2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫與答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫與答

案

單選題（共48題）

1、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合

中的（）。

A.負債和組合的相關性也越大

B,資產(chǎn)和組合的相關性也越小

C.資產(chǎn)和組合的相關性也越大

D.負債和組合的相關性也越小

【答窠】C

2、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。

A.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不

力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失

【答案】D

3、（2018年真題）不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交

易人員需要的是（）。

A.最佳避險報告

B.整體風險報告

C.具體的頭寸報告

D.風險監(jiān)測報告

【答案】C

4、下列關于財務比率的表述，正確的是(?)。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企'也歸還短期債務的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】A

5、核心存款指標的計算公式為0。

A.核心存款/總負債

B.核心存款/總資產(chǎn)

C.核心存款/貸款總額

D.(核心存款+應收存款)/總資產(chǎn)

【答案】B

6、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的

1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是

()O

A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

【答案】A

7、下列關于國別風險的說法，不正確的是（）。

A.國別風險只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩時才會被引發(fā)

B.由債務人所在國家的行為引起，超出了債權人的控制范圍

C.轉移風險是國別風險的主要類型之一

D.存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機溝、代理行往來等經(jīng)營活動中

【答案】A

8、下列各項不屬于自然人住所構成的三個要件之一的是（）。

A.須屬自然人的經(jīng)常居住地

B.須屬固定住所

C.須經(jīng)法律確認

D.房屋產(chǎn)權證書

【答案】D

9、商'也銀行可以根據(jù)憒券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略,

如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接

的投資策略是（）。

A.賣出期限較短的債券

B.買入期限較長的債券

C.買入期限較短的債券

D.賣出期限較長的債券

【答案】B

10、影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。

A.違約概率

B,盈利率

C.違約損失率

D,違約風險暴露

【答案】B

11、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

【答案】B

12、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的

權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

【答案】C

13、專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內承擔融資擔保責

任。

A.8

B.9

C.10

D.12

【答案】C

14、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風

險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則

該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

【答案】A

15、房地產(chǎn)抵押權設立的必備要件為（）。

A.抵押雙方身份證明

B.抵押權登記證書

C.土地使用權權屬證明

D.訂立抵押合同

【答案】D

16、下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心

業(yè)務等不應外包出去

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行

從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需

要承擔責任

D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理

【答案】B

17、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既

不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。

A.風險費

B.管理費

C.利潤

D.稅金

【答案】D

18、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的

均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取的風險管理措施是

（）o

A.風險轉移

B.風險對沖

C.風險補償

D.風險規(guī)避

【答案】C

19、國別風險限額可依據(jù)的因素不包括（）。

A.國別風險

B.業(yè)務機會

C.國家重要性

D.外部風險

【答案】D

20、下列關于杠桿率指標優(yōu)點的說法錯誤的是（）。

A.違約概率、違約損失率等風險參數(shù)與實體經(jīng)濟狀況具備一定正相關性

B.資本要求與經(jīng)濟周期同向變動對金融機構和實體經(jīng)濟均造成負面影響

C.杠桿率指標具有逆周期性的特點

D.在經(jīng)濟下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標下降

【答案】D

21、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地一只

別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】B

22、（）是商業(yè)果行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展

并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.基本指標法

B.標準法

C.專家判斷法

D.高級計量法

【答案】C

23、商業(yè)銀行風險管理最根本的動力來源是()。

A.負債

B.資本

C.利潤

D.安全

【答案】B

24、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，

此商業(yè)銀行運用了()策略。

A.風險轉移

B.風險對沖

C.風險分散

D.風險規(guī)避

【答案】A

25、銀行的流動性風險與()沒有關系。

A.資產(chǎn)負債期限結構

B.資產(chǎn)負債類別結構

C.資產(chǎn)負債分布結構

D.資產(chǎn)負債幣種結構

【答案】B

26、施工企業(yè)內部通過獎勵或懲罰經(jīng)濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于

()O

A.行政方法

B.經(jīng)濟方法

C.管理技術方法

D.其他方法

【答案】B

27、接地體不得使用（：）。

A.角鋼

B.鋼管

C.螺紋鋼

D.鋼管或角鋼

【答案】C

28、（2018年真題）關于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標，下列說法中錯誤

的是（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例二可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金X100%

B.核心負債比例二核心負債/總負債X100%

C.存貸款比例不得超過75%

D.存貸款比例二各項存款余額/各項貸款余額X100%

【答案】D

29、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及流程操作風險

D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

【答案】B

30、（2021年真題）商業(yè)銀行的災難性損失由（）來轉移風險。

A.增資擴股

B.計提資本金

C.計提損失準備金

D.購買保險

【答案】D

31、反映銀行實際擁有的資本水平的是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.實際資本

【答案】A

32、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程

中，必須有（）嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B,技術風險模型和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

