2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》最后押密試卷(五)

2023年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》最終押密試卷(5)

總分：10()分及格：60分考試時間：120分

一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一

個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)

(1)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()o

A.置信水平采納99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為6個月

D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

(2)對沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來的。

A.互換

B.期權(quán)

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

⑶時間價值的定義是()。

A,沒有風(fēng)險和通貨膨脹狀況下的社會平均資金利潤率

B.具有風(fēng)險和通貨膨脹狀況下的企業(yè)資金利潤率

C.沒有風(fēng)險和通貨膨脹狀況下的企業(yè)資金利潤率

D.具有風(fēng)險和通貨膨脹狀況下的社會平均資金利潤率

(4)最重大的操作風(fēng)險在于()及公司治理機制的失效。

A.內(nèi)部限制

B.風(fēng)險文化

C.公司策略

D.風(fēng)險管理機制

(5)把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。

A.凸性

B.久期

C.敞口

D.缺口

(6)()假設(shè)資產(chǎn)組合將來收益變更與過去是一樣的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)

據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，干脆依據(jù)VaR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。

A.歷史模擬法

B.方差一協(xié)方差法

C.蒙特卡洛模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和限制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是()。

A.削減在不熟識市場的交易

B.強化交易員限額交易制度

C.購買未授權(quán)交易保險

D.為操作風(fēng)險安排資本金

(8)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是()o

A.風(fēng)險限制--風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測--風(fēng)險計量

B.風(fēng)險識別一風(fēng)險限制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險限制

D.風(fēng)險限制"風(fēng)險識別，風(fēng)險計量?風(fēng)險監(jiān)測

(9)推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力氣是()。

A.消費

B.投資

C.貿(mào)易

D.財政收支

(10)下列關(guān)于商.業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是()。

A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變更而不斷修正

C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會漸漸形成

良好的風(fēng)險文化

(II)銀行的經(jīng)營目標(biāo)是股木價值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財務(wù)指標(biāo)之一是

銀行的資本利潤率，公式為(

A.凈利潤/總資產(chǎn)

B.總資產(chǎn)/股東權(quán)益

C.凈利潤/總收入

D.凈利潤/股東權(quán)益

(12)利率互換是交易雙方在確定時期內(nèi)交換()o

A.本金

B.利率

C.負(fù)債

D.利息

（13）下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是（）o

A.資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率:稅后凈收入/資本金總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率二（營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額）/資產(chǎn)息額

D.非利息收入率二（非利息收入一非利息支出）/（營業(yè)收入一營業(yè)支出）

（14）商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的（）,計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得

超過核心資本的（）<>

A.100%；100%

B.50%；100%

C.100%；50%

D.50%；50%

（15）下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時間依次排列正確的是（）。①損失事務(wù)發(fā)生

部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、精確性②操作風(fēng)

險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報③操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范

性做出最終審查④損失事務(wù)發(fā)生部門確認(rèn)損失事務(wù)并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事務(wù)發(fā)生部

門向本部門、機構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息

A.①?③④⑤

B.??⑤③②

C.??③①⑤

D.④②

（16）中國人民銀行依據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率（）o

A.買入價

B.中間價

C.賣出價

D.以上都是

（17）符合內(nèi)部限制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項為（）。

A.被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的30%

B.在滿意前項的基礎(chǔ)匕被評價項目的過程和對風(fēng)險的限制措施被規(guī)定并遵循要求的，可

得該項分值的20%

C.在滿意前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

D.在滿意前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險限制的結(jié)果方面，限制措施有效且相宜

的，可再得該項分值的20%

(18)風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。

A.風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否定

B.風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展

D.以上都不對

(19)某企業(yè)2023年凈利潤為0.5億元人民幣，2023年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2023年

末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)攻益率為()。

A.3%

B.3.63%

C.4%

D.4.75%

(20)在綜合發(fā)覺風(fēng)險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)

是()。

A.股權(quán)收益率/RORAC

B.風(fēng)險價值的總體最新狀況

C.風(fēng)險限額/風(fēng)險資本總體運用狀況

D.風(fēng)險集中度

(21)下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是(),>

A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并快速補救對降低風(fēng)險損失

的貢獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變更狀況

(22)隨機變量Y的概率分布表如下：

Y14

P60%40%

隨機變量y的方差為()。

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

(23)在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期

權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的()。

A.期權(quán)費

區(qū)時間價值

C.內(nèi)在價值

D.執(zhí)行價格

(24)下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是()。

A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變更，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債

務(wù)市場，以避開在某一時刻面臨過高的資金需求

B.絕大多數(shù)嚴(yán)峻的流淌性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史閱歷和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消退不確

定性風(fēng)險

D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金

的實力下降得更厲害

(25)中國銀行業(yè)協(xié)會的宗旨是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行

B.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信念

C.促進(jìn)會員單位實現(xiàn)共同利益

D.提高銀行業(yè)競爭實力

(26)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是(),>

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

B.累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

(27)關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是()。

A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.聲譽危機管理須要技能、閱歷以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機狀

況卜保全甚至提高聲譽供應(yīng)行動指南

C.管理危機過程中的信息溝通不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容

D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前打算，建立有效的溝通預(yù)案，制定有

效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊

(28)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括：)。

A.置信水平采納95%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

(29)()不是市場風(fēng)險資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項風(fēng)險種類之一。

