]144.()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。A)董事會(huì)和股東會(huì)B)董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C)董事會(huì)和高級(jí)管理層D)股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)[單選題]145.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為()。A)2.5%B)5%C)10%D)15%[單選題]146.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)B)系統(tǒng)維護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)C)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)D)系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)[單選題]147.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為()。A)公共客戶(hù)和私人客戶(hù)B)法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)C)單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)D)企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)[單選題]148.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A)?借短貸長(zhǎng)?是最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況B)商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C)商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的?借短貸長(zhǎng)?的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]149.通過(guò)設(shè)定()，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。A)組合限額B)信用等級(jí)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額D)單一客戶(hù)授信限額[單選題]150.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在()。A)0～1B)1～2C)2～3D)3～4[單選題]151.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是()。A)進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B)接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C)是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D)投資組合中是否選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)[單選題]152.（）用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。A)流動(dòng)性比率／指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法[單選題]153.下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（）。A)成本收入比B)資本充足率C)大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D)不良貸款撥備覆蓋率[單選題]154.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是()。A)市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B)商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)C)分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D)商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期[單選題]155.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A)從下至上B)從上至下C)由內(nèi)到外D)由外到內(nèi)[單選題]156.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀、中觀、微觀三個(gè)層面入手B)經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本工具之一C)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到微觀操作層面D)最有效的方法是制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案[單選題]157.商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準(zhǔn)確的是()。A)這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額B)這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了長(zhǎng)期存款、同業(yè)拆入總額C)這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款D)這些主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準(zhǔn)備[單選題]158.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A)銀行現(xiàn)金流B)銀行資本金C)銀行負(fù)債D)銀行準(zhǔn)備金[單選題]159.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由()的變動(dòng)反映出來(lái)。A)借款人管理層因素B)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C)借款人所在行業(yè)因素D)宏觀經(jīng)濟(jì)因素[單選題]160.關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理常用的比率或指標(biāo)。下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。A)核心存款指標(biāo)的比率越高，商業(yè)銀行的流動(dòng)性越好B)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)C)商業(yè)銀行的規(guī)模越大，表明其流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率這一指標(biāo)越小D)對(duì)大型商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其大額負(fù)債依賴(lài)度這一指標(biāo)通常為負(fù)值[單選題]161.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體要求的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)B)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)C)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染D)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完全消除風(fēng)險(xiǎn)[單選題]162.下列不屬于銀行信息披露的構(gòu)成部分的是(.)。A)資產(chǎn)負(fù)債表B)損益表C)銀行職工變動(dòng)D)部分公司治理情況[單選題]163.銀行業(yè)是()的行業(yè)。A)低杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)B)低杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)C)高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)D)高杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)[單選題]164.下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）A)政府更替B)財(cái)產(chǎn)征用C)洗錢(qián)D)政治沖突[單選題]165.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A)減少;增加B)增加;減少C)減少;不變D)不變;增加[單選題]166.若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%[單選題]167.假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門(mén)當(dāng)前在99%的置信水平下，每日VaR為300萬(wàn)元，則下列表述正確的是（）。A)該組合在一天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)元B)該組合在一天中有99%的可能性其損失不會(huì)超過(guò)300萬(wàn)元C)該組合當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)值為297萬(wàn)元D)該組合當(dāng)前的損失價(jià)值為3萬(wàn)元[單選題]168.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4％。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。A)50％，50％B)30％，70％C)20％，80％D)40％，60％[單選題]169.某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(hù)(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶(hù)違約率之間的坎德?tīng)栂禂?shù)為()。A)0．3B)0．6C)0．7D)0．9[單選題]170.下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A)抵押B)質(zhì)押C)優(yōu)先性D)產(chǎn)品類(lèi)別[單選題]171.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)監(jiān)測(cè)和報(bào)告[單選題]172.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，下列說(shuō)法中不正確的是()。A)不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求B)要慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程C)要追求快速見(jiàn)效，爭(zhēng)取用最短的時(shí)間完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程D)不能貪大求全[單選題]173.