【答案】D

33、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的足()。

A.財務報表分析

B.期望分析

C.財務比率分析

D.現(xiàn)金流量分析

【答案】B

34、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施

方案應該0。

A.消除風險

B.接受風險

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】0

35、()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關

方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險

【答案】A

36、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履

行職責的依據(jù)的是（）

A.本行章程

B.《巴賽爾協(xié)議m》

c.《公司法》

D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

【答案】B

37、以下各風險都會給商'也銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)

的是（）

A.流動性風險

B.信用風險

C.操作風險

D,戰(zhàn)略風險標準

【答案】A

38、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關系的說法中，錯誤的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的

業(yè)務

D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】C

39、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。

A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約

B.抵押權益實現(xiàn)困難

C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低

D.借款人的真實收入狀況難以掌握

【答案】C

40、施工進度計劃確定后，是（）的依據(jù)。

A.施工進度計劃實施

B.編制生產(chǎn)資源供給計劃

C.資源供給計劃實施

D.編制資源管理計劃

【答案】B

41、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是（）o

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

【答案】A

42、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉移

概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概

率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CrcdirMctric模型

B.CreditRisk十模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

【答案】C

43、因銀行系統(tǒng)調整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務停辦的事件屬于

（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件

【答案】B

44、下列關于風險對沖的說法不正確的是（）。

A.風險對沖不能被用于管理信用風險

B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

C.風險對沖對管理股票風險非常有效

D.風險對沖對管理利率風險非常有效

【答案】A

45、在標準法下的信用風險計量框架中，零售類資產(chǎn)是根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵

押分別給予（）的權重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%

【答案】A

46、(2020年真題)下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的

是()。

A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險

隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

【答案】C

47、資本收益率的計算公式為0。

A.RAR0C=(EL-NI)4-UL

B.RAR0C=(UL-NI)4-EL

C.RAR0C=(NI-EL)+UL

D.RAR0C=(EL-UL)4-NJ

【答案】C

48、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是()

A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況

B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況

進行監(jiān)督評價

C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內部控制所做的相關工作

D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況

【答案】D

多選題(共20題)

1、由于資金問題，D廠未按出讓合同約定繳清全部土地出讓價款，則

()O

A.D廠可申請辦理土地登記

B.主管部門不得發(fā)放國有建設用地使用權證書

C.主管部門按出讓價款繳納比例分割發(fā)放國有建沒用地使用權證書

D.國家將收回D廠的國有建設用地使用權

【答案】B

2、施工成本管理的任務主要包括：()、成本分析和成本考核。

A.成本預測

B.成本計算

C.成本計劃

D.成本控制

E.成本核算

【答案】ACD

3、經(jīng)風險調整的資本收益率(RAR0C)與股本收益率(R0E)和資產(chǎn)收益率(ROA；相

比其優(yōu)越性有(?)。

A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配

B.RAROC可用于目標設定、資本配置和績效考核

C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制

【答案】ABCD

4、可以用來量化收益的風險或者說收益率的波動性的指標有Oo

A.預期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標準差

E.眾數(shù)

【答案】CD

5、目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括（）。

A.個人因素

B.資金用途因素

C.還款來源因素

D.保障因素

E.企業(yè)前景因素

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。

A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

C.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

【答案】BCD

7、操作風險涉及的領域廣泛，形成原因復雜，其誘因主要可以從內部因素和外

部因素兩個方面來進行識別。從內部因素來看，包括（）引起的操作風

險。

A.人員

B.流程

C.經(jīng)營環(huán)境

D.組織結構

E.經(jīng)營場所安全性

【答案】ABD

8、林地的承包經(jīng)營的期限最長可以為（）。

A.十五年

B.三十年

C.七十年

D.七十年以上

【答案】D

9、期權性風險中的期權包括0。

A.交易所交易的期權

B.場外的期權合同

C.債券或存款的提前兌付

D.貸款的提前償還

E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配

【答案】ABCD

10、國別風險可能由一國或地區(qū)()等情況引發(fā)。

A.經(jīng)濟狀況惡化

B.政治和社會動蕩

C.債務人資產(chǎn)被國有化或被征用

D.政府拒付對外債務

E.外匯管制或貨幣貶值

【答案】ABCD

11、下列選項中，構成商業(yè)銀行有效管理控制風險外部保障的要素包括()。

A.市場約束

B.市場準入

C.外部審計

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.信息披露

【答案】AD

12、商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括()。

A.內部評級模型的驗證

B.內部評級信息系統(tǒng)的驗證

C.內部評級數(shù)據(jù)的驗證

D.內部評級政策的驗證

E.內部評級流程的驗證

【答案】ABCD

13、下列屬于管理聲譽風險的最好辦法的是（）。

A.推行全面風險管理理念

B.改善公司治理

C.預先做好應對聲譽危機的準備

D.確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對經(jīng)濟價值最大的威脅

【答案】ABCD

14、擔保的方式包括（）。

A.質押

B.保證

C.留置

D.抵押

E.定金

【答案】ABCD

15、國別風險管理體系包括（