A.商品風(fēng)險

B.股票風(fēng)險

C.外匯風(fēng)險

D.期貨風(fēng)險

(30)依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不

包括()。

A.風(fēng)險水平

B.風(fēng)險遷徙

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險抵補

(31)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種狀況，每種狀況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示:

假率0?050.200.15Antr0.35

收住率50%15%-10%-25%?40%

蛔一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(>,

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

(32)產(chǎn)品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己擔(dān)當(dāng)決策風(fēng)險，這是()的含義。

A.買者自負(fù)

B.資產(chǎn)隔離

C.客戶自負(fù)

D.公允消費

(33)依據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動

不計人損益而是計入全部者權(quán)益的資產(chǎn)是()。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

(34)《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包

括()。

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

B.交易對手的違約風(fēng)險

C.全部的外匯風(fēng)險

D.全部的商品風(fēng)險

(35)下列有關(guān)現(xiàn)金流量表的說法正確的是()o

A.現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)某一時點狀況的靜態(tài)報表

B.現(xiàn)金流量表反映的是會計利潤

C.現(xiàn)金流量強調(diào)的是權(quán)利義務(wù)有沒有轉(zhuǎn)移

D.一筆業(yè)務(wù)只要產(chǎn)生了現(xiàn)金流淌，都須要在現(xiàn)金流量表中反映

(36)銀行風(fēng)險管理的流程為()。

A.風(fēng)險識別一風(fēng)險限制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B.風(fēng)險限制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險限制

D.風(fēng)險限制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

(37)某銀行2023年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸

款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該

銀行不良貸款率為()。

A.1.33%

B.2.33%

C.3%

D.3.67%

(38)某企業(yè)2023年凈利潤為0.5億元人民幣，2023年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2023年

末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)收益率為()。

A.50A

B.4%

C.3%

D.3%

(39)商業(yè)銀行對()變更的敏感程度干脆影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A.利率

B.物價指數(shù)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.突發(fā)性因素

（40）假如一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額

為300億元，流淌性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。

A.400

B.300

C.200

D.-100

（41）下列哪項不屬于目前國內(nèi)商業(yè)銀行認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法？（）

A.推行全面風(fēng)險管理理念

B.預(yù)先做好防范危機的打算

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

（42）假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPl=USD2.0000,美元年利率為3%,英鎊年利率為

4%,則依據(jù)利率平價理論，I年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（）。

A.GBP1;USD1.9702

B.GrBPl=USD2.0194

C.GBPl=USD2.0000

D.GBP1二USD1.9808

（43）在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5

個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)流淌性比率的

指標(biāo)是（）o

A.銷售額/總資產(chǎn)

B.留存收益/總資產(chǎn)

C.（流淌資產(chǎn)一流淌負(fù)債）/總資產(chǎn)

D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

（44）銀行風(fēng)險管理是一項困難的系統(tǒng)工程，必需建立在穩(wěn)健扎實的基礎(chǔ)之上。以卜不屬于風(fēng)

險管理基礎(chǔ)的是（）。

A.風(fēng)險治理基礎(chǔ)

B.組織架構(gòu)基礎(chǔ)

C.公司治理基礎(chǔ)

D.風(fēng)險文化基礎(chǔ)

(45)下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)紐合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法？()

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

B.必需干脆估計每個敞口之間的相關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型干脆估計組合資產(chǎn)的將來價值概率分布

D.CreditMetrics模型干脆估計各敞口之間的相關(guān)性

(46)商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和限制的操作風(fēng)險屬于(),

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

B.可降低的操作風(fēng)險

C.可緩釋的操作風(fēng)險

D.應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險

(47)下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是(工

A.不能預(yù)料突發(fā)事務(wù)的風(fēng)險

B.成立的假設(shè)條件是將來和過去存在著分布的一樣性

C.反映了風(fēng)險因子對整個組合的?階線性影響

D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

(48)風(fēng)險評級的程序是()。

A.制定監(jiān)管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一整理評級檔案

B.收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果一制定監(jiān)管措施一整理評級檔案

C.制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果

D.整理評級檔案一收集評級信息一制定監(jiān)管措施一分析評級信息一得出評級結(jié)果

(49)下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是()。

A.是一種定性分析的方法

B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時期的對比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和閱歷進(jìn)行預(yù)警

(50)在信用風(fēng)險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。

A.貸款金額

B.回收率

C.回收率的波動性

D.貸款違約風(fēng)險之間的相關(guān)性

(51)下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是()。

A.是商業(yè)銀行己經(jīng)預(yù)料到將會發(fā)生的損失

B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D,是信用風(fēng)險損失分布的方差

(52)下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是()o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、困難程度和風(fēng)險承受實力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流淌性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)依據(jù)確定時期內(nèi)的超限額發(fā)生狀況，確定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

(53)()及公司治理機制的失效是最重大的操作風(fēng)險。

A.內(nèi)部限制

B.薪酬設(shè)計

C.公司策略

D.風(fēng)險管理機制

(54)下列是關(guān)于通貨膨脹和通貨緊縮的表述，其中正確的是()o

A.通貨膨脹是指一般物價水平在一段時間內(nèi)持續(xù)、普遍地上漲

B.生產(chǎn)者物價指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品零售價格的變更幅度

C.通貨膨脹程度最好的衡量指標(biāo)是消費者物價指數(shù)