目前所使用的專(zhuān)家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS[單選題]174.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()。A)下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售B)集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)C)母公司從子公司套取現(xiàn)金D)母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司[單選題]175.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率維持在()以上。A)15%B)20%C)25%D)30%[單選題]176.（）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖[單選題]177.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D)品牌風(fēng)險(xiǎn)[單選題]178.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類(lèi)別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?（）A)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B)對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D)交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量[單選題]179.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A)及時(shí)性假設(shè)B)相關(guān)性假設(shè)C)準(zhǔn)確性假設(shè)D)全部性假設(shè)第2部分：多項(xiàng)選擇題，共74題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。A)基本指標(biāo)法需要的資本B)前3年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)C)前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)D)前3年各年為正的總收入E)所計(jì)量的總的年數(shù)[多選題]181.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層B)組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C)風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段D)風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理E)風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內(nèi)部模型來(lái)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)[多選題]182.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)?()A)財(cái)務(wù)控制部門(mén)B)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)C)法律合規(guī)部門(mén)D)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)E)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)[多選題]183.貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，()是形成均衡定價(jià)的主要力量。A)市場(chǎng)B)銀行C)企業(yè)D)監(jiān)管機(jī)構(gòu)E)央行[多選題]184.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)偏好的設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中應(yīng)當(dāng)()。A)將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合B)向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)C)充分考慮利益相關(guān)者的期望D)持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告E)參考同業(yè)水平[多選題]185.債務(wù)人或債項(xiàng)的評(píng)級(jí)結(jié)果是授信決策的主要條件之一，核心應(yīng)用范圍包括(.)。A)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控C)市場(chǎng)定位D)授信審批E)信貸政策的制定[多選題]186.我國(guó)銀行業(yè)信息披露管理的措施包括（）。A)明確披露原則B)完善管理法規(guī)C)改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則D)強(qiáng)化表外信息披露E)落實(shí)監(jiān)控制度[多選題]187.全面性原則要求情景分析對(duì)當(dāng)前面臨的各種宏觀情景因素和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的微觀情景進(jìn)行分析，其中宏觀情景因素包括（）。A)經(jīng)濟(jì)B)社會(huì)C)人員D)法律E)流程[多選題]188.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注()。A)銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性B)主要客戶(hù)所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)C)銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境D)區(qū)域開(kāi)放度E)銀行客戶(hù)的地區(qū)集中度[多選題]189.關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解，正確的有()。A)其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制B)是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排C)公司治理與董事會(huì)和高級(jí)管理層管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)D)良好的公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和高級(jí)管理層一致地追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)E)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度[多選題]190.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類(lèi)，其中包括（）。A)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)[多選題]191.對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有()。A)我國(guó)中央政府的債券B)中央政府投資的公用企業(yè)的債券C)政策性銀行債券D)商業(yè)銀行之間原始期限4個(gè)月以?xún)?nèi)的債券E)國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券[多選題]192.為降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，還應(yīng)當(dāng)重視()。A)提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性B)建立多層次的流動(dòng)性屏障C)完善公司治理結(jié)構(gòu)D)通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)E)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品[多選題]193.自我評(píng)估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）。A)全面性B)主觀性C)謹(jǐn)慎性D)及時(shí)性E)前瞻性[多選題]194.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有（）。A)企業(yè)所處行業(yè)B)清償優(yōu)先性C)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)D)宏觀經(jīng)濟(jì)周期E)擔(dān)保情況[多選題]195.一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線()。A)形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系B)是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C)是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果D)是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E)是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果[多選題]196.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則包括（）。A)及時(shí)性B)重要性C)審慎性D)敏感性E)有效性[多選題]197.風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)重點(diǎn)投資到()。A)新產(chǎn)品B)成熟的市場(chǎng)C)新興行業(yè)D)高信用等級(jí)的客戶(hù)E)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品[多選題]198.下列屬于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分優(yōu)點(diǎn)的有()。A)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持B)按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類(lèi)賬戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶(hù)之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C)直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求D)是基于會(huì)計(jì)核算的劃分E)維持良好的公共關(guān)系[多選題]199.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?()A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C)深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D)有明確記載的危機(jī)處理或決策流程E)建設(shè)學(xué)習(xí)型組織[多選題]200.