D.通貨膨脹對經(jīng)濟(jì)的不利影響要比通貨緊縮大

(55)假如一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

(56)計算VaR值的歷史模疚法存在的缺陷不包括(

A.將來風(fēng)險因子的變動會與過去表現(xiàn)相同的假設(shè)

B.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

C.無法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險

D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依靠性強

(57)下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。

A.監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面

涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系

B.內(nèi)部限制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最終一道防線

C.建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、蛆織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管

理報告制度相吻合

(58)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險來自()。

A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

B.負(fù)債業(yè)務(wù)

C.貸款業(yè)務(wù)

D.證券業(yè)務(wù)

(59)依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評級體系()。

A.完全等同于內(nèi)部評級法

B.是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管

理制度

C.主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主

D,是實施內(nèi)部評級法的唯?必備條件

(60)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()o

A.非預(yù)期損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.一般性損失

(61)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與

()中的較高者。

A.0.1%

B.0.01%

C.0.3%

D.0.03%

(62)國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內(nèi)，即()。

A.無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余

B.有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余

C.無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余

D.有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余

(63)商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)是(

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.財務(wù)限制部門

(64)世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B.資產(chǎn)支付證券

C.學(xué)問產(chǎn)權(quán)證券

D.住房抵押貸款證券

(65)關(guān)于內(nèi)部限制目標(biāo)，二列說法不正確的是()。

A.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

B.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部限制政策

C.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)予定性化

D.內(nèi)部限制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求

(66)一家銀行在自身危機或整個市場危機中滿意流淌性需求的實力還依靠于其正式的

()的內(nèi)容。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資渠道管理

D.應(yīng)急安排

(67)《巴塞爾新資本協(xié)議》只對()的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因

監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲處性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”

A.聲譽風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.流淌性風(fēng)險

(68)在一國經(jīng)濟(jì)過度旺盛時，最有可能實行的政策是()。

A.擴張性財政政策，抑制通貨膨脹

B.擴張性財政政策，防止通貨緊縮

C.緊縮性財政政策，抑制通貨膨脹

D.緊縮性財政政策，防止通貨緊縮

(69)()是建立在操作損失事務(wù)基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。

A.高級計量法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法

(70)假設(shè)X、y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3,若同時對

x>Y作相同的線性變更x_I=2x,Y_l=2Y,則X<sub>lv/sub>和

Yvsub、l</sub>的相關(guān)系數(shù)為(

A.0.3

B.0.6

C.0.09

D.0.15

(71)某1年期零息債券的年收益率為18.2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1年期的

無風(fēng)險年收益率為4%,則依據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率

為()。

A.0.05

B.0.1

C.0.15

D.0.2

(72)銀行業(yè)協(xié)會所確定的利率是()。

A.市場利率

B.官方利率

C.公定利率

D.實際利率

(73)客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括()。

A.金融損失和財務(wù)損失

B.正常損失和非正常損失

C.實際損失和理論損失

D.經(jīng)濟(jì)損失和會計損失

(74)缺口分析和久期分析采納的都是()敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價格

D.商品價格

(75)下列流淌性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是()。

A.流淌性比例=流淌性負(fù)債余額/流淌性資產(chǎn)余額X100%

B.人民幣超額打算金率;在中國人民銀行超額打算金存款/人民幣各項存款期末余額X

100%

C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額X100%

D.流淌性缺口率=流淌性映口/到期流淌性資產(chǎn)X100%

(76)假設(shè)1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率(年利率)

為()。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

(77)()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變更不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)

營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險，

A.流淌性風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

(78)()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險特別有效的方法。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

(79)對特定交易工具的多頭空頭賜予限制的市場風(fēng)險限制措施是()。

A.止損限額

B.特別限額

C.風(fēng)險限額

D.交易限額

(80)下列選項中，哪一項不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行的影響？()

A.國民經(jīng)濟(jì)的增長速度

B.國民經(jīng)濟(jì)的增長質(zhì)量

C.國民經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性

D.是否出現(xiàn)順差

(81)下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。

A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B.商'業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)供應(yīng)商

C.業(yè)務(wù)外包必需有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

(82)監(jiān)管部門進(jìn)行現(xiàn)場檢查工作時，規(guī)范的現(xiàn)場檢查包括檢杳打算、()五個階段。

A.檢查處理、檢查報告、檢查實施、檢查檔案整理

B.檢查檔案整理、檢查處理、檢查報告、檢查實施

C.檢查實施、檢查報告、檢查處理、檢查檔案整理

D.檢查報告、檢查處理、檢查檔案整理、檢查實施

(83)企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加愛護(hù)的部分是指()。

A.風(fēng)險價值

B.缺口

C.敏感性資產(chǎn)

D.敞口

(84)()是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

A.自我評估法

B.損失事務(wù)數(shù)據(jù)方法

C.流程圖

D.情景分析

(85)A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是10%,浮動利率融

資成本是LIBOR+2%；B企業(yè)固定利率融資成本是8%,浮動利率融資成本是LIBOR+1%。

假如A企業(yè)須要固定利率融資，B企業(yè)須要浮動利率融資，那么假如雙方為了實現(xiàn)一個雙

贏的利率互換，各自應(yīng)當(dāng)如何融資？()

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

(86)CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于閱歷視察，而唯一

不同的是()o

A.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度

B.前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度

C.前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)

D.以上說法均不對

(87)系統(tǒng)缺陷造成的操作風(fēng)險不包括()。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)平安規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

D.系統(tǒng)報告

(88)失職違規(guī)不包括以下哪種情形？()

A.濫用職權(quán)

B.從事未授權(quán)交易

C.盜用資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

(89)以下對監(jiān)管資本的描述，正確的是()。

A.它是銀行資產(chǎn)減去負(fù)債的余額

B.它是銀行須要保有的最低資本量

C.它是維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必需持有的資本量

D.它用于防衛(wèi)銀行的非預(yù)期損失

(90)采納回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為().84億元,

違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為(

A.13.33%

B.16.67%

C.30%

D.83.33%

二、多項選擇題(本類題共40小題，每小題1分，40分。每小題備選答案中，有兩個或兩

個以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

(1)資金業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)種類不同可分為()。

A.短期資金業(yè)務(wù)

B.中長期資金業(yè)務(wù)

C.債券業(yè)務(wù)

D.外匯業(yè)務(wù)

E.衍生品業(yè)務(wù)

(2)銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融倉J新共同發(fā)展

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理.，有所為有所不為

D.提高我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平

E.高效、節(jié)約地運用一切監(jiān)管資源

(3)目前，比較流行的高級計量法主要有(

A.基本指標(biāo)法

B.記分卡法

C.損失分布法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

E.內(nèi)部衡量法

(4)卜.列關(guān)于期貨交易價格發(fā)覺功能的說法，正確的有()。

A.期貨交易所是一個公開、公允、公正、競爭的交易場所

B.期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi)

C.期貨交易所通過公開競價，形成一個公正的交易價格

D.期貨交易價格被作為該商品價值的基準(zhǔn)價格

E.人們可以利用期貨交易價格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

(5)在主權(quán)評級模型中，CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為確定因素的變量有8個，其中包

括()。

A.GDP增長

B.通貨膨脹

C.實際匯率變量

D.利差變量

E.違約史指標(biāo)

(6)下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍？?)

A.借款人的個人品德

B.企業(yè)的資本金

C.借款人將來現(xiàn)金流量的變動趨勢

D.借款人供應(yīng)的抵押品價值

E.借款的利率水平

(7)蒙特卡洛模擬法計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括()。

A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B.計算量較小，且精確性提高速度較快

C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和牢靠

D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確

E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變更更快地作出反應(yīng)

(8)某銀行從業(yè)人員在向客戶銷售理財產(chǎn)品時，有意混淆預(yù)期收益率與保證收益率的概念,

并口頭保證該產(chǎn)品確定能夠達(dá)到預(yù)期收益率。此行為違反了從.業(yè)人員職業(yè)操守中()。

A.風(fēng)險揭示

B.禮貌服務(wù)

C.相互監(jiān)督

D.誠懇信用

E.了解客戶

(9)下列屬于商業(yè)銀行流淌資產(chǎn)的有()。

A.現(xiàn)金

B.應(yīng)收利息

C.應(yīng)付利息

D.長期投資

E.存放同業(yè)款項

(10)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以平安性、流淌性、效益性為經(jīng)營原則,

實行()。

A.自主經(jīng)營

B.自擔(dān)風(fēng)險

C.自負(fù)盈虧

D.自我約束

E.自我發(fā)展

(11)銀行監(jiān)管方法包括(

A.資本監(jiān)管

B.市場準(zhǔn)入

C.風(fēng)險評級

D.監(jiān)督檢查

E.外部審計

(12)違約的發(fā)生主要是由于哪些緣由造成的？()

A.經(jīng)營不善、決策失誤

B.行業(yè)不景氣

C.宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響

D.債務(wù)人有意欺詐

E.貸款定價不合理

(13)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險，但可以通過一些方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。下列

可以實現(xiàn)這一目的的方式包括()。

A.風(fēng)險限制

B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

C.連續(xù)經(jīng)營方案

D.購買保險

E.業(yè)務(wù)外包

(14)下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用敘述，正確的是()。

A.供應(yīng)融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信念

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

E.愛護(hù)客戶利益

(15)影響違約損失率的因素包括()。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

(16)下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。

A.久期也稱持續(xù)期

B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的干脆衡量

C.固定收益產(chǎn)品價格的變更可用dP/dy—DP/(1—y)表示

D.久期是以將來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具

現(xiàn)值的商

(17)下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有()。

A.買方期權(quán)對買方來說是買人一個買人交易標(biāo)的物的權(quán)利

B.賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

C.美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期13前隨意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約

D.買權(quán)的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)

E.平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格

(18)下列關(guān)于違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的懲罰措施的說法，正確的有()。