建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，（）。A)強(qiáng)化集中管理B)高效指揮協(xié)調(diào)C)強(qiáng)化分散管理D)提高全行預(yù)警意識(shí)E)提高全行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)[多選題]201.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。A)管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度B)通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益C)通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心D)通過(guò)金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解E)努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定[多選題]202.在我國(guó)商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A)勞資關(guān)系B)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)C)環(huán)境安全性D)差別待遇E)性別歧視[多選題]203.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了(.)等主要發(fā)展階段。A)專(zhuān)家判斷法B)系統(tǒng)判斷法C)科學(xué)計(jì)算法D)違約概率模型E)信用評(píng)分模型[多選題]204.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有（）。A)久期也稱(chēng)持續(xù)期B)久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量C)久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)D)當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí)，一般固定收益產(chǎn)品的久期越長(zhǎng)，價(jià)格變動(dòng)幅度越大E)利率大幅變動(dòng)時(shí)，用久期估計(jì)固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變化并不準(zhǔn)確[多選題]205.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括(.)。A)匯率風(fēng)險(xiǎn)B)債券風(fēng)險(xiǎn)C)利率風(fēng)險(xiǎn)D)股票風(fēng)險(xiǎn)E)商品風(fēng)險(xiǎn)[多選題]206.現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度B)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C)資產(chǎn)質(zhì)量D)管理水平和內(nèi)部控制E)風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性[多選題]207.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，下列各項(xiàng)中屬于內(nèi)部報(bào)告的有（）。A)評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B)識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征C)分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素D)配合內(nèi)部審計(jì)檢查E)提供監(jiān)管數(shù)據(jù)[多選題]208.下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說(shuō)法，正確的有（）。A)計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法B)可以通過(guò)市場(chǎng)上類(lèi)似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率C)無(wú)論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的D)對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)E)計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法[多選題]209.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A)投資組合僅因?yàn)榻灰讓?duì)手的直接違約造成損失B)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D)交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)E)信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)[多選題]210.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括()。A)是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品B)進(jìn)入重組流程的原因C)是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D)轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用E)對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估[多選題]211.2007年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債務(wù)危機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，客戶(hù)負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶(hù)出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來(lái)它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險(xiǎn)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)[多選題]212.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括（）。A)確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平B)維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度C)增進(jìn)和投資者的關(guān)系D)強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心E)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力[多選題]213.現(xiàn)代多元化的內(nèi)部審計(jì)類(lèi)型有()。A)合同審計(jì)B)質(zhì)量審計(jì)C)隱私審計(jì)D)第三方審計(jì)E)信息技術(shù)審計(jì)[多選題]214.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有（）。A)計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B)識(shí)別和管理?尾部?風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估C)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證D)分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E)協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施[多選題]215.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（）。A)行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好B)行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好C)資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好D)勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好E)行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好[多選題]216.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償[多選題]217.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有(.)。A)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失B)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力C)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本E)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程[多選題]218.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有()。A)利率上升，凈利息收入上升B)利率上升，凈利息收入下降C)利率下降。凈利息收入上升D)利率下降，凈利息收入下降E)利率上升．凈利息收入不變[多選題]219.財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。A)資產(chǎn)負(fù)債表B)人事安排表C)損益表D)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E)現(xiàn)金流量表[多選題]220.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類(lèi)有()。A)處理程序外包B)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包C)專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包D)核心業(yè)務(wù)外包E)后勤性事務(wù)外包[多選題]221.在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的（）三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)風(fēng)險(xiǎn)成因C)風(fēng)險(xiǎn)成本D)風(fēng)險(xiǎn)損失E)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率[多選題]222.商業(yè)銀行附屬資本包括()。A)核心資本B)一般準(zhǔn)備C)盈余公積D)未分配利潤(rùn)E)長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)[多選題]223.聲譽(yù)危機(jī)管理需要（），以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。