A.對銀行從業(yè)人員的行政懲罰是對其犯罪行為的法律制裁

B.對銀行從業(yè)人員的行政處分措施包括警告、記過、降級、開除等

C.對銀行從業(yè)人員進(jìn)行管制是對其觸犯《刑法》的一種制裁措施

D.吊銷銀行某業(yè)務(wù)許可證是一種行政處分

E.某銀行從業(yè)人員違規(guī)查詢賬戶可能受到行政處分

(19)操作風(fēng)險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。

A.外部欺詐

B.失職違規(guī)

C.員工的學(xué)問/技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐

E.核心員工流失

(20)《巴塞爾新資本協(xié)議》要求銀行披露的信息范圍包括(〉。

A.資本構(gòu)成

B.盈利實力

C.風(fēng)險敝口

D.銀行客戶名單

E.機構(gòu)設(shè)置

(21)關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是()。

A.資金投入巨大

B.并不適合全部的商業(yè)銀行

C.涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域特別全面

D.不利于確定限制商業(yè)銀行的敏感信息

E,無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價實力

(22)操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括()。

A.人員風(fēng)險指標(biāo)

B.流程風(fēng)險指標(biāo)

C.內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)

D.外部風(fēng)險指標(biāo)

E.系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)

(23)下列屬于金融衍生品的是()。

A.利率互換

B.貨幣互換

C.期貨

D.銀行卡業(yè)務(wù)

E.期權(quán)

(24)信用風(fēng)險的主要形式包括()。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.流淌性風(fēng)險

C,非系統(tǒng)風(fēng)險

D.違約風(fēng)險

E.國家風(fēng)險

(25)系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險具體表現(xiàn)為()。

A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險

B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、相宜性方面存在問題

C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

D.違反系統(tǒng)平安規(guī)定

E.錯誤監(jiān)控報告

(26)2023年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本足夠率管理方法》，刻資本足夠率的信

息披露提出了具體、具體的要求，下列表述正確的有()。

A.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本足夠率的信息披露，未設(shè)立堇事會的，由行長負(fù)責(zé)

B.資本足夠率的信息披露，主要包括：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、資本、資本足夠率、信用風(fēng)

險和市場風(fēng)險四個方面

C.商業(yè)銀行資人足夠率佶息披露時間為每個會計年度的后四個月內(nèi)，因特別緣由不能按時

披露的，應(yīng)至少提前15個工作日向銀監(jiān)會申請延遲

D.商業(yè)銀行資本足夠率信息在披露前報送銀監(jiān)會

E.對于涉及商業(yè)機密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體狀況，并說明特別項FI

無法披露的緣由

(27)考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和推斷？()

A.行業(yè)風(fēng)險

B.管理層風(fēng)險

C.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險

D.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

E.社會和自然風(fēng)險

(28)貸款重組應(yīng)當(dāng)留意的事項包括()。

A,是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

B.進(jìn)入重組流程的緣由

C.是否值得重組，重組成本與重組后可削減的損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用

E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

（29）全面風(fēng)險管理要素包括（）。

A.事務(wù)識別

B.風(fēng)險評估

C.限制活動

D.目標(biāo)設(shè)定

E.風(fēng)險對策

（30）以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險限制部門？（）

A.財務(wù)限制部門

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.風(fēng)險管理委員會

E.風(fēng)險管理部門

（31）商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面對客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理運用的管理信

息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（）。

A.支持風(fēng)險評估

B.建立損失數(shù)據(jù)庫

C.生成風(fēng)險應(yīng)急方案

D.預(yù)料風(fēng)險發(fā)生概率

E.建立資本模型

（32）在流淌性比例中，流淌性負(fù)債包括（）。

A.一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額（負(fù)債方）

B.一個月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個月內(nèi)到期的中心銀行借款

D.一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.一個月內(nèi)到期的各種票據(jù)

（33）下列選項中，屬于商業(yè)銀行附屬資本的是（）。

A.核心資本

B.一般打算

C.盈余公積

D.未安排利潤

E.長期次級債務(wù)

(34)以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。

A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大r?資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

(35)下列屬于銀監(jiān)會監(jiān)管理念的是()。

A.管風(fēng)險

B.提高透亮度

C.管機構(gòu)

D.管法人

E.管內(nèi)控

(36)商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有()。

A.平安性

B.約束性

C.流淌性

D.效益性

E.規(guī)模性

(37)依據(jù)《巴塞爾新資小協(xié)議》的定義，當(dāng)()發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

A.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天(含)以上

B.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非實行追索措施，如變現(xiàn)抵押品，借款人可能無法全額償還為商業(yè)銀

行的債務(wù)

C.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

D.銀行停止對債務(wù)人貸款計息

E.債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

(38)與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有()特點。

A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢

B.易于計量

C.技術(shù)手段多樣化

D.金融產(chǎn)品種類豐富

E.計量便于統(tǒng)一

(39)針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括()。

A.資本足夠性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流淌性

(40)商業(yè)銀行流淌性監(jiān)管核心指標(biāo)包括()<,

A.流淌性比例

B.資本足夠率

C.超額備付金比率

D.流淌性缺口比率

E.核心負(fù)債比例

三、推斷題(本類題共15小題，每小題1分。共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯

誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

(1)買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。()

(2)假如某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機構(gòu)在美元上處于空頭。()

(3)商業(yè)銀行開展債券投資業(yè)務(wù)既面臨市場風(fēng)險，也面臨信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。()

(4)商業(yè)銀行之所以擔(dān)當(dāng)操作風(fēng)險是因為它可以為商.業(yè)銀行帶來額外收益。()

(5)最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配狀況是商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。()

(6)資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失.()

(7)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對市場價值最大的威逼。：)

(8)大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中

的市場風(fēng)險。()

(9)即期交易的一方按約定價格買入或賣出確定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必需在當(dāng)時完

成。()

(10)上市公司的治理目標(biāo)是股東利益最大化。()

(11)假如變量X、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0,則表明變量X、y之間是獨立的。()

(12)信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行識

別、計量、監(jiān)測和限制。［)

(13)一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。()

(14)連帶五任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同

糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不行以要求保證人擔(dān)當(dāng)保證責(zé)任。()

(15)利率風(fēng)險敏感度一利棗上升100個基點對銀行凈值影響/資本凈額X100%。()

答案和解析

一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一

個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)

(D：C

巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求中指出，市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少

為1年。

⑵:C

對沖，又稱為套期保值、套頭交易等。早期的對沖是指通過在期貨市場做一手與現(xiàn)貨市場商

品種類、數(shù)最相同，但交易部位相反的合約交易來抵消現(xiàn)貨市場交易中所存價格風(fēng)險的交易

方式。故正確答案為C。

⑶:A

時間價值是指沒有風(fēng)險和通貨膨脹狀況下的社會平均資金利潤率。

(4)：A

內(nèi)部限制的目的在于改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益。它是因加強經(jīng)濟(jì)管理的須要而產(chǎn)生的，

是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展完善的。內(nèi)部限制會涉及方方面面的操作風(fēng)險，選項B、C、D更

多的涉及戰(zhàn)略風(fēng)險。

(5)：B

久期指的是一種把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式，它考慮了全部營利性資產(chǎn)的現(xiàn)

金流入和全部負(fù)債現(xiàn)金流出的時間限制，該指標(biāo)衡量銀行將來現(xiàn)金流量的平均期限，事實上

衡量的是用來補償投資所需資金的平均時間。

(6):A

歷史模擬法是一個簡潔的、非理論的方法，假設(shè)資產(chǎn)組合將來收益變更與過去是一樣的，利

用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，干脆依據(jù)VaR的定義來

進(jìn)行計算風(fēng)險價值，不必假設(shè)風(fēng)險因子的酬勞率必需符合常態(tài)安排。

⑺:C

選項A、B、D均屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險規(guī)避措施。

(8)：C

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險限制四個主要

步驟。

⑼:B

在中國，推動整個經(jīng)濟(jì)增長的主要力氣是投資。

(10):A

風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由管理部門來完成，由于經(jīng)濟(jì)全球化趨勢日益增加，銀行間并購成

風(fēng)，大型國際跨國銀行在世界范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)已是常事，所以培植風(fēng)險文化不是一項階段性

的任務(wù)，而是一項“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個生命周期。

(U)：D

資本利潤率一凈利潤/股東權(quán)益。

(12)：D

利率互換是指交易雙方約定在將來的確定期限內(nèi)，依據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換

利息額的金融合約。

(13):C

資本金收益率一稅后凈收入/資本金總額；資產(chǎn)收益率一稅后凈收入/資產(chǎn)總額；非利患收入

率一(非利息收入一非利息支出)/資產(chǎn)總額。

(14):C

商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的

50%。故正確答案為C。

(15):B

數(shù)據(jù)確定要先收集，才可以進(jìn)行核實、分析，解除選項A、D；一般數(shù)據(jù)的錄入上報是收集

工作的最終一步，故正確答案為B。

(16):B

中間價(基準(zhǔn)價)是中國人民銀行授權(quán)外匯交易中心公布的當(dāng)日外匯牌價?，F(xiàn)匯(鈔)買入價、

現(xiàn)匯(鈔)賣出價都是以銀行為主體的表示方法。

(17):D

被評價對象的過程和風(fēng)險已被充分識別的，可得該項分值的20%；在滿意前項的基礎(chǔ)上，

被評價項目的過程和對風(fēng)險的限制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的30%：在滿

意前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的30%。

(18):B

風(fēng)險監(jiān)管是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險進(jìn)行

評估，并依據(jù)評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式，這是

一種全面、動態(tài)的監(jiān)管。事實上，風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)揮，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)

險監(jiān)管的一個組成部分。

(19):C

總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)X100%=0.5/[(10+15)/2]X100%=4%。

(20):A

股權(quán)收益率/RORAC=凈利潤/平均股權(quán)/風(fēng)險調(diào)整資本回報率，是風(fēng)險調(diào)整的利潤中凈利潤所

占的比例，是盈利實力指標(biāo)。選項B、C、D均是關(guān)于風(fēng)險狀況的指標(biāo)。

(21)：D

信用風(fēng)險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個層面：一是跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變

更狀況，包括在整個授信周期內(nèi)；二是依據(jù)風(fēng)險的變更狀況剛好調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對安排，并對已

發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險剛好識別、分析，以便實行適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。

(22):B

,E(Y)=[YH=lX60%+4X40%=2.2,Var(y)=E[K-E(Y)H產(chǎn)

60%X(l-2,2)：+40%X(4-2.2)?=60%Xl,44+40%X3.24=2.16^jE《*JRB。

(23):A

股東在買入一個期權(quán)時，要支付確定的初始費用，即期權(quán)費。

(24):C

商'業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史閱歷和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行了解不確定

性風(fēng)險但不能消退。

(25):C

A、B、D三項屬于銀監(jiān)會的監(jiān)管目標(biāo)。

(26):B

累計總敞口頭寸等于全部外幣的多頭加空頭，故選項B表述有誤。

(27):C

聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制；②提高解決問題的實力；③

危機現(xiàn)場處理：④提高發(fā)言人的溝通技能：⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通：⑥管理危機過程

中的信息溝通；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。

(28):B

巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求是：①置信水平采納99%的單尾置信區(qū)間；

②持有期為10個營業(yè)日；③市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年；④至少每3個月

更新一次數(shù)據(jù)。

(29):D

市場風(fēng)險是由商品價格、股票價格、利率、匯率引起的，市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、

股價風(fēng)險、商品風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險。選項A、B、C都是其中某項價格變動引起的風(fēng)險種類。

(30):C

依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別包括

風(fēng)險水平、風(fēng)險遷徙和風(fēng)險抵補。

⑶):D

一年后投資股票市場的預(yù)期收益率=0.05X500%+0.20X15%+0.15X(-10%)+0.25X

(-25%)+0.35X40%=l1.75%<,

(32):A

買者自負(fù)是指投資者進(jìn)行的全部證券投資既存在盈利的可能，同時也存在虧損的可能，無論

證券投資的結(jié)果是盈利或虧損均由投資者本人自行擔(dān)當(dāng)。

(33):A

依據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》的規(guī)定企業(yè)金融類的資產(chǎn)如可供出售的金融資產(chǎn)、持有到期

的投資、貸款和應(yīng)收款等公允價值變動的損失都計入當(dāng)期損益。

(34):B

交易對手的違約風(fēng)險是信用風(fēng)險。

(35):D

現(xiàn)金流量表是動態(tài)報表，A項錯誤；現(xiàn)金流量表關(guān)注的是企業(yè)現(xiàn)金的流淌狀況，不是會計利

潤，B項錯誤?，F(xiàn)金流量表強調(diào)的是現(xiàn)金流淌狀況，不涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系，C項錯誤。

(36):C

銀行風(fēng)險管理的流程主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險限制四個步驟。

(37):D

不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率-(次級+可疑+損失類貸款)/貸款余額X

100%=(400+1000+800)/60000X100%^3.67%。

(38):B

總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5/[(10+15)/2]=0.04=4%,故正確答案為B.

(39):A

商業(yè)銀行對利率變更的敏感程度干脆影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。任何利率波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀

行資產(chǎn)和負(fù)債的價值產(chǎn)生波動。

(40):A

融資需求=融資缺口+流淌性資產(chǎn)=600-300+100=400(億元)。

(41)：C

由于聲譽風(fēng)險管理的量化技術(shù)很困難，所以聲譽風(fēng)險管理的最好方法是：①推行全面風(fēng)險管

理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的打算；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)

先排序，并得到有效管理，

(42):B

遠(yuǎn)期匯率=即期匯率X(l+4%)/(l+3%)=2X1.04/1.03=2.0194(美元)，故正確答案為

(43):C

流淌資產(chǎn)減去流淌負(fù)債就是營運資產(chǎn)，營運資產(chǎn)除以總資產(chǎn)可以反映企業(yè)的流淌性比率。

(44):C

公司治理是屬于組織管理的內(nèi)容，雖然其中也包括了風(fēng)險管理的內(nèi)容，但與風(fēng)險管理沒有干

脆的關(guān)系。風(fēng)險管理的基礎(chǔ)應(yīng)包括風(fēng)險治理和風(fēng)險文化。而組織架構(gòu)對于風(fēng)險也有很大的影

響。?個合理的組織架構(gòu)能從很大程度上避開或削減風(fēng)險，故也應(yīng)包括其中。進(jìn)而實現(xiàn)以最

小成本獲得盡可能最大收益的行為組合。

(45):C

CrcditPortfolioVicw模型干脆估計組合資產(chǎn)的將來價值概率分布。

(46):C

依據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險管理實力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)

險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險。商業(yè)銀行通過制訂應(yīng)急和

連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式管理和限制的操作風(fēng)險，屬于可緩釋的操作風(fēng)險。

(47):D

方差一協(xié)方差的基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的“線性組合”滿意正態(tài)分布。該方法

不能度量非線性金融工具的風(fēng)險。

(48):B

風(fēng)險評級的程序是：收集評級信息；分析評級信息；得出評級結(jié)果；制定監(jiān)管措施；整理評

級檔案。

(49):A

紅色預(yù)警法是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

(50):C

違約貸款回收率是商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級高級法的一個重要因素，在計算預(yù)期損失與非預(yù)期

損失時都須要對回收率進(jìn)行估計?；厥章实牟▌有圆皇侵匾斎?yún)?shù)，只是回收率的一個參

數(shù)指標(biāo)。

(51):D

信用風(fēng)險預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的期望。

(52):C

任何風(fēng)險都是相互關(guān)聯(lián)的，沒有哪種風(fēng)險可以獨立存在，市場風(fēng)險限額管理也應(yīng)綜合考慮流

淌性風(fēng)險等，不是完全獨立的，故選項C表述有誤。

(53):A

最重大的操作風(fēng)險在于內(nèi)部限制及公司治理機制的失效。

(54):A

生產(chǎn)者物價指數(shù)是指一組出廠產(chǎn)品批發(fā)價格的變更幅度,B項錯誤；通貨膨脹程度運用最多、

最普遍的的衡量指標(biāo)是消費者物價指數(shù)，不確定是最好的，C項錯誤；通貨緊縮與通貨膨脹

一樣對經(jīng)濟(jì)有著不利的影響，D項錯誤。

(55):D

對數(shù)收益率=5(150/100)=0.4,故正確答案為D.

(56):C

選項C是方差?協(xié)方差法的缺陷。

(57):B

風(fēng)險監(jiān)管是通過對風(fēng)險的識別、衡量與限制，以最小的成本將風(fēng)險導(dǎo)致的各種不利后果削減

到最低限度的科學(xué)管理方法。其主要通過風(fēng)險識別、風(fēng)險衡吊、風(fēng)險限制和風(fēng)險決策四個階

段來達(dá)到“以盡量小的機會成本保證處于足夠平安的狀態(tài)”的目標(biāo)。風(fēng)險監(jiān)管是商業(yè)銀行有

效防范風(fēng)險的最終一道防線。

(58):A

資產(chǎn)業(yè)務(wù)是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險來源。

(59):B

依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，內(nèi)部評級體系是銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括

作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。

(60):A

從銀行全部者和管理者的角度講，經(jīng)濟(jì)資本是用來擔(dān)當(dāng)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營所需的資

本。它是依據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險程度的大小計算出來的。計算經(jīng)濟(jì)資本的前提是必須要對銀行

的風(fēng)險進(jìn)行模型化、量化，

(61):D

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%

中的較高者。

(62):C

國際收支平衡是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內(nèi)，既無巨額的國際收支赤字，又

無巨額的國際收支盈余，故選項A、B、D錯誤。

(63):A

董事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理和決策機構(gòu)。

(64):D

證券化是指金融業(yè)務(wù)中證券業(yè)務(wù)的比重不斷增大，信貸流淌的銀行貸款轉(zhuǎn)向可買賣的債務(wù)工

具，是20世紀(jì)金融界最重要的創(chuàng)新之一。世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品一一住房抵押貸款

證券，由美國政府國民抵押貸款協(xié)會擔(dān)保，并于1970年正式發(fā)行。

(65):C

內(nèi)部限制H標(biāo)只有量化才能完全被執(zhí)行。

(66):D

選項A、B、C是對流淌性風(fēng)險的監(jiān)測方法，選項D是在危機發(fā)生時實行的應(yīng)急措施安排。

故正確答案為Do

(67):C

依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特別類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于

因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲處性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

(68):C

經(jīng)濟(jì)過度旺盛可能導(dǎo)致通貨膨脹，因此應(yīng)當(dāng)實行緊縮性財政政策以抑制通貨膨脹。

(69):A

高級計量法通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本，建立在操作損失事務(wù)的基礎(chǔ)上，故正

確答案為A。

(70):A

x、y的變更為線性變更，任何線性變更都不會變更相關(guān)系數(shù)，故它們的相關(guān)系數(shù)仍舊是0.3,

正確答案為A。

(71)：C

KPMG風(fēng)險中性定價模型的原理是零息國債的期望收益與該等級為8的債券的期望收益是

相等，即P1(1+K1)+(I-Pl)(l+Kl)O=l+il,式中，PI為1年期的零息債券的非違約概率,

等于1減去該債券的違約概率；K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年收益率；。為零

息債券的回收率，等于1減去違約損失率；il為1年期的零息國債的收益率，一般是無風(fēng)險

收益率。本題中，Kl=18.2%,il=4%,0=20%,代入公式得PC0.85,1—Pl^O.13故

正確答案為C。

(72):C

公定利率是介乎市場利率與官方利率之間、由非政府部門的金融行業(yè)自律性組織所確定的利

率。這種利率的約束范圍有限，一般只對該公會會員有約束力。銀行業(yè)協(xié)會屬于金融行業(yè)自

律性組織，故其確定的利率屬于公定利率。

(73):D

客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收

過程中較大的干脆成本和經(jīng)濟(jì)成本：二是會計損失，即商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款

未收回的貸款本金和利息，

(74):A

久期分析是衡量利率變動對銀行資產(chǎn)價值影響的?種方法;缺口分析是衡量利率變動對銀行

當(dāng)期收益影響的一種方法，

(75):C

流淌性比例=流淌性資產(chǎn)余額/流淌性負(fù)債余額X100%o人民幣超額打算金率=(在中國人民

銀行超額打算金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額X100%。流淌性缺口率=(流淌性

缺口+未運用不行撤銷承諾)/到期流淌性資產(chǎn)X100%。

(76):B

—電物檔的關(guān)'(1+RJ=(1+凡),…(l+FrJiU

用班”的即睇率1年后脯期斛，吊入施,(1+RJ=(1