A)經(jīng)驗(yàn)B)技術(shù)C)全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃D)技能E)與媒體的良好關(guān)系[多選題]224.商業(yè)銀行在確定某一客戶(hù)的信貸限額時(shí)，所要考慮的因素包括（）。A)金融產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況B)客戶(hù)的最高債務(wù)承受額C)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況D)客戶(hù)損失限額E)客戶(hù)資信狀況[多選題]225.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A)市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加B)市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變C)市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少D)市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少E)市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加[多選題]226.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要()變量。A)違約概率B)違約損失率C)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D)期限E)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)[多選題]227.商業(yè)銀行應(yīng)從以下（）方面加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。A)治理結(jié)構(gòu)B)數(shù)據(jù)管理C)政策制度D)信息系統(tǒng)E)成果應(yīng)用[多選題]228.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為(.)A)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)利率風(fēng)險(xiǎn)D)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)[多選題]229.（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時(shí)國(guó)別評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試系統(tǒng)也將有助于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)流程化和自動(dòng)化。A)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)B)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C)限額管理系統(tǒng)D)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控E)集中管理系統(tǒng)[多選題]230.有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A)識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)B)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C)識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類(lèi)D)評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)E)對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序[多選題]231.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)貨幣互換B)基金代銷(xiāo)C)票據(jù)貼現(xiàn)D)外匯交易E)同城票據(jù)交換[多選題]232.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A)方差一協(xié)方差法B)蒙特卡洛模擬C)解釋區(qū)間法D)歷史模擬法E)高級(jí)計(jì)量法[多選題]233.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是(.)A)風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成B)制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素C)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益D)風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇E)培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)?終身事業(yè)?[多選題]234.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾種風(fēng)險(xiǎn)（）。A)匯率風(fēng)險(xiǎn)B)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C)利率風(fēng)險(xiǎn)D)商品風(fēng)險(xiǎn)E)股票風(fēng)險(xiǎn)[多選題]235.下列關(guān)于貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法不正確的有（）。A)債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶(hù)評(píng)級(jí)構(gòu)成的二維評(píng)級(jí)能夠?qū)崿F(xiàn)更為細(xì)化的貸款分類(lèi)B)債項(xiàng)評(píng)級(jí)綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)C)貸款分類(lèi)可同時(shí)用于審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷D)債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)E)債項(xiàng)評(píng)級(jí)僅考慮影響交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶(hù)評(píng)級(jí)完成[多選題]236.下列關(guān)于缺口分析的說(shuō)法中不正確的是（）。A)某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響B(tài))是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。C)當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D)產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E)產(chǎn)生負(fù)缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降[多選題]237.國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，關(guān)于表內(nèi)項(xiàng)目說(shuō)法正確的是（）。A)貸款為融資余額B)債券為賬面價(jià)值C)金融衍生品為正的市場(chǎng)價(jià)值D)同業(yè)融資為融資余額E)等同貸款的授信[多選題]238.商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行(.)的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。A)可靠性B)獨(dú)立性C)準(zhǔn)確性D)充分性E)有效性[多選題]239.商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的系數(shù)是18％?（）A)公司金融B)支付和清算C)交易和銷(xiāo)售D)代理服務(wù)E)零售銀行業(yè)務(wù)[多選題]240.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有（）。A)內(nèi)部控制環(huán)境B)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C)內(nèi)部控制措施D)信息交流與反饋E)監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正[多選題]241.內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)(.)的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。A)獨(dú)立B)客觀C)有效D)公開(kāi)E)公正[多選題]242.商業(yè)銀行可以從以下()等方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。A)建立并完善貸后管理制度體系B)優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任C)強(qiáng)化貸后激勵(lì)約束考核D)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備E)加強(qiáng)貸后管理與貸款申報(bào)、授信審批環(huán)節(jié)的銜接[多選題]243.年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)法正確的有(.)。A)此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段B)深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)C)此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上D)此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心E)此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)[多選題]244.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括（）。A)不良資產(chǎn)率B)預(yù)期損失率C)累積外匯敞口頭寸比例D)市值敏感性比率E)E?貸款損失準(zhǔn)備金率[多選題]245.缺口分析的局限性包括（）。A)缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此，忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B)缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，例如忽略了具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的頭寸在收入方面的變化D)非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來(lái)源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響E)缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響[多選題